+274. pants 6.

274. pants 6.

Savstarpējo prasījumu ieskaita kopā iestādes aizvieto darījumu, kas ir nopirkto vai pārdoto dzēšanas vai pārdošanas iespēju līgumu galīga lineāra kombinācija, ar visām atsevišķajām iespējām, kas veido minēto lineāro kombināciju, ko uzskata par individuālu darījumu, aprēķinot savstarpējo prasījumu ieskaita kopas riska darījuma vērtību saskaņā ar šo iedaļu. Katru šādu iespēju līgumu kombināciju uzskata par individuālu darījumu savstarpējo prasījumu ieskaita kopā, kurā riska darījuma vērtības aprēķināšanas nolūkos ir iekļauta kombinācija.

Atkāpjoties no pirmās daļas, standarta digitālu iespējas līgumu, kura norunas cena ir vienāda ar K, iestādes aizstāj ar attiecīgo divu pārdoto un nopirkto standarta pirkšanas vai pārdošanas iespējas līgumu zaudējumus ierobežojošas stratēģijas kombināciju, kas atbilst šādām prasībām:

a) 

divām zaudējumus ierobežojošās stratēģijas kombinācijām:

i) 

ir tas pats beigu termiņš un tāda pati pamatā esošā instrumenta tūlītējā vai nākotnes cena kā standarta digitālajam iespējas līgumam;

ii) 

norunas cenas ir attiecīgi 0,95  K un 1,05  K;

b) 

zaudējumus ierobežojošās stratēģijas kombinācija precīzi replicē standarta digitālā iespējas līguma atlīdzību ārpus a) apakšpunktā minētā divu norunas cenu diapazona.

Abu zaudējumus ierobežojošās stratēģijas kombinācijas iespējas, kas minētas otrajā daļā, līgumu riska pozīciju aprēķina atsevišķi saskaņā ar 279. pantu.

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti