+III SADAĻA
---+520. pants Regulas (ES) Nr. 648/2012 grozījums
---+520.a pants Pašu kapitāla prasību piemērošana tirgus riskam

III SADAĻA

III SADAĻA

1. Pārskats

,
520. pants Regulas (ES) Nr. 648/2012 grozījums

520. pants

Regulas (ES) Nr. 648/2012 grozījums

Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza šādi:

1) 

regulas IV iedaļā pievieno šādu nodaļu:

"4.

NODAĻA

Aprēķini un ziņošana Regulas(ES) Nr. 575/2013 vajadzībām

50.a pants

KCCP aprēķināšana

►C2  1.  
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām ( 43 ) 308. panta vajadzībām, CCP aprēķina K CCP, kā ◄ norādīts šā panta 2. punktā, visiem līgumiem un darījumiem, kam tas veic tīrvērti, visiem tīrvērtes dalībniekiem, kas ir attiecīgā saistību neizpildes fonda seguma jomā.
2.  

CCP aprēķina hipotētisko kapitālu (KCCP) šādi:

image

kur:

EBRMi

=

riska darījuma vērtība pirms riska mazināšanas, kas ir vienāda ar CCP riska darījuma ar tīrvērtes dalībnieku i vērtību, kura izriet no visiem līgumiem un darījumiem ar minēto tīrvērtes dalībnieku un kura aprēķināta, neņemot vērā šā tīrvērtes dalībnieka iesniegto nodrošinājumu;

IMi

=

sākotnējā drošības rezerve, kuru CCP ir iesniedzis tīrvērtes dalībnieks i;

DFi

=

tīrvērtes dalībnieka i priekšfinansētā iemaksa;

RW

=

riska pakāpe 20 %;

kapitāla rādītājs (capital ratio)

=

8 %.

▼C2

Visas formulas vērtības pirmajā daļā attiecas uz vērtības noteikšanu dienas beigās pirms notiek minētās dienas pēdējā drošības rezervju pieprasījuma apmaiņa.

▼B

3.  
CCP 2. punktā pieprasīto aprēķinu veic vismaz reizi ceturksnī vai biežāk, ja to pieprasa tīrvērtes dalībnieku, kuri ir iestādes, kompetentās iestādes.
4.  

EBI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai 3. punkta vajadzībām noteiktu:

a) 

2. punktā noteikto aprēķinu biežumu un datumus;

b) 

situācijas, kurās iestādes, kas darbojas kā tīrvērtes dalībnieks, kompetentās iestādes var pieprasīt lielāku aprēķināšanas un ziņošanas biežumu, nekā tas minēts a) apakšpunktā.

EBI līdz 2014. gada 1. janvārim iesniedz šos īstenošanas tehnisko standartu projektus Komisijai.

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 15. pantu."

50.b pants

Vispārēji noteikumi KCCP aprēķināšanai

Lai veiktu aprēķinus, kas paredzēti 50.a panta 2. punktā, piemēro turpmāk norādīto:

a) 

CCP aprēķina vērtību riska darījumiem ar tīrvērtes dalībniekiem šādi:

▼C2

i) 

riska darījumiem, kas rodas saistībā ar līgumiem un darījumiem, kuri uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 575/2013 301. panta 1. punkta a) un d) apakšpunktā, tas aprēķina tos saskaņā ar tās 274. pantā noteikto tirgus vērtības metodi;

▼B

ii) 

riska darījumiem, kas rodas saistībā ar līgumiem un darījumiem, kuri uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 575/2013 301. panta 1. punkta b), c) un e) apakšpunktā, tas aprēķina tos saskaņā ar finanšu nodrošinājuma paplašināto metodi, kas norādīta minētās regulas 223. pantā, ar uzraudzības iestāžu noteiktajām svārstīguma korekcijām, kas norādītas minētās regulas 223. un 224. pantā; minētās regulas 285. panta 3. punkta a) apakšpunktā noteikto izņēmumu nepiemēro;

iii) 

riska darījumiem, kas rodas saistībā ar darījumiem, kuri nav uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 575/2013 301. panta 1. punktā un kuri satur tikai norēķina risku, tas aprēķina tos saskaņā ar minētās regulas Trešās daļas V sadaļu;

b) 

iestādēm, kuras ir Regulas (ES) Nr. 575/2013 darbības jomā, savstarpējo prasījumu ieskaita kopas ir tādas pašas kā tās, kas definētas minētās regulas Trešās daļas II sadaļā;

c) 

aprēķinot vērtības, kas minētas a) punktā, CCP no saviem riska darījumiem atņem nodrošinājumu, kuru ir iesnieguši tā tīrvērtes dalībnieki, atbilstīgi samazinātu par uzraudzības iestāžu noteiktajām svārstīguma korekcijām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 224. pantā noteikto finanšu nodrošinājuma paplašināto metodi;

▼C2

▼B

e) 

ja CCP ir riska darījumi ar vienu vai vairākiem CCP, tas uzskata visus šos riska darījumus par tādiem, kas ir riska darījumi ar tīrvērtes dalībniekiem, un KCCP aprēķinā iekļauj jebkuru drošības rezervi vai priekšfinansētas iemaksas, kuras saņemtas no šiem CCP;

f) 

ja CCP ir izveidojis saistošu līgumisku kārtību ar saviem tīrvērtes dalībniekiem, kas tam ļauj izmantot visu vai daļu no sākotnējās drošības rezerves, kas saņemta no tā tīrvērtes dalībniekiem tā, it kā tās būtu priekšfinansētas iemaksas, CCP uzskata šo sākotnējo drošības rezervi 1. punkta aprēķinu vajadzībām par priekšfinansētām iemaksām, nevis par sākotnējo drošības rezervi;

▼C2

▼B

h) 

piemērojot tirgus vērtības metodi, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 274. pantā, CCP aizstāj minētās regulas 298. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktā minēto formulu ar šādu:

image

kur NGR skaitītājs tiek aprēķināts saskaņā ar minētās regulas 274. panta 1. punktu un tieši pirms mainīgo drošības rezervju faktiskās apmaiņas norēķinu perioda beigās un saucējs ir bruto aizstāšanas izmaksas;

i) 

ja CCP nevar aprēķināt NGR vērtību, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 298. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktā, tas:

i) 

paziņo tiem saviem tīrvērtes dalībniekiem, kuri ir iestādes, un to kompetentajām iestādēm par tā nespēju aprēķināt NGR un par iemesliem, kāpēc tas nespēj veikt aprēķinu,

ii) 

trīs mēnešu laikposmam tas var izmantot NGR vērtību 0,3, lai veiktu šā panta h) apakšpunktā norādīto PCEred aprēķinu;

j) 

ja i) apakšpunkta ii) punktā norādītā perioda beigās CCP joprojām nespēj aprēķināt NGR vērtību, tas rīkojas šādi:

i) 

pārtrauc aprēķināt KCCP,

ii) 

tiem tīrvērtes dalībniekiem, kuri ir iestādes, un to kompetentajām iestādēm paziņo, ka ir pārtraucis aprēķināt KCCP;

k) 
lai aprēķinātu iespējas līgumu un mijmaiņas iespējas līgumu iespējamo nākotnes riska darījumu vērtību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 274. pantā norādīto tirgus vērtības metodi, CCP reizina līguma nosacīto vērtību ar iespējas līguma delta absolūto vērtību

image

, kā ir noteikts minētās regulas 280. panta 1. punkta a) apakšpunktā;
l) 

ja CCP ir vairāk nekā viens saistību neizpildes fonds, tas veic 50.a panta 2. punktā noteikto aprēķinu katram saistību neizpildes fondam atsevišķi.

50.c pants

Informācijas ziņošana

1.  

Regulas (ES) Nr. 575/2013 308. panta vajadzībām CCP ziņo tiem saviem tīrvērtes dalībniekiem, kuri ir iestādes, un to kompetentajām iestādēm šādu informāciju:

a) 

hipotētisko kapitālu (KCCP);

b) 

priekšfinansēto iemaksu summu (DFCM);

c) 

to priekšfinansēto finanšu resursu summu, kuru – saskaņā ar tiesību aktiem vai saskaņā ar līgumisku vienošanos ar tā tīrvērtes dalībniekiem – ir pieprasīts izmantot, lai segtu tā zaudējumus pēc viena vai vairāku tīrvērtes dalībnieku saistību neizpildes un pirms pārējo tīrvērtes dalībnieku saistību neizpildes fonda iemaksu izmantošanas (DFCCP);

d) 

tā tīrvērtes dalībnieku kopskaitu (N);

▼C2

e) 

koncentrācijas faktoru (β), kā noteikts 50.d punktā.

▼C2

 

▼B

Ja CCP ir vairāk nekā viens saistību neizpildes fonds, tas paziņo pirmajā daļā minēto informāciju par katru saistību neizpildes fondu atsevišķi.

2.  
CCP tos tīrvērtes dalībniekus, kuri ir iestādes, informē vismaz reizi ceturksnī vai biežāk, ja to pieprasa šo tīrvērtes dalībnieku kompetentās iestādes.
3.  

EBI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai precizētu:

a) 

vienoto veidni 1. punktā minētās ziņošanas vajadzībām;

b) 

2. punktā noteiktās ziņošanas biežumu un datumus;

c) 

situācijas, kurās iestādes, kas darbojas kā tīrvērtes dalībnieks, kompetentās iestādes var pieprasīt biežāku ziņošanu, nekā ir minēts b) apakšpunktā.

EBI līdz 2014. gada 1. janvārim iesniedz šos īstenošanas tehnisko standartu projektus Komisijai.

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 15. pantu.

50.d pants

Specifisko posteņu, par ko ziņo CCP, aprēķināšana

Šīs regulas 50.c panta vajadzībām piemēro šādus nosacījumus:

a) 

ja CCP noteikumi paredz, ka tas izmanto daļu vai visus tā finanšu resursus paralēli tā tīrvērtes dalībnieku priekšfinansētām iemaksām tādā veidā, kas padara šos resursus līdzvērtīgus tīrvērtes dalībnieka priekšfinansētām iemaksām tādā ziņā, kā tie absorbē zaudējumus, kas CCP radušies tā viena vai vairāku tīrvērtes dalībnieku saistību neizpildes vai maksātnespējas gadījumā, CCP pievieno šo resursu attiecīgo summu DFCM;

b) 
ja CCP noteikumos ir paredzēts, ka tas daļu no saviem finanšu resursiem vai visus savus finanšu resursus izmanto, lai segtu savus zaudējumus, kas radušies tā viena vai vairāku tīrvērtes dalībnieku saistību neizpildes dēļ, pēc tam, kad būs beidzies saistību neizpildes fonds, bet pirms tas būs pieprasījis līgumā noteiktās tīrvērtes dalībnieku iemaksas, CCP šo papildu finanšu resursu attiecīgo summu

image

pieskaita priekšfinansēto iemaksu kopsummai (DF) šādi:

image

.
c) 

CCP koncentrācijas faktoru (β) aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

image

kur:

PCEred,1

=

potenciālās nākotnes kredītriska darījuma vērtības samazinātais lielums visiem CCP līgumiem un darījumiem ar tīrvērtes dalībnieku, kam ir vislielākā PCEred = vērtība;

PCEred,2

=

potenciālās nākotnes kredītriska darījuma vērtības samazinātais lielums visiem CCP līgumiem un darījumiem ar tīrvērtes dalībnieku, kam ir otrā lielākā PCEred vērtība.
2) 

Regulas 11. panta 15. punkta b) apakšpunktu svītro.

3) 

Regulas 89. pantā iekļauj šādu punktu:

►C2  "5.a.  
Ilgākais 15 mēnešus pēc tam, kad stājas spēkā pēdējais no 16., 25., 26., 29., 34., 41., 42., 44., 45., 47. un 49.pantā minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, vai līdz laikam, kad ◄ saskaņā ar 14. pantu pieņemts lēmums par atļaujas izsniegšanu CCP, atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks, minētais CCP piemēro šā punkta trešajā daļā precizēto procedūru.

►C2  Ilgākais 15 mēnešus pēc tam, kad stājas spēkā pēdējais no 16., 26., 29., 34., 41., 42., 44., 45., 47. un 49. pantā minētajiem regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, vai līdz laikam, kad ◄ saskaņā ar 25. pantu pieņemts lēmums par CCP atzīšanu, atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks, minētais CCP piemēro šā punkta trešajā daļā precizēto procedūru.

▼C2

Līdz šā punkta pirmajās divās daļās noteiktajiem termiņiem un ņemot vērā šā punkta ceturto daļu, ja CCP nav ne saistību neizpildes fonda, ne saistošas līgumiskas kārtības ar tā tīrvērtes dalībniekiem, kas tam ļauj izmantot visu vai daļu no sākotnējās drošības rezerves, kas saņemta no tā tīrvērtes dalībniekiem tā, it kā tās būtu iepriekš finansētas iemaksas, informācijā, ko tas ziņo saskaņā ar 50.c panta 1. punktu, iekļauj sākotnējās drošības rezerves kopējo summu, kuru tas ir saņēmis no tā tīrvērtes dalībniekiem.

Šā punkta pirmajā un otrajā daļā minētos termiņus var pagarināt par sešiem mēnešiem saskaņā ar Komisijas īstenošanas aktu, kas pieņemts ievērojot Regulas (ES) Nr. 575/2013 497. panta 3. punktu."
520.a pants Pašu kapitāla prasību piemērošana tirgus riskam

520.a pants

Pašu kapitāla prasību piemērošana tirgus riskam

Līdz 2027. gada 1. janvārim iestādes turpina piemērot šīs regulas trešās daļas IV sadaļu un 430., 430.b, 445. un 455. pantā noteiktās prasības attiecībā uz tirgus risku redakcijā, kas bija spēkā 2024. gada 8. jūlijā.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti