+325.t pants Prasības jutīguma aprēķiniem
---+325.t pants 1.
---+325.t pants 2.
---+325.t pants 3.
---+325.t pants 4.
---+325.t pants 5.
---+325.t pants 6.
|
325.t pants Prasības jutīguma aprēķiniem
-
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
325.t pants 1.
|
Iestādes atvasina jutīgumu no iestādes cenu noteikšanas modeļiem, kas kalpo par pamatu ziņošanai par peļņu un zaudējumiem augstākajai vadībai, izmantojot šajā apakšiedaļā izklāstītās formulas. Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, kompetentās iestādes var prasīt iestādei, kam piešķirta atļauja izmantot 1.b nodaļā paredzēto alternatīvo iekšējo modeļu pieeju, lai tā izmantotu iekšējo modeļu pieejas riska mērīšanas modeļa cenu noteikšanas funkcijas, saskaņā ar šo nodaļu aprēķinot jutīgumu 325. panta 3. punktā noteikto aprēķinu un pārskatu sniegšanas prasību nolūkos.
|
|
325.t pants 2.
|
Aprēķinot delta riska jutīgumu instrumentiem ar izvēles iespēju, kā minēts 325.e panta 2. punkta a) apakšpunktā, iestādes var pieņemt, ka izsecinātā svārstīguma riska faktori paliek nemainīgi.
|
|
325.t pants 3.
|
Aprēķinot vega riska jutīgumu instrumentiem ar izvēles iespēju, kā minēts 325.e panta 2. punkta b) apakšpunktā, piemēro šādas prasības:
a)
attiecībā uz vispārīgo procentu likmju risku un kredītriska starpības risku iestādes attiecībā uz katru valūtu pieņem, ka svārstīguma riska faktoriem pamatā esošais instruments, kam tiek aprēķināts vega risks, atbilst vai nu logaritmiski normālam vai normālam sadalījumam cenu noteikšanas modeļos, ko izmanto minētajiem instrumentiem;
b)
attiecībā uz kapitāla vērtspapīru risku, preču risku un ārvalstu valūtu risku iestādes pieņem, ka svārstīguma riska faktoriem pamatā esošais instruments, kam tiek aprēķināts vega risks, atbilst logaritmiski normālam sadalījumam cenu noteikšanas modeļos, ko izmanto minētajiem instrumentiem.
|
|
325.t pants 4.
|
Iestādes aprēķina visus jutīguma veidus, izņemot jutīgumu pret kredīta vērtības korekcijām.
|
|
325.t pants 5.
|
Atkāpjoties no 1. punkta, iestāde pēc kompetento iestāžu atļaujas saņemšanas, aprēķinot tirdzniecības portfeļa pozīcijas pašu kapitāla prasības saskaņā ar šo nodaļu, var izmantot alternatīvas delta riska jutīguma definīcijas, ar noteikumu, ka iestāde atbilst visiem šādiem nosacījumiem:
▼M17
a)
minētās alternatīvās definīcijas tiek izmantotas iekšējā riska pārvaldības nolūkos vai tam, lai neatkarīga riska kontroles struktūrvienība iestādē ziņotu augstākajai vadībai par peļņu un zaudējumiem;
▼M8
b)
iestāde pierāda, ka šīs alternatīvās definīcijas ir piemērotākas attiecīgā pozīcijas jutīguma aptveršanai nekā formulas, kas izklāstītas šajā apakšiedaļā, un ka no tām izrietošais jutīgums pēc būtības neatšķiras no minētajām formulām.
|
|
325.t pants 6.
|
Atkāpjoties no 1. punkta, iestāde pēc kompetento iestāžu atļaujas saņemšanas, aprēķinot tirdzniecības portfeļa pozīcijas pašu kapitāla prasības saskaņā ar šo nodaļu, var aprēķināt vega jutīgumu, pamatojoties uz alternatīvo jutīguma definīciju lineāro transformāciju, ar noteikumu, ka iestāde atbilst šādiem abiem nosacījumiem:
▼M17
a)
minētās alternatīvās definīcijas tiek izmantotas iekšējā riska pārvaldības nolūkos vai tam, lai neatkarīga riska kontroles struktūrvienība iestādē ziņotu augstākajai vadībai par peļņu un zaudējumiem;
b)
iestāde pierāda, ka minētās alternatīvās definīcijas ir piemērotākas pozīcijas jutīguma aptveršanai nekā formulas, kas izklāstītas šajā apakšiedaļā, ka pirmajā daļā minētā lineārā transformācija atspoguļo vega riska jutīgumu un ka izrietošais jutīgums būtiski neatšķiras no definīcijām, kas piemēro minētās formulas.
▼M8
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|