+ALLEGATO I

ALLEGATO I




ALLEGATO I

SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI



MODELLI COREP

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/gruppo di modelli

Nome abbreviato

 

 

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

CA

1

C 01.00

FONDI PROPRI

CA1

2

C 02.00

REQUISITI DI FONDI PROPRI

CA2

3

C 03.00

COEFFICIENTI DI CAPITALE

CA3

4

C 04.00

VOCI PER MEMORIA

CA4

 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CA5

5.1

C 05.01

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CA5.1

5.2

C 05.02

STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO

CA5.2

 

 

SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

GS

6.1

C 06.01

SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — TOTALE

Totale GS

6.2

C 06.02

SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI

GS

 

 

RISCHIO DI CREDITO

CR

7

C 07.00

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR SA

 

 

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR IRB

8.1

C 08.01

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR IRB 1

8.2

C 08.02

RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (ripartizione per classe o pool di debitori)

CR IRB 2

8.3

C 08.03

RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: RIPARTIZIONE PER INTERVALLI DI PD

CR IRB 3

8.4

C 08.04

RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: PROSPETTI DEGLI RWEA

CR IRB 4

8.5

C 08.05

RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: TEST RETROSPETTIVO DELLA PD

CR IRB 5

8.5.1

C 08.05.1

RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: TEST RETROSPETTIVO DELLA PD AI SENSI DELL'ARTICOLO 180, PARAGRAFO 1, LETTERA f), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013) (CR IRB 5B)

CR IRB 5B

8.6

C 08.06

RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: METODO DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

CR IRB 6

8.7

C 08.07

RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: AMBITO DI APPLICAZIONE DEI METODI IRB E SA

CR IRB 7

 

 

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

CR GB

9.1

C 09.01

Tabella 9.1 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabella 9.2 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni cui è applicato il metodo IRB)

CR GB 2

9.4

C 09.04

Tabella 9.4 — Ripartizione delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica per paese e del coefficiente anticiclico specifico dell'ente

CCB

 

 

RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE - METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE - METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI. RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER CLASSE DI DEBITORI IN BASE AL METODO PD/LGD

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

CR SETT

13.1

C 13.01

RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI

CR SEC

14

C 14.00

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI

CR SEC Details

14.1

C 14.01

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI PER METODO

CR SEC Details 2

 

 

RISCHIO DI CONTROPARTE

CCR

34.01

C 34.01

RISCHIO DI CONTROPARTE: ENTITÀ DELLE OPERAZIONI SU DERIVATI

CCR 1

34.02

C 34.02

RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR IN BASE AL METODO

CCR 2

34.03

C 34.03

RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON METODI STANDARDIZZATI: SA-CCR e SA-CCR SEMPLIFICATO

CCR 3

34.04

C 34.04

RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON IL METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA (OEM)

CCR 4

34.05

C 34.05

RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON IL METODO DEI MODELLI INTERNI (IMM)

CCR 5

34.06

C 34.06

RISCHIO DI CONTROPARTE: PRINCIPALI VENTI CONTROPARTI

CCR 6

34.07

C 34.07

RISCHIO DI CONTROPARTE: METODO IRB — ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR IN BASE ALLA CLASSE DI ESPOSIZIONI E ALLA SCALA DI PD

CCR 7

34.08

C 34.08

RISCHIO DI CONTROPARTE: COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE REALI PER LE ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR

CCR 8

34.09

C 34.09

RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI IN DERIVATI SU CREDITI

CCR 9

34.10

C 34.10

RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI VERSO CCP

CCR 10

34.11

C 34.11

RISCHIO DI CONTROPARTE: PROSPETTI DEGLI RWEA DELLE ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR NELL'AMBITO DELL'IMM

CCR 11

 

 

RISCHIO OPERATIVO

OPR

16

C 16.00

RISCHIO OPERATIVO

OPR

 

 

RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI

 

17.1

C 17.01

RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTO DI PERDITA NELL'ULTIMO ANNO

OPR DETAILS 1

17.2

C 17.02

RISCHIO OPERATIVO: GRANDI EVENTI DI PERDITA

OPR DETAILS 2

 

 

RISCHIO DI MERCATO

MKR

18

C 18.00

RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI

MKR SA TDI

19

C 19.00

RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI

MKR SA SEC

20

C 20.00

RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE

MKR SA CTP

21

C 21.00

RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE

MKR SA EQU

22

C 22.00

RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO

MKR SA FX

23

C 23.00

RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI

MKR SA COM

24

C 24.00

MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO

MKR IM

25

C 25.00

RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

CVA

 

 

VALUTAZIONE PRUDENTE

MKR

32.1

C 32.01

VALUTAZIONE PRUDENTE: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

PRUVAL 1

32.2

C 32.02

VALUTAZIONE PRUDENTE: METODO DI BASE

PRUVAL 2

32.3

C 32.03

VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER I RISCHI DEL MODELLO

PRUVAL 3

32.4

C 32.04

VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE

PRUVAL 4

 

 

ESPOSIZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

MKR

33

C 33.00

ESPOSIZIONI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER PAESE DELLA CONTROPARTE

GOV

 

 

COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE

NPE LC

35.1

C 35.01

COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE: IL CALCOLO DELLE DEDUZIONI PER ESPOSIZIONI DETERIORATE

NPE LC1

35.2

C 35.02

COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE: REQUISITI DI COPERTURA MINIMA E VALORI DELL'ESPOSIZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE ESCLUSE QUELLE OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE SOGGETTE ALL'ARTICOLO 47 QUATER, PARAGRAFO 6, DEL CRR

NPE LC2

35.3

C 35.03

COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE: REQUISITI DI COPERTURA MINIMA E VALORI DELL'ESPOSIZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE SOGGETTE ALL'ARTICOLO 47 QUATER, PARAGRAFO 6, DEL CRR

NPE LC3



C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)

Righe

ID

Voce

Importo

0010

1

FONDI PROPRI

 

0015

1.1

CAPITALE DI CLASSE 1

 

0020

1.1.1

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

 

0030

1.1.1.1

Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1 (CET1)

 

0040

1.1.1.1.1

Strumenti di capitale interamente versati

 

0045

1.1.1.1.1*

di cui: Strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza

 

0050

1.1.1.1.2*

Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili

 

0060

1.1.1.1.3

Sovrapprezzo azioni

 

0070

1.1.1.1.4

(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1

 

0080

1.1.1.1.4.1

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente

 

0090

1.1.1.1.4.2

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente

 

0091

1.1.1.1.4.3

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente

 

0092

1.1.1.1.5

(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1

 

0130

1.1.1.2

Utili non distribuiti

 

0140

1.1.1.2.1

Utili non distribuiti di anni precedenti

 

0150

1.1.1.2.2

Utile o perdita ammissibile

 

0160

1.1.1.2.2.1

Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre

 

0170

1.1.1.2.2.2

(-) Parte degli utili di periodo o di fine esercizio non ammissibile

 

0180

1.1.1.3

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

 

0200

1.1.1.4

Altre riserve

 

0210

1.1.1.5

Fondi per rischi bancari generali

 

0220

1.1.1.6

Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

 

0230

1.1.1.7

Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1

 

0240

1.1.1.8

Aggiustamenti transitori dovuti ad altri interessi di minoranza

 

0250

1.1.1.9

Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali

 

0260

1.1.1.9.1

(-) Aumenti del patrimonio netto risultanti da attività cartolarizzate

 

0270

1.1.1.9.2

Riserva di copertura dei flussi di cassa

 

0280

1.1.1.9.3

Profitti e perdite cumulativi dovuti a variazioni del rischio di credito proprio sulle passività al fair value (valore equo)

 

0285

1.1.1.9.4

Profitti e perdite di fair value (valore equo) derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi

 

0290

1.1.1.9.5

(-) Rettifiche di valore dovute ai requisiti per la valutazione prudente

 

0300

1.1.1.10

(-) Avviamento

 

0310

1.1.1.10.1

(-) Avviamento contabilizzato come attività immateriale

 

0320

1.1.1.10.2

(-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi

 

0330

1.1.1.10.3

Passività fiscali differite associate all'avviamento

 

0335

1.1.1.10.4

Rivalutazione contabile dell'avviamento di filiazioni derivante dal consolidamento delle filiazioni attribuibile a terzi

 

0340

1.1.1.11

(-) Altre attività immateriali

 

0350

1.1.1.11.1

(-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite

 

0352

1.1.1.11.1.1

(-) di cui: attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite

 

0360

1.1.1.11.2

Passività fiscali differite associate ad altre attività immateriali

 

0362

1.1.1.11.2.1

di cui: Passività fiscali differite associate ad attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali

 

0365

1.1.1.11.3

Rivalutazione contabile delle altre attività immateriali di filiazioni derivante dal consolidamento delle filiazioni attribuibili a terzi

 

0370

1.1.1.12

(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali

 

0380

1.1.1.13

(-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese

 

0390

1.1.1.14

(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

0400

1.1.1.14.1

(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

0410

1.1.1.14.2

Passività fiscali differite associate alle attività dei fondi pensione a prestazioni definite

 

0420

1.1.1.14.3

Attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni

 

0430

1.1.1.15

(-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1

 

0440

1.1.1.16

(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1

 

0450

1.1.1.17

(-) Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

 

0460

1.1.1.18

(-) Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

 

0470

1.1.1.19

(-) Operazioni con regolamento non contestuale che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

 

0471

1.1.1.20

(-) Posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell’ambito del metodo IRB e che possono essere soggette in alternativa a una ponderazione del rischio del 1 250 %

 

0472

1.1.1.21

(-) Esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %

 

0480

1.1.1.22

(-) Strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0490

1.1.1.23

(-) Attività fiscali differite deducibili che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

 

0500

1.1.1.24

(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0510

1.1.1.25

(-) Importo eccedente la soglia del 17,65%

 

0511

1.1.1.25.1

(-) Importo eccedente la soglia del 17,65% relativo agli strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0512

1.1.1.25.2

(-) Importo eccedente la soglia del 17,65 % relativo ad attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee

 

0513

1.1.1.25A

(-) Copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate

 

0514

1.1.1.25B

(-) Riduzioni degli impegni di valore minimo

 

0515

1.1.1.25C

(-) Altri tributi prevedibili

 

0520

1.1.1.26

Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1

 

0524

1.1.1.27

(-) Altre deduzioni del CET1 dovute all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

0529

1.1.1.28

Elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni - altro

 

0530

1.1.2

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

0540

1.1.2.1

Strumenti di capitale ammissibili come capitale AT1

 

0551

1.1.2.1.1

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

 

0560

1.1.2.1.2*

Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili

 

0571

1.1.2.1.3

Sovrapprezzo azioni

 

0580

1.1.2.1.4

(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

 

0590

1.1.2.1.4.1

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente

 

0620

1.1.2.1.4.2

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente

 

0621

1.1.2.1.4.3

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente

 

0622

1.1.2.1.5

(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1

 

0660

1.1.2.2

Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

 

0670

1.1.2.3

Strumenti emessi da filiazioni inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1

 

0680

1.1.2.4

Aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1

 

0690

1.1.2.5

(-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1

 

0700

1.1.2.6

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0710

1.1.2.7

(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0720

1.1.2.8

(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2

 

0730

1.1.2.9

Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1

 

0740

1.1.2.10

Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1)

 

0744

1.1.2.11

(-) Altre deduzioni dell'AT1 dovute all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

0748

1.1.2.12

Elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni - altro

 

0750

1.2

CAPITALE DI CLASSE 2

 

0760

1.2.1

Strumenti di capitale ammissibili come capitale T2

 

0771

1.2.1.1

Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente

 

0780

1.2.1.2*

Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili

 

0791

1.2.1.3

Sovrapprezzo azioni

 

0800

1.2.1.4

(-) Strumenti propri di capitale di classe 2

 

0810

1.2.1.4.1

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente

 

0840

1.2.1.4.2

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente

 

0841

1.2.1.4.3

(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente

 

0842

1.2.1.5

(-) Obblighi esistenti o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2

 

0880

1.2.2

Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering

 

0890

1.2.3

Strumenti emessi da filiazioni inclusi nel capitale di classe 2

 

0900

1.2.4

Aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2

 

0910

1.2.5

Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell'ambito del metodo IRB

 

0920

1.2.6

Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato

 

0930

1.2.7

(-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2

 

0940

1.2.8

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0950

1.2.9

(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0955

1.2.9A

(-) Eccesso delle deduzioni dalle passività ammissibili rispetto alle passività ammissibili

 

0960

1.2.10

Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2

 

0970

1.2.11

Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1)

 

0974

1.2.12

(-) Altre deduzioni del T2 dovute all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

0978

1.2.13

Elementi del capitale di classe 2 o deduzioni - altro

 



C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)

Riga

Voce

Etichetta

Importo

0010

1

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

 

0020

1*

di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, e dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

0030

1**

di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, e dell'articolo 97 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

0040

1.1

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE

 

0050

1.1.1

Metodo standardizzato (SA)

 

0051

1.1.1*

di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 124 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

0060

1.1.1.1

Classi di esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato escluse le posizioni verso la cartolarizzazione

 

0070

1.1.1.1.01

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

0080

1.1.1.1.02

Amministrazioni regionali o autorità locali

 

0090

1.1.1.1.03

Organismi del settore pubblico

 

0100

1.1.1.1.04

Banche multilaterali di sviluppo

 

0110

1.1.1.1.05

Organizzazioni internazionali

 

0120

1.1.1.1.06

Enti

 

0130

1.1.1.1.07

Imprese

 

0140

1.1.1.1.08

Al dettaglio

 

0150

1.1.1.1.09

Garantite da ipoteche su beni immobili

 

0160

1.1.1.1.10

Esposizioni in stato di default

 

0170

1.1.1.1.11

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

 

0180

1.1.1.1.12

Obbligazioni garantite

 

0190

1.1.1.1.13

Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

 

0200

1.1.1.1.14

Organismi di investimento collettivo (OIC)

 

0210

1.1.1.1.15

Strumenti di capitale

 

0211

1.1.1.1.16

Altre posizioni

 

0212

1.1.1.1.16.1

Di cui: attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali

 

0240

1.1.2

Metodo basato sui rating interni (IRB)

 

0241

1.1.2*

di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 164 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

0242

1.1.2**

di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 124 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

0250

1.1.2.1

Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione

 

0260

1.1.2.1.01

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

0270

1.1.2.1.02

Enti

 

0280

1.1.2.1.03

Imprese — PMI

 

0290

1.1.2.1.04

Imprese — Finanziamenti specializzati

 

0300

1.1.2.1.05

Imprese — Altro

 

0310

1.1.2.2

Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione

 

0320

1.1.2.2.01

Amministrazioni centrali e banche centrali

 

0330

1.1.2.2.02

Enti

 

0340

1.1.2.2.03

Imprese — PMI

 

0350

1.1.2.2.04

Imprese — Finanziamenti specializzati

 

0360

1.1.2.2.05

Imprese — Altro

 

0370

1.1.2.2.06

Al dettaglio — PMI, garantite da beni immobili

 

0380

1.1.2.2.07

Al dettaglio — Non PMI, garantite da beni immobili

 

0390

1.1.2.2.08

Al dettaglio — Rotative qualificate

 

0400

1.1.2.2.09

Al dettaglio — Altre PMI

 

0410

1.1.2.2.10

Al dettaglio — Altre non PMI

 

0420

1.1.2.3

Strumenti di capitale in base al metodo IRB

 

0450

1.1.2.5

Altre attività diverse da crediti

 

0455

1.1.2.5.1

Di cui: attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali

 

0460

1.1.3

Importo dell'esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una CCP

 

0470

1.1.4

Posizioni verso la cartolarizzazione

 

0490

1.2

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

 

0500

1.2.1

Rischio di regolamento/consegna esterno al portafoglio di negoziazione

 

0510

1.2.2

Rischio di regolamento/consegna interno al portafoglio di negoziazione

 

0520

1.3

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

 

0530

1.3.1

Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a metodi standardizzati (SA)

 

0540

1.3.1.1

Strumenti di debito negoziati

 

0550

1.3.1.2

Strumenti di capitale

 

0555

1.3.1.3

Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC

 

0556

1.3.1.3*

Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di debito negoziati

 

0557

1.3.1.3**

Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di capitale o in strumenti misti

 

0560

1.3.1.4

Cambio

 

0570

1.3.1.5

Merci

 

0580

1.3.2

Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a modelli interni (IM)

 

0590

1.4

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)

 

0600

1.4.1

Metodo base per il rischio operativo (BIA)

 

0610

1.4.2

Metodi standardizzati (STA) / metodi standardizzati alternativi (ASA) per il rischio operativo

 

0620

1.4.3

Metodi avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo

 

0630

1.5

IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI

 

0640

1.6

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)

 

0650

1.6.1

Metodo avanzato

 

0660

1.6.2

Metodo standardizzato

 

0670

1.6.3

In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)

 

0680

1.7

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

 

0690

1.8

IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI

 

0710

1.8.2

di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

0720

1.8.2*

di cui: requisiti per le grandi esposizioni

 

0730

1.8.2**

di cui: dovuti a variazioni delle ponderazioni del rischio per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali

 

0740

1.8.2***

di cui: dovuti a esposizioni all'interno del settore finanziario

 

0750

1.8.3

di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 459 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

0760

1.8.4

di cui: importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio dovuto all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013

 



C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3)

Riga

ID

Voce

Importo

0010

1

Coefficiente di capitale primario di classe 1

 

0020

2

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1

 

0030

3

Coefficiente di capitale di classe 1

 

0040

4

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1

 

0050

5

Coefficiente di capitale totale

 

0060

6

Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale

 

Voci per memoria: Requisito patrimoniale SREP totale (TSCR), Requisito patrimoniale complessivo (OCR) e Livello degli orientamenti nell'ambito del secondo pilastro (Pillar 2 Guidance o P2G)

0130

13

Coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR)

 

0140

13*

TSCR: costituito da capitale primario di classe 1 (CET1)

 

0150

13**

TSCR: da costituire con capitale di classe 1

 

0160

14

Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR)

 

0170

14*

OCR: da costituire con capitale primario di classe 1 (CET1)

 

0180

14**

OCR: da costituire con capitale di classe 1

 

0190

15

OCR e P2G

 

0200

15*

OCR e P2G: costituito da capitale primario di classe 1 (CET1)

 

0210

15**

OCR e P2G: costituito da capitale di classe 1

 

0220

16

Eccedenza (+)/Carenza (-) di CET1 in considerazione dei requisiti dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE

 

Voci per memoria: Coefficienti di capitale senza applicazione delle disposizioni transitorie sull'IFRS 9

0300

20

Coefficiente di CET1 senza applicazione delle disposizioni transitorie sull'IFRS 9

 

0310

21

Coefficiente di capitale di classe 1 senza applicazione delle disposizioni transitorie sull'IFRS 9

 

0320

22

Coefficiente di capitale totale senza applicazione delle disposizioni transitorie sull'IFRS 9

 



C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)

Riga

ID

Voce

Colonna

Attività e passività fiscali differite

0010

0010

1

Totale delle attività fiscali differite

 

0020

1.1

Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura

 

0030

1.2

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

 

0040

1.3

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

 

0050

2

Totale delle passività fiscali differite

 

0060

2.1

Passività fiscali differite non deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

 

0070

2.2

Passività fiscali differite deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura

 

0080

2.2.1

Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

 

0090

2.2.2

Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee

 

0093

2A

Pagamenti in eccesso di imposte e riporti di perdite fiscali

 

0096

2B

Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 250%

 

0097

2C

Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio dello 0%

 

Eccezione alle deduzioni dal CET1

0901

2W

Attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali esenti dalla deduzione dal capitale primario di classe 1

 

Classificazione contabile degli strumenti AT1

0905

2Y

Strumenti di capitale e relativi sovrapprezzi di emissione classificati come patrimonio netto secondo i principi contabili applicabili

 

0906

2Z

Strumenti di capitale e relativi sovrapprezzi di emissione classificati come passività secondo i principi contabili applicabili

 

Rettifiche di valore su crediti e perdite attese

0100

3

Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese per le esposizioni non in stato di default

 

0110

3.1

Totale delle rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri ammissibili all'inclusione nel calcolo dell'importo delle perdite attese

 

0120

3.1.1

Rettifiche di valore su crediti generiche

 

0130

3.1.2

Rettifiche di valore su crediti specifiche

 

0131

3.1.3

Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri

 

0140

3.2

Perdite attese totali ammissibili

 

0145

4

Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti specifiche rispetto alle perdite attese per le esposizioni in stato di default in base al metodo IRB

 

0150

4.1

Rettifiche di valore su crediti specifiche e posizioni trattate in maniera analoga

 

0155

4.2

Perdite attese totali ammissibili

 

0160

5

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'eccesso di accantonamento ammissibile come capitale di classe 2

 

0170

6

Accantonamenti lordi totali ammissibili all'inclusione nel capitale di classe 2

 

0180

7

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'accantonamento ammissibile come capitale di classe 2

 

Soglie per le deduzioni di capitale primario di classe 1

0190

8

Soglia non deducibile delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0200

9

Soglia del 10% del CET1

 

0210

10

Soglia del 17,65 % del CET1

 

0225

11

Capitale ammissibile ai fini delle partecipazioni qualificate esterne al settore finanziario

 

Investimenti nel capitale di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

0230

12

Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

0240

12.1

Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0250

12.1.1

Detenzioni dirette lorde di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0260

12.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

0270

12.2

Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0280

12.2.1

Detenzioni indirette lorde di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0290

12.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

0291

12.3

Detenzioni sintetiche di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0292

12.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0293

12.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

0300

13

Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

0310

13.1

Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0320

13.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0330

13.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

0340

13.2

Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0350

13.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0360

13.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

0361

13.3

Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0362

13.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0363

13.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

0370

14

Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

0380

14.1

Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0390

14.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0400

14.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

0410

14.2

Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0420

14.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0430

14.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

0431

14.3

Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0432

14.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo

 

0433

14.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

Investimenti nel capitale di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

0440

15

Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

0450

15.1

Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0460

15.1.1

Detenzioni dirette lorde di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0470

15.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

0480

15.2

Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0490

15.2.1

Detenzioni indirette lorde di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0500

15.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

0501

15.3

Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0502

15.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0503

15.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

0504

15 A

Investimenti in CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo — soggetti a un fattore di ponderazione del rischio del 250%

 

0510

16

Detenzioni di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

0520

16.1

Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0530

16.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0540

16.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

0550

16.2

Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0560

16.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0570

16.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

0571

16.3

Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0572

16.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0573

16.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

0580

17

Detenzioni di capitale T2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte

 

0590

17.1

Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0600

17.1.1

Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0610

17.1.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra

 

0620

17.2

Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0630

17.2.1

Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0640

17.2.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra

 

0641

17.3

Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0642

17.3.1

Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

0643

17.3.2

(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra

 

Importi totali delle esposizioni al rischio delle detenzioni non dedotte dalla corrispondente categoria di capitale

0650

18

Esposizioni ponderate per il rischio del CET1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal CET1 dell'ente

 

0660

19

Esposizioni ponderate per il rischio del capitale AT1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale AT1 dell'ente

 

0670

20

Esposizioni ponderate per il rischio del capitale T2 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale T2 dell'ente

 

Deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri

0680

21

Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

0690

22

Detenzioni di strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

0700

23

Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

0710

24

Detenzioni di strumenti di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

0720

25

Detenzioni di strumenti di capitale T2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

0730

26

Detenzioni di strumenti di capitale T2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea

 

Riserve di capitale

0740

27

Requisito combinato di riserva di capitale

 

0750

 

Riserva di conservazione del capitale

 

0760

 

Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro

 

0770

 

Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

 

0780

 

Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

 

0800

 

Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale

 

0810

 

Riserva di altri enti a rilevanza sistemica

 

Requisiti del secondo pilastro

0820

28

Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro

 

Ulteriori informazioni per le imprese d'investimento

0830

29

Capitale iniziale

 

0840

30

Fondi propri basati sulle spese fisse generali

 

Ulteriori informazioni per il calcolo delle soglie di segnalazione

0850

31

Esposizioni originarie non nazionali

 

0860

32

Esposizioni originarie totali

 



C 05.01 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA5.1)

 

Aggiustamenti del CET1

Aggiustamenti dell'AT1

Aggiustamenti del T2

Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio

Voci per memoria

Percentuale applicabile

Importo ammissibile senza disposizioni transitorie

Codice

ID

Voce

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1

AGGIUSTAMENTI TOTALI

 

 

 

 

 

 

0020

1.1

STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING

link a {CA1;r0220}

link a {CA1;r0660}

link a {CA1;r0880}

 

 

 

0060

1.1.2

Strumenti che non costituiscono aiuti di Stato

 

 

 

 

 

 

0061

1.1.3

Strumenti emessi tramite società veicolo

 

 

 

 

 

 

0062

1.1.4

Strumenti emessi prima del 27 giugno 2019 che non soddisfano i criteri di ammissibilità relativi ai poteri di svalutazione e di conversione ai sensi dell'articolo 59 della BRRD o che sono soggetti ad accordi di compensazione o di netting

 

 

 

 

 

 

0063

1.1.4.1*

di cui: strumenti privi di svalutazione o conversione obbligatoria, legalmente o contrattualmente, all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/59/UE

 

 

 

 

 

 

0064

1.1.4.2*

di cui: strumenti disciplinati dal diritto di paesi terzi senza esercizio effettivo ed esecutivo dei poteri di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/59/UE

 

 

 

 

 

 

0065

1.1.4.3*

di cui: strumenti soggetti ad accordi di compensazione o di netting

 

 

 

 

 

 

0070

1.2

INTERESSI DI MINORANZA ED EQUIVALENTI

link a {CA1;r0240}

link a {CA1;r0680}

link a {CA1;r0900}

 

 

 

0080

1.2.1

Strumenti ed elementi di capitale non ammessi come interessi di minoranza

 

 

 

 

 

 

0090

1.2.2

Inclusione transitoria degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati

 

 

 

 

 

 

0091

1.2.3

Inclusione transitoria del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile nei fondi propri consolidati

 

 

 

 

 

 

0092

1.2.4

Inclusione transitoria del capitale di classe 2 ammissibile nei fondi propri consolidati

 

 

 

 

 

 

0100

1.3

ALTRI AGGIUSTAMENTI TRANSITORI

link a {CA1;r0520}

link a {CA1;r0730}

link a {CA1;r0960}

 

 

 

0111

1.3.1.6

Profitti e perdite non realizzati da talune esposizioni debitorie verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

0112

1.3.1.6.1

di cui: importo A

 

 

 

 

 

 

0140

1.3.2

Deduzioni

 

 

 

 

 

 

0170

1.3.2.3

Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee

 

 

 

 

 

 

0380

1.3.2.9

Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo

 

 

 

 

 

 

0385

1.3.2.9a

Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee

 

 

 

 

 

 

0425

1.3.2.11

Esenzione dalla deduzione delle partecipazioni in imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1

 

 

 

 

 

 

0430

1.3.3

Filtri e deduzioni aggiuntivi

 

 

 

 

 

 

0440

1.3.4

Aggiustamenti dovuti alle disposizioni transitorie dell'IFRS 9

 

 

 

 

 

 

0441

1.3.4.1

Voce per memoria: Impatto del componente statico sulle ECL

 

 

 

 

 

 

0442

1.3.4.2

Voce per memoria: Impatto della componente dinamica sulle ECL per il periodo 1/1/2018-31/12/2019

 

 

 

 

 

 

0443

1.3.4.3

Voce per memoria: Impatto della componente dinamica sulle ECL per il periodo che inizia l'1/1/2020

 

 

 

 

 

 



C 05.02 — STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5.2)

 

Importo degli strumenti + relativo sovrapprezzo azioni

Base per il calcolo del limite

Percentuale applicabile

Limite

(-) Importo eccedente i limiti della clausola grandfathering

Importo totale soggetto alla clausola grandfathering

Codice

ID

Voce

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE

 

 

 

 

 

link a {CA5.1;r060;c010)

0020

2.

Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 489 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

 

 

 

 

link a {CA5.1;r060;c020)

0030

2.1

Strumenti totali senza opzione call o incentivo al rimborso

 

 

 

 

 

 

0040

2.2.

Strumenti con opzione call e incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering

 

 

 

 

 

 

0050

2.2.1

Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

0060

2.2.2

Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

0070

2.2.3

Strumenti con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

0080

2.3

Eccesso rispetto al limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

 

 

 

 

 

 

0090

3

Elementi ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 490 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

 

 

 

 

link a {CA5.1;r060;c030)

0100

3.1

Elementi totali senza incentivo al rimborso

 

 

 

 

 

 

0110

3.2

Elementi con incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering

 

 

 

 

 

 

0120

3.2.1

Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

0130

3.2.2

Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

0140

3.2.3

Elementi con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva

 

 

 

 

 

 

0150

3.3

Eccesso rispetto al limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering

 

 

 

 

 

 



C 06.01 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — TOTALE (GS TOTAL)

 

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

RISERVE DI CAPITALE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

 

FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI

 

 

FONDI PROPRI CONSOLIDATI

 

REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE

 

RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

RISCHIO OPERATIVO

IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

 

 

STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO

VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-) / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO

DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO

DI CUI: (-) AVVIAMENTO / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO

RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE

RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO

RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO

RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE

RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA

INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

0010

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 06.02 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE AFFILIATE (GS)

SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO

INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI

INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO

RISERVE DI CAPITALE

NOME

CODICE

TIPO DI CODICE

CODICE NAZIONALE

ENTE O EQUIVALENTE (SÌ / NO)

TIPO DI SOGGETTO

AMBITO DEI DATI: INTEGRALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SF), O PARZIALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SP)

CODICE DEL PAESE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (%)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

 

FONDI PROPRI

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

 

FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI

 

FONDI PROPRI CONSOLIDATI

 

REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE

 

RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

RISCHIO OPERATIVO

IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI

CAPITALE DI CLASSE 1 TOTALE

 

 

CAPITALE DI CLASSE 2

 

RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA

RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI

RISCHIO OPERATIVO

IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

 

STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO

VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-) / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO

DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO

DI CUI: (-) AVVIAMENTO / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO

RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE

RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO

RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO

RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE

RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1

 

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1

 

INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO

DI CUI: FONDI PROPRI AMMISSIBILI

RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI

DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 1 AMMISSIBILE

RELATIVI STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 1, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI

DI CUI: INTERESSI DI MINORANZA

RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE

DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 AMMISSIBILE

DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 2 AMMISSIBILE

0011

0021

0026

0027

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA)

Classe di esposizione cui è applicato il metodo standardizzato

 

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI ASSOCIATI ALL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA

ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE. METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE

VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)

RIPARTIZIONE PER FATTORI DI CONVERSIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

 

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

 

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

RETTIFICA DELL'ESPOSIZIONE PER VOLATILITÀ

(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: VALORE CORRETTO (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE

 

DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO EFFETTUATA DA UN'ECAI PRESCELTA

DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DERIVATA DALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: METODO SEMPLIFICATO

(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

(-) DEFLUSSI TOTALI

AFFLUSSI TOTALI (+)

 

(-) DI CUI: RETTIFICHE PER VOLATILITÀ E IN FUNZIONE DELLA DURATA

DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE, ESCLUSE LE ESPOSIZIONI COMPENSATE TRAMITE CCP

0010

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0211

0215

0216

0217

0220

0230

0240

0010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

 

0015

di cui: esposizioni in stato di default nelle classi di esposizioni «posizioni associate a un rischio particolarmente elevato» ed «esposizioni in strumenti di capitale»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0035

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle infrastrutture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

di cui: garantite da ipoteche su beni immobili - immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

0070

Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Da insiemi di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

0140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Altri fattori di ponderazione del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO (OIC):

0281

Metodo look-through

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0282

Metodo basato sul regolamento di gestione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0283

Metodo fall-back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCI PER MEMORIA

0290

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 08.01 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB 1)

Classe di esposizione cui è applicato il metodo IRB:

Stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione:

 

SCALA DI RATING INTERNI

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

 

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

 

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»

SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

VOCI PER MEMORIA:

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

 

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

NUMERO DI DEBITORI

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRE-DERIVATI SU CREDITI

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)

 

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) DEFLUSSI TOTALI

AFFLUSSI TOTALI (+)

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

GARANZIE

DERIVATI SU CREDITI

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

 

GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI

ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI

 

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

DEPOSITI IN CONTANTE

POLIZZE DI ASSICURAZIONE VITA

STRUMENTI DETENUTI DA TERZI

IMMOBILI

ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI

CREDITI COMMERCIALI

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

 

 

 

 

0015

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0016

di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle infrastrutture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE

 

0020

Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Da insiemi di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

METODO DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CON APPLICAZIONE DI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100% E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 08.02 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: RIPARTIZIONE PER CLASSE O POOL DI DEBITORI (CR IRB 2)

Classe di esposizione cui è applicato il metodo IRB:

Stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione:

CLASSE DI DEBITORI (IDENTIFICATIVO DELLA RIGA)

SCALA DI RATING INTERNI

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

 

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

 

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»

SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

VOCI PER MEMORIA:

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

NUMERO DI DEBITORI

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRE-DERIVATI SU CREDITI

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)

 

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) DEFLUSSI TOTALI

AFFLUSSI TOTALI (+)

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

GARANZIE

DERIVATI SU CREDITI

UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

 

GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI

ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI

 

DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI

DEPOSITI IN CONTANTE

POLIZZE DI ASSICURAZIONE VITA

STRUMENTI DETENUTI DA TERZI

IMMOBILI

ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI

 

 

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 08.03 — RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: RIPARTIZIONE PER INTERVALLI DI PD (CR IRB 3)

Classe di esposizione cui è applicato il metodo IRB:

Stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione:

INTERVALLO DI PD

ESPOSIZIONI IN BILANCIO

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

FATTORI DI CONVERSIONE MEDI PONDERATI PER L'ESPOSIZIONE

VALORE DELL'ESPOSIZIONE DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE E POST-CRM

PD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

NUMERO DI DEBITORI

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (ANNI)

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

da 0,00 a <0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

da 0,00 a <0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

da 0,10 a <0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

da 0,15 a <0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

da 0,25 a <0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

da 0,50 a <0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

da 0,75 a <2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

da 0,75 a <1,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

da 1,75 a <2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

da 2,5 a <10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

da 2,5 a <5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

da 5 a <10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

da 10 a <100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

da 10 a <20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

da 20 a <30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

da 30 a <100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

100 (default)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 08.04 — RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: PROSPETTI DEGLI RWEA (CR IRB 4)

 

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

0010

0010

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO ALLA FINE DEL PRECEDENTE PERIODO DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI

 

0020

DIMENSIONI DELLE ATTIVITÀ (+/-)

 

0030

QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ (+/-)

 

0040

AGGIORNAMENTI DEL MODELLO (+/-)

 

0050

METODOLOGIA E POLITICA (+/-)

 

0060

ACQUISIZIONI E DISMISSIONI (+/-)

 

0070

OSCILLAZIONI DEL CAMBIO (+/-)

 

0080

ALTRO (+/-)

 

0090

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI

 



C 08.05 — RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: TEST RETROSPETTIVI DELLA PD (CR IRB 5)

Classe di esposizione cui è applicato il metodo IRB:

Stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione:

INTERVALLO DI PD

PD MEDIA ARITMETICA (%)

NUMERO DI DEBITORI ALLA FINE DELL'ANNO PRECEDENTE

 

TASSO MEDIO DI DEFAULT OSSERVATO (%)

TASSO DI DEFAULT ANNUO STORICO MEDIO (%)

DI CUI: PASSATI IN STATO DI DEFAULT NEL CORSO DELL'ANNO

0010

0020

0030

0040

0050

0010

da 0,00 a <0,15

 

 

 

 

 

0020

da 0,00 a <0,10

 

 

 

 

 

0030

da 0,10 a <0,15

 

 

 

 

 

0040

da 0,15 a <0,25

 

 

 

 

 

0050

da 0,25 a <0,50

 

 

 

 

 

0060

da 0,50 a <0,75

 

 

 

 

 

0070

da 0,75 a <2,5

 

 

 

 

 

0080

da 0,75 a <1,75

 

 

 

 

 

0090

da 1,75 a <2,5

 

 

 

 

 

0100

da 2,5 a <10

 

 

 

 

 

0110

da 2,5 a <5

 

 

 

 

 

0120

da 5 a <10

 

 

 

 

 

0130

da 10 a <100

 

 

 

 

 

0140

da 10 a <20

 

 

 

 

 

0150

da 20 a <30

 

 

 

 

 

0160

da 30 a <100

 

 

 

 

 

0170

100 (default)

 

 

 

 

 



C 08.05.1 — RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: TEST RETROSPETTIVO DELLA PD AI SENSI DELL'ARTICOLO 180, PARAGRAFO 1, LETTERA f), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013) (CR IRB 5B)

Classe di esposizione cui è applicato il metodo IRB:

Stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione:

INTERVALLO DI PD

EQUIVALENTE A RATING ESTERNO

PD MEDIA ARITMETICA (%)

NUMERO DI DEBITORI ALLA FINE DELL'ANNO PRECEDENTE

 

TASSO DI DEFAULT ANNUO STORICO MEDIO (%)

DI CUI: PASSATI IN STATO DI DEFAULT NEL CORSO DELL'ANNO

0005

0006

0010

0020

0030

0050

 

 

 

 

 

 



C 08.06 — RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: METODO DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI (CR IRB 6)

Tipo di finanziamento specializzato:

 

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

 

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

 

FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

 

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0100

0010

CATEGORIA 1

INFERIORE A 2,5 ANNI

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

0020

PARI O SUPERIORE A 2,5 ANNI

 

 

 

 

 

 

70 %

 

 

0030

CATEGORIA 2

INFERIORE A 2,5 ANNI

 

 

 

 

 

 

70 %

 

 

0040

PARI O SUPERIORE A 2,5 ANNI

 

 

 

 

 

 

90 %

 

 

0050

CATEGORIA 3

INFERIORE A 2,5 ANNI

 

 

 

 

 

 

115 %

 

 

0060

PARI O SUPERIORE A 2,5 ANNI

 

 

 

 

 

 

115 %

 

 

0070

CATEGORIA 4

INFERIORE A 2,5 ANNI

 

 

 

 

 

 

250 %

 

 

0080

PARI O SUPERIORE A 2,5 ANNI

 

 

 

 

 

 

250 %

 

 

0090

CATEGORIA 5

INFERIORE A 2,5 ANNI

 

 

 

 

 

 

—

 

 

0100

PARI O SUPERIORE A 2,5 ANNI

 

 

 

 

 

 

—

 

 

0110

TOTALE

INFERIORE A 2,5 ANNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

PARI O SUPERIORE A 2,5 ANNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 08.07 — RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: AMBITO DI APPLICAZIONE DEI METODI IRB E SA (CR IRB 7)

 

VALORE DELL’ESPOSIZIONE COMPLESSIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 166 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA SOGGETTO AL METODO SA E AL METODO IRB

PERCENTUALE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA SOGGETTA ALL'USO PARZIALE PERMANENTE DEL METODO SA (%)

PERCENTUALE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA SOGGETTA AD UN PIANO DI INTRODUZIONE (%)

PERCENTUALE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA SOGGETTA AL METODO IRB (%)

0010

0020

0030

0040

0050

0010

AMMINISTRAZIONI CENTRALI O BANCHE CENTRALI

 

 

 

 

 

0020

DI CUI: AMMINISTRAZIONI REGIONALI O AUTORITÀ LOCALI

 

 

 

 

 

0030

DI CUI: ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO

 

 

 

 

 

0040

ENTI

 

 

 

 

 

0050

IMPRESE

 

 

 

 

 

0060

DI CUI: IMPRESE — FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI, ESCLUSO IL METODO DI ASSEGNAZIONE

 

 

 

 

 

0070

DI CUI: IMPRESE — FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI, INCLUSO IL METODO DI ASSEGNAZIONE

 

 

 

 

 

0080

DI CUI: IMPRESE — PMI

 

 

 

 

 

0090

AL DETTAGLIO

 

 

 

 

 

0100

DI CUI AL DETTAGLIO — GARANTITE DA BENI IMMOBILI PMI

 

 

 

 

 

0110

DI CUI AL DETTAGLIO — GARANTITE DA BENI IMMOBILI NON PMI

 

 

 

 

 

0120

DI CUI AL DETTAGLIO — ROTATIVE QUALIFICATE

 

 

 

 

 

0130

DI CUI AL DETTAGLIO — ALTRE PMI

 

 

 

 

 

0140

DI CUI AL DETTAGLIO — ALTRE NON PMI

 

 

 

 

 

0150

STRUMENTI DI CAPITALE

 

 

 

 

 

0160

ALTRE ATTIVITÀ DIVERSE DA CREDITI

 

 

 

 

 

0170

TOTALE

 

 

 

 

 



C 09.01 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI CUI È APPLICATO IL METODO STANDARDIZZATO (CR GB 1)

Paese:

 

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Nuovi default osservati per il periodo

Rettifiche di valore su crediti generiche

Rettifiche di valore su crediti specifiche

Cancellazioni

Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri

Rettifiche di valore su crediti/svalutazioni per nuovi default osservati

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

 

Esposizioni in stato di default

0010

0020

0040

0050

0055

0060

0061

0070

0075

0080

0081

0082

0090

0010

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Amministrazioni regionali o autorità locali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Banche multilaterali di sviluppo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Organizzazioni internazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0075

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0085

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Garantite da ipoteche su beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0095

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Esposizioni in stato di default

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Organismi di investimento collettivo (OIC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0141

Metodo look-through

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0142

Metodo basato sul regolamento di gestione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0143

Metodo fall-back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Esposizioni in strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Altre esposizioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Esposizioni totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 09.02 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI CUI È APPLICATO IL METODO IRB (CR GB 2)

Paese:

 

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

Nuovi default osservati per il periodo

Rettifiche di valore su crediti generiche

Rettifiche di valore su crediti specifiche

Cancellazioni

Rettifiche di valore su crediti/svalutazioni per nuovi default osservati

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

 

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI

(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

 

di cui: in stato di default

 

di cui: in stato di default

di cui: in stato di default

0010

0030

0040

0050

0055

0060

0070

0080

0090

0100

0105

0110

0120

0121

0122

0125

0130

0010

Amministrazioni centrali o banche centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Enti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Imprese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0042

di cui: finanziamenti specializzati (escl. SL nell'ambito del metodo di assegnazione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0045

di cui: finanziamenti specializzati nell'ambito del metodo di assegnazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

di cui: PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Garantiti da beni immobili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Non PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Rotative qualificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Altre esposizioni al dettaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Non PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Esposizioni totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 09.04 — RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA PER PAESE E DEL COEFFICIENTE ANTICLICO SPECIFICO DELL'ENTE (CCB)

Paese:

 

Importo

Percentuale

Informazioni qualitative

0010

0020

0030

Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito

 

0010

Valore dell'esposizione secondo il metodo standardizzato

 

 

 

0020

Valore dell'esposizione secondo il metodo IRB

 

 

 

Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato

 

0030

Somma delle posizioni lunghe e corte in esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i metodi standardizzati

 

 

 

0040

Valore delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i modelli interni

 

 

 

Esposizioni creditizie rilevanti — Cartolarizzazione

 

0055

Valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario

 

 

 

Requisiti di fondi propri e fattori di ponderazione

 

0070

Requisiti di fondi propri totali per CCB

 

 

 

0080

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito

 

 

 

0090

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato

 

 

 

0100

Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario

 

 

 

0110

Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri

 

 

 

Coefficienti anticiclici

 

0120

Coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata

 

 

 

0130

Coefficiente anticiclico applicabile per il paese dell'ente

 

 

 

0140

Coefficiente anticiclico specifico dell'ente

 

 

 

Uso della soglia del 2%

 

0150

Uso della soglia del 2 % per le esposizioni creditizie generiche

 

 

 

0160

Uso della soglia del 2 % per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione

 

 

 



C 10.01 — RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR EQU IRB 1)

 

SCALA DI RATING INTERNI

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

 

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

VOCE PER MEMORIA:

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%)

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) DEFLUSSI TOTALI

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0061

0070

0080

0090

0010

ESPOSIZIONI TOTALI IN STRUMENTI DI CAPITALE CUI È APPLICATO IL METODO IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

0020

METODO PD/LGD: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE DEL RISCHIO: TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

RIPARTIZIONE PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE

0070

FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 190 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

290 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

METODO DEI MODELLI INTERNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

ESPOSIZIONI OIC SOGGETTE AL METODO FALL-BACK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 10.02 — RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI. RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI COMPLESSIVE IN BASE AL METODO PD/LGD PER CLASSE DI DEBITORI (CR EQU IRB 2)

CLASSE DI DEBITORI (IDENTIFICATIVO DELLA RIGA)

SCALA DI RATING INTERNI

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

VOCE PER MEMORIA:

PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE

PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%)

(-) GARANZIE

(-) DERIVATI SU CREDITI

(-) DEFLUSSI TOTALI

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 11.00 — RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT)

 

OPERAZIONI NON LIQUIDATE AL PREZZO DI LIQUIDAZIONE

ESPOSIZIONE DERIVANTE DA UNA DIFFERENZA DI PREZZO PER OPERAZIONI NON LIQUIDATE

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO

0010

0020

0030

0040

0010

Operazioni non liquidate totali esterne al portafoglio di negoziazione

 

 

 

Cella collegata a CA

0020

Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)

 

 

 

 

0030

Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)

 

 

 

 

0040

Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)

 

 

 

 

0050

Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)

 

 

 

 

0060

Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100%)

 

 

 

 

0070

Operazioni non liquidate totali interne al portafoglio di negoziazione

 

 

 

Cella collegata a CA

0080

Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)

 

 

 

 

0090

Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)

 

 

 

 

0100

Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)

 

 

 

 

0110

Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)

 

 

 

 

0120

Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100%)

 

 

 

 



C 13.01 - RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI (CR SEC)

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE

CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cvam)

VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)

 

(-) SCONTI SU PREZZI D'ACQUISTO NON RIMBORSABILI

(-) RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI SPECIFICHE PER ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

 

 

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA

EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402

PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE GENERALE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

VOCE PER MEMORIA:

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLE CARTOLARIZZAZIONI VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cva)

(-) DEFLUSSI TOTALI

IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)

(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE

SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

DI CUI: CON UN FATTORE DI CONVERSIONE DEL CREDITO (CCF) DELLO 0%

(-) DEDOTTO DAI FONDI PROPRI

SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

SEC-IRBA

SEC-SA

SEC-ERBA

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE

ALTRO (RW = 1 250  %)

 

SEC-IRBA

SEC-SA

SEC-ERBA

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE

ALTRO (RW = 1 250  %)

DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE

 

 

RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW

DI CUI: CALCOLATO A NORMA DELL'ARTICOLO 255, PARAGRAFO 4 (CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI)

 

RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW

 

RIPARTIZIONE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO

RIPARTIZIONE PER MOTIVO DI APPLICAZIONE DEL SEC-ERBA

 

RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW

 

 

DI CUI: CALCOLATO A NORMA DELL'ARTICOLO 255, PARAGRAFO 4 (CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI)

 

RW = 1 250 % (W IGNOTA)

 

PRESTITI PER VEICOLI, LEASING AUTO E STRUMENTALI

OPZIONE SEC-ERBA

POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA b), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 4, O ALL’ARTICOLO 258, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

IN BASE ALLA GERARCHIA DEI METODI

 

FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)

(-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)

(-) DEFLUSSI TOTALI

AFFLUSSI TOTALI

 

= < 20% RW

da > 20% a 50% RW

da > 50 % a 100 % RW

da > 100% a < 1 250 % RW

1 250 % RW

 

= < 20% RW

da > 20% a 50% RW

da > 50 % a 100 % RW

da > 100% a < 1 250 % RW

RW = 1 250 % (W IGNOTA)

RW = 1 250 % (ALTRO)

 

CLASSI DI MERITO DI CREDITO A BREVE TERMINE

CLASSI DI MERITO DI CREDITO A LUNGO TERMINE

PRESTITI PER VEICOLI, LEASING AUTO E STRUMENTALI

OPZIONE SEC-ERBA

POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA b), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 4, O ALL’ARTICOLO 258, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

IN BASE ALLA GERARCHIA DEI METODI

 

= < 20 % RW

da > 20% a 50% RW

da > 50 % a 100 % RW

da > 100% a < 1 250 % RW

1 250  % RW

 

 

 

 

 

 

 

 

CQS 1

CQS 2

CQS 3

TUTTE LE ALTRE CQS

CQS 1

CQS 2

CQS 3

CQS 4

CQS 5

CQS 6

CQS 7

CQS 8

CQS 9

CQS 10

CQS 11

CQS 12

CQS 13

CQS 14

CQS 15

CQS 16

CQS 17

TUTTE LE ALTRE CQS

 

 

 

 

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0460

0470

0480

0490

0500

0510

0520

0530

0540

0550

0560

0570

0580

0590

0600

0610

0620

0630

0640

0650

0660

0670

0680

0690

0695

0700

0710

0720

0730

0740

0750

0760

0770

0780

0790

0800

0810

0820

0830

0840

0845

0850

0860

0870

0880

0890

0900

0910

0920

0930

0010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

0020

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI ABCP E NON ABCP STS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

POSIZIONE SENIOR SOGGETTA ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING VERSO CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE DI PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0051

POSIZIONI SENIOR VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE STS NEL BILANCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

CARTOLARIZZAZIONI: ELEMENTI IN BILANCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0121

ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0131

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0133

ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0134

DI CUI: ESPOSIZIONI SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0135

DI CUI: ESPOSIZIONI SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI NON AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0136

DI CUI: ESPOSIZIONI NON SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

CARTOLARIZZAZIONI: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

CARTOLARIZZAZIONI: ELEMENTI IN BILANCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241

ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0253

ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0254

DI CUI: ESPOSIZIONI SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0255

DI CUI: ESPOSIZIONI SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI NON AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256

DI CUI: ESPOSIZIONI NON SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

CARTOLARIZZAZIONI: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

CARTOLARIZZAZIONI: ELEMENTI IN BILANCIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0361

ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI NON DETERIORATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0371

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0373

ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0374

DI CUI: ESPOSIZIONI SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0375

DI CUI: ESPOSIZIONI SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI NON AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0376

DI CUI: ESPOSIZIONI NON SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

CARTOLARIZZAZIONI: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CQS ALL'AVVIO: breve termine

0450

CQS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

CQS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

CQS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0490

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CQS ALL'AVVIO: lungo termine

0500

CQS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

CQS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

CQS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

CQS 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

CQS 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0550

CQS 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0560

CQS 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0570

CQS 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0580

CQS 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0590

CQS 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

CQS 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0610

CQS 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620

CQS 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0630

CQS 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0640

CQS 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0650

CQS 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0660

CQS 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0670

TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 14.00 — INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC Details)

CODICE INTERNO

IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE

CARTOLARIZZAZIONE INFRAGRUPPO, PRIVATA O PUBBLICA?

RUOLO DELL'ENTE (CEDENTE / PROMOTORE / PRESTATORE ORIGINARIO / INVESTITORE)

IDENTIFICATIVO DEL CEDENTE

TIPO DI CARTOLARIZZAZIONE

TRATTAMENTO CONTABILE: LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE SONO MANTENUTE NELLO STATO PATRIMONIALE O SONO RIMOSSE?

TRATTAMENTO AI FINI DELLA SOLVIBILITÀ: le posizioni verso la cartolarizzazione sono soggette ai requisiti di fondi propri?

TRASFERIMENTO SIGNIFICATIVO DEL RISCHIO

CARTOLARIZZAZIONE O RICARTOLARIZZAZIONE?

CARTOLARIZZAZIONE STS

CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

TIPO DI MARGINE POSITIVO (EXCESS SPREAD)

SISTEMA DI AMMORTAMENTO

OPZIONI IN MATERIA DI GARANZIE

MANTENIMENTO

PROGRAMMI NON ABCP

ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE

STRUTTURA DELLA CARTOLARIZZAZIONE

TIPO DI MANTENIMENTO APPLICATO

% DI MANTENIMENTO ALLA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI

CONFORMITÀ AL REQUISITO DI MANTENIMENTO?

DATA DI CREAZIONE (aaaa-mm-gg)

DATA DELL'ULTIMA EMISSIONE (aaaa-mm-gg)

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE ALLA DATA DI CREAZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO

QUOTA DELL'ENTE (%)

TIPO

% di IRB NEL METODO APPLICATO

NUMERO DI ESPOSIZIONI

ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT W (%)

PAESE

LGD (%)

EL (%)

UL (%)

DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ

(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI

REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%) Kirb

% DELLE ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO NEI PORTAFOGLI IRB

REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%) Ksa

VOCI PER MEMORIA

ELEMENTI IN BILANCIO

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

SCADENZA

VOCI PER MEMORIA

RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI NELL'ESERCIZIO CORRENTE

SENIOR

MEZZANINE

PRIME PERDITE

ECCESSO DI GARANZIA E FONDI DI RISERVA FINANZIATI

SENIOR

MEZZANINE

PRIME PERDITE

MARGINE POSITIVO SINTETICO

PRIMA DATA DI CHIUSURA PREVEDIBILE

OPZIONI CALL DEL CEDENTE INCLUSE NELL'OPERAZIONE

PUNTO DI ATTACCO (ATTACHMENT POINT) DEL RISCHIO CEDUTO (%)

PUNTO DI DISTACCO (DETACHMENT POINT) DEL RISCHIO CEDUTO (%)

TRASFERIMENTO DEL RISCHIO CHIESTO DALL'ENTE CEDENTE (%)

IMPORTO

PUNTO DI ATTACCO (ATTACHMENT POINT) (%)

CQS

IMPORTO

NUMERO DI SEGMENTI

CLASSE DI MERITO DI CREDITO DEL SEGMENTO PIÙ SUBORDINATO

IMPORTO

PUNTO DI DISTACCO (DETACHMENT POINT) (%)

CQS

IMPORTO

DI CUI: SCONTO SUL PREZZO D'ACQUISTO NON RIMBORSABILE

IMPORTO

PUNTO DI ATTACCO (ATTACHMENT POINT) (%)

IMPORTO

NUMERO DI SEGMENTI

IMPORTO

PUNTO DI DISTACCO (DETACHMENT POINT) (%)

 

0010

0020

0021

0110

0030

0040

0051

0060

0061

0070

0075

0446

0076

0077

0078

0080

0090

0100

0120

0121

0130

0140

0150

0160

0171

0180

0181

0190

0201

0202

0203

0204

0210

0221

0222

0223

0225

0230

0231

0232

0240

0241

0242

0250

0251

0252

0254

0255

0260

0265

0270

0275

0280

0285

0287

0290

0291

0302

0303

0304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 14.01 — INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI PER METODO (SEC Details Approach)

Metodo:

CODICE INTERNO

IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO

VOCI PER MEMORIA

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE — PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

VOCI PER MEMORIA: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO SECONDO IL SEC-ERBA

IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO SECONDO IL SEC-SA

CTP O NON CTP?

POSIZIONI NETTE

ELEMENTI IN BILANCIO

ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI

SOSTITUTI DEL CREDITO DIRETTI (DCS)

IRS / CRS

LINEE DI LIQUIDITÀ

ALTRO

SENIOR

MEZZANINE

PRIME PERDITE

SENIOR

MEZZANINE

 

PRIME PERDITE

 

MARGINE POSITIVO SINTETICO

PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE GENERALE

DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

RW CORRISPONDENTE AL FORNITORE DELLA PROTEZIONE/ALLO STRUMENTO DI PROTEZIONE

RW CORRISPONDENTE AL FORNITORE DELLA PROTEZIONE/ALLO STRUMENTO DI PROTEZIONE

LUNGHE

CORTE

0010

0020

0310

0320

0330

0340

0350

0351

0360

0361

0362

0370

0380

0390

0400

0411

0420

0430

0431

0432

0440

0447

0448

0450

0460

0470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 34.01 - RISCHIO DI CONTROPARTE: ENTITÀ DELLE OPERAZIONI SU DERIVATI (CCR 1)

 

MESE 1

MESE 2

MESE 3

INFORMAZIONI QUALITATIVE

POSIZIONI LUNGHE IN DERIVATI

POSIZIONI CORTE IN DERIVATI

TOTALE

POSIZIONI LUNGHE IN DERIVATI

POSIZIONI CORTE IN DERIVATI

TOTALE

POSIZIONI LUNGHE IN DERIVATI

POSIZIONI CORTE IN DERIVATI

TOTALE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

Entità delle operazioni su derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Derivati in bilancio e fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

(-) Derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni soggette al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Attività totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Percentuale delle attività totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEROGA A NORMA DELL’ARTICOLO 273 BIS, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

0060

Sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa l'approvazione dell'autorità competente?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Metodo di calcolo dei valori dell'esposizione a livello consolidato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 34.02 - RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR IN BASE AL METODO (CCR 2)

Esposizioni

METODO

NUMERO DI CONTROPARTI

NUMERO DI OPERAZIONI

NOTIONAL IMPORTI

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO

MARGINE DI VARIAZIONE (VM), RICEVUTO

MARGINE DI VARIAZIONE (VM), FORNITO

IMPORTO NETTO INDIPENDENTE DELLA GARANZIA (NICA), RICEVUTO

IMPORTO NETTO INDIPENDENTE DELLA GARANZIA (NICA), FORNITO

COSTO DI SOSTITUZIONE (RC)

ESPOSIZIONE POTENZIALE FUTURA (PFE)

ESPOSIZIONE CORRENTE

EPE EFFETTIVA

ALFA UTILIZZATA PER IL CALCOLO DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE A FINI REGOLAMENTARI

VALORE DELL'ESPOSIZIONE PRE-CRM

VALORE DELL'ESPOSIZIONE POST-CRM

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO

 

Posizioni trattate con il metodo standardizzato CR

Posizioni trattate con il metodo CR IRB

 

Posizioni trattate con il metodo standardizzato CR

Posizioni trattate con il metodo CR IRB

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0010

METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA (PER DERIVATI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

SA-CCR SEMPLIFICATO (PER I DERIVATI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

SA-CCR (PER I DERIVATI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

METODO DEI MODELLI INTERNI (PER DERIVATI E OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI (SFT))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di finanziamento tramite titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Da insiemi di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

METODO SEMPLIFICATO PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE (PER LE SFT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE (PER LE SFT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

VAR PER LE SFT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

di cui: posizioni con SWWR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Attività coperta da accordo di garanzia (margin agreement)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Attività non coperta da accordo di garanzia (margin agreement)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 34.03 - RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON METODI STANDARDIZZATI: SA-CCR o SA-CCR SEMPLIFICATO (CCR 3)

Metodo CCR

CATEGORIE DI RISCHIO

VALUTA

SECONDA VALUTA NELLA COPPIA

NUMERO DI OPERAZIONI

IMPORTI NOZIONALI

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO

MAGGIORAZIONE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

0020

di cui: associate a 2 categorie di rischio

 

 

 

 

 

 

 

0030

di cui: associate a 3 categorie di rischio

 

 

 

 

 

 

 

0040

di cui: associate a più di 3 categorie di rischio

 

 

 

 

 

 

 

0050

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

 

 

 

 

 

 

 

0060

di cui: associata esclusivamente alla categoria del rischio di tasso di interesse

 

 

 

 

 

 

 

0070

di cui: principale valuta

 

 

 

 

 

 

 

0080

di cui: 2a principale valuta

 

 

 

 

 

 

 

0090

di cui: 3a principale valuta

 

 

 

 

 

 

 

0100

di cui: 4a principale valuta

 

 

 

 

 

 

 

0110

di cui: 5a principale valuta

 

 

 

 

 

 

 

0120

RISCHIO DI CAMBIO

 

 

 

 

 

 

 

0130

di cui: associata esclusivamente alla categoria del rischio di cambio

 

 

 

 

 

 

 

0140

di cui: principale coppia di valute

 

 

 

 

 

 

 

0150

di cui: 2a principale coppia di valute

 

 

 

 

 

 

 

0160

di cui: 3a principale coppia di valute

 

 

 

 

 

 

 

0170

di cui: 4a principale coppia di valute

 

 

 

 

 

 

 

0180

di cui: 5a principale coppia di valute

 

 

 

 

 

 

 

0190

RISCHIO DI CREDITO

 

 

 

 

 

 

 

0200

di cui: associata esclusivamente alla categoria del rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

0210

Operazioni single-name

 

 

 

 

 

 

 

0220

Operazioni multi-name

 

 

 

 

 

 

 

0230

RISCHIO AZIONARIO

 

 

 

 

 

 

 

0240

di cui: associata esclusivamente alla categoria del rischio azionario

 

 

 

 

 

 

 

0250

Operazioni single-name

 

 

 

 

 

 

 

0260

Operazioni multi-name

 

 

 

 

 

 

 

0270

RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI

 

 

 

 

 

 

 

0280

di cui: associata esclusivamente alla categoria del rischio di posizione in merci

 

 

 

 

 

 

 

0290

Energia

 

 

 

 

 

 

 

0300

Metalli

 

 

 

 

 

 

 

0310

Prodotti agricoli

 

 

 

 

 

 

 

0320

Condizioni climatiche

 

 

 

 

 

 

 

0330

Altre materie prime

 

 

 

 

 

 

 

0340

ALTRI RISCHI

 

 

 

 

 

 

 



C 34.04 - RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON IL METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA (OEM) (CCR 4)

CATEGORIE DI RISCHIO

NUMERO DI OPERAZIONI

IMPORTI NOZIONALI

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO

ESPOSIZIONE POTENZIALE FUTURA (PFE)

0010

0020

0030

0040

0050

0010

TOTALE

 

 

 

 

 

0020

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

 

 

 

 

 

0030

RISCHIO DI CAMBIO

 

 

 

 

 

0040

RISCHIO DI CREDITO

 

 

 

 

 

0050

RISCHIO AZIONARIO

 

 

 

 

 

0060

RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI

 

 

 

 

 

0070

di cui: energia elettrica

 

 

 

 

 



C 34.05 - RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON IL METODO DEI MODELLI INTERNI (IMM) (CCR 5)

STRUMENTI

COPERTI DA ACCORDO DI GARANZIA (MARGIN AGREEMENT)

NON COPERTI DA ACCORDO DI GARANZIA (MARGIN AGREEMENT)

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

NUMERO DI OPERAZIONI

IMPORTI NOZIONALI

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO

ESPOSIZIONE CORRENTE

EPE EFFETTIVA

EPE EFFETTIVA SOTTO STRESS

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

NUMERO DI OPERAZIONI

IMPORTI NOZIONALI

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO

ESPOSIZIONE CORRENTE

EPE EFFETTIVA

EPE EFFETTIVA SOTTO STRESS

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

di cui: posizioni con SWWR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Insiemi di attività soggette a compensazione trattati con il metodo standardizzato per il CR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Insiemi di attività soggette a compensazione trattati con il metodo CR IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

DERIVATI OTC

TASSO DI INTERESSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

CAMBIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

CREDITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

STRUMENTI DI CAPITALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

MERCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

ALTRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

DERIVATI NEGOZIATI IN BORSA

TASSO DI INTERESSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

CAMBIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

CREDITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

STRUMENTI DI CAPITALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

MERCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

ALTRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI

SOTTOSTANTE - OBBLIGAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

SOTTOSTANTE - TITOLI DI CAPITALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

ALTRO SOTTOSTANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

INSIEMI DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD ACCORDO DI COMPENSAZIONE CONTRATTUALE TRA PRODOTTI DIFFERENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 34.06 - RISCHIO DI CONTROPARTE: PRINCIPALI VENTI CONTROPARTI (CCR 6)

NOME

CODICE

TIPO DI CODICE

CODICE NAZIONALE

SETTORE DELLA CONTROPARTE

TIPO DI CONTROPARTE

RESIDENZA DELLA CONTROPARTE

NUMERO DI OPERAZIONI

IMPORTI NOZIONALI

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO

VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO

VALORE DELL'ESPOSIZIONE POST-CRM

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO

0010

0020

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 34.07 - RISCHIO DI CONTROPARTE: METODO IRB — ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR IN BASE ALLA CLASSE DI ESPOSIZIONI E ALLA SCALA DI PD (CCR 7)

Classe di esposizioni cui è applicato il metodo IRB

Stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione:

Scala di PD

Valore dell'esposizione

PD media ponderata per l'esposizione (%)

Numero di debitori

LGD media ponderata per l'esposizione (%)

Durata media ponderata per l'esposizione (anni)

Importi dell'esposizione ponderati per il rischio

Densità degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

da 0,00 a <0,15

 

 

 

 

 

 

 

0020

da 0,00 a <0,10

 

 

 

 

 

 

 

0030

da 0,10 a <0,15

 

 

 

 

 

 

 

0040

da 0,15 a <0,25

 

 

 

 

 

 

 

0050

da 0,25 a <0,50

 

 

 

 

 

 

 

0060

da 0,50 a <0,75

 

 

 

 

 

 

 

0070

da 0,75 a <2,50

 

 

 

 

 

 

 

0080

da 0,75 a <1,75

 

 

 

 

 

 

 

0090

da 1,75 a <2,5

 

 

 

 

 

 

 

0100

da 2,50 a <10,00

 

 

 

 

 

 

 

0110

da 2,50 a <5,00

 

 

 

 

 

 

 

0120

da 5,00 a <10,00

 

 

 

 

 

 

 

0130

da 10,00 a <100,00

 

 

 

 

 

 

 

0140

da 10,00 a <20,00

 

 

 

 

 

 

 

0150

da 20,00 a <30,00

 

 

 

 

 

 

 

0160

da 30,00 a <100,00

 

 

 

 

 

 

 

0170

100,00 (default)

 

 

 

 

 

 

 

0180

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 



C 34.08 - RISCHIO DI CONTROPARTE: COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE REALI PER LE ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR (CCR 8)

Tipo di garanzia reale

Garanzie reali utilizzate in operazioni su derivati

Garanzie reali utilizzate in SFT

Fair value (valore equo) delle garanzie reali ricevute

Fair value (valore equo) delle garanzie reali fornite

Fair value (valore equo) delle garanzie reali ricevute

Fair value (valore equo) delle garanzie reali fornite

Separate

Non separate

Separate

Non separate

Separate

Non separate

Separate

Non separate

Margine iniziale

Margine di variazione

Margine iniziale

Margine di variazione

Margine iniziale

Margine di variazione

Margine iniziale

Margine di variazione

Margine iniziale

Margine di variazione

Margine iniziale

Margine di variazione

Titoli della SFT

Margine iniziale

Margine di variazione

Margine iniziale

Margine di variazione

Titoli della SFT

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Cassa - valuta nazionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Cassa - altre valute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Debito sovrano nazionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Altro debito sovrano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Debito delle agenzie pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Obbligazioni societarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Titoli di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Altre garanzie reali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 34.09 - RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI IN DERIVATI SU CREDITI (CCR 9)

Tipo di prodotto

IMPORTI NOZIONALI

FAIR VALUE (VALORI EQUI)

PROTEZIONE COMPRATA

PROTEZIONE VENDUTA

PROTEZIONE COMPRATA

PROTEZIONE VENDUTA

0010

0020

0030

0040

0010

Single-name credit default swap

 

 

 

 

0020

Index credit default swap

 

 

 

 

0030

Total return swap

 

 

 

 

0040

Credit option

 

 

 

 

0050

Altri derivati su crediti

 

 

 

 

0060

TOTALE

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

0070

Fair value (valore equo) positivo (attività)

 

 

 

 

0080

Fair value (valore equo) negativo (passività)

 

 

 

 



C 34.10 - RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI VERSO CCP (CCR 10)

 

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO

0010

0020

0010

Esposizioni verso QCCP (totale)

 

 

0020

Esposizioni per negoziazioni presso QCCP (esclusi il margine iniziale e i contributi al fondo di garanzia); di cui:

 

 

0030

i)  Derivati OTC

 

 

0040

ii)  Derivati negoziati in borsa

 

 

0050

iii)  SFT

 

 

0060

iv)  Insiemi di attività soggette a compensazione per i quali è stata approvata la compensazione tra prodotti differenti

 

 

0070

Margine iniziale separato

 

 

0080

Margine iniziale non separato

 

 

0090

Contributi prefinanziati al fondo di garanzia

 

 

0100

Contributi non finanziati al fondo di garanzia

 

 

0110

Esposizioni verso non QCCP (totale)

 

 

0120

Esposizioni per negoziazioni presso non QCCP (esclusi il margine iniziale e i contributi al fondo di garanzia); di cui:

 

 

0130

i)  Derivati OTC

 

 

0140

ii)  Derivati negoziati in borsa

 

 

0150

iii)  SFT

 

 

0160

iv)  Insiemi di attività soggette a compensazione per i quali è stata approvata la compensazione tra prodotti differenti

 

 

0170

Margine iniziale separato

 

 

0180

Margine iniziale non separato

 

 

0190

Contributi prefinanziati al fondo di garanzia

 

 

0200

Contributi non finanziati al fondo di garanzia

 

 



C 34.11 - RISCHIO DI CONTROPARTE: PROSPETTI DEGLI RWEA DELLE ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR NELL'AMBITO DELL'IMM (CCR 11)

 

IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO

PROSPETTI TRIMESTRALI

PROSPETTI ANNUALI

0010

0020

0010

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento precedente

 

 

0020

Dimensione delle attività

 

 

0030

Qualità creditizia delle controparti

 

 

0040

Aggiornamenti del modello (solo IMM)

 

 

0050

Metodologia e politica (solo IMM)

 

 

0060

Acquisizioni e dismissioni

 

 

0070

Oscillazioni del cambio

 

 

0080

Altro

 

 

0090

Importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento corrente

 

 



C 16.00 — RISCHIO OPERATIVO (OPR)

ATTIVITÀ BANCARIE

INDICATORE RILEVANTE

PRESTITI E ANTICIPAZIONI (IN CASO DI APPLICAZIONE DEL METODO ASA)

REQUISITO DI FONDI PROPRI

Importo complessivo dell'esposizione al rischio operativo

VOCI PER MEMORIA NELL'AMBITO DEI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE DA RIPORTARE SE APPLICABILI

ANNO-3

ANNO-2

ULTIMO ANNO

ANNO-3

ANNO-2

ULTIMO ANNO

DI CUI: DOVUTO A UN MECCANISMO DI ATTRIBUZIONE

REQUISITO DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA RIDUZIONE DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE, ALLA DIVERSIFICAZIONE E ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE STIMATE NELLE PRASSI OPERATIVE

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLA DIVERSIFICAZIONE

(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (ASSICURAZIONE E ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO)

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0O71

0080

0090

0100

0110

0120

0010

1.  ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO BASE (BIA)

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA2

 

 

 

 

 

0020

2.  ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO / AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA2

 

 

 

 

 

 

SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) (CF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) (TS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) (RBr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) (CB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) (RB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) (PS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) (AS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) (AM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) (CB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) (RB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

3.  ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA2

 

 

 

 

 



C 17.01 — RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTI NELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS 1)

CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS

TIPOLOGIE DI EVENTI

TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI

VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI

FRODE INTERNA

FRODE ESTERNA

PRATICHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI

DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI

INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI

ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI

MINIMA

MASSIMA

Riga

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) [CF]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) [TS]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) [RBr]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) [CB]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) [RB]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) [PS]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0550

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0560

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0570

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0580

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0610

GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) [AS]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0630

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0640

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0650

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0660

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0670

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0680

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710

GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) [AM]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0720

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0730

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0740

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0750

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0760

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0770

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0780

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810

ELEMENTI D'IMPRESA (CORPORATE ITEMS) [CI]

Numero di eventi (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0880

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0910

TOTALE LINEE DI BUSINESS

Numero di eventi (eventi nuovi). di cui:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0911

relativi a perdite ≥ 10 000 e < 20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0912

relativi a perdite ≥ 20 000 e < 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0913

relativi a perdite ≥ 100 000 e < 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0914

relative a perdite ≥ 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

Importo delle perdite lorde (eventi nuovi). di cui:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0921

relativi a perdite ≥ 10 000 e < 20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0922

relativi a perdite ≥ 20 000 e < 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0923

 

relativi a perdite ≥ 100 000 e < 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0924

relative a perdite ≥ 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0930

Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite. di cui:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0935

di cui: numero di eventi soggetti ad un adeguamento positivo per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0936

di cui: numero di eventi soggetti ad un adeguamento negativo per perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0940

Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0945

di cui: importi positivi di adeguamenti per perdite (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0946

di cui: importi negativi di adeguamenti per perdite (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0950

 

Perdita singola massima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0960

Somma delle cinque maggiori perdite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0970

Importo complessivo dei recuperi diretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0980

Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 17.02 — RISCHIO OPERATIVO: GRANDI EVENTI DI PERDITA (OPR DETAILS 2)

 

ID dell'evento

Data della contabilizzazione

Data dell'evento

Data di scoperta

Tipo di evento

Perdita lorda

Perdita lorda al netto dei recuperi diretti

PERDITA LORDA PER LINEA DI BUSINESS

Nome del soggetto giuridico

Codice

Tipo di codice

Unità operativa

Descrizione

Servizi finanziari per l'impresa (Corporate Finance) [CF]

Negoziazioni e vendite (Trading and Sales) [TS]

Intermediazione al dettaglio (Retail Brokerage) [RBr]

Servizi bancari a carattere commerciale (Commercial Banking) [CB]

Servizi bancari al dettaglio (Retail Banking) [RB]

Pagamenti e regolamenti (Payment and Settlement) [PS]

Gestioni fiduciarie (Agency Services) [AS]

Gestioni patrimoniali (Asset Management) [AM]

Elementi d'impresa (Corporate Items) [CI]

Riga

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0181

0185

0190

0200

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 18.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)

Valuta:

 

POSIZIONI

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

TUTTE LE POSIZIONI

POSIZIONI NETTE

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA2

0011

Rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

0012

Derivati

 

 

 

 

 

 

 

0013

Altre attività e passività

 

 

 

 

 

 

 

0020

Metodo basato sulla scadenza

 

 

 

 

 

 

 

0030

Zona 1

 

 

 

 

 

 

 

0040

0 ≤ 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

0050

> 1 ≤ 3 mesi

 

 

 

 

 

 

 

0060

> 3 ≤ 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

0070

> 6 ≤ 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

0080

Zona 2

 

 

 

 

 

 

 

0090

> 1 ≤ 2 (1,9 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

0100

> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

0110

> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

0120

Zona 3

 

 

 

 

 

 

 

0130

> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

0140

> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

0150

> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

0160

> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

0170

> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

0180

> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

0190

(> 12,0 ≤ 20,0 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

0200

(> 20 per cedola di meno del 3%) anni

 

 

 

 

 

 

 

0210

Metodo basato sulla durata finanziaria

 

 

 

 

 

 

 

0220

Zona 1

 

 

 

 

 

 

 

0230

Zona 2

 

 

 

 

 

 

 

0240

Zona 3

 

 

 

 

 

 

 

0250

Rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

0251

Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione

 

 

 

 

 

 

 

0260

Titoli di debito nell'ambito della prima categoria della tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

0270

Titoli di debito nell'ambito della seconda categoria della tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

0280

Con durata residua ≤ 6 mesi

 

 

 

 

 

 

 

0290

Con durata residua > 6 mesi e ≤ 24 mesi

 

 

 

 

 

 

 

0300

Con durata residua > 24 mesi

 

 

 

 

 

 

 

0310

Titoli di debito nell'ambito della terza categoria della tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

0320

Titoli di debito nell'ambito della quarta categoria della tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

0321

Derivati su crediti di tipo «nth-to-default» provvisti di rating

 

 

 

 

 

 

 

0325

Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione

 

 

 

 

 

 

 

0330

Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione

 

 

 

 

 

 

 

0350

Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)

 

 

 

 

 

 

 

0360

Metodo semplificato

 

 

 

 

 

 

 

0370

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma

 

 

 

 

 

 

 

0380

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega

 

 

 

 

 

 

 

0385

Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui

 

 

 

 

 

 

 

0390

Metodo della matrice per la valutazione degli scenari

 

 

 

 

 

 

 



C 19.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)

 

TUTTE LE POSIZIONI

(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI

POSIZIONI NETTE

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (LUNGHE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (CORTE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI

EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402

PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE / REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI

LUNGHE

CORTE

(-) LUNGHE

(-) CORTE

LUNGHE

CORTE

[0 - 10%]

[10 - 12 %]

[12 - 20 %]

[20 - 40 %]

[40 - 100 %]

[100 - 150 %]

[150 - 200 %]

[200 - 225 %]

[225 - 250 %]

[250 - 300 %]

[300 - 350 %]

[350 - 425 %]

[425 - 500 %]

[500 - 650 %]

[650 - 750 %]

[750 - 850 %]

[850 - 1 250 %]

[0 - 10%]

[10 - 12 %]

[12 - 20 %]

[20 - 40 %]

[40 - 100 %]

[100 - 150 %]

[150 - 200 %]

[200 - 225 %]

[225 - 250 %]

[250 - 300 %]

[300 - 350 %]

[350 - 425 %]

[425 - 500 %]

[500 - 650 %]

[650 - 750 %]

[750 - 850 %]

[850 - 1 250 %]

1 250%

SEC-IRBA

SEC-SA

SEC-ERBA

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE

ALTRO (RW = 1 250 %)

POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE

POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0061

0062

0063

0064

0065

0066

0071

0072

0073

0074

0075

0076

0077

0078

0079

0081

0082

0085

0086

0087

0088

0089

0091

0092

0093

0094

0095

0096

0097

0098

0099

0101

0102

0103

0104

0402

0403

0404

0405

0900

0406

0530

0540

0570

0601

0010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a MKR SA TDI {325:060}

0020

di cui: RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0041

DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0071

DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0101

DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

RICARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 20.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)

 

TUTTE LE POSIZIONI

(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI

POSIZIONI NETTE

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (LUNGHE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (CORTE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI

PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI

LUNGHE

CORTE

(-) LUNGHE

(-) CORTE

LUNGHE

CORTE

[0 - 10%]

[10 - 12 %]

[12 - 20 %]

[20 - 40 %]

[40 - 100 %]

[100 - 250 %]

[250 - 350 %]

[350 - 425 %]

[425 - 650 %]

[650 - 1 250 %]

1 250%

[0 - 10%]

[10 - 12 %]

[12 - 20 %]

[20 - 40 %]

[40 - 100 %]

[100 - 250 %]

[250 - 350 %]

[350 - 425 %]

[425 - 650 %]

[650 - 1 250 %]

1 250%

SEC-IRBA

SEC-SA

SEC-ERBA

METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA

TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE

ALTRO (RW = 1 250%)

POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE

POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE

POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE

POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0071

0072

0073

0074

0075

0076

0077

0078

0079

0081

0082

0086

0087

0088

0089

0091

0092

0093

0094

0095

0096

0097

0402

0403

0404

0405

0900

0406

0410

0420

0430

0440

0450

0010

ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a MKR SA TDI {0330:0060}

 

POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE

0020

CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

ALTRE POSIZIONI DEL CTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

ALTRE POSIZIONI DEL CTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

CARTOLARIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

ALTRE POSIZIONI DEL CTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT:

0110

DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

ALTRE POSIZIONI DEL CTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 21.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)

Mercato nazionale:

 

POSIZIONI

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

TUTTE LE POSIZIONI

POSIZIONI NETTE

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

0020

Rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

0021

Derivati

 

 

 

 

 

 

 

0022

Altre attività e passività

 

 

 

 

 

 

 

0030

Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare

 

 

 

 

 

 

 

0040

Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati

 

 

 

 

 

 

 

0050

Rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

0090

Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)

 

 

 

 

 

 

 

0100

Metodo semplificato

 

 

 

 

 

 

 

0110

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma

 

 

 

 

 

 

 

0120

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega

 

 

 

 

 

 

 

0125

Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui

 

 

 

 

 

 

 

0130

Metodo della matrice per la valutazione degli scenari

 

 

 

 

 

 

 



C 22.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)

 

TUTTE LE POSIZIONI

POSIZIONI NETTE

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (comprese le posizioni non compensate ridistribuite in valute non utilizzate per le segnalazioni soggette al trattamento specifico previsto per le posizioni compensate)

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

COMPENSATE

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

POSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

0020

Valute strettamente correlate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0025

di cui: valuta utilizzata per le segnalazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Tutte le altre valute (compresi gli OIC trattati come valute diverse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Oro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Metodo semplificato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0085

Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Metodo della matrice per la valutazione degli scenari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI TOTALI (COMPRESE LE VALUTE UTILIZZATE PER LE SEGNALAZIONI) PER TIPO DI ESPOSIZIONE

0100

Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Elementi fuori bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voci per memoria: POSIZIONI IN VALUTA

0130

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Lek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Peso argentino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Dollaro australiano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Real brasiliano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Lev bulgaro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Dollaro canadese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Corona ceca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Corona danese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Lira egiziana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Lira sterlina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

Fiorino ungherese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

Yen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

Litas lituano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Denar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

Peso messicano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

Zloty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Leu romeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Rublo russo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Dinaro serbo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Corona svedese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Franco svizzero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Lira turca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Hrivnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Dollaro statunitense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Corona islandese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Corona norvegese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

Dollaro di Hong Kong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

Nuovo dollaro di Taiwan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

Dollaro neozelandese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

Dollaro di Singapore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

Won

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

Renminbi-yuan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

Kuna croata

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 23.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)

 

TUTTE LE POSIZIONI

POSIZIONI NETTE

POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

LUNGHE

CORTE

LUNGHE

CORTE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

POSIZIONI TOTALI IN MERCI

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

0020

Metalli preziosi (tranne l'oro)

 

 

 

 

 

 

 

0030

Metalli comuni

 

 

 

 

 

 

 

0040

Prodotti agricoli («softs»)

 

 

 

 

 

 

 

0050

Altri

 

 

 

 

 

 

 

0060

di cui prodotti energetici (petrolio, gas)

 

 

 

 

 

 

 

0070

Metodo basato sulle fasce di scadenza

 

 

 

 

 

 

 

0080

Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato

 

 

 

 

 

 

 

0090

Metodo semplificato: tutte le posizioni

 

 

 

 

 

 

 

0100

Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)

 

 

 

 

 

 

 

0110

Metodo semplificato

 

 

 

 

 

 

 

0120

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma

 

 

 

 

 

 

 

0130

Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega

 

 

 

 

 

 

 

0135

Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui

 

 

 

 

 

 

 

0140

Metodo della matrice per la valutazione degli scenari

 

 

 

 

 

 

 



C 24.00 — MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)

 

VaR

VaR IN CONDIZIONI DI STRESS

COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE DI DEFAULT E DI MIGRAZIONE

COPERTURA PATRIMONIALE PER TUTTI I RISCHI DI PREZZO PER IL CTP

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Numero di scostamenti durante i 250 giorni lavorativi precedenti

Fattore moltiplicativo del VaR (mc)

Fattore moltiplicativo del VaR in condizioni di stress (ms)

COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP - POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP - POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE

FATTORE MOLTIPLICATIVO (mc) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaRavg)

GIORNO PRECEDENTE (VaRt-1)

FATTORE MOLTIPLICATIVO (ms) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaRavg)

ULTIMO DISPONIBILE (SVaRt-1)

MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE

ULTIMA MISURA

REQUISITO MINIMO

MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE

ULTIMA MISURA

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

POSIZIONI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cella collegata a CA

 

 

 

 

 

 

Voci per memoria: RIPARTIZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO

0020

Strumenti di debito negoziati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Strumenti di debito negoziati - Rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Strumenti di debito negoziati - Rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Strumenti di capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Strumenti di capitale - Rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Strumenti di capitale - Rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Rischio di cambio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Rischio di posizione in merci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Importo complessivo per il rischio generico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Importo complessivo per il rischio specifico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 25.00 — RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)

 

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

VaR

VaR IN CONDIZIONI DI STRESS

REQUISITI DI FONDI PROPRI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

VOCI PER MEMORIA

VALORI NOZIONALI DELLA COPERTURA DEL RISCHIO DI CVA

 

di cui: derivati OTC

di cui: operazioni di finanziamento tramite titoli

FATTORE MOLTIPLICATIVO (mc) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaRavg)

GIORNO PRECEDENTE (VaRt-1)

FATTORE MOLTIPLICATIVO (ms) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaRavg)

ULTIMO DISPONIBILE (SVaRt-1)

Numero di controparti

di cui: utilizzo di una variabile proxy per determinare il differenziale creditizio

CVA SOSTENUTO

CDS SINGLE NAME

CDS DELL'INDICE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0010

Rischio totale di CVA

 

 

 

 

 

 

 

 

Link a {CA2;r640;c010}

 

 

 

 

 

0020

In base al metodo avanzato

 

 

 

 

 

 

 

 

Link a {CA2;r650;c010}

 

 

 

 

 

0030

In base al metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

Link a {CA2;r660;c010}

 

 

 

 

 

0040

In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)

 

 

 

 

 

 

 

 

Link a {CA2;r670;c010}

 

 

 

 

 



C 32.01 - Valutazione prudente: attività e passività valutate al fair value (valore equo) (PRUVAL 1)

 

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

 

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) ESCLUSE A CAUSA DELL'IMPATTO PARZIALE SUL CET1

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) INCLUSE NELLA SOGLIA DI CUI ALL'ART. 4, PAR. 1

 

DI CUI: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

PERFETTAMENTE CORRISPONDENTI

CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

FILTRI PRUDENZIALI

ALTRO

COMMENTI PER ALTRO

DI CUI: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0010

1

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.1

ATTIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.1

ATTIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.1.2

ATTIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.1.3

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIAMENTE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.1.4

ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.1.5

ATTIVITÀ FINANZIARIE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

1.1.6

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.1.7

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PATRIMONIO NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

1.1.8

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.1.9

DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

1.1.10

VARIAZIONI DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DEGLI ELEMENTI COPERTI IN UNA COPERTURA DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

1.1.11

PARTECIPAZIONI IN FILIAZIONI, IN JOINT VENTURE E IN SOCIETÀ COLLEGATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

1.1.12

(-) SCARTI DI GARANZIA RELATIVI AD ATTIVITÀ PER NEGOZIAZIONE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0142

1.1.13

ALTRI ATTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0143

1.1.14

ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI IN DISMISSIONE CLASSIFICATI COME POSSEDUTI PER LA VENDITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1.2

PASSIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

1.2.1

PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

1.2.2

PASSIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

1.2.3

PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1.2.4

DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

1.2.5

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

1.2.6

SCARTI DI GARANZIA RELATIVI A PASSIVITÀ PER NEGOZIAZIONE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

1.2.7

ALTRI PASSIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

1.2.8

PASSIVITÀ INCLUSE IN GRUPPI IN DISMISSIONE CLASSIFICATI COME POSSEDUTI PER LA VENDITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 32.02 - VALUTAZIONE PRUDENTE: METODO DI BASE (PRUVAL 2)

 

AVA A LIVELLO DI CATEGORIA

AVA TOTALE

INCERTEZZA «UPSIDE»

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

RICAVI QTD

DIFFERENZA IPV

RETTIFICHE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

P&L DEL GIORNO 1

SPIEGAZIONE DESCRIZIONE

INCERTEZZA DELLE QUOTAZIONI DI MERCATO

 

COSTI DI CHIUSURA

 

RISCHI DEL MODELLO

 

POSIZIONI CONCENTRATE

COSTI AMMINISTRATIVI FUTURI

CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI

RISCHIO OPERATIVO

ATTIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

INCERTEZZA DELLE QUOTAZIONI DI MERCATO

COSTI DI CHIUSURA

MODELLO RISCHIO

POSIZIONI CONCENTRATE

DIFFERENZIALI CREDITIZI NON REALIZZATI

COSTI DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO (FUNDING)

COSTI AMMINISTRATIVI FUTURI

CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI

RISCHIO OPERATIVO

DI CUI: CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

DI CUI: CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

DI CUI: CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0010

1

METODO DI BASE TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

 

DI CUI: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1

PORTAFOGLI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 9 A 17 - TOTALE A LIVELLO DI CATEGORIA POST-DIVERSIFICAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.1.1

TOTALE A LIVELLO DI CATEGORIA PRE-DIVERSIFICAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.1.1*

DI CUI: AVA PER DIFFERENZIALI CREDITIZI NON REALIZZATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.1.1**

DI CUI: AVA PER COSTI DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO (FUNDING)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.1.1***

DI CUI: AVA CUI È ATTRIBUITO VALORE ZERO A NORMA DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

1.1.1****

DI CUI: AVA CUI È ATTRIBUITO VALORE ZERO A NORMA DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 2 E 3, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.1.1.1

TASSI DI INTERESSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

1.1.1.2

CAMBIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.1.1.3

CREDITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

1.1.1.4

STRUMENTI DI CAPITALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

1.1.1.5

MERCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

1.1.2

(-) BENEFICI DELLA DIVERSIFICAZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1.1.2.1

(-) BENEFICIO DELLA DIVERSIFICAZIONE CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

1.1.2.2

(-) BENEFICIO DELLA DIVERSIFICAZIONE CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

1.1.2.2*

VOCE PER MEMORIA: AVA PRE-DIVERSIFICAZIONE RIDOTTI DI OLTRE IL 90% DALLA DIVERSIFICAZIONE UTILIZZANDO IL METODO 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

1.2

PORTAFOGLI CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO ALTERNATIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1.2.1

100% DEL PROFITTO NON REALIZZATO NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

1.2.2

10% DEL VALORE NOZIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

1.2.3

25 % DEL VALORE INIZIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 32.03 - Valutazione prudente: AVA per i rischi del modello (PRUVAL 3)

RANK

MODELLO

CATEGORIA DI RISCHIO

PRODOTTO

RILEVABILITÀ

AVA PER I RISCHI DEL MODELLO

 

 

AVA AGGREGATO CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 2

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

DIFFERENZA IPV (TEST DELL'OUTPUT)

COPERTURA IPV (TEST DELL'OUTPUT)

RETTIFICHE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

P&L DEL GIORNO 1

DI CUI: UTILIZZANDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI

DI CUI: AGGREGATO UTILIZZANDO IL METODO 2

ATTIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)

RISCHI DEL MODELLO

CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 32.04 - Valutazione prudente: AVA per le posizioni concentrate (PRUVAL 4)

RANK

CATEGORIA DI RISCHIO

PRODOTTO

SOTTOSTANTE

DIMENSIONE DELLA POSIZIONE CONCENTRATA

MISURA DELLA DIMENSIONE

VALORE DI MERCATO

PERIODO DI USCITA PRUDENTE

AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE

RETTIFICA DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) PER LE POSIZIONI CONCENTRATE

DIFFERENZA IPV

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 33.00 — ESPOSIZIONI VERSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER PAESE DELLA CONTROPARTE (GOV)

Paese:

 

Esposizioni dirette

Voce per memoria: derivati su crediti venduti su esposizioni verso amministrazioni pubbliche

Valore dell'esposizione

Importo dell'esposizione ponderato per il rischio

Esposizioni in bilancio

Riduzione di valore accumulata

 

Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

 

 

Derivati

Esposizioni fuori bilancio

Valore contabile lordo totale delle attività finanziarie non derivate

Valore contabile totale delle attività finanziarie non derivate (al netto delle posizioni corte)

Attività finanziarie non derivate in base ai portafogli contabili

Posizioni corte

 

 

 

 

Derivati con fair value (valore equo) positivo

Derivati con fair value (valore equo) negativo

Importo nominale

Accantonamenti

Vlore equo) dovute al rischio di credito

Derivati con fair value (valore equo) positivo - Valore contabile

Derivati con fair value (valore equo) negativo - Valore contabile

Attività finanziarie possedute per negoziazione

Attività finanziarie per negoziazione

Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio

Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

Attività finanziarie al costo ammortizzato

Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo

Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione

di cui: posizioni corte da prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo classificati come posseduti per negoziazione o attività finanziarie per negoziazione

di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

di cui: da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, da attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o da attività finanziarie non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio

di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

Valore contabile

Importo nozionale

Valore contabile

Importo nozionale

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0010

Esposizioni totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL RISCHIO, AL METODO REGOLAMENTARE E ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI

0020

Esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Metodo standardizzato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Amministrazioni centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Amministrazioni regionali o autorità locali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Organismi del settore pubblico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Organizzazioni internazionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0075

Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo standardizzato (SA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Metodo IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Amministrazioni centrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Amministrazioni regionali o autorità locali [Amministrazioni centrali]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Amministrazioni regionali o autorità locali [Enti]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Organismi del settore pubblico [Amministrazioni centrali]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Organismi del settore pubblico [Enti]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Organizzazioni internazionali [Amministrazioni centrali]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0155

Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Esposizioni nel quadro del rischio di mercato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER DURATA RESIDUA

0170

[0 - 3M]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

[3M - 1A]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

[1A - 2A]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

[2A - 3A]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

[3A - 5A]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

[5A - 10A]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

[oltre 10A]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 35.01 — COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE: IL CALCOLO DELLE DEDUZIONI PER ESPOSIZIONI DETERIORATE (NPE LC1)

 

Tempo trascorso dalla classificazione delle esposizioni come deteriorate

Totale

<= 1 anno

> 1 anno <= 2 anni

> 2 anni <= 3 anni

> 3 anni <= 4 anni

> 4 anni <= 5 anni

> 5 anni <= 6 anni

> 6 anni <= 7 anni

> 7 anni <= 8 anni

> 8 anni <= 9 anni

> 9 anni

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

Importo applicabile della copertura insufficiente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITO DI COPERTURA MINIMA

0020

Requisito di copertura minima totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Parte non garantita delle NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Parte garantita delle NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Valore dell'esposizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Parte non garantita delle NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Parte garantita delle NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPERTURA DISPONIBILE

0080

Totale accantonamenti e rettifiche o deduzioni (massimale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Totale accantonamenti e rettifiche o deduzioni (senza massimale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Rettifiche di valore su crediti specifiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Rettifiche di valore supplementari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Altre riduzioni dei fondi propri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Deduzioni in base al metodo IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo dovuto dal debitore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Importi cancellati dall'ente da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 35.02 — COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE: REQUISITI DI COPERTURA MINIMA E VALORI DELL'ESPOSIZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE ESCLUSE QUELLE OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE SOGGETTE ALL'ARTICOLO 47 QUATER, PARAGRAFO 6, DEL CRR (NPE LC2)

 

Tempo trascorso dalla classificazione delle esposizioni come deteriorate

Totale

<= 1 anno

> 1 anno <= 2 anni

> 2 anni <= 3 anni

> 3 anni <= 4 anni

> 4 anni <= 5 anni

> 5 anni <= 6 anni

> 6 anni <= 7 anni

> 7 anni <= 8 anni

> 8 anni <= 9 anni

> 9 anni

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

REQUISITO DI COPERTURA MINIMA TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Parte non garantita delle NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Parte delle NPE garantita da beni immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Parte delle NPE garantita o assicurata da un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Parte non garantita delle NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

 

0.35

1

1

1

1

1

1

1

 

0080

Parte delle NPE garantita da beni immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

 

 

0.25

0.35

0.55

0.7

0.8

0.85

1

 

0090

Parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

 

 

0.25

0.35

0.55

0.8

1

1

1

 

0100

Parte delle NPE garantita o assicurata da un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 



C 35.03 — COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE: REQUISITI DI COPERTURA MINIMA E VALORI DELL'ESPOSIZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE SOGGETTE ALL'ARTICOLO 47 QUATER, PARAGRAFO 6, DEL CRR (NPE LC3)

 

Tempo trascorso dalla classificazione delle esposizioni come deteriorate

TOTALE

<= 1 anno

> 1 anno <= 2 anni

> 2 anni <= 3 anni

> 3 anni <= 4 anni

> 4 anni <= 5 anni

> 5 anni <= 6 anni

> 6 anni <= 7 anni

> 7 anni <= 8 anni

> 8 anni <= 9 anni

> 9 anni

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

REQUISITO DI COPERTURA MINIMA TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Parte non garantita delle NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Parte delle NPE garantita da beni immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

VALORE DELL'ESPOSIZIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Parte non garantita delle NPE Prima misura di concessione applicata tra 1 e 2 anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata (> 1 anno; <= 2 anni)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

0

0

1

1

1

1

1

1

1

 

0070

Parte delle NPE garantita da beni immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile Ripartizione per punto nel tempo dell'introduzione della prima misura di concessione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

>2 e < = 3 anni dopo la classificazione come NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

 

0

0

0.35

0.55

0.7

0.8

0.85

1

 

0090

>3 e < = 4 anni dopo la classificazione come NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

 

 

0.25

0.25

0.55

0.7

0.8

0.85

1

 

0100

>4 e < = 5 anni dopo la classificazione come NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

 

 

 

0.35

0.35

0.7

0.8

0.85

1

 

0110

>5 e < = 6 anni dopo la classificazione come NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

 

 

 

 

0.55

0.55

0.8

0.85

1

 

0120

Parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale Ripartizione per punto nel tempo dell'introduzione della prima misura di concessione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

>2 e < = 3 anni dopo la classificazione come NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

 

0

0

0.35

0.55

0.8

1

1

1

 

0140

>3 e < = 4 anni dopo la classificazione come NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

 

 

0.25

0.25

0.55

0.8

1

1

1

 

0150

>4 e < = 5 anni dopo la classificazione come NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

 

 

 

0.35

0.35

0.8

1

1

1

 

0160

>5 e < = 6 anni dopo la classificazione come NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattore

 

 

 

 

 

0.55

0.55

1

1

1

 

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
  • EULAW_ES -

    EULAW_ES