+Artigo 29.o 6.

Artigo 29.o 6.

O delta de supervisão das opções e das opções sobre swaps pode ser calculado pela própria empresa de investimento, utilizando um modelo adequado sujeito à aprovação das autoridades competentes. O modelo deve estimar a taxa de variação do valor da opção relativamente a pequenas variações do valor de mercado do instrumento subjacente. Para as operações que não sejam opções nem opções sobre swaps, ou para as quais não haja um modelo aprovado pelas autoridades competentes, o delta é igual a 1.

1. Visão geral

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1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • Builddate: 09.01.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32019R2033
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

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