ALLEGATO XVI

MODELLI SULLE ATTIVITÀ VINCOLATE
Numero del modello	Codice del modello	Nome del modello/gruppo di modelli	Nome abbreviato
		PARTE A — QUADRO SINOTTICO DEI GRAVAMI
32.1	F 32.01	ATTIVITÀ DELL'ENTE SEGNALANTE	AE-ASS
32.2	F 32.02	GARANZIE RICEVUTE	AE-COL
32.3	F 32.03	OBBLIGAZIONI GARANTITE E CARTOLARIZZAZIONI DI PROPRIA EMISSIONE NON ANCORA COSTITUITE IN GARANZIA	AE-NPL
32.4	F 32.04	FONTI DI GRAVAME	AE-SOU
		PARTE B — DATI SULLA SCADENZA
33	F 33.00	DATI SULLA SCADENZA	AE-MAT
		PARTE C — QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE
34	F 34.00	QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE	AE-CONT
		PARTE D — OBBLIGAZIONI GARANTITE
35	F 35.00	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI GARANTITE	AE-CB
		PARTE E — DATI AVANZATI
36.1	F 36.01	DATI AVANZATI. PARTE I	AE-ADV1
36.2	F 36.02	DATI AVANZATI. PARTE II	AE-ADV2

F 32.01 — ATTIVITÀ DELL'ENTE SEGNALANTE (AE-ASS)

		Valore contabile delle attività vincolate				Valore equo delle attività vincolate			Valore contabile delle attività non vincolate				Valore equo delle attività non vincolate
			di cui: emesse da altri soggetti del gruppo	di cui: ammissibili adoperazioni con banche centrali	di cui attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili		di cui: ammissibili adoperazioni con banche centrali	di cui attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili		di cui: emesse da altri soggetti del gruppo	di cui: ammissibili adoperazioni con banche centrali	di cui EHQLA e HQLA		di cui: ammissibili adoperazioni con banche centrali	di cui EHQLA e HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0085	0090	0100	0105
0010	Attività dell'ente segnalante
0015	di cui: attività fiduciarie ammissibili
0020	Finanziamenti a vista
0030	Strumenti di capitale
0040	Titoli di debito
0050	di cui: obbligazioni garantite
0060	di cui: cartolarizzazioni
0070	di cui: emessi da amministrazioni pubbliche
0080	di cui: emessi da società finanziarie
0090	di cui: emessi da società non finanziarie
0100	Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista
0110	di cui: crediti garantiti da beni immobili
0120	Altre attività

F 32.02 — GARANZIE RICEVUTE (AE-COL)

		Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati				non vincolati
						Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolabili				Importo nominale delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili
			di cui: emessi da altri soggetti del gruppo	di cui: ammissibili adoperazioni con banche centrali	di cui attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili		di cui: emesse da altri soggetti del gruppo	di cui: ammissibili adoperazioni con banche centrali	di cui EHQLA e HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0070
0130	Garanzie ricevute dall'ente segnalante
0140	Finanziamenti a vista
0150	Strumenti di capitale
0160	Titoli di debito
0170	di cui: obbligazioni garantite
0180	di cui: cartolarizzazioni
0190	di cui: emessi da amministrazioni pubbliche
0200	di cui: emessi da società finanziarie
0210	di cui: emessi da società non finanziarie
0220	Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista
0230	Altre garanzie ricevute
0240	Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite o cartolarizzazioni proprie
0245	Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione non ancora costituite in garanzia
0250	TOTALE DI ATTIVITÀ, GARANZIE RICEVUTE E TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE

F 32.03 — OBBLIGAZIONI GARANTITE E CARTOLARIZZAZIONI DI PROPRIA EMISSIONE NON ANCORA COSTITUITE IN GARANZIA (AE-NPL)

		Non vincolati
		Valore contabile del paniere di attività sottostante	Valore equo dei titoli di debito di propria emissione vincolabili			Importo nominale dei titoli di debito di propria emissione non vincolabili
		Valore contabile del paniere di attività sottostante		di cui: ammissibili adoperazioni con banche centrali	di cui attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili
		0010	0020	0030	0035	0040
0010	Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni di propria emissione non ancora costituite in garanzia
0020	Obbligazioni garantite di propria emissione mantenute
0030	Cartolarizzazioni di propria emissione mantenute
0040	Segmento senior
0050	Segmento mezzanine
0060	Segmento di prima perdita

F 32.04 — FONTI DI GRAVAME (AE-SOU)

		Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito		Attività, garanzie ricevute e titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni, vincolati
			di cui: di altri soggetti del gruppo		di cui: garanzie ricevute riutilizzate	di cui: titoli di debito di propria emissione vincolati
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	Valore contabile delle passività finanziarie selezionate
0020	Derivati
0030	di cui: fuori borsa (over-the-counter)
0040	Depositi
0050	Contratti di vendita con patto di riacquisto
0060	di cui: presso banche centrali
0070	Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto
0080	di cui: presso banche centrali
0090	Titoli di debito di propria emissione
0100	di cui: obbligazioni garantite di propria emissione
0110	di cui: cartolarizzazioni di propria emissione
0120	Altre fonti di gravame
0130	Importo nominale degli impegni all'erogazione di prestiti ricevuti
0140	Importo nominale delle garanzie finanziarie ricevute
0150	Valore equo dei titoli presi a prestito senza copertura di garanzia in contante
0160	Altro
0170	TOTALE DELLE FONTI DI GRAVAME

			non compilare nel modello su base consolidata
			non compilare in nessun caso

F 33.00 — DATI SULLA SCADENZA (AE-MAT)

		Durata residua delle passività
		Scadenza aperta	Scadenza a un giorno (overnight)	> 1 giorno < = 1 settimana	> 1 settimana < = 2 settimane	> 2 settimane < = 1 mese	> 1 mese < = 3 mesi	> 3 mesi < = 6 mesi	> 6 mesi < = 1 anno	> 1 anno < = 2 anni	> 2 anni < = 3 anni	3 anni < = 5 anni	5 anni < = 10 anni	> 10 anni
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	Attività vincolate
0020	Garanzie ricevute riutilizzate (componente di ricevimento)
0030	Garanzie ricevute riutilizzate (componente di riutilizzo)

F 34.00 — QUOTA POTENZIALE DI ATTIVITÀ VINCOLATE (AE-CONT)

		Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito	Quota potenziale di attività vincolate
			A. Decremento del 30 % del valore equo delle attività vincolate	B. Effetto netto del deprezzamento del 10 % di valute rilevanti
				Importo supplementare delle attività vincolate
			Importo supplementare delle attività vincolate	Valuta rilevante 1	Valuta rilevante 2	…	Valuta rilevante n
		0010	0020	0030	0040	…	…
0010	Valore contabile delle passività finanziarie selezionate
0020	Derivati
0030	di cui: fuori borsa (over-the-counter)
0040	Depositi
0050	Contratti di vendita con patto di riacquisto
0060	di cui: presso banche centrali
0070	Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto
0080	di cui: presso banche centrali
0090	Titoli di debito di propria emissione
0100	di cui: obbligazioni garantite di propria emissione
0110	di cui: cartolarizzazioni di propria emissione
0120	Altre fonti di gravame
0170	TOTALE DELLE FONTI DI GRAVAME

F 35.00 — EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI GARANTITE (AE-CB)

asse z

Identificativo dell'aggregato di copertura (aperto)

		Conformità all'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013:		Passività da obbligazioni garantite													Aggregato di copertura
				Data di riferimento per le segnalazioni	+ 6 mesi	+ 12 mesi	+ 2 anni	+ 5 anni	+ 10 anni	Posizioni su derivati dell'aggregato di copertura con valore di mercato netto negativo	Rating esterno del credito dell'obbligazione garantita						Data di riferimento per le segnalazioni	+ 6 mesi	+ 12 mesi	+ 2 anni	+ 5 anni	+ 10 anni	Posizioni su derivati dell'aggregato di copertura con valore di mercato netto positivo	Importo dell'aggregato di copertura eccedente i requisiti minimi di copertura
		[SÌ/NO]	Se SÌ, indicazione della classe primaria di attività dell'aggregato di copertura								Rating esterno del credito dell'obbligazione garantita													rispetto alla disciplina giuridica della pertinente obbligazione garantita	rispetto alla metodologia seguita dalle agenzie di rating del credito per mantenere invariato il rating esterno delle obbligazioni garantite
		[SÌ/NO]								Data di riferimento per le segnalazioni	Agenzia di rating del credito 1	Rating del credito 1	Agenzia di rating del credito 2	Rating del credito 2	Agenzia di rating del credito 3	Rating del credito 3							Data di riferimento per le segnalazioni		Agenzia di rating del credito 1	Agenzia di rating del credito 2	Agenzia di rating del credito 3
		0010	0012	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	Importo nominale
0020	Valore attuale (swap)/ Valore di mercato
0030	Valore specifico all'attività
0040	Valore contabile

F 36.01 — DATI AVANZATI. PARTE I (AE-ADV1)

Fonte di gravame

Attività/Passività

Tipo di garanzia — Classificazione per tipologia di attività

Totale

Finanziamenti a vista

Strumenti di capitale

Titoli di debito

Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista

Altreattività

Totale

di cui: obbligazioni garantite

di cui: cartolarizzazioni

di cui: emessi da amministrazioni pubbliche

di cui: emessi da società finanziarie

di cui: emessi da società non finanziarie

Banche centrali e amministrazioni pubbliche

Società finanziarie

Società non finanziarie

Famiglie

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

di cui: crediti garantiti da beni immobili

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Finanziamento (funding) da banche centrali (tutte le tipologie, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto)

Attività vincolate

0020

Passività corrispondenti

0030

Derivati negoziati in borsa

Attività vincolate

0040

Passività corrispondenti

0050

Derivati fuori borsa (over-the-counter)

Attività vincolate

0060

Passività corrispondenti

0070

Contratti di vendita con patto di riacquisto

Attività vincolate

0080

Passività corrispondenti

0090

Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto

Attività vincolate

0100

Passività corrispondenti

0110

Obbligazioni garantite di propria emissione

Attività vincolate

0120

Passività corrispondenti

0130

Cartolarizzazioni di propria emissione

Attività vincolate

0140

Passività corrispondenti

0150

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni

Attività vincolate

0160

Passività corrispondenti

0170

Altre fonti di gravame

Attività vincolate

0180

Passività potenziali o titoli concessi in prestito

0190

Totale delle attività vincolate

0200

ammissibili ad operazioni con banche centrali

0210

Totale delle attività non vincolate

0220

ammissibili ad operazioni con banche centrali

0230

Attività vincolate + attività non vincolate

F 36.02 — DATI AVANZATI. PARTE II (AE-ADV2)

Fonte di gravame

Attività/Passività

Tipo di garanzia — Classificazione per tipologia di attività

Totale

Finanziamenti a vista

Strumenti di capitale

Titoli di debito

Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista

Altre garanzie ricevute

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite o cartolariz-zazioni proprie

Totale

di cui: obbligazioni garantite

di cui: cartolarizzazioni

di cui: emessi da amministrazioni pubbliche

di cui: emessi da società finanziarie

di cui: emessi da società non finanziarie

Banche centrali e amministrazioni pubbliche

Società finanziarie

Società non finanziarie

Famiglie

di cui: emesse da altri soggetti del gruppo

di cui: crediti garantiti da beni immobili

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0010

Finanziamento (funding) da banche centrali (tutte le tipologie, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto)

Garanzie vincolate ricevute

0020

Passività corrispondenti

0030

Derivati negoziati in borsa

Garanzie vincolate ricevute

0040

Passività corrispondenti

0050

Derivati fuori borsa (over-the-counter)

Garanzie vincolate ricevute

0060

Passività corrispondenti

0070

Contratti di vendita con patto di riacquisto

Garanzie vincolate ricevute

0080

Passività corrispondenti

0090

Depositi assistiti da garanzia reale esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto

Garanzie vincolate ricevute

0100

Passività corrispondenti

0110

Obbligazioni garantite di propria emissione

Garanzie vincolate ricevute

0120

Passività corrispondenti

0130

Cartolarizzazioni di propria emissione

Garanzie vincolate ricevute

0140

Passività corrispondenti

0150

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e cartolarizzazioni

Garanzie vincolate ricevute

0160

Passività corrispondenti

0170

Altre fonti di gravame

Garanzie vincolate ricevute

0180

Passività potenziali o titoli concessi in prestito

0190

Totale delle garanzie vincolate ricevute

0200

ammissibili ad operazioni con banche centrali

0210

Totale delle garanzie non vincolate ricevute

0220

ammissibili ad operazioni con banche centrali

0230

Garanzie vincolate + non vincolate ricevute

non compilare nel modello su base consolidata

non compilare in nessun caso

ALLEGATO XVI

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati