Articolo 279 bis 3.

in conformità degli sviluppi normativi internazionali, le formule che gli enti utilizzano per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria di rischio di tasso di interesse o di rischio di posizione in merci compatibili con le condizioni di mercato nelle quali i tassi di interesse o i prezzi delle merci possono essere negativi, e la volatilità di vigilanza che è adatta per tali formule;

il metodo per determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3.