+325.l pants 1.
|
325.l pants 1.
Visiem vispārīgajiem procentu likmju riska faktoriem, tostarp attiecībā uz inflācijas risku un ar dažādām valūtām saistīto risku, ir jābūt vienai kopaiuz katru valūtu, un katrai no tām jāsatur atšķirīgi riska faktori. Delta vispārīgajiem procentu likmju riska faktoriem, ko piemēro pret procentu likmi jutīgiem instrumentiem, ir attiecīgas bezriska likmes katrai valūtai un katram no šādiem termiņiem: 0,25 gadi, 0,5 gadi, 1 gads, 2 gadi, 3 gadi, 5 gadi, 10 gadi, 15 gadi, 20 gadi un 30 gadi. Iestādes piesaista riska faktorus konkrētiem punktiem, lineāri interpolējot vai izmantojot metodi, kas vislabāk sader ar cenu noteikšanas funkcijām, ko izmanto neatkarīga iestādes riska kontroles funkcija, lai ziņotu augstākajai vadībai par tirgus risku vai peļņu un zaudējumiem.
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|