+Articolo 386 3.

Articolo 386 3.

Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA ai sensi dell’articolo 384, sono riconosciute come coperture ammissibili soltanto le posizioni negli strumenti di copertura seguenti:

a) 

credit default swap single-name e contingent-credit default swap single-name, che fanno riferimento:

i) 

direttamente alla controparte;

ii) 

a un soggetto giuridicamente collegato alla controparte, dove giuridicamente collegato si riferisce ai casi in cui il nome di riferimento e la controparte sono un’impresa madre e la sua filiazione oppure due filiazioni di una stessa impresa madre;

iii) 

a un soggetto che appartiene allo stesso settore e alla stessa regione della controparte;

b) 

index credit default swap.

1. Panoramica

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1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard