+Section 2 Sensitivities-based method for calculating the own funds requirement
---+Articolo 325 quinquies Definizioni
---+Articolo 325 sexies Componenti del metodo basato sulle sensibilità
------+Articolo 325 sexies 1.
------+Articolo 325 sexies 2.
------+Articolo 325 sexies 3.
---+Articolo 325 septies Requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega
------+Articolo 325 septies 1.
------+Articolo 325 septies 2.
------+Articolo 325 septies 3.
------+Articolo 325 septies 4.
------+Articolo 325 septies 5.
------+Articolo 325 septies 6.
------+Articolo 325 septies 7.
------+Articolo 325 septies 8.
---+Articolo 325 octies Requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura
------+Articolo 325 octies 1.
------+Articolo 325 octies 2.
------+Articolo 325 octies 3.
------+Articolo 325 octies 4.
------+Articolo 325 octies 5.
------+Articolo 325 octies 6.
------+Articolo 325 octies 7.
---+Articolo 325 nonies Aggregazione dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura
------+Articolo 325 nonies 1.
------+Articolo 325 nonies 2.
------+Articolo 325 nonies 3.
------+Articolo 325 nonies 4.
---+Articolo 325 decies Trattamento degli strumenti su indici e di altri strumenti multi-sottostante
------+Articolo 325 decies 1.
------+Articolo 325 decies 2.
------+Articolo 325 decies 3.
------+Articolo 325 decies 4.
------+Articolo 325 decies 5.
------+Articolo 325 decies 6.
---+Articolo 325 undecies Trattamento degli organismi di investimento collettivi
------+Articolo 325 undecies 1.
------+Article 325j 1a.
------+Articolo 325 undecies 2.
------+Articolo 325 undecies 3.
------+Articolo 325 undecies 4.
------+Articolo 325 undecies 5.
------+Articolo 325 undecies 6.
------+Articolo 325 undecies 7.
---+Articolo 325 duodecies Posizioni in impegni irrevocabili
------+Articolo 325 duodecies 1.
------+Articolo 325 duodecies 2.
------+Articolo 325 duodecies 3.

Section 2 Sensitivities-based method for calculating the own funds requirement

Section 2 Sensitivities-based method for calculating the own funds requirement

1. Panoramica

,
Articolo 325 quinquies Definizioni

Articolo 325 quinquies

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

1) 

«classe di rischio», una delle sette categorie seguenti:

i) 

rischio generico di tasso di interesse;

ii) 

rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione;

iii) 

rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-alternative correlation trading portfolio – non-ACTP CSR);

iv) 

rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (alternative correlation trading portfolio – ACTP CSR);

v) 

rischio azionario;

vi) 

rischio di posizione in merci;

vii) 

rischio di cambio.

2) 

«sensibilità», la variazione relativa del valore di una posizione, risultante dalla variazione del valore di uno dei fattori di rischio pertinenti per tale posizione, calcolata secondo il modello di determinazione del prezzo (pricing) dell'ente conformemente alla sezione 3, sottosezione 2;

3) 

«categoria» (bucket), una sottoclasse di posizioni con profilo di rischio simile all'interno di una classe di rischio, cui è assegnato un fattore di ponderazione del rischio secondo la definizione di cui alla sezione 3, sottosezione 1.
Articolo 325 sexies Componenti del metodo basato sulle sensibilità -
Articolo 325 septies Requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega -
Articolo 325 octies Requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura -
Articolo 325 nonies Aggregazione dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura -
Articolo 325 decies Trattamento degli strumenti su indici e di altri strumenti multi-sottostante -
Articolo 325 undecies Trattamento degli organismi di investimento collettivi -
Articolo 325 duodecies Posizioni in impegni irrevocabili -

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

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