ANNESS XVI

FORMOLI TAL-AGGRAVAR TAL-ASSI
Numru tal-formola	Kodiċi tal-formola	Isem il-formola/grupp ta’ formoli	Isem fil-qosor
		PARTI A - ĦARSA ĠENERALI LEJN L-AGGRAVAR
32.1	F 32.01	ASSI TAL-ISTITUZZJONI TAR-RAPPORTAR	AE-ASS
32.2	F 32.02	KOLLATERAL RIĊEVUT	AE-COL
32.3	F 32.03	BONDS U TITOLIZZAZZJONIJIET PROPRJI KOPERTI MAĦRUĠA U GĦADHOM MHUX MIRHUNA	AE-NPL
32.4	F 32.04	SORSI TA’ AGGRAVAR	AE-SOU
		PARTI B - DATA DWAR IL-MATURITÀ
33	F 33.00	DATA TA’ MATURITÀ	AE-MAT
		PARTI C - AGGRAVAR KONTINĠENTI
34	F 34.00	AGGRAVAR KONTINĠENTI	AE-CONT
		PARTI D - BONDS KOPERTI
35	F 35.00	ĦRUĠ TA’ BONDS KOPERTI	AE-CB
		PARTI E - DATA AVVANZATA
36.1	F 36.01	DATA AVVANZATA. PARTI I	AE-ADV1
36.2	F 36.02	DATA AVVANZATA. PARTI II	AE-ADV2

F 32.01 - ASSI TAL-ISTITUZZJONI TA’ RAPPORTAR (AE-ASS)

		Ammont riportat tal-assi gravati				Valur ġust ta’ assi gravati			Ammont riportat ta’ assi mhux gravati				Valur ġust ta’ assi mhux gravati
			li minnu: maħruġ minn entitajiet oħrajn tal-grupp	li minnu: eliġibblital-bank ċentrali	li minnu EHQLA u HQLA nozzjonalment eliġibbli		li minnu: eliġibblital-bank ċentrali	li minnu EHQLA u HQLA nozzjonalment eliġibbli		li minnu: maħruġ minn entitajiet oħrajn tal-grupp	li minnu: eliġibblital-bank ċentrali	li minnu EHQLA u HQLA		li minnu: eliġibblital-bank ċentrali	li minnu EHQLA u HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0085	0090	0100	0105
0010	Assi tal-istituzzjoni tar-rapportar
0015	li minnhom: assi fiduċjarji kwalifikanti
0020	Self fuq talba
0030	Strumenti ta’ ekwità
0040	Titoli ta’ dejn
0050	li minnhom: bonds koperti
0060	li minnhom: titolizzazzjonijiet
0070	li minnhom: maħruġa minn gvernijiet estiżi
0080	li minnhom: maħruġa minn korporazzjonijiet finanzjarji
0090	li minnhom: maħruġa minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji
0100	Self u avvanzi għajr self fuq talba
0110	li minnhom: Self kollateralizzat bi Proprjetà Immobbli
0120	Assi oħrajn

F 32.02 - KOLLATERAL RIĊEVUT (AE-COL)

		Valur ġust ta’ kollateral gravat riċevut jew titoli ta’ dejn proprji maħruġa				Mhux gravat
						Valur ġust ta’ kollateral riċevut jew ta’ titoli ta’ dejn proprji maħruġa disponibbli għal aggravar				Ammont nominali ta’ kollateral riċevut jew ta’ titoli ta’ dejn proprji maħruġa mhux disponibbli għal aggravar
			li minnu: maħruġ minn entitajiet oħrajn tal-grupp	li minnu: eliġibblital-bank ċentrali	li minnu EHQLA u HQLA nozzjonalment eliġibbli		li minnu: maħruġ minn entitajiet oħrajn tal-grupp	li minnu: eliġibblital-bank ċentrali	li minnu EHQLA u HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0070
0130	Kollateral riċevut mill-istituzzjoni tar-rapportar
0140	Self fuq talba
0150	Strumenti ta’ ekwità
0160	Titoli ta’ dejn
0170	li minnhom: bonds koperti
0180	li minnhom: titolizzazzjonijiet
0190	li minnhom: maħruġa minn gvernijiet estiżi
0200	li minnhom: maħruġa minn korporazzjonijiet finanzjarji
0210	li minnhom: maħruġa minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji
0220	Self u avvanzi għajr self fuq talba
0230	Kollateral ieħor riċevut
0240	Titoli ta’ dejn proprji maħruġa għajr bonds koperti jew titolizzazzjonijiet proprji
0245	Bonds koperti u titolizzazzjonijiet proprji maħruġa u li għadhom mhux mirhuna
0250	ASSI TOTALI, KOLLATERAL RIĊEVUT U TITOLI TA’ DEJN PROPRJI MAĦRUĠA

F 32.03 - BONDS U TITOLIZZAZZJONIJIET KOPERTI PROPRJI MAĦRUĠA U GĦADHOM MHUX MIRHUNA(AE-NPL)

		Mhux gravati
		Ammont riportat tal-aggregazzjoni ta’ assi sottostanti	Valur ġust ta’ titoli ta’ dejn maħruġa disponibbli għal aggravar			Ammont nominali ta’ titoli ta’ dejn proprji maħruġa mhux disponibbli għal aggravar
		Ammont riportat tal-aggregazzjoni ta’ assi sottostanti		li minnu: eliġibblital-bank ċentrali	li minnu EHQLA u HQLA nozzjonalment eliġibbli
		0010	0020	0030	0035	0040
0010	Bonds koperti u titolizzazzjonijiet proprji maħruġa u li għadhom mhux mirhuna
0020	Bonds koperti maħruġa kkonservati
0030	Titolizzazzjonijiet maħruġa kkonservati
0040	Superjuri
0050	Intermedji
0060	L-Ewwel Telf

F 32.04 - SORSI TA’ AGGRAVAR (AE-SOU)

		Obbligazzjonijiet korrispondenti, obbligazzjonijiet kontinġenti jew titoli meħuda b'self		Assi, kollateral riċevut utitoli ta’ dejn proprji maħruġa għajr bonds koperti u titolizzazzjonijiet aggravati
			li minnhom: minn entitajiet oħra tal-grupp		li minnhom: kollateral riċevut u użat mill-ġdid	li minnhom: titoli ta’ dejn proprji gravati
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	Ammont riportat ta’ obbligazzjonijiet finanzjarji magħżula
0020	Derivattivi
0030	li minnhom: barra l-borża
0040	Depożiti
0050	Ftehimiet ta’ riakkwist
0060	li minnhom: banek ċentrali
0070	Depożiti kollateralizzati għajr ftehimiet ta’ riakkwist
0080	li minnhom: banek ċentrali
0090	Titoli ta’ dejn maħruġa
0100	li minnhom: bonds koperti maħruġa
0110	li minnhom: titolizzazzjonijiet maħruġa
0120	Sorsi oħra ta’ aggravar
0130	Ammont nominali ta’ impenji ta’ self riċevuti
0140	Ammont nominali ta’ garanziji finanzjarji riċevuti
0150	Valur ġust ta’ titoli mislufa b’kollateral mhux fi flus
0160	Oħrajn
0170	SORSI TOTALI TA’ AGGRAVAR

			Ma timteliex fuq formola ta’ bażi konsolidata
			Ma timtela fl-ebda każ

F 33.00 - DATA DWAR IL-MATURITÀ (AE-MAT)

		Maturità residwa ta’ obbligazzjonijiet
		Maturità miftuħa	Mil-lum għall-għada	> jum <= ġimgħa	> ġimgħa <= ġimagħtejn	> ġimagħtejn <= xahar	> xahar <= 3 xhur	> 3 xhur <= 6 xhur	> 6 xhur <= sena	> sena <= sentejn	> sentejn <= 3 snin	> 3 snin <= 5 snin	> 5 snin <= 10 snin	> 10 snin
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	Assi gravati
0020	Kollateral riċevut użat mill-ġdid (komponent li jirċievi)
0030	Kollateral riċevut użat mill-ġdid (komponent ta’ użu mill-ġdid)

F 34.00 - AGGRAVAR KONTINGENTI (AE-CONT)

		Obbligazzjonijiet korrispondenti, obbligazzjonijiet kontinġenti jew titoli meħuda b’self	Aggravar Kontinġenti
			A. Tnaqqis bi 30 % tal-valur ġust tal-assi gravati	B. Effett nett tad-deprezzament ta’ 10 % tal-muniti sinifikanti
			A. Tnaqqis bi 30 % tal-valur ġust tal-assi gravati	Ammont addizzjonali ta’ assi gravati
			Ammont addizzjonali ta’ assi gravati	Munitasinifikanti 1	Munitasinifikanti 2	…	Munitasinifikanti n
		0010	0020	0030	0040	…	…
0010	Ammont riportat ta’ obbligazzjonijiet finanzjarji magħżula
0020	Derivattivi
0030	li minnhom: barra l-borża
0040	Depożiti
0050	Ftehimiet ta’ riakkwist
0060	li minnhom: banek ċentrali
0070	Depożiti kollateralizzati għajr ftehimiet ta’ riakkwist
0080	li minnhom: banek ċentrali
0090	Titoli ta’ dejn maħruġa
0100	li minnhom: bonds koperti maħruġa
0110	li minnhom: titolizzazzjonijiet maħruġa
0120	Sorsi oħra ta’ aggravar
0170	SORSI TOTALI TA’ AGGRAVAR

F 35.00 - ĦRUĠ TA’ BONDS KOPERTI (AE-CB)

assi-z

Identifikatur tal-aggregazzjoni ta’ kopertura (miftuħ)

		Konformità mal-Artikolu 129 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013		Obbligazzjonijiet ta’ bonds koperti													Aggregazzjoni ta’ kopertura
				Data tar-rapportar	+ 6 xhur	+ 12-il xahar	+ 2 sentejn	+ 5 snin	+ 10 snin	Pożizzjonijiet tad-derivattivi inklużi fl-aggregazzjoni ta’ kopertura b’valur tas-suq negattiv	Klassifikazzjoni tal-kreditu esterna fuq bonds koperti						Data tar-rapportar	+ 6xhur	+ 12-il xahar	+ 2sentejn	+ 5 snin	+ 10 snin	Pożizzjonijiet tad-derivattivi inklużi fl-aggregazzjoni ta’ kopertura b’valur tas-suq nett pożittiv	Ammont tal-aggregazzjoni ta’ kopertura li jaqbeż ir-rekwiżiti ta’ kopertura minima
		[IVA/LE]	Jekk IVA, indika l-klassi tal-assi primarju tal-aggregazzjoni ta’ kopertura								Klassifikazzjoni tal-kreditu esterna fuq bonds koperti													skont ir-reġim rilevanti statutorju tal-bonds koperti	skont il-metodoloġija tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu biex tinżamm il-klassifikazzjoni tal-kreditu esterna kurrenti fuq bonds koperti
		[IVA/LE]								Data tar-rapportar	Aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 1	Klassifikazzjoni tal-kreditu 1	Aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 2	Klassifikazzjoni tal-kreditu 2	Aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 3	Klassifikazzjoni tal-kreditu 3							Data tar-rapportar	skont ir-reġim rilevanti statutorju tal-bonds koperti	Aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 1	Aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 2	Aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu 3
		0010	0012	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	Ammont nominali
0020	Valur preżenti (swap) / Valur tas-suq
0030	Valur speċifiku għall-assi
0040	Ammont riportat

F 36.01 - DATA AVVANZATA. PARTI I (AE-ADV-1)

Sorsi ta’ aggravar

Assi/Obbligazzjonijiet

Tip ta’ Kollateral - Klassifikazzjoni skont it-Tip ta’ assi

Total

Self fuq talba

Strumenti ta’ ekwità

Titoli ta’ dejn

Self u avvanzi għajr self fuq talba

Oħrajnassi

Total

li minnhom: bonds koperti

li minnhom: titolizzazzjonijiet

li minnhom: maħruġa minn gvernijiet estiżi

li minnhom: maħruġa minn korporazzjonijiet finanzjarji

li minnhom: maħruġa minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Banek ċentrali u gvernijiet estiżi

Korporazzjonijiet finanzjarji

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Unitajiet domestiċi

li minnhom: maħruġa minn entitajiet oħrajn tal-grupp

li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli

li minnhom: Self kollateralizzat bi Proprjetà immobbli

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Finanzjament mill-bank ċentrali (ta’ kull tip, inkluż eż. repos)

Assi gravati

0020

Obbligazzjonijiet imqabbla

0030

Derivattivi nnegozjati fil-borża

Assi gravati

0040

Obbligazzjonijiet imqabbla

0050

Derivattivi barra l-borża

Assi gravati

0060

Obbligazzjonijiet imqabbla

0070

Ftehimiet ta’ riakkwist

Assi gravati

0080

Obbligazzjonijiet imqabbla

0090

Depożiti kollateralizzati għajr ftehimiet ta’ riakkwist

Assi gravati

0100

Obbligazzjonijiet imqabbla

0110

Titoli ta’ bonds koperti maħruġa

Assi gravati

0120

Obbligazzjonijiet imqabbla

0130

Titolizzazzjonijiet maħruġa

Assi gravati

0140

Obbligazzjonijiet imqabbla

0150

Titoli ta’ dejn maħruġa għajr bonds koperti u titolizzazzjonijiet

Assi gravati

0160

Obbligazzjonijiet imqabbla

0170

Sorsi oħra ta’ aggravar

Assi gravati

0180

Obbligazzjonijiet jew titoli kontinġenti mogħtija b’self

0190

Total tal-assi gravati

0200

li minnhom eliġibbli għal banek ċentrali

0210

Total ta’ Assi mhux gravati

0220

li minnhom eliġibbli għal banek ċentrali

0230

Assi gravati + Assi mhux gravati

F 36.02 - DATA AVVANZATA. PARTI II (AE-ADV-2)

Sorsi ta’ aggravar

Assi/Obbligazzjonijiet

Tip ta’ Kollateral - Klassifikazzjoni skont it-Tip ta’ assi

Total

Self fuq talba

Strumenti ta’ ekwità

Titoli ta’ dejn

Self u avvanzi għajr self fuq talba

Kollateral ieħor riċevut

Titoli ta’ dejn proprji maħruġa għajr bonds koperti jew titolizzazzjonijiet proprji

Total

li minnhom: bonds koperti

li minnhom: titolizzazzjonijiet

li minnhom: maħruġa minn gvernijiet estiżi

li minnhom: maħruġa minn korporazzjonijiet finanzjarji

li minnhom: maħruġa minn korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Banek ċentrali u gvernijiet estiżi

Korporazzjonijiet finanzjarji

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji

Unitajiet domestiċi

li minnhom: maħruġa minn entitajiet oħrajn tal-grupp

li minnhom: Self kollateralizzat bi proprjetà immobbli

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0010

Finanzjament mill-bank ċentrali (ta’ kull tip, inkluż eż. repos)

Kollateral gravat riċevut

0020

Obbligazzjonijiet imqabbla

0030

Derivattivi nnegozjati fil-borża

Kollateral gravat riċevut

0040

Obbligazzjonijiet imqabbla

0050

Derivattivi barra l-borża

Kollateral gravat riċevut

0060

Obbligazzjonijiet imqabbla

0070

Ftehimiet ta’ riakkwist

Kollateral gravat riċevut

0080

Obbligazzjonijiet imqabbla

0090

Depożiti kollateralizzati għajr ftehimiet ta’ riakkwist

Kollateral gravat riċevut

0100

Obbligazzjonijiet imqabbla

0110

Titoli ta’ bonds koperti maħruġa

Kollateral gravat riċevut

0120

Obbligazzjonijiet imqabbla

0130

Titolizzazzjonijiet maħruġa

Kollateral gravat riċevut

0140

Obbligazzjonijiet imqabbla

0150

Titoli ta’ dejn maħruġa għajr bonds koperti u titolizzazzjonijiet

Kollateral gravat riċevut

0160

Obbligazzjonijiet imqabbla

0170

Sorsi oħra ta’ aggravar

Kollateral gravat riċevut

0180

Obbligazzjonijiet jew titoli kontinġenti mogħtija b’self

0190

Total ta' kollateral gravat riċevut

0200

li minnhom eliġibbli għal banek ċentrali

0210

Total ta' kollateral mhux gravat riċevut

0220

li minnhom eliġibbli għal banek ċentrali

0230

Kollateral gravat + mhux gravat riċevut

Ma timteliex fuq formola ta’ bażi konsolidata

Ma timtela fl-ebda każ

ANNESS XVI

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati