|
+Článek 325h 2. |
Článek 325h 2.Postup výpočtu kapitálových požadavků k rizikům delta a vega pro jednotlivé rizikové třídy a k riziku zakřivení stanovený v článcích 325f a 325g se provádí pro každou rizikovou třídu třikrát, pokaždé s jiným souborem korelačních parametrů ρkl (korelace mezi rizikovými faktory v rámci koše) a γbc (korelace mezi koši v rámci rizikové třídy). Každý z těchto souborů odpovídá odlišnému scénáři:
a)
scénář středních korelací, podle nějž zůstávají korelační parametry ρkl a γbc podle oddílu 6 beze změny;
b)
scénář vysokých korelací, podle nějž se korelační parametry ρkl a γbc určené v oddíle 6 jednotně vynásobí číslem 1,25, a parametry ρkl a γbc jsou podřízeny maximu 100 %;
c)
scénář nízkých korelací, v němž se korelační parametry ρkl a γbc stanovené v oddíle 6 nahradí parametry 1. Přehled
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požadavky1.3 Související standardy2. Identifikované požadavky
3. Související standardy
|
, resp. 
.