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+Articolo 325 nonies 2. |
Articolo 325 nonies 2.La procedura per il calcolo dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura di cui agli articoli 325 septies e 325 octies è effettuata tre volte per ogni classe di rischio, utilizzando ogni volta una diversa serie di parametri di correlazione ρkl (correlazione tra fattori di rischio all'interno di una categoria) e γbc (correlazione tra categorie all'interno di una classe di rischio). Ciascuna delle tre serie corrisponde a uno scenario diverso, come segue:
a)
lo scenario delle «correlazioni medie», in base al quale i parametri di correlazione ρkl e γbc restano immutati rispetto a quelli specificati nella sezione 6;
b)
lo scenario delle «correlazioni alte», in base al quale i parametri di correlazione ρkl e γbc specificati alla sezione 6 sono uniformemente moltiplicati per 1,25, con ρkl e γbc soggetti ad un massimale del 100 %;
c)
lo scenario delle «correlazioni basse», in base al quale i parametri di correlazione ρkl e γbc che sono specificati alla sezione 6 sono sostituiti rispettivamente da 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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