Articolo 325 novosexagies 3.

Il modello interno di rischio di default riflette l'impatto non lineare delle opzioni e di altre posizioni con comportamento non lineare rilevante in rapporto alle variazioni di prezzo. Gli enti tengono inoltre nella dovuta considerazione l'entità del rischio di modello inerente nella valutazione e nella stima del rischio di prezzo associato a tali prodotti.