28. Al fine di integrare i rischi ESG rilevanti nelle prove di stress a breve termine, le autorità …

Al fine di integrare i rischi ESG rilevanti nelle prove di stress a breve termine, le autorità competenti dovrebbero, laddove fattibile e appropriato, prendere come riferimento la definizione degli scenari utilizzata nelle prove di stress tradizionali, adattandola per rispecchiare i canali di trasmissione specifici dei fattori ESG e integrando nuove variabili pertinenti per i rischi ESG.

(⁶ ) Considerando le ipotesi necessarie per la calibrazione degli scenari e le questioni relative alla modellizzazione, come principio generale, all’aumentare dell’orizzonte temporale cresce il grado di affidabilità delle informazioni qualitative rispetto a quelle quantitative (ad esempio, su orizzonti di lungo periodo non è previsto un ricalcolo puntuale del capitale e degli indicatori di solvibilità).

(⁷ ) Ad esempio per i rischi climatici: il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), la Rete per l’inverdimento del sistema finanziario ( Network for Greening the Financial System , NGFS), l’Agenzia internazionale per l’energia (AIE), il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea o organismi governativi o non governativi nazionali.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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