+ALLEGATO I
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ALLEGATO I
ALLEGATO I
SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI
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MODELLI COREP
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Numero del modello
|
Codice del modello
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Nome del modello/gruppo di modelli
|
Nome abbreviato
|
|
|
|
ADEGUATEZZA PATRIMONIALE
|
CA
|
|
1
|
C 01.00
|
FONDI PROPRI
|
CA1
|
|
2
|
C 02.00
|
REQUISITI DI FONDI PROPRI
|
CA2
|
|
3
|
C 03.00
|
COEFFICIENTI DI CAPITALE
|
CA3
|
|
4
|
C 04.00
|
VOCI PER MEMORIA
|
CA4
|
|
|
|
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
|
CA5
|
|
5.1
|
C 05.01
|
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
|
CA5.1
|
|
5.2
|
C 05.02
|
STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO
|
CA5.2
|
|
|
|
SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO
|
GS
|
|
6.1
|
C 06.01
|
SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — TOTALE
|
Totale GS
|
|
6.2
|
C 06.02
|
SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI
|
GS
|
|
|
|
RISCHIO DI CREDITO
|
CR
|
|
7
|
C 07.00
|
RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI
|
CR SA
|
|
|
|
RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI
|
CR IRB
|
|
8.1
|
C 08.01
|
RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI
|
CR IRB 1
|
|
8.2
|
C 08.02
|
RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (ripartizione per classe o pool di debitori)
|
CR IRB 2
|
|
8.3
|
C 08.03
|
RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: RIPARTIZIONE PER INTERVALLI DI PD
|
CR IRB 3
|
|
8.4
|
C 08.04
|
RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: PROSPETTI DEGLI RWEA
|
CR IRB 4
|
|
8.5
|
C 08.05
|
RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: TEST RETROSPETTIVO DELLA PD
|
CR IRB 5
|
|
8.5.1
|
C 08.05.1
|
RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: TEST RETROSPETTIVO DELLA PD AI SENSI DELL'ARTICOLO 180, PARAGRAFO 1, LETTERA f), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013) (CR IRB 5B)
|
CR IRB 5B
|
|
8.6
|
C 08.06
|
RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: METODO DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI
|
CR IRB 6
|
|
8.7
|
C 08.07
|
RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: AMBITO DI APPLICAZIONE DEI METODI IRB E SA
|
CR IRB 7
|
|
|
|
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
|
CR GB
|
|
9.1
|
C 09.01
|
Tabella 9.1 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato)
|
CR GB 1
|
|
9.2
|
C 09.02
|
Tabella 9.2 — Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni cui è applicato il metodo IRB)
|
CR GB 2
|
|
9.4
|
C 09.04
|
Tabella 9.4 — Ripartizione delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica per paese e del coefficiente anticiclico specifico dell'ente
|
CCB
|
|
|
|
RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE - METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI
|
CR EQU IRB
|
|
10.1
|
C 10.01
|
RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE - METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI
|
CR EQU IRB 1
|
|
10.2
|
C 10.02
|
RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI. RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER CLASSE DI DEBITORI IN BASE AL METODO PD/LGD
|
CR EQU IRB 2
|
|
11
|
C 11.00
|
RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA
|
CR SETT
|
|
13.1
|
C 13.01
|
RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI
|
CR SEC
|
|
14
|
C 14.00
|
INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI
|
CR SEC Details
|
|
14.1
|
C 14.01
|
INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI PER METODO
|
CR SEC Details 2
|
|
|
|
RISCHIO DI CONTROPARTE
|
CCR
|
|
34.01
|
C 34.01
|
RISCHIO DI CONTROPARTE: ENTITÀ DELLE OPERAZIONI SU DERIVATI
|
CCR 1
|
|
34.02
|
C 34.02
|
RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR IN BASE AL METODO
|
CCR 2
|
|
34.03
|
C 34.03
|
RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON METODI STANDARDIZZATI: SA-CCR e SA-CCR SEMPLIFICATO
|
CCR 3
|
|
34.04
|
C 34.04
|
RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON IL METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA (OEM)
|
CCR 4
|
|
34.05
|
C 34.05
|
RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON IL METODO DEI MODELLI INTERNI (IMM)
|
CCR 5
|
|
34.06
|
C 34.06
|
RISCHIO DI CONTROPARTE: PRINCIPALI VENTI CONTROPARTI
|
CCR 6
|
|
34.07
|
C 34.07
|
RISCHIO DI CONTROPARTE: METODO IRB — ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR IN BASE ALLA CLASSE DI ESPOSIZIONI E ALLA SCALA DI PD
|
CCR 7
|
|
34.08
|
C 34.08
|
RISCHIO DI CONTROPARTE: COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE REALI PER LE ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR
|
CCR 8
|
|
34.09
|
C 34.09
|
RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI IN DERIVATI SU CREDITI
|
CCR 9
|
|
34.10
|
C 34.10
|
RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI VERSO CCP
|
CCR 10
|
|
34.11
|
C 34.11
|
RISCHIO DI CONTROPARTE: PROSPETTI DEGLI RWEA DELLE ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR NELL'AMBITO DELL'IMM
|
CCR 11
|
|
|
|
RISCHIO OPERATIVO
|
OPR
|
|
16
|
C 16.00
|
RISCHIO OPERATIVO
|
OPR
|
|
|
|
RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI
|
|
|
17.1
|
C 17.01
|
RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTO DI PERDITA NELL'ULTIMO ANNO
|
OPR DETAILS 1
|
|
17.2
|
C 17.02
|
RISCHIO OPERATIVO: GRANDI EVENTI DI PERDITA
|
OPR DETAILS 2
|
|
|
|
RISCHIO DI MERCATO
|
MKR
|
|
18
|
C 18.00
|
RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI
|
MKR SA TDI
|
|
19
|
C 19.00
|
RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI
|
MKR SA SEC
|
|
20
|
C 20.00
|
RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE
|
MKR SA CTP
|
|
21
|
C 21.00
|
RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE
|
MKR SA EQU
|
|
22
|
C 22.00
|
RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO
|
MKR SA FX
|
|
23
|
C 23.00
|
RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI
|
MKR SA COM
|
|
24
|
C 24.00
|
MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO
|
MKR IM
|
|
25
|
C 25.00
|
RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO
|
CVA
|
|
|
|
VALUTAZIONE PRUDENTE
|
MKR
|
|
32.1
|
C 32.01
|
VALUTAZIONE PRUDENTE: ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
|
PRUVAL 1
|
|
32.2
|
C 32.02
|
VALUTAZIONE PRUDENTE: METODO DI BASE
|
PRUVAL 2
|
|
32.3
|
C 32.03
|
VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER I RISCHI DEL MODELLO
|
PRUVAL 3
|
|
32.4
|
C 32.04
|
VALUTAZIONE PRUDENTE: AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE
|
PRUVAL 4
|
|
|
|
ESPOSIZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
|
MKR
|
|
33
|
C 33.00
|
ESPOSIZIONI VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER PAESE DELLA CONTROPARTE
|
GOV
|
|
|
|
COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE
|
NPE LC
|
|
35.1
|
C 35.01
|
COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE: IL CALCOLO DELLE DEDUZIONI PER ESPOSIZIONI DETERIORATE
|
NPE LC1
|
|
35.2
|
C 35.02
|
COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE: REQUISITI DI COPERTURA MINIMA E VALORI DELL'ESPOSIZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE ESCLUSE QUELLE OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE SOGGETTE ALL'ARTICOLO 47 QUATER, PARAGRAFO 6, DEL CRR
|
NPE LC2
|
|
35.3
|
C 35.03
|
COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE: REQUISITI DI COPERTURA MINIMA E VALORI DELL'ESPOSIZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE SOGGETTE ALL'ARTICOLO 47 QUATER, PARAGRAFO 6, DEL CRR
|
NPE LC3
|
C 01.00 — FONDI PROPRI (CA1)
|
Righe
|
ID
|
Voce
|
Importo
|
|
0010
|
1
|
FONDI PROPRI
|
|
|
0015
|
1.1
|
CAPITALE DI CLASSE 1
|
|
|
0020
|
1.1.1
|
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
|
|
|
0030
|
1.1.1.1
|
Strumenti di capitale ammissibili come capitale primario di classe 1 (CET1)
|
|
|
0040
|
1.1.1.1.1
|
Strumenti di capitale interamente versati
|
|
|
0045
|
1.1.1.1.1*
|
di cui: Strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza
|
|
|
0050
|
1.1.1.1.2*
|
Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili
|
|
|
0060
|
1.1.1.1.3
|
Sovrapprezzo azioni
|
|
|
0070
|
1.1.1.1.4
|
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1
|
|
|
0080
|
1.1.1.1.4.1
|
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente
|
|
|
0090
|
1.1.1.1.4.2
|
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente
|
|
|
0091
|
1.1.1.1.4.3
|
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente
|
|
|
0092
|
1.1.1.1.5
|
(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale primario di classe 1
|
|
|
0130
|
1.1.1.2
|
Utili non distribuiti
|
|
|
0140
|
1.1.1.2.1
|
Utili non distribuiti di anni precedenti
|
|
|
0150
|
1.1.1.2.2
|
Utile o perdita ammissibile
|
|
|
0160
|
1.1.1.2.2.1
|
Utile o perdita attribuibile ai proprietari dell'impresa madre
|
|
|
0170
|
1.1.1.2.2.2
|
(-) Parte degli utili di periodo o di fine esercizio non ammissibile
|
|
|
0180
|
1.1.1.3
|
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate
|
|
|
0200
|
1.1.1.4
|
Altre riserve
|
|
|
0210
|
1.1.1.5
|
Fondi per rischi bancari generali
|
|
|
0220
|
1.1.1.6
|
Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering
|
|
|
0230
|
1.1.1.7
|
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1
|
|
|
0240
|
1.1.1.8
|
Aggiustamenti transitori dovuti ad altri interessi di minoranza
|
|
|
0250
|
1.1.1.9
|
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali
|
|
|
0260
|
1.1.1.9.1
|
(-) Aumenti del patrimonio netto risultanti da attività cartolarizzate
|
|
|
0270
|
1.1.1.9.2
|
Riserva di copertura dei flussi di cassa
|
|
|
0280
|
1.1.1.9.3
|
Profitti e perdite cumulativi dovuti a variazioni del rischio di credito proprio sulle passività al fair value (valore equo)
|
|
|
0285
|
1.1.1.9.4
|
Profitti e perdite di fair value (valore equo) derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente correlato a derivati passivi
|
|
|
0290
|
1.1.1.9.5
|
(-) Rettifiche di valore dovute ai requisiti per la valutazione prudente
|
|
|
0300
|
1.1.1.10
|
(-) Avviamento
|
|
|
0310
|
1.1.1.10.1
|
(-) Avviamento contabilizzato come attività immateriale
|
|
|
0320
|
1.1.1.10.2
|
(-) Avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi
|
|
|
0330
|
1.1.1.10.3
|
Passività fiscali differite associate all'avviamento
|
|
|
0335
|
1.1.1.10.4
|
Rivalutazione contabile dell'avviamento di filiazioni derivante dal consolidamento delle filiazioni attribuibile a terzi
|
|
|
0340
|
1.1.1.11
|
(-) Altre attività immateriali
|
|
|
0350
|
1.1.1.11.1
|
(-) Altre attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite
|
|
|
0352
|
1.1.1.11.1.1
|
(-) di cui: attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali prima della deduzione delle passività fiscali differite
|
|
|
0360
|
1.1.1.11.2
|
Passività fiscali differite associate ad altre attività immateriali
|
|
|
0362
|
1.1.1.11.2.1
|
di cui: Passività fiscali differite associate ad attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali
|
|
|
0365
|
1.1.1.11.3
|
Rivalutazione contabile delle altre attività immateriali di filiazioni derivante dal consolidamento delle filiazioni attribuibili a terzi
|
|
|
0370
|
1.1.1.12
|
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali
|
|
|
0380
|
1.1.1.13
|
(-) Carenza di rettifiche di valore su crediti in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese
|
|
|
0390
|
1.1.1.14
|
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite
|
|
|
0400
|
1.1.1.14.1
|
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite
|
|
|
0410
|
1.1.1.14.2
|
Passività fiscali differite associate alle attività dei fondi pensione a prestazioni definite
|
|
|
0420
|
1.1.1.14.3
|
Attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni
|
|
|
0430
|
1.1.1.15
|
(-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale primario di classe 1
|
|
|
0440
|
1.1.1.16
|
(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1
|
|
|
0450
|
1.1.1.17
|
(-) Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %
|
|
|
0460
|
1.1.1.18
|
(-) Posizioni verso la cartolarizzazione che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %
|
|
|
0470
|
1.1.1.19
|
(-) Operazioni con regolamento non contestuale che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %
|
|
|
0471
|
1.1.1.20
|
(-) Posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nell’ambito del metodo IRB e che possono essere soggette in alternativa a una ponderazione del rischio del 1 250 %
|
|
|
0472
|
1.1.1.21
|
(-) Esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni che possono essere soggette in alternativa a un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %
|
|
|
0480
|
1.1.1.22
|
(-) Strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
|
|
|
0490
|
1.1.1.23
|
(-) Attività fiscali differite deducibili che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee
|
|
|
0500
|
1.1.1.24
|
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
|
|
|
0510
|
1.1.1.25
|
(-) Importo eccedente la soglia del 17,65%
|
|
|
0511
|
1.1.1.25.1
|
(-) Importo eccedente la soglia del 17,65% relativo agli strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
|
|
|
0512
|
1.1.1.25.2
|
(-) Importo eccedente la soglia del 17,65 % relativo ad attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee
|
|
|
0513
|
1.1.1.25A
|
(-) Copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate
|
|
|
0514
|
1.1.1.25B
|
(-) Riduzioni degli impegni di valore minimo
|
|
|
0515
|
1.1.1.25C
|
(-) Altri tributi prevedibili
|
|
|
0520
|
1.1.1.26
|
Altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1
|
|
|
0524
|
1.1.1.27
|
(-) Altre deduzioni del CET1 dovute all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013
|
|
|
0529
|
1.1.1.28
|
Elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni - altro
|
|
|
0530
|
1.1.2
|
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
|
|
|
0540
|
1.1.2.1
|
Strumenti di capitale ammissibili come capitale AT1
|
|
|
0551
|
1.1.2.1.1
|
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
|
|
|
0560
|
1.1.2.1.2*
|
Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili
|
|
|
0571
|
1.1.2.1.3
|
Sovrapprezzo azioni
|
|
|
0580
|
1.1.2.1.4
|
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1
|
|
|
0590
|
1.1.2.1.4.1
|
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente
|
|
|
0620
|
1.1.2.1.4.2
|
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente
|
|
|
0621
|
1.1.2.1.4.3
|
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente
|
|
|
0622
|
1.1.2.1.5
|
(-) Obblighi effettivi o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1
|
|
|
0660
|
1.1.2.2
|
Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering
|
|
|
0670
|
1.1.2.3
|
Strumenti emessi da filiazioni inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1
|
|
|
0680
|
1.1.2.4
|
Aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale aggiuntivo di classe 1
|
|
|
0690
|
1.1.2.5
|
(-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale aggiuntivo di classe 1
|
|
|
0700
|
1.1.2.6
|
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
|
|
|
0710
|
1.1.2.7
|
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
|
|
|
0720
|
1.1.2.8
|
(-) Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2
|
|
|
0730
|
1.1.2.9
|
Altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1
|
|
|
0740
|
1.1.2.10
|
Eccesso di deduzione da elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 (dedotto dal capitale primario di classe 1)
|
|
|
0744
|
1.1.2.11
|
(-) Altre deduzioni dell'AT1 dovute all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013
|
|
|
0748
|
1.1.2.12
|
Elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni - altro
|
|
|
0750
|
1.2
|
CAPITALE DI CLASSE 2
|
|
|
0760
|
1.2.1
|
Strumenti di capitale ammissibili come capitale T2
|
|
|
0771
|
1.2.1.1
|
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
|
|
|
0780
|
1.2.1.2*
|
Voce per memoria: Strumenti di capitale non ammissibili
|
|
|
0791
|
1.2.1.3
|
Sovrapprezzo azioni
|
|
|
0800
|
1.2.1.4
|
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2
|
|
|
0810
|
1.2.1.4.1
|
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente
|
|
|
0840
|
1.2.1.4.2
|
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente
|
|
|
0841
|
1.2.1.4.3
|
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente
|
|
|
0842
|
1.2.1.5
|
(-) Obblighi esistenti o potenziali di acquistare strumenti propri di capitale di classe 2
|
|
|
0880
|
1.2.2
|
Aggiustamenti transitori dovuti a strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering
|
|
|
0890
|
1.2.3
|
Strumenti emessi da filiazioni inclusi nel capitale di classe 2
|
|
|
0900
|
1.2.4
|
Aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2
|
|
|
0910
|
1.2.5
|
Eccesso di accantonamenti rispetto alle perdite attese ammissibili nell'ambito del metodo IRB
|
|
|
0920
|
1.2.6
|
Rettifiche di valore su crediti generiche in base al metodo standardizzato
|
|
|
0930
|
1.2.7
|
(-) Partecipazioni incrociate reciproche nel capitale di classe 2
|
|
|
0940
|
1.2.8
|
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
|
|
|
0950
|
1.2.9
|
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
|
|
|
0955
|
1.2.9A
|
(-) Eccesso delle deduzioni dalle passività ammissibili rispetto alle passività ammissibili
|
|
|
0960
|
1.2.10
|
Altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2
|
|
|
0970
|
1.2.11
|
Eccesso di deduzione da elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2 (dedotto dal capitale aggiuntivo di classe 1)
|
|
|
0974
|
1.2.12
|
(-) Altre deduzioni del T2 dovute all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013
|
|
|
0978
|
1.2.13
|
Elementi del capitale di classe 2 o deduzioni - altro
|
|
C 02.00 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (CA2)
|
Riga
|
Voce
|
Etichetta
|
Importo
|
|
0010
|
1
|
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
|
|
|
0020
|
1*
|
di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, e dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 575/2013
|
|
|
0030
|
1**
|
di cui: imprese d'investimento ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, e dell'articolo 97 del regolamento (UE) n. 575/2013
|
|
|
0040
|
1.1
|
IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER RISCHIO DI CREDITO, RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI DILUIZIONE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE
|
|
|
0050
|
1.1.1
|
Metodo standardizzato (SA)
|
|
|
0051
|
1.1.1*
|
di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 124 del regolamento (UE) n. 575/2013
|
|
|
0060
|
1.1.1.1
|
Classi di esposizioni cui è applicato il metodo standardizzato escluse le posizioni verso la cartolarizzazione
|
|
|
0070
|
1.1.1.1.01
|
Amministrazioni centrali o banche centrali
|
|
|
0080
|
1.1.1.1.02
|
Amministrazioni regionali o autorità locali
|
|
|
0090
|
1.1.1.1.03
|
Organismi del settore pubblico
|
|
|
0100
|
1.1.1.1.04
|
Banche multilaterali di sviluppo
|
|
|
0110
|
1.1.1.1.05
|
Organizzazioni internazionali
|
|
|
0120
|
1.1.1.1.06
|
Enti
|
|
|
0130
|
1.1.1.1.07
|
Imprese
|
|
|
0140
|
1.1.1.1.08
|
Al dettaglio
|
|
|
0150
|
1.1.1.1.09
|
Garantite da ipoteche su beni immobili
|
|
|
0160
|
1.1.1.1.10
|
Esposizioni in stato di default
|
|
|
0170
|
1.1.1.1.11
|
Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato
|
|
|
0180
|
1.1.1.1.12
|
Obbligazioni garantite
|
|
|
0190
|
1.1.1.1.13
|
Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine
|
|
|
0200
|
1.1.1.1.14
|
Organismi di investimento collettivo (OIC)
|
|
|
0210
|
1.1.1.1.15
|
Strumenti di capitale
|
|
|
0211
|
1.1.1.1.16
|
Altre posizioni
|
|
|
0212
|
1.1.1.1.16.1
|
Di cui: attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali
|
|
|
0240
|
1.1.2
|
Metodo basato sui rating interni (IRB)
|
|
|
0241
|
1.1.2*
|
di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 164 del regolamento (UE) n. 575/2013
|
|
|
0242
|
1.1.2**
|
di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 124 del regolamento (UE) n. 575/2013
|
|
|
0250
|
1.1.2.1
|
Metodi IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né dei fattori di conversione
|
|
|
0260
|
1.1.2.1.01
|
Amministrazioni centrali e banche centrali
|
|
|
0270
|
1.1.2.1.02
|
Enti
|
|
|
0280
|
1.1.2.1.03
|
Imprese — PMI
|
|
|
0290
|
1.1.2.1.04
|
Imprese — Finanziamenti specializzati
|
|
|
0300
|
1.1.2.1.05
|
Imprese — Altro
|
|
|
0310
|
1.1.2.2
|
Metodi IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione
|
|
|
0320
|
1.1.2.2.01
|
Amministrazioni centrali e banche centrali
|
|
|
0330
|
1.1.2.2.02
|
Enti
|
|
|
0340
|
1.1.2.2.03
|
Imprese — PMI
|
|
|
0350
|
1.1.2.2.04
|
Imprese — Finanziamenti specializzati
|
|
|
0360
|
1.1.2.2.05
|
Imprese — Altro
|
|
|
0370
|
1.1.2.2.06
|
Al dettaglio — PMI, garantite da beni immobili
|
|
|
0380
|
1.1.2.2.07
|
Al dettaglio — Non PMI, garantite da beni immobili
|
|
|
0390
|
1.1.2.2.08
|
Al dettaglio — Rotative qualificate
|
|
|
0400
|
1.1.2.2.09
|
Al dettaglio — Altre PMI
|
|
|
0410
|
1.1.2.2.10
|
Al dettaglio — Altre non PMI
|
|
|
0420
|
1.1.2.3
|
Strumenti di capitale in base al metodo IRB
|
|
|
0450
|
1.1.2.5
|
Altre attività diverse da crediti
|
|
|
0455
|
1.1.2.5.1
|
Di cui: attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali
|
|
|
0460
|
1.1.3
|
Importo dell'esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una CCP
|
|
|
0470
|
1.1.4
|
Posizioni verso la cartolarizzazione
|
|
|
0490
|
1.2
|
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA
|
|
|
0500
|
1.2.1
|
Rischio di regolamento/consegna esterno al portafoglio di negoziazione
|
|
|
0510
|
1.2.2
|
Rischio di regolamento/consegna interno al portafoglio di negoziazione
|
|
|
0520
|
1.3
|
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AI RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI
|
|
|
0530
|
1.3.1
|
Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a metodi standardizzati (SA)
|
|
|
0540
|
1.3.1.1
|
Strumenti di debito negoziati
|
|
|
0550
|
1.3.1.2
|
Strumenti di capitale
|
|
|
0555
|
1.3.1.3
|
Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC
|
|
|
0556
|
1.3.1.3*
|
Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di debito negoziati
|
|
|
0557
|
1.3.1.3**
|
Voce per memoria: OIC investiti esclusivamente in strumenti di capitale o in strumenti misti
|
|
|
0560
|
1.3.1.4
|
Cambio
|
|
|
0570
|
1.3.1.5
|
Merci
|
|
|
0580
|
1.3.2
|
Importo dell'esposizione ai rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci in base a modelli interni (IM)
|
|
|
0590
|
1.4
|
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO OPERATIVO (OpR)
|
|
|
0600
|
1.4.1
|
Metodo base per il rischio operativo (BIA)
|
|
|
0610
|
1.4.2
|
Metodi standardizzati (STA) / metodi standardizzati alternativi (ASA) per il rischio operativo
|
|
|
0620
|
1.4.3
|
Metodi avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo
|
|
|
0630
|
1.5
|
IMPORTO AGGIUNTIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DOVUTO ALLE SPESE FISSE GENERALI
|
|
|
0640
|
1.6
|
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)
|
|
|
0650
|
1.6.1
|
Metodo avanzato
|
|
|
0660
|
1.6.2
|
Metodo standardizzato
|
|
|
0670
|
1.6.3
|
In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)
|
|
|
0680
|
1.7
|
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO RELATIVO ALLE GRANDI ESPOSIZIONI INTERNE AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
|
|
|
0690
|
1.8
|
IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI
|
|
|
0710
|
1.8.2
|
di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013
|
|
|
0720
|
1.8.2*
|
di cui: requisiti per le grandi esposizioni
|
|
|
0730
|
1.8.2**
|
di cui: dovuti a variazioni delle ponderazioni del rischio per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e non residenziali
|
|
|
0740
|
1.8.2***
|
di cui: dovuti a esposizioni all'interno del settore finanziario
|
|
|
0750
|
1.8.3
|
di cui: requisiti prudenziali aggiuntivi più rigorosi basati sull'articolo 459 del regolamento (UE) n. 575/2013
|
|
|
0760
|
1.8.4
|
di cui: importo aggiuntivo dell'esposizione al rischio dovuto all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013
|
|
C 03.00 — COEFFICIENTI DI CAPITALE E LIVELLI DI CAPITALE (CA3)
|
Riga
|
ID
|
Voce
|
Importo
|
|
0010
|
1
|
Coefficiente di capitale primario di classe 1
|
|
|
0020
|
2
|
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1
|
|
|
0030
|
3
|
Coefficiente di capitale di classe 1
|
|
|
0040
|
4
|
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1
|
|
|
0050
|
5
|
Coefficiente di capitale totale
|
|
|
0060
|
6
|
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale
|
|
|
Voci per memoria: Requisito patrimoniale SREP totale (TSCR), Requisito patrimoniale complessivo (OCR) e Livello degli orientamenti nell'ambito del secondo pilastro (Pillar 2 Guidance o P2G)
|
|
0130
|
13
|
Coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR)
|
|
|
0140
|
13*
|
TSCR: costituito da capitale primario di classe 1 (CET1)
|
|
|
0150
|
13**
|
TSCR: da costituire con capitale di classe 1
|
|
|
0160
|
14
|
Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR)
|
|
|
0170
|
14*
|
OCR: da costituire con capitale primario di classe 1 (CET1)
|
|
|
0180
|
14**
|
OCR: da costituire con capitale di classe 1
|
|
|
0190
|
15
|
OCR e P2G
|
|
|
0200
|
15*
|
OCR e P2G: costituito da capitale primario di classe 1 (CET1)
|
|
|
0210
|
15**
|
OCR e P2G: costituito da capitale di classe 1
|
|
|
0220
|
16
|
Eccedenza (+)/Carenza (-) di CET1 in considerazione dei requisiti dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE
|
|
|
Voci per memoria: Coefficienti di capitale senza applicazione delle disposizioni transitorie sull'IFRS 9
|
|
0300
|
20
|
Coefficiente di CET1 senza applicazione delle disposizioni transitorie sull'IFRS 9
|
|
|
0310
|
21
|
Coefficiente di capitale di classe 1 senza applicazione delle disposizioni transitorie sull'IFRS 9
|
|
|
0320
|
22
|
Coefficiente di capitale totale senza applicazione delle disposizioni transitorie sull'IFRS 9
|
|
C 04.00 — VOCI PER MEMORIA (CA4)
|
Riga
|
ID
|
Voce
|
Colonna
|
|
Attività e passività fiscali differite
|
0010
|
|
0010
|
1
|
Totale delle attività fiscali differite
|
|
|
0020
|
1.1
|
Attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura
|
|
|
0030
|
1.2
|
Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee
|
|
|
0040
|
1.3
|
Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee
|
|
|
0050
|
2
|
Totale delle passività fiscali differite
|
|
|
0060
|
2.1
|
Passività fiscali differite non deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura
|
|
|
0070
|
2.2
|
Passività fiscali differite deducibili dalle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura
|
|
|
0080
|
2.2.1
|
Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee
|
|
|
0090
|
2.2.2
|
Passività fiscali differite deducibili associate ad attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee
|
|
|
0093
|
2A
|
Pagamenti in eccesso di imposte e riporti di perdite fiscali
|
|
|
0096
|
2B
|
Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 250%
|
|
|
0097
|
2C
|
Attività fiscali differite soggette a un fattore di ponderazione del rischio dello 0%
|
|
|
Eccezione alle deduzioni dal CET1
|
|
0901
|
2W
|
Attività sotto forma di software contabilizzate come attività immateriali esenti dalla deduzione dal capitale primario di classe 1
|
|
|
Classificazione contabile degli strumenti AT1
|
|
0905
|
2Y
|
Strumenti di capitale e relativi sovrapprezzi di emissione classificati come patrimonio netto secondo i principi contabili applicabili
|
|
|
0906
|
2Z
|
Strumenti di capitale e relativi sovrapprezzi di emissione classificati come passività secondo i principi contabili applicabili
|
|
|
Rettifiche di valore su crediti e perdite attese
|
|
0100
|
3
|
Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri in base al metodo IRB rispetto alle perdite attese per le esposizioni non in stato di default
|
|
|
0110
|
3.1
|
Totale delle rettifiche di valore su crediti, rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri ammissibili all'inclusione nel calcolo dell'importo delle perdite attese
|
|
|
0120
|
3.1.1
|
Rettifiche di valore su crediti generiche
|
|
|
0130
|
3.1.2
|
Rettifiche di valore su crediti specifiche
|
|
|
0131
|
3.1.3
|
Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri
|
|
|
0140
|
3.2
|
Perdite attese totali ammissibili
|
|
|
0145
|
4
|
Eccesso (+) o carenza (-) di rettifiche di valore su crediti specifiche rispetto alle perdite attese per le esposizioni in stato di default in base al metodo IRB
|
|
|
0150
|
4.1
|
Rettifiche di valore su crediti specifiche e posizioni trattate in maniera analoga
|
|
|
0155
|
4.2
|
Perdite attese totali ammissibili
|
|
|
0160
|
5
|
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'eccesso di accantonamento ammissibile come capitale di classe 2
|
|
|
0170
|
6
|
Accantonamenti lordi totali ammissibili all'inclusione nel capitale di classe 2
|
|
|
0180
|
7
|
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per calcolare il massimale dell'accantonamento ammissibile come capitale di classe 2
|
|
|
Soglie per le deduzioni di capitale primario di classe 1
|
|
0190
|
8
|
Soglia non deducibile delle partecipazioni in soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
|
|
|
0200
|
9
|
Soglia del 10% del CET1
|
|
|
0210
|
10
|
Soglia del 17,65 % del CET1
|
|
|
0225
|
11
|
Capitale ammissibile ai fini delle partecipazioni qualificate esterne al settore finanziario
|
|
|
Investimenti nel capitale di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
|
|
0230
|
12
|
Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte
|
|
|
0240
|
12.1
|
Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
|
|
|
0250
|
12.1.1
|
Detenzioni dirette lorde di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
|
|
|
0260
|
12.1.2
|
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra
|
|
|
0270
|
12.2
|
Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
|
|
|
0280
|
12.2.1
|
Detenzioni indirette lorde di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
|
|
|
0290
|
12.2.2
|
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra
|
|
|
0291
|
12.3
|
Detenzioni sintetiche di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
|
|
|
0292
|
12.3.1
|
Detenzioni sintetiche lorde di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
|
|
|
0293
|
12.3.2
|
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra
|
|
|
0300
|
13
|
Detenzioni di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte
|
|
|
0310
|
13.1
|
Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
|
|
|
0320
|
13.1.1
|
Detenzioni dirette lorde di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
|
|
|
0330
|
13.1.2
|
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra
|
|
|
0340
|
13.2
|
Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
|
|
|
0350
|
13.2.1
|
Detenzioni indirette lorde di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
|
|
|
0360
|
13.2.2
|
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra
|
|
|
0361
|
13.3
|
Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
|
|
|
0362
|
13.3.1
|
Detenzioni sintetiche lorde di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
|
|
|
0363
|
13.3.2
|
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra
|
|
|
0370
|
14
|
Detenzioni di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte
|
|
|
0380
|
14.1
|
Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
|
|
|
0390
|
14.1.1
|
Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
|
|
|
0400
|
14.1.2
|
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra
|
|
|
0410
|
14.2
|
Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
|
|
|
0420
|
14.2.1
|
Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
|
|
|
0430
|
14.2.2
|
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra
|
|
|
0431
|
14.3
|
Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
|
|
|
0432
|
14.3.1
|
Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
|
|
|
0433
|
14.3.2
|
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra
|
|
|
Investimenti nel capitale di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
|
|
0440
|
15
|
Detenzioni di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte
|
|
|
0450
|
15.1
|
Detenzioni dirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
|
|
|
0460
|
15.1.1
|
Detenzioni dirette lorde di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
|
|
|
0470
|
15.1.2
|
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra
|
|
|
0480
|
15.2
|
Detenzioni indirette di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
|
|
|
0490
|
15.2.1
|
Detenzioni indirette lorde di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
|
|
|
0500
|
15.2.2
|
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra
|
|
|
0501
|
15.3
|
Detenzioni sintetiche di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
|
|
|
0502
|
15.3.1
|
Detenzioni sintetiche lorde di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
|
|
|
0503
|
15.3.2
|
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra
|
|
|
0504
|
15 A
|
Investimenti in CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo — soggetti a un fattore di ponderazione del rischio del 250%
|
|
|
0510
|
16
|
Detenzioni di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte
|
|
|
0520
|
16.1
|
Detenzioni dirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
|
|
|
0530
|
16.1.1
|
Detenzioni dirette lorde di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
|
|
|
0540
|
16.1.2
|
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra
|
|
|
0550
|
16.2
|
Detenzioni indirette di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
|
|
|
0560
|
16.2.1
|
Detenzioni indirette lorde di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
|
|
|
0570
|
16.2.2
|
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra
|
|
|
0571
|
16.3
|
Detenzioni sintetiche di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
|
|
|
0572
|
16.3.1
|
Detenzioni sintetiche lorde di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
|
|
|
0573
|
16.3.2
|
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra
|
|
|
0580
|
17
|
Detenzioni di capitale T2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo, al netto delle posizioni corte
|
|
|
0590
|
17.1
|
Detenzioni dirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
|
|
|
0600
|
17.1.1
|
Detenzioni dirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
|
|
|
0610
|
17.1.2
|
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni dirette lorde di cui sopra
|
|
|
0620
|
17.2
|
Detenzioni indirette di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
|
|
|
0630
|
17.2.1
|
Detenzioni indirette lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
|
|
|
0640
|
17.2.2
|
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni indirette lorde di cui sopra
|
|
|
0641
|
17.3
|
Detenzioni sintetiche di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
|
|
|
0642
|
17.3.1
|
Detenzioni sintetiche lorde di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
|
|
|
0643
|
17.3.2
|
(-) Posizioni corte di segno opposto autorizzate in relazione alle detenzioni sintetiche lorde di cui sopra
|
|
|
Importi totali delle esposizioni al rischio delle detenzioni non dedotte dalla corrispondente categoria di capitale
|
|
0650
|
18
|
Esposizioni ponderate per il rischio del CET1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal CET1 dell'ente
|
|
|
0660
|
19
|
Esposizioni ponderate per il rischio del capitale AT1 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale AT1 dell'ente
|
|
|
0670
|
20
|
Esposizioni ponderate per il rischio del capitale T2 detenuto in soggetti del settore finanziario non dedotto dal capitale T2 dell'ente
|
|
|
Deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri
|
|
0680
|
21
|
Detenzioni di strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea
|
|
|
0690
|
22
|
Detenzioni di strumenti di CET1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea
|
|
|
0700
|
23
|
Detenzioni di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea
|
|
|
0710
|
24
|
Detenzioni di strumenti di capitale AT1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea
|
|
|
0720
|
25
|
Detenzioni di strumenti di capitale T2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea
|
|
|
0730
|
26
|
Detenzioni di strumenti di capitale T2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo cui è applicata una deroga temporanea
|
|
|
Riserve di capitale
|
|
0740
|
27
|
Requisito combinato di riserva di capitale
|
|
|
0750
|
|
Riserva di conservazione del capitale
|
|
|
0760
|
|
Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro
|
|
|
0770
|
|
Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente
|
|
|
0780
|
|
Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico
|
|
|
0800
|
|
Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale
|
|
|
0810
|
|
Riserva di altri enti a rilevanza sistemica
|
|
|
Requisiti del secondo pilastro
|
|
0820
|
28
|
Requisiti di fondi propri relativi agli aggiustamenti del secondo pilastro
|
|
|
Ulteriori informazioni per le imprese d'investimento
|
|
0830
|
29
|
Capitale iniziale
|
|
|
0840
|
30
|
Fondi propri basati sulle spese fisse generali
|
|
|
Ulteriori informazioni per il calcolo delle soglie di segnalazione
|
|
0850
|
31
|
Esposizioni originarie non nazionali
|
|
|
0860
|
32
|
Esposizioni originarie totali
|
|
C 05.01 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE (CA5.1)
|
|
Aggiustamenti del CET1
|
Aggiustamenti dell'AT1
|
Aggiustamenti del T2
|
Aggiustamenti inclusi nelle attività ponderate per il rischio
|
Voci per memoria
|
|
Percentuale applicabile
|
Importo ammissibile senza disposizioni transitorie
|
|
Codice
|
ID
|
Voce
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
|
0010
|
1
|
AGGIUSTAMENTI TOTALI
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
1.1
|
STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING
|
link a {CA1;r0220}
|
link a {CA1;r0660}
|
link a {CA1;r0880}
|
|
|
|
|
0060
|
1.1.2
|
Strumenti che non costituiscono aiuti di Stato
|
|
|
|
|
|
|
|
0061
|
1.1.3
|
Strumenti emessi tramite società veicolo
|
|
|
|
|
|
|
|
0062
|
1.1.4
|
Strumenti emessi prima del 27 giugno 2019 che non soddisfano i criteri di ammissibilità relativi ai poteri di svalutazione e di conversione ai sensi dell'articolo 59 della BRRD o che sono soggetti ad accordi di compensazione o di netting
|
|
|
|
|
|
|
|
0063
|
1.1.4.1*
|
di cui: strumenti privi di svalutazione o conversione obbligatoria, legalmente o contrattualmente, all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/59/UE
|
|
|
|
|
|
|
|
0064
|
1.1.4.2*
|
di cui: strumenti disciplinati dal diritto di paesi terzi senza esercizio effettivo ed esecutivo dei poteri di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/59/UE
|
|
|
|
|
|
|
|
0065
|
1.1.4.3*
|
di cui: strumenti soggetti ad accordi di compensazione o di netting
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
1.2
|
INTERESSI DI MINORANZA ED EQUIVALENTI
|
link a {CA1;r0240}
|
link a {CA1;r0680}
|
link a {CA1;r0900}
|
|
|
|
|
0080
|
1.2.1
|
Strumenti ed elementi di capitale non ammessi come interessi di minoranza
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
1.2.2
|
Inclusione transitoria degli interessi di minoranza nei fondi propri consolidati
|
|
|
|
|
|
|
|
0091
|
1.2.3
|
Inclusione transitoria del capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile nei fondi propri consolidati
|
|
|
|
|
|
|
|
0092
|
1.2.4
|
Inclusione transitoria del capitale di classe 2 ammissibile nei fondi propri consolidati
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
1.3
|
ALTRI AGGIUSTAMENTI TRANSITORI
|
link a {CA1;r0520}
|
link a {CA1;r0730}
|
link a {CA1;r0960}
|
|
|
|
|
0111
|
1.3.1.6
|
Profitti e perdite non realizzati da talune esposizioni debitorie verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico
|
|
|
|
|
|
|
|
0112
|
1.3.1.6.1
|
di cui: importo A
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
1.3.2
|
Deduzioni
|
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
1.3.2.3
|
Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee
|
|
|
|
|
|
|
|
0380
|
1.3.2.9
|
Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
|
|
|
|
|
|
|
|
0385
|
1.3.2.9a
|
Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee
|
|
|
|
|
|
|
|
0425
|
1.3.2.11
|
Esenzione dalla deduzione delle partecipazioni in imprese di assicurazione dagli elementi del capitale primario di classe 1
|
|
|
|
|
|
|
|
0430
|
1.3.3
|
Filtri e deduzioni aggiuntivi
|
|
|
|
|
|
|
|
0440
|
1.3.4
|
Aggiustamenti dovuti alle disposizioni transitorie dell'IFRS 9
|
|
|
|
|
|
|
|
0441
|
1.3.4.1
|
Voce per memoria: Impatto del componente statico sulle ECL
|
|
|
|
|
|
|
|
0442
|
1.3.4.2
|
Voce per memoria: Impatto della componente dinamica sulle ECL per il periodo 1/1/2018-31/12/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
0443
|
1.3.4.3
|
Voce per memoria: Impatto della componente dinamica sulle ECL per il periodo che inizia l'1/1/2020
|
|
|
|
|
|
|
C 05.02 — STRUMENTI SOGGETTI ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING: STRUMENTI CHE NON COSTITUISCONO AIUTI DI STATO (CA5.2)
|
|
Importo degli strumenti + relativo sovrapprezzo azioni
|
Base per il calcolo del limite
|
Percentuale applicabile
|
Limite
|
(-) Importo eccedente i limiti della clausola grandfathering
|
Importo totale soggetto alla clausola grandfathering
|
|
Codice
|
ID
|
Voce
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
|
0010
|
1.
|
Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE
|
|
|
|
|
|
link a {CA5.1;r060;c010)
|
|
0020
|
2.
|
Strumenti ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 489 del regolamento (UE) n. 575/2013
|
|
|
|
|
|
link a {CA5.1;r060;c020)
|
|
0030
|
2.1
|
Strumenti totali senza opzione call o incentivo al rimborso
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
2.2.
|
Strumenti con opzione call e incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
2.2.1
|
Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
2.2.2
|
Strumenti con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
2.2.3
|
Strumenti con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva
|
|
|
|
|
|
|
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0080
|
2.3
|
Eccesso rispetto al limite degli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering
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0090
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3
|
Elementi ammissibili ai sensi dell'articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, fatto salvo il limite di cui all'articolo 490 del regolamento (UE) n. 575/2013
|
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link a {CA5.1;r060;c030)
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0100
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3.1
|
Elementi totali senza incentivo al rimborso
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0110
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3.2
|
Elementi con incentivo al rimborso soggetti alla clausola grandfathering
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0120
|
3.2.1
|
Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva
|
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0130
|
3.2.2
|
Elementi con opzione call esercitabile dopo la data di riferimento per le segnalazioni che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva
|
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0140
|
3.2.3
|
Elementi con opzione call esercitabile prima del o il 20 luglio 2011 che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la data di scadenza effettiva
|
|
|
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0150
|
3.3
|
Eccesso rispetto al limite degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering
|
|
|
|
|
|
|
C 06.01 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI — TOTALE (GS TOTAL)
|
|
INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO
|
RISERVE DI CAPITALE
|
|
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
|
|
FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI
|
|
|
FONDI PROPRI CONSOLIDATI
|
|
REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE
|
|
|
RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA
|
RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI
|
RISCHIO OPERATIVO
|
IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI
|
STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO
|
|
|
STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO
|
VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-) / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO
|
DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
|
DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
|
DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO
|
DI CUI: (-) AVVIAMENTO / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO
|
RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE
|
RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE
|
RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO
|
RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO
|
RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE
|
RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA
|
|
INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO
|
STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO
|
|
0250
|
0260
|
0270
|
0280
|
0290
|
0300
|
0310
|
0320
|
0330
|
0340
|
0350
|
0360
|
0370
|
0380
|
0390
|
0400
|
0410
|
0420
|
0430
|
0440
|
0450
|
0470
|
0480
|
|
0010
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 06.02 — SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO: INFORMAZIONI SULLE AFFILIATE (GS)
|
SOGGETTI INCLUSI NEL CONSOLIDAMENTO
|
INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CUI SI APPLICANO I REQUISITI DI FONDI PROPRI
|
INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO DEI SOGGETTI ALLA SOLVIBILITÀ DEL GRUPPO
|
RISERVE DI CAPITALE
|
|
NOME
|
CODICE
|
TIPO DI CODICE
|
CODICE NAZIONALE
|
ENTE O EQUIVALENTE (SÌ / NO)
|
TIPO DI SOGGETTO
|
AMBITO DEI DATI: INTEGRALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SF), O PARZIALMENTE CONSOLIDATO SU BASE INDIVIDUALE (SP)
|
CODICE DEL PAESE
|
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (%)
|
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
|
|
FONDI PROPRI
|
|
|
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
|
|
FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEI FONDI PROPRI CONSOLIDATI
|
|
FONDI PROPRI CONSOLIDATI
|
|
REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE
|
|
|
RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA
|
RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI
|
RISCHIO OPERATIVO
|
IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI
|
CAPITALE DI CLASSE 1 TOTALE
|
|
|
CAPITALE DI CLASSE 2
|
|
RISCHIO DI CREDITO; RISCHIO DI CONTROPARTE; RISCHIO DI DILUIZIONE, OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE E RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA
|
RISCHI DI POSIZIONE, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI
|
RISCHIO OPERATIVO
|
IMPORTI DELL'ESPOSIZIONE AD ALTRI RISCHI
|
STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 1 CONSOLIDATO
|
|
STRUMENTI DI FONDI PROPRI AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE DI CLASSE 2 CONSOLIDATO
|
VOCE PER MEMORIA: AVVIAMENTO (-) / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO
|
DI CUI: CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
|
DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
|
DI CUI: CONTRIBUTI AL RISULTATO CONSOLIDATO
|
DI CUI: (-) AVVIAMENTO / (+) AVVIAMENTO NEGATIVO
|
RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE
|
RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA SPECIFICA DELL'ENTE
|
RISERVA DI CONSERVAZIONE DOVUTA AL RISCHIO MACROPRUDENZIALE O SISTEMICO INDIVIDUATO A LIVELLO DI UNO STATO MEMBRO
|
RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO
|
RISERVA DEGLI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA A LIVELLO GLOBALE
|
RISERVA DI ALTRI ENTI A RILEVANZA SISTEMICA
|
|
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
|
|
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
|
|
INTERESSI DI MINORANZA INCLUSI NEL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO
|
STRUMENTI DI CLASSE 1 AMMISSIBILI INCLUSI NEL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 CONSOLIDATO
|
|
DI CUI: FONDI PROPRI AMMISSIBILI
|
RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI
|
DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 1 AMMISSIBILE
|
RELATIVI STRUMENTI DI CAPITALE DI CLASSE 1, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI E RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI
|
DI CUI: INTERESSI DI MINORANZA
|
RELATIVI STRUMENTI DI FONDI PROPRI, RELATIVI UTILI NON DISTRIBUITI, RISERVE SOVRAPPREZZO AZIONI E ALTRE RISERVE
|
DI CUI: CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 AMMISSIBILE
|
DI CUI: CAPITALE DI CLASSE 2 AMMISSIBILE
|
|
0011
|
0021
|
0026
|
0027
|
0030
|
0035
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
0190
|
0200
|
0210
|
0220
|
0230
|
0240
|
0250
|
0260
|
0270
|
0280
|
0290
|
0300
|
0310
|
0320
|
0330
|
0340
|
0350
|
0360
|
0370
|
0380
|
0390
|
0400
|
0410
|
0420
|
0430
|
0440
|
0450
|
0470
|
0480
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 07.00 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO STANDARDIZZATO APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR SA)
Classe di esposizione cui è applicato il metodo standardizzato
|
|
ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
|
(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI ASSOCIATI ALL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA
|
ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI
|
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE
|
ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
|
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE. METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)
|
RIPARTIZIONE PER FATTORI DI CONVERSIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE DEGLI ELEMENTI FUORI BILANCIO
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE
|
|
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO
|
(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI
|
(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE
|
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO
|
|
|
PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)
|
PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE
|
SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO
|
RETTIFICA DELL'ESPOSIZIONE PER VOLATILITÀ
|
(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: VALORE CORRETTO (Cvam)
|
0 %
|
20 %
|
50 %
|
100 %
|
DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE
|
|
DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO EFFETTUATA DA UN'ECAI PRESCELTA
|
DI CUI: CON UNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO DERIVATA DALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
|
|
(-) GARANZIE
|
(-) DERIVATI SU CREDITI
|
(-) GARANZIA REALE FINANZIARIA: METODO SEMPLIFICATO
|
(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE
|
(-) DEFLUSSI TOTALI
|
AFFLUSSI TOTALI (+)
|
|
(-) DI CUI: RETTIFICHE PER VOLATILITÀ E IN FUNZIONE DELLA DURATA
|
DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE, ESCLUSE LE ESPOSIZIONI COMPENSATE TRAMITE CCP
|
|
0010
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
0190
|
0200
|
0210
|
0211
|
0215
|
0216
|
0217
|
0220
|
0230
|
0240
|
|
0010
|
ESPOSIZIONI TOTALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cella collegata a CA
|
|
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|
0015
|
di cui: esposizioni in stato di default nelle classi di esposizioni «posizioni associate a un rischio particolarmente elevato» ed «esposizioni in strumenti di capitale»
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
di cui: PMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0035
|
di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle infrastrutture
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
di cui: garantite da ipoteche su beni immobili - immobili residenziali
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
di cui: esposizioni nell'ambito dell'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
di cui: esposizioni in base al metodo standardizzato con autorizzazione preventiva delle autorità di vigilanza ad applicare il metodo IRB in maniera sequenziale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE
|
|
0070
|
Esposizioni in bilancio soggette al rischio di credito
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
Esposizioni fuori bilancio soggette al rischio di credito
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di finanziamento tramite titoli
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
di cui: compensati a livello centrale tramite una QCCP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
Da insiemi di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
|
|
0140
|
0 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
2 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
4 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
10 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180
|
20 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190
|
35 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200
|
50 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0210
|
70 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220
|
75 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0230
|
100 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0240
|
150 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0250
|
250 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
0260
|
370 %
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
0270
|
1 250 %
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
0280
|
Altri fattori di ponderazione del rischio
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RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO (OIC):
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0281
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Metodo look-through
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0282
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Metodo basato sul regolamento di gestione
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0283
|
Metodo fall-back
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VOCI PER MEMORIA
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0290
|
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali
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0300
|
Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 100%
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0310
|
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali
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0320
|
Esposizioni in stato di default soggette a un fattore di ponderazione del rischio del 150 %
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C 08.01 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR IRB 1)
Classe di esposizione cui è applicato il metodo IRB:
Stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione:
|
|
SCALA DI RATING INTERNI
|
ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
|
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE
|
ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
|
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE
|
|
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»
|
SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»
|
LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)
|
LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI
|
VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)
|
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO
|
(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI
|
(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE
|
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO
|
VOCI PER MEMORIA:
|
|
PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE
|
(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE
|
SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO
|
|
UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE
|
PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE
|
PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE
|
IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE
|
(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI
|
NUMERO DI DEBITORI
|
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRE-DERIVATI SU CREDITI
|
|
PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)
|
|
DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI
|
(-) GARANZIE
|
(-) DERIVATI SU CREDITI
|
(-) DEFLUSSI TOTALI
|
AFFLUSSI TOTALI (+)
|
DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO
|
DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO
|
DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE
|
DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI
|
GARANZIE
|
DERIVATI SU CREDITI
|
UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE
|
|
GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI
|
ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI
|
|
DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI
|
|
DEPOSITI IN CONTANTE
|
POLIZZE DI ASSICURAZIONE VITA
|
STRUMENTI DETENUTI DA TERZI
|
IMMOBILI
|
ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI
|
CREDITI COMMERCIALI
|
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0010
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0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0171
|
0172
|
0173
|
0180
|
0190
|
0200
|
0210
|
0220
|
0230
|
0240
|
0250
|
0255
|
0256
|
0257
|
0260
|
0270
|
0280
|
0290
|
0300
|
0310
|
|
0010
|
ESPOSIZIONI TOTALI
|
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|
Cella collegata a CA
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0015
|
di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle PMI
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0016
|
di cui: esposizioni soggette al fattore di sostegno alle infrastrutture
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|
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER TIPO DI ESPOSIZIONE
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0020
|
Elementi in bilancio soggetti al rischio di credito
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|
0030
|
Elementi fuori bilancio soggetti al rischio di credito
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|
Esposizioni/Operazioni soggette al rischio di controparte
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0040
|
Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di finanziamento tramite titoli
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|
0050
|
Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine
|
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|
0060
|
Da insiemi di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti
|
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|
0070
|
ESPOSIZIONI ASSEGNATE ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI: TOTALE
|
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|
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|
0080
|
METODO DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI: TOTALE
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
0160
|
TRATTAMENTO ALTERNATIVO: GARANTITE DA BENI IMMOBILI
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
0170
|
ESPOSIZIONI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE CON APPLICAZIONE DI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO ALTERNATIVO O DEL 100% E ALTRE ESPOSIZIONI SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
0180
|
RISCHIO DI DILUIZIONE: CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI TOTALI
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 08.02 — RISCHIO DI CREDITO E RISCHIO DI CONTROPARTE E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: RIPARTIZIONE PER CLASSE O POOL DI DEBITORI (CR IRB 2)
Classe di esposizione cui è applicato il metodo IRB:
Stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione:
|
CLASSE DI DEBITORI (IDENTIFICATIVO DELLA RIGA)
|
SCALA DI RATING INTERNI
|
ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
|
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE
|
ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
|
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE
|
|
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE STIME DELLA LGD ESCLUSO IL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»
|
SOGGETTE AL TRATTAMENTO DEL «DOUBLE DEFAULT»
|
LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)
|
LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%) DI SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI
|
VALORE DELLA DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (GIORNI)
|
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO
|
(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI
|
(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE
|
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO
|
VOCI PER MEMORIA:
|
|
PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE
|
(-) ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE
|
SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO
|
UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE
|
PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE
|
PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE
|
IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE
|
(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI
|
NUMERO DI DEBITORI
|
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRE-DERIVATI SU CREDITI
|
|
PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)
|
|
DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI
|
(-) GARANZIE
|
(-) DERIVATI SU CREDITI
|
(-) DEFLUSSI TOTALI
|
AFFLUSSI TOTALI (+)
|
DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO
|
DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO
|
DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE
|
DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI
|
GARANZIE
|
DERIVATI SU CREDITI
|
UTILIZZO DI STIME INTERNE DELLA LGD: ALTRA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE
|
|
GARANZIE REALI FINANZIARIE AMMISSIBILI
|
ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI
|
|
DI CUI: SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI DEL SETTORE FINANZIARIO E SOGGETTI FINANZIARI NON REGOLAMENTATI
|
|
DEPOSITI IN CONTANTE
|
POLIZZE DI ASSICURAZIONE VITA
|
STRUMENTI DETENUTI DA TERZI
|
IMMOBILI
|
ALTRE GARANZIE REALI MATERIALI
|
|
|
|
|
0005
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0171
|
0172
|
0173
|
0180
|
0190
|
0200
|
0220
|
0230
|
0240
|
0250
|
0255
|
0256
|
0257
|
0260
|
0270
|
0280
|
0290
|
0300
|
0310
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 08.03 — RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: RIPARTIZIONE PER INTERVALLI DI PD (CR IRB 3)
Classe di esposizione cui è applicato il metodo IRB:
Stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione:
|
INTERVALLO DI PD
|
ESPOSIZIONI IN BILANCIO
|
ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
|
FATTORI DI CONVERSIONE MEDI PONDERATI PER L'ESPOSIZIONE
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE E POST-CRM
|
PD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)
|
NUMERO DI DEBITORI
|
LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)
|
DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (ANNI)
|
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO
|
IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE
|
(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
|
0010
|
da 0,00 a <0,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
da 0,00 a <0,10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
da 0,10 a <0,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
da 0,15 a <0,25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
da 0,25 a <0,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
da 0,50 a <0,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
da 0,75 a <2,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
da 0,75 a <1,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
da 1,75 a <2,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
da 2,5 a <10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
da 2,5 a <5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
da 5 a <10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
da 10 a <100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
da 10 a <20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
da 20 a <30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
da 30 a <100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
100 (default)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 08.04 — RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: PROSPETTI DEGLI RWEA (CR IRB 4)
|
|
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO
|
|
0010
|
|
0010
|
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO ALLA FINE DEL PRECEDENTE PERIODO DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI
|
|
|
0020
|
DIMENSIONI DELLE ATTIVITÀ (+/-)
|
|
|
0030
|
QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ (+/-)
|
|
|
0040
|
AGGIORNAMENTI DEL MODELLO (+/-)
|
|
|
0050
|
METODOLOGIA E POLITICA (+/-)
|
|
|
0060
|
ACQUISIZIONI E DISMISSIONI (+/-)
|
|
|
0070
|
OSCILLAZIONI DEL CAMBIO (+/-)
|
|
|
0080
|
ALTRO (+/-)
|
|
|
0090
|
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI
|
|
C 08.05 — RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: TEST RETROSPETTIVI DELLA PD (CR IRB 5)
Classe di esposizione cui è applicato il metodo IRB:
Stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione:
|
INTERVALLO DI PD
|
PD MEDIA ARITMETICA (%)
|
NUMERO DI DEBITORI ALLA FINE DELL'ANNO PRECEDENTE
|
|
TASSO MEDIO DI DEFAULT OSSERVATO (%)
|
TASSO DI DEFAULT ANNUO STORICO MEDIO (%)
|
|
DI CUI: PASSATI IN STATO DI DEFAULT NEL CORSO DELL'ANNO
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
|
0010
|
da 0,00 a <0,15
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
da 0,00 a <0,10
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
da 0,10 a <0,15
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
da 0,15 a <0,25
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
da 0,25 a <0,50
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
da 0,50 a <0,75
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
da 0,75 a <2,5
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
da 0,75 a <1,75
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
da 1,75 a <2,5
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
da 2,5 a <10
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
da 2,5 a <5
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
da 5 a <10
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
da 10 a <100
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
da 10 a <20
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
da 20 a <30
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
da 30 a <100
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
100 (default)
|
|
|
|
|
|
C 08.05.1 — RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: TEST RETROSPETTIVO DELLA PD AI SENSI DELL'ARTICOLO 180, PARAGRAFO 1, LETTERA f), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013) (CR IRB 5B)
Classe di esposizione cui è applicato il metodo IRB:
Stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione:
|
INTERVALLO DI PD
|
EQUIVALENTE A RATING ESTERNO
|
PD MEDIA ARITMETICA (%)
|
NUMERO DI DEBITORI ALLA FINE DELL'ANNO PRECEDENTE
|
|
TASSO DI DEFAULT ANNUO STORICO MEDIO (%)
|
|
DI CUI: PASSATI IN STATO DI DEFAULT NEL CORSO DELL'ANNO
|
|
0005
|
0006
|
0010
|
0020
|
0030
|
0050
|
|
|
|
|
|
|
|
C 08.06 — RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: METODO DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI (CR IRB 6)
Tipo di finanziamento specializzato:
|
|
ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
|
ESPOSIZIONE DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
|
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE
|
|
FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
|
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO
|
|
|
(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI
|
|
DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO
|
DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO
|
DI CUI: DERIVANTE DAL RISCHIO DI CONTROPARTE
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0100
|
|
0010
|
CATEGORIA 1
|
INFERIORE A 2,5 ANNI
|
|
|
|
|
|
|
50 %
|
|
|
|
0020
|
PARI O SUPERIORE A 2,5 ANNI
|
|
|
|
|
|
|
70 %
|
|
|
|
0030
|
CATEGORIA 2
|
INFERIORE A 2,5 ANNI
|
|
|
|
|
|
|
70 %
|
|
|
|
0040
|
PARI O SUPERIORE A 2,5 ANNI
|
|
|
|
|
|
|
90 %
|
|
|
|
0050
|
CATEGORIA 3
|
INFERIORE A 2,5 ANNI
|
|
|
|
|
|
|
115 %
|
|
|
|
0060
|
PARI O SUPERIORE A 2,5 ANNI
|
|
|
|
|
|
|
115 %
|
|
|
|
0070
|
CATEGORIA 4
|
INFERIORE A 2,5 ANNI
|
|
|
|
|
|
|
250 %
|
|
|
|
0080
|
PARI O SUPERIORE A 2,5 ANNI
|
|
|
|
|
|
|
250 %
|
|
|
|
0090
|
CATEGORIA 5
|
INFERIORE A 2,5 ANNI
|
|
|
|
|
|
|
—
|
|
|
|
0100
|
PARI O SUPERIORE A 2,5 ANNI
|
|
|
|
|
|
|
—
|
|
|
|
0110
|
TOTALE
|
INFERIORE A 2,5 ANNI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
PARI O SUPERIORE A 2,5 ANNI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 08.07 — RISCHIO DI CREDITO E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO NON CONTESTUALE: METODO IRB APPLICATO AI REQUISITI PATRIMONIALI: AMBITO DI APPLICAZIONE DEI METODI IRB E SA (CR IRB 7)
|
|
VALORE DELL’ESPOSIZIONE COMPLESSIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 166 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA SOGGETTO AL METODO SA E AL METODO IRB
|
PERCENTUALE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA SOGGETTA ALL'USO PARZIALE PERMANENTE DEL METODO SA (%)
|
PERCENTUALE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA SOGGETTA AD UN PIANO DI INTRODUZIONE (%)
|
PERCENTUALE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA SOGGETTA AL METODO IRB (%)
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
|
0010
|
AMMINISTRAZIONI CENTRALI O BANCHE CENTRALI
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
DI CUI: AMMINISTRAZIONI REGIONALI O AUTORITÀ LOCALI
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
DI CUI: ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
ENTI
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
IMPRESE
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
DI CUI: IMPRESE — FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI, ESCLUSO IL METODO DI ASSEGNAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
DI CUI: IMPRESE — FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI, INCLUSO IL METODO DI ASSEGNAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
DI CUI: IMPRESE — PMI
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
AL DETTAGLIO
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
DI CUI AL DETTAGLIO — GARANTITE DA BENI IMMOBILI PMI
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
DI CUI AL DETTAGLIO — GARANTITE DA BENI IMMOBILI NON PMI
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
DI CUI AL DETTAGLIO — ROTATIVE QUALIFICATE
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
DI CUI AL DETTAGLIO — ALTRE PMI
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
DI CUI AL DETTAGLIO — ALTRE NON PMI
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
STRUMENTI DI CAPITALE
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
ALTRE ATTIVITÀ DIVERSE DA CREDITI
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
C 09.01 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI CUI È APPLICATO IL METODO STANDARDIZZATO (CR GB 1)
Paese:
|
|
ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
|
Nuovi default osservati per il periodo
|
Rettifiche di valore su crediti generiche
|
Rettifiche di valore su crediti specifiche
|
Cancellazioni
|
Rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri
|
Rettifiche di valore su crediti/svalutazioni per nuovi default osservati
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE
|
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO
|
(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI
|
(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE
|
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO
|
|
|
Esposizioni in stato di default
|
|
0010
|
0020
|
0040
|
0050
|
0055
|
0060
|
0061
|
0070
|
0075
|
0080
|
0081
|
0082
|
0090
|
|
0010
|
Amministrazioni centrali o banche centrali
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
Amministrazioni regionali o autorità locali
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
Organismi del settore pubblico
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
Banche multilaterali di sviluppo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
Organizzazioni internazionali
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
Enti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
Imprese
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0075
|
di cui: PMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
Al dettaglio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0085
|
di cui: PMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
Garantite da ipoteche su beni immobili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0095
|
di cui: PMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
Esposizioni in stato di default
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
Obbligazioni garantite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
Organismi di investimento collettivo (OIC)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0141
|
Metodo look-through
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0142
|
Metodo basato sul regolamento di gestione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0143
|
Metodo fall-back
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
Esposizioni in strumenti di capitale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
Altre esposizioni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
Esposizioni totali
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 09.02 — RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLE ESPOSIZIONI PER RESIDENZA DEL DEBITORE: ESPOSIZIONI CUI È APPLICATO IL METODO IRB (CR GB 2)
Paese:
|
|
ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
|
Nuovi default osservati per il periodo
|
Rettifiche di valore su crediti generiche
|
Rettifiche di valore su crediti specifiche
|
Cancellazioni
|
Rettifiche di valore su crediti/svalutazioni per nuovi default osservati
|
PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE O AL POOL DI DEBITORI (%)
|
LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE
|
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO
|
|
(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE PMI
|
(-) RETTIFICA DELL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA AL FATTORE DI SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE
|
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO DOPO L'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI SOSTEGNO
|
IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE
|
|
|
di cui: in stato di default
|
|
di cui: in stato di default
|
di cui: in stato di default
|
|
0010
|
0030
|
0040
|
0050
|
0055
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0105
|
0110
|
0120
|
0121
|
0122
|
0125
|
0130
|
|
0010
|
Amministrazioni centrali o banche centrali
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
Enti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
Imprese
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0042
|
di cui: finanziamenti specializzati (escl. SL nell'ambito del metodo di assegnazione)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0045
|
di cui: finanziamenti specializzati nell'ambito del metodo di assegnazione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
di cui: PMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
Al dettaglio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
Garantiti da beni immobili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
PMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
Non PMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
Rotative qualificate
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
Altre esposizioni al dettaglio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
PMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
Non PMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
Strumenti di capitale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
Esposizioni totali
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 09.04 — RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLA RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA PER PAESE E DEL COEFFICIENTE ANTICLICO SPECIFICO DELL'ENTE (CCB)
Paese:
|
|
Importo
|
Percentuale
|
Informazioni qualitative
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
|
Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito
|
|
|
0010
|
Valore dell'esposizione secondo il metodo standardizzato
|
|
|
|
|
0020
|
Valore dell'esposizione secondo il metodo IRB
|
|
|
|
|
Esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato
|
|
|
0030
|
Somma delle posizioni lunghe e corte in esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i metodi standardizzati
|
|
|
|
|
0040
|
Valore delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione secondo i modelli interni
|
|
|
|
|
Esposizioni creditizie rilevanti — Cartolarizzazione
|
|
|
0055
|
Valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario
|
|
|
|
|
Requisiti di fondi propri e fattori di ponderazione
|
|
|
0070
|
Requisiti di fondi propri totali per CCB
|
|
|
|
|
0080
|
Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di credito
|
|
|
|
|
0090
|
Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Rischio di mercato
|
|
|
|
|
0100
|
Requisiti di fondi propri per le esposizioni creditizie rilevanti — Posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio bancario
|
|
|
|
|
0110
|
Fattori di ponderazione dei requisiti di fondi propri
|
|
|
|
|
Coefficienti anticiclici
|
|
|
0120
|
Coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata
|
|
|
|
|
0130
|
Coefficiente anticiclico applicabile per il paese dell'ente
|
|
|
|
|
0140
|
Coefficiente anticiclico specifico dell'ente
|
|
|
|
|
Uso della soglia del 2%
|
|
|
0150
|
Uso della soglia del 2 % per le esposizioni creditizie generiche
|
|
|
|
|
0160
|
Uso della soglia del 2 % per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione
|
|
|
|
C 10.01 — RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI (CR EQU IRB 1)
|
|
SCALA DI RATING INTERNI
|
ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
|
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE
|
|
LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)
|
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO
|
VOCE PER MEMORIA:
|
|
PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE
|
SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO
|
DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO
|
IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE
|
|
PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%)
|
(-) GARANZIE
|
(-) DERIVATI SU CREDITI
|
(-) DEFLUSSI TOTALI
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0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0061
|
0070
|
0080
|
0090
|
|
0010
|
ESPOSIZIONI TOTALI IN STRUMENTI DI CAPITALE CUI È APPLICATO IL METODO IRB
|
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Cella collegata a CA
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0020
|
METODO PD/LGD: TOTALE
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0050
|
METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE DEL RISCHIO: TOTALE
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0060
|
RIPARTIZIONE PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE
|
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0070
|
FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO: 190 %
|
|
|
|
|
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0080
|
290 %
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
0090
|
370 %
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
0100
|
METODO DEI MODELLI INTERNI
|
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0110
|
ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
|
|
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|
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0120
|
ESPOSIZIONI OIC SOGGETTE AL METODO FALL-BACK
|
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|
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|
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|
|
C 10.02 — RISCHIO DI CREDITO: STRUMENTI DI CAPITALE — METODI IRB APPLICATI AI REQUISITI PATRIMONIALI. RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI COMPLESSIVE IN BASE AL METODO PD/LGD PER CLASSE DI DEBITORI (CR EQU IRB 2)
|
CLASSE DI DEBITORI (IDENTIFICATIVO DELLA RIGA)
|
SCALA DI RATING INTERNI
|
ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
|
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE
|
LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)
|
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO
|
VOCE PER MEMORIA:
|
|
PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE
|
SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO
|
IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE
|
|
PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%)
|
(-) GARANZIE
|
(-) DERIVATI SU CREDITI
|
(-) DEFLUSSI TOTALI
|
|
0005
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0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 11.00 — RISCHIO DI REGOLAMENTO/CONSEGNA (CR SETT)
|
|
OPERAZIONI NON LIQUIDATE AL PREZZO DI LIQUIDAZIONE
|
ESPOSIZIONE DERIVANTE DA UNA DIFFERENZA DI PREZZO PER OPERAZIONI NON LIQUIDATE
|
REQUISITI DI FONDI PROPRI
|
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
|
0010
|
Operazioni non liquidate totali esterne al portafoglio di negoziazione
|
|
|
|
Cella collegata a CA
|
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0020
|
Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)
|
|
|
|
|
|
0030
|
Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)
|
|
|
|
|
|
0040
|
Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)
|
|
|
|
|
|
0050
|
Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)
|
|
|
|
|
|
0060
|
Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100%)
|
|
|
|
|
|
0070
|
Operazioni non liquidate totali interne al portafoglio di negoziazione
|
|
|
|
Cella collegata a CA
|
|
0080
|
Operazioni non liquidate fino a 4 giorni (fattore 0 %)
|
|
|
|
|
|
0090
|
Operazioni non liquidate tra 5 e 15 giorni (fattore 8 %)
|
|
|
|
|
|
0100
|
Operazioni non liquidate tra 16 e 30 giorni (fattore 50 %)
|
|
|
|
|
|
0110
|
Operazioni non liquidate tra 31 e 45 giorni (fattore 75 %)
|
|
|
|
|
|
0120
|
Operazioni non liquidate per 46 giorni o più (fattore 100%)
|
|
|
|
|
C 13.01 - RISCHIO DI CREDITO: CARTOLARIZZAZIONI (CR SEC)
|
|
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE CREATE
|
CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE: PROTEZIONE DEL CREDITO PER LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE
|
POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
|
(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI
|
ESPOSIZIONE AL NETTO DELLE RETTIFICHE DI VALORE E DEGLI ACCANTONAMENTI
|
TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE
|
ESPOSIZIONE NETTA DOPO GLI EFFETTI DI SOSTITUZIONE DELL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
|
(-) TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO CHE INFLUISCONO SULL'IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE: VALORE CORRETTO IN BASE AL METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE PER LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cvam)
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE CORRETTO INTEGRALMENTE (E*)
|
|
(-) SCONTI SU PREZZI D'ACQUISTO NON RIMBORSABILI
|
(-) RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI SPECIFICHE PER ESPOSIZIONI SOTTOSTANTI
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE
|
|
|
RIPARTIZIONE DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE SOGGETTO AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
|
IMPORTO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO
|
RETTIFICA DELL'IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO DOVUTA A DISALLINEAMENTI DI DURATA
|
EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402
|
PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE
|
(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
|
(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE GENERALE
|
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO
|
VOCE PER MEMORIA:
IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO CORRISPONDENTE AI DEFLUSSI DALLE CARTOLARIZZAZIONI VERSO ALTRE CLASSI DI ESPOSIZIONI
|
|
(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE (Cva)
|
(-) DEFLUSSI TOTALI
|
IMPORTO NOZIONALE MANTENUTO O RIACQUISTATO DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO
|
ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
|
(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE: VALORI CORRETTI (Ga)
|
(-) PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE
|
SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO
|
DI CUI: CON UN FATTORE DI CONVERSIONE DEL CREDITO (CCF) DELLO 0%
|
(-) DEDOTTO DAI FONDI PROPRI
|
SOGGETTO A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
|
SEC-IRBA
|
SEC-SA
|
SEC-ERBA
|
METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA
|
TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE
|
ALTRO (RW = 1 250 %)
|
|
SEC-IRBA
|
SEC-SA
|
SEC-ERBA
|
METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA
|
TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE
|
ALTRO (RW = 1 250 %)
|
DI CUI: CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE
|
|
|
|
RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW
|
DI CUI: CALCOLATO A NORMA DELL'ARTICOLO 255, PARAGRAFO 4 (CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI)
|
|
RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW
|
|
RIPARTIZIONE PER CLASSE DI MERITO DI CREDITO
|
RIPARTIZIONE PER MOTIVO DI APPLICAZIONE DEL SEC-ERBA
|
|
RIPARTIZIONE PER FASCIA DI RW
|
|
|
DI CUI: CALCOLATO A NORMA DELL'ARTICOLO 255, PARAGRAFO 4 (CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI)
|
|
RW = 1 250 % (W IGNOTA)
|
|
PRESTITI PER VEICOLI, LEASING AUTO E STRUMENTALI
|
OPZIONE SEC-ERBA
|
POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
|
POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA b), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
|
POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 4, O ALL’ARTICOLO 258, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
|
IN BASE ALLA GERARCHIA DEI METODI
|
|
FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO MEDIO (%)
|
|
(-) VALORI CORRETTI DELLA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE (G*)
|
(-) DEFLUSSI TOTALI
|
AFFLUSSI TOTALI
|
|
= < 20% RW
|
da > 20% a 50% RW
|
da > 50 % a 100 % RW
|
da > 100% a < 1 250 % RW
|
1 250 % RW
|
|
= < 20% RW
|
da > 20% a 50% RW
|
da > 50 % a 100 % RW
|
da > 100% a < 1 250 % RW
|
RW = 1 250 % (W IGNOTA)
|
RW = 1 250 % (ALTRO)
|
|
CLASSI DI MERITO DI CREDITO A BREVE TERMINE
|
CLASSI DI MERITO DI CREDITO A LUNGO TERMINE
|
PRESTITI PER VEICOLI, LEASING AUTO E STRUMENTALI
|
OPZIONE SEC-ERBA
|
POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA a), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
|
POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 2, LETTERA b), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
|
POSIZIONI SOGGETTE ALL’ARTICOLO 254, PARAGRAFO 4, O ALL’ARTICOLO 258, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
|
IN BASE ALLA GERARCHIA DEI METODI
|
|
= < 20 % RW
|
da > 20% a 50% RW
|
da > 50 % a 100 % RW
|
da > 100% a < 1 250 % RW
|
1 250 % RW
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CQS 1
|
CQS 2
|
CQS 3
|
TUTTE LE ALTRE CQS
|
CQS 1
|
CQS 2
|
CQS 3
|
CQS 4
|
CQS 5
|
CQS 6
|
CQS 7
|
CQS 8
|
CQS 9
|
CQS 10
|
CQS 11
|
CQS 12
|
CQS 13
|
CQS 14
|
CQS 15
|
CQS 16
|
CQS 17
|
TUTTE LE ALTRE CQS
|
|
|
|
|
|
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
0190
|
0200
|
0210
|
0220
|
0230
|
0240
|
0250
|
0260
|
0270
|
0280
|
0290
|
0300
|
0310
|
0320
|
0330
|
0340
|
0350
|
0360
|
0370
|
0380
|
0390
|
0400
|
0410
|
0420
|
0430
|
0440
|
0450
|
0460
|
0470
|
0480
|
0490
|
0500
|
0510
|
0520
|
0530
|
0540
|
0550
|
0560
|
0570
|
0580
|
0590
|
0600
|
0610
|
0620
|
0630
|
0640
|
0650
|
0660
|
0670
|
0680
|
0690
|
0695
|
0700
|
0710
|
0720
|
0730
|
0740
|
0750
|
0760
|
0770
|
0780
|
0790
|
0800
|
0810
|
0820
|
0830
|
0840
|
0845
|
0850
|
0860
|
0870
|
0880
|
0890
|
0900
|
0910
|
0920
|
0930
|
|
0010
|
ESPOSIZIONI TOTALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
Cella collegata a CA
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0020
|
CARTOLARIZZAZIONI
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|
0030
|
AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
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|
0040
|
ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI TRADIZIONALI ABCP E NON ABCP STS
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|
|
|
0050
|
POSIZIONE SENIOR SOGGETTA ALLA CLAUSOLA GRANDFATHERING VERSO CARTOLARIZZAZIONI SINTETICHE DI PMI
|
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|
0051
|
POSIZIONI SENIOR VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE STS NEL BILANCIO
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0060
|
NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
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0070
|
RICARTOLARIZZAZIONI
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0080
|
CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI
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0090
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CARTOLARIZZAZIONI: ELEMENTI IN BILANCIO
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0100
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AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
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0110
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DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)
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0120
|
NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
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0121
|
ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI NON DETERIORATE
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0131
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DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)
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0133
|
ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE
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0134
|
DI CUI: ESPOSIZIONI SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI
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0135
|
DI CUI: ESPOSIZIONI SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI NON AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI
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0136
|
DI CUI: ESPOSIZIONI NON SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI
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0140
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CARTOLARIZZAZIONI: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI
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0150
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AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
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0160
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DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)
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0170
|
NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
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0180
|
DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)
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0190
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RICARTOLARIZZAZIONI
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0200
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INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI
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0210
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CARTOLARIZZAZIONI: ELEMENTI IN BILANCIO
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0220
|
AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
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0230
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DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)
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0240
|
NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
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0241
|
ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI NON DETERIORATE
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0251
|
DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)
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0253
|
ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE
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0254
|
DI CUI: ESPOSIZIONI SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI
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0255
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DI CUI: ESPOSIZIONI SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI NON AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI
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0256
|
DI CUI: ESPOSIZIONI NON SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI
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0260
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CARTOLARIZZAZIONI: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI
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0270
|
AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
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0280
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DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)
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0290
|
NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
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0300
|
DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)
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0310
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RICARTOLARIZZAZIONI
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0320
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PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI
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0330
|
CARTOLARIZZAZIONI: ELEMENTI IN BILANCIO
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0340
|
AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
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0350
|
DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)
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0360
|
NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
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0361
|
ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI NON DETERIORATE
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0371
|
DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)
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0373
|
ESPOSIZIONI VERSO CARTOLARIZZAZIONI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE
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0374
|
DI CUI: ESPOSIZIONI SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI
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0375
|
DI CUI: ESPOSIZIONI SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI NON AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI
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0376
|
DI CUI: ESPOSIZIONI NON SENIOR VERSO CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE TRADIZIONALI
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0380
|
CARTOLARIZZAZIONI: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI
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0390
|
AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
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0400
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DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)
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0410
|
NON AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
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0420
|
DI CUI: ESPOSIZIONI DI PRIMO RANGO (SENIOR)
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0430
|
RICARTOLARIZZAZIONI
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CQS 3
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RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI IN ESSERE PER CQS ALL'AVVIO: lungo termine
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CQS 1
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TUTTE LE ALTRE CQS E PRIVE DI RATING
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C 14.00 — INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI (SEC Details)
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CODICE INTERNO
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IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE
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CARTOLARIZZAZIONE INFRAGRUPPO, PRIVATA O PUBBLICA?
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RUOLO DELL'ENTE (CEDENTE / PROMOTORE / PRESTATORE ORIGINARIO / INVESTITORE)
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IDENTIFICATIVO DEL CEDENTE
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TIPO DI CARTOLARIZZAZIONE
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TRATTAMENTO CONTABILE: LE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE SONO MANTENUTE NELLO STATO PATRIMONIALE O SONO RIMOSSE?
|
TRATTAMENTO AI FINI DELLA SOLVIBILITÀ: le posizioni verso la cartolarizzazione sono soggette ai requisiti di fondi propri?
|
TRASFERIMENTO SIGNIFICATIVO DEL RISCHIO
|
CARTOLARIZZAZIONE O RICARTOLARIZZAZIONE?
|
CARTOLARIZZAZIONE STS
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CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
|
TIPO DI MARGINE POSITIVO (EXCESS SPREAD)
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SISTEMA DI AMMORTAMENTO
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OPZIONI IN MATERIA DI GARANZIE
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MANTENIMENTO
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PROGRAMMI NON ABCP
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ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE
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STRUTTURA DELLA CARTOLARIZZAZIONE
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TIPO DI MANTENIMENTO APPLICATO
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% DI MANTENIMENTO ALLA DATA DI RIFERIMENTO PER LE SEGNALAZIONI
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CONFORMITÀ AL REQUISITO DI MANTENIMENTO?
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DATA DI CREAZIONE (aaaa-mm-gg)
|
DATA DELL'ULTIMA EMISSIONE (aaaa-mm-gg)
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IMPORTO COMPLESSIVO DELLE ESPOSIZIONI CARTOLARIZZATE ALLA DATA DI CREAZIONE
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IMPORTO COMPLESSIVO
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QUOTA DELL'ENTE (%)
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TIPO
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% di IRB NEL METODO APPLICATO
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NUMERO DI ESPOSIZIONI
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ESPOSIZIONI IN STATO DI DEFAULT W (%)
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PAESE
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LGD (%)
|
EL (%)
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UL (%)
|
DURATA MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ
|
(-) RETTIFICHE DI VALORE E ACCANTONAMENTI
|
REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%) Kirb
|
% DELLE ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO NEI PORTAFOGLI IRB
|
REQUISITI DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA CARTOLARIZZAZIONE (%) Ksa
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VOCI PER MEMORIA
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ELEMENTI IN BILANCIO
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ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI
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SCADENZA
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VOCI PER MEMORIA
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RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI NELL'ESERCIZIO CORRENTE
|
SENIOR
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MEZZANINE
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PRIME PERDITE
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ECCESSO DI GARANZIA E FONDI DI RISERVA FINANZIATI
|
SENIOR
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MEZZANINE
|
PRIME PERDITE
|
MARGINE POSITIVO SINTETICO
|
PRIMA DATA DI CHIUSURA PREVEDIBILE
|
OPZIONI CALL DEL CEDENTE INCLUSE NELL'OPERAZIONE
|
PUNTO DI ATTACCO (ATTACHMENT POINT) DEL RISCHIO CEDUTO (%)
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PUNTO DI DISTACCO (DETACHMENT POINT) DEL RISCHIO CEDUTO (%)
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TRASFERIMENTO DEL RISCHIO CHIESTO DALL'ENTE CEDENTE (%)
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IMPORTO
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PUNTO DI ATTACCO (ATTACHMENT POINT) (%)
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CQS
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IMPORTO
|
NUMERO DI SEGMENTI
|
CLASSE DI MERITO DI CREDITO DEL SEGMENTO PIÙ SUBORDINATO
|
IMPORTO
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PUNTO DI DISTACCO (DETACHMENT POINT) (%)
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CQS
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IMPORTO
|
DI CUI: SCONTO SUL PREZZO D'ACQUISTO NON RIMBORSABILE
|
IMPORTO
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PUNTO DI ATTACCO (ATTACHMENT POINT) (%)
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IMPORTO
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NUMERO DI SEGMENTI
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IMPORTO
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PUNTO DI DISTACCO (DETACHMENT POINT) (%)
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0010
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0020
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0021
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0110
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0030
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0040
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0051
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0060
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0061
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0070
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0075
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0446
|
0076
|
0077
|
0078
|
0080
|
0090
|
0100
|
0120
|
0121
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0171
|
0180
|
0181
|
0190
|
0201
|
0202
|
0203
|
0204
|
0210
|
0221
|
0222
|
0223
|
0225
|
0230
|
0231
|
0232
|
0240
|
0241
|
0242
|
0250
|
0251
|
0252
|
0254
|
0255
|
0260
|
0265
|
0270
|
0275
|
0280
|
0285
|
0287
|
0290
|
0291
|
0302
|
0303
|
0304
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 14.01 — INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE CARTOLARIZZAZIONI PER METODO (SEC Details Approach)
Metodo:
|
CODICE INTERNO
|
IDENTIFICATIVO DELLA CARTOLARIZZAZIONE
|
POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE
|
(-) VALORE DELL'ESPOSIZIONE DEDOTTO DAI FONDI PROPRI
|
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE PONDERATO PER IL RISCHIO
|
VOCI PER MEMORIA
|
POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE — PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
|
|
ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
|
VOCI PER MEMORIA: ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE
|
IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO SECONDO IL SEC-ERBA
|
IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO SECONDO IL SEC-SA
|
CTP O NON CTP?
|
POSIZIONI NETTE
|
|
ELEMENTI IN BILANCIO
|
ELEMENTI FUORI BILANCIO E DERIVATI
|
SOSTITUTI DEL CREDITO DIRETTI (DCS)
|
IRS / CRS
|
LINEE DI LIQUIDITÀ
|
ALTRO
|
|
SENIOR
|
MEZZANINE
|
PRIME PERDITE
|
SENIOR
|
MEZZANINE
|
|
PRIME PERDITE
|
|
MARGINE POSITIVO SINTETICO
|
PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE
|
(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
|
(-) RIDUZIONE DOVUTA AL MASSIMALE GENERALE
|
DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE
|
|
RW CORRISPONDENTE AL FORNITORE DELLA PROTEZIONE/ALLO STRUMENTO DI PROTEZIONE
|
RW CORRISPONDENTE AL FORNITORE DELLA PROTEZIONE/ALLO STRUMENTO DI PROTEZIONE
|
LUNGHE
|
CORTE
|
|
0010
|
0020
|
0310
|
0320
|
0330
|
0340
|
0350
|
0351
|
0360
|
0361
|
0362
|
0370
|
0380
|
0390
|
0400
|
0411
|
0420
|
0430
|
0431
|
0432
|
0440
|
0447
|
0448
|
0450
|
0460
|
0470
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 34.01 - RISCHIO DI CONTROPARTE: ENTITÀ DELLE OPERAZIONI SU DERIVATI (CCR 1)
|
|
MESE 1
|
MESE 2
|
MESE 3
|
INFORMAZIONI QUALITATIVE
|
|
POSIZIONI LUNGHE IN DERIVATI
|
POSIZIONI CORTE IN DERIVATI
|
TOTALE
|
POSIZIONI LUNGHE IN DERIVATI
|
POSIZIONI CORTE IN DERIVATI
|
TOTALE
|
POSIZIONI LUNGHE IN DERIVATI
|
POSIZIONI CORTE IN DERIVATI
|
TOTALE
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
|
0010
|
Entità delle operazioni su derivati
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
Derivati in bilancio e fuori bilancio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
(-) Derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni soggette al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
Attività totali
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
Percentuale delle attività totali
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEROGA A NORMA DELL’ARTICOLO 273 BIS, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
|
|
0060
|
Sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa l'approvazione dell'autorità competente?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
Metodo di calcolo dei valori dell'esposizione a livello consolidato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 34.02 - RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR IN BASE AL METODO (CCR 2)
Esposizioni
|
METODO
|
NUMERO DI CONTROPARTI
|
NUMERO DI OPERAZIONI
|
NOTIONAL IMPORTI
|
VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO
|
VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO
|
MARGINE DI VARIAZIONE (VM), RICEVUTO
|
MARGINE DI VARIAZIONE (VM), FORNITO
|
IMPORTO NETTO INDIPENDENTE DELLA GARANZIA (NICA), RICEVUTO
|
IMPORTO NETTO INDIPENDENTE DELLA GARANZIA (NICA), FORNITO
|
COSTO DI SOSTITUZIONE (RC)
|
ESPOSIZIONE POTENZIALE FUTURA (PFE)
|
ESPOSIZIONE CORRENTE
|
EPE EFFETTIVA
|
ALFA UTILIZZATA PER IL CALCOLO DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE A FINI REGOLAMENTARI
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE PRE-CRM
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE POST-CRM
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE
|
IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO
|
|
|
Posizioni trattate con il metodo standardizzato CR
|
Posizioni trattate con il metodo CR IRB
|
|
Posizioni trattate con il metodo standardizzato CR
|
Posizioni trattate con il metodo CR IRB
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
0190
|
0200
|
0210
|
0220
|
|
0010
|
METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA (PER DERIVATI)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
SA-CCR SEMPLIFICATO (PER I DERIVATI)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
SA-CCR (PER I DERIVATI)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
METODO DEI MODELLI INTERNI (PER DERIVATI E OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI (SFT))
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di finanziamento tramite titoli
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
Da insiemi di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
METODO SEMPLIFICATO PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE (PER LE SFT)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
METODO INTEGRALE PER IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE REALI FINANZIARIE (PER LE SFT)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
VAR PER LE SFT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
di cui: posizioni con SWWR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
Attività coperta da accordo di garanzia (margin agreement)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
Attività non coperta da accordo di garanzia (margin agreement)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 34.03 - RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON METODI STANDARDIZZATI: SA-CCR o SA-CCR SEMPLIFICATO (CCR 3)
Metodo CCR
|
CATEGORIE DI RISCHIO
|
VALUTA
|
SECONDA VALUTA NELLA COPPIA
|
NUMERO DI OPERAZIONI
|
IMPORTI NOZIONALI
|
VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO
|
VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO
|
MAGGIORAZIONE
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
|
0010
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
di cui: associate a 2 categorie di rischio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
di cui: associate a 3 categorie di rischio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
di cui: associate a più di 3 categorie di rischio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
di cui: associata esclusivamente alla categoria del rischio di tasso di interesse
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
di cui: principale valuta
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
di cui: 2a principale valuta
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
di cui: 3a principale valuta
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
di cui: 4a principale valuta
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
di cui: 5a principale valuta
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
RISCHIO DI CAMBIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
di cui: associata esclusivamente alla categoria del rischio di cambio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
di cui: principale coppia di valute
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
di cui: 2a principale coppia di valute
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
di cui: 3a principale coppia di valute
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
di cui: 4a principale coppia di valute
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180
|
di cui: 5a principale coppia di valute
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190
|
RISCHIO DI CREDITO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200
|
di cui: associata esclusivamente alla categoria del rischio di credito
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0210
|
Operazioni single-name
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220
|
Operazioni multi-name
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0230
|
RISCHIO AZIONARIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0240
|
di cui: associata esclusivamente alla categoria del rischio azionario
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0250
|
Operazioni single-name
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260
|
Operazioni multi-name
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0270
|
RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280
|
di cui: associata esclusivamente alla categoria del rischio di posizione in merci
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0290
|
Energia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300
|
Metalli
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0310
|
Prodotti agricoli
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0320
|
Condizioni climatiche
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0330
|
Altre materie prime
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340
|
ALTRI RISCHI
|
|
|
|
|
|
|
|
C 34.04 - RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON IL METODO DELL'ESPOSIZIONE ORIGINARIA (OEM) (CCR 4)
|
CATEGORIE DI RISCHIO
|
NUMERO DI OPERAZIONI
|
IMPORTI NOZIONALI
|
VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO
|
VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO
|
ESPOSIZIONE POTENZIALE FUTURA (PFE)
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
|
0010
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
RISCHIO DI CAMBIO
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
RISCHIO DI CREDITO
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
RISCHIO AZIONARIO
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
di cui: energia elettrica
|
|
|
|
|
|
C 34.05 - RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR TRATTATE CON IL METODO DEI MODELLI INTERNI (IMM) (CCR 5)
|
STRUMENTI
|
COPERTI DA ACCORDO DI GARANZIA (MARGIN AGREEMENT)
|
NON COPERTI DA ACCORDO DI GARANZIA (MARGIN AGREEMENT)
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE
|
|
NUMERO DI OPERAZIONI
|
IMPORTI NOZIONALI
|
VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO
|
VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO
|
ESPOSIZIONE CORRENTE
|
EPE EFFETTIVA
|
EPE EFFETTIVA SOTTO STRESS
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE
|
NUMERO DI OPERAZIONI
|
IMPORTI NOZIONALI
|
VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO
|
VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO
|
ESPOSIZIONE CORRENTE
|
EPE EFFETTIVA
|
EPE EFFETTIVA SOTTO STRESS
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
|
0010
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
di cui: posizioni con SWWR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
Insiemi di attività soggette a compensazione trattati con il metodo standardizzato per il CR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
Insiemi di attività soggette a compensazione trattati con il metodo CR IRB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
DERIVATI OTC
|
TASSO DI INTERESSE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
CAMBIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
CREDITO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
STRUMENTI DI CAPITALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
MERCI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
ALTRO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
DERIVATI NEGOZIATI IN BORSA
|
TASSO DI INTERESSE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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0130
|
CAMBIO
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0140
|
CREDITO
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0150
|
STRUMENTI DI CAPITALE
|
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0160
|
MERCI
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|
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|
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|
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0170
|
ALTRO
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190
|
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI
|
SOTTOSTANTE - OBBLIGAZIONI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200
|
SOTTOSTANTE - TITOLI DI CAPITALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0210
|
ALTRO SOTTOSTANTE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0230
|
INSIEMI DI ATTIVITÀ SOGGETTE AD ACCORDO DI COMPENSAZIONE CONTRATTUALE TRA PRODOTTI DIFFERENTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 34.06 - RISCHIO DI CONTROPARTE: PRINCIPALI VENTI CONTROPARTI (CCR 6)
|
NOME
|
CODICE
|
TIPO DI CODICE
|
CODICE NAZIONALE
|
SETTORE DELLA CONTROPARTE
|
TIPO DI CONTROPARTE
|
RESIDENZA DELLA CONTROPARTE
|
NUMERO DI OPERAZIONI
|
IMPORTI NOZIONALI
|
VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), POSITIVO
|
VALORE DI MERCATO CORRENTE (CMV), NEGATIVO
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE POST-CRM
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE
|
IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0035
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 34.07 - RISCHIO DI CONTROPARTE: METODO IRB — ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR IN BASE ALLA CLASSE DI ESPOSIZIONI E ALLA SCALA DI PD (CCR 7)
Classe di esposizioni cui è applicato il metodo IRB
Stime interne della LGD e/o dei fattori di conversione:
|
Scala di PD
|
Valore dell'esposizione
|
PD media ponderata per l'esposizione (%)
|
Numero di debitori
|
LGD media ponderata per l'esposizione (%)
|
Durata media ponderata per l'esposizione (anni)
|
Importi dell'esposizione ponderati per il rischio
|
Densità degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
|
0010
|
da 0,00 a <0,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
da 0,00 a <0,10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
da 0,10 a <0,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
da 0,15 a <0,25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
da 0,25 a <0,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
da 0,50 a <0,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
da 0,75 a <2,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
da 0,75 a <1,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
da 1,75 a <2,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
da 2,50 a <10,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
da 2,50 a <5,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
da 5,00 a <10,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
da 10,00 a <100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
da 10,00 a <20,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
da 20,00 a <30,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
da 30,00 a <100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
100,00 (default)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
C 34.08 - RISCHIO DI CONTROPARTE: COMPOSIZIONE DELLE GARANZIE REALI PER LE ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR (CCR 8)
|
Tipo di garanzia reale
|
Garanzie reali utilizzate in operazioni su derivati
|
Garanzie reali utilizzate in SFT
|
|
Fair value (valore equo) delle garanzie reali ricevute
|
Fair value (valore equo) delle garanzie reali fornite
|
Fair value (valore equo) delle garanzie reali ricevute
|
Fair value (valore equo) delle garanzie reali fornite
|
|
Separate
|
Non separate
|
Separate
|
Non separate
|
Separate
|
Non separate
|
Separate
|
Non separate
|
|
Margine iniziale
|
Margine di variazione
|
Margine iniziale
|
Margine di variazione
|
Margine iniziale
|
Margine di variazione
|
Margine iniziale
|
Margine di variazione
|
Margine iniziale
|
Margine di variazione
|
Margine iniziale
|
Margine di variazione
|
Titoli della SFT
|
Margine iniziale
|
Margine di variazione
|
Margine iniziale
|
Margine di variazione
|
Titoli della SFT
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
|
0010
|
Cassa - valuta nazionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
Cassa - altre valute
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
Debito sovrano nazionale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
Altro debito sovrano
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
Debito delle agenzie pubbliche
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
Obbligazioni societarie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
Titoli di capitale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
Altre garanzie reali
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 34.09 - RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI IN DERIVATI SU CREDITI (CCR 9)
|
Tipo di prodotto
|
IMPORTI NOZIONALI
|
FAIR VALUE (VALORI EQUI)
|
|
PROTEZIONE COMPRATA
|
PROTEZIONE VENDUTA
|
PROTEZIONE COMPRATA
|
PROTEZIONE VENDUTA
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
|
0010
|
Single-name credit default swap
|
|
|
|
|
|
0020
|
Index credit default swap
|
|
|
|
|
|
0030
|
Total return swap
|
|
|
|
|
|
0040
|
Credit option
|
|
|
|
|
|
0050
|
Altri derivati su crediti
|
|
|
|
|
|
0060
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
RIPARTIZIONE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
|
|
0070
|
Fair value (valore equo) positivo (attività)
|
|
|
|
|
|
0080
|
Fair value (valore equo) negativo (passività)
|
|
|
|
|
C 34.10 - RISCHIO DI CONTROPARTE: ESPOSIZIONI VERSO CCP (CCR 10)
|
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE
|
IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO
|
|
0010
|
0020
|
|
0010
|
Esposizioni verso QCCP (totale)
|
|
|
|
0020
|
Esposizioni per negoziazioni presso QCCP (esclusi il margine iniziale e i contributi al fondo di garanzia); di cui:
|
|
|
|
0030
|
i) Derivati OTC
|
|
|
|
0040
|
ii) Derivati negoziati in borsa
|
|
|
|
0050
|
iii) SFT
|
|
|
|
0060
|
iv) Insiemi di attività soggette a compensazione per i quali è stata approvata la compensazione tra prodotti differenti
|
|
|
|
0070
|
Margine iniziale separato
|
|
|
|
0080
|
Margine iniziale non separato
|
|
|
|
0090
|
Contributi prefinanziati al fondo di garanzia
|
|
|
|
0100
|
Contributi non finanziati al fondo di garanzia
|
|
|
|
0110
|
Esposizioni verso non QCCP (totale)
|
|
|
|
0120
|
Esposizioni per negoziazioni presso non QCCP (esclusi il margine iniziale e i contributi al fondo di garanzia); di cui:
|
|
|
|
0130
|
i) Derivati OTC
|
|
|
|
0140
|
ii) Derivati negoziati in borsa
|
|
|
|
0150
|
iii) SFT
|
|
|
|
0160
|
iv) Insiemi di attività soggette a compensazione per i quali è stata approvata la compensazione tra prodotti differenti
|
|
|
|
0170
|
Margine iniziale separato
|
|
|
|
0180
|
Margine iniziale non separato
|
|
|
|
0190
|
Contributi prefinanziati al fondo di garanzia
|
|
|
|
0200
|
Contributi non finanziati al fondo di garanzia
|
|
|
C 34.11 - RISCHIO DI CONTROPARTE: PROSPETTI DEGLI RWEA DELLE ESPOSIZIONI SOGGETTE AL CCR NELL'AMBITO DELL'IMM (CCR 11)
|
|
IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO
|
|
PROSPETTI TRIMESTRALI
|
PROSPETTI ANNUALI
|
|
0010
|
0020
|
|
0010
|
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento precedente
|
|
|
|
0020
|
Dimensione delle attività
|
|
|
|
0030
|
Qualità creditizia delle controparti
|
|
|
|
0040
|
Aggiornamenti del modello (solo IMM)
|
|
|
|
0050
|
Metodologia e politica (solo IMM)
|
|
|
|
0060
|
Acquisizioni e dismissioni
|
|
|
|
0070
|
Oscillazioni del cambio
|
|
|
|
0080
|
Altro
|
|
|
|
0090
|
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento corrente
|
|
|
C 16.00 — RISCHIO OPERATIVO (OPR)
|
ATTIVITÀ BANCARIE
|
INDICATORE RILEVANTE
|
PRESTITI E ANTICIPAZIONI (IN CASO DI APPLICAZIONE DEL METODO ASA)
|
REQUISITO DI FONDI PROPRI
|
Importo complessivo dell'esposizione al rischio operativo
|
VOCI PER MEMORIA NELL'AMBITO DEI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE DA RIPORTARE SE APPLICABILI
|
|
ANNO-3
|
ANNO-2
|
ULTIMO ANNO
|
ANNO-3
|
ANNO-2
|
ULTIMO ANNO
|
DI CUI: DOVUTO A UN MECCANISMO DI ATTRIBUZIONE
|
REQUISITO DI FONDI PROPRI PRIMA DELLA RIDUZIONE DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE, ALLA DIVERSIFICAZIONE E ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO
|
(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE PERDITE ATTESE STIMATE NELLE PRASSI OPERATIVE
|
(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLA DIVERSIFICAZIONE
|
(-) RIDUZIONE DEL REQUISITO DI FONDI PROPRI DOVUTA ALLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO (ASSICURAZIONE E ALTRI MECCANISMI DI TRASFERIMENTO DEL RISCHIO)
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0O71
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
|
0010
|
1. ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO BASE (BIA)
|
|
|
|
|
|
|
|
Cella collegata a CA2
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
2. ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO / AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO
|
|
|
|
|
|
|
|
Cella collegata a CA2
|
|
|
|
|
|
|
|
SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) (CF)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) (TS)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) (RBr)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) (CB)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) (RB)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) (PS)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) (AS)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) (AM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SOGGETTE AL METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) (CB)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) (RB)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
3. ATTIVITÀ BANCARIE SOGGETTE AI METODI AVANZATI DI MISURAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
Cella collegata a CA2
|
|
|
|
|
|
C 17.01 — RISCHIO OPERATIVO: PERDITE E RECUPERI PER LINEA DI BUSINESS E TIPOLOGIA DI EVENTI NELL'ULTIMO ANNO (OPR DETAILS 1)
|
CLASSIFICAZIONE DELLE PERDITE NELLE LINEE DI BUSINESS
|
TIPOLOGIE DI EVENTI
|
TIPOLOGIE DI EVENTI TOTALI
|
VOCE PER MEMORIA: SOGLIA APPLICATA NELLA RACCOLTA DI DATI
|
|
FRODE INTERNA
|
FRODE ESTERNA
|
PRATICHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO
|
CLIENTELA, PRODOTTI E PRASSI PROFESSIONALI
|
DANNI AD ATTIVITÀ MATERIALI
|
INTERRUZIONI DELL'OPERATIVITÀ E DISFUNZIONI DEI SISTEMI
|
ESECUZIONE, CONSEGNA E GESTIONE DEI PROCESSI
|
MINIMA
|
MASSIMA
|
|
Riga
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
|
0010
|
SERVIZI FINANZIARI PER L'IMPRESA (CORPORATE FINANCE) [CF]
|
Numero di eventi (eventi nuovi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
Perdita singola massima
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
Somma delle cinque maggiori perdite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
Importo complessivo dei recuperi diretti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
NEGOZIAZIONI E VENDITE (TRADING AND SALES) [TS]
|
Numero di eventi (eventi nuovi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
Perdita singola massima
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
Somma delle cinque maggiori perdite
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
0170
|
Importo complessivo dei recuperi diretti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180
|
Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0210
|
INTERMEDIAZIONE AL DETTAGLIO (RETAIL BROKERAGE) [RBr]
|
Numero di eventi (eventi nuovi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220
|
Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
0230
|
Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0240
|
Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0250
|
Perdita singola massima
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260
|
Somma delle cinque maggiori perdite
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
0270
|
Importo complessivo dei recuperi diretti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280
|
Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0310
|
SERVIZI BANCARI A CARATTERE COMMERCIALE (COMMERCIAL BANKING) [CB]
|
Numero di eventi (eventi nuovi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0320
|
Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0330
|
Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340
|
Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350
|
Perdita singola massima
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0360
|
Somma delle cinque maggiori perdite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0370
|
Importo complessivo dei recuperi diretti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380
|
Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0410
|
SERVIZI BANCARI AL DETTAGLIO (RETAIL BANKING) [RB]
|
Numero di eventi (eventi nuovi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420
|
Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0430
|
Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0440
|
Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0450
|
Perdita singola massima
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0460
|
Somma delle cinque maggiori perdite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0470
|
Importo complessivo dei recuperi diretti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0480
|
Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0510
|
PAGAMENTI E REGOLAMENTI (PAYMENT AND SETTLEMENT) [PS]
|
Numero di eventi (eventi nuovi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0520
|
Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0530
|
Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0540
|
Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0550
|
Perdita singola massima
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0560
|
Somma delle cinque maggiori perdite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0570
|
Importo complessivo dei recuperi diretti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0580
|
Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0610
|
GESTIONI FIDUCIARIE (AGENCY SERVICES) [AS]
|
Numero di eventi (eventi nuovi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0620
|
Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0630
|
Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0640
|
Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0650
|
Perdita singola massima
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0660
|
Somma delle cinque maggiori perdite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0670
|
Importo complessivo dei recuperi diretti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0680
|
Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0710
|
GESTIONI PATRIMONIALI (ASSET MANAGEMENT) [AM]
|
Numero di eventi (eventi nuovi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0720
|
Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0730
|
Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0740
|
Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0750
|
Perdita singola massima
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0760
|
Somma delle cinque maggiori perdite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0770
|
Importo complessivo dei recuperi diretti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0780
|
Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0810
|
ELEMENTI D'IMPRESA (CORPORATE ITEMS) [CI]
|
Numero di eventi (eventi nuovi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0820
|
Importo delle perdite lorde (eventi nuovi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0830
|
Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0840
|
Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0850
|
Perdita singola massima
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0860
|
Somma delle cinque maggiori perdite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0870
|
Importo complessivo dei recuperi diretti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0880
|
Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0910
|
TOTALE LINEE DI BUSINESS
|
Numero di eventi (eventi nuovi). di cui:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0911
|
relativi a perdite ≥ 10 000 e < 20 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0912
|
relativi a perdite ≥ 20 000 e < 100 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0913
|
relativi a perdite ≥ 100 000 e < 1 000 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0914
|
relative a perdite ≥ 1 000 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0920
|
Importo delle perdite lorde (eventi nuovi). di cui:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0921
|
relativi a perdite ≥ 10 000 e < 20 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0922
|
relativi a perdite ≥ 20 000 e < 100 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0923
|
|
relativi a perdite ≥ 100 000 e < 1 000 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0924
|
relative a perdite ≥ 1 000 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0930
|
Numero di eventi soggetti ad adeguamenti per perdite. di cui:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0935
|
di cui: numero di eventi soggetti ad un adeguamento positivo per perdite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0936
|
di cui: numero di eventi soggetti ad un adeguamento negativo per perdite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0940
|
Adeguamenti per perdite relativi a precedenti periodi di riferimento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0945
|
di cui: importi positivi di adeguamenti per perdite (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0946
|
di cui: importi negativi di adeguamenti per perdite (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0950
|
|
Perdita singola massima
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0960
|
Somma delle cinque maggiori perdite
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0970
|
Importo complessivo dei recuperi diretti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0980
|
Importo complessivo dei recuperi da assicurazioni e altri meccanismi di trasferimento del rischio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 17.02 — RISCHIO OPERATIVO: GRANDI EVENTI DI PERDITA (OPR DETAILS 2)
|
|
ID dell'evento
|
Data della contabilizzazione
|
Data dell'evento
|
Data di scoperta
|
Tipo di evento
|
Perdita lorda
|
Perdita lorda al netto dei recuperi diretti
|
PERDITA LORDA PER LINEA DI BUSINESS
|
Nome del soggetto giuridico
|
Codice
|
Tipo di codice
|
Unità operativa
|
Descrizione
|
|
Servizi finanziari per l'impresa (Corporate Finance) [CF]
|
Negoziazioni e vendite (Trading and Sales) [TS]
|
Intermediazione al dettaglio (Retail Brokerage) [RBr]
|
Servizi bancari a carattere commerciale (Commercial Banking) [CB]
|
Servizi bancari al dettaglio (Retail Banking) [RB]
|
Pagamenti e regolamenti (Payment and Settlement) [PS]
|
Gestioni fiduciarie (Agency Services) [AS]
|
Gestioni patrimoniali (Asset Management) [AM]
|
Elementi d'impresa (Corporate Items) [CI]
|
|
Riga
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0181
|
0185
|
0190
|
0200
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 18.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER I RISCHI DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI (MKR SA TDI)
Valuta:
|
|
POSIZIONI
|
REQUISITI DI FONDI PROPRI
|
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
|
|
TUTTE LE POSIZIONI
|
POSIZIONI NETTE
|
POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE
|
|
LUNGHE
|
CORTE
|
LUNGHE
|
CORTE
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
|
0010
|
STRUMENTI DI DEBITO NEGOZIATI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
Cella collegata a CA2
|
|
0011
|
Rischio generico
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0012
|
Derivati
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0013
|
Altre attività e passività
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
Metodo basato sulla scadenza
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
Zona 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
0 ≤ 1 mese
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
> 1 ≤ 3 mesi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
> 3 ≤ 6 mesi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
> 6 ≤ 12 mesi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
Zona 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
> 1 ≤ 2 (1,9 per cedola di meno del 3%) anni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 per cedola di meno del 3%) anni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 per cedola di meno del 3%) anni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
Zona 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 per cedola di meno del 3%) anni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 per cedola di meno del 3%) anni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 per cedola di meno del 3%) anni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 per cedola di meno del 3%) anni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 per cedola di meno del 3%) anni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180
|
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 per cedola di meno del 3%) anni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190
|
(> 12,0 ≤ 20,0 per cedola di meno del 3%) anni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200
|
(> 20 per cedola di meno del 3%) anni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0210
|
Metodo basato sulla durata finanziaria
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220
|
Zona 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0230
|
Zona 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0240
|
Zona 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0250
|
Rischio specifico
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0251
|
Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260
|
Titoli di debito nell'ambito della prima categoria della tabella 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0270
|
Titoli di debito nell'ambito della seconda categoria della tabella 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280
|
Con durata residua ≤ 6 mesi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0290
|
Con durata residua > 6 mesi e ≤ 24 mesi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300
|
Con durata residua > 24 mesi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0310
|
Titoli di debito nell'ambito della terza categoria della tabella 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0320
|
Titoli di debito nell'ambito della quarta categoria della tabella 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0321
|
Derivati su crediti di tipo «nth-to-default» provvisti di rating
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0325
|
Requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0330
|
Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350
|
Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0360
|
Metodo semplificato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0370
|
Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380
|
Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0385
|
Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0390
|
Metodo della matrice per la valutazione degli scenari
|
|
|
|
|
|
|
|
C 19.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SU CARTOLARIZZAZIONI (MKR SA SEC)
|
|
TUTTE LE POSIZIONI
|
(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI
|
POSIZIONI NETTE
|
RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (LUNGHE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
|
RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (CORTE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
|
RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI
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EFFETTO GENERALE (RETTIFICA) DOVUTO ALLA VIOLAZIONE DEL CAPO 2 DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/2402
|
PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE
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DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE / REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI
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LUNGHE
|
CORTE
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(-) LUNGHE
|
(-) CORTE
|
LUNGHE
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CORTE
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[0 - 10%]
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[10 - 12 %]
|
[12 - 20 %]
|
[20 - 40 %]
|
[40 - 100 %]
|
[100 - 150 %]
|
[150 - 200 %]
|
[200 - 225 %]
|
[225 - 250 %]
|
[250 - 300 %]
|
[300 - 350 %]
|
[350 - 425 %]
|
[425 - 500 %]
|
[500 - 650 %]
|
[650 - 750 %]
|
[750 - 850 %]
|
[850 - 1 250 %]
|
[0 - 10%]
|
[10 - 12 %]
|
[12 - 20 %]
|
[20 - 40 %]
|
[40 - 100 %]
|
[100 - 150 %]
|
[150 - 200 %]
|
[200 - 225 %]
|
[225 - 250 %]
|
[250 - 300 %]
|
[300 - 350 %]
|
[350 - 425 %]
|
[425 - 500 %]
|
[500 - 650 %]
|
[650 - 750 %]
|
[750 - 850 %]
|
[850 - 1 250 %]
|
1 250%
|
SEC-IRBA
|
SEC-SA
|
SEC-ERBA
|
METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA
|
TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE
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ALTRO (RW = 1 250 %)
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POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE
|
POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE
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0010
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0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0061
|
0062
|
0063
|
0064
|
0065
|
0066
|
0071
|
0072
|
0073
|
0074
|
0075
|
0076
|
0077
|
0078
|
0079
|
0081
|
0082
|
0085
|
0086
|
0087
|
0088
|
0089
|
0091
|
0092
|
0093
|
0094
|
0095
|
0096
|
0097
|
0098
|
0099
|
0101
|
0102
|
0103
|
0104
|
0402
|
0403
|
0404
|
0405
|
0900
|
0406
|
0530
|
0540
|
0570
|
0601
|
|
0010
|
ESPOSIZIONI TOTALI
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
Cella collegata a MKR SA TDI {325:060}
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0020
|
di cui: RICARTOLARIZZAZIONI
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|
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0030
|
CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI
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|
0040
|
CARTOLARIZZAZIONI
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|
0041
|
DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
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|
0050
|
RICARTOLARIZZAZIONI
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0060
|
INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI
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|
|
0070
|
CARTOLARIZZAZIONI
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0071
|
DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
0080
|
RICARTOLARIZZAZIONI
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|
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|
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0090
|
PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI
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|
|
0100
|
CARTOLARIZZAZIONI
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|
|
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|
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|
|
|
|
0101
|
DI CUI: AMMISSIBILI AL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO AI FINI PATRIMONIALI
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|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
0110
|
RICARTOLARIZZAZIONI
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 20.00 - RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO SPECIFICO SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI CORRELAZIONE (MKR SA CTP)
|
|
TUTTE LE POSIZIONI
|
(-) POSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI
|
POSIZIONI NETTE
|
RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (LUNGHE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
|
RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE (CORTE) IN BASE AI FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO
|
RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI NETTE IN BASE AI METODI
|
PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE
|
DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE
|
REQUISITI DI FONDI PROPRI TOTALI
|
|
LUNGHE
|
CORTE
|
(-) LUNGHE
|
(-) CORTE
|
LUNGHE
|
CORTE
|
[0 - 10%]
|
[10 - 12 %]
|
[12 - 20 %]
|
[20 - 40 %]
|
[40 - 100 %]
|
[100 - 250 %]
|
[250 - 350 %]
|
[350 - 425 %]
|
[425 - 650 %]
|
[650 - 1 250 %]
|
1 250%
|
[0 - 10%]
|
[10 - 12 %]
|
[12 - 20 %]
|
[20 - 40 %]
|
[40 - 100 %]
|
[100 - 250 %]
|
[250 - 350 %]
|
[350 - 425 %]
|
[425 - 650 %]
|
[650 - 1 250 %]
|
1 250%
|
SEC-IRBA
|
SEC-SA
|
SEC-ERBA
|
METODO DELLA VALUTAZIONE INTERNA
|
TRATTAMENTO SPECIFICO PER I SEGMENTI SENIOR DELLE CARTOLARIZZAZIONI AMMISSIBILI DI ESPOSIZIONI DETERIORATE
|
ALTRO (RW = 1 250%)
|
POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE
|
POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE
|
POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE
|
POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0071
|
0072
|
0073
|
0074
|
0075
|
0076
|
0077
|
0078
|
0079
|
0081
|
0082
|
0086
|
0087
|
0088
|
0089
|
0091
|
0092
|
0093
|
0094
|
0095
|
0096
|
0097
|
0402
|
0403
|
0404
|
0405
|
0900
|
0406
|
0410
|
0420
|
0430
|
0440
|
0450
|
|
0010
|
ESPOSIZIONI TOTALI
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
Cella collegata a MKR SA TDI {0330:0060}
|
|
|
POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE
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0020
|
CEDENTE: ESPOSIZIONI TOTALI
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
CARTOLARIZZAZIONI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
ALTRE POSIZIONI DEL CTP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
INVESTITORE: ESPOSIZIONI TOTALI
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
CARTOLARIZZAZIONI
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
ALTRE POSIZIONI DEL CTP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
PROMOTORE: ESPOSIZIONI TOTALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
CARTOLARIZZAZIONI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
ALTRE POSIZIONI DEL CTP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT:
|
|
0110
|
DERIVATI SU CREDITI DI TIPO NTH-TO-DEFAULT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
ALTRE POSIZIONI DEL CTP
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 21.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODO STANDARDIZZATO PER IL RISCHIO DI POSIZIONE SU STRUMENTI DI CAPITALE (MKR SA EQU)
Mercato nazionale:
|
|
POSIZIONI
|
REQUISITI DI FONDI PROPRI
|
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
|
|
TUTTE LE POSIZIONI
|
POSIZIONI NETTE
|
POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE
|
|
LUNGHE
|
CORTE
|
|
LUNGHE
|
CORTE
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
|
0010
|
STRUMENTI DI CAPITALE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
Cella collegata a CA
|
|
0020
|
Rischio generico
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0021
|
Derivati
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0022
|
Altre attività e passività
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
Contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati soggetti a un metodo particolare
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
Strumenti di capitale diversi dai contratti future su indici azionari negoziati in Borsa ampiamente diversificati
|
|
|
|
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|
|
|
|
0050
|
Rischio specifico
|
|
|
|
|
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|
|
|
0090
|
Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
Metodo semplificato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0125
|
Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
Metodo della matrice per la valutazione degli scenari
|
|
|
|
|
|
|
|
C 22.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER IL RISCHIO DI CAMBIO (MKR SA FX)
|
|
TUTTE LE POSIZIONI
|
POSIZIONI NETTE
|
POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE (comprese le posizioni non compensate ridistribuite in valute non utilizzate per le segnalazioni soggette al trattamento specifico previsto per le posizioni compensate)
|
REQUISITI DI FONDI PROPRI
|
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
|
|
LUNGHE
|
CORTE
|
LUNGHE
|
CORTE
|
LUNGHE
|
CORTE
|
COMPENSATE
|
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
|
0010
|
POSIZIONI TOTALI
|
|
|
|
|
|
|
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Cella collegata a CA
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0020
|
Valute strettamente correlate
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0025
|
di cui: valuta utilizzata per le segnalazioni
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0030
|
Tutte le altre valute (compresi gli OIC trattati come valute diverse)
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0040
|
Oro
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|
0050
|
Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)
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|
0060
|
Metodo semplificato
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0070
|
Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma
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|
0080
|
Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega
|
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|
0085
|
Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui
|
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|
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|
0090
|
Metodo della matrice per la valutazione degli scenari
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|
|
RIPARTIZIONE DELLE POSIZIONI TOTALI (COMPRESE LE VALUTE UTILIZZATE PER LE SEGNALAZIONI) PER TIPO DI ESPOSIZIONE
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0100
|
Attività e passività diverse dagli elementi fuori bilancio e dai derivati
|
|
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0110
|
Elementi fuori bilancio
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0120
|
Derivati
|
|
|
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|
Voci per memoria: POSIZIONI IN VALUTA
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0130
|
EUR
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|
|
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|
|
|
0140
|
Lek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
Peso argentino
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
Dollaro australiano
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
0170
|
Real brasiliano
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180
|
Lev bulgaro
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190
|
Dollaro canadese
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200
|
Corona ceca
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0210
|
Corona danese
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220
|
Lira egiziana
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0230
|
Lira sterlina
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0240
|
Fiorino ungherese
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0250
|
Yen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0270
|
Litas lituano
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280
|
Denar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0290
|
Peso messicano
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300
|
Zloty
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0310
|
Leu romeno
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0320
|
Rublo russo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0330
|
Dinaro serbo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340
|
Corona svedese
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350
|
Franco svizzero
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0360
|
Lira turca
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0370
|
Hrivnia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380
|
Dollaro statunitense
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0390
|
Corona islandese
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0400
|
Corona norvegese
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0410
|
Dollaro di Hong Kong
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420
|
Nuovo dollaro di Taiwan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0430
|
Dollaro neozelandese
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0440
|
Dollaro di Singapore
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0450
|
Won
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0460
|
Renminbi-yuan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0470
|
Altro
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0480
|
Kuna croata
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 23.00 — RISCHIO DI MERCATO: METODI STANDARDIZZATI PER LE MERCI (MKR SA COM)
|
|
TUTTE LE POSIZIONI
|
POSIZIONI NETTE
|
POSIZIONI SOGGETTE A COPERTURA PATRIMONIALE
|
REQUISITI DI FONDI PROPRI
|
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
|
|
LUNGHE
|
CORTE
|
|
LUNGHE
|
CORTE
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
|
0010
|
POSIZIONI TOTALI IN MERCI
|
|
|
|
|
|
|
Cella collegata a CA
|
|
0020
|
Metalli preziosi (tranne l'oro)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
Metalli comuni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
Prodotti agricoli («softs»)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
Altri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
di cui prodotti energetici (petrolio, gas)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
Metodo basato sulle fasce di scadenza
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
Metodo semplificato: tutte le posizioni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
Requisiti aggiuntivi per le opzioni (rischi non delta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
Metodo semplificato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio gamma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
Metodo delta-plus - requisiti aggiuntivi per il rischio vega
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0135
|
Metodo delta-plus - opzioni e warrant non continui
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
Metodo della matrice per la valutazione degli scenari
|
|
|
|
|
|
|
|
C 24.00 — MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI MERCATO (MKR IM)
|
|
VaR
|
VaR IN CONDIZIONI DI STRESS
|
COPERTURA PATRIMONIALE PER IL RISCHIO INCREMENTALE DI DEFAULT E DI MIGRAZIONE
|
COPERTURA PATRIMONIALE PER TUTTI I RISCHI DI PREZZO PER IL CTP
|
REQUISITI DI FONDI PROPRI
|
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
|
Numero di scostamenti durante i 250 giorni lavorativi precedenti
|
Fattore moltiplicativo del VaR (mc)
|
Fattore moltiplicativo del VaR in condizioni di stress (ms)
|
COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP - POSIZIONI NETTE LUNGHE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE
|
COPERTURA PRESUNTA PER IL REQUISITO MINIMO DEL CTP - POSIZIONI NETTE CORTE PONDERATE DOPO L'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE
|
|
FATTORE MOLTIPLICATIVO (mc) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaRavg)
|
GIORNO PRECEDENTE (VaRt-1)
|
FATTORE MOLTIPLICATIVO (ms) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaRavg)
|
ULTIMO DISPONIBILE (SVaRt-1)
|
MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE
|
ULTIMA MISURA
|
REQUISITO MINIMO
|
MISURA MEDIA SU 12 SETTIMANE
|
ULTIMA MISURA
|
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
|
0010
|
POSIZIONI TOTALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cella collegata a CA
|
|
|
|
|
|
|
|
Voci per memoria: RIPARTIZIONE DEL RISCHIO DI MERCATO
|
|
0020
|
Strumenti di debito negoziati
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
Strumenti di debito negoziati - Rischio generico
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
Strumenti di debito negoziati - Rischio specifico
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
Strumenti di capitale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
Strumenti di capitale - Rischio generico
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
Strumenti di capitale - Rischio specifico
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
Rischio di cambio
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
Rischio di posizione in merci
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
Importo complessivo per il rischio generico
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
Importo complessivo per il rischio specifico
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 25.00 — RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO (CVA)
|
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE
|
VaR
|
VaR IN CONDIZIONI DI STRESS
|
REQUISITI DI FONDI PROPRI
|
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO
|
VOCI PER MEMORIA
|
VALORI NOZIONALI DELLA COPERTURA DEL RISCHIO DI CVA
|
|
|
di cui: derivati OTC
|
di cui: operazioni di finanziamento tramite titoli
|
FATTORE MOLTIPLICATIVO (mc) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (VaRavg)
|
GIORNO PRECEDENTE (VaRt-1)
|
FATTORE MOLTIPLICATIVO (ms) x MEDIA DEI 60 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI (SVaRavg)
|
ULTIMO DISPONIBILE (SVaRt-1)
|
Numero di controparti
|
di cui: utilizzo di una variabile proxy per determinare il differenziale creditizio
|
CVA SOSTENUTO
|
CDS SINGLE NAME
|
CDS DELL'INDICE
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
|
0010
|
Rischio totale di CVA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Link a {CA2;r640;c010}
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
In base al metodo avanzato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Link a {CA2;r650;c010}
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
In base al metodo standardizzato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Link a {CA2;r660;c010}
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
In base al metodo dell'esposizione originaria (OEM)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Link a {CA2;r670;c010}
|
|
|
|
|
|
C 32.01 - Valutazione prudente: attività e passività valutate al fair value (valore equo) (PRUVAL 1)
|
|
ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
|
|
ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) ESCLUSE A CAUSA DELL'IMPATTO PARZIALE SUL CET1
|
ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) INCLUSE NELLA SOGLIA DI CUI ALL'ART. 4, PAR. 1
|
|
|
DI CUI: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
|
PERFETTAMENTE CORRISPONDENTI
|
CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
|
FILTRI PRUDENZIALI
|
ALTRO
|
COMMENTI PER ALTRO
|
DI CUI: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
|
0010
|
1
|
ATTIVITÀ E PASSIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
1.1
|
ATTIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
1.1.1
|
ATTIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
1.1.2
|
ATTIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
1.1.3
|
ATTIVITÀ FINANZIARIE NON PER NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIAMENTE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
1.1.4
|
ATTIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
1.1.5
|
ATTIVITÀ FINANZIARIE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELLE ALTRE COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
1.1.6
|
ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
1.1.7
|
ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO A PATRIMONIO NETTO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
1.1.8
|
ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON DERIVATE E NON PER NEGOZIAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
1.1.9
|
DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
1.1.10
|
VARIAZIONI DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DEGLI ELEMENTI COPERTI IN UNA COPERTURA DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
1.1.11
|
PARTECIPAZIONI IN FILIAZIONI, IN JOINT VENTURE E IN SOCIETÀ COLLEGATE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
1.1.12
|
(-) SCARTI DI GARANZIA RELATIVI AD ATTIVITÀ PER NEGOZIAZIONE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0142
|
1.1.13
|
ALTRI ATTIVI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0143
|
1.1.14
|
ATTIVITÀ NON CORRENTI E GRUPPI IN DISMISSIONE CLASSIFICATI COME POSSEDUTI PER LA VENDITA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
1.2
|
PASSIVITÀ TOTALI VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
1.2.1
|
PASSIVITÀ FINANZIARIE POSSEDUTE PER NEGOZIAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
1.2.2
|
PASSIVITÀ FINANZIARIE PER NEGOZIAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180
|
1.2.3
|
PASSIVITÀ FINANZIARIE DESIGNATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) RILEVATO NELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190
|
1.2.4
|
DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200
|
1.2.5
|
Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura di portafoglio dal rischio di tasso di interesse
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0210
|
1.2.6
|
SCARTI DI GARANZIA RELATIVI A PASSIVITÀ PER NEGOZIAZIONE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220
|
1.2.7
|
ALTRI PASSIVI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0230
|
1.2.8
|
PASSIVITÀ INCLUSE IN GRUPPI IN DISMISSIONE CLASSIFICATI COME POSSEDUTI PER LA VENDITA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 32.02 - VALUTAZIONE PRUDENTE: METODO DI BASE (PRUVAL 2)
|
|
AVA A LIVELLO DI CATEGORIA
|
AVA TOTALE
|
INCERTEZZA «UPSIDE»
|
ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
|
RICAVI QTD
|
DIFFERENZA IPV
|
RETTIFICHE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
|
P&L DEL GIORNO 1
|
SPIEGAZIONE DESCRIZIONE
|
|
INCERTEZZA DELLE QUOTAZIONI DI MERCATO
|
|
COSTI DI CHIUSURA
|
|
RISCHI DEL MODELLO
|
|
POSIZIONI CONCENTRATE
|
COSTI AMMINISTRATIVI FUTURI
|
CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI
|
RISCHIO OPERATIVO
|
ATTIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
|
PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
|
INCERTEZZA DELLE QUOTAZIONI DI MERCATO
|
COSTI DI CHIUSURA
|
MODELLO RISCHIO
|
POSIZIONI CONCENTRATE
|
DIFFERENZIALI CREDITIZI NON REALIZZATI
|
COSTI DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO (FUNDING)
|
COSTI AMMINISTRATIVI FUTURI
|
CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI
|
RISCHIO OPERATIVO
|
|
DI CUI: CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI
|
DI CUI: CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI
|
DI CUI: CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
0190
|
0200
|
0210
|
0220
|
0230
|
0240
|
0250
|
0260
|
0270
|
|
0010
|
1
|
METODO DI BASE TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020
|
|
DI CUI: PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
1.1
|
PORTAFOGLI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 9 A 17 - TOTALE A LIVELLO DI CATEGORIA POST-DIVERSIFICAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
1.1.1
|
TOTALE A LIVELLO DI CATEGORIA PRE-DIVERSIFICAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
1.1.1*
|
DI CUI: AVA PER DIFFERENZIALI CREDITIZI NON REALIZZATI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
1.1.1**
|
DI CUI: AVA PER COSTI DI INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO (FUNDING)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
1.1.1***
|
DI CUI: AVA CUI È ATTRIBUITO VALORE ZERO A NORMA DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
1.1.1****
|
DI CUI: AVA CUI È ATTRIBUITO VALORE ZERO A NORMA DELL'ARTICOLO 10, PARAGRAFI 2 E 3, DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
1.1.1.1
|
TASSI DI INTERESSE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
1.1.1.2
|
CAMBIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
1.1.1.3
|
CREDITO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
1.1.1.4
|
STRUMENTI DI CAPITALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
1.1.1.5
|
MERCI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
1.1.2
|
(-) BENEFICI DELLA DIVERSIFICAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150
|
1.1.2.1
|
(-) BENEFICIO DELLA DIVERSIFICAZIONE CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
1.1.2.2
|
(-) BENEFICIO DELLA DIVERSIFICAZIONE CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170
|
1.1.2.2*
|
VOCE PER MEMORIA: AVA PRE-DIVERSIFICAZIONE RIDOTTI DI OLTRE IL 90% DALLA DIVERSIFICAZIONE UTILIZZANDO IL METODO 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180
|
1.2
|
PORTAFOGLI CALCOLATI SECONDO L'APPROCCIO ALTERNATIVO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190
|
1.2.1
|
100% DEL PROFITTO NON REALIZZATO NETTO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200
|
1.2.2
|
10% DEL VALORE NOZIONALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0210
|
1.2.3
|
25 % DEL VALORE INIZIALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 32.03 - Valutazione prudente: AVA per i rischi del modello (PRUVAL 3)
|
RANK
|
MODELLO
|
CATEGORIA DI RISCHIO
|
PRODOTTO
|
RILEVABILITÀ
|
AVA PER I RISCHI DEL MODELLO
|
|
|
AVA AGGREGATO CALCOLATO UTILIZZANDO IL METODO 2
|
ATTIVITÀ E PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
|
DIFFERENZA IPV (TEST DELL'OUTPUT)
|
COPERTURA IPV (TEST DELL'OUTPUT)
|
RETTIFICHE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
|
P&L DEL GIORNO 1
|
|
DI CUI: UTILIZZANDO L'APPROCCIO BASATO SU ESPERTI
|
DI CUI: AGGREGATO UTILIZZANDO IL METODO 2
|
ATTIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
|
PASSIVITÀ VALUTATE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
|
RISCHI DEL MODELLO
|
CHIUSURE ANTICIPATE DELLE POSIZIONI
|
|
0005
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 32.04 - Valutazione prudente: AVA per le posizioni concentrate (PRUVAL 4)
|
RANK
|
CATEGORIA DI RISCHIO
|
PRODOTTO
|
SOTTOSTANTE
|
DIMENSIONE DELLA POSIZIONE CONCENTRATA
|
MISURA DELLA DIMENSIONE
|
VALORE DI MERCATO
|
PERIODO DI USCITA PRUDENTE
|
AVA PER LE POSIZIONI CONCENTRATE
|
RETTIFICA DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO) PER LE POSIZIONI CONCENTRATE
|
DIFFERENZA IPV
|
|
0005
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 33.00 — ESPOSIZIONI VERSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER PAESE DELLA CONTROPARTE (GOV)
Paese:
|
|
Esposizioni dirette
|
Voce per memoria: derivati su crediti venduti su esposizioni verso amministrazioni pubbliche
|
Valore dell'esposizione
|
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio
|
|
Esposizioni in bilancio
|
Riduzione di valore accumulata
|
|
Variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito
|
|
|
Derivati
|
Esposizioni fuori bilancio
|
|
Valore contabile lordo totale delle attività finanziarie non derivate
|
Valore contabile totale delle attività finanziarie non derivate (al netto delle posizioni corte)
|
Attività finanziarie non derivate in base ai portafogli contabili
|
Posizioni corte
|
|
|
|
|
Derivati con fair value (valore equo) positivo
|
Derivati con fair value (valore equo) negativo
|
Importo nominale
|
Accantonamenti
|
Vlore equo) dovute al rischio di credito
|
Derivati con fair value (valore equo) positivo - Valore contabile
|
Derivati con fair value (valore equo) negativo - Valore contabile
|
|
Attività finanziarie possedute per negoziazione
|
Attività finanziarie per negoziazione
|
Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
|
Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
|
Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio
|
Attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo
|
Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto
|
Attività finanziarie al costo ammortizzato
|
Attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate secondo un metodo basato sul costo
|
Altre attività finanziarie non derivate e non per negoziazione
|
di cui: posizioni corte da prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo classificati come posseduti per negoziazione o attività finanziarie per negoziazione
|
di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto
|
di cui: da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, da attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio o da attività finanziarie non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio
|
di cui: da attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo o da attività finanziarie non derivate e non per negoziazione valutate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto
|
Valore contabile
|
Importo nozionale
|
Valore contabile
|
Importo nozionale
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
0170
|
0180
|
0190
|
0200
|
0210
|
0220
|
0230
|
0240
|
0250
|
0260
|
0270
|
0280
|
0290
|
0300
|
|
0010
|
Esposizioni totali
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL RISCHIO, AL METODO REGOLAMENTARE E ALLE CLASSI DI ESPOSIZIONI
|
|
0020
|
Esposizioni soggette al quadro relativo al rischio di credito
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030
|
Metodo standardizzato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040
|
Amministrazioni centrali
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050
|
Amministrazioni regionali o autorità locali
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060
|
Organismi del settore pubblico
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070
|
Organizzazioni internazionali
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0075
|
Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo standardizzato (SA)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080
|
Metodo IRB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090
|
Amministrazioni centrali
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100
|
Amministrazioni regionali o autorità locali [Amministrazioni centrali]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110
|
Amministrazioni regionali o autorità locali [Enti]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120
|
Organismi del settore pubblico [Amministrazioni centrali]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130
|
Organismi del settore pubblico [Enti]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140
|
Organizzazioni internazionali [Amministrazioni centrali]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0155
|
Altre esposizioni verso amministrazioni pubbliche soggette al metodo IRB
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160
|
Esposizioni nel quadro del rischio di mercato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER DURATA RESIDUA
|
|
0170
|
[0 - 3M]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180
|
[3M - 1A]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190
|
[1A - 2A]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200
|
[2A - 3A]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0210
|
[3A - 5A]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220
|
[5A - 10A]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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0230
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[oltre 10A]
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C 35.01 — COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE: IL CALCOLO DELLE DEDUZIONI PER ESPOSIZIONI DETERIORATE (NPE LC1)
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Tempo trascorso dalla classificazione delle esposizioni come deteriorate
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Totale
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<= 1 anno
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> 1 anno <= 2 anni
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> 2 anni <= 3 anni
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> 3 anni <= 4 anni
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> 4 anni <= 5 anni
|
> 5 anni <= 6 anni
|
> 6 anni <= 7 anni
|
> 7 anni <= 8 anni
|
> 8 anni <= 9 anni
|
> 9 anni
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0010
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0020
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0030
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0040
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0050
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0060
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0070
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0080
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0090
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0100
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0110
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0010
|
Importo applicabile della copertura insufficiente
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REQUISITO DI COPERTURA MINIMA
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0020
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Requisito di copertura minima totale
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0030
|
Parte non garantita delle NPE
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0040
|
Parte garantita delle NPE
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0050
|
Valore dell'esposizione
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0060
|
Parte non garantita delle NPE
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0070
|
Parte garantita delle NPE
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COPERTURA DISPONIBILE
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0080
|
Totale accantonamenti e rettifiche o deduzioni (massimale)
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0090
|
Totale accantonamenti e rettifiche o deduzioni (senza massimale)
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0100
|
Rettifiche di valore su crediti specifiche
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0110
|
Rettifiche di valore supplementari
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0120
|
Altre riduzioni dei fondi propri
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0130
|
Deduzioni in base al metodo IRB
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0140
|
Differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo dovuto dal debitore
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0150
|
Importi cancellati dall'ente da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata.
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C 35.02 — COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE: REQUISITI DI COPERTURA MINIMA E VALORI DELL'ESPOSIZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE ESCLUSE QUELLE OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE SOGGETTE ALL'ARTICOLO 47 QUATER, PARAGRAFO 6, DEL CRR (NPE LC2)
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|
Tempo trascorso dalla classificazione delle esposizioni come deteriorate
|
Totale
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<= 1 anno
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> 1 anno <= 2 anni
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> 2 anni <= 3 anni
|
> 3 anni <= 4 anni
|
> 4 anni <= 5 anni
|
> 5 anni <= 6 anni
|
> 6 anni <= 7 anni
|
> 7 anni <= 8 anni
|
> 8 anni <= 9 anni
|
> 9 anni
|
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0010
|
0020
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0030
|
0040
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0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
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0010
|
REQUISITO DI COPERTURA MINIMA TOTALE
|
|
|
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0020
|
Parte non garantita delle NPE
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|
0030
|
Parte delle NPE garantita da beni immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile
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|
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|
|
|
|
|
|
0040
|
Parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale
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|
0050
|
Parte delle NPE garantita o assicurata da un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione
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0060
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE
|
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0070
|
Parte non garantita delle NPE
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|
|
|
|
|
|
|
|
Fattore
|
|
|
0.35
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
0080
|
Parte delle NPE garantita da beni immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile
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|
|
|
|
|
|
|
|
Fattore
|
|
|
|
0.25
|
0.35
|
0.55
|
0.7
|
0.8
|
0.85
|
1
|
|
|
0090
|
Parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
Fattore
|
|
|
|
0.25
|
0.35
|
0.55
|
0.8
|
1
|
1
|
1
|
|
|
0100
|
Parte delle NPE garantita o assicurata da un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione
|
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|
|
Fattore
|
|
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|
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|
1
|
1
|
1
|
|
C 35.03 — COPERTURA DELLE PERDITE DELLE NPE: REQUISITI DI COPERTURA MINIMA E VALORI DELL'ESPOSIZIONE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE OGGETTO DI MISURE DI CONCESSIONE SOGGETTE ALL'ARTICOLO 47 QUATER, PARAGRAFO 6, DEL CRR (NPE LC3)
|
|
Tempo trascorso dalla classificazione delle esposizioni come deteriorate
|
TOTALE
|
|
<= 1 anno
|
> 1 anno <= 2 anni
|
> 2 anni <= 3 anni
|
> 3 anni <= 4 anni
|
> 4 anni <= 5 anni
|
> 5 anni <= 6 anni
|
> 6 anni <= 7 anni
|
> 7 anni <= 8 anni
|
> 8 anni <= 9 anni
|
> 9 anni
|
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
|
0010
|
REQUISITO DI COPERTURA MINIMA TOTALE
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
0020
|
Parte non garantita delle NPE
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
0030
|
Parte delle NPE garantita da beni immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile
|
|
|
|
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|
|
|
0040
|
Parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale
|
|
|
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|
|
|
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|
|
0050
|
VALORE DELL'ESPOSIZIONE
|
|
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|
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0060
|
Parte non garantita delle NPE Prima misura di concessione applicata tra 1 e 2 anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata (> 1 anno; <= 2 anni)
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fattore
|
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
0070
|
Parte delle NPE garantita da beni immobili o prestiti su immobili residenziali garantiti da un fornitore di protezione ammissibile Ripartizione per punto nel tempo dell'introduzione della prima misura di concessione
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
0080
|
>2 e < = 3 anni dopo la classificazione come NPE
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
Fattore
|
|
|
0
|
0
|
0.35
|
0.55
|
0.7
|
0.8
|
0.85
|
1
|
|
|
0090
|
>3 e < = 4 anni dopo la classificazione come NPE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fattore
|
|
|
|
0.25
|
0.25
|
0.55
|
0.7
|
0.8
|
0.85
|
1
|
|
|
0100
|
>4 e < = 5 anni dopo la classificazione come NPE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fattore
|
|
|
|
|
0.35
|
0.35
|
0.7
|
0.8
|
0.85
|
1
|
|
|
0110
|
>5 e < = 6 anni dopo la classificazione come NPE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fattore
|
|
|
|
|
|
0.55
|
0.55
|
0.8
|
0.85
|
1
|
|
|
0120
|
Parte delle NPE garantita da altra protezione del credito di tipo reale o di tipo personale Ripartizione per punto nel tempo dell'introduzione della prima misura di concessione
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
0130
|
>2 e < = 3 anni dopo la classificazione come NPE
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
Fattore
|
|
|
0
|
0
|
0.35
|
0.55
|
0.8
|
1
|
1
|
1
|
|
|
0140
|
>3 e < = 4 anni dopo la classificazione come NPE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fattore
|
|
|
|
0.25
|
0.25
|
0.55
|
0.8
|
1
|
1
|
1
|
|
|
0150
|
>4 e < = 5 anni dopo la classificazione come NPE
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fattore
|
|
|
|
|
0.35
|
0.35
|
0.8
|
1
|
1
|
1
|
|
|
0160
|
>5 e < = 6 anni dopo la classificazione come NPE
|
|
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|
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|
|
Fattore
|
|
|
|
|
|
0.55
|
0.55
|
1
|
1
|
1
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|
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
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