+Articolo 325 quinquies Definizioni

Articolo 325 quinquies Definizioni

Articolo 325 quinquies

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

1) 

«classe di rischio», una delle sette categorie seguenti:

i) 

rischio generico di tasso di interesse;

ii) 

rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione;

iii) 

rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-alternative correlation trading portfolio – non-ACTP CSR);

iv) 

rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (alternative correlation trading portfolio – ACTP CSR);

v) 

rischio azionario;

vi) 

rischio di posizione in merci;

vii) 

rischio di cambio.

2) 

«sensibilità», la variazione relativa del valore di una posizione, risultante dalla variazione del valore di uno dei fattori di rischio pertinenti per tale posizione, calcolata secondo il modello di determinazione del prezzo (pricing) dell'ente conformemente alla sezione 3, sottosezione 2;

3) 

«categoria» (bucket), una sottoclasse di posizioni con profilo di rischio simile all'interno di una classe di rischio, cui è assegnato un fattore di ponderazione del rischio secondo la definizione di cui alla sezione 3, sottosezione 1.

1. Panoramica

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1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard