157. Įstaigos turėtų atsižvelgti į tai, kad kiekybinio vertinimo metodikų, įskaitant bandymus …

Įstaigos turėtų atsižvelgti į tai, kad kiekybinio vertinimo metodikų, įskaitant bandymus nepalankiausiomis sąlygomis, rezultatai labai priklauso nuo modelių apribojimų ir prielaidų (įskaitant sukrėtimo sunkumą ir trukmę ir pagrindines rizikos rūšis). Pavyzdžiui, modelių, susijusių su labai didele ekonominio kapitalo grąža, atsiradimą gali lemti modelių trūkumai (pvz., jei neįtraukta tam tikra svarbi rizika), o ne puiki įstaigos strategija arba pavyzdinis jos įgyvendinimas įstaigoje. Taigi nustatant prisiimamos rizikos lygį turėtų būti remiamasi ne tik kiekybine informacija ar modelio rezultatais, bet ir kokybiniu požiūriu (įskaitant ekspertų vertinimą ir kritinę analizę). Reikėtų aiškiai atsižvelgti į svarbias makroekonominės aplinkos tendencijas ir duomenis, siekiant nustatyti jų galimą poveikį pozicijoms ir portfeliams.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/