+Artykuł 325am Wagi ryzyka w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego w odniesieniu do pozycji sekurytyzacyjnych niewłączonych do ACTP
---+Artykuł 325am 1.
---+Artykuł 325am 2.
---+Artykuł 325am 3.

Artykuł 325am Wagi ryzyka w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego w odniesieniu do pozycji sekurytyzacyjnych niewłączonych do ACTP

-

1. Przegląd

,
Artykuł 325am 1.

Wagi ryzyka w odniesieniu do wskaźników wrażliwości na czynniki ryzyka spreadu kredytowego w odniesieniu do pozycji sekurytyzacyjnych niewłączonych do ACTP są takie same dla wszystkich terminów zapadalności (0,5 roku, 1 rok, 3 lata, 5 lat, 10 lat) w każdym koszyku wymienionym w tabeli 7; są one określane dla każdego koszyka wymienionego w tabeli 7 na mocy aktu delegowanego, o którym mowa w art. 461a:

▼M12



Tabela 7

Numer koszyka

Jakość kredytowa

Sektor

Waga ryzyka

1

►M17  Pozycja uprzywilejowana i stopień jakości kredytowej 1–10 ◄

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych pierwszorzędnej jakości

0,9 %

2

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych o średnim ratingu

1,5 %

3

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych subprime

2,0 %

4

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami komercyjnych kredytów hipotecznych

2,0 %

5

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (papiery typu ABS) – kredyty studenckie

0,8 %

6

Papiery typu ABS – karty kredytowe

1,2 %

7

Papiery typu ABS – kredyty samochodowe

1,2 %

8

Obligacje zabezpieczone kredytem (instrumenty typu CLO) niewłączone do ACTP

1,4 %

9

►M17  Pozycja inna niż uprzywilejowana i stopień jakości kredytowej 1–10 ◄

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych pierwszorzędnej jakości

1,125 %

10

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych o średnim ratingu

1,875 %

11

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych subprime

2,5 %

12

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami komercyjnych kredytów hipotecznych

2,5 %

13

Papiery typu ABS – kredyty studenckie

1 %

14

Papiery typu ABS – karty kredytowe

1,5 %

15

Papiery typu ABS – kredyty samochodowe

1,5 %

16

Instrumenty typu CLO niewłączone do ACTP

1,75 %

17

►M17  Stopień jakości kredytowej 11–17 i bez ratingu ◄

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych pierwszorzędnej jakości

1,575 %

18

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych o średnim ratingu

2,625 %

19

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami mieszkaniowych kredytów hipotecznych subprime

3,5 %

20

Papiery wartościowe zabezpieczone spłatami komercyjnych kredytów hipotecznych

3,5 %

21

Papiery typu ABS – kredyty studenckie

1,4 %

22

Papiery typu ABS – karty kredytowe

2,1 %

23

Papiery typu ABS – kredyty samochodowe

2,1 %

24

Instrumenty typu CLO niewłączone do ACTP

2,45 %

25

Pozostałe sektory

3,5 %

▼M8

Artykuł 325am 2.
Aby przypisać ekspozycję na ryzyko do danego sektora, instytucje opierają się na klasyfikacji powszechnie stosowanej na rynku w celu grupowania emitentów według branży. Instytucje przypisują każdą transzę wyłącznie do jednego koszyka sektorowego wymienionego w tabeli 7. Ekspozycje na ryzyko z dowolnej transzy, której instytucja nie może przypisać w ten sposób do żadnego sektora, przypisuje się do koszyka 25.
Artykuł 325am 3.
Do celów niniejszego artykułu ekspozycji przypisuje się kategorię jakości kredytowej odpowiadającą kategorii jakości kredytowej, która zostałaby jej przypisana zgodnie z metodą zewnętrznych ratingów określoną w tytule II rozdział 5.

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy