+Artikolu 280c Suppliment tal-kategorija ta' riskju ta' kreditu
---+Artikolu 280c 1.
---+Artikolu 280c 2.
---+Artikolu 280c 3.
---+Artikolu 280c 4.
---+Artikolu 280c 5.
|
Artikolu 280c Suppliment tal-kategorija ta' riskju ta' kreditu
-
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
Artikolu 280c 1.
|
Għall-finijiet tal-paragrafu 2, l-istituzzjonijiet għandhom jistabbilixxu l-entitajiet referenzjarji tal-kreditu rilevanti tas-sett tan-netting skont dan li ġej:
(a)
għandu jkun hemm entità referenzjarja tal-kreditu waħda għal kull emittent ta' strument ta' dejn ta' referenza sottostanti għal tranżazzjoni b'isem wieħed allokata lill-kategorija ta' riskju ta' kreditu; it-tranżazzjonijiet b'isem wieħed għandhom jiġu assenjati lill-istess entità referenzjarja ta' kreditu fil-każ biss meta l-istrument ta' dejn ta' referenza sottostanti ta' dawk it-tranżazzjonijiet jinħareġ mill-istess emittent;
(b)
għandu jkun hemm entità referenzjarja ta' kreditu waħda għal kull grupp ta' strumenti ta' dejn ta' referenza jew derivattivi ta' kreditu b'isem wieħed sottostanti għal tranżazzjoni b'ħafna ismijiet allokata lill-kategorija ta' riskju ta' kreditu; it-tranżazzjonijiet b'ħafna ismijiet għandhom jiġu assenjati lill-istess entità referenzjarja ta' kreditu fil-każ biss meta l-grupp ta' strumenti ta' dejn ta' referenza sottostanti jew derivattivi ta' kreditu b'isem wieħed ta' dawk it-tranżazzjonijiet ikollu l-istess kostitwenti.
|
|
Artikolu 280c 2.
|
Għall-finijiet tal-Artikolu 278, l-istituzzjoni għandha tikkalkula s-suppliment ta' kategorija ta' riskji ta' kreditu għal sett tan-netting partikolari kif ġej:
fejn:
|
AddOnCredit
|
=
|
is-suppliment ta' kategorija ta' riskji ta' kreditu;
|
|
j
|
=
|
l-indiċi li jindika s-settijiet kollha ta' hegding ta' riskju ta' kreditu stabbiliti skont il-punt (c) tal-Artikolu 277a(1) u l-Artikolu 277a(2) għas-sett tan-netting; u
|
|
|
=
|
is-suppliment tal-kategorija ta' riskju ta' kreditu għas-sett ta' hedging j ikkalkulat skont il-paragrafu 3.
|
|
|
Artikolu 280c 3.
|
L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw is-suppliment ta' kategorija ta' riskju ta' kreditu għal sett ta' hedging j kif ġej:
fejn:
|
|
=
|
is-suppliment ta' kategorija ta' riskju ta' kreditu għal sett ta' hedging j;
|
|
єj
|
=
|
il-koeffiċjent tal-fattur ta' superviżjoni tas-sett ta' hedging j determinat skont l-Artikolu 280;
|
|
k
|
=
|
l-indiċi li jindika li l-entitajiet referenzjarji ta' kreditu tas-sett tan-netting stabbiliti skont il-paragrafu 1;
|
|
|
=
|
il-fattur ta' korrelazzjoni tal-entità referenzjarja ta' kreditu k; meta l-entità referenzjarja ta' kreditu k ġiet stabbilita skont il-punt (a) tal-paragrafu 1,
, meta l-entità referenzjarja ta' kreditu k ġiet stabbilita skont il-punt (b) tal-paragrafu 1,
; u |
|
AddOn(Entityk)
|
=
|
is-suppliment għall-entità referenzjarja ta' kreditu k determinat skont il-paragrafu 4.
|
|
|
Artikolu 280c 4.
|
L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw is-suppliment għall-entità referenzjarja ta' kreditu k kif ġej:
fejn:
|
|
=
|
l-ammont nozzjonali effettiv ta' entità referenzjarja ta' kreditu k ikkalkulat kif ġej:
fejn:
|
l
|
=
|
l-indiċi li jindika l-pożizzjoni ta' riskju; u
|
|
|
=
|
il-fattur ta' superviżjoni applikabbli għall-entità referenzjarja ta' kreditu k ikkalkolat skont il-paragrafu 5.
|
|
|
|
Artikolu 280c 5.
|
L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw il-fattur ta' superviżjoni applikabbli għall-entità referenzjarja ta' kreditu k kif ġej:
(a)
għall-entità referenzjarja ta' kreditu k stabbilita skont il-punt (a) tal-paragrafu 1,
għandu jiġi kklassifikat f'wieħed mis-sitt fatturi ta' superviżjoni stabbiliti fit-Tabella 3 ta' dan il-paragrafu abbażi ta' valutazzjoni ta' kreditu esterna minn ECAI nominata tal-emittent individwali korrispondenti; għal emittent individwali għal liema valutazzjoni ta' kreditu minn ECAI nominata mhijiex disponibbli:
(i)
istituzzjoni li tuża l-approċċ imsemmi fil-Kapitolu 3 għandha tikklassifika l-klassifikazzjoni interna tal-emittent individwali f'waħda mill-valutazzjonijiet tal-kreditu esterni;
(ii)
istituzzjoni li tuża l-approċċ imsemmi fil-Kapitolu 2 għandha tassenja l-
lil dik l-entità referenzjarja ta' kreditu; madankollu, meta istituzzjoni tapplika l-Artikolu 128 għal skoperturi għar-riskju ta' kreditu ta' kontroparti għall-piż tar-riskju għal dan l-emittent individwali, għandu jiġi assenjat l-
lil dik l-entità referenzjarja ta' kreditu;
(b)
għal entità referenzjarja ta' kreditu k stabbilita skont il-punt (b) tal-paragrafu 1:
(i)
meta pożizzjoni ta' riskju l assenjata lill-entità referenzjarja ta' kreditu k hija indiċi ta' kreditu elenkata f'kambju rikonoxxut, l-
għandu jiġi kklassifikat f'wieħed miż-żewġ fatturi ta' superviżjoni stabbiliti fit-Tabella 4 ta' dan il-paragrafu abbażi tal-kwalità tal-kreditu tal-maġġoranza tal-kostitwenti individwali tagħha;
(ii)
meta pożizzjoni ta' riskju l assenjata lill-entità referenzjarja ta' kreditu k mhijiex imsemmija fil-punt (i) ta' dan il-punt,
għandu jkun il-medja ppeżata tal-fatturi ta' superviżjoni kklassifikati f'kull kostitwent skont il-metodu stabbilit fil-punt (a), meta l-piżijiet huma definiti mill-proporzjon ta' nozzjonali tal-kostitwenti f'dik il-pożizzjoni.
Tabella 3
|
Skala tal-kwalità kreditizja
|
Fattur ta' superviżjoni għal tranżazzjonijiet b'isem wieħed
|
|
1
|
0,38 %
|
|
2
|
0,42 %
|
|
3
|
0,54 %
|
|
4
|
1,06 %
|
|
5
|
1,6 %
|
|
6
|
6,0 %
|
Tabella 4
|
Kwalità kreditizja dominanti
|
Fattur ta' superviżjoni għal indiċijiet ikkwotati
|
|
Grad ta' investiment
|
0,38 %
|
|
Grad mhux ta' investiment
|
1,06 %
|
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|