ALLEGATO XXIV

MODELLI RELATIVI ALLA LIQUIDITÀ

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello/gruppo di modelli

MODELLI RELATIVI ALLA COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ

PARTE 1 - ATTIVITÀ LIQUIDE

72

C 72.00

COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ - ATTIVITÀ LIQUIDE

PARTE 2 - DEFLUSSI

73

C 73.00

COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ - DEFLUSSI

PARTE 3 - AFFLUSSI

74

C 74.00

COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ - AFFLUSSI

PARTE 4 - SWAP CON GARANZIE REALI

75

C 75.01

COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ - SWAP CON GARANZIE REALI

PARTE 5 — CALCOLI

76

C 76.00

COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ - CALCOLI

PARTE 6 - PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

77

C 77.00

COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ - PERIMETRO

Riga

ID

Voce

Importo/Valore di mercato

Fattore di ponderazione standard

Fattore di ponderazione applicabile

Valore ai sensi dell'articolo 9

0010

0020

0030

0040

0010

1

TOTALE DELLE ATTIVITÀ LIQUIDE NON RETTIFICATE

0020

1.1.

Totale delle attività di livello 1 non rettificate

0030

1.1.1.

Totale delle attività di LIVELLO 1 non rettificate, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

0040

1.1.1.1.

Monete e banconote

1,00

0050

1.1.1.2.

Riserve ritirabili detenute presso banche centrali

1,00

0060

1.1.1.3.

Attività consistenti in esposizioni verso banche centrali

1,00

0070

1.1.1.4.

Attività consistenti in esposizioni verso amministrazioni centrali

1,00

0080

1.1.1.5.

Attività consistenti in esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali

1,00

0090

1.1.1.6.

Attività consistenti in esposizioni verso organismi del settore pubblico

1,00

0100

1.1.1.7.

Attività consistenti in esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili

1,00

0110

1.1.1.8.

Attività emesse dagli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati)

1,00

0120

1.1.1.9.

Attività consistenti in esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali

1,00

0130

1.1.1.10.

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da monete/banconote e/o esposizioni verso banche centrali

1,00

0140

1.1.1.11.

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

0,95

0150

1.1.1.12.

Trattamenti alternativi della liquidità: linee di credito delle banche centrali

1,00

0160

1.1.1.13.

Enti centrali: attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima, considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante

0170

1.1.1.14.

Trattamenti alternativi della liquidità: attività di livello 2A rilevate come livello 1

0,80

0180

1.1.2.

Totale delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima di LIVELLO 1 non rettificate

0190

1.1.2.1.

Obbligazioni garantite di qualità elevatissima

0,93

0200

1.1.2.2.

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è rappresentato da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

0,88

0210

1.1.2.3.

Enti centrali: obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante

0220

1.2.

Totale delle attività di livello 2 non rettificate

0230

1.2.1.

Totale delle attività di LIVELLO 2A non rettificate

0240

1.2.1.1.

Attività consistenti in esposizioni verso amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di rischio 20 %)

0,85

0250

1.2.1.2.

Attività consistenti in esposizioni verso banche centrali o amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di rischio 20 %)

0,85

0260

1.2.1.3.

Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2)

0,85

0270

1.2.1.4.

Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1)

0,85

0280

1.2.1.5.

Titoli di debito societario (CQS1)

0,85

0290

1.2.1.6.

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da attività di livello 2A

0,80

0300

1.2.1.7.

Enti centrali: attività di livello 2A considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante

0310

1.2.2.

Totale delle attività di LIVELLO 2B non rettificate

0320

1.2.2.1.

Titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali, CQS1)

0,75

0330

1.2.2.2.

Titoli garantiti da attività (ABS) (auto, CQS1)

0,75

0340

1.2.2.3.

Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di rischio 35 %)

0,70

0350

1.2.2.4.

Titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

0,65

0360

1.2.2.5.

Titoli di debito societario (CQS2/3)

0,50

0370

1.2.2.6.

Titoli di debito societario - attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS1/2/3)

0,50

0380

1.2.2.7.

Azioni (indice azionario principale)

0,50

0390

1.2.2.8.

Attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS3-5)

0,50

0400

1.2.2.9.

Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali

1,00

0410

1.2.2.10.

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

0,70

0420

1.2.2.11.

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di rischio 35 %)

0,65

0430

1.2.2.12.

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

0,60

0440

1.2.2.13.

Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo: il sottostante è costituito da titoli di debito societario (CQS2/3), azioni (indice azionario principale) o attività non fruttifere di interessi (detenute dagli enti creditizi per motivi religiosi) (CQS3-5)

0,45

0450

1.2.2.14.

Depositi detenuti dal membro della rete presso l'ente centrale (investimento non obbligato)

0,75

0460

1.2.2.15.

Finanziamento (funding) di liquidità dell'ente creditizio centrale disponibile al membro della rete (copertura non specificata)

0,75

0470

1.2.2.16.

Enti centrali: attività di livello 2B considerate attività liquide dell'ente creditizio depositante

VOCI PER MEMORIA

0485

2.

Depositi detenuti dal membro della rete presso l'ente centrale (investimento obbligato)

0580

3.

Attività di livello 1/2A/2B escluse per motivi valutari

0590

4.

Attività di livello 1/2A/2B escluse per motivi operativi diversi da motivi valutari

Importo

Valore di mercato delle garanzie reali concesse

Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali concesse

Fattore di ponderazione standard

Fattore di ponderazione applicabile

Deflusso

Riga

ID

Voce

010

020

030

040

050

060

0010

1

DEFLUSSI

0020

1.1.

Deflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti

0030

1.1.1.

Depositi al dettaglio

0035

1.1.1.1.

depositi esentati dal calcolo dei deflussi

0,00

0040

1.1.1.2.

depositi per i quali è stato concordato il pagamento entro i 30 giorni successivi

1,00

0050

1.1.1.3.

depositi soggetti a deflussi superiori

0060

1.1.1.3.1

categoria 1

0,10-0,15

0070

1.1.1.3.2

categoria 2

0,15-0,20

0080

1.1.1.4.

depositi stabili

0,05

0090

1.1.1.5.

depositi stabili con deroga

0,03

0100

1.1.1.6.

depositi in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore

0110

1.1.1.7.

altri depositi al dettaglio

0,10

0120

1.1.2.

Depositi operativi

0130

1.1.2.1.

mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata

0140

1.1.2.1.1.

coperti da un sistema di garanzia dei depositi

0,05

0150

1.1.2.1.2.

non coperti da un sistema di garanzia dei depositi

0,25

0160

1.1.2.2.

mantenuti nel contesto di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa

0170

1.1.2.2.1.

non trattati come attività liquide dell'ente depositante

0,25

0180

1.1.2.2.2.

trattati come attività liquide dell'ente creditizio depositante

1,00

0190

1.1.2.3.

mantenuti nel contesto di una relazione operativa consolidata (diversa) con clienti non finanziari

0,25

0200

1.1.2.4.

mantenuti per ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali nell'ambito di una rete

0,25

0203

1.1.3.

Depositi operativi eccedenti

0204

1.1.3.1.

depositi di clienti finanziari

1,00

0205

1.1.3.2.

depositi di altri clienti

0206

1.1.3.2.1.

coperti da un sistema di garanzia dei depositi

0,20

0207

1.1.3.2.2.

non coperti da un sistema di garanzia dei depositi

0,40

0210

1.1.4.

Depositi non operativi

0220

1.1.4.1.

depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage

1,00

0230

1.1.4.2.

depositi di clienti finanziari

1,00

0240

1.1.4.3.

depositi di altri clienti

0250

1.1.4.3.1.

coperti da un sistema di garanzia dei depositi

0,20

0260

1.1.4.3.2.

non coperti da un sistema di garanzia dei depositi

0,40

0270

1.1.5.

Deflussi aggiuntivi

0280

1.1.5.1.

garanzie reali diverse da garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 fornite per derivati

0,20

0290

1.1.5.2.

garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima fornite per derivati

0,10

0300

1.1.5.3.

deflussi significativi dovuti al deterioramento della propria qualità creditizia

1,00

0310

1.1.5.4.

impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni su derivati

1,00

0340

1.1.5.5.

deflussi da derivati

1,00

0350

1.1.5.6.

posizioni corte

0360

1.1.5.6.1.

coperte da operazioni garantite di finanziamento tramite titoli

0,00

0370

1.1.5.6.2.

altro

1,00

0380

1.1.5.7.

garanzie reali in eccesso richiamabili

1,00

0390

1.1.5.8.

garanzie reali dovute

1,00

0400

1.1.5.9.

garanzie reali costituite da attività liquide scambiabili con garanzie reali costituite da attività illiquide

1,00

0410

1.1.5.10.

perdita di finanziamenti su attività di finanza strutturata

0420

1.1.5.10.1.

strumenti finanziari strutturati

1,00

0430

1.1.5.10.2.

strumenti di raccolta

1,00

0450

1.1.5.11.

compensazione interna delle posizioni del cliente

0,50

0460

1.1.6.

Linee irrevocabili

0470

1.1.6.1.

linee di credito

0480

1.1.6.1.1.

a favore di clienti al dettaglio

0,05

0490

1.1.6.1.2.

a favore di clienti non finanziari diversi dai clienti al dettaglio

0,10

0500

1.1.6.1.3.

a favore di enti creditizi

0510

1.1.6.1.3.1.

per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti al dettaglio

0,05

0520

1.1.6.1.3.2.

per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti non finanziari

0,10

0530

1.1.6.1.3.3.

altro

0,40

0540

1.1.6.1.4.

a favore di enti finanziari regolamentati diversi dagli enti creditizi

0,40

0550

1.1.6.1.5.

nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggette a trattamento preferenziale

0560

1.1.6.1.6.

nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa se trattate come attività liquide dall'ente depositante

0,75

0570

1.1.6.1.7.

a favore di altri clienti finanziari

1,00

0580

1.1.6.2.

linee di liquidità

0590

1.1.6.2.1.

a favore di clienti al dettaglio

0,05

0600

1.1.6.2.2.

a favore di clienti non finanziari diversi dai clienti al dettaglio

0,30

0610

1.1.6.2.3.

a favore di imprese di investimento personale

0,40

0620

1.1.6.2.4.

a favore di SSPE

0630

1.1.6.2.4.1.

per acquistare attività diverse da titoli da clienti non finanziari

0,10

0640

1.1.6.2.4.2.

altro

1,00

0650

1.1.6.2.5.

a favore di enti creditizi

0660

1.1.6.2.5.1.

per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti al dettaglio

0,05

0670

1.1.6.2.5.2.

per finanziare prestiti agevolati a favore di clienti non finanziari

0,30

0680

1.1.6.2.5.3.

altro

0,40

0690

1.1.6.2.6.

nell'ambito di un gruppo o di un sistema istituzionale di tutela se soggette a trattamento preferenziale

0700

1.1.6.2.7.

nell'ambito di un sistema istituzionale di tutela o di una rete cooperativa se trattate come attività liquide dall'ente depositante

0,75

0710

1.1.6.2.8.

a favore di altri clienti finanziari

1,00

0720

1.1.7.

Altri prodotti e servizi

0731

1.1.7.1.

Aperture di credito revocabili

0740

1.1.7.2.

prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all'ingrosso

0750

1.1.7.3.

mutui ipotecari accordati ma non ancora erogati

0760

1.1.7.4.

carte di credito

0770

1.1.7.5.

scoperti

0780

1.1.7.6.

deflussi pianificati relativi al rinnovo o alla concessione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso

0850

1.1.7.7.

debiti per derivati

0860

1.1.7.8.

prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio

0870

1.1.7.9.

altro

0885

1.1.8.

Altre passività e impegni dovuti

0890

1.1.8.1.

passività risultanti dalle spese di funzionamento

0,00

0900

1.1.8.2.

sotto forma di titoli di debito se non trattati come depositi al dettaglio

1,00

0912

1.1.8.4.

eccesso di finanziamento a clienti non finanziari

0913

1.1.8.4.1.

eccesso di finanziamento a clienti al dettaglio

1,00

0914

1.1.8.4.2.

eccesso di finanziamento a imprese non finanziarie

1,00

0915

1.1.8.4.3.

eccesso di finanziamento a emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico

1,00

0916

1.1.8.4.4.

eccesso di finanziamento ad altri soggetti giuridici

1,00

0917

1.1.8.5.

attività prese in prestito su base non garantita

1,00

0918

1.1.8.6.

altro

1,00

0920

1.2.

Deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari

0930

1.2.1.

La controparte è una banca centrale

0940

1.2.1.1.

garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

0,00

0945

1.2.1.1.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

0950

1.2.1.2.

garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

0,00

0955

1.2.1.2.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

0960

1.2.1.3.

garanzie reali di livello 2A

0,00

0965

1.2.1.3.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

0970

1.2.1.4.

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

0,00

0975

1.2.1.4.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

0980

1.2.1.5.

obbligazioni garantite di livello 2B

0,00

0985

1.2.1.5.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

0990

1.2.1.6.

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

0,00

0995

1.2.1.6.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

1000

1.2.1.7.

altre garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B

0,00

1005

1.2.1.7.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

1010

1.2.1.8.

garanzie reali sotto forma di attività illiquide

0,00

1020

1.2.2.

La controparte non è una banca centrale

1030

1.2.2.1.

garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

0,00

1035

1.2.2.1.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

1040

1.2.2.2.

garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

0,07

1045

1.2.2.2.1

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

1050

1.2.2.3.

garanzie reali di livello 2A

0,15

1055

1.2.2.3.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

1060

1.2.2.4.

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto, CQS1)

0,25

1065

1.2.2.4.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

1070

1.2.2.5.

obbligazioni garantite di livello 2B

0,30

1075

1.2.2.5.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

1080

1.2.2.6.

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche, Stato membro, CQS1)

0,35

1085

1.2.2.6.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

1090

1.2.2.7.

altre garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B

0,50

1095

1.2.2.7.1.

di cui: le garanzie reali concesse soddisfano i requisiti operativi

1100

1.2.2.8.

garanzie reali sotto forma di attività illiquide

1,00

1130

1.3.

Deflussi totali da swap con garanzie reali

VOCI PER MEMORIA

1170

2.

Deflussi di liquidità da compensare con afflussi correlati

3.

Depositi operativi mantenuti al fine di servizi di compensazione, di custodia, di gestione della liquidità o altri servizi analoghi nel quadro di una relazione operativa consolidata

1180

3.1.

forniti da enti creditizi

1190

3.2.

forniti da clienti finanziari diversi dagli enti creditizi

1200

3.3.

forniti da emittenti sovrani, banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico

1210

3.4.

forniti da altri clienti

4.

Deflussi infragruppo o da sistemi istituzionali di tutela

1290

4.1.

di cui: a clienti finanziari

1300

4.2.

di cui: a clienti non finanziari

1310

4.3.

di cui: garantiti

1320

4.4.

di cui: linee di credito senza trattamento preferenziale

1330

4.5.

di cui: linee di liquidità senza trattamento preferenziale

1340

4.6.

di cui: depositi operativi

1345

4.7.

di cui: depositi operativi eccedenti

1350

4.8.

di cui: depositi non operativi

1360

4.9.

di cui: passività sotto forma di titoli di debito se non trattate come depositi al dettaglio

1370

5.

Deflussi valutari

6.

Provvista garantita oggetto di deroga dall'articolo 17, paragrafi 2 e 3

1400

6.1.

di cui: garantite da attività di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

1410

6.2.

di cui: garantite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1

1420

6.3.

di cui: garantite da attività di livello 2A

1430

6.4.

di cui: garantite da attività di livello 2B

1440

6.5.

di cui: garantite da attività illiquide

Importo

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute

Fattore di ponderazione standard

Fattore di ponderazione applicabile

Valore ai sensi dell'articolo 9 delle garanzie reali ricevute

Afflusso

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Soggetto al massimale degli afflussi del 75 %

Soggetto al massimale degli afflussi del 90 %

Esentato dal massimale degli afflussi

Riga

ID

Voce

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0010

1

TOTALE DEGLI AFFLUSSI

0020

1.1.

Afflussi risultanti da operazioni/depositi non garantiti

0030

1.1.1.

importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)

0040

1.1.1.1.

importi dovuti dai clienti non finanziari (tranne banche centrali) che non corrispondono a rimborso del capitale

1,00

0050

1.1.1.2.

altri importi dovuti da clienti non finanziari (tranne banche centrali)

0060

1.1.1.2.1.

importi dovuti da clienti al dettaglio

0,50

0070

1.1.1.2.2.

importi dovuti da imprese non finanziarie

0,50

0080

1.1.1.2.3.

importi dovuti da emittenti sovrani, banche multilaterali di sviluppo e organismi del settore pubblico

0,50

0090

1.1.1.2.4.

importi dovuti da altri soggetti giuridici

0,50

0100

1.1.2.

importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari

0110

1.1.2.1.

importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi

0120

1.1.2.1.1.

importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico

0130

1.1.2.1.2.

importi dovuti da clienti finanziari classificati come depositi operativi, quando l'ente creditizio non è in grado di stabilire un corrispondente tasso di afflusso simmetrico

0,05

0140

1.1.2.2.

importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari non classificati come depositi operativi

0150

1.1.2.2.1.

importi dovuti da banche centrali

1,00

0160

1.1.2.2.2.

importi dovuti da clienti finanziari

1,00

0170

1.1.3.

afflussi corrispondenti a deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61

1,00

0180

1.1.4.

importi dovuti da operazioni di finanziamento al commercio

1,00

0190

1.1.5.

importi dovuti da titoli con scadenza entro 30 giorni di calendario

1,00

0201

1.1.6.

prestiti con data di scadenza contrattuale non definita

0,20

0210

1.1.7.

importi dovuti per posizioni in strumenti azionari inclusi in un indice principale, purché non si conteggino due volte con le attività liquide

1,00

0230

1.1.8.

afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela

1,00

0240

1.1.9.

afflussi da derivati

1,00

0250

1.1.10.

afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema istituzionale di tutela quando le autorità competenti hanno autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso

0260

1.1.11.

altri afflussi

1,00

0263

1.2.

Afflussi derivanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari

0265

1.2.1.

La controparte è una banca centrale

0267

1.2.1.1.

garanzie reali ammissibili come attività liquide

0269

1.2.1.1.1.

garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

0,00

0271

1.2.1.1.1.1.

di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

0273

1.2.1.1.2.

garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

0,07

0275

1.2.1.1.2.1.

di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

0277

1.2.1.1.3.

garanzie reali di livello 2A

0,15

0279

1.2.1.1.3.1.

di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

0281

1.2.1.1.4.

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (residenziali o auto)

0,25

0283

1.2.1.1.4.1.

di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

0285

1.2.1.1.5.

garanzie reali di livello 2B costituite da obbligazioni garantite di qualità elevata

0,30

0287

1.2.1.1.5.1.

di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

0289

1.2.1.1.6.

garanzie reali sotto forma di attività di livello 2B costituite da titoli garantiti da attività (ABS) (commerciali o persone fisiche)

0,35

0291

1.2.1.1.6.1.

di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

0293

1.2.1.1.7.

garanzie reali di livello 2B non ricomprese nella sezione 1.2.1.1.4., 1.2.1.1.5. o 1.2.1.1.6.

0,50

0295

1.2.1.1.7.1.

di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

0297

1.2.1.2.

garanzie reali impiegate a copertura di una posizione corta

0299

1.2.1.3.

garanzie reali non ammissibili come attività liquide

0301

1.2.1.3.1.

garanzie reali costituite da strumenti di capitale illiquidi

1,00

0303

1.2.1.3.2.

tutte le altre garanzie reali illiquide

1,00

0305

1.2.2.

La controparte non è una banca centrale

0307

1.2.2.1.

garanzie reali ammissibili come attività liquide

0309

1.2.2.1.1.

garanzie reali di livello 1, escl. obbligazioni garantite di qualità elevatissima

0,00

0311

1.2.2.1.1.1.

di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

0313

1.2.2.1.2.

garanzie reali di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima

0,07

0315

1.2.2.1.2.1.

di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi

0317

1.2.2.1.3.

garanzie reali di livello 2A

0,15

0319

1.2.2.1.3.1.

di cui: le garanzie reali ricevute soddisfano i requisiti operativi