+Člen 280c Pribitek za kategorijo kreditnega tveganja
---+Člen 280c 1.
---+Člen 280c 2.
---+Člen 280c 3.
---+Člen 280c 4.
---+Člen 280c 5.
|
Člen 280c Pribitek za kategorijo kreditnega tveganja
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 280c 1.
|
Institucije za namene odstavka 2 določijo zadevne kreditne referenčne subjekte niza pobotov v skladu z naslednjim:
(a)
za vsakega izdajatelja referenčnega dolžniškega instrumenta, ki je osnovni instrument za posel z eno samo izpostavljenostjo, ki je dodeljen v kategorijo kreditnega tveganja, obstaja en kreditni referenčni subjekt; posli z eno samo izpostavljenostjo se dodelijo istemu kreditnemu referenčnemu subjektu samo, če osnovni referenčni dolžniški instrument teh poslov izda isti izdajatelj;
(b)
za vsako skupino referenčnih dolžniških instrumentov ali kreditnih izvedenih finančnih instrumentov z eno samo izpostavljenostjo, ki so osnovni instrumenti za posel z več izpostavljenostmi, dodeljen v kategorijo kreditnega tveganja, obstaja en kreditni referenčni subjekt; posli z več izpostavljenostmi se dodelijo istemu kreditnemu referenčnemu subjektu samo, če ima skupina osnovnih referenčnih dolžniških instrumentov ali kreditnih izvedenih finančnih instrumentov z eno samo izpostavljenostjo v teh poslih iste sestavine.
|
|
Člen 280c 2.
|
Institucije za namene člena 278 izračunajo pribitek za kategorijo kreditnega tveganja pri danem nizu pobotov na naslednji način:
pri čemer je:
|
AddOnCredit
|
=
|
pribitek za kategorijo kreditnega tveganja;
|
|
j
|
=
|
indeks, ki označuje vse nize varovanj v zvezi s kreditnim tveganjem, določene v skladu s točko (c) členom 277a(1) in členom 277a(2) za niz pobotov, in
|
|
|
=
|
pribitek za niz varovanj „j“ kategorije kreditnega tveganja, izračunan v skladu z odstavkom 3.
|
|
|
Člen 280c 3.
|
Institucije izračunajo pribitek za kategorijo kreditnega tveganja niza varovanj „j“ na naslednji način:
pri čemer je:
|
|
=
|
pribitek za niz varovanj „j“ kategorije kreditnega tveganja
|
|
єj
|
=
|
koeficient nadzorniškega faktorja za niz varovanj niza varovanj „j“, določen v skladu s členom 280;
|
|
k
|
=
|
indeks, ki označuje kreditne referenčne subjekte niza pobotov, določene v skladu z odstavkom 1;
|
|
|
=
|
korelacijski faktor kreditnega referenčnega subjekta „k“; če je bil kreditni referenčni subjekt „k“ določen v skladu s točko (a) odstavka 1, je
. Če je bil kreditni referenčni subjekt „k“ določen v skladu s točko (b) odstavka 1, je
; in |
|
AddOn(Entityk)
|
=
|
pribitek za kreditni referenčni subjekt „k“, določen v skladu z odstavkom 4, in
|
|
|
Člen 280c 4.
|
Institucije izračunajo pribitek za kreditni referenčni subjekt „k“ na naslednji način:
pri čemer je:
|
|
=
|
efektivni hipotetični znesek kreditnega referenčnega subjekta „k“, izračunan na naslednji način:
pri čemer je:
|
l
|
=
|
indeks, ki označuje pozicijo tveganja; in
|
|
|
=
|
nadzorniški faktor, ki se uporablja za kreditni referenčni subjekt „k“, izračunan v skladu z odstavkom 5.
|
|
|
|
Člen 280c 5.
|
Institucije izračunajo nadzorniški faktor, ki se uporablja za kreditni referenčni subjekt „k“, na naslednji način:
(a)
za kreditni referenčni subjekt „k“, določen v skladu s točko (a) odstavka 1, se
razporedi v enega od šestih nadzorniških faktorjev iz razpredelnice 3 tega odstavka na podlagi zunanje bonitetne ocene imenovane ECAI ustreznega posameznega izdajatelja; za posameznega izdajatelja, za katerega bonitetna ocena imenovane ECAI ni na voljo:
(i)
institucija, ki uporablja pristop iz poglavja 3, razporedi notranjo bonitetno oceno posameznega izdajatelja v eno od zunanjih bonitetnih ocen;
(ii)
institucija, ki uporablja pristop iz poglavja 2, dodeli temu kreditnemu referenčnemu subjektu
v višini 0,54 %; če pa institucija za določanje uteži tveganja v zvezi z izpostavljenostmi kreditnemu tveganju nasprotne stranke za tega posameznega izdajatelja uporablja člen 128, se temu kreditnemu referenčnemu subjektu dodeli
v višini 1,6 %;
(b)
za kreditni referenčni subjekt „k“, določen v skladu s točko (b) odstavka 1:
(i)
če je pozicija tveganja „l“, dodeljena kreditnemu referenčnemu subjektu „k“, kreditni indeks, ki kotira na priznani borzi, se
razporedi v enega od dveh nadzorniških faktorjev iz razpredelnice 4 tega odstavka na podlagi kreditne kakovosti večine njegovih posameznih sestavin;
(ii)
če pozicija tveganja „l“, dodeljena kreditnemu referenčnemu subjektu „k“, ni pozicija iz točke (i) te točke, je
tehtano povprečje nadzorniških faktorjev, razporejenih na vsako sestavino v skladu z metodo iz točke (a), če se uteži določijo z deležem hipotetičnega zneska sestavin v tej poziciji.
Razpredelnica 3
|
Stopnja kreditne kakovosti
|
Nadzorniški faktor za posle z eno samo izpostavljenostjo
|
|
1
|
0,38 %
|
|
2
|
0,42 %
|
|
3
|
0,54 %
|
|
4
|
1,06 %
|
|
5
|
1,6 %
|
|
6
|
6,0 %
|
Razpredelnica 4
|
Prevladujoča kreditna kakovost
|
Nadzorniški faktor za indekse, ki kotirajo na borzi
|
|
Naložbeni razred
|
0,38 %
|
|
Zunaj naložbenega razreda
|
1,06 %
|
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|