Член 133 Изискване за поддържане на буфер за системен риск

Член 133 1.

Всяка държава членка предвижда възможност за въвеждане на буфер за системен риск, съставен от базов собствен капитал от първи ред, за финансовия сектор или за една или повече подгрупи на този сектор за всички или за подгрупа експозиции, както е посочено в параграф 5 от настоящия член, с цел предотвратяване и редуциране на макропруденциалните или системните рискове, включително макропруденциалните или системните рискове, произтичащи от изменението на климата, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 575/2013 и на членове 130 и 131 от настоящата директива, т.е. риск от смущения за финансовата система, които са в състояние да предизвикат тежки отрицателни последици за нея и за реалната икономика в дадена държава членка.

Член 133 2.

Институцията изчислява буфера за системен риск по следния начин:

където:

BSR = буфер за системен риск;

rT = ниво на буфера, приложимо за размера на общата рискова експозиция на институцията;

ET = размер на общата рискова експозиция на институцията, изчислен в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

i = индекс, указващ подгрупата експозиции, посочена в параграф 5;

ri = ниво на буфера, приложимо за размера на рисковата експозиция на подгрупата експозиции i; и

Ei = размер на рисковата експозиция на институцията за подгрупата експозиции i, изчислен в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 133 3.

За целите на параграф 1 държавите членки определят орган, който да отговаря за определянето на буфера за системен риск и за идентифицирането на експозициите и подгрупите институции, за които той се прилага. Този орган е компетентният орган или определеният орган.

Член 133 4.

За целите на параграф 1 от настоящия член съответният компетентен орган или определен орган, според случая, може да изисква от институциите да поддържат буфер за системен риск от базов собствен капитал от първи ред, изчислен в съответствие с параграф 2 от настоящия член, на индивидуална, консолидирана или подконсолидирана основа, както е приложимо в съответствие с част първа, дял II от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 133 5.

Буферът за системен риск може да се прилага за:

а)

всички експозиции в държавата членка, която определя този буфер;

б)

изброените по-долу секторни експозиции в държавата членка, която определя този буфер:

i)

всички експозиции на дребно към физически лица, обезпечени с жилищни имоти;

ii)

всички експозиции към юридически лица, които са обезпечени с ипотека върху търговски недвижими имоти;

iii)

всички експозиции към юридически лица, с изключение на посочените в подточка ii);

iv)

всички експозиции към физически лица, с изключение на посочените в подточка i);

в)

всички експозиции в други държави членки при условията на параграфи 12 и 15;

г)

секторните експозиции, посочени в буква б) от настоящия параграф, в други държави членки, единствено за да се даде възможност за признаване на ниво на буфер, определено от друга държава членка в съответствие с член 134;

д)

експозиции в трети държави;

е)

подгрупите на независимо коя категория експозиции, посочена в буква б).

Член 133 6.

ЕБО, след като се консултира с ЕССР, издава насоки в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 до 30 юни 2020 г. относно съответните подгрупи експозиции, към които компетентният орган или определеният орган може да прилага буфер за системен риск съгласно параграф 5, буква е) от настоящия член.

Член 133 7.

Буферът за системен риск се прилага към всички експозиции или подгрупи експозиции, посочени в параграф 5 от настоящия член, на всички институции или на една или повече подгрупи на онези институции, за които съгласно настоящата директива са компетентни органите на съответната държава членка, и се определя на стъпки за настройка от 0,5 процентни пункта или на техни кратни. За различните подгрупи институции или експозиции могат да бъдат въведени различни изисквания. Буферът за системен риск не се отнася за рисковете, които попадат в обхвата на членове 130 и 131.

Член 133 8.

Когато поставя изискването за поддържане на буфер за системен риск, компетентният орган или определеният орган спазва следното:

а)

буферът за системен риск не води до несъразмерни отрицателни последици за цялата или за части от финансовата система на други държави членки или на Съюза като цяло, създавайки пречка за гладкото функциониране на вътрешния пазар;

б)

буферът за системен риск се преразглежда от компетентния орган или определения орган поне веднъж на всеки две години;

▼M11

в)

буферът за системен риск не се използва за никое от следните:

i)

рисковете, които попадат в обхвата на членове 130 и 131 от настоящата директива;

ii)

рисковете, които са покрити изцяло от изчислението, посочено в член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

▼M11

г)

когато буфер за системен риск се прилага за размера на общата рискова експозиция на институция и за тази институция стане обвързваща долната граница на капиталовото изискване, нейният компетентен или определен орган прави преглед до дата не по-късно от датата на двугодишния преглед, посочен в буква б) от настоящия параграф, на изискването за буфер на институцията, за да се увери, че калибрирането му продължава да е подходящо.

▼M5

Член 133 9.

Компетентният орган или определеният орган, според случая, уведомява ЕССР преди публикуването на решението, посочено в параграф 13. ЕССР незабавно препраща тези уведомления на Комисията, на ЕБО и на компетентните и определените органи на засегнатите държави членки.

Когато институция, за която се прилагат едно или няколко нива на буфер за системен риск, е дъщерно дружество на дружество майка, установено в друга държава членка, компетентният орган или определеният орган уведомява също органите на тази държава членка.

Когато нивото на буфера за системен риск се прилага за експозиции в трети държави, компетентният орган или определеният орган, според случая, уведомява също ЕССР. ЕССР препраща незабавно тези уведомления на надзорните органи на тези трети държави.

Тези уведомления съдържат подробно описание на:

а)

макропруденциалните или системните рискове в държавата членка;

б)

причините, поради които свързаното с макропруденциалните или системните рискове измерение застрашава стабилността на финансовата система на национално равнище, с което се обосновава нивото на буфера за системен риск;

в)

обосновката на вероятността буферът за системен риск да бъде ефективно и съразмерно средство за редуциране на риска;

г)

оценка на вероятното положително или отрицателно въздействие на буфера за системен риск върху вътрешния пазар, направена въз основа на информацията, с която разполага държавата членка;

д)

нивото или нивата на буфера за системен риск, които компетентният орган или определеният орган, според случая, възнамерява да наложи, и експозициите, за които се прилагат тези нива, както и институциите, за които се прилагат тези нива;

е)

когато нивото на буфера за системен риск се прилага за всички експозиции, основанията, поради които органът счита, че буферът за системен риск не дублира функциите на буфера за Д-СЗИ, предвиден в член 131.

Когато решението за определяне на ниво на буфера за системен риск води до понижаване или запазване на нивото на буфера, определено на по-ранен етап, компетентният орган или определеният орган, според случая, спазва единствено настоящия параграф.

Член 133 10.

Когато първоначалното или последващото определяне на нивото или нивата на буфера за системен риск за всяка група или подгрупа експозиции, изброени в параграф 5, за които се прилагат един или няколко буфера за системен риск, не води до комбинирано ниво на буфер за системен риск, по-високо от 3 % за някоя от тези експозиции, компетентният орган или определеният орган, според случая, уведомява ЕССР съгласно параграф 9 един месец преди публикуването на решението, посочено в параграф 13.

За целите на настоящия параграф признаването на ниво на буфер за системен риск, определено от друга държава членка в съответствие с член 134, не се включва в прага от 3 %.

Член 133 11.

Когато първоначалното или последващото определяне на нивото или нивата на буфера за системен риск за всяка група или подгрупа експозиции, посочени в параграф 5, за които се прилагат един или няколко буфера за системен риск, води до комбинирано ниво на буфера за системен риск, по-голямо от 3 % и по-малко от 5 % за някоя от тези експозиции, компетентният орган или определеният орган на държавата членка, който определя този буфер, иска в уведомлението, представено в съответствие с параграф 9, становищата на Комисията и на ЕССР.

В срок от един месец от получаване на уведомлението, посочено в параграф 9, ЕССР представя на Комисията становище за това дали нивото или нивата на буфера за системен риск се считат за целесъобразни. В срок от два месеца от получаване на това уведомление Комисията предоставя своето становище, като взема предвид становището на ЕССР.

При отрицателно становище на Комисията компетентният орган или определеният орган на държавата членка, според случая, който определя буфера за системен риск, се съобразява със становището или излага мотивите за несъобразяване с него.

Когато една или повече институции, за които се прилагат едно или няколко нива на буфер за системен риск, са дъщерно дружество на дружество майка, установено в друга държава членка, ЕССР и Комисията също така посочват в становищата си дали нивото или нивата на буфера за системен риск за тези институции се считат за целесъобразни.

В случай на разногласие между органите на дъщерното дружество и на дружеството майка относно нивото или нивата на буфера за системен риск, приложими за тази институция, и ако и Комисията, и ЕССР дадат отрицателни становища, компетентният орган или определеният орган, според случая, може да отнесе въпроса до ЕБО и да поиска съдействието му в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010. Решението за определяне на нивото или нивата на буфера за системен риск за тези експозиции се спира, докато ЕБО не вземе решение.

За целите на настоящия параграф признаването на ниво на буфера за системен риск, определено от друга държава членка в съответствие с член 134, не се включва при изчислението на прага, посочен в първа алинея на настоящия параграф.

Член 133 12.

Когато първоначалното или последващото определяне на нивото или нивата на буфера за системен риск за всяка група или подгрупа експозиции, посочени в параграф 5, за които се прилагат един или няколко буфера за системен риск, води до комбинирано ниво на буфера за системен риск, по-голямо от 5 % за някоя от тези експозиции, компетентният орган или определеният орган, според случая, иска разрешение от Комисията, преди да приложи буфер за системен риск.

До шест седмици от получаване на уведомлението, посочено в параграф 9 от настоящия член, ЕССР представя на Комисията становище за това дали буферът за системен риск се счита за целесъобразен. ЕБО също може да представи на Комисията становище за този буфер за системен риск в съответствие с член 16а, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 до шест седмици от получаване на уведомлението.

До три месеца от получаване на уведомлението, посочено в параграф 9, Комисията, като взема предвид оценката на ЕССР и на ЕБО, ако е приложимо, и ако се убеди, че нивото или нивата на буфера за системен риск не водят до непропорционални отрицателни последици за цялата или за части от финансовата система на други държави членки или на Съюза като цяло, образувайки или създавайки пречка за гладкото функциониране на вътрешния пазар, приема акт, с който разрешава на компетентния или на определения орган, според случая, да приеме предложената мярка.

За целите на настоящия параграф признаването на ниво на буфера за системен риск, определено от друга държава членка в съответствие с член 134, не се включва при изчислението на прага, посочен в първа алинея на настоящия параграф.

Член 133 13.

Всеки компетентен орган или определеният орган, според случая, оповестява първоначалното или последващото определяне на едно или повече нива на буфера за системен риск, като ги публикува на съответния уебсайт. При публикуването се дава най-малко следната информация:

а)

нивото или нивата на буфера за системен риск;

б)

институциите, за които се прилага буферът за системен риск;

в)

експозициите, за които се прилага нивото или нивата на буфера за системен риск;

г)

основанията за първоначалното или последващото определяне на нивото или нивата на буфера за системен риск;

д)

датата, от която институциите прилагат първоначално определеното или последващо определеното ниво на буфера за системен риск; и

е)

наименованията на държавите, когато експозициите в тези държави са включени в прилагането на буфер за системен риск.

Когато публикуването на информацията, посочена в буква г) от първата алинея, би могло да застраши стабилността на финансовата система, тази информация не се включва при публикуването.

Член 133 14.

Когато дадена институция не изпълнява изцяло изискването, посочено в параграф 1 от настоящия член, тя подлежи на ограниченията по отношение на разпределенията, предвидени в член 141, параграфи 2 и 3.

Когато прилагането на ограниченията по отношение на разпределенията води до незадоволително подобрение на базовия собствен капитал от първи ред на институцията в контекста на съответния системен риск, компетентните органи могат да вземат допълнителни мерки в съответствие с член 64.

Член 133 15.

Когато компетентният орган или определеният орган, според случая, реши да определи буфера за системен риск поради наличие на експозиции в други държави членки, буферът се определя по един и същ начин за всички експозиции в рамките на Съюза, освен ако буферът е определен така, че да признава нивото на буфера за системен риск, определено от друга държава членка в съответствие с член 134.

Член 133 Изискване за поддържане на буфер за системен риск

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati