157. Krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid võtma arvesse, et kvantitatiivsete …

Krediidiasutused ja investeerimisühingud peaksid võtma arvesse, et kvantitatiivsete hindamismeetodite kasutamise tulemused ja stressikatsed sõltuvad suuresti mudelite piirangutest ja eeldustest (sh šoki raskusastmest ja kestusest ning aluseks olevatest riskidest). Nt mudelid, mis näitavad väga suurt tulu majanduslikult kapitalilt, võivad tuleneda mudelite nõrkusest (nt mõne olulise riski väljajätmisest), mitte niivõrd paremast strateegiast või krediidiasutuse või investeerimisühingu strateegia suurepärasest täitmisest. Riskihindamise eest vastutab lõppkokkuvõttes ainuisikuliselt krediidiasutus või investeerimisühing, kes peaks hindama riske kriitiliselt ega tohiks tugineda üksnes välistele hindamistele. Eraldi tuleks käsitleda asjakohaseid makromajanduslikke suundumusi ja andmeid, et teha kindlaks nende potentsiaalne mõju riskipositsioonile ja portfellidele.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/