+Articolo 29 6.
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Articolo 29 6.
Il delta di vigilanza delle opzioni e delle swaption può essere calcolato dalla stessa impresa di investimento, utilizzando un modello adeguato, fatta salva l’approvazione delle autorità competenti. Il modello stima il tasso di cambio del valore dell’opzione in relazione a variazioni minime del valore di mercato del sottostante. Per le operazioni diverse da opzioni e swaption o se le autorità competenti non hanno approvato nessun modello, il delta è 1.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 09.01.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32019R2033
- EULAW -
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