ZAŁĄCZNIK I

WZORY COREP

Numer wzoru

Kod wzoru

Oznaczenie wzoru / grupy wzorów

Nazwa skrócona

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

CA

1

C 01.00

FUNDUSZE WŁASNE

CA1

2

C 02.00

OWN FUNDS REQUIREMENTS

CA2

3

C 03.00

CAPITAL RATIOS

CA3

4

C 04.00

MEMORANDUM ITEMS

CA4

TRANSITIONAL PROVISIONS

CA5

5.1

C 05.01

TRANSITIONAL PROVISIONS

CA5.1

5.2

C 05.02

INSTRUMENTY PODLEGAJĄCE ZASADZIE PRAW NABYTYCH: INSTRUMENTY NIESTANOWIĄCE POMOCY PAŃSTWA

CA5.2

WYPŁACALNOŚĆ GRUPY

GS

6.1

C 06.01

WYPŁACALNOŚĆ GRUPY: INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH – RAZEM

GS Razem

6.2

C 06.02

WYPŁACALNOŚĆ GRUPY: INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

GS

RYZYKO KREDYTOWE

CR

7

C 07.00

RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ

CR SA

RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB

CR IRB

8.1

C 08.01

RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB

CR IRB 1

8.2

C 08.02

RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB (podział według klas jakości lub pul dłużników)

CR IRB 2

8.3

C 08.03

RYZYKO KREDYTOWE ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB: PODZIAŁ WEDŁUG ZAKRESÓW PD

CR IRB 3

8.4

C 08.04

RYZYKO KREDYTOWE ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW KWOT EKSPOZYCJI WAŻONYCH RYZYKIEM

CR IRB 4

8.5

C 08.05

RYZYKO KREDYTOWE ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB: WERYFIKACJA HISTORYCZNA PD

CR IRB 5

8.5.1

C 08.05.1

RYZYKO KREDYTOWE ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB: WERYFIKACJA HISTORYCZNA PD ZGODNIE Z ART. 180 UST. 1 LIT. F) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 575/2013 (CR IRB 5B)

CR IRB 5B

8.6

C 08.06

RYZYKO KREDYTOWE ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB: METODA KLASYFIKACJI KREDYTOWANIA SPECJALISTYCZNEGO

CR IRB 6

8.7

C 08.07

RYZYKO KREDYTOWE ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB: ZAKRES STOSOWANIA METODY IRB I METODY STANDARDOWEJ

CR IRB 7

PODZIAŁ POD WZGLĘDEM GEOGRAFICZNYM

CR GB

9.1

C 09.01

Tabela 9.1 – Podział ekspozycji pod względem geograficznym według siedziby dłużnika (ekspozycje według metody standardowej)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabela 9.2 – Podział ekspozycji pod względem geograficznym według siedziby dłużnika (ekspozycje według metody IRB)

CR GB 2

9.4

C 09.04

Tabela 9.4 – Podział ekspozycji kredytowych istotnych do celów obliczania bufora antycyklicznego według państw oraz specyficznego dla instytucji wskaźnika bufora antycyklicznego

CCB

RYZYKO KREDYTOWE: KAPITAŁ WŁASNY – WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METOD IRB

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

RYZYKO KREDYTOWE: KAPITAŁ WŁASNY – WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METOD IRB

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

RYZYKO KREDYTOWE: KAPITAŁ WŁASNY – WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METOD IRB. PODZIAŁ EKSPOZYCJI CAŁKOWITYCH WEDŁUG METODY OPARTEJ NA PD/LGD WEDŁUG KLAS JAKOŚCI DŁUŻNIKÓW

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY

CR SETT

13.1

C 13.01

RYZYKO KREDYTOWE: SEKURYTYZACJE

CR SEC

14

C 14.00

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT SEKURYTYZACJI

CR SEC Szczegóły

14.1

C 14.01

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT SEKURYTYZACJI WEDŁUG METODY

CR SEC Szczegóły 2

RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA

CCR

34.01

C 34.01

RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA: WIELKOŚĆ DZIAŁALNOŚCI DOTYCZĄCEJ INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

CCR 1

34.02

C 34.02

RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA: EKSPOZYCJE NA RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA WEDŁUG METODY

CCR 2

34.03

C 34.03

RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA: EKSPOZYCJE NA RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZASTOSOWANO METODY STANDARDOWE: METODA STANDARDOWA DOTYCZĄCA CCR LUB UPROSZCZONA METODA STANDARDOWA DOTYCZĄCA CCR

CCR 3

34.04

C 34.04

RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA: EKSPOZYCJE NA RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZASTOSOWANO METODĘ WYCENY PIERWOTNEJ EKSPOZYCJI (OEM)

CCR 4

34.05

C 34.05

RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA: EKSPOZYCJE NA RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZASTOSOWANO METODĘ MODELI WEWNĘTRZNYCH (IMM)

CCR 5

34.06

C 34.06

RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA: 20 NAJWIĘKSZYCH KONTRAHENTÓW

CCR 6

34.07

C 34.07

RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA: METODA IRB – EKSPOZYCJE NA RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA WEDŁUG KLASY EKSPOZYCJI I SKALI PD

CCR 7

34.08

C 34.08

RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA: SKŁAD ZABEZPIECZEŃ EKSPOZYCJI NA RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA

CCR 8

34.09

C 34.09

RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA: EKSPOZYCJE Z TYTUŁU KREDYTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

CCR 9

34.10

C 34.10

RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA: EKSPOZYCJE WOBEC CCP

CCR 10

34.11

C 34.11

RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW KWOT EKSPOZYCJI WAŻONYCH RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO EKSPOZYCJI NA RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA WEDŁUG METODY MODELI WEWNĘTRZNYCH

CCR 11

RYZYKO OPERACYJNE

OPR

16

C 16.00

RYZYKO OPERACYJNE

OPR

RYZYKO OPERACYJNE: STRATY I ODZYSKANE NALEŻNOŚCI

17.1

C 17.01

RYZYKO OPERACYJNE: STRATY I ODZYSKANE NALEŻNOŚCI WEDŁUG LINII BIZNESOWYCH I RODZAJÓW ZDARZEŃ W OSTATNIM ROKU

OPR SZCZEGÓŁY 1

17.2

C 17.02

RYZYKO OPERACYJNE: ZDARZENIA NAJWIĘKSZYCH STRAT

OPR SZCZEGÓŁY 2

RYZYKO RYNKOWE

MKR

18

C 18.00

RYZYKO RYNKOWE: RYZYKO POZYCJI Z TYTUŁU RYNKOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ

MKR SA TDI

19

C 19.00

RYZYKO RYNKOWE: SZCZEGÓLNE RYZYKO Z TYTUŁU SEKURYTYZACJI WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ

MKR SA SEC

20

C 20.00

RYZYKO RYNKOWE: SZCZEGÓLNE RYZYKO Z TYTUŁU KORELACYJNEGO PORTFELA HANDLOWEGO WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ

MKR SA CTP

21

C 21.00

RYZYKO RYNKOWE: RYZYKO POZYCJI ZWIĄZANE Z PAPIERAMI KAPITAŁOWYMI WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ

MKR SA EQU

22

C 22.00

RYZYKO RYNKOWE: RYZYKO WALUTOWE WEDŁUG METOD STANDARDOWYCH

MKR SA FX

23

C 23.00

RYZYKO RYNKOWE: RYZYKO CEN TOWARÓW WEDŁUG METOD STANDARDOWYCH

MKR SA COM

24

C 24.00

MODELE WEWNĘTRZNE RYZYKA RYNKOWEGO

MKR IM

25

C 25.00

RYZYKO ZWIĄZANE Z KOREKTĄ WYCENY KREDYTOWEJ

CVA

OSTROŻNA WYCENA

MKR

32.1

C 32.01

OSTROŻNA WYCENA: AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ

PRUVAL 1

32.2

C 32.02

OSTROŻNA WYCENA: METODA PODSTAWOWA

PRUVAL 2

32.3

C 32.03

OSTROŻNA WYCENA: AVA Z TYTUŁU RYZYKA MODELU

PRUVAL 3

32.4

C 32.04

OSTROŻNA WYCENA: AVA Z TYTUŁU POZYCJI O DUŻEJ KONCENTRACJI

PRUVAL 4

EKSPOZYCJE WOBEC SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH

MKR

33

C 33.00

EKSPOZYCJE WOBEC SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH WEDŁUG PAŃSTWA KONTRAHENTA

GOV

POKRYCIE STRAT Z TYTUŁU EKSPOZYCJI NIEOBSŁUGIWANYCH

NPE LC

35.1

C 35.01

POKRYCIE STRAT Z TYTUŁU EKSPOZYCJI NIEOBSŁUGIWANYCH: OBLICZANIE ODLICZEŃ Z TYTUŁU EKSPOZYCJI NIEOBSŁUGIWANYCH

NPE LC1

35.2

C 35.02

POKRYCIE STRAT Z TYTUŁU EKSPOZYCJI NIEOBSŁUGIWANYCH: WYMOGI MINIMALNEGO POKRYCIA STRAT I WARTOŚCI EKSPOZYCJI W PRZYPADKU EKSPOZYCJI NIEOBSŁUGIWANYCH, Z WYŁĄCZENIEM EKSPOZYCJI RESTRUKTURYZOWANYCH, KTÓRE SĄ OBJĘTE ART. 47C UST. 6 CRR

NPE LC2

35.3

C 35.03

POKRYCIE STRAT Z TYTUŁU EKSPOZYCJI NIEOBSŁUGIWANYCH: WYMOGI MINIMALNEGO POKRYCIA STRAT I WARTOŚCI EKSPOZYCJI W PRZYPADKU NIEOBSŁUGIWANYCH EKSPOZYCJI RESTRUKTURYZOWANYCH, KTÓRE SĄ OBJĘTE ART. 47C UST. 6 CRR

NPE LC3

Wiersze

Numer identyfikacyjny

Pozycja

Kwota

0010

1

FUNDUSZE WŁASNE

0015

1.1

KAPITAŁ TIER I

0020

1.1.1

KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I

0030

1.1.1.1

Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał podstawowy Tier I

0040

1.1.1.1.1

W pełni opłacone instrumenty kapitałowe

0045

1.1.1.1.1*

w tym: instrumenty kapitałowe subskrybowane przez organy publiczne w sytuacjach nadzwyczajnych

0050

1.1.1.1.2*

Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe

0060

1.1.1.1.3

Ażio emisyjne

0070

1.1.1.1.4

(-) Instrumenty własne w kapitale podstawowym Tier I

0080

1.1.1.1.4.1

(-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I

0090

1.1.1.1.4.2

(-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I

0091

1.1.1.1.4.3

(-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I

0092

1.1.1.1.5

(-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale podstawowym Tier I

0130

1.1.1.2

Zyski zatrzymane

0140

1.1.1.2.1

Zyski zatrzymane w poprzednich latach

0150

1.1.1.2.2

Uznany zysk lub uznana strata

0160

1.1.1.2.2.1

Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej

0170

1.1.1.2.2.2

(-) Część nieuznanego zysku z bieżącego okresu lub nieuznanego zysku rocznego

0180

1.1.1.3

Skumulowane inne całkowite dochody

0200

1.1.1.4

Kapitał rezerwowy

0210

1.1.1.5

Fundusze ogólnego ryzyka bankowego

0220

1.1.1.6

Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale podstawowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych

0230

1.1.1.7

Udział mniejszości uznany w kapitale podstawowym Tier I

0240

1.1.1.8

Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowych udziałów mniejszości

0250

1.1.1.9

Korekty w kapitale podstawowym Tier I z tytułu filtrów ostrożnościowych

0260

1.1.1.9.1

(-) Zwiększenia kapitału własnego z tytułu aktywów sekurytyzowanych

0270

1.1.1.9.2

Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne

0280

1.1.1.9.3

Skumulowane zyski i straty spowodowane zmianami własnego ryzyka kredytowego w zakresie zobowiązań wycenionych według wartości godziwej

0285

1.1.1.9.4

Zyski i straty związane z wyceną według wartości godziwej, wynikające z własnego ryzyka kredytowego instytucji związanego z zobowiązaniami będącymi instrumentami pochodnymi

0290

1.1.1.9.5

(-) Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny

0300

1.1.1.10

(-) Wartość firmy

0310

1.1.1.10.1

(-) Wartość firmy rozliczana jako wartości niematerialne i prawne

0320

1.1.1.10.2

(-) Wartość firmy uwzględniona w wycenie znacznych inwestycji

0330

1.1.1.10.3

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z wartością firmy

0335

1.1.1.10.4

Zaktualizowana wycena księgowa wartości firmy jednostek zależnych wynikającej z konsolidacji jednostek zależnych, możliwej do przypisania osobom trzecim

0340

1.1.1.11

(-) Inne wartości niematerialne i prawne

0350

1.1.1.11.1

(-) Inne wartości niematerialne i prawne przed odliczeniem rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0352

1.1.1.11.1.1

(-) w tym: aktywa będące oprogramowaniem rozliczane jako wartości niematerialne i prawne przed odliczeniem rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0360

1.1.1.11.2

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z innymi wartościami niematerialnymi i prawnymi

0362

1.1.1.11.2.1

w tym: Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z aktywami będącymi oprogramowaniem rozliczanymi jako wartości niematerialne i prawne

0365

1.1.1.11.3

Zaktualizowana wycena księgowa innych wartości niematerialnych i prawnych jednostek zależnych wynikających z konsolidacji jednostek zależnych, możliwych do przypisania osobom trzecim

0370

1.1.1.12

(-) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i niewynikające z różnic przejściowych po odliczeniu powiązanych rezerw z tytułu podatku dochodowego

0380

1.1.1.13

(-) Niedobór korekt z tytułu ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB

0390

1.1.1.14

(-) Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami

0400

1.1.1.14.1

(-) Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami

0410

1.1.1.14.2

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z aktywami funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami

0420

1.1.1.14.3

Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami, które instytucja może wykorzystywać w nieograniczony sposób

0430

1.1.1.15

(-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I

0440

1.1.1.16

(-) Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał dodatkowy Tier I

0450

1.1.1.17

(-) Znaczne pakiety akcji poza sektorem finansowym, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250  %

0460

1.1.1.18

(-) Pozycje sekurytyzacyjne, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250  %

0470

1.1.1.19

(-) Dostawy z późniejszym terminem rozliczenia, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250  %

0471

1.1.1.20

(-) Pozycje w koszyku, w odniesieniu do których instytucja nie może określić wagi ryzyka przy zastosowaniu metody IRB oraz które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250  %

0472

1.1.1.21

(-) Ekspozycje kapitałowe przy zastosowaniu metody modeli wewnętrznych, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250  %

0480

1.1.1.22

(-) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0490

1.1.1.23

(-) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych

0500

1.1.1.24

(-) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0510

1.1.1.25

(-) Kwota przekraczająca próg 17,65 %

0511

1.1.1.25.1

(-) Kwota przekraczająca próg 17,65 % odnosząca się do instrumentów w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0512

1.1.1.25.2

(-) Kwota przekraczająca próg 17,65 % odnosząca się do aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikających z różnic przejściowych

0513

1.1.1.25A

(-) Niedobór pokrycia z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych

0514

1.1.1.25B

(-) Braki z tytułu zobowiązań dotyczących wartości minimalnej

0515

1.1.1.25C

(-) Inne przewidywalne obciążenia podatkowe

0520

1.1.1.26

Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I

0524

1.1.1.27

(-) Dodatkowe odliczenia od kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

0529

1.1.1.28

Elementy kapitału podstawowego Tier I lub odliczenia od kapitału podstawowego Tier I – inne

0530

1.1.2

KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

0540

1.1.2.1

Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał dodatkowy Tier I

0551

1.1.2.1.1

W pełni opłacone, bezpośrednio wyemitowane instrumenty kapitałowe

0560

1.1.2.1.2*

Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe

0571

1.1.2.1.3

Ażio emisyjne

0580

1.1.2.1.4

(-) Instrumenty własne w kapitale dodatkowym Tier I

0590

1.1.2.1.4.1

(-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I

0620

1.1.2.1.4.2

(-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I

0621

1.1.2.1.4.3

(-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I

0622

1.1.2.1.5

(-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale dodatkowym Tier I

0660

1.1.2.2

Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale dodatkowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych

0670

1.1.2.3

Instrumenty emitowane przez jednostki zależne ujmowane w kapitale dodatkowym Tier I

0680

1.1.2.4

Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego ujęcia instrumentów emitowanych przez jednostki zależne w kapitale dodatkowym Tier I

0690

1.1.2.5

(-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I

0700

1.1.2.6

(-) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0710

1.1.2.7

(-) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0720

1.1.2.8

(-) Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II

0730

1.1.2.9

Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale dodatkowym Tier I

0740

1.1.2.10

Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał dodatkowy Tier I (odliczenie w kapitale podstawowym Tier I)

0744

1.1.2.11

(-) Dodatkowe odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I zgodnie z art. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

0748

1.1.2.12

Elementy kapitału dodatkowego Tier I lub odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I – inne

0750

1.2

KAPITAŁ TIER II

0760

1.2.1

Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał Tier II

0771

1.2.1.1

W pełni opłacone, bezpośrednio wyemitowane instrumenty kapitałowe

0780

1.2.1.2*

Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe

0791

1.2.1.3

Ażio emisyjne

0800

1.2.1.4

(-) Instrumenty własne w kapitale Tier II

0810

1.2.1.4.1

(-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II

0840

1.2.1.4.2

(-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II

0841

1.2.1.4.3

(-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II

0842

1.2.1.5

(-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale Tier II

0880

1.2.2

Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale Tier II podlegających zasadzie praw nabytych

0890

1.2.3

Instrumenty emitowane przez jednostki zależne uznane w kapitale Tier II

0900

1.2.4

Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego uznania instrumentów emitowanych przez jednostki zależne w kapitale Tier II

0910

1.2.5

Nadwyżka rezerw ponad oczekiwane uznane straty według metody IRB

0920

1.2.6

Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego według metody standardowej

0930

1.2.7

(-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale Tier II

0940

1.2.8

(-) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0950

1.2.9

(-) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0955

1.2.9A

(-) Nadwyżka odliczeń od zobowiązań kwalifikowalnych ponad zobowiązania kwalifikowalne

0960

1.2.10

Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale Tier II

0970

1.2.11

Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II (odliczenie w kapitale dodatkowym Tier I)

0974

1.2.12

(-) Dodatkowe odliczenia od kapitału Tier II zgodnie z art. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

0978

1.2.13

Elementy kapitału Tier II lub odliczenia od kapitału Tier II – inne

Wiersze

Pozycja

Oznaczenie

Kwota

0010

1

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO

0020

1*

w tym: firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 95 ust. 2 oraz w art. 98 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

0030

1**

w tym: firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 96 ust. 2 oraz w art. 97 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

0040

1.1

KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONYCH RYZYKIEM Z TYTUŁU RYZYKA KREDYTOWEGO, RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA, RYZYKA ROZMYCIA ORAZ DOSTAW Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA

0050

1.1.1

Metoda standardowa (SA)

0051

1.1.1*

w tym: z tytułu dodatkowych, surowszych wymogów ostrożnościowych na podstawie art. 124 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

0060

1.1.1.1

Kategorie ekspozycji według metody standardowej z wyłączeniem pozycji sekurytyzacyjnych

0070

1.1.1.1.01

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych

0080

1.1.1.1.02

Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych

0090

1.1.1.1.03

Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego

0100

1.1.1.1.04

Ekspozycje wobec wielostronnych banków rozwoju

0110

1.1.1.1.05

Ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych

0120

1.1.1.1.06

Ekspozycje wobec instytucji

0130

1.1.1.1.07

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw

0140

1.1.1.1.08

Ekspozycje detaliczne

0150

1.1.1.1.09

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach

0160

1.1.1.1.10

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

0170

1.1.1.1.11

Pozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem

0180

1.1.1.1.12

Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych

0190

1.1.1.1.13

Ekspozycje z tytułu należności od instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową

0200

1.1.1.1.14

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania

0210

1.1.1.1.15

Ekspozycje kapitałowe

0211

1.1.1.1.16

Inne pozycje

0212

1.1.1.1.16.1

w tym: aktywa będące oprogramowaniem rozliczane jako wartości niematerialne i prawne

0240

1.1.2

Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)

0241

1.1.2*

w tym: z tytułu dodatkowych, surowszych wymogów ostrożnościowych na podstawie art. 164 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

0242

1.1.2**

w tym: z tytułu dodatkowych, surowszych wymogów ostrożnościowych na podstawie art. 124 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

0250

1.1.2.1

Metody IRB w przypadku gdy nie są stosowane własne oszacowania LGD ani współczynniki konwersji

0260

1.1.2.1.01

Ekspozycje wobec rządów centralnych i banków centralnych

0270

1.1.2.1.02

Ekspozycje wobec instytucji

0280

1.1.2.1.03

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP

0290

1.1.2.1.04

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kredytowanie specjalistyczne

0300

1.1.2.1.05

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – inne

0310

1.1.2.2

Metody IRB w przypadku gdy stosowane są własne oszacowania LGD lub współczynniki konwersji

0320

1.1.2.2.01

Ekspozycje wobec rządów centralnych i banków centralnych

0330

1.1.2.2.02

Ekspozycje wobec instytucji

0340

1.1.2.2.03

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP

0350

1.1.2.2.04

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kredytowanie specjalistyczne

0360

1.1.2.2.05

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – inne

0370

1.1.2.2.06

Ekspozycje detaliczne – wobec MŚP zabezpieczone nieruchomością

0380

1.1.2.2.07

Ekspozycje detaliczne – bez MŚP – zabezpieczone nieruchomością

0390

1.1.2.2.08

Kwalifikowane odnawialne ekspozycje detaliczne

0400

1.1.2.2.09

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje wobec MŚP

0410

1.1.2.2.10

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje wobec przedsiębiorstw niebędących MŚP

0420

1.1.2.3

Ekspozycje kapitałowe według metody IRB

0450

1.1.2.5

Inne aktywa niegenerujące zobowiązania kredytowego

0455

1.1.2.5.1

w tym: aktywa będące oprogramowaniem rozliczane jako wartości niematerialne i prawne

0460

1.1.3

Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania

0470

1.1.4

Pozycje sekurytyzacyjne

0490

1.2

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY

0500

1.2.1

Ryzyko rozliczenia/dostawy w portfelu bankowym

0510

1.2.2

Ryzyko rozliczenia/dostawy w portfelu handlowym

0520

1.3

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA POZYCJI, RYZYKA WALUTOWEGO I RYZYKA CEN TOWARÓW

0530

1.3.1

Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów według metod standardowych (SA)

0540

1.3.1.1

Rynkowe instrumenty dłużne

0550

1.3.1.2

Ekspozycje kapitałowe

0555

1.3.1.3

Szczególna metoda stosowana w odniesieniu do ryzyka pozycji w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania

0556

1.3.1.3*

Pozycja uzupełniająca: Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, które zainwestowały wyłącznie w rynkowe instrumenty dłużne

0557

1.3.1.3**

Pozycja uzupełniająca: Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, które zainwestowały wyłącznie w instrumenty udziałowe lub w instrumenty mieszane

0560

1.3.1.4

Waluta obca

0570

1.3.1.5

Towary

0580

1.3.2

Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów według modeli wewnętrznych

0590

1.4

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA OPERACYJNEGO (OpR)

0600

1.4.1

Ryzyko operacyjne według metody wskaźnika bazowego

0610

1.4.2

Ryzyko operacyjne według metody standardowej/alternatywnej metody standardowej

0620

1.4.3

Metody zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka operacyjnego

0630

1.5

DODATKOWA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU STAŁYCH KOSZTÓW POŚREDNICH

0640

1.6

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU KOREKTY WYCENY KREDYTOWEJ

0650

1.6.1

Metoda zaawansowana

0660

1.6.2

Metoda standardowa

0670

1.6.3

Na podstawie metody wyceny pierwotnej ekspozycji

0680

1.7

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU DUŻYCH EKSPOZYCJI W PORTFELU HANDLOWYM

0690

1.8

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA RYZYKO

0710

1.8.2

w tym: z tytułu dodatkowych, surowszych wymogów ostrożnościowych na podstawie art. 458 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

0720

1.8.2*

w tym: z tytułu wymogów dotyczących dużych ekspozycji

0730

1.8.2**

w tym: z tytułu zmodyfikowanych wag ryzyka służących uwzględnieniu baniek spekulacyjnych dotyczących sektora nieruchomości mieszkalnych i sektora nieruchomości komercyjnych

0740

1.8.2***

w tym: z tytułu ekspozycji wewnątrz sektora finansowego

0750

1.8.3

w tym: z tytułu dodatkowych, surowszych wymogów ostrożnościowych na podstawie art. 459 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

0760

1.8.4

w tym: Dodatkowa kwota ekspozycji na ryzyko wynikająca z art. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

Wiersze

Numer identyfikacyjny

Pozycja

Kwota

0010

1

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I

0020

2

Nadwyżka(+)/niedobór(–) kapitału podstawowego Tier I

0030

3

Współczynnik kapitału Tier I

0040

4

Nadwyżka(+)/niedobór(–) kapitału Tier I

0050

5

Łączny współczynnik kapitałowy

0060

6

Nadwyżka(+)/niedobór(–) łącznego kapitału

Pozycje uzupełniające: Całkowity wymóg kapitałowy SREP (TSCR), łączny wymóg kapitałowy (OCR) i wytyczne filaru 2 (P2G)

0130

13

Współczynnik całkowitego wymogu kapitałowego SREP (TSCR)

0140

13*

TSCR: mające obejmować kapitał podstawowy Tier I

0150

13**

TSCR: mające obejmować kapitał Tier I

0160

14

Współczynnik łącznego wymogu kapitałowego (OCR)

0170

14*

OCR: mające obejmować kapitał podstawowy Tier I

0180

14**

OCR: mające obejmować kapitał Tier I

0190

15

OCR i wytyczne filaru 2 (P2G)

0200

15*

OCR i P2G: mające obejmować kapitał podstawowy Tier I

0210

15**

OCR i P2G: mające obejmować kapitał Tier I

0220

16

Nadwyżka(+)/niedobór(–) kapitału podstawowego Tier I z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 92 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i art. 104a dyrektywy 2013/36/UE

Pozycje uzupełniające: Współczynniki kapitałowe bez zastosowania przepisów przejściowych dotyczących MSSF 9

0300

20

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I bez zastosowania przepisów przejściowych dotyczących MSSF 9

0310

21

Współczynnik kapitału Tier I bez zastosowania przepisów przejściowych dotyczących MSSF 9

0320

22

Łączny współczynnik kapitałowy bez zastosowania przepisów przejściowych dotyczących MSSF 9

Wiersz

Numer identyfikacyjny

Pozycja

Kolumna

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0010

0010

1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego razem

0020

1.1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nieoparte na przyszłej rentowności

0030

1.2

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i niewynikające z różnic przejściowych

0040

1.3

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych

0050

2

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego razem

0060

2.1

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego niepodlegające odliczeniu od aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartych na przyszłej rentowności

0070

2.2

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegające odliczeniu od aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartych na przyszłej rentowności

0080

2.2.1

Podlegające odliczeniu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego powiązane z aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartymi na przyszłej rentowności i niewynikającymi z różnic przejściowych

0090

2.2.2

Podlegające odliczeniu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego powiązane z aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartymi na przyszłej rentowności i wynikającymi z różnic przejściowych

0093

2A

Nadpłaty podatku i straty podatkowe przeniesione na poprzednie lata

0096

2B

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegające wadze ryzyka równej 250 %

0097

2C

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegające wadze ryzyka równej 0 %

Wyjątek od odliczeń od kapitału podstawowego Tier I

0901

2W

Aktywa będące oprogramowaniem rozliczane jako wartości niematerialne i prawne wyłączone z odliczenia od kapitału podstawowego Tier I

Klasyfikacja księgowa instrumentów w kapitale dodatkowym Tier I

0905

2Y

Instrumenty kapitałowe oraz powiązane ażio emisyjne sklasyfikowane jako kapitał własny zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości

0906

2Z

Instrumenty kapitałowe oraz powiązane ażio emisyjne sklasyfikowane jako zobowiązania zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości

Korekty ryzyka kredytowego i oczekiwane straty

0100

3

Nadwyżka (+) lub niedobór (–) korekt ryzyka kredytowego, dodatkowych korekt wartości oraz innych redukcji funduszy własnych wobec oczekiwanych strat w odniesieniu do ekspozycji, których nie dotyczy niewykonanie zobowiązania, według metody IRB

0110

3.1

Całkowite korekty ryzyka kredytowego, dodatkowe korekty wartości oraz inne redukcje funduszy własnych kwalifikujące się do uwzględnienia w obliczeniach kwoty oczekiwanej straty

0120

3.1.1

Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego

0130

3.1.2

Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego

0131

3.1.3

Dodatkowe korekty wartości i inne redukcje funduszy własnych

0140

3.2

Oczekiwane uznane straty razem

0145

4

Nadwyżka (+) lub niedobór (–) korekt z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat w odniesieniu do ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, według metody IRB

0150

4.1

Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego oraz pozycje ujmowane w podobny sposób

0155

4.2

Oczekiwane uznane straty razem

0160

5

Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem na potrzeby obliczenia pułapu nadwyżki rezerwy kwalifikującej się jako kapitał Tier II

0170

6

Rezerwy brutto kwalifikujące się do włączenia do kapitału Tier II razem

0180

7

Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem na potrzeby obliczenia pułapu rezerwy kwalifikującej się jako kapitał Tier II

Progi odliczeń od kapitału podstawowego Tier I

0190

8

Próg niepodlegających odliczeniu udziałów kapitałowych w podmiotach sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0200

9

Próg na poziomie 10 % instrumentów w kapitale podstawowym Tier I

0210

10

Próg na poziomie 17,65 % instrumentów w kapitale podstawowym Tier I

0225

11

Uznany kapitał do celów związanych ze znacznymi pakietami akcji poza sektorem finansowym

Inwestycje w kapitale podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0230

12

Udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

0240

12.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0250

12.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0260

12.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

0270

12.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0280

12.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0290

12.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

0291

12.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0292

12.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0293

12.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

0300

13

Udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

0310

13.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0320

13.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0330

13.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

0340

13.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0350

13.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0360

13.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

0361

13.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0362

13.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0363

13.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

0370

14

Udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

0380

14.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0390

14.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0400

14.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

0410

14.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0420

14.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0430

14.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

0431

14.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0432

14.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0433

14.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

Inwestycje w kapitał podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0440

15

Udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

0450

15.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0460

15.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0470

15.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

0480

15.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0490

15.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0500

15.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

0501

15.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0502

15.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0503

15.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

0504

15A

Inwestycje w kapitał podstawowy Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty – podlegające wadze ryzyka wynoszącej 250 %

0510

16

Udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

0520

16.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0530

16.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0540

16.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

0550

16.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0560

16.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0570

16.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

0571

16.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0572

16.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0573

16.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

0580

17

Udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

0590

17.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0600

17.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0610

17.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

0620

17.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0630

17.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0640

17.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

0641

17.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0642

17.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0643

17.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

Łączne kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu udziałów kapitałowych, nieodliczone od odpowiedniej kategorii kapitału:

0650

18

Ekspozycje ważone ryzykiem z tytułu udziałów kapitałowych w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, nieodliczone od kapitału podstawowego Tier I instytucji

0660

19

Ekspozycje ważone ryzykiem z tytułu udziałów kapitałowych w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, nieodliczone od kapitału dodatkowego Tier I instytucji

0670

20

Ekspozycje ważone ryzykiem z tytułu udziałów kapitałowych w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, nieodliczone od kapitału Tier II instytucji

Tymczasowe odstępstwo od odliczania z funduszy własnych

0680

21

Posiadane instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

0690

22

Posiadane instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

0700

23

Posiadane instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

0710

24

Posiadane instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

0720

25

Posiadane instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

0730

26

Posiadane instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

Bufory kapitałowe

0740

27

Wymóg połączonego bufora

0750

Bufor zabezpieczający

0760

Bufor zabezpieczający wynikający z ryzyka makroostrożnościowego lub ryzyka systemowego zidentyfikowanego na poziomie państwa członkowskiego

0770

Specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny

0780

Bufor ryzyka systemowego

0800

Bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym

0810

Bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym

Wymogi Filaru II

0820

28

Wymogi w zakresie funduszy własnych związane z korektami w ramach filaru II

Dodatkowe informacje dla firm inwestycyjnych

0830

29

Kapitał założycielski

0840

30

Fundusze własne oparte na stałych kosztach pośrednich

Informacje dodatkowe na potrzeby obliczania progów sprawozdawczych

0850

31

Zagraniczne pierwotne ekspozycje

0860

32

Całkowita wartość pierwotnych ekspozycji

Korekty w kapitale podstawowym Tier I

Korekty w kapitale dodatkowym Tier I

Korekty w kapitale Tier II

Korekty uwzględnione w aktywach ważonych ryzykiem

Pozycje uzupełniające

Mająca zastosowanie wartość procentowa

Uznana kwota nieobjęta przepisami przejściowymi

Kod

Numer identyfikacyjny

Pozycja

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1

KOREKTY RAZEM

0020

1.1

INSTRUMENTY PODLEGAJĄCE ZASADZIE PRAW NABYTYCH

związek z {CA1;r0220}

związek z {CA1;r0660}

związek z {CA1;r0880}

0060

1.1.2

Instrumenty niestanowiące pomocy państwa

0061

1.1.3

Instrumenty wyemitowane za pośrednictwem spółek celowych

0062

1.1.4

Instrumenty wyemitowane przed dniem 27 czerwca 2019 r., które nie spełniają kryteriów kwalifikowalności związanych z uprawnieniami do umorzenia i konwersji zgodnie z art. 59 dyrektywy BRRD lub podlegają uzgodnieniom dotyczącym potrącenia lub kompensowania

0063

1.1.4.1*

w tym: Instrumenty bez prawnego lub umownego obowiązku umorzenia lub konwersji po wykonaniu uprawnień zgodnie z art. 59 dyrektywy 2014/59/UE

0064

1.1.4.2*

w tym: Instrumenty podlegające prawu państwa trzeciego bez skutecznego i możliwego do wyegzekwowania wykonywania uprawnień zgodnie z art. 59 dyrektywy 2014/59/UE

0065

1.1.4.3*

w tym: Instrumenty podlegające uzgodnieniom dotyczącym potrącenia lub kompensowania

0070

1.2

UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI I EKWIWALENTY

związek z {CA1;r0240}

związek z {CA1;r0680}

związek z {CA1;r0900}

0080

1.2.1

Instrumenty kapitałowe i pozycje, które nie kwalifikują się jako udziały mniejszości

0090

1.2.2

Uznanie udziałów mniejszości w skonsolidowanych funduszach własnych w okresie przejściowym

0091

1.2.3

Uznanie kwalifikującego się kapitału dodatkowego Tier I w skonsolidowanych funduszach własnych w okresie przejściowym

0092

1.2.4

Uznanie kwalifikującego się kapitału Tier II w skonsolidowanych funduszach własnych w okresie przejściowym

0100

1.3

INNE KOREKTY W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

związek z {CA1;r0520}

związek z {CA1;r0730}

związek z {CA1;r0960}

0111

1.3.1.6

Niezrealizowane zyski i straty z tytułu niektórych ekspozycji dłużnych wobec rządów centralnych, samorządów regionalnych, władz lokalnych i podmiotów sektora publicznego

0112

1.3.1.6.1

w tym: kwota A

0140

1.3.2

Odliczenia

0170

1.3.2.3

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i niewynikające z różnic przejściowych

0380

1.3.2.9

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych oraz instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

0385

1.3.2.9a

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych

0425

1.3.2.11

Wyłączenie z odliczania udziałów w kapitale własnym zakładów ubezpieczeń od pozycji kapitału podstawowego Tier I

0430

1.3.3

Dodatkowe filtry i odliczenia

0440

1.3.4

Korekty wynikające z MSSF 9 w okresie przejściowym

0441

1.3.4.1

Pozycja uzupełniająca: wpływ elementu statycznego pod względem oczekiwanych strat kredytowych

0442

1.3.4.2

Pozycja uzupełniająca: wpływ elementu dynamicznego pod względem oczekiwanych strat kredytowych w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

0443

1.3.4.3

Pozycja uzupełniająca: wpływ elementu dynamicznego pod względem oczekiwanych strat kredytowych w okresie rozpoczynającym się 1.01.2020 r.

Kwota instrumentów plus powiązane ażio emisyjne

Podstawa obliczania limitu

Mająca zastosowanie wartość procentowa

Limit

(-) Kwota przekraczająca limity w zakresie stosowania zasady praw nabytych

Całkowita kwota podlegająca zasadzie praw nabytych

Kod

Numer identyfikacyjny

Pozycja

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

Instrumenty, które kwalifikowały się zgodnie z art. 57 lit. a) dyrektywy 2006/48/WE

związek z {CA5.1;r060;c010}

0020

2.

Instrumenty, które kwalifikowały się zgodnie z art. 57 lit. ca) oraz art. 154 ust. 8 i 9 dyrektywy 2006/48/WE, z zastrzeżeniem limitu określonego w art. 489 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

związek z {CA5.1;r060;c020}

0030

2.1

Całkowita kwota instrumentów bez opcji kupna lub zachęty do umorzenia

0040

2.2.

Instrumenty podlegające zasadzie praw nabytych z opcją kupna i zachętą do umorzenia

0050

2.2.1

Instrumenty z opcją kupna wykonalną po dniu sprawozdawczym, spełniające warunki określone w art. 52 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 po upływie efektywnego terminu zapadalności

0060

2.2.2

Instrumenty z opcją kupna wykonalną po dniu sprawozdawczym, niespełniające warunków określonych w art. 52 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 po upływie efektywnego terminu zapadalności

0070

2.2.3

Instrumenty z opcją kupna wykonalną przed dniem 20 lipca 2011 r. lub w dniu 20 lipca 2011 r., niespełniające warunków określonych w art. 52 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 po upływie efektywnego terminu zapadalności

0080

2.3

Nadwyżka ponad limit instrumentów w kapitale podstawowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych

0090

3

Pozycje, które kwalifikowały się zgodnie z art. 57 lit. e), f), g) lub h) dyrektywy 2006/48/WE, z zastrzeżeniem limitu określonego w art. 490 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

związek z {CA5.1;r060;c030)

0100

3.1

Pozycje bez zachęty do umorzenia razem

0110

3.2

Pozycje podlegające zasadzie praw nabytych z zachętą do umorzenia

0120

3.2.1

Pozycje z opcją kupna wykonalną po dniu sprawozdawczym, spełniające warunki określone w art. 63 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 po upływie efektywnego terminu zapadalności

0130

3.2.2

Pozycje z opcją kupna wykonalną po dniu sprawozdawczym, niespełniające warunków określonych w art. 63 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 po upływie efektywnego terminu zapadalności

0140

3.2.3

Pozycje z opcją kupna wykonalną przed dniem 20 lipca 2011 r. lub w dniu 20 lipca 2011 r., niespełniające warunków określonych w art. 63 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 po upływie efektywnego terminu zapadalności

0150

3.3

Nadwyżka ponad limit instrumentów w kapitale dodatkowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych

INFORMACJE NA TEMAT WKŁADU PODMIOTÓW NA RZECZ WYPŁACALNOŚCI GRUPY

BUFORY KAPITAŁOWE

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO

KWALIFIKUJĄCE SIĘ FUNDUSZE WŁASNE UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYCH FUNDUSZACH WŁASNYCH

SKONSOLIDOWANE FUNDUSZE WŁASNE

WYMOGI POŁĄCZONEGO BUFORA

RYZYKO KREDYTOWE; RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA; RYZYKO ROZMYCIA, RYZYKO ZWIĄZANE Z DOSTAWAMI O PÓŹNIEJSZYM TERMINIE DOSTAW ORAZ RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY

RYZYKO POZYCJI, RYZYKO WALUTOWE I RYZYKO CEN TOWARÓW

RYZYKO OPERACYJNE

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA RYZYKO

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY W TIER I UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE TIER I

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY FUNDUSZY WŁASNYCH UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE TIER II

POZYCJA UZUPEŁNIAJĄCA: WARTOŚĆ FIRMY (–) / (+) UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY

W TYM: KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I

W TYM: KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

W TYM: WKŁADY W WYNIK SKONSOLIDOWANY

W TYM: (–) WARTOŚĆ FIRMY / (+) UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY

BUFOR ZABEZPIECZAJĄCY

SPECYFICZNY DLA INSTYTUCJI BUFOR ANTYCYKLICZNY

BUFOR ZABEZPIECZAJĄCY WYNIKAJĄCY Z RYZYKA MAKROOSTROŻNOŚCIOWEGO LUB RYZYKA SYSTEMOWEGO ZIDENTYFIKOWANEGO NA POZIOMIE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

BUFOR RYZYKA SYSTEMOWEGO

BUFOR GLOBALNYCH INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

BUFOR INNYCH INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE PODSTAWOWYM TIER I

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY W KAPITALE TIER I UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE DODATKOWYM TIER I

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

0010

RAZEM

PODMIOTY OBJĘTE ZAKRESEM KONSOLIDACJI

INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW PODLEGAJĄCYCH WYMOGOM W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH

INFORMACJE NA TEMAT WKŁADU PODMIOTÓW NA RZECZ WYPŁACALNOŚCI GRUPY

BUFORY KAPITAŁOWE

NAZWA

KOD

RODZAJ KODU

KOD KRAJOWY

INSTYTUCJA LUB PODMIOT RÓWNOWAŻNY (TAK / NIE)

RODZAJ PODMIOTU

ZAKRES DANYCH: NA POZIOMIE JEDNOSTKOWYM W PEŁNI SKONSOLIDOWANE („SF”) LUB NA POZIOMIE JEDNOSTKOWYM CZĘŚCIOWO SKONSOLIDOWANE („SP”)

KOD PAŃSTWA

UDZIAŁ WŁASNY (%)

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO

FUNDUSZE WŁASNE

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO

KWALIFIKUJĄCE SIĘ FUNDUSZE WŁASNE UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYCH FUNDUSZACH WŁASNYCH

SKONSOLIDOWANE FUNDUSZE WŁASNE

WYMÓG POŁĄCZONEGO BUFORA

RYZYKO KREDYTOWE; RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA; RYZYKO ROZMYCIA, RYZYKO ZWIĄZANE Z DOSTAWAMI O PÓŹNIEJSZYM TERMINIE DOSTAW ORAZ RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY

RYZYKO POZYCJI, RYZYKO WALUTOWE I RYZYKO CEN TOWARÓW

RYZYKO OPERACYJNE

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA RYZYKO

CAŁKOWITY KAPITAŁ TIER I

KAPITAŁ TIER II

RYZYKO KREDYTOWE; RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA; RYZYKO ROZMYCIA, RYZYKO ZWIĄZANE Z DOSTAWAMI O PÓŹNIEJSZYM TERMINIE DOSTAW ORAZ RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY

RYZYKO POZYCJI, RYZYKO WALUTOWE I RYZYKO CEN TOWARÓW

RYZYKO OPERACYJNE

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA RYZYKO

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY W TIER I UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE TIER I

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY FUNDUSZY WŁASNYCH UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE TIER II

POZYCJA UZUPEŁNIAJĄCA: WARTOŚĆ FIRMY (–) / (+) UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY

W TYM: KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I

W TYM: KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

W TYM: WKŁADY W WYNIK SKONSOLIDOWANY

W TYM: (–) WARTOŚĆ FIRMY / (+) UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY

BUFOR ZABEZPIECZAJĄCY

SPECYFICZNY DLA INSTYTUCJI BUFOR ANTYCYKLICZNY

BUFOR ZABEZPIECZAJĄCY WYNIKAJĄCY Z RYZYKA MAKROOSTROŻNOŚCIOWEGO LUB RYZYKA SYSTEMOWEGO ZIDENTYFIKOWANEGO NA POZIOMIE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

BUFOR RYZYKA SYSTEMOWEGO

BUFOR GLOBALNYCH INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

BUFOR INNYCH INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I

KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE PODSTAWOWYM TIER I

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY W KAPITALE TIER I UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE DODATKOWYM TIER I

W TYM: KWALIFIKUJĄCE SIĘ FUNDUSZE WŁASNE

POWIĄZANE INSTRUMENTY FUNDUSZY WŁASNYCH, POWIĄZANE ZYSKI ZATRZYMANE ORAZ AŻIO EMISYJNE

W TYM: KWALIFIKUJĄCY SIĘ KAPITAŁ TIER I

POWIĄZANE INSTRUMENTY W KAPITALE TIER I, POWIĄZANE ZYSKI ZATRZYMANE ORAZ AŻIO EMISYJNE

W TYM: UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI

POWIĄZANE INSTRUMENTY FUNDUSZY WŁASNYCH, POWIĄZANE ZYSKI ZATRZYMANE, AŻIO EMISYJNE ORAZ KAPITAŁ REZERWOWY

W TYM: KWALIFIKUJĄCY SIĘ KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

W TYM: KWALIFIKUJĄCY SIĘ KAPITAŁ TIER II

0011

0021

0026

0027

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

PIERWOTNA EKSPOZYCJA PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

(-) KOREKTY WARTOŚCI ORAZ REZERWY ZWIĄZANE Z PIERWOTNĄ EKSPOZYCJĄ

EKSPOZYCJA PO ODLICZENIU KOREKT WARTOŚCI I REZERW

TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTÓW SUBSTYTUCYJNYCH W ODNIESIENIU DO EKSPOZYCJI

EKSPOZYCJA NETTO PO UWZGLĘDNIENIU EFEKTÓW SUBSTYTUCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z OGRANICZANIEM RYZYKA KREDYTOWEGO PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO MAJĄCE WPŁYW NA KWOTĘ EKSPOZYCJI: OCHRONA KREDYTOWA RZECZYWISTA. KOMPLEKSOWA METODA UJMOWANIA ZABEZPIECZEŃ FINANSOWYCH

W PEŁNI SKORYGOWANA WARTOŚĆ EKSPOZYCJI (E*)

PODZIAŁ W PEŁNI SKORYGOWANEJ WARTOŚCI EKSPOZYCJI W POZYCJACH POZABILANSOWYCH WEDŁUG WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

WARTOŚĆ EKSPOZYCJI

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW WSPARCIA

(-) KOREKTA KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM WYNIKAJĄCA ZE WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA MŚP

(-) KOREKTA KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM WYNIKAJĄCA ZE WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA INFRASTRUKTURY

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PO UWZGLĘDNIENIU WSPÓŁCZYNNIKÓW WSPARCIA

OCHRONA KREDYTOWA NIERZECZYWISTA: WARTOŚCI SKORYGOWANE (Ga)

OCHRONA KREDYTOWA RZECZYWISTA

SUBSTYTUCJA EKSPOZYCJI W WYNIKU OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO

KOREKTA Z TYTUŁU ZMIENNOŚCI EKSPOZYCJI

(–) ZABEZPIECZENIE FINANSOWE: WARTOŚĆ SKORYGOWANA (Cvam)

0%

20%

50%

100%

W TYM: WYNIKAJĄCA Z RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA

W TYM: Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY KREDYTOWEJ SPORZĄDZONEJ PRZEZ WYZNACZONĄ ECAI

W TYM: Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY KREDYTOWEJ UZYSKANEJ OD RZĄDU CENTRALNEGO

(–) GWARANCJE

(–) KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE

(–) ZABEZPIECZENIE FINANSOWE: METODA UPROSZCZONA

(–) INNE RODZAJE OCHRONY KREDYTOWEJ RZECZYWISTEJ

(–) WYPŁYWY RAZEM

WPŁYWY RAZEM (+)

(–) W TYM: KOREKTY Z TYTUŁU ZMIENNOŚCI I KOREKTY TERMINU ZAPADALNOŚCI

W TYM: WYNIKAJĄCA Z RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA Z WYJĄTKIEM EKSPOZYCJI ROZLICZANYCH PRZEZ KONTRAHENTA CENTRALNEGO

0010

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0211

0215

0216

0217

0220

0230

0240

0010

EKSPOZYCJE CAŁKOWITE

Komórka związana z CA

0015

w tym: ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, w kategoriach ekspozycji „Pozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem” i „Ekspozycje kapitałowe”.

0020

w tym: MŚP

0030

w tym: ekspozycje podlegające współczynnikowi wsparcia MŚP

0035

w tym: ekspozycje podlegające współczynnikowi wsparcia infrastruktury

0040

w tym: ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach – nieruchomości mieszkalne

0050

w tym: ekspozycje podlegające stałemu stosowaniu metody standardowej w niepełnym zakresie

0060

w tym: ekspozycje podlegające metodzie standardowej z uzyskaniem uprzedniego zezwolenia nadzorczego na stopniowe wdrożenie metody IRB

PODZIAŁ EKSPOZYCJI CAŁKOWITYCH WEDŁUG RODZAJÓW EKSPOZYCJI:

0070

Ekspozycje bilansowe podlegające ryzyku kredytowemu

0080

Ekspozycje pozabilansowe podlegające ryzyku kredytowemu

Ekspozycje / transakcje podlegające ryzyku kredytowemu kontrahenta

0090

Pakiety kompensowania transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

0100

w tym: rozliczane centralnie przez kwalifikujących się kontrahentów centralnych

0110

Pakiety kompensowania instrumentów pochodnych oraz transakcji z długim terminem rozliczenia

0120

w tym: rozliczane centralnie przez kwalifikujących się kontrahentów centralnych

0130

Pakiety kompensowania, dla których istnieją umowy o kompensowaniu międzyproduktowym

PODZIAŁ EKSPOZYCJI CAŁKOWITYCH WEDŁUG WAG RYZYKA:

0140

0%