5. pants Uzticamības pārbaudes prasības institucionālajiem ieguldītājiem

gadījumā, ja iniciators vai sākotnējais aizdevējs, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, nav kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) un 2) apakšpunktā, iniciators vai sākotnējais aizdevējs visus kredītus, kas izraisa pamatā esošos riska darījumus, piešķir, balstoties uz stabiliem un skaidri definētiem kritērijiem un skaidri noteiktiem minēto kredītu apstiprināšanas, grozīšanas, atjaunošanas un finansēšanas procesiem, un ir ieviesis efektīvas sistēmas minēto kritēriju un procesu piemērošanai saskaņā ar šīs regulas 9. panta 1. punktu;

gadījumā, ja iniciators vai sākotnējais aizdevējs veic uzņēmējdarbību trešā valstī, iniciators vai sākotnējais aizdevējs visus kredītus, kas izraisa pamatā esošos riska darījumus, piešķir, balstoties uz stabiliem un skaidri definētiem kritērijiem un skaidri noteiktiem minēto kredītu apstiprināšanas, grozīšanas, atjaunošanas un finansēšanas procesiem, un ir ieviesis efektīvas sistēmas minēto kritēriju un procesu piemērošanai, lai nodrošinātu, ka kredītu piešķiršana balstās uz parādnieka kredītspējas rūpīgu novērtējumu;

gadījumā, ja iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs veic uzņēmējdarbību Savienībā, tas pastāvīgi patur būtisku neto ekonomisko līdzdalību saskaņā ar 6. pantu un riska paturēšana tiek atklāta institucionālajam ieguldītājam saskaņā ar 7. pantu;

gadījumā, ja iniciators, sponsors vai sākotnējais aizdevējs veic uzņēmējdarbību trešā valstī, tas pastāvīgi patur būtisku neto ekonomisko līdzdalību, kas jebkurā gadījumā nav mazāka par 5 % un kas ir noteikta saskaņā ar 6. pantu, un riska paturēšanu atklāj institucionālajiem ieguldītājiem;

iniciators, sponsors vai SSPE attiecīgā gadījumā ir darījis pieejamu šīs regulas 7. pantā prasīto informāciju saskaņā ar minētajā pantā paredzēto biežumu un kārtību;

ienākumus nenesošiem riska darījumiem riska darījumu atlasē un to cenas noteikšanā piemēro labi izstrādātus standartus.

atsevišķas vērtspapīrošanas pozīcijas un tās pamatā esošo riska darījumu riska pazīmes;

visas vērtspapīrošanas strukturālās iezīmes, kas var būtiski ietekmēt vērtspapīrošanas pozīcijas rezultātus, tostarp līgumsaistību maksājumu prioritātes un ar maksājumiem saistīto izraisītājnotikumu prioritāte, kredītkvalitātes uzlabojumi, likviditātes uzlabojumi un tirgus vērtības izraisītājnotikumi, kā arī darījumam raksturīgās saistību neizpildes definīcijas;

attiecībā uz vērtspapīrošanu, par ko paziņots kā par VPS vērtspapīrošanu saskaņā ar 27. pantu, – minētās vērtspapīrošanas atbilstība 19. līdz 22. pantā vai 23. līdz 26. pantā un 27. pantā noteiktajām prasībām. Institucionālie ieguldītāji var attiecīgi balstīties uz 27. panta 1. punktā minēto VPS paziņojumu un iniciatora, sponsora un SSPE atklāto informāciju par atbilstību VPS prasībām, nepaļaujoties vienīgi vai mehāniski uz minēto paziņojumu vai informāciju.

lai pastāvīgi uzraudzītu atbilstību 1. un 3. punkta prasībām un vērtspapīrošanas pozīcijas un tās pamatā esošo riska darījumu rezultātus, nosaka atbilstīgas rakstiskas procedūras, kas ir samērīgas ar vērtspapīrošanas pozīcijas riska profilu un attiecīgā gadījumā ar savu tirdzniecības un netirdzniecības portfeli.

Vajadzības gadījumā attiecībā uz vērtspapīrošanu un tās pamatā esošajiem riska darījumiem minētās rakstiskās procedūras ietver uzraudzību attiecībā uz riska darījuma veidu, to aizdevumu procentuālo daļu, kuru maksājumi kavēti vairāk nekā 30, 60 un 90 dienas, saistību neizpildes rādītājiem, pirmstermiņa atmaksas rādītājiem, aizdevumiem, pret kuru nodrošinājumu ir uzsākta piedziņa, atgūto naudas līdzekļu īpatsvaru, atpirkšanu, aizdevumu grozījumiem, maksājuma saistību termiņa atlikšanu, nodrošinājuma veidu un izmantojumu, kredītspējas novērtējuma vai citu kredītspējas mērījumu biežuma sadalījumu pa pamatā esošo riska darījumu veidiem, nozaru un ģeogrāfisko diversifikāciju, aizdevuma un nodrošinājuma vērtības attiecības biežuma sadalījumu pa intervāliem, kas atvieglina pienācīgu jutīguma analīzi. Ja arī paši pamatā esošie riska darījumi ir vērtspapīrošanas pozīcijas, kā tas atļauts saskaņā ar 8. pantu, institucionālie ieguldītāji uzrauga arī riska darījumus, kas ir pamatā minētajām pozīcijām;

tādas vērtspapīrošanas gadījumā, kas nav pilnībā atbalstīta ABKV programma, regulāri veic spriedzes testus attiecībā uz naudas plūsmām un nodrošinājuma vērtībām, ar ko atbalsta pamatā esošos riska darījumus, vai – ja par naudas plūsmām un nodrošinājuma vērtībām nav pietiekamu datu – spriedzes testus attiecībā uz zaudējumu pieņēmumiem, ņemot vērā vērtspapīrošanas pozīcijas riska būtību, mērogu un sarežģītību;

pilnībā atbalstītas ABKV programmas gadījumā regulāri veic spriedzes testus attiecībā uz sponsora maksātspēju un likviditāti;

nodrošina iekšējo pārskatu sniegšanu savai vadības struktūrai, lai minētā vadības struktūra būtu informēta par būtiskiem riskiem, kas izriet no vērtspapīrošanas pozīcijas, un tā, lai minētie riski tiktu pienācīgi pārvaldīti;

spēj pēc pieprasījuma pierādīt savām kompetentajām iestādēm, ka tam ir vispusīga un pamatīga izpratne par vērtspapīrošanas pozīciju un tās pamatā esošajiem riska darījumiem un ka tas ir ieviesis rakstiskas politikas nostādnes un procedūras vērtspapīrošanas pozīcijas risku pārvaldīšanai un saskaņā ar 1. un 2. punktu veikto pārbaužu un uzticamības pārbaužu un jebkādas citas attiecīgas informācijas dokumentēšanai; un

pilnībā atbalstītas ABKV programmas riska darījumu gadījumā spēj pēc pieprasījuma pierādīt savām kompetentajām iestādēm, ka tam ir vispusīga un pamatīga izpratne par sponsora kredītkvalitāti un sniegtā likviditātes līguma noteikumiem.