+325am straipsnis Pakeitimo vertybiniais popieriais, neįtraukto į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį, kredito maržos rizikos koeficientai
---+325am straipsnis 1.
---+325am straipsnis 2.
---+325am straipsnis 3.

325am straipsnis Pakeitimo vertybiniais popieriais, neįtraukto į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį, kredito maržos rizikos koeficientai

-

1. Apžvalga

,
325am straipsnis 1.

Kiekvienoje 7 lentelėje nurodytoje grupėje visų terminų (0,5 metų, 1 metų, 3 metų, 5 metų, 10 metų) pakeitimo vertybiniais popieriais, neįtraukto į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį, jautrumo kredito maržos rizikos veiksniams rizikos koeficientai turi būti vienodi ir kiekvienai 7 lentelės grupei nustatomi pagal 461a straipsnyje nurodytą deleguotąjį aktą:

▼M12



7 lentelė

Grupės numeris

Kredito kokybė

Sektorius

Rizikos koeficientas

1

►M17  Didesnio prioriteto ir 1–10 kredito kokybės žingsniai ◄

Pirminės rinkos RMBS

0,9 %

2

Vidurinės rinkos RMBS

1,5 %

3

Rizikingos rinkos RMBS

2,0 %

4

CMBS

2,0 %

5

Turtu užtikrinti vertybiniai popieriai (ABS). Studentų paskolos

0,8 %

6

ABS. Kredito kortelės

1,2 %

7

ABS. Automobiliai

1,2 %

8

Užstatu užtikrinti paskolos įsipareigojimai (CLO), neįtraukti į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį

1,4 %

9

►M17  Didesnio prioriteto neturintys ir 1–10 kredito kokybės žingsniai ◄

Pirminės rinkos RMBS

1,125 %

10

Vidurinės rinkos RMBS

1,875 %

11

Rizikingos rinkos RMBS

2,5 %

12

CMBS

2,5 %

13

ABS. Studentų paskolos

1 %

14

ABS. Kredito kortelės

1,5 %

15

ABS. Automobiliai

1,5 %

16

CLO, neįtraukti į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį

1,75 %

17

►M17  11–17 kredito kokybės žingsniai ir nereitinguota kredito kokybė ◄

Pirminės rinkos RMBS

1,575 %

18

Vidurinės rinkos RMBS

2,625 %

19

Rizikingos rinkos RMBS

3,5 %

20

CMBS

3,5 %

21

ABS. Studentų paskolos

1,4 %

22

ABS. Kredito kortelės

2,1 %

23

ABS. Automobiliai

2,1 %

24

CLO, neįtraukti į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį

2,45 %

25

Kiti sektoriai

3,5 %

▼M8

325am straipsnis 2.
Priskirdamos rizikos poziciją sektoriui, įstaigos remiasi paprastai rinkoje taikoma emitentų grupavimo pagal sektorių klasifikacija. Kiekvieną segmentą įstaigos priskiria tik vienai iš 7 lentelėje nurodytų sektorių grupių. Bet kurio segmento rizikos pozicijos, kurių įstaiga tokiu būdu negali priskirti sektoriui, priskiriamos 25 grupei.
325am straipsnis 3.
Šio straipsnio tikslais pozicijai priskiriama kredito kokybės kategorija, atitinkanti kredito kokybės kategoriją, kuriai ji būtų priskirta pagal II antraštinės dalies 5 skyriuje nustatytą išorės reitingais pagrįstą metodą.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai