3. Le PD neutrali al rischio non sono accettabili come stime di PD (storiche) osservate per la …

Le PD neutrali al rischio non sono accettabili come stime di PD (storiche) osservate per la modellizzazione del rischio di migrazione o di default. Se si utilizzano PD dedotte dai prezzi di mercato, l'ente deve effettuare le rettifiche pertinenti per ottenere il grado di probabilità effettiva dalle probabilità neutrali al rischio, e deve confrontare i risultati della sua metodologia con i dati storici.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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