+ANNESS I

ANNESS I



ANNESS I

RAPPORTAR DWAR FONDI PROPRJI U DWAR REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI



FORMOLI COREP

Numru tal-formola

Kodiċi tal-formola

Isem il-formola/grupp ta’ formoli

Isem fil-qosor

 

 

ADEGWATEZZA KAPITALI

CA

1

C 01.00

FONDI PROPRJI

CA1

2

C 02.00

OWN FUNDS REQUIREMENTS

CA2

3

C 03.00

CAPITAL RATIOS

CA3

4

C 04.00

MEMORANDUM ITEMS

CA4

 

 

TRANSITIONAL PROVISIONS

CA5

5.1

C 05.01

TRANSITIONAL PROVISIONS

CA5.1

5.2

C 05.02

STRUMENTI TA’ ANTERJORITÀ: STRUMENTI LI MA JIKKOSTITWIXXUX GĦAJNUNA MILL-ISTAT

CA5.2

 

 

SOLVENZA TAL-GRUPP

GS

6.1

C 06.01

SOLVENZA TAL-GRUPP: INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATTI — TOTAL

Total GS

6.2

C 06.02

SOLVENZA TAL-GRUPP: INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATI

GS

 

 

RISKJU TA’ KREDITU

CR

7

C 07.00

RISKJI TA’ KREDITU U TA’ KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

CR SA

 

 

RISKJI TA’ KREDITU U TA’ KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

CR IRB

8.1

C 08.01

RISKJI TA’ KREDITU U TA’ KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

CR IRB 1

8.2

C 08.02

RISKJI TA’ KREDITU U TA’ KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI (Diżaggregazzjoni skont il-gradi jew l-aggregazzjonijiet tad-debituri)

CR IRB 2

8.3

C 08.03

RISKJU TA’ KREDITU U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: DIŻAGGREGAZZJONI SKONT IL-FIRXIET TAL-PD

CR IRB 3

8.4

C 08.04

RISKJU TA’ KREDITU U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: RAPPORT TAL-FLUSS RWEA

CR IRB 4

8.5

C 08.05

RISKJU TA’ KREDITU U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: ITTESTJAR RETROSPETTIV TAL-PD

CR IRB 5

8.5.1

C 08.05.1

RISKJU TA’ KREDITU U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: ITTESTJAR RETROSPETTIV TAL-PD F’KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 180(1), IL-PUNT (f) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 575/2013 (CR IRB 5B)

CR IRB 5B

8.6

C 08.06

RISKJU TA’ KREDITU U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: APPROĊĊ TA’ KLASSIFIKAR TA’ GĦOTI TA’ SELF SPEĊJALIZZAT

CR IRB 6

8.7

C 08.07

RISKJU TA’ KREDITU U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: KAMP TA’ APPLIKAZZJONI TAL-UŻU TAL-APPROĊĊI IRB U SA

CR IRB 7

 

 

DIŻAGGREGAZZJONI ĠEOGRAFIKA

CR GB

9.1

C 09.01

Tabella 9.1 — Diżaggregazzjoni ġeografika tal-iskoperturi skont ir-residenza tal-obbligant (skoperturi SA)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabella 9.2 — Diżaggregazzjoni ġeografika tal-iskoperturi skont ir-residenza tal-obbligant (skoperturi IRB)

CR GB 2

9.4

C 09.04

Tabella 9.4 — Diżaggregazzjoni tal-iskoperturi ta’ kreditu relevanti għall-kalkolu tal-buffer kontroċikliku skont il-pajjiż u rata tal-buffer kontroċikliku speċifiku għall-istituzzjoni

CCB

 

 

RISKJU TA’ KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

RISKJU TA’ KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

RISKJU TA’ KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI. DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI BL-APPROĊĊ PD/LGD SKONT IL-GRADI TAD-DEBITUR:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RISKJU TAS-SALDU/TAL-KONSENJA

CR SETT

13.1

C 13.01

RISKJU TA’ KREDITU: TITOLIZZAZZJONIJIET

CR SEC

14

C 14.00

INFORMAZZJONI DETTALJATA DWAR IT-TITOLIZZAZZJONIJIET

Dettalji CR SEC

14.1

C 14.01

INFORMAZZJONI DETTALJATA DWAR IT-TITOLIZZAZZJONIJIET SKONT L-APPROĊĊ

Dettalji CR SEC 2

 

 

RISKJU TA’ KREDITU TAL-KONTROPARTI

CCR

34.01

C 34.01

RISKJU TA’ KREDITU TAL-KONTROPARTI: DAQS TAN-NEGOZJU TAD-DERIVATTIVI

CCR 1

34.02

C 34.02

RISKJU TA’ KREDITU TAL-KONTROPARTI: SKOPERTURI GĦAS-CCR SKONT L-APPROĊĊ

CCR 2

34.03

C 34.03

RISKJU TA’ KREDITU TAL-KONTROPARTI: SKOPERTURI CCR ITTRATTATI B’APPROĊĊI STANDARDIZZATI: SA-CCR JEW AS-CCR ISSIMPLIFIKAT

CCR 3

34.04

C 34.04

RISKJU TA’ KREDITU TAL-KONTROPARTI: SKOPERTURI CCR ITTRATTATI BIL-METODU TA’ SKOPERTURA ORIĠINALI (OEM)

CCR 4

34.05

C 34.05

RISKJU TA’ KREDITU TAL-KONTROPARTI: SKOPERTURI CCR TRATTATI BIL-METODU TAL-MUDELL INTERN (IMM)

CCR 5

34.06

C 34.06

RISKJU TA’ KREDITU TAL-KONTROPARTI: L-AQWA GĦOXRIN KONTROPARTI

CCR 6

34.07

C 34.07

RISKJU TA’ KREDITU TAL-KONTROPARTI: APPROĊĊ IRB – SKOPERTURI GĦAS-CCR SKONT IL-KLASSI TAL-ISKOPERTURA U L-ISKALA TAL-PD

CCR 7

34.08

C 34.08

RISKJU TA’ KREDITU TAL-KONTROPARTI: KOMPOŻIZZJONI TAL-KOLLATERAL GĦALL-ISKOPERTURI CCR

CCR 8

34.09

C 34.09

RISKJU TA’ KREDITU TAL-KONTROPARTI: SKOPERTURI GĦAD-DERIVATTIVI TA’ KREDITU

CCR 9

34.10

C 34.10

RISKJU TA’ KREDITU TAL-KONTROPARTI: SKOPERTURI GĦAL CCPs

CCR 10

34.11

C 34.11

RISKJU TA’ KREDITU TAL-KONTROPARTI: RAPPORT TAL-FLUSS RWEA TA’ SKOPERTURI CCR SKONT L-IMM

CCR 11

 

 

RISKJU OPERAZZJONALI

OPR

16

C 16.00

RISKJU OPERAZZJONALI

OPR

 

 

RISKJU OPERAZZJONALI: TELF U RKUPRU

 

17.1

C 17.01

RISKJU OPERAZZJONALI: TELF U RKUPRU MINN LINJI OPERATORJI U TIPI TA' EVENTI FL-AĦĦAR SENA

DETTALJI OPR 1

17.2

C 17.02

RISKJU OPERAZZJONALI: EVENTI TA’ TELF KBIR

DETTALJI OPR 2

 

 

RISKJU TAS-SUQ

MKR

18

C 18.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJI TAL-POŻIZZJONIJIET FI STRUMENTI TA’ DEJN NEGOZJAT

MKR SA TDI

19

C 19.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU SPEĊIFIKU FIT-TITOLIZZAZZJONIJIET

MKR SA SEC

20

C 20.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU SPEĊIFIKU FIL-PORTAFOLL TA’ NEGOZJAR TA’ KORRELAZZJONI

MKR SA CTP

21

C 21.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU TAL-POŻIZZJONI FL-EKWITAJIET

MKR SA EQU

22

C 22.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊI STANDARDIZZATI GĦAR-RISKJU TAL-KAMBJU

MKR SA FX

23

C 23.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊI STANDARDIZZATI GĦALL-KOMODITAJIET

MKR SA COM

24

C 24.00

MUDELLI INTERNI TAR-RISKJU TAS-SUQ

MKR IM

25

C 25.00

RISKJU TAL-AĠĠUSTAMENT TAL-VALUR TAL-KREDITU

CVA

 

 

VALWAZZJONI PRUDENTI

MKR

32.1

C 32.01

VALWAZZJONI PRUDENTI: ASSI U OBBLIGAZZJONIJIET FIL-VALUR ĠUST

PRUVAL 1

32.2

C 32.02

VALWAZZJONI PRUDENTI: APPROĊĊ EWLIENI

PRUVAL 2

32.3

C 32.03

VALWAZZJONI PRUDENTI: MUDELL TAR-RISKJU AVA

PRUVAL 3

32.4

C 32.04

VALWAZZJONI PRUDENTI: POŻIZZJONIJIET IKKONĊENTRATI AVA

PRUVAL 4

 

 

SKOPERTURI GĦAL GVERNIJIET ESTIŻI

MKR

33

C 33.00

SKOPERTURI GĦAL GVERNIJIET ESTIŻI SKONT IL-PAJJIŻ TAL-KONTROPARTI

GOV

 

 

KOPERTURA TAT-TELF NPE

NPE LC

35.1

C 35.01

KOPERTURA TAT-TELF NPE: IL-KALKOLU TAT-TNAQQIS GĦAL SKOPERTURI LI MA JRENDUX

NPE LC1

35.2

C 35.02

KOPERTURA TAT-TELF NPE: REKWIŻITI TA’ KOPERTURA MINIMI U VALURI TA’ SKOPERTURA TA’ SKOPERTURI LI MA JRENDUX BL-ESKLUŻJONI TA' SKOPERTURI MRAŻŻNA LI JAQGĦU TAĦT L-ARTIKOLU 47C (6) TAS-CRR

NPE LC2

35.3

C 35.03

KOPERTURA TAT-TELF NPE: REKWIŻITI TA’ KOPERTURA MINIMI U VALURI TA’ SKOPERTURA TA’ SKOPERTURI MRAŻŻNA LI MA JRENDUX LI JAQGĦU TAĦT L-ARTIKOLU 47C (6) TAS-CRR

NPE LC3



C 01.00 - FONDI PROPRJI (CA1)

Ringieli

ID

Entrata

Ammont

0010

1

FONDI PROPRJI

 

0015

1.1

KAPITAL TAL-GRAD 1

 

0020

1.1.1

KAPITAL TAL-GRAD 1 TA’ EKWITÀ KOMUNI

 

0030

1.1.1.1

Strumenti kapitali eliġibbli bħala Kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni

 

0040

1.1.1.1.1

Strumenti kapitali kompletament sottoskritti

 

0045

1.1.1.1.1*

Li minnhom: Strumenti kapitali sottoskritti mill-awtoritajiet pubbliċi f'sitwazzjonijiet ta’ emerġenza

 

0050

1.1.1.1.2*

Entrata ta’ memorandum: Strumenti kapitali mhux eliġibbli

 

0060

1.1.1.1.3

Primjum azzjonarju

 

0070

1.1.1.1.4

(-) Strumenti proprji tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni

 

0080

1.1.1.1.4.1

(-) Parteċipazzjonijiet diretti ta’ strumenti tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni

 

0090

1.1.1.1.4.2

(-) Parteċipazzjonijiet indiretti ta’ strumenti tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni

 

0091

1.1.1.1.4.3

(-) Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta’ strumenti tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni

 

0092

1.1.1.1.5

(-) Obbligi reali jew kontinġenti li jinxtraw strumenti proprji tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni

 

0130

1.1.1.2

Qligħ imfaddal

 

0140

1.1.1.2.1

Qligħ imfaddal tas-snin preċedenti

 

0150

1.1.1.2.2

Profitt jew telf eliġibbli

 

0160

1.1.1.2.2.1

Profitt jew telf attribwibbli lil sidien tal-kumpanija omm

 

0170

1.1.1.2.2.2

(-) Parti mill-profitt interim jew ta’ tmiem is-sena mhux eliġibbli

 

0180

1.1.1.3

Introjtu ieħor komprensiv akkumulat

 

0200

1.1.1.4

Riżervi oħra

 

0210

1.1.1.5

Fondi għal riskju bankarju ġenerali

 

0220

1.1.1.6

Aġġustamenti tranżizzjonali dovuti għal Strumenti Kapitali tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni mogħtija anterjorità

 

0230

1.1.1.7

Interess minoritarju mogħti rikonoxximent fil-Kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni

 

0240

1.1.1.8

Aġġustamenti tranżizzjonali dovuti għal interessi minoritarji addizzjonali

 

0250

1.1.1.9

Aġġustamenti għall-Grad 1 ta’ ekwità komuni dovuti għal filtri prudenzjali

 

0260

1.1.1.9.1

(-) Żidiet fl-ekwità li jirriżultaw minn assi titolizzati

 

0270

1.1.1.9.2

Riżerva tal-ħeġġ tal-flussi ta’ flus

 

0280

1.1.1.9.3

Qligħ u telf kumulattiv dovut għall-bidliet fir-riskju tal-kreditu proprju fuq obbligazzjonijiet fil-valur ġust

 

0285

1.1.1.9.4

Qligħ u telf fil-valur ġust li jirriżultaw mir-riskju tal-kreditu proprju tal-istituzzjoni relatat mal-obbligazzjonijiet derivattivi

 

0290

1.1.1.9.5

(-) Aġġustamenti tal-valur dovuti għar-rekwiżiti għal valwazzjoni prudenti

 

0300

1.1.1.10

(-) Avvjament

 

0310

1.1.1.10.1

(-) Avvjament kontabilizzat bħala assi intanġibbli

 

0320

1.1.1.10.2

(-) Avvjament inkluż fil-valwazzjoni ta’ investimenti sinifikanti

 

0330

1.1.1.10.3

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita assoċjati mal-avvjament

 

0335

1.1.1.10.4

Rivalutazzjoni kontabbli tal-avvjament tas-sussidjarji derivat mill-konsolidazzjoni ta’ sussidjarji attribwibbli lil terzi persuni

 

0340

1.1.1.11

(-) Assi intanġibbli oħra

 

0350

1.1.1.11.1

(-) Assi intanġibbli oħra qabel it-tnaqqis ta’ obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita

 

0352

1.1.1.11.1.1

(-) Li minnhom: assi ta’ software kontabilizzati bħala assi intanġibbli qabel it-tnaqqis ta’ obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita

 

0360

1.1.1.11.2

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita assoċjati ma’ assi intanġibbli oħra

 

0362

1.1.1.11.2.1

Li minnhom: Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita assoċjati ma’ assi ta’ software kontabilizzati bħala assi intanġibbli

 

0365

1.1.1.11.3

Rivalwazzjoni tal-kontabbiltà ta’ assi intanġibbli oħra tas-sussidjarji derivati mill-konsolidazzjoni ta’ sussidjarji attribwibbli lil terzi persuni

 

0370

1.1.1.12

(-) Assi ta’ taxxa differita li jiddependu mill-profittabilità futura u ma jfeġġux minn differenzi temporanji netti wara l-obbligazzjonijiet ta’ taxxa assoċjati

 

0380

1.1.1.13

(-) Nuqqas IRB ta’ aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu għat-telf mistenni

 

0390

1.1.1.14

(-) Assi ta’ fond tal-pensjoni b’benefiċċji definiti

 

0400

1.1.1.14.1

(-) Assi ta’ fond tal-pensjoni b’benefiċċji definiti

 

0410

1.1.1.14.2

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita assoċjati ma’ assi ta’ fond tal-pensjoni b’benefiċċji definiti

 

0420

1.1.1.14.3

Assi ta’ fond tal-pensjoni b’benefiċċji definiti li l-istituzzjoni tista’ tuża mingħajr restrizzjonijiet

 

0430

1.1.1.15

(-) Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f’Kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni

 

0440

1.1.1.16

(-) Eċċess ta’ tnaqqis minn entrati tal-Grad 1 addizzjonali fuq il-Kapital tal-Grad 1 addizzjonali

 

0450

1.1.1.17

(-) Parteċipazzjonijiet kwalifikanti barra s-settur finanzjarju li inkella jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta’ 1 250  %

 

0460

1.1.1.18

(-) Pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta’ 1 250  %

 

0470

1.1.1.19

(-) Konsenji bla ħlas li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta’ 1 250  %

 

0471

1.1.1.20

(-) Pożizzjonijiet f’basket li għalihom istituzzjoni ma tistax tiddetermina l-ponderazzjoni tar-riskju bl-approċċ IRB, u li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta’ 1 250  %

 

0472

1.1.1.21

(-) Skoperturi tal-ekwità b’approċċ ta’ mudelli interni li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta’ 1 250  %

 

0480

1.1.1.22

(-) Strumenti tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

0490

1.1.1.23

(-) Assi ta’ taxxa differita deduċibbli li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura u li ġejjin minn differenzi temporanji

 

0500

1.1.1.24

(-) Strumenti tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

0510

1.1.1.25

(-) Ammont li jaqbeż il-livell limitu ta’ 17,65 %

 

0511

1.1.1.25.1

(-) Ammont li jaqbeż il-livell limitu ta’ 17,65 % relatat ma’ strumenti tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

0512

1.1.1.25.2

(-) Ammont li jaqbeż il-livell limitu ta’ 17,65 % relatat ma’ assi ta’ taxxa differita li jirriżultaw minn differenzi temporanji

 

0513

1.1.1.25A

(-) Kopertura insuffiċjenti għal skoperturi li ma jrendux

 

0514

1.1.1.25B

(-) Nuqqasijiet ta’ impenn ta’ valur minimu

 

0515

1.1.1.25C

(-) Imposti tat-taxxa prevedibbli oħrajn

 

0520

1.1.1.26

Aġġustamenti tranżizzjonali oħrajn fil-Kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni

 

0524

1.1.1.27

(-) Tnaqqis addizzjonali ta’ Kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni dovut għall-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nu 575/2013

 

0529

1.1.1.28

Elementi tal-Kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni jew tnaqqis - oħrajn

 

0530

1.1.2

KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI

 

0540

1.1.2.1

Strumenti kapitali eliġibbli għall-Kapital tal-Grad 1 addizzjonali

 

0551

1.1.2.1.1

Strumenti kapitali mħallsa totalment u maħruġa direttament

 

0560

1.1.2.1.2*

Entrata ta’ memorandum: Strumenti kapitali mhux eliġibbli

 

0571

1.1.2.1.3

Primjum tal-ishma

 

0580

1.1.2.1.4

(-) Strumenti proprji tal-Grad 1 addizzjonali

 

0590

1.1.2.1.4.1

(-) Parteċipazzjonijiet diretti ta’ strumenti tal-Grad 1 addizzjonali

 

0620

1.1.2.1.4.2

(-) Parteċipazzjonijiet indiretti ta’ strumenti tal-Grad 1 addizzjonali

 

0621

1.1.2.1.4.3

(-) Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta’ strumenti tal-Grad 1 addizzjonali

 

0622

1.1.2.1.5

(-) Obbligi reali jew kontinġenti biex jinxtraw strumenti proprji tal-Grad 1 addizzjonali

 

0660

1.1.2.2

Aġġustamenti tranżizzjonali minħabba Strumenti tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali mogħtija anterjorità

 

0670

1.1.2.3

Strumenti maħruġa mis-sussidjarji li jingħataw rikonoxximent fil-Kapital tal-Grad 1 addizzjonali

 

0680

1.1.2.4

Aġġustamenti tranżizzjonali dovuti għal rikonoxximent addizzjonali fil-Kapital ta-Grad 1 addizzjonali ta’ strumenti maħruġin minn sussidjarji

 

0690

1.1.2.5

(-) Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f'Kapital tal-Grad 1 addizzjonali

 

0700

1.1.2.6

(-) Strumenti tal-Grad 1 addizzjonali ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

0710

1.1.2.7

(-) Strumenti tal-Grad 1 addizzjonali ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

0720

1.1.2.8

(-) Eċċess ta' tnaqqis minn entrati tal-Grad 2 fuq il-Kapital tal-Grad 2

 

0730

1.1.2.9

Aġġustamenti tranżitorji oħrajn fil-Kapital tal-Grad 1 addizzjonali

 

0740

1.1.2.10

Eċċess fit-tnaqqis minn entrati tal-Grad 1 addizzjonali fuq il-Kapital tal-Grad 1 addizzjonali (imnaqqas fil-Grad 1 ta’ ekwità komuni)

 

0744

1.1.2.11

(-) Tnaqqis addizzjonali ta’ Kapital tal-Grad 1 addizzjonali dovut għall-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nu 575/2013

 

0748

1.1.2.12

Elementi tal-Kapital tal-Grad 1 addizzjonali jew tnaqqis - oħrajn

 

0750

1.2

KAPITAL TAL-GRAD 2

 

0760

1.2.1

Strumenti kapitali eliġibbli bħala Kapital tal-Grad 2

 

0771

1.2.1.1

Strumenti kapitali mħallsa totalment u maħruġa direttament

 

0780

1.2.1.2*

Entrata ta’ memorandum: Strumenti kapitali mhux eliġibbli

 

0791

1.2.1.3

Primjum azzjonarju

 

0800

1.2.1.4

(-) Strumenti proprji tal-Grad 2

 

0810

1.2.1.4.1

(-) Parteċipazzjonijiet diretti ta’ strumenti tal-Grad 2

 

0840

1.2.1.4.2

(-) Parteċipazzjonijiet indiretti ta’ strumenti tal-Grad 2

 

0841

1.2.1.4.3

(-) Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta’ strumenti tal-Grad 2

 

0842

1.2.1.5

(-) Obbligi reali jew kontinġenti biex jinxtraw strumenti proprji tal-Grad 2

 

0880

1.2.2

Aġġustamenti tranżizzjonali minħabba Strumenti tal-kapital tal-Grad 2 mogħtija anterjorità

 

0890

1.2.3

Strumenti maħruġa minn sussidjarji li jingħataw rikonoxximent fil-Kapital tal-Grad 2

 

0900

1.2.4

Aġġustamenti tranżizzjonali dovuti għar-rikonoxximent addizzjonali fil-Kapital tal-Grad 2 ta' strumenti maħruġa minn sussidjarji

 

0910

1.2.5

Eċċess ta’ dispożizzjonijiet IRB fuq telf eliġibbli mistenni

 

0920

1.2.6

Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta’ kreditu SA

 

0930

1.2.7

(-) Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital tal-Grad 2

 

0940

1.2.8

(-) Strumenti tal-Grad 2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

0950

1.2.9

(-) Strumenti tal-Grad 2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

0955

1.2.9A

(-) Eċċess ta’ tnaqqis minn obbligazzjonijiet eliġibbli fuq obbligazzjonijiet eliġibbli

 

0960

1.2.10

Aġġustamenti tranżizzjonali oħra għall-Kapital tal-Grad 2

 

0970

1.2.11

Eċċess fit-tnaqqis minn entrati tal-Grad 2 fuq il-Kapital tal-Grad 2 (imnaqqas fil-Grad 1 addizzjonali)

 

0974

1.2.12

(-) Tnaqqis addizzjonali ta’ Kapital tal-Grad 2 dovut għall-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nu 575/2013

 

0978

1.2.13

Elementi tal-Kapital tal-Grad 2 jew tnaqqis - oħrajn

 



C 02.00 - REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI (CA2)

Ringieli

Entrata

Tikketta

Ammont

0010

1

AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU

 

0020

1*

Li minnu: Ditti tal-investiment skont l-Artikolu 95, il-paragrafu 2 u l-Artikolu 98 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

 

0030

1**

Li minnu: Ditti tal-investiment skont l-Artikolu 96, il-paragrafu 2 u l-Artikolu 97 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

 

0040

1.1

AMMONTI TAL-ISKOPERTURA PONDERATI GĦAR-RISKJU TAL-KREDITU, TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U TAR-RISKJU TA’ DILWIZZJONI U L-KONSENJI BLA ĦLAS

 

0050

1.1.1

Approċċ standardizzat (SA)

 

0051

1.1.1*

Li minnu: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali aktar stretti bbażati fuq l-Artikolu 124 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

 

0060

1.1.1.1

Klassijiet tal-iskoperturi SA, esklużi l-pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni

 

0070

1.1.1.1.01

Gvernijiet ċentrali jew banek ċentrali

 

0080

1.1.1.1.02

Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali

 

0090

1.1.1.1.03

Entitajiet tas-settur pubbliku

 

0100

1.1.1.1.04

Banek Multilaterali tal-Iżvilupp

 

0110

1.1.1.1.05

Organizzazzjonijiet Internazzjonali

 

0120

1.1.1.1.06

Istituzzjonijiet

 

0130

1.1.1.1.07

Impriżi

 

0140

1.1.1.1.08

Livell tal-konsumatur

 

0150

1.1.1.1.09

Iggarantiti b’ipoteki fuq proprjetà immobbli

 

0160

1.1.1.1.10

Skoperturi f’inadempjenza

 

0170

1.1.1.1.11

Entrati assoċjati ma’ riskju partikolari għoli

 

0180

1.1.1.1.12

Bonds koperti

 

0190

1.1.1.1.13

Pretensjonijiet fuq istituzzjonijiet u impriżi b’valutazzjoni tal-kreditu ta’ terminu qasir

 

0200

1.1.1.1.14

Impriżi ta’ investiment kollettiv (CIU)

 

0210

1.1.1.1.15

Ekwità

 

0211

1.1.1.1.16

Entrati oħra

 

0212

1.1.1.1.16.1

Li minnhom: assi ta’ software kontabilizzati bħala assi intanġibbli

 

0240

1.1.2

Approċċ ibbażat fuq klassifikar intern (IRB)

 

0241

1.1.2*

Li minnu: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali aktar stretti bbażati fuq l-Artikolu 164 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

 

0242

1.1.2**

Li minnu: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali aktar stretti bbażati fuq l-Artikolu 124 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

 

0250

1.1.2.1

Approċċi IRB meta ma jintużaw la stimi proprji tal-LGD u lanqas Fatturi ta’ Konverżjoni

 

0260

1.1.2.1.01

Gvernijiet ċentrali u banek ċentrali

 

0270

1.1.2.1.02

Istituzzjonijiet

 

0280

1.1.2.1.03

Impriżi - SME

 

0290

1.1.2.1.04

Impriżi — Għoti ta' Self Speċjalizzat

 

0300

1.1.2.1.05

Impriżi — Oħrajn

 

0310

1.1.2.2

Approċċi IRB meta jintużaw estimi proprji tal-LGD u/jew Fatturi ta’ Konverżjoni

 

0320

1.1.2.2.01

Gvernijiet ċentrali u banek ċentrali

 

0330

1.1.2.2.02

Istituzzjonijiet

 

0340

1.1.2.2.03

Impriżi - SME

 

0350

1.1.2.2.04

Impriżi — Għoti ta' Self Speċjalizzat

 

0360

1.1.2.2.05

Impriżi — Oħrajn

 

0370

1.1.2.2.06

Livell tal-konsumatur — Garantit b'SME tal-proprjetà immobbli

 

0380

1.1.2.2.07

Livell tal-konsumatur – Garantit minn impriża tal-proprjetà immobbli li mhijiex SME

 

0390

1.1.2.2.08

Livell tal-konsumatur – Rotanti kwalifikanti

 

0400

1.1.2.2.09

Livell tal-konsuamtur - SMEs oħrajn

 

0410

1.1.2.2.10

Livell tal-konsuamtur - Oħrajn mhux SMEs

 

0420

1.1.2.3

Ekwità IRB

 

0450

1.1.2.5

Assi oħrajn b'obbligi mhux ta' kreditu

 

0455

1.1.2.5.1

Li minnhom: assi ta’ software kontabilizzati bħala assi intanġibbli

 

0460

1.1.3

Ammont ta’ skopertura għar-riskju għal kontribuzzjonijiet għall-fondi tal-inadempjenza ta’ CCP

 

0470

1.1.4

Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni

 

0490

1.2

AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU GĦAL SALDU/KONSENJA

 

0500

1.2.1

Riskju tas-saldu/tal-konsenja fil-Portafoll mhux tan-negozjar

 

0510

1.2.2

Riskju tas-saldu/tal-konsenja fil-Portafoll tan-negozjar

 

0520

1.3

AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-KAMBJU U TAL-KOMODITAJIET

 

0530

1.3.1

Ammont tal-iskopertura għar-riskji tal-pożizzjoni, tal-kambju u tal-komoditajiet skont l-approċċi standardizzati (SA)

 

0540

1.3.1.1

Strumenti ta’ dejn negozjati

 

0550

1.3.1.2

Ekwità

 

0555

1.3.1.3

Approċċ partikolari għar-riskju tal-pożizzjoni fis-CIUs

 

0556

1.3.1.3*

Entrata ta’ memorandum: CIUs investiti esklużivament fi strumenti ta’ dejn negozjat

 

0557

1.3.1.3**

Entrata ta’ memorandum: CIUs investiti esklużivament fi strumenti ta’ ekwità jew fi strumenti mħallta

 

0560

1.3.1.4

Munita Barranija

 

0570

1.3.1.5

Komoditajiet

 

0580

1.3.2

Ammont ta’ skopertura għar-Riskji tal-pożizzjoni, tal-kambju u tal-komoditajiet skont il-mudelli interni (IM)

 

0590

1.4

AMMONTI TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU OPERAZZJONALI (OpR)

 

0600

1.4.1

Approċċ tal-Indikatur Bażiku tal-OpR (BIA)

 

0610

1.4.2

OpR Standardizzat (STA) / Approċċi Alternattivi Standardizzati (ASA)

 

0620

1.4.3

Approċċi ta’ kejl avvanzati tal-OpR (AMA)

 

0630

1.5

AMMONT TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU ADDIZZJONALI DOVUT GĦAL SPEJJEŻ ĠENERALI FISSI

 

0640

1.6

AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU GĦAL AĠĠUSTAMENT TAL-VALWAZZJONI TAL-KREDITU

 

0650

1.6.1

Metodu avvanzat

 

0660

1.6.2

Metodu standardizzat

 

0670

1.6.3

Abbażi tal-OEM

 

0680

1.7

AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU RELATAT MA’ SKOPERTURI KBAR FIL-PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR

 

0690

1.8

AMMONTI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU OĦRAJN

 

0710

1.8.2

Li minnhom: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali aktar stretti bbażati fuq l-Artikolu 458 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

 

0720

1.8.2*

Li minnhom: rekwiżiti għal skoperturi kbar

 

0730

1.8.2**

Li minnhom: dovuti għal ponderazzjonijiet tar-riskju modifikati mmirati lejn il-prezzijiet artifiċjali tal-assi fil-proprjetà residenzjali u kummerċjali

 

0740

1.8.2***

Li minnhom: dovuti għal skoperturi fis-settur finanzjarju

 

0750

1.8.3

Li minnhom: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali aktar stretti bbażati fuq l-Artikolu 459 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

 

0760

1.8.4

Li minnhom: Ammont addizzjonali għall-skopertura għar-riskju dovut għall-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nu 575/2013

 



C 03.00 - PROPORZJONIJIET KAPITALI U LIVELLI KAPITALI (CA3)

Ringieli

ID

Entrata

Ammont

0010

1

Proporzjon kapitali tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni

 

0020

2

Surplus(+)/Defiċit(–) fil-kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni

 

0030

3

Proporzjon kapitali tal-Grad 1

 

0040

4

Surplus(+)/Defiċit(–) fil-Kapital tal-Grad 1

 

0050

5

Proporzjon kapitali totali

 

0060

6

Surplus(+)/Defiċit(–) fil-kapital totali

 

Entrati ta’ Memorandum: Rekwiżit kapitali totali ta’ SREP (TSCR), Rekwiżit Kapitali Ġenerali (OCR) u Gwida tal-Pilastru 2 (P2G)

0130

13

Proporzjon tar-rekwiżit kapital totali ta’ SREP (TSCR)

 

0140

13*

TSCR: irid ikun magħmul minn kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni

 

0150

13**

TSCR: irid ikun magħmul minn kapital tal-Grad 1

 

0160

14

Proporzjon tar-rekwiżit kapitali ġenerali (OCR)

 

0170

14*

OCR: irid ikun magħmul minn kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni

 

0180

14**

OCR: irid ikun magħmul minn kapital tal-Grad 1

 

0190

15

OCR u Gwida tal-Pilastru 2 (P2G)

 

0200

15*

OCR u P2G: irid ikun magħmul minn kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni

 

0210

15**

OCR u P2G: irid ikun magħmul minn kapital tal-Grad 1

 

0220

16

Surplus (+)/Defiċit (–) tal-kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni b’kunsiderazzjoni tar-rekwiżiti tal-Artikolu 92 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u l-Artikolu 104a tad-Direttiva 2013/36/UE

 

Entrati ta’ Memorandum: Proporzjonijiet kapitali mingħajr l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali fuq l-IFRS 9

0300

20

Proporzjon kapitali tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni mingħajr l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali fuq l-IFRS 9

 

0310

21

Proporzjon kapitali tal-Grad 1 mingħajr l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali fuq l-IFRS 9

 

0320

22

Proporzjon kapitali totali mingħajr l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tranżizzjonali fuq l-IFRS 9

 



C 04.00 - ENTRATI TA’ MEMORANDUM (CA4)

Ringiela

ID

Entrata

Kolonna

Assi u obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita

0010

0010

1

Assi totali ta’ taxxa differita

 

0020

1.1

Assi ta’ taxxa differita li ma jiddependux fuq il-profittabbiltà futura

 

0030

1.2

Assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura u ma jirriżultawx minn differenzi temporanji

 

0040

1.3

Assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura u jirriżultaw minn differenzi temporanji

 

0050

2

Obbligazzjonijiet totali ta’ taxxa differita

 

0060

2.1

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita mhux deduċibbli minn assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura

 

0070

2.2

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita deduċibbli minn assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura

 

0080

2.2.1

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita deduċibbli assoċjati ma’ assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura u ma jirriżultawx minn differenzi temporanji

 

0090

2.2.2

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita deduċibbli assoċjati ma’ assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura u li jirriżultaw minn differenzi temporanji

 

0093

2A

Pagamenti eċċessivi ta’ taxxa u trasferimenti lura tat-telf

 

0096

2B

Assi ta’ Taxxa Differita soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta’ 250 %

 

0097

2C

Assi ta’ Taxxa Differita soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta’ 0 %

 

Eċċezzjoni minn tnaqqis mill-Grad 1 ta’ ekwità komuni

0901

2W

Assi ta’ software kontabilizzati bħala assi intanġibbli eżentati mit-tnaqqis mill-Grad 1 ta’ ekwità komuni

 

Klassifikazzjoni tal-kontabbiltà ta’ strumenti tal-Grad 1 addizzjonali

0905

2Y

Strumenti kapitali u l-kontijiet tal-primjum azzjonarju relatati klassifikati bħala ekwità skont l-istandards kontabbilistiċi applikabbli

 

0906

2Z

Strumenti kapitali u l-kontijiet tal-primjum azzjonarju relatati klassifikati bħala obbligazzjonijiet skont l-istandards kontabbilistiċi applikabbli

 

Aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu u t-telf mistenni

0100

3

Eċċess (+) jew nuqqas (–) tal-IRB ta’ aġġustamenti tar-riskju ta’ kreditu, aġġustamenti fil-valur addizzjonali u tnaqqis ieħor fil-fondi proprji minħabba telf mistenni minn skoperturi mhux inadempjenti

 

0110

3.1

Aġġustamenti tar-riskju ta’ kreditu totali, aġġustamenti fil-valur addizzjonali u tnaqqis ieħor fil-fondi proprji eliġibbli biex jiġu inklużi fil-kalkolu tal-ammont ta’ telf mistenni

 

0120

3.1.1

Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta’ kreditu

 

0130

3.1.2

Aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta’ kreditu

 

0131

3.1.3

Aġġustamenti addizzjonali fil-valur u tnaqqis ieħor tal-fondi proprji

 

0140

3.2

Telf totali mistenni eliġibbli

 

0145

4

Eċċess (+) jew nuqqas (–) tal-IRB ta’ aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta’ kreditu għal telf mistenni għal skoperturi inadempjenti

 

0150

4.1

Aġġustamenti speċifiċi tar-riskju ta’ kreditu u pożizzjonijiet trattati bl-istess mod

 

0155

4.2

Telf totali mistenni eliġibbli

 

0160

5

Ammonti tal-iskopertura ponderati għar-riskju għall-kalkolu tal-limitu għall-eċċess tal-provvediment eliġibbli bħala Grad 2

 

0170

6

Provvedimenti grossi totali eliġibbli għall-inklużjoni fil-Kapital tal-Grad 2

 

0180

7

Ammonti tal-iskopertura ponderati għar-riskju għall-kalkolu tal-limitu tal-provvediment eliġibbli bħala Grad 2

 

Livell limitu għal tnaqqis tal-Grad 1 ta’ Ekwità Komuni

0190

8

Livell limitu mhux deduċibbli ta’ parteċipazzjonijiet f’entitajiet tas-settur finanzjarju fejn istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

0200

9

Livell limitu ta’ 10 % tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni

 

0210

10

Livell limitu ta’ 17,65 % tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni

 

0225

11

Kapital eliġibbli għall-finijiet ta’ parteċipazzjonijiet kwalifikanti barra s-settur finanzjarju

 

Investimenti fil-kapital ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

0230

12

Parteċipazzjonijiet tal-kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti, netti ta’ pożizzjonijiet qosra

 

0240

12.1

Parteċipazzjonijiet diretti tal-kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

0250

12.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi tal-kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

0260

12.1.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

 

0270

12.2

Parteċipazzjonijiet indiretti tal-kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

0280

12.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi tal-kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

0290

12.2.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

 

0291

12.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi tal-kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

0292

12.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi tal-kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

0293

12.3.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

 

0300

13

Parteċipazzjonijiet tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

 

0310

13.1

Parteċipazzjonijiet diretti tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

0320

13.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi fil-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

0330

13.1.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

 

0340

13.2

Parteċipazzjonijiet indiretti tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

0350

13.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

0360

13.2.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

 

0361

13.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

0362

13.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

0363

13.3.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

 

0370

14

Parteċipazzjonijiet tal-kapital tal-Grad 2 ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

 

0380

14.1

Parteċipazzjonijiet diretti ta’ kapital tal-Grad 2 ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

0390

14.1.1

Parteċipazzjonijiet grossi diretti tal-kapital tal-Grad 2 ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

0400

14.1.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

 

0410

14.2

Parteċipazzjonijiet indiretti tal-kapital tal-Grad 2 ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

0420

14.2.1

Parteċipazzjonijiet grossi indiretti tal-kapital tal-Grad 2 ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

0430

14.2.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

 

0431

14.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi tal-kapital tal-Grad 2 ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

0432

14.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi tal-kapital tal-Grad 2 ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

0433

14.3.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

 

Investimenti fil-kapital ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

0440

15

Parteċipazzjonijiet tal-kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

 

0450

15.1

Parteċipazzjonijiet grossi diretti tal-kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

0460

15.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi tal-kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

0470

15.1.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

 

0480

15.2

Parteċipazzjonijiet indiretti tal-kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

0490

15.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi tal-kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

0500

15.2.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

 

0501

15.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi tal-kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

0502

15.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi tal-kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

0503

15.3.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

 

0504

15A

Investimenti fil-kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti - soġġett għal ponderazzjoni tar-riskju ta’ 250 %

 

0510

16

Parteċipazzjonijiet tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

 

0520

16.1

Parteċipazzjonijiet diretti tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment importanti

 

0530

16.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

0540

16.1.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

 

0550

16.2

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

0560

16.2.1

Parteċipazzjonijiet grossi indiretti tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

0570

16.2.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

 

0571

16.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi tal-kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

0572

16.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi ta’ kapital tal-Grad 1 addizzjonali ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

0573

16.3.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

 

0580

17

Parteċipazzjonijiet tal-kapital tal-Grad 2 ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

 

0590

17.1

Parteċipazzjonijiet diretti tal-kapital tal-Grad 2 ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

0600

17.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi tal-kapital tal-Grad 2 ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

0610

17.1.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

 

0620

17.2

Parteċipazzjonijiet indiretti tal-kapital tal-Grad 2 ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

0630

17.2.1

Parteċipazzjonijiet grossi indiretti tal-kapital tal-Grad 2 ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

0640

17.2.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

 

0641

17.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi tal-kapital tal-Grad 2 ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

0642

17.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi tal-kapital tal-Grad 2 ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

0643

17.3.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta’ tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

 

Ammonti tal-iskopertura totali għar-riskju ta’ parteċipazzjonijiet mhux imnaqqsa mill-kategorija tal-kapital korrispondenti:

0650

18

Skoperturi ponderati għar-riskju ta’ parteċipazzjonijiet tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni f’entitajiet tas-settur finanzjarju li ma jitnaqqsux mill-kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni tal-istituzzjoni

 

0660

19

Skoperturi ponderati għar-riskju ta’ parteċipazzjonijiet tal-Grad 1 addizzjonali f’entitajiet tas-settur finanzjarju li ma jitnaqqsux mill-kapital tal-Grad 1 addizzjonali tal-istituzzjoni

 

0670

20

Skoperturi ponderati għar-riskju ta’ parteċipazzjonijiet tal-Grad 2 f’entitajiet tas-settur finanzjarju li ma jitnaqqsux mill-kapital tal-Grad 2 tal-istituzzjoni

 

Eżenzjoni temporanja mit-tnaqqis mill-fondi proprji

0680

21

Parteċipazzjonijiet ta’ Strumenti Kapital tal-Grad 1 ta’ Ekwità Komuni ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti eżentat b’mod temporanju

 

0690

22

Parteċipazzjonijiet ta’ Strumenti Kapitali tal-Grad 1 ta’ Ekwità Komuni ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti eżentat temporanjament

 

0700

23

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali tal-Grad 1 Addizzjonali ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti eżentat temporanjament

 

0710

24

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali tal-Grad 1 Addizzjonali ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti eżentat temporanjament

 

0720

25

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali tal-Grad 2 ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti eżentat temporanjament

 

0730

26

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali tal-Grad 2 ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti eżentat temporanjament

 

Buffers kapitali

0740

27

Rekwiżit ta’ buffer kombinat

 

0750

 

Buffer ta’ konservazzjoni tal-kapital

 

0760

 

Buffer ta’ konservazzjoni dovut għal riskju makroprudenzjali jew sistemiku identifikat fil-livell ta’ Stat Membru

 

0770

 

Buffer kapitali kontroċikliku speċifiku għall-istituzzjoni

 

0780

 

Buffer tar-riskju sistemiku

 

0800

 

Buffer għall-Istituzzjoni ta’ Importanza Sistemika Globali

 

0810

 

Buffer għall-Istituzzjoni ta’ Importanza Sistemika Globali Oħra

 

Rekwiżiti tal-Pilastru II

0820

28

Rekwiżiti ta’ fondi proprji relatati mal-aġġustamenti tal-Pilastru II

 

Informazzjoni addizzjonali għad-ditti ta’ investiment

0830

29

Kapital inizjali

 

0840

30

Fondi proprji fuq il-bażi tal-Ispejjeż Ġenerali Fissi

 

Informazzjoni addizzjonali għall-kalkolu tas-soll tar-rapportar

0850

31

Skoperturi oriġinali mhux domestiċi

 

0860

32

Skoperturi oriġinali totali

 



C 05.01 - DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻIZZJONALI (CA5.1)

 

Aġġustamenti fil-Grad 1 ta’ ekwità komuni

Aġġustamenti fil-Grad 1 addizzjonali

Aġġustamenti fil-Grad 2

Aġġustamenti inklużi fl-RWAs

Entrati ta’ memorandum

Persentaġġ applikabbli

Ammont eliġibbli mingħajr dispożizzjonijiet tranżizzjonali

Kodiċi

ID

Entrata

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1

AĠĠUSTAMENTI TOTALI

 

 

 

 

 

 

0020

1.1

STRUMENTI TA’ ANTERJORITÀ

marbuta ma’ {CA1;r0220}

marbuta ma’ {CA1;r0660}

marbuta ma’ {CA1;r0880}

 

 

 

0060

1.1.2

Strumenti li ma jikkostitwux għajnuna mill-Istat

 

 

 

 

 

 

0061

1.1.3

Strumenti maħruġa permezz ta’ mezzi ta’ għan speċjali

 

 

 

 

 

 

0062

1.1.4

Strumenti maħruġa qabel is-27 ta’ Ġunju 2019 li ma jissodisfawx il-kriterji ta’ eliġibbiltà relatati mas-setgħat ta’ valwazzjoni negattiva u ta’ konverżjoni skont l-Artikolu 59 BRRD jew li huma soġġetti għal arranġamenti ta’ tpaċija jew ta’ netting

 

 

 

 

 

 

0063

1.1.4.1*

li minnhom: Strumenti mingħajr valwazzjoni negattiva jew konverżjoni mal-eżerċitar tas-setgħat legalment jew kuntrattwalment obbligatorji f’konformità mal-Artikolu 59 tad-Direttiva 2014/59/UE

 

 

 

 

 

 

0064

1.1.4.2*

li minnhom: Strumenti rregolati mil-liġi ta’ pajjiż terz mingħajr eżerċitar effettiv u infurzabbli tas-setgħat f’konformità mal-Artikolu 59 tad-Direttiva 2014/59/UE

 

 

 

 

 

 

0065

1.1.4.3*

li minnhom: Strumenti soġġetti għal arranġamenti ta’ tpaċija jew ta’ netting

 

 

 

 

 

 

0070

1.2

INTERESSI MINORITARJI U EKWIVALENTI

marbuta ma’ {CA1;r0240}

marbuta ma’ {CA1;r0680}

marbuta ma’ {CA1;r0900}

 

 

 

0080

1.2.1

Strumenti kapitali u entrati li ma jikkwalifikawx bħala interessi minoritarji

 

 

 

 

 

 

0090

1.2.2

Rikonoxximent tranżizzjonali fil-fondi proprji konsolidati ta’ interessi minoritarji

 

 

 

 

 

 

0091

1.2.3

Rikonoxximent tranżizzjonali fil-fondi proprji konsolidati ta’ Kapital tal-Grad 1 Addizzjonali kwalifikanti

 

 

 

 

 

 

0092

1.2.4

Rikonoxximent tranżizzjonali fil-fondi proprji konsolidati ta’ kapital tal-Grad 2 kwalifikanti

 

 

 

 

 

 

0100

1.3

AĠĠUSTAMENTI TRANŻIZZJONALI OĦRA

marbuta ma’ {CA1;r0520}

marbuta ma’ {CA1;r0730}

marbuta ma’ {CA1;r0960}

 

 

 

0111

1.3.1.6

Qligħ u telf mhux realizzati minn ċerti skoperturi ta’ dejn għal gvernijiet ċentrali, gvernijiet reġjonali, awtoritajiet lokali u PSEs

 

 

 

 

 

 

0112

1.3.1.6.1

li minnhom: ammont A

 

 

 

 

 

 

0140

1.3.2

Tnaqqis

 

 

 

 

 

 

0170

1.3.2.3

Assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura u ma jirriżultawx minn differenzi temporanji

 

 

 

 

 

 

0380

1.3.2.9

Assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura u li ġejjin minn differenzi temporanji u strumenti tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni ta’ entitajiet tas-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

0385

1.3.2.9a

Assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura u li ġejjin minn differenzi temporanji

 

 

 

 

 

 

0425

1.3.2.11

Eżenzjoni mit-tnaqqis tal-Parteċipazzjonijiet fl-Ekwità f’Kumpaniji tal-Assigurazzjoni minn Entrati tal-Grad 1 ta’ Ekwità Komuni

 

 

 

 

 

 

0430

1.3.3

Filtri u tnaqqis addizzjonali

 

 

 

 

 

 

0440

1.3.4

Aġġustamenti minħabba arranġamenti tranżizzjonali tal-IFRS 9

 

 

 

 

 

 

0441

1.3.4.1

Entrata ta’ memorandum: impatt tal-ECL tal-komponent statiku

 

 

 

 

 

 

0442

1.3.4.2

Entrata ta’ memorandum: impatt tal-ECL tal-komponent dinamiku għall-perjodu 01/01/2018 – 31/12/2019

 

 

 

 

 

 

0443

1.3.4.3

Entrata ta’ memorandum: impatt tal-ECL tal-komponent dinamiku għall-perjodu li jibda fl-01/01/2020

 

 

 

 

 

 



C 05.02 - STRUMENTI TA’ ANTERJORITÀ: STRUMENTI LI MA JIKKOSTITWUX GĦAJNUNA MILL-ISTAT (CA5.2)

 

Ammont ta’ strumenti flimkien mal-primjum azzjonarju relatat

Bażi għall-kalkolu tal-limitu

Persentaġġ applikabbli

Limitu

(-) Ammont li jaqbeż il-limiti tal-anterjorità

Ammont ta’ anterjorità totali

Kodiċi

ID

Entrata

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0010

1.

Strumenti li kkwalifikaw għall-Artikolu 57, il-punt (a) tad-Direttiva 2006/48/KE

 

 

 

 

 

marbutà ma’ {CA5.1;r060;c010)

0020

2.

Strumenti li kkwalifikaw għall-Artikolu 57, il-punt (ca) u l-Artikolu 154(8) u (9) tad-Direttiva 2006/48/KE, soġġetti għal-limitu tal-Artikolu 489 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

 

 

 

 

 

marbutà ma’ {CA5.1;r060;c020)

0030

2.1

Strumenti totali mingħajr opzjoni call jew mingħajr inċentiv ta’ tifdija

 

 

 

 

 

 

0040

2.2.

Strumenti ta’ anterjorità b’opzjoni call u b’inċentiv ta’ tifdija

 

 

 

 

 

 

0050

2.2.1

Strumenti b’opzjoni call eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 wara d-data tal-maturità effettiva

 

 

 

 

 

 

0060

2.2.2

Strumenti b’opzjoni call eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar, u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 wara d-data tal-maturità effettiva

 

 

 

 

 

 

0070

2.2.3

Strumenti b’opzjoni call eżerċitabbli fl-20 ta’ Lulju 2011 jew qabel u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 52 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 wara d-data tal-maturità effettiva

 

 

 

 

 

 

0080

2.3

Eċċess fuq il-limitu ta’ strumenti ta’ anterjorità tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni

 

 

 

 

 

 

0090

3

Entrati li kkwalifikaw għall-Artikolu 57, il-punti (e), (f), (g) jew (h) tad-Direttiva 2006/48/KE, soġġetti għal-limitu tal-Artikolu 490 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

 

 

 

 

 

marbutà ma’ {CA5.1;r060;c030)

0100

3.1

Entrati totali mingħajr inċentiv ta’ tifdija

 

 

 

 

 

 

0110

3.2

Entrati ta’ anterjorità b’inċentiv ta’ tifdija

 

 

 

 

 

 

0120

3.2.1

Entrati b’opzjoni call eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 63 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 wara d-data tal-maturità effettiva

 

 

 

 

 

 

0130

3.2.2

Entrati b’opzjoni call eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 63 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 wara d-data tal-maturità effettiva

 

 

 

 

 

 

0140

3.2.3

Entrati b’opzjoni call eżerċitabbli fl-20 ta’ Lulju 2011 jew qabel u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 63 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 wara d-data tal-maturità effettiva

 

 

 

 

 

 

0150

3.3

Eċċess fuq il-limitu ta' strumenti ta’ anterjorità tal-Grad 1 addizzjonali

 

 

 

 

 

 



C 06.01 - SOLVENZA TAL-GRUPP: INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATI — TOTAL (TOTAL GS)

 

INFORMAZZJONI DWAR IL-KONTRIBUZZJONI TA’ ENTITAJIET GĦAS-SOLVENZA TAL-GRUPP

BUFFERS KAPITALI

AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU

 

FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI INKLUŻI F’FONDI PROPRJI KONSOLIDATI

 

 

FONDI PROPRJI KONSOLIDATI

 

REKWIŻITI TA’ BUFFER KOMBINATI

 

KREDITU; KREDITU TAL-KONTROPARTI; RISKJI TA’ DILWIZZJONI, KONSENJI BLA ĦLAS U RISKJU TAS-SALDU/TAL-KONSENJA

RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-KAMBJU U TAL-KOMODITAJIET

RISKJU OPERAZZJONALI

AMMONTI OĦRAJN TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU

STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 KONSOLIDAT

 

 

STRUMENTI TA’ FONDI PROPJI KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 2 KONSOLIDAT

ENTRATA TA’ MEMORANDUM: AVVJAMENT (–) / (+) AVVJAMENT NEGATTIV

LI MINNHOM: GRAD 1 TA’ EKWITÀ KOMUNI

LI MINNHOM: GRAD 1 ADDIZZJONALI

LI MINNHOM: KONTRIBUZZJONIJIET GĦAR-RIŻULTAT KONSOLIDAT

LI MINNHOM: (–) AVVJAMENT / (+) AVVJAMENT NEGATTIV

BUFFER TA’ KONSERVAZZJONI TAL-KAPITAL

BUFFER KAPITALI KONTROĊIKLIKU SPEĊIFIKU GĦALL-ISTITUZZJONI

BUFFER TA’ KONSERVAZZJONI DOVUT GĦAL RISKJU MAKROPRUDENZJALI JEW SISTEMIKU IDENTIFIKAT FIL-LIVELL TA’ STAT MEMBRU

BUFFER TAR-RISKJU SISTEMIKU

BUFFER GĦALL-ISTITUZZJONI TA’ IMPORTANZA SISTEMIKA GLOBALI

BUFFER GĦALL-ISTITUZZJONI TA’ IMPORTANZA SISTEMIKA GLOBALI OĦRA

INTERESSI MINORITARJI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 TA’ EKWITÀ KOMUNI KONSOLIDAT

STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI KONSOLIDAT

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

0010

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 06.02 — SOLVENZA TAL-GRUPP: INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATI (GS)

ENTITAJIET FIL-KAMP TA’ APPLIKAZZJONI TAL-KONSOLIDAMENT

INFORMAZZJONI DWAR ENTITAJIET SOĠĠETTI GĦAL REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI

INFORMAZZJONI DWAR IL-KONTRIBUZZJONI TA’ ENTITAJIET GĦAS-SOLVENZA TAL-GRUPP

BUFFERS KAPITALI

ISEM

KODIĊI

TIP TA’ KODIĊI

KODIĊI NAZZJONALI

ISTITUZZJONI JEW EKWIVALENTI (IVA / LE)

TIP TA’ ENTITÀ

AMBITU TAD-DATA: WEĦIDHA KONSOLIDATA TOTALMENT (SF),WEĦIDHA KONSOLIDATA PARZJALMENT (SP)

KODIĊI TAL-PAJJIŻ

SEHEM TAL-PARTEĊIPAZZJONI (%)

AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU

 

FONDI PROPRJI

 

 

AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU

 

FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI INKLUŻI F’FONDI PROPRJI KONSOLIDATI

 

FONDI PROPRJI KONSOLIDATI

 

REKWIŻIT TA’ BUFFER KOMBINAT

 

KREDITU; KREDITU TAL-KONTROPARTI; RISKJI TA’ DILWIZZJONI, KONSENJI BLA ĦLAS U RISKJU TAS-SALDU/TAL-KONSENJA

RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-KAMBJU U TAL-KOMODITAJIET

RISKJU OPERAZZJONALI

AMMONTI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU OĦRAJN

TOTAL TAL-KAPITAL TAL-GRAD 1

 

 

KAPITAL TAL-GRAD 2

 

KREDITU; KREDITU TAL-KONTROPARTI; RISKJI TA’ DILWIZZJONI, KONSENJI BLA ĦLAS U RISKJU TAS-SALDU/TAL-KONSENJA

RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-KAMBJU U TAL-KOMODITAJIET

RISKJU OPERAZZJONALI

AMMONTI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU OĦRAJN

STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 KONSOLIDAT

 

STRUMENTI TA’ FONDI PROPJI KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 2 KONSOLIDAT

ENTRATA TA’ MEMORANDUM: AVVJAMENT (–) / (+) AVVJAMENT NEGATTIV

LI MINNHOM: GRAD 1 TA’ EKWITÀ KOMUNI

LI MINNHOM: GRAD 1 ADDIZZJONALI

LI MINNHOM: KONTRIBUZZJONIJIET GĦAR-RIŻULTAT KONSOLIDAT

LI MINNHOM: (–) AVVJAMENT / (+) AVVJAMENT NEGATTIV

BUFFER TA’ KONSERVAZZJONI TAL-KAPITAL

BUFFER KAPITALI KONTROĊIKLIKU SPEĊIFIKU GĦALL-ISTITUZZJONI

BUFFER TA’ KONSERVAZZJONI DOVUT GĦAL RISKJU MAKROPRUDENZJALI JEW SISTEMIKU IDENTIFIKAT FIL-LIVELL TA’ STAT MEMBRU

BUFFER TAR-RISKJU SISTEMIKU

BUFFER GĦALL-ISTITUZZJONI TA’ IMPORTANZA SISTEMIKA GLOBALI

BUFFER GĦALL-ISTITUZZJONI TA’ IMPORTANZA SISTEMIKA GLOBALI OĦRA

KAPITAL TAL-GRAD 1 TA’ EKWITÀ KOMUNI

 

KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI

 

INTERESSI MINORITARJI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 TA’ EKWITÀ KOMUNI KONSOLIDAT

STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI KONSOLIDAT

LI MINNHOM: FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI

STRUMENTI TA’ FONDI PROPRJI RELATATI, QLIGĦ IKKONSERVAT RELATAT U KONTIJIET TA’ PRIMJUMS AZZJONARJI RELATATI

LI MINNHOM: KAPITAL TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI

STRUMENTI TAL-GRAD 1 RELATATI, QLIGĦ IKKONSERVAT RELATAT U KONTIJIET TAL-PRIMJUMS AZZJONARJU RELATATI

LI MINNHOM: INTERESSI MINORITARJI

STRUMENTI TA’ FONDI PROPRJI RELATATI, QLIGĦ IKKONSERVAT RELATAT, KONTIJIET TA’ PRIMJUMS AZZJONARJI U RIŻERVI OĦRAJN

LI MINNHOM: KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI KWALIFIKANTI

LI MINNHOM: KAPITAL TAL-GRAD 2 KWALIFIKANTI

0011

0021

0026

0027

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0470

0480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 07.00 — RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI (CR SA)

Klassi ta’ skoperturi SA

 

SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA’ KONVERŻJONI

(-) AĠĠUSTAMENTI FIL-VALUR U PROVVEDIMENTI ASSOĊJATI MAL-ISKOPERTURA ORIĠINALI

SKOPERTURA NETTA MILL-AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U L-PROVVEDIMENTI

TEKNIKI TA’ MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TAL-KREDITU (CRM) B’EFFETTI TA’ SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA

SKOPERTURA NETTA WARA LI S-SOSTITUZZJONI CRM TAFFETTWA L-FATTURI TA’ QABEL IL-KONVERŻJONI

TEKNIKI TAL-MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TAL-KREDITU LI JAFFETTWAW L-AMMONT TAL-ISKOPERTURA: PROTEZZJONI FFINANZJATA TAL-KREDITU. METODU KOMPRENSIV TAL-KOLLATERAL FINANZJARJU

VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALMENT AĠĠUSTAT (E*)

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALMENT AĠĠUSTAT TA’ ENTRATI MHUX FIL-KARTA BILANĊJALI SKONT IL-FATTURI TAL-KONVERSJONI

VALUR TAL-ISKOPERTURA

 

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU QABEL IL-FATTURI TA’ APPOĠĠ

(-) AĠĠUSTAMENT FL-AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU DOVUT GĦALL-FATTUR TA’ APPOĠĠ TAL-SMEs

(-) AĠĠUSTAMENT GĦALL-AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU DOVUT GĦALL-FATTUR TA’ APPOĠĠ GĦALL-INFRASTRUTTURA

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU WARA L-FATTURI TA’ APPOĠĠ

 

PROTEZZJONI TA’ KREDITU MHUX IFFINANZJATA: VALURI AĠĠUSTATI (Ga)

PROTEZZJONI FFINANZJATA TAL-KREDITU

SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA DOVUTA GĦAS-CRM

AĠĠUSTAMENTI TAL-VOLATILITÀ GĦALL-ISKOPERTURA

(-) KOLLATERAL FINANZJARJU: VALUR AĠĠUSTAT (Cvam)

0%

20%

50%

100%

LI MINNU: LI JIRRIŻULTA MINN RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI

 

LI MINNU: B’VALUTAZZJONI TAL-KREDITU MINN ECAI NOMINATA

LI MINNU: B’VALUTAZZJONI TAL-KREDITU DERIVATA MINN GVERN ĊENTRALI

(-) GARANZIJI

(-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU

(-) KOLLATERAL FINANZJARJU: METODU SEMPLIĊI

(-) PROTEZZJONI FFINANZJATA TAL-KREDITU OĦRA

FLUSSI TA’ ĦRUĠ TOTALI (–)

INFLUSSI TOTALI (+)

 

(-) LI MINNU: AĠĠUSTAMENTI FIL-VOLATILITÀ U L-MATURITÀ

LI MINNU: JIRRIŻULTAW MINN RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI ESKLUŻI SKOPERTURI KKLERJATI PERMEZZ TA’ CCP

0010

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0211

0215

0216

0217

0220

0230

0240

0010

SKOPERTURI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċellola marbuta ma’ CA

 

 

0015

li minnhom: Skoperturi inadempjenti fi klassijiet tal-iskoperturi “entrati assoċjati ma’ riskju partikolarment għoli” u “skoperturi tal-ekwità”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

li minnhom: SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

li minnhom: Skoperturi soġġetti għall-fattur ta’ sostenn lill-SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0035

li minnhom: Skoperturi soġġetti għall-fattur ta’ sostenn għall-Infrastruttura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

li minnhom: Garantiti b’ipoteki fuq proprjetà immobbli - Proprjetà residenzjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

li minnhom: Skoperturi bl-użu parzjali permanenti tal-approċċ standardizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

li minnhom: Skoperturi bl-approċċ standardizzat b’permess superviżorju minn qabel għat-twettiq ta’ implimentazzjoni sekwenzjali tal-IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IT-TIPI TA’ SKOPERTURI:

0070

Skoperturi fil-karta bilanċjali soġġetti għal riskju tal-kreditu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Skoperturi mhux fil-karta bilanċjali soġġetti għal riskju tal-kreditu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoperturi / Tranżazzjonijiet soġġetti għal riskju tal-kreditu tal-kontroparti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Settijiet tan-netting ta’ Tranżazzjonijiet ta’ Finanzjament tat-Titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

li minnhom: ikklerjati ċentralment permezz ta' QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Settijiet ta’ netting ta’ Derivattivi u ta’ Tranżazzjonijiet ta’ Saldu Twil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

li minnhom: ikklerjati ċentralment permezz ta' QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Minn settijiet ta’ netting Kuntrattwali Bejn Prodotti Differenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IL-PONDERAZZJONI TAR-RISKJU:

0140

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

35%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

150%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

250%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

370%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

1 250  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Ponderazzjonijiet tar-riskju oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IT-TIP TA’ APPROĊĊ (CIU):

0281

Approċċ taċ-ċar kristall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0282

Approċċ ibbażat fuq mandat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0283

Approċċ ta’ riżerva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATI TA' MEMORANDUM

0290

Skoperturi ggarantiti b’ipoteki fuq proprjetà immobbli kummerċjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

Skoperturi inadempjenti soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta’ 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Skoperturi ggarantiti b’ipoteki fuq proprjetà residenzjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Skoperturi inadempjenti soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta’ 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 08.01 — RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI (CR IRB 1)

Klassi tal-iskoperturi IRB:

Stimi proprji tal-LGD u/jew fatturi ta’ konverżjoni:

 

SKALA TA’ KLASSIFIKAR INTERN

SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA’ KONVERŻJONI

TEKNIKI TA’ MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TAL-KREDITU (CRM) B’EFFETTI TA’ SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA

SKOPERTURA WARA LI S-SOSTITUZZJONI CRM TAFFETTWA L-FATTURI TA’ QABEL IL-KONVERŻJONI

 

VALUR TAL-ISKOPERTURA

 

TEKNIKI TA’ MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TAL-KREDITU MEQJUS FL-ISTIMI TAL-LGD ESKLUŻ TRATTAMENT DOPPJU TAL-INADEMPJENZA

SOĠĠETTI GĦAT-TRATTAMENT DOPPJU TAL-INADEMPJENZA

LGD MEDJU PONDERAT GĦALL-ISKOPERTURA (%)

LGD MEDJU PONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (%) GĦAL ENTITAJIET KBAR TAS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX REGOLATI

VALUR TAL-MATURITÀ MEDJU PONDERAT GĦALL-ISKOPERTURA (JIEM)

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU QABEL IL-FATTURI TA’ APPOĠĠ

(-) AĠĠUSTAMENT FL-AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU DOVUT GĦALL-FATTUR’ TA’ SOSTENN LILL-SMEs

(-) AĠĠUSTAMENT GĦALL-AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU DOVUT GĦALL-FATTUR TA’ SOSTENN GĦALL-INFRASTRUTTURA

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU WARA L-FATTURI TA’ SOSTENN

ENTRATI TA’ MEMORANDUM:

PROTEZZJONI TA’ KREDITU MHUX IFFINANZJATA

(-) PROTEZZJONI FFINANZJATA TAL-KREDITU OĦRA

SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA DOVUTA GĦAS-CRM

 

INTUŻAW ESTIMI PROPRJI TAL-LGD: PROTEZZJONI TAL-KREDITU MHUX IFFINANZJATA

PROTEZZJONI FFINANZJATA TAL-KREDITU

PROTEZZJONI TAL-KREDITU MHUX IFFINANZJATA

AMMONT TA’ TELF MISTENNI

(-) AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U PROVVEDIMENTI

GĦADD TA’ DEBITURI

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU TA’ DERIVATTIVI TA’ QABEL IL-KREDITU

PD ASSENJAT LILL-GRAD JEW LILL-AGGREGAZZJONI TAD-DEBITUR (%)

 

LI MINNHOM: ENTITAJIET TAS-SETTUR FINANZJARJU KBAR U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI

(-) GARANZIJI

(-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU

FLUSSI TA’ ĦRUĠ TOTALI (–)

INFLUSSI TOTALI (+)

LI MINNHOM: ENTRATI MHUX FIL-KARTA BILANĊJALI

LI MINNHOM: ENTRATI MHUX FIL-KARTA BILANĊJALI

LI MINNHOM: LI JIRRIŻULTAW MINN RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI

LI MINNHOM: ENTITAJIET TAS-SETTUR FINANZJARJU KBAR U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI

GARANZIJI

DERIVATTIVI TA’ KREDITU

INTUŻAW ESTIMI PROPRJI TAL-LGD: PROTEZZJONI FFINANZJATA TAL-KREDITU OĦRA

 

KOLLATERAL FINANZJARJU ELIĠIBBLI

KOLLATERAL ELIĠIBBLI IEĦOR

 

LI MINNU: ENTITAJIET TAS-SETTUR FINANZJARJU KBAR U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI

FLUS F’DEPOŻITU

POLOZ TAL-ASSIGURAZZJONI TAL-ĦAJJA

STRUMENTI MIŻMUMA MINN PARTI TERZA

PROPRJETÀ IMMOBBLI

KOLLATERAL FIŻIKU IEĦOR

RIĊEVIBBLI

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0010

SKOPERTURI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċellola marbuta ma’ CA

 

 

 

 

 

0015

li minnhom: Skoperturi soġġetti għall-fattur ta’ sostenn lill-SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0016

li minnhom: Skoperturi soġġetti għall-fattur ta’ sostenn għall-Infrastruttura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IT-TIPI TA’ SKOPERTURI:

 

0020

Entrati fil-karta bilanċjali soġġetti għal riskju tal-kreditu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Entrati mhux fil-karta bilanċjali soġġetti għar-riskju tal-kreditu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoperturi / Tranżazzjonijiet soġġetti għal riskju tal-kreditu tal-kontroparti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Settijiet tan-netting ta’ Tranżazzjonijiet ta’ Finanzjament tat-Titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Settijiet tan-netting ta’ Derivattivi u ta’ Tranżazzjonijiet ta’ Saldu Twil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Minn settijiet tan-netting Kuntrattwali Bejn Prodotti Differenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

SKOPERTURI ASSENJATI LILL-GRADI JEW L-AGGREGAZZJONIJIET TAD-DEBITURI: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

APPROĊĊ TA’ KLASSIFIKAR TA’ GĦOTI TA’ SELF SPEĊJALIZZAT: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

TRATTAMENT ALTERNATTIV: GARANTIT BI PROPRJETÀ IMMOBBLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

SKOPERTURI MINN KONSENJI BLA ĦLAS LI JAPPLIKAW PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU BIT-TRATTAMENT ALTERNATTIV JEW 100 % U SKOPERTURI OĦRAJN SOĠĠETTI GĦAL PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

RISKJU TA' DILWIZZJONI: RIĊEVIBBLI MIXTRIJA TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 08.02 — RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: DIŻAGGREGAZZJONI SKONT IL-GRADI JEW L-AGGREGAZZJONIJIET TAD-DEBITURI (CR IRB 2)

Klassi tal-iskoperturi IRB:

Stimi proprji tal-LGD u/jew fatturi ta’ konverżjoni:

GRAD TA’ DEBITUR (IDENTIFIKATUR TAR-RINGIELA)

SKALA TA’ KLASSIFIKAR INTERN

SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA’ KONVERŻJONI

TEKNIKI TA’ MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TAL-KREDITU (CRM) B’EFFETTI TA’ SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA

SKOPERTURA WARA LI S-SOSTITUZZJONI CRM TAFFETTWA L-FATTURI TA’ QABEL IL-KONVERŻJONI

 

VALUR TAL-ISKOPERTURA

 

TEKNIKI TAL-MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TAL-KREDITU MEQJUS FL-ISTIMI TAL-LGD ESKLUŻ TRATTAMENT DOPPJU TAL-INADEMPJENZA

SOĠĠETTI GĦAT-TRATTAMENT DOPPJU TAL-INADEMPJENZA

LGD MEDJU PONDERAT GĦALL-ISKOPERTURA (%)

LGD MEDJU PONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (%) GĦAL ENTITAJIET TAS-SETTUR FINANZJARJU KBAR U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX REGOLATI

VALUR TAL-MATURITÀ MEDJU PONDERAT GĦALL-ISKOPERTURA (JIEM)

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU QABEL IL-FATTURI TA’ SOSTENN

(-) AĠĠUSTAMENT FL-AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU DOVUT GĦALL-FATTUR’ TA’ SOSTENN LILL-SMEs

(-) AĠĠUSTAMENT GĦALL-AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU DOVUT GĦALL-FATTUR TA’ SOSTENN GĦALL-INFRASTRUTTURA

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU WARA L-FATTURI TA’ SOSTENN

ENTRATI TA’ MEMORANDUM:

PROTEZZJONI TA’ KREDITU MHUX IFFINANZJATA

(-) PROTEZZJONI FFINANZJATA TAL-KREDITU OĦRA

SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA DOVUTA GĦAS-CRM

INTUŻAW ESTIMI PROPRJI TAL-LGD: PROTEZZJONI TAL-KREDITU MHUX IFFINANZJATA

PROTEZZJONI FFINANZJATA TAL-KREDITU

PROTEZZJONI TAL-KREDITU MHUX IFFINANZJATA

AMMONT TA’ TELF MISTENNI

(-) AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U PROVVEDIMENTI

GĦADD TA’ DEBITURI

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU TA’ DERIVATTIVI TA’ QABEL IL-KREDITU

PD ASSENJAT LILL-GRAD JEW LILL-AGGREGAZZJONI TAD-DEBITUR (%)

 

LI MINNHOM: ENTITAJIET TAS-SETTUR FINANZJARJU KBAR U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI

(-) GARANZIJI

(-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU

FLUSSI TA’ ĦRUĠ TOTALI (–)

INFLUSSI TOTALI (+)

LI MINNHOM: ENTRATI MHUX FIL-KARTA BILANĊJALI

LI MINNHOM: ENTRATI MHUX FIL-KARTA BILANĊJALI

LI MINNHOM: LI JIRRIŻULTAW MINN RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI

LI MINNHOM: ENTITAJIET TAS-SETTUR FINANZJARJU KBAR U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI

GARANZIJI

DERIVATTIVI TA’ KREDITU

INTUŻAW ESTIMI PROPRJI TAL-LGD: PROTEZZJONI FFINANZJATA TAL-KREDITU OĦRA

 

KOLLATERAL FINANZJARJU ELIĠIBBLI

KOLLATERAL ELIĠIBBLI IEĦOR

 

LI MINNHOM: ENTITAJIET TAS-SETTUR FINANZJARJU KBAR U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI

FLUS F’DEPOŻITU

POLOZ TAL-ASSIGURAZZJONI TAL-ĦAJJA

STRUMENTI MIŻMUMA MINN PARTI TERZA

PROPRJETÀ IMMOBBLI

KOLLATERAL FIŻIKU IEĦOR

 

 

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0171

0172

0173

0180

0190

0200

0220

0230

0240

0250

0255

0256

0257

0260

0270

0280

0290

0300

0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 08.03 - RISKJU TAL-KREDITU U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: DIŻAGGREGAZZJONI SKONT IL-FIRXIET TAL-PD (CR IRB 3)

Klassi tal-iskoperturi IRB:

Stimi proprji tal-LGD u/jew fatturi ta’ konverżjoni:

FIRXA TAL-PD

SKOPERTURI FIL-KARTA BILANĊJALI

FATTURI TA’ QABEL IL-KONVERŻJONI U SKOPERTURI MHUX FIL-KARTA BILANĊJALI

FATTURI TA’ KONVERŻJONI MEDJI PONDERATI SKONT L-ISKOPERTURA

VALUR TAL-ISKOPERTURI WARA L-FATTURI TA’ KONVERŻJONI U WARA S-CRM

PD MEDJU PONDERAT GĦALL-ISKOPERTURA (%)

GĦADD TA’ DEBITURI

LGD MEDJU PONDERAT GĦALL-ISKOPERTURA (%)

MATURITÀ MEDJA PONDERATA GĦALL-ISKOPERTURA (SNIN)

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU WARA L-FATTURI TA’ SOSTENN

AMMONT TA’ TELF MISTENNI

(-) AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U PROVVEDIMENTI

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

0,00 sa <0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

0,00 sa <0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

0,10 sa <0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

0,15 sa <0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

0,25 sa <0,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

0,50 sa <0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

0,75 sa <2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

0,75 sa <1,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1,75 sa <2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,5 sa <10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,5 sa <5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

5 sa <10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

10 sa <100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

10 sa <20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

20 sa <30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

30 sa <100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

100 (Inadempjenti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 08.04 - RISKJU TAL-KREDITU U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: RAPPORTI TAL-FLUSSI RWEA (CR IRB 4)

 

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU

0010

0010

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU FIT-TMIEM TAL-PERJODU TAR-RAPPORTAR PREĊEDENTI

 

0020

DAQS TAL-ASSI (+/-)

 

0030

KWALITÀ TAL-ASSI (+/-)

 

0040

AĠĠORNAMENTI TAL-MUDELL (+/-)

 

0050

METODOLOĠIJA U POLITIKA (+/-)

 

0060

AKKWIŻIZZJONIJIET U DISPONIMENTI (+/-)

 

0070

MOVIMENTI TAL-KAMBJU (+/-)

 

0080

OĦRAJN (+/-)

 

0090

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU FIT-TMIEM TAL-PERJODU TAR-RAPPORTAR

 



C 08.05 - RISKJU TAL-KREDITU U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: ITTESTJAR RETROSPETTIV TAL-PD (CR IRB 5)

Klassi tal-iskoperturi IRB:

Stimi proprji tal-LGD u/jew fatturi ta’ konverżjoni:

FIRXA TAL-PD

MEDJA ARITMETIKA PD (%)

GĦADD TA’ DEBITURI FI TMIEM IS-SENA PREĊEDENTI

 

RATA MEDJA TA’ INADEMPJENZA OSSERVATA (%)

RATA INADEMPJENTI ANNWALI STORIKA MEDJA (%)

LI MINNHOM: INADEMPJENTI MATUL IS-SENA

0010

0020

0030

0040

0050

0010

0,00 sa <0,15

 

 

 

 

 

0020

0,00 sa <0,10

 

 

 

 

 

0030

0,10 sa <0,15

 

 

 

 

 

0040

0,15 sa <0,25

 

 

 

 

 

0050

0,25 sa <0,50

 

 

 

 

 

0060

0,50 sa <0,75

 

 

 

 

 

0070

0,75 sa <2,5

 

 

 

 

 

0080

0,75 sa <1,75

 

 

 

 

 

0090

1,75 sa <2,5

 

 

 

 

 

0100

2,5 sa <10

 

 

 

 

 

0110

2,5 sa <5

 

 

 

 

 

0120

5 sa <10

 

 

 

 

 

0130

10 sa <100

 

 

 

 

 

0140

10 sa <20

 

 

 

 

 

0150

20 sa <30

 

 

 

 

 

0160

30 sa <100

 

 

 

 

 

0170

100 (Inadempjenti)

 

 

 

 

 



C 08.05.1 - RISKJU TAL-KREDITU U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: ITTESTJAR RETROSPETTIV TAL-PD F’KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 180(1), IL-PUNT (f) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 575/2013 (CR IRB 5B)

Klassi tal-iskoperturi IRB:

Stimi proprji tal-LGD u/jew fatturi ta’ konverżjoni:

FIRXA TAL-PD

EKWIVALENTI GĦALL-KLASSIFIKAZZJONI ESTERNA

MEDJA ARITMETIKA PD (%)

GĦADD TA’ DEBITURI FI TMIEM IS-SENA PREĊEDENTI

 

RATA INADEMPJENTI ANNWALI STORIKA MEDJA (%)

LI MINNHOM: INADEMPJENTI MATUL IS-SENA

0005

0006

0010

0020

0030

0050

 

 

 

 

 

 



C 08.06 - RISKJU TAL-KREDITU U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: APPROĊĊ TA’ KLASSIFIKAR TA’ GĦOTI TA’ SELF SPEĊJALIZZAT (CR IRB 6)

Tip ta’ għoti ta’ self speċjalizzat:

 

SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA’ KONVERŻJONI

SKOPERTURA WARA LI S-SOSTITUZZJONI CRM TAFFETTWA L-FATTURI TA’ QABEL IL-KONVERŻJONI

 

VALUR TAL-ISKOPERTURA

 

PONDERAZZJONI TAR-RISKJU

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU WARA L-FATTURI TA’ SOSTENN

 

(-) AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U PROVVEDIMENTI

LI MINNHOM: ENTRATI MHUX FIL-KARTA BILANĊJALI

LI MINNHOM: ENTRATI MHUX FIL-KARTA BILANĊJALI

LI MINNHOM: LI JIRRIŻULTAW MINN RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0100

0010

KATEGORIJA 1

INQAS MINN SENTEJN U NOFS

 

 

 

 

 

 

50%

 

 

0020

SENTEJN U NOFS JEW AKTAR

 

 

 

 

 

 

70%

 

 

0030

KATEGORIJA 2

INQAS MINN SENTEJN U NOFS

 

 

 

 

 

 

70%

 

 

0040

SENTEJN U NOFS JEW AKTAR

 

 

 

 

 

 

90%

 

 

0050

KATEGORIJA 3

INQAS MINN SENTEJN U NOFS

 

 

 

 

 

 

115%

 

 

0060

SENTEJN U NOFS JEW AKTAR

 

 

 

 

 

 

115%

 

 

0070

KATEGORIJA 4

INQAS MINN SENTEJN U NOFS

 

 

 

 

 

 

250%

 

 

0080

SENTEJN U NOFS JEW AKTAR

 

 

 

 

 

 

250%

 

 

0090

KATEGORIJA 5

INQAS MINN SENTEJN U NOFS

 

 

 

 

 

 

—

 

 

0100

SENTEJN U NOFS JEW AKTAR

 

 

 

 

 

 

—

 

 

0110

TOTAL

INQAS MINN SENTEJN U NOFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

SENTEJN U NOFS JEW AKTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 08.07 - RISKJU TAL-KREDITU U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: KAMP TA’ APPLIKAZZJONI TAL-UŻU TAL-APPROĊĊI IRB U SA (CR IRB 7)

 

VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALI KIF DEFINIT FL-ARTIKOLU 166 TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 575/2013

VALUR TOTALI TAL-ISKOPERTURA TOTALI SOĠĠETT GĦAL SA U IRB

PERSENTAĠĠ TAL-VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALI SOĠĠETT GĦAL UŻU PARZJALI PERMANENTI TAL-SA (%)

PERSENTAĠĠ TAL-VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALI SOĠĠETT GĦAL PJAN TA’ IMPLIMENTAZZJONI (%)

PERSENTAĠĠ TAL-VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALI SOĠĠETT GĦAL APPROĊĊ IRB (%)

0010

0020

0030

0040

0050

0010

GVERNIJIET ĊENTRALI JEW BANEK ĊENTRALI

 

 

 

 

 

0020

LI MINNHOM: GVERNIJIET REĠJONALI JEW AWTORITAJIET LOKALI

 

 

 

 

 

0030

LI MINNHOM: ENTITAJIET TAS-SETTUR PUBBLIKU

 

 

 

 

 

0040

ISTITUZZJONIJIET

 

 

 

 

 

0050

IMPRIŻI

 

 

 

 

 

0060

LI MINNHOM: IMPRIŻI - GĦOTI TA’ SELF SPEĊJALIZZAT, ESKLUŻ L-APPROĊĊ TA’ KLASSIFIKAR

 

 

 

 

 

0070

LI MINNHOM: IMPRIŻI - SELF SPEĊJALIZZAT, INKLUŻ L-APPROĊĊ TA’ KLASSIFIKAR

 

 

 

 

 

0080

LI MINNHOM: IMPRIŻI – SMEs

 

 

 

 

 

0090

LIVELL TAL-KONSUMATUR

 

 

 

 

 

0100

LI MINNU LIVELL TAL-KONSUMATUR – GARANTIT MINN SMEs TA’ PROPRJETÀ IMMOBBLI

 

 

 

 

 

0110

LI MINNU LIVELL TAL-KONSUMATUR – GARANTIT MINN PROPRJETÀ IMMOBBLI MHUX SMEs

 

 

 

 

 

0120

LI MINNU LIVELL TAL-KONSUMATUR – ROTANTI KWALIFIKANTI

 

 

 

 

 

0130

LI MINNU LIVELL TAL-KONSUMATUR – SMEs OĦRAJN

 

 

 

 

 

0140

LI MINNU LIVELL TAL-KONSUMATUR – MHUX SMEs OĦRAJN

 

 

 

 

 

0150

EKWITÀ

 

 

 

 

 

0160

ASSI B’OBBLIGI MHUX TA’ KREDITU OĦRAJN

 

 

 

 

 

0170

TOTAL

 

 

 

 

 



C 09.01 — DIŻAGGREGAZZJONI ĠEOGRAFIKA TA’ SKOPERTURI SKONT IR-RESIDENZA TAD-DEBITUR: SKOPERTURI SA (CR GB 1)

Pajjiż:

 

SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA’ KONVERŻJONI

Inadempjenzi ġodda osservati għall-perjodu

Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta’ kreditu

Aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta’ kreditu

Tħassir

Aġġustamenti addizzjonali fil-valur u tnaqqis ieħor tal-fondi proprji

Aġġustamenti għar-riskju tal-kreditu/tħassir għal inadempjenzi ġodda osservati

VALUR TAL-ISKOPERTURA

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU QABEL IL-FATTURI TA’ SOSTENN

(-) AĠĠUSTAMENT FL-AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU DOVUT GĦALL-FATTUR TA’ SOSTENN LILL-SMEs

(-) AĠĠUSTAMENT GĦALL-AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU DOVUT GĦALL-FATTUR TA’ SOSTENN GĦALL-INFRASTRUTTURA

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU WARA L-FATTURI TA’ SOSTENN

 

Skoperturi inadempjenti

0010

0020

0040

0050

0055

0060

0061

0070

0075

0080

0081

0082

0090

0010

Gvernijiet ċentrali jew banek ċentrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Entitajiet tas-settur pubbliku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Banek Multilaterali tal-Iżvilupp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Organizzazzjonijiet Internazzjonali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Istituzzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Impriżi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0075

li minnhom: SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Livell tal-konsumatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0085

li minnu: SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Garantiti b’ipoteki fuq proprjetà immobbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0095

li minnhom: SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Skoperturi f’inadempjenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Entrati assoċjati ma’ riskju partikolarment għoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Bonds koperti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Pretensjonijiet fuq istituzzjonijiet u impriżi b’valutazzjoni tal-kreditu ta’ terminu qasir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Impriżi ta’ investiment kollettiv (CIU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0141

Approċċ taċ-ċar kristall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0142

Approċċ ibbażat fuq mandat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0143

Approċċ ta’ riżerva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Skoperturi tal-ekwità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Skoperturi oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Skoperturi totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 09.02 — DIŻAGGREGAZZJONI ĠEOGRAFIKA TA' SKOPERTURI SKONT IR-RESIDENZA TA-DEBITUR: SKOPERTURI IRB (CR GB 2)

Pajjiż:

 

SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA’ KONVERŻJONI

Inadempjenzi ġodda osservati għall-perjodu

Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta’ kreditu

Aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta’ kreditu

Tħassir

Aġġustamenti għar-riskju tal-kreditu/tħassir għal inadempjenzi ġodda osservati

PD ASSENJAT LILL-GRAD JEW LILL-AGGREGAZZJONI TAD-DEBITUR (%)

LGD MEDJU PONDERAT GĦALL-ISKOPERTURA (%)

VALUR TAL-ISKOPERTURA

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU QABEL IL-FATTURI TA’ SOSTENN

 

(-) AĠĠUSTAMENT FL-AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU DOVUT GĦALL-FATTUR’ TA’ SOSTENN LILL-SMEs

(-) AĠĠUSTAMENT GĦALL-AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU DOVUT GĦALL-FATTUR TA’ SOSTENN GĦALL-INFRASTRUTTURA

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU WARA L-FATTURI TA’ SOSTENN

AMMONT TA’ TELF MISTENNI

 

Li minnha: inadempjenti

 

Li minnu: inadempjenti

Li minnhom: inadempjenti

0010

0030

0040

0050

0055

0060

0070

0080

0090

0100

0105

0110

0120

0121

0122

0125

0130

0010

Gvernijiet ċentrali jew banek ċentrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Istituzzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Impriżi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0042

Li minnhom: Għoti ta’ Self Speċjalizzat (eskluż Għoti ta’ Self Speċjalizzat skont approċċ ta’ klassifikar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0045

Li minnhom: Għoti ta’ Self Speċjalizzat skont approċċ ta’ klassifikar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Li minnhom: SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Livell tal-konsumatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Garantiti bi proprjetà immobbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Mhux SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Rotanti Kwalifikanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Livell tal-Konsumatur Ieħor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Mhux SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Ekwità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Skoperturi totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 09.04 - DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TAL-KREDITU RILEVANTI GĦALL-KALKOLU TAL-BUFFER KONTROĊIKLIKU SKONT IL-PAJJIŻ U R-RATA TAL-BUFFER KONTROĊIKLIKU SPEĊIFIKU GĦALL-ISTITUZZJONI (CCB)

Pajjiż:

 

Ammont

Persentaġġ

Informazzjoni kwalitattiva

0010

0020

0030

Skoperturi rilevanti tal-kreditu — Riskju ta’ Kreditu

 

0010

Valur tal-iskopertura skont l-Approċċ Standardizzat

 

 

 

0020

Valur tal-iskopertura skont l-Approċċ IRB

 

 

 

Skoperturi tal-kreditu rilevanti – Riskju tas-suq

 

0030

Total tal-pożizzjonijiet twal u qosra ta’ skoperturi tal-portafoll tan-negozjar għal approċċi standardizzati

 

 

 

0040

Valur tal-iskoperturi fil-portafoll tan-negozjar għal mudelli interni

 

 

 

Skoperturi tal-kreditu rilevanti — Titolizzazzjoni

 

0055

Valur tal-iskopertura ta’ pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni fil-portafoll bankarju

 

 

 

Rekwiżiti u fatturi ta' ponderazzjoni tal-fondi proprji

 

0070

Rekwiżiti ta’ fondi proprji totali għas-CCB

 

 

 

0080

Rekwiżiti ta’ fondi proprji għall-iskoperturi tal-kreditu relevanti – Riskju tal-kreditu

 

 

 

0090

Rekwiżiti ta’ fondi proprji għall-iskoperturi tal-kreditu relevanti – Riskju tas-suq

 

 

 

0100

Rekwiżiti ta’ fondi proprji għall-iskoperturi ta’ kreditu rilevanti – Pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni fil-portafoll bankarju

 

 

 

0110

Fatturi ta’ ponderazzjoni tar-rekwiżiti tal-fondi proprji

 

 

 

Rata kontroċiklika tar-riżerva ta’ kapital

 

0120

Rata tal-buffer kapitali kontroċikliku stabbilita mill-Awtorità Deżinjata

 

 

 

0130

Rata tal-buffer kapitali kontroċikliku applikabbli fil-pajjiż tal-istituzzjoni

 

 

 

0140

Rata tal-buffer kapitali kontroċikliku speċifika għall-istituzzjoni

 

 

 

Użu tal-limitu ta’ 2 %

 

0150

Użu tal-limitu ta’ 2 % għal skopertura tal-kreditu ġenerali

 

 

 

0160

Użu tal-limitu ta’ 2 % għal skopertura tal-portafoll tan-negozjar

 

 

 



C 10.01 — RISKJU TAL-KREDITU: EKWITÀ - APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI (CR EQU IRB 1)

 

SKALA TA’ KLASSIFIKAR INTERN

SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA’ KONVERŻJONI

TEKNIKI TA’ MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TAL-KREDITU (CRM) B’EFFETTI TA’ SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA

VALUR TAL-ISKOPERTURA

 

LGD MEDJU PONDERAT GĦALL-ISKOPERTURA (%)

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU

ENTRATA TA’ MEMORANDUM:

PROTEZZJONI TA’ KREDITU MHUX IFFINANZJATA

SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA DOVUTA GĦAS-CRM

LI MINNU: ENTRATI MHUX FIL-KARTA BILANĊJALI

AMMONT TA’ TELF MISTENNI

PD ASSENJAT LILL-GRAD TAD-DEBITUR (%)

(-) GARANZIJI

(-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU

(-) FLUSSI TA’ ĦRUĠ TOTALI

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0061

0070

0080

0090

0010

SKOPERTURI TOTALI TAL-EKWITÀ IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċellola marbuta ma’ CA

 

0020

APPROĊĊ PD/LGD: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

APPROĊĊ SEMPLIĊI TA’ PONDERAZZJONI TAR-RISKJI: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

DISAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI BL-APPROĊĊ SEMPLIĊI TAL-PONDERAZZJONI TAR-RISKJI SKONT IL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJI:

0070

PONDERAZZJONI TAR-RISKJU: 190 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

290%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

370%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

APPROĊĊ TAL-MUDELLI INTERNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

SKOPERTURI TAL-EKWITÀ SOĠĠETTI GĦAL PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

SKOPERTURI CIU SOĠĠETTI GĦALL-APPROĊĊ TA’ RIŻERVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 10.02 — RISKJU TAL-KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI. DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI BL-APPROĊĊ PD/LGD SKONT IL-GRADI TAD-DEBITUR (CR EQU IRB 2)

GRAD TAD-DEBITUR (IDENTIFIKATUR TAR-RINGIELA)

SKALA TA’ KLASSIFIKAR INTERN

SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA’ KONVERŻJONI

TEKNIKI TA’ MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA’ KREDITU (CRM) B’EFFETTI TA’ SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA

VALUR TAL-ISKOPERTURA

LGD MEDJU PONDERAT GĦALL-ISKOPERTURA (%)

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU

ENTRATA TA’ MEMORANDUM:

PROTEZZJONI TAL- KREDITU MHUX IFFINANZJATA

SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA DOVUTA GĦAS-CRM

AMMONT TA’ TELF MISTENNI

PD ASSENJAT LILL-GRAD TAD-DEBITUR (%)

(-) GARANZIJI

(-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU

(-) FLUSSI TA’ ĦRUĠ TOTALI

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 11.00 — RISKJU TAS-SALDU/TAL-KONSENJA (CR SETT)

 

TRANŻAZZJONIJIET MHUX SALDATI BIL-PREZZ TAS-SALDU

SKOPERTURA TAD-DIFFERENZA TAL-PREZZIJIET DOVUTA GĦAL TRANŻAZZJONIJIET MHUX SALDATI

REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI

AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU TAS-SALDU

0010

0020

0030

0040

0010

Tranżazzjonijiet totali mhux saldati fil-Portafoll mhux tan-Negozjar

 

 

 

Ċellola marbuta ma’ CA

0020

Tranżazzjonijiet mhux saldati sa 4 ijiem (Fattur 0 %)

 

 

 

 

0030

Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 5 u 15-il jum (Fattur 8 %)

 

 

 

 

0040

Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 16 u 30 jum (Fattur 50 %)

 

 

 

 

0050

Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 31 u 45 jum (Fattur 75 %)

 

 

 

 

0060

Tranżazzjonijiet mhux saldati għal 46 jum jew aktar (Fattur 100 %)

 

 

 

 

0070

Total tat-tranżazzjonijiet mhux saldati fil-Portafoll tan-Negozjar

 

 

 

Ċellola marbuta ma’ CA

0080

Tranżazzjonijiet mhux saldati sa 4 ijiem (Fattur 0 %)

 

 

 

 

0090

Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 5 u 15-il jum (Fattur 8 %)

 

 

 

 

0100

Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 16 u 30 jum (Fattur 50 %)

 

 

 

 

0110

Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 31 u 45 jum (Fattur 75 %)

 

 

 

 

0120

Tranżazzjonijiet mhux saldati għal 46 jum jew aktar (Fattur 100 %)

 

 

 

 



C 13.01 — RISKJU TAL-KREDITU: TITOLIZZAZZJONIJIET (CR SEC)

 

AMMONT TOTALI TA’ SKOPERTURI TAT-TITOLIZZAZZJONIJIET MAĦLUQA

TITOLIZZAZZJONIJIET SINTETIĊI: PROTEZZJONI TAL-KREDITU GĦALL-ISKOPERTURI TITOLIZZATI

POŻIZZJONIJIET TA’ TITOLIZZAZZJONI

(-) AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U PROVVEDIMENTI

SKOPERTURA NETTA MILL-AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U L-PROVVEDIMENTI

TEKNIKI TA’ MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TAL-KREDITU (CRM) B’EFFETTI TA’ SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA

SKOPERTURA NETTA WARA LI S-SOSTITUZZJONI CRM TAFFETTWA L-FATTURI TA’ QABEL IL-KONVERŻJONI

(-) TEKNIKI TA’ MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TAL-KREDITU LI JAFFETTWAW L-AMMONT TAL-ISKOPERTURA: VALUR TAL-PROTEZZJONI FFINANZJATA TAL-KREDITU AĠĠUSTAT BIL-METODU KOMPRENSIV TAL-KOLLATERAL FINANZJARJU (Cvam)

VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALMENT AĠĠUSTAT (E*)

 

(-) SKONT FUQ IL-PREZZ TAX-XIRI MHUX RIMBORSABBLI

(-) AĠĠUSTAMENTI SPEĊIFIĊI GĦAR-RISKJU TAL-KREDITU FUQ L-ISKOPERTURI SOTTOSTANTI

VALUR TAL-ISKOPERTURA

 

 

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-VALUR TAL-ISKOPERTURI SOĠĠETT GĦALL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU

AĠĠUSTAMENT GĦALL-AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU DOVUT GĦAL DISKREPANZI FIL-MATURITÀ

EFFETT ĠENERALI (AĠĠUSTAMENT) DOVUT GĦAL KSUR TAL-KAPITOLU 2 TAR-REGOLAMENT (UE) 2017/2402

QABEL IL-LIMITU

(-) TNAQQIS DOVUT GĦAL-LIMITU TAL-PONDERAZZJONI TAR-RISKJU

(-) TNAQQIS DOVUT GĦAL-LIMITU KUMPLESSIV

AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU

ENTRATA TA’ MEMORANDUM:

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU LI JIKKORRISPONDI GĦALL-FLUSSI TA’ ĦRUĠ MIT-TITOLIZZAZZJONIJIET GĦAL KLASSIJIET OĦRA TA’ SKOPERTURA

(-) PROTEZZJONI FFINANZJATA TAL-KREDITU (Cva)

(-) FLUSSI TA’ ĦRUĠ TOTALI

AMMONT NOZZJONALI MFADDAL JEW RIAKKWISTAT TA’ PROTEZZJONI TAL-KREDITU

SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA’ KONVERŻJONI

(-) PROTEZZJONI TA’ KREDITU MHUX IFFINANZJATA: VALURI AĠĠUSTATI (Ga)

(-) PROTEZZJONI FFINANZJATA TAL-KREDITU

SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA DOVUTA GĦAS-CRM

LI MINNU: SOĠĠETTI GĦAL CCF TA’ 0 %

(-) IMNAQQAS MILL-FONDI PROPRJI

SOĠĠETT GĦAL PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU

SEC-IRBA

SEC-SA

SEC-ERBA

APPROĊĊ TA’ VALUTAZZJONI INTERNATRATTAMENT

SPEĊIFIKU GĦAL SEGMENTI SUPERJURI TA’ TITOLIZZAZZJONIJIET NPE KWALIFIKANTI

OĦRAJN (RW = 1 250  %)

 

SEC-IRBA

SEC-SA

SEC-ERBA

APPROĊĊ TA’ VALUTAZZJONI INTERNA

TRATTAMENT SPEĊIFIKU GĦAL SEGMENTI SUPERJURI TA’ TITOLIZZAZZJONIJIET NPE KWALIFIKANTI

OĦRAJN (RW = 1 250  %)

LI MINNU: TITOLIZZAZZJONIJIET SINTETIĊI

 

 

DIŻAGGREGAZZJONI SKONT IL-FAXEX RW

LI MINNU: IKKALKOLAT SKONT L-ARTIKOLU 255(4) (RIĊEVIBBLI MIXTRIJA)

 

DIŻAGGREGAZZJONI SKONT IL-FAXEX RW

 

DIŻAGGREGAZZJONI SKONT L-ISKALA TAL-KWALITÀ KREDITIZJA

DIŻAGGREGAZZJONI SKONT IR-RAĠUNIJIET GĦALL-APPLIKAZZJONI TA’ SEC-ERBA

 

DIŻAGGREGAZZJONI SKONT IL-FAXEX RW

 

 

LI MINNU: IKKALKOLAT SKONT L-ARTIKOLU 255(4) (RIĊEVIBBLI MIXTRIJA)

 

LI MINNU: RW=1 250  % (W MHUX MAGĦRUFA)

 

SELF GĦAL KAROZZI, LOKAZZJONIJIET TA' KAROZZI U LOKAZZJONIJIET TA’ TAGĦMIR

OPZJONI SEC-ERBA

POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦALL-ARTIKOLU 254(2), IL-PUNT (a) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 575/2013

POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦALL-ARTIKOLU 254(2), IL-PUNT (b) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 575/2013

POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦALL-ARTIKOLI 254 (4) JEW 258 (2) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 575/2013

SKONT IL-ĠERARKIJA TAL-APPROĊĊI

 

PONDERAZZJONI MEDJA TAR-RISKJU (%)

(-) VALURI AĠĠUSTATI TAL-PROTEZZJONI TAL-KREDITU MHUX IFFINANZJATA (G*)

(-) FLUSSI TA’ ĦRUĠ TOTALI

INFLUSSI TOTALI

 

=< 20 % RW

>20 % SA 50 % RW

>50 % SA 100 % RW

>100 % SA < 1 250  % RW

1 250  % RW

 

=< 20 % RW

>20 % SA 50 % RW

>50 % SA 100 % RW

>100 % SA < 1 250  % RW

1 250  % RW (W MHUX MAGĦRUFA)

1 250  % RW (OĦRAJN)

 

SKALI TAL-KWALITÀ KREDITIZJA TA’ TERMINU QASIR

SKALI TAL-KWALITÀ KREDITIZJA FIT-TUL

SELF GĦAL KAROZZI, LOKAZZJONIJIET TA' KAROZZI U LOKAZZJONIJIET TA’ TAGĦMIR

OPZJONI SEC-ERBA

POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦALL-ARTIKOLU 254(2), IL-PUNT (a) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 575/2013

POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦALL-ARTIKOLU 254(2), IL-PUNT (b) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 575/2013

POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦALL-ARTIKOLI 254(4) JEW 258 (2) TAR-REGOLAMENT (UE) Nru 575/2013

SKONT IL-ĠERARKIJA TAL-APPROĊĊI

 

=< 20 % RW

> 20 % TO 50 % RW

> 50 % TO 100 % RW

> 100 % TO < 1 250  % RW

1 250  % RW

 

 

 

 

 

 

 

 

CQS 1

CQS 2

CQS 3

CQS L-OĦRAJN KOLLHA

CQS 1

CQS 2

CQS 3

CQS 4

CQS 5

CQS 6

CQS 7

CQS 8

CQS 9

CQS 10

CQS 11

CQS 12

CQS 13

CQS 14

CQS 15

CQS 16

CQS 17

CQS L-OĦRAJN KOLLHA

 

 

 

 

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0310

0320

0330

0340

0350

0360

0370

0380

0390

0400

0410

0420

0430

0440

0450

0460

0470

0480

0490

0500

0510

0520

0530

0540

0550

0560

0570

0580

0590

0600

0610

0620

0630

0640

0650

0660

0670

0680

0690

0695

0700

0710

0720

0730

0740

0750

0760

0770

0780

0790

0800

0810

0820

0830

0840

0845

0850

0860

0870

0880

0890

0900

0910

0920

0930

0010

SKOPERTURI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċellola marbuta ma’ CA

 

0020

TITOLIZZAZZJONIJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

LI JIKKWALIFIKAW GĦAL TRATTAMENT TAL-KAPITAL DIFFERENZJAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

SKOPERTURI F’TITOLIZZAZZJONIJIET TRADIZZJONALI STS ABCP U MHUX ABCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

POŻIZZJONI SUPERJURI TA’ ANTERJORITÀ F’TITOLIZZAZZJONIJIET SINTETIĊI TAL-SMES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0051

POŻIZZJONIJIET SUPERJURI F’TITOLIZZAZZJONIJIET STS FIL-KARTA BILANĊJALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

LI MA JIKKWALIFIKAWX GĦAL TRATTAMENT TAL-KAPITAL DIFFERENZJAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

RITITOLIZZAZZJONIJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

ORIĠINATUR: SKOPERTURI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

TITOLIZZAZZJONIJIET: ENTRATI FIL-KARTA BILANĊJALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

LI JIKKWALIFIKAW GĦAL TRATTAMENT TAL-KAPITAL DIFFERENZJAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

LI MINNHOM: SKOPERTURI PRIJORITARJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

LI MA JIKKWALIFIKAWX GĦAL TRATTAMENT TAL-KAPITAL DIFFERENZJAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0121

SKOPERTURI F’TITOLIZZAZZJONIJIET MHUX NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0131

LI MINNHOM: SKOPERTURI PRIJORITARJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0133

SKOPERTURI F’TITOLIZZAZZJONIJIET NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0134

LI MINNHOM: SKOPERTURI PRIJORITARJI F’TITOLIZZAZZJONIJIET NPE TRADIZZJONALI KWALIFIKANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0135

LI MINNHOM: SKOPERTURI PRIJORITARJI F’TITOLIZZAZZJONIJIET NPE TRADIZZJONALI MHUX KWALIFIKANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0136

LI MINNHOM: SKOPERTURI MHUX PRIJORITARJI F’TITOLIZZAZZJONIJIET NPE TRADIZZJONALI KWALIFIKANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

TITOLIZZAZZJONIJIET: ENTRATI U DERIVATTIVI MHUX FIL-KARTA BILANĊJALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

LI JIKKWALIFIKAW GĦAL TRATTAMENT TAL-KAPITAL DIFFERENZJAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

LI MINNHOM: SKOPERTURI PRIJORITARJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

LI MA JIKKWALIFIKAWX GĦAL TRATTAMENT TAL-KAPITAL DIFFERENZJAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

LI MINNHOM: SKOPERTURI PRIJORITARJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

RITITOLIZZAZZJONIJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

INVESTITUR: SKOPERTURI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

TITOLIZZAZZJONIJIET: ENTRATI FIL-KARTA BILANĊJALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

LI JIKKWALIFIKAW GĦAL TRATTAMENT TAL-KAPITAL DIFFERENZJAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

LI MINNHOM: SKOPERTURI PRIJORITARJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

LI MA JIKKWALIFIKAWX GĦAL TRATTAMENT TAL-KAPITAL DIFFERENZJAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241

SKOPERTURI F’TITOLIZZAZZJONIJIET MHUX NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251

LI MINNHOM: SKOPERTURI PRIJORITARJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0253

SKOPERTURI F’TITOLIZZAZZJONIJIET NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0254

LI MINNHOM: SKOPERTURI PRIJORITARJI F’TITOLIZZAZZJONIJIET NPE TRADIZZJONALI KWALIFIKANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0255

LI MINNHOM: SKOPERTURI PRIJORITARJI F’TITOLIZZAZZJONIJIET NPE TRADIZZJONALI MHUX KWALIFIKANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0256

LI MINNHOM: SKOPERTURI MHUX PRIJORITARJI F’TITOLIZZAZZJONIJIET NPE TRADIZZJONALI KWALIFIKANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

TITOLIZZAZZJONIJIET: ENTRATI U DERIVATTIVI MHUX FIL-KARTA BILANĊJALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

LI JIKKWALIFIKAW GĦAL TRATTAMENT TAL-KAPITAL DIFFERENZJAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

LI MINNHOM: SKOPERTURI PRIJORITARJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

LI MA JIKKWALIFIKAWX GĦAL TRATTAMENT TAL-KAPITAL DIFFERENZJAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

LI MINNHOM: SKOPERTURI PRIJORITARJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

RITITOLIZZAZZJONIJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

SPONSOR: SKOPERTURI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

TITOLIZZAZZJONIJIET: ENTRATI FIL-KARTA BILANĊJALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

LI JIKKWALIFIKAW GĦAL TRATTAMENT TAL-KAPITAL DIFFERENZJAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

LI MINNHOM: SKOPERTURI PRIJORITARJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

LI MA JIKKWALIFIKAWX GĦAL TRATTAMENT TAL-KAPITAL DIFFERENZJAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0361

SKOPERTURI F’TITOLIZZAZZJONIJIET MHUX NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0371

LI MINNHOM: SKOPERTURI PRIJORITARJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0373

SKOPERTURI F’TITOLIZZAZZJONIJIET NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0374

LI MINNHOM: SKOPERTURI PRIJORITARJI F’TITOLIZZAZZJONIJIET NPE TRADIZZJONALI KWALIFIKANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0375

LI MINNHOM: SKOPERTURI PRIJORITARJI F’TITOLIZZAZZJONIJIET NPE TRADIZZJONALI MHUX KWALIFIKANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0376

LI MINNHOM: SKOPERTURI MHUX PRIJORITARJI F’TITOLIZZAZZJONIJIET NPE TRADIZZJONALI KWALIFIKANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

TITOLIZZAZZJONIJIET: ENTRATI U DERIVATTIVI MHUX FIL-KARTA BILANĊJALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

LI JIKKWALIFIKAW GĦAL TRATTAMENT TAL-KAPITAL DIFFERENZJAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

LI MINNHOM: SKOPERTURI PRIJORITARJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

LI MA JIKKWALIFIKAWX GĦAL TRATTAMENT TAL-KAPITAL DIFFERENZJAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

LI MINNHOM: SKOPERTURI PRIJORITARJI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

RITITOLIZZAZZJONIJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONIJIET PENDENTI SKONT IS-CQS FIL-BIDU: Terminu qasir

0450

CQS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

CQS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

CQS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

CQS L-OĦRAJN KOLLHA U MHUX KLASSIFIKATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0490

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONIJIET PENDENTI SKONT IS-CQS FIL-BIDU: Terminu twil

0500

CQS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

CQS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

CQS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

CQS 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

CQS 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0550

CQS 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0560

CQS 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0570

CQS 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0580

CQS 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0590

CQS 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

CQS 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0610

CQS 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620

CQS 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0630

CQS 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0640

CQS 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0650

CQS 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0660

CQS 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0670

CQS L-OĦRAJN KOLLHA U MHUX KLASSIFIKATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 14.00 — INFORMAZZJONI DETTALJATA DWAR IT-TITOLIZZAZZJONIJIET (Dettalji tas-SEC)

KODIĊI INTERN

IDENTIFIKATUR TAT-TITOLIZZAZZJONI

TITOLIZZAZZJONI INTRAGRUPP, PRIVATA JEW PUBBLIKA?

RWOL TAL-ISTITUZZJONI (ORIĠINATUR / SPONSOR / MUTWANT ORIĠINALI / INVESTITUR)

IDENTIFIKATUR TAL-ORIĠINATUR

TIP TA’ TITOLIZZAZZJONI

TRATTAMENT KONTABBILISTIKU: SKOPERTURI TITOLIZZATI JINŻAMMU JEW JITNEĦĦEW MILL-KARTA BILANĊJALI?

TRATTAMENT TA' SOLVENZA: Pożizzjonijiet tat-titolizzazzjoni huma soġġetti għal rekwiżiti ta’ fondi proprji?

TRASFERIMENT TAR-RISKJU SINIFIKANTI

TITOLIZZAZZJONI JEW RITITOLIZZAZZJONI?

TITOLIZZAZZJONI STS

TITOLIZZAZZJONI LI TIKKWALIFIKA GĦAL TRATTAMENT TAL-KAPITAL DIFFERENZJAT

TIP TA’ MARĠNI POŻITTIV

SISTEMA TA’ AMORTIZZAMENT

OPZJONIJIET TA’ KOLLATERALIZZAZZJONI

ŻAMMA

PROGRAMMI MHUX ABCP

SKOPERTURI TITOLIZZATI

STRUTTURA TA’ TITOLIZZAZZJONI

TIP TA’ ŻAMMA APPLIKATA

% TAŻ-ŻAMMA FID-DATA TAR-RAPPORTAR

KONFORMITÀ MAR-REKWIŻIT TAŻ-ŻAMMA?

DATA TAL-ORIĠINAZZJONI (ssss-xx-jj)

DATA TAL-AĦĦAR ĦRUĠ (ssss-xx-jj)

AMMONT TOTALI TA’ SKOPERTURI TITOLIZZATI FID-DATA TAL-ORIĠINAZZJONI

AMMONT TOTALI

SEHEM L-ISTITUZZJONI (%)

TIP

% TAL-IRB FL-APPROĊĊ APPLIKAT

GĦADD TA’ SKOPERTURI

SKOPERTURI F’INADEMPJENZA W (%)

PAJJIŻ

LGD (%)

EL (%)

UL (%)

MATURITÀ MEDJA PONDERATA SKONT L-ISKOPERTURA TAL-ASSI

(-) AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U PROVVEDIMENTI

REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI QABEL IT-TITOLIZZAZZJONI (%) Kirb

% TAL-ISKOPERTURI FIL-LIVELL TAL-KONSUMATUR F’AGGREGAZZJONIJIET TAL-IRB

REKWIŻITI TAL-FONDI PROPRJI QABEL IT-TITOLIZZAZZJONI (%) Ksa

ENTRATI TA' MEMORANDUM

ENTRATI FIL-KARTA BILANĊJALI

ENTRATI U DERIVATTIVI MHUX FIL-KARTA BILANĊJALI

MATURITÀ

ENTRATI TA' MEMORANDUM

AĠĠUSTAMENTI GĦAR-RISKJU TAL-KREDITU MATUL IL-PERJODU KURRENTI

SUPERJURI

INTERMEDJU

L-EWWEL TELF

SOVRAKOLLATERALIZZAZZJONI U KONTIJIET TA’ RIŻERVA FFINANZJATI

SUPERJURI

INTERMEDJU

L-EWWEL TELF

MARĠNI POŻITTIV SINTETIKU

L-EWWEL DATA TA’ TERMINAZZJONI PREVEDIBBLI

OPZJONIJIET TA’ CALL TAL-ORIĠINATUR INKLUŻI FIT-TRANŻAZZJONI

PUNT TA’ ATTAKKAMENT TAR-RISKJU MIBJUGĦ (%)

PUNT TA’ DISTAKKAMENT TAR-RISKJU MIBJUGĦ (%)

TRASFERIMENT TAR-RISKJU MITLUB MINN ISTITUZZJONI ORIĠINATRIĊI (%)

AMMONT

PUNT TA’ ATTAKKAMENT (%)

CQS

AMMONT

GĦADD TA’ SEGMENTI

CQS TAS-SEGMENT TAL-EWWEL TELF

AMMONT

PUNT TA’ DISTAKKAMENT (%)

CQS

AMMONT

LI MINNHOM: SKONT TAL-PREZZ TAX-XIRI MHUX RIMBORSABBLI

AMMONT

PUNT TA’ ATTAKKAMENT (%)

AMMONT

GĦADD TA’ SEGMENTI

AMMONT

PUNT TA’ DISTAKKAMENT (%)

 

0010

0020

0021

0110

0030

0040

0051

0060

0061

0070

0075

0446

0076

0077

0078

0080

0090

0100

0120

0121

0130

0140

0150

0160

0171

0180

0181

0190

0201

0202

0203

0204

0210

0221

0222

0223

0225

0230

0231

0232

0240

0241

0242

0250

0251

0252

0254

0255

0260

0265

0270

0275

0280

0285

0287

0290

0291

0302

0303

0304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 14.01 – INFORMAZZJONI DETTALJATA DWAR IT-TITOLIZZAZZJONIJIET SKONT L-APPROĊĊ (Approċċ tad-Dettalji tas-SEC)

Approċċ:

KODIĊI INTERN

IDENTIFIKATUR TAT-TITOLIZZAZZJONI

POŻIZZJONIJIET TA’ TITOLIZZAZZJONI

VALUR TAL-ISKOPERTURA

(-) VALUR TAL-ISKOPERTURA MNAQQAS MILL-FONDI PROPRJI

AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU

ENTRATI TA' MEMORANDUM

POŻIZZJONIJIET TA’ TITOLIZZAZZJONI - PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR

SKOPERTURA ORIĠINARJA QABEL IL-FATTURI TA’ KONVERŻJONI

ENTRATI TA’ MEMORANDUM: FATTURI TA’ QABEL IL-KONVERŻJONI TAL-ENTRATI U DERIVATTIVI MHUX FIL-KARTA BILANĊJALI

AMMONT TA’ SKOPERTURA PONDERATA GĦAR-RISKJU SKONT L-SEC-ERBA

AMMONT TA’ SKOPERTURA PONDERATA GĦAR-RISKJU SKONT L-SEC-SA

CTP JEW MHUX CTP?

POŻIZZJONIJIET NETTI

ENTRATI FIL-KARTA BILANĊJALI

ENTRATI U DERIVATTIVI MHUX FIL-KARTA BILANĊJALI

SOSTITUTI TAL-KREDITU DIRETT

IRS / CRS

FAĊILITAJIET TA’ LIKWIDITÀ

OĦRAJN

SUPERJURI

INTERMEDJU

L-EWWEL TELF

SUPERJURI

INTERMEDJU

 

L-EWWEL TELF

 

MARĠNI POŻITTIV SINTETIKU

QABEL IL-LIMITU

(-) TNAQQIS DOVUT GĦAL-LIMITU TAL-PONDERAZZJONI TAR-RISKJU

(-) TNAQQIS DOVUT GĦAL-LIMITU KUMPLESSIV

WARA L-LIMITU

RW KORRISPONDENTI GĦALL-FORNITUR/ISTRUMENT TAL-PROTEZZJONI

RW KORRISPONDENTI GĦALL-FORNITUR/ISTRUMENT TAL-PROTEZZJONI

TWAL

QOSRA

0010

0020

0310

0320

0330

0340

0350

0351

0360

0361

0362

0370

0380

0390

0400

0411

0420

0430

0431

0432

0440

0447

0448

0450

0460

0470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 34.01 — RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: DAQS TAN-NEGOZJU TAD-DERIVATTIVI (CCR 1)

 

XAHAR 1

XAHAR 2

XAHAR 3

INFORMAZZJONI KWALITATTIVA

POŻIZZJONIJIET TAD-DERIVATTIVI TWAL

POŻIZZJONIJIET TAD-DERIVATTIVI QOSRA

TOTAL

POŻIZZJONIJIET TAD-DERIVATTIVI TWAL

POŻIZZJONIJIET TAD-DERIVATTIVI QOSRA

TOTAL

POŻIZZJONIJIET TAD-DERIVATTIVI TWAL

POŻIZZJONIJIET TAD-DERIVATTIVI QOSRA

TOTAL

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

Daqs tan-negozju tad-derivattivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Derivattivi fil-karta bilanċjali u mhux fil-karta bilanċjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

(-) Derivattivi tal-kreditu li huma rikonoxxuti bħala ħeġġijiet interni kontra skoperturi ta’ riskju tal-kreditu fil-portafoll mhux tan-negozjar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Assi totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Persentaġġ tal-assi totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEROGA F’KONFORMITÀ MAL-ARTIKOLU 273a (4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

0060

Il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 273a (4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 huma ssodisfati, inkluż l-approvazzjoni mill-awtorità kompetenti?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Metodu għall-kalkolu tal-valuri tal-iskoperturi f’livell konsolidat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 34.02 RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: SKOPERTURI CCR SKONT L-APPROĊĊ (CCR 2)

Skoperturi

APPROĊĊ

GĦADD TA’ KONTROPARTIJIET

GĦADD TA’ TRANŻAZZJONIJIET

AMMONTI NOZZJONALI

VALUR TAS-SUQ KURRENTI (CMV), POŻITTIV

VALUR TAS-SUQ KURRENTI (CMV), NEGATTIV

MARĠNI TA’ VARJAZZJONI (VM), RIĊEVUT

MARĠNI TA’ VARJAZZJONI (VM), IDDEPOŻITAT

AMMONT TA’ KOLLATERAL INDIPENDENTI NETT (NICA), RIĊEVUT

AMMONT TA’ KOLLATERAL INDIPENDENTI NETT (NICA), IDDEPOŻITAT

KOST TAS-SOSTITUZZJONI (RC)

SKOPERTURA POTENZJALI FUTURA (PFE)

SKOPERTURA ATTWALI

EPE EFFETIVA

ALPHA UŻATA GĦALL-KOMPUTAZZJONI TAL-VALUR TAL-ISKOPERTURA REGOLATORJA

VALUR TAL-ISKOPERTURA QABEL IS-CRM

VALUR TAL-ISKOPERTURA WARA S-CRM

VALUR TAL-ISKOPERTURA

AMMONTI TAL-ISKOPERTURA PONDERATI GĦAR-RISKJU

 

Pożizzjonijiet trattati bl-Approċċ Standardizzat CR

Pożizzjonijiet trattati bl-Approċċ Standardizzat CR IRB

 

Pożizzjonijiet trattati bl-Approċċ Standardizzat CR

Pożizzjonijiet trattati bl-Approċċ Standardizzat CR IRB

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0010

METODU TA’ SKOPERTURA ORIĠINALI (GĦAD-DERIVATTIVI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

SA-CRR ISSIMPLIFIKAT (GĦAD-DERIVATTIVI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

SA-CRR (GĦAD-DERIVATTIVI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

IMM (GĦAD-DERIVATTIVI U L-SFTS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Settijiet tan-netting ta’ tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Settijiet tan-netting ta’ derivattivi u tranżazzjonijiet ta’ saldu twil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Minn settijiet tan-netting kuntrattwali bejn prodotti differenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

METODU SEMPLIĊI TAL-KOLLATERAL FINANZJARJU (GĦALL-SFTS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

METODU KOMPRENSIV TAL-KOLLATERAL FINANZJARJU (GĦALL-SFTS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

VAR GĦALL-SFTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

li minnu: pożizzjonijiet SWWR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Negozju marġinat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Negozju mhux marġinat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 34.03 RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: SKOPERTURI CCR TRATTATI B’APPROĊĊI STANDARDIZZATI: SA-CCR JEW SA-CCR ISSIMPLIFIKAT (CCR 3)

Approċċ CCR

KATEGORIJI TA’ RISKJU

MUNITA

IT-TIENI MUNITA FIL-PAR

GĦADD TA’ TRANŻAZZJONIJIET

AMMONTI NOZZJONALI

VALUR TAS-SUQ KURRENTI (CMV), POŻITTIV

VALUR TAS-SUQ KURRENTI (CMV), NEGATTIV

SUPPLIMENT

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

0020

li minnu: Klassifikati ma’ 2 kategoriji ta’ riskju

 

 

 

 

 

 

 

0030

li minnu: Immappjati ma’ 3 kategoriji ta’ riskju

 

 

 

 

 

 

 

0040

li minnu: Immappjati ma’ aktar minn 3 kategoriji ta’ riskju

 

 

 

 

 

 

 

0050

RISKJU TAĊ-ĊAQLIQ FIR-RATA TAL-IMGĦAX

 

 

 

 

 

 

 

0060

li minnu: Immappjati esklużivament mal-kategorija tar-Riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax

 

 

 

 

 

 

 

0070

li minnu: L-akbar munita

 

 

 

 

 

 

 

0080

li minnu: It-tieni l-akbar munita

 

 

 

 

 

 

 

0090

li minnu: It-tielet l-akbar munita

 

 

 

 

 

 

 

0100

li minnu: Ir-raba’ l-akbar munita

 

 

 

 

 

 

 

0110

li minnu: Il-ħames l-akbar munita

 

 

 

 

 

 

 

0120

RISKJU TAL-KAMBJU

 

 

 

 

 

 

 

0130

li minnu: Immappjati esklużivament għall-kategorija tar-Riskju tal-kambju

 

 

 

 

 

 

 

0140

li minnu: L-akbar par ta’ muniti

 

 

 

 

 

 

 

0150

li minnu: It-tieni l-akbar par ta’ muniti

 

 

 

 

 

 

 

0160

li minnu: It-tielet l-akbar par ta’ muniti

 

 

 

 

 

 

 

0170

li minnu: Ir-raba’ l-akbar par ta’ muniti

 

 

 

 

 

 

 

0180

li minnu: Il-ħames l-akbar par ta’ muniti

 

 

 

 

 

 

 

0190

RISKJU TA’ KREDITU

 

 

 

 

 

 

 

0200

li minnu: Immappjati esklużivament mal-kategorija tar-Riskju tal-kreditu

 

 

 

 

 

 

 

0210

Tranżazzjonijiet taħt isem wieħed

 

 

 

 

 

 

 

0220

Tranżazzjonijiet taħt ħafna ismijiet

 

 

 

 

 

 

 

0230

RISKJU TAL-EKWITÀ

 

 

 

 

 

 

 

0240

li minnu: Immappjati esklużivament mal-kategorija tar-Riskju tal-ekwità

 

 

 

 

 

 

 

0250

Tranżazzjonijiet taħt isem wieħed

 

 

 

 

 

 

 

0260

Tranżazzjonijiet taħt ħafna ismijiet

 

 

 

 

 

 

 

0270

RISKJU TAL-KOMODITAJIET

 

 

 

 

 

 

 

0280

li minnu: Immappjati esklużivament mal-kategorija tar-Riskju tal-komoditajiet

 

 

 

 

 

 

 

0290

Enerġija

 

 

 

 

 

 

 

0300

Metalli

 

 

 

 

 

 

 

0310

Merkanzija agrikola

 

 

 

 

 

 

 

0320

Kundizzjonijiet klimatiċi

 

 

 

 

 

 

 

0330

Komoditajiet oħra

 

 

 

 

 

 

 

0340

RISKJI OĦRAJN

 

 

 

 

 

 

 



C 34.04 RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: SKOPERTURI GĦAS-CCR TRATTATI BIL-METODU TA’ SKOPERTURA ORIĠINALI (OEM) (CCR 4)

KATEGORIJI TA’ RISKJU

GĦADD TA’ TRANŻAZZJONIJIET

AMMONTI NOZZJONALI

VALUR TAS-SUQ KURRENTI (CMV), POŻITTIV

VALUR TAS-SUQ KURRENTI (CMV), NEGATTIV

SKOPERTURA FUTURA POTENZJALI (PFE)

0010

0020

0030

0040

0050

0010

TOTAL

 

 

 

 

 

0020

RISKJU TAĊ-ĊAQLIQ FIR-RATA TAL-IMGĦAX

 

 

 

 

 

0030

RISKJU TAL-KAMBJU

 

 

 

 

 

0040

RISKJU TA’ KREDITU

 

 

 

 

 

0050

RISKJU TAL-EKWITÀ

 

 

 

 

 

0060

RISKJU TAL-KOMODITAJIET

 

 

 

 

 

0070

li minnu: elettriku

 

 

 

 

 



C 34.05 — RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: SKOPERTURI GĦAS-CCR TRATTATI BIL-METODU TAL-MUDELL INTERN (IMM) (CCR 5)

STRUMENTI

MARĠINATI

MHUX MARĠINATI

VALUR TAL-ISKOPERTURA

GĦADD TA’ TRANŻAZZJONIJIET

AMMONTI NOZZJONALI

VALUR TAS-SUQ KURRENTI (CMV), POŻITTIV

VALUR TAS-SUQ KURRENTI (CMV), NEGATTIV

SKOPERTURA ATTWALI

EEPE

Stress TAL-EPE EFFETTIVA

VALUR TAL-ISKOPERTURA

GĦADD TA’ TRANŻAZZJONIJIET

AMMONTI NOZZJONALI

VALUR TAS-SUQ KURRENTI (CMV), POŻITTIV

VALUR TAS-SUQ KURRENTI (CMV), NEGATTIV

SKOPERTURA ATTWALI

EPE EFFETTIVA

Stress TAL-EPE EFFETTIVA

VALUR TAL-ISKOPERTURA

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0010

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

li minnu: pożizzjonijiet SWWR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Settijiet tan-netting trattati bl-Approċċ Standardizzat CR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Settijiet tan-netting trattati bl-Approċċ Standardizzat CR IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

DERIVATTIVI OTC

RATA TAL-IMGĦAX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

MUNITA BARRANIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

KREDITU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

EKWITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

KOMODITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

OĦRAJN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

DERIVATTIVI NNEGOZJATI FIL-BORŻA

RATA TAL-IMGĦAX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

MUNITA BARRANIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

KREDITU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

EKWITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

KOMODITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

OĦRAJN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

TRANŻAZZJONIJIET TA’ FINANZJAMENT TAT-TITOLI

BOND SOTTOSTANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

EKWITÀ SOTTOSTANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

SOTTOSTANTI OĦRAJN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

SETTIJIET TAN-NETTING KUNTRATTWALI BEJN PRODOTTI DIFFERENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 34.06 RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: L-AQWA GĦOXRIN KONTROPARTI (CCR 6)

ISEM

KODIĊI

TIP TA’ KODIĊI

KODIĊI NAZZJONALI

SETTUR TAL-KONTROPARTI

TIP TAL-KONTROPARTI

RESIDENZA TAL-KONTROPARTI

GĦADD TA’ TRANŻAZZJONIJIET

AMMONTI NOZZJONALI

VALUR TAS-SUQ KURRENTI (CMV), POŻITTIV

VALUR TAS-SUQ KURRENTI (CMV), NEGATTIV

VALUR TAL-ISKOPERTURA WARA S-CRM

VALUR TAL-ISKOPERTURA

AMMONTI TAL-ISKOPERTURA PONDERATI GĦAR-RISKJU

0010

0020

0030

0035

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 34.07 RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: APPROĊĊ IRB – SKOPERTURI GĦAS-CCR SKONT IL-KLASSI TAL-ISKOPERTURA U L-ISKALA TAL-PD (CCR 7)

Klassi ta’ Skoperturi IRB

Stimi proprji tal-LGD u/jew fatturi ta’ konverżjoni:

Skala tal-PD

Valur tal-iskopertura

PD medju ponderat skont l-iskopertura (%)

Għadd ta’ debituri

LGD medju ponderat skont l-iskopertura (%)

Maturità medja ponderata skont l-iskopertura (snin)

Ammonti tal-iskopertura ponderati għar-riskju

Densità tal-ammonti tal-iskoperturi ponderati għar-riskju

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

0,00 sa <0,15

 

 

 

 

 

 

 

0020

0,00 sa <0,10

 

 

 

 

 

 

 

0030

0,10 sa <0,15

 

 

 

 

 

 

 

0040

0,15 sa <0,25

 

 

 

 

 

 

 

0050

0,25 sa <0,50

 

 

 

 

 

 

 

0060

0,50 sa <0,75

 

 

 

 

 

 

 

0070

0,75 sa <2,50

 

 

 

 

 

 

 

0080

0,75 sa <1,75

 

 

 

 

 

 

 

0090

1,75 sa <2,5

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,50 sa <10,00

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,50 sa <5,00

 

 

 

 

 

 

 

0120

5,00 sa <10,00

 

 

 

 

 

 

 

0130

10,00 sa <100,00

 

 

 

 

 

 

 

0140

10,00 sa <20,00

 

 

 

 

 

 

 

0150

20,00 sa <30,00

 

 

 

 

 

 

 

0160

30,00 sa <100,00

 

 

 

 

 

 

 

0170

100,00 (Inadempjenza)

 

 

 

 

 

 

 

0180

Total

 

 

 

 

 

 

 



C 34.08 RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: KOMPOŻIZZJONI TAL-KOLLATERAL GĦALL-ISKOPERTURI GĦAS-CCR (CCR 8)

Tip ta’ kollateral

Kollateral użat fi tranżazzjonijiet ta’ derivattivi

Kollateral użat f’SFTs

Valur ġust tal-kollateral riċevut

Valur ġust tal-kollateral depożitat

Valur ġust tal-kollateral riċevut

Valur ġust tal-kollateral depożitat

Segregat

Mhux segregat

Segregat

Mhux segregat

Segregat

Mhux segregat

Segregat

Mhux segregat

Marġni inizjali

Marġni ta’ varjazzjoni

Marġni inizjali

Marġni ta’ varjazzjoni

Marġni inizjali

Marġni ta’ varjazzjoni

Marġni inizjali

Marġni ta’ varjazzjoni

Marġni inizjali

Marġni ta’ varjazzjoni

Marġni inizjali

Marġni ta’ varjazzjoni

Sigurtà tal-SFT

Marġni inizjali

Marġni ta’ varjazzjoni

Marġni inizjali

Marġni ta’ varjazzjoni

Sigurtà tal-SFT

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

Flus - munita domestika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Flus - muniti oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Dejn sovran domestiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Dejn sovran ieħor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Dejn tal-aġenzija tal-gvern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Bonds korporattivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Titoli ta’ ekwità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Kollateral ieħor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 34.09 RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: SKOPERTURI TA’ DERIVATTIVI TAL-KREDITU (CCR 9)

Tip ta’ prodott

AMMONTI NOZZJONALI

VALUR ĠUSTI

PROTEZZJONI MIXTRIJA

PROTEZZJONI MIBJUGĦA

PROTEZZJONI MIXTRIJA

PROTEZZJONI MIBJUGĦA

0010

0020

0030

0040

0010

Swaps ta’ inadempjenza ta’ kreditu taħt isem wieħed

 

 

 

 

0020

Swaps ta’ inadempjenza ta’ kreditu tal-indiċi

 

 

 

 

0030

Swaps tar-redditu totali

 

 

 

 

0040

Opzjonijiet ta’ kreditu

 

 

 

 

0050

Derivattivi ta’ kreditu oħrajn

 

 

 

 

0060

Total

 

 

 

 

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-VALUR ĠUST

0070

Valur ġust pożittiv (assi)

 

 

 

 

0080

Valur ġust negattiv (obbligazzjoni)

 

 

 

 



C 34.10 — RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: SKOPERTURI GĦAL CCPS (CCR 10)

 

VALUR TAL-ISKOPERTURA

AMMONTI TAL-ISKOPERTURA PONDERATI GĦAR-RISKJU

0010

0020

0010

Skoperturi għal QCCPs (total)

 

 

0020

Skoperturi għan-negozjar fi QCCPs (esklużi l-marġni inizjali u l-kontribuzzjonijiet tal-fond tal-inadempjenza); li minnhom

 

 

0030

(i)  Derivattivi OTC

 

 

0040

(ii)  Derivattivi nnegozjati fil-borża

 

 

0050

(iii)  SFTs

 

 

0060

(iv)  Settijiet tan-netting fejn netting bejn prodotti differenti jkun ġie approvat

 

 

0070

Marġni inizjali segregat

 

 

0080

Marġni inizjali mhux segregat

 

 

0090

Kontribuzzjonijiet prefinanzjati għal fond tal-inadempjenza

 

 

0100

Kontribuzzjonijiet mhux iffinanzjati għal fond tal-inadempjenza

 

 

0110

Skoperturi għal mhux QCCPs (total)

 

 

0120

Skoperturi għal negozjar mhux f’livell ta’ QCCPs (esklużi l-marġni inizjali u l-kontribuzzjonijiet tal-fond tal-inadempjenza); li minnhom

 

 

0130

(i)  Derivattivi OTC

 

 

0140

(ii)  Derivattivi nnegozjati fil-borża

 

 

0150

(iii)  SFTs

 

 

0160

(iv)  Settijiet tan-netting fejn netting bejn prodotti differenti jkun ġie approvat

 

 

0170

Marġni inizjali segregat

 

 

0180

Marġni inizjali mhux segregat

 

 

0190

Kontribuzzjonijiet prefinanzjati għal fond tal-inadempjenza

 

 

0200

Kontribuzzjonijiet mhux iffinanzjati għal fond tal-inadempjenza

 

 



C 34.11 RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI: RAPPORTI TAL-FLUSS TAL-RWEA TA’ SKOPERTURI GĦAS-CCR SKONT L-IMM (CCR 11)

 

AMMONTI TAL-ISKOPERTURA PONDERATI GĦAR-RISKJU

FLUSSI TRIMESTRALI

FLUSSI ANNWALI

0010

0020

0010

Ammonti tal-Iskopertura Ponderati għar-Riskju fit-tmiem tal-perjodu ta’ rapportar preċedenti

 

 

0020

Daqs tal-assi

 

 

0030

Kwalità kreditizja tal-kontropartijiet

 

 

0040

Aġġornamenti tal-mudelli (IMM biss)

 

 

0050

Metodoloġija u politika (IMM biss)

 

 

0060

Akkwiżizzjonijiet u disponimenti

 

 

0070

Ċaqliq fir-rata tal-kambju

 

 

0080

Oħrajn

 

 

0090

Ammonti tal-Iskopertura Ponderati għar-Riskju fit-tmiem tal-perjodu ta’ rapportar attwali

 

 



C 16.00 - RISKJU OPERAZZJONALI (OPR)

ATTIVITAJIET BANKARJI

INDIKATUR RELEVANTI

SELF U AVVANZI (F’KAŻ TAL-APPLIKAZZJONI TAL-ASA)

FONDI PROPRJI REKWIŻIT

Ammont tal-iskopertura totali għar-riskju operazzjonali

ENTRATI TA’ MEMORANDUM AMA LI GĦANDHOM JIĠU RRAPPORTATI JEKK APPLIKABBLI

SENA-3

SENA-2

IS-SENA L-OĦRA

SENA-3

SENA-2

IS-SENA L-OĦRA

LI MINNHOM: DOVUTI GĦAL MEKKANIŻMU TA’ ALLOKAZZJONI

REKWIŻIT TA’ FONDI PROPRJI QABEL IT-TNAQQIS DOVUT GĦAL TELF MISTENNI, DIVERSIFIKAZZJONI U TEKNIKI TAL-MITIGAZZJONI TAR-RISKJU

(-) TNAQQIS TAR-REKWIŻITI TAL-FONDI PROPRJI DOVUT GĦAT-TELF MISTENNI MĠARRAB FI PRATTIKI TAN-NEGOZJU

(-) TNAQQIS TAR-REKWIŻITI TAL-FONDI PROPRJI DOVUT GĦAL DIVERSIFIKAZZJONI

(-) TNAQQIS TAR-REKWIŻIT TAL-FONDI PROPRJI DOVUT GĦAL TEKNIKI TA’ MITIGAZZJONI TAR-RISKJU (ASSIGURAZZJONI U MEKKANIŻMI OĦRAJN TAT-TRASFERIMENT TAR-RISKJU)

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0O71

0080

0090

0100

0110

0120

0010

1.  ATTIVITAJIET BANKARJI SOĠĠETTI GĦALL-APPROĊĊ TAL-INDIKATUR BAŻIKU (BIA)

 

 

 

 

 

 

 

Ċellola marbuta ma’ CA2

 

 

 

 

 

0020

2.  ATTIVITAJIET BANKARJI SOĠĠETTI GĦAL STANDARDIZZAZZJONI (TSA) / APPROĊĊI STANDARDIZZATI ALTERNATTIVI (ASA)

 

 

 

 

 

 

 

Ċellola marbuta ma’ CA2

 

 

 

 

 

 

SOĠĠETTI GĦAL TSA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

FINANZI KORPORATTIVI (CF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

NEGOZJAR U BEJGĦ (TS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

SENSERIJA FIL-LIVELL TA’ KONSUMATUR (RBr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

SERVIZZI BANKARJI KUMMERĊJALI (CB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

OPERAZZJONIJIET BANKARJI GĦALL-KONSUMATUR (RB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

PAGAMENTI U SALDU (PS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

SERVIZZI TA’ AĠENZIJA (AS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

IMMANIĠĠJAR TA’ ASSI (AM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOĠĠETTI GĦAL ASA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

SERVIZZI BANKARJI KUMMERĊJALI (CB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

OPERAZZJONIJIET BANKARJI GĦALL-KONSUMATUR (RB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

3.  ATTIVITAJIET BANKARJI SOĠĠETTI GĦAL APPROĊĊI TA’ KEJL AVVANZAT AMA

 

 

 

 

 

 

 

Ċellola marbuta ma’ CA2

 

 

 

 

 



C 17.01 - RISKJU OPERAZZJONALI: TELF U RKUPRU MINN LINJI OPERATORJI U TIPI TA' EVENTI FL-AĦĦAR SENA (DETTALJI TAL-OPR 1)

IMMAPPJAR TAT-TELF MAL-LINJI OPERATORJI

TIPI TA’ EVENTI

TIPI TA’ EVENTI TOTALI

ENTRATA TA’ MEMORANDUM: LIMITU APPLIKAT FIL-ĠBIR TA' DATA

FRODI INTERNA

FRODI ESTERNA

PRASSI TAL-IMPJEGAR U TAS-SIGURTÀ FUQ IL-POST TAX-XOGĦOL

KLIJENTI, PRODOTTI U PRASSI KUMMERĊJALI

ĦSARA FL-ASSI FIŻIĊI

TFIXKIL KUMMERĊJALI U NUQQAS TA’ FUNZJONAMENT TAS-SISTEMI

EŻEKUZZJONI, KONSENJA U MMANIĠĠJAR TAL-PROĊESSI

L-INQAS

L-OGĦLA

Ringieli

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

FINANZI KORPORATTIVI [CF]

Għadd ta’ eventi (eventi ġodda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Ammont ta’ telf gross (eventi ġodda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Għadd ta’ eventi soġġetti għal perizji tekniċi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Perizji tekniċi marbuta ma’ perjodi ta’ rapportar preċedenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Telf uniku massimu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Somma tal-ikbar ħames eventi ta’ telf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Irkupru totali ta’ telf dirett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Irkupru totali minn assigurazzjoni u mekkaniżmi oħrajn ta’ trasferiment tar-riskju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

NEGOZJAR U BEJGĦ [TS]

Għadd ta’ eventi (eventi ġodda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Ammont ta’ telf gross (eventi ġodda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Għadd ta’ eventi soġġetti għal perizji tekniċi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Perizji tekniċi marbuta ma’ perjodi ta’ rapportar preċedenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Telf uniku massimu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Somma tal-ikbar ħames eventi ta’ telf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Irkupru totali ta’ telf dirett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Irkupru totali minn assigurazzjoni u mekkaniżmi oħrajn ta’ trasferiment ta’ riskju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

SENSERIJA FIL-LIVELL TAL-KONSUMATUR [RBr]

Għadd ta’ eventi (eventi ġodda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Ammont ta’ telf gross (eventi ġodda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Għadd ta’ eventi soġġetti għal perizji tekniċi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

Perizji tekniċi marbuta ma’ perjodi ta’ rapportar preċedenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

Telf uniku massimu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

Somma tal-ikbar ħames eventi ta’ telf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

Irkupru totali ta’ telf dirett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Irkupru totali minn assigurazzjoni u mekkaniżmi oħrajn ta’ trasferiment ta’ riskju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

SERVIZZI BANKARJI KUMMERĊJALI [CB]

Għadd ta’ eventi (eventi ġodda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Ammont ta’ telf gross (eventi ġodda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Għadd ta’ eventi soġġetti għal perizji tekniċi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Perizji tekniċi marbuta ma’ perjodi ta’ rapportar preċedenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Telf uniku massimu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Somma tal-ikbar ħames eventi ta’ telf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Irkupru totali ta’ telf dirett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Irkupru totali minn assigurazzjoni u mekkaniżmi oħrajn ta’ trasferiment ta’ riskju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

OPERAZZJONIJIET BANKARJI GĦALL-KONSUMATUR [RB]

Għadd ta’ eventi (eventi ġodda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

Ammont ta’ telf gross (eventi ġodda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

Għadd ta’ eventi soġġetti għal perizji tekniċi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

Perizji tekniċi marbuta ma’ perjodi ta’ rapportar preċedenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

Telf uniku massimu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

Somma tal-ikbar ħames eventi ta’ telf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

Irkupru totali ta’ telf dirett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

Irkupru totali minn assigurazzjoni u mekkaniżmi oħrajn ta’ trasferiment ta’ riskju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

PAGAMENTI U SALDU [PS]

Għadd ta’ eventi (eventi ġodda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Ammont ta’ telf gross (eventi ġodda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Għadd ta’ eventi soġġetti għal perizji tekniċi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540

Perizji tekniċi marbuta ma’ perjodi ta’ rapportar preċedenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0550

Telf uniku massimu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0560

Somma tal-ikbar ħames eventi ta’ telf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0570

Irkupru totali ta’ telf dirett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0580

Irkupru totali minn assigurazzjoni u mekkaniżmi oħrajn ta’ trasferiment ta’ riskju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0610

SERVIZZI TA’ AĠENZIJA [AS]

Għadd ta’ eventi (eventi ġodda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0620

Ammont ta’ telf gross (eventi ġodda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0630

Għadd ta’ eventi soġġetti għal perizji tekniċi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0640

Perizji tekniċi marbuta ma’ perjodi ta’ rapportar preċedenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0650

Telf uniku massimu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0660

Somma tal-ikbar ħames eventi ta’ telf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0670

Irkupru totali ta’ telf dirett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0680

Irkupru totali minn assigurazzjoni u mekkaniżmi oħrajn ta’ trasferiment ta’ riskju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0710

IMMANIĠĠJAR TA’ ASSI [AM]

Għadd ta’ eventi (eventi ġodda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0720

Ammont ta’ telf gross (eventi ġodda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0730

Għadd ta’ eventi soġġetti għal perizji tekniċi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0740

Perizji tekniċi marbuta ma’ perjodi ta’ rapportar preċedenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0750

Telf uniku massimu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0760

Somma tal-ikbar ħames eventi ta’ telf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0770

Irkupru totali ta’ telf dirett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0780

Irkupru totali minn assigurazzjoni u mekkaniżmi oħrajn ta’ trasferiment ta’ riskju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810

ENTRATI KORPORATTIVI [CI]

Għadd ta’ eventi (eventi ġodda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820

Ammont ta’ telf gross (eventi ġodda)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830

Għadd ta’ eventi soġġetti għal perizji tekniċi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840

Perizji tekniċi marbuta ma’ perjodi ta’ rapportar preċedenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850

Telf uniku massimu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860

Somma tal-ikbar ħames eventi ta’ telf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870

Irkupru totali ta’ telf dirett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0880

Irkupru totali minn assigurazzjoni u mekkaniżmi oħrajn ta’ trasferiment ta’ riskju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0910

TOTAL TA’ LINJI OPERATORJI

Għadd ta’ eventi (eventi ġodda). Li minnhom:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0911

marbuta ma’ telf ≥ 10 000 u < 20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0912

marbuta ma’ telf ≥ 20 000 u < 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0913

marbuta ma’ telf ≥ 100 000 u < 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0914

marbuta ma’ telf ≥ 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0920

Ammont ta’ telf gross (eventi ġodda). Li minnu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0921

marbut ma’ telf ≥ 10 000 u < 20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0922

marbut ma’ telf ≥ 20 000 u < 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0923

 

marbut ma’ telf ≥ 100 000 u < 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0924

marbut ma’ telf ≥ 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0930

Għadd ta’ eventi soġġetti għall-aġġustamenti tat-telf. Li minnhom:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0935

li minnhom: għadd ta’ eventi b’perizja teknika pożittiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0936

li minnhom: għadd ta’ eventi b’perizja teknika negattiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0940

Perizji tekniċi marbuta ma’ perjodi ta’ rapportar preċedenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0945

li minnhom: ammonti ta’ perizji tekniċi pożittivi (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0946

(-) li minnhom: ammonti ta’ perizji tekniċi negattivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0950

 

Telf uniku massimu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0960

Somma tal-ikbar ħames eventi ta’ telf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0970

Irkupru totali ta’ telf dirett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0980

Irkupru totali minn assigurazzjoni u mekkaniżmi oħrajn ta’ trasferiment ta’ riskju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 17.02 - RISKJU OPERAZZJONALI: EVENTI TA’ TELF KBIR (DETTALJI TAL-OPR 2)

 

ID tal-event

Data tal-kontabbiltà

Data tal-okkorrenza

Data tal-iskopertura

Tip ta’ Event

Telf gross

Telf gross nett ta’ rkupru dirett

TELF GROSS SKONT IL-LINJA OPERATORJA

Isem tal-Entità Ġuridika

Kodiċi

Tip ta’ kodiċi

Unità tan-Negozju

Deskrizzjoni

Finanzi Korporattivi [CF]

Negozjar u Bejgħ [TS]

Senserija fil-livell ta’ konsumatur [RBr]

Servizzi bankarji kummerċjali [CB]

Operazzjonijiet Bankarji għall-Konsumatur [RB]

Pagamenti u Saldu [PS]

Servizzi ta’ Aġenzija [AS]

Immaniġġjar ta’ Assi [AM]

Entrati Korporattivi [CI]

Ringieli

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0181

0185

0190

0200

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 18.00 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJI TA’ POŻIZZJONI FI STRUMENTI TA’ DEJN NEGOZJATI (MKR SA TDI)

Munita:

 

POŻIZZJONIJIET

REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI

AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU

POŻIZZJONIJIET KOLLHA

POŻIZZJONIJIET NETTI

POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦAL REKWIŻIT TA’ KAPITAL

TWAL

QOSRA

TWAL

QOSRA

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

STRUMENTI TA’ DEJN NEGOZJATI FIL-PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR

 

 

 

 

 

 

Ċellola marbuta ma’ CA2

0011

Riskju ġenerali

 

 

 

 

 

 

 

0012

Derivattivi

 

 

 

 

 

 

 

0013

Assi u obbligazzjonijiet oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

0020

Approċċ ibbażat fuq il-maturità

 

 

 

 

 

 

 

0030

Żona 1

 

 

 

 

 

 

 

0040

0 ≤ xahar

 

 

 

 

 

 

 

0050

> xahar ≤ 3 xhur

 

 

 

 

 

 

 

0060

> 3 ≤ 6 xhur

 

 

 

 

 

 

 

0070

> 6 ≤ 12-il xahar

 

 

 

 

 

 

 

0080

Żona 2

 

 

 

 

 

 

 

0090

> sena ≤ sentejn (1,9 għal kupun ta’ inqas minn 3 %)

 

 

 

 

 

 

 

0100

> sentejn ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 għal kupun ta’ anqas minn 3 %) snin

 

 

 

 

 

 

 

0110

> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 għal kupun ta’ anqas minn 3 %) snin

 

 

 

 

 

 

 

0120

Żona 3

 

 

 

 

 

 

 

0130

> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 għal kupun ta’ anqas minn 3 %) snin

 

 

 

 

 

 

 

0140

> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 għal kupun ta’ anqas minn 3 %) snin

 

 

 

 

 

 

 

0150

> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 għal kupun ta’ anqas minn 3 %) snin

 

 

 

 

 

 

 

0160

> 10 ≤ 15-il (> 7,3 ≤ 9,3 għal kupun ta’ anqas minn 3 %) sena

 

 

 

 

 

 

 

0170

> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 għal kupun ta' anqas minn 3 %) sena

 

 

 

 

 

 

 

0180

> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 għal kupun ta’ anqas minn 3 %) sena

 

 

 

 

 

 

 

0190

(> 12,0 ≤ 20,0 għal kupun ta’ anqas minn 3 %) snin

 

 

 

 

 

 

 

0200

(> 20 għal kupun ta’ anqas minn 3 %) snin

 

 

 

 

 

 

 

0210

Approċċ ibbażat fuq id-durata

 

 

 

 

 

 

 

0220

Żona 1

 

 

 

 

 

 

 

0230

Żona 2

 

 

 

 

 

 

 

0240

Żona 3

 

 

 

 

 

 

 

0250

Riskju speċifiku

 

 

 

 

 

 

 

0251

Rekwiżit ta’ fondi proprji għall-istrumenti ta’ dejn mhux ta’ titolizzazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

0260

Titoli ta’ dejn skont l-ewwel kategorija fit-Tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

0270

Titoli ta’ dejn skont it-tieni kategorija fit-Tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

0280

B’terminu residwu ta’ ≤ 6 xhur

 

 

 

 

 

 

 

0290

B’terminu residwu ta’ > 6 xhur u ≤ 24 xahar

 

 

 

 

 

 

 

0300

B’terminu residwu ta’ > 24 xahar

 

 

 

 

 

 

 

0310

Titoli ta’ dejn skont it-tielet kategorija fit-Tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

0320

Titoli ta’ dejn skont ir-raba’ kategorija fit-Tabella 1

 

 

 

 

 

 

 

0321

Derivattivi tal-kreditu n-eżmu inadempjenti

 

 

 

 

 

 

 

0325

Rekwiżit ta’ fondi proprji għal strumenti ta’ titolizzazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

0330

Rekwiżit ta’ fondi proprji għall-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

0350

Rekwiżiti addizzjonali għall-opzjonijiet (riskji non-delta)

 

 

 

 

 

 

 

0360

Metodu simplifikat

 

 

 

 

 

 

 

0370

Approċċ delta plus — rekwiżiti addizzjonali għar-riskju gamma

 

 

 

 

 

 

 

0380

Approċċ delta plus — rekwiżiti addizzjonali għar-riskju vega

 

 

 

 

 

 

 

0385

Approċċ delta plus - opzjonijiet mhux ta’ kontinwità u warrants

 

 

 

 

 

 

 

0390

Approċċ tal-matriċi tax-xenarju

 

 

 

 

 

 

 



C 19.00 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAL RISKJU SPEĊIFIKU F’TITOLIZZAZZJONIJIET (MKR SA SEC)

 

POŻIZZJONIJIET KOLLHA

(-) POŻIZZJONIJIET IMNAQQSA MILL-FONDI PROPRJI

POŻIZZJONIJIET NETTI

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONIJIET NETTI (TWAL) SKONT IL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONIJIET NETTI (QOSRA) SKONT IL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONI NETTA SKONT L-APPROĊĊI

EFFETT ĠENERALI (AĠĠUSTAMENT) DOVUT GĦAL KSUR TAL-KAPITOLU 2 TAR-REGOLAMENT (UE) 2017/2402

QABEL IL-LIMITU

WARA L-LIMITU / REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI TOTALI

TWAL

QOSRA

(-) TWAL

(-) QOSRA

TWAL

QOSRA

[0 - 10 %]

[10 - 12 %]

[12 - 20 %]

[20 - 40 %]

[40 - 100 %]

[100 - 150 %]

[150 - 200 %]

[200 - 225 %]

[225 - 250 %]

[250 - 300 %]

[300 - 350 %]

[350 - 425 %]

[425 - 500 %]

[500 - 650 %]

[650 - 750 %]

[750 - 850 %]

[850 - 1 250 %]

[0 - 10 %]

[10 - 12 %]

[12 - 20 %]

[20 - 40 %]

[40 - 100 %]

[100 - 150 %]

[150 - 200 %]

[200 - 225 %]

[225 - 250 %]

[250 - 300 %]

[300 - 350 %]

[350 - 425 %]

[425 - 500 %]

[500 - 650 %]

[650 - 750 %]

[750 - 850 %]

[850 - 1 250 %]

1250%

SEC-IRBA

SEC-SA

SEC-ERBA

APPROĊĊ TA’ VALUTAZZJONI INTERNA

TRATTAMENT SPEĊIFIKU GĦAL SEGMENTI SUPERJURI TA’ TITOLIZZAZZJONIJIET NPE KWALIFIKANTI

OĦRAJN (RW = 1 250  %)

POŻIZZJONIJIET NETTI TWAL PONDERATI

POŻIZZJONIJIET NETTI QOSRA PONDERATI

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0061

0062

0063

0064

0065

0066

0071

0072

0073

0074

0075

0076

0077

0078

0079

0081

0082

0085

0086

0087

0088

0089

0091

0092

0093

0094

0095

0096

0097

0098

0099

0101

0102

0103

0104

0402

0403

0404

0405

0900

0406

0530

0540

0570

0601

0010

SKOPERTURI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċellola marbuta ma’ MKR SA TDI {325:060}

0020

Li minnhom: RITITOLIZZAZZJONIJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

ORIĠINATUR: SKOPERTURI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

TITOLIZZAZZJONIJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0041

LI MINNHOM: LI JIKKWALIFIKAW GĦAL TRATTAMENT TAL-KAPITAL DIFFERENZJAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

RITITOLIZZAZZJONIJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

INVESTITUR: SKOPERTURI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

TITOLIZZAZZJONIJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0071

LI MINNHOM: LI JIKKWALIFIKAW GĦAL TRATTAMENT TAL-KAPITAL DIFFERENZJAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

RITITOLIZZAZZJONIJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

SPONSOR: SKOPERTURI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

TITOLIZZAZZJONIJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0101

LI MINNHOM: LI JIKKWALIFIKAW GĦAL TRATTAMENT TAL-KAPITAL DIFFERENZJAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

RITITOLIZZAZZJONIJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 20.00 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAL RISKJU SPEĊIFIKU FIL-PORTAFOLL TA’ NEGOZJAR TA’ KORRELAZZJONI (MKR SA PNK)

 

POŻIZZJONIJIET KOLLHA

(-) POŻIZZJONIJIET IMNAQQSA MILL-FONDI PROPRJI

POŻIZZJONIJIET NETTI

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONI NETTA (TWILA) SKONT IL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONI NETTA (QASIRA) SKONT IL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONI NETTA SKONT L-APPROĊĊI

QABEL IL-LIMITU

WARA L-LIMITU

REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI TOTALI

TWAL

QOSRA

(-) TWAL

(-) QOSRA

TWAL

QOSRA

[0 - 10 %]

[10 - 12 %]

[12 - 20 %]

[20 - 40 %]

[40 - 100 %]

[100 - 250 %]

[250 - 350 %]

[350 - 425 %]

[425 - 650 %]

[650 - 1 250 %]

1250%

[0 - 10 %]

[10 - 12 %]

[12 - 20 %]

[20 - 40 %]

[40 - 100 %]

[100 - 250 %]

[250 - 350 %]

[350 - 425 %]

[425 - 650 %]

[650 - 1 250 %]

1250%

SEC-IRBA

SEC-SA

SEC-ERBA

APPROĊĊ TA’ VALUTAZZJONI INTERNA

TRATTAMENT SPEĊIFIKU GĦAL SEGMENTI SUPERJURI TA’ TITOLIZZAZZJONIJIET NPE KWALIFIKANTI

OĦRAJN (RW = 1 250 %)

POŻIZZJONIJIET NETTI TWAL PONDERATI

POŻIZZJONIJIET NETTI QOSRA PONDERATI

POŻIZZJONIJIET NETTI TWAL PONDERATI

POŻIZZJONIJIET NETTI QOSRA PONDERATI

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0071

0072

0073

0074

0075

0076

0077

0078

0079

0081

0082

0086

0087

0088

0089

0091

0092

0093

0094

0095

0096

0097

0402

0403

0404

0405

0900

0406

0410

0420

0430

0440

0450

0010

SKOPERTURI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċellola marbuta ma’ MKR SA TDI 0330:0060

 

POŻIZZJONIJIET TA’ TITOLIZZAZZJONI:

0020

ORIĠINATUR: SKOPERTURI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

TITOLIZZAZZJONIJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

POŻIZZJONIJIET CTP OĦRAJN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

INVESTITUR: SKOPERTURI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

TITOLIZZAZZJONIJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

POŻIZZJONIJIET CTP OĦRAJN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

SPONSOR: SKOPERTURI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

TITOLIZZAZZJONIJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

POŻIZZJONIJIET CTP OĦRAJN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERIVATTIVI TAL-KREDITU N-EŻMU INADEMPJENTI:

0110

DERIVATTIVI TAL-KREDITU N-EŻMU INADEMPJENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

POŻIZZJONIJIET CTP OĦRAJN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 21.00 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAL RISKJU TAL-POŻIZZJONI F’EKWITAJIET (MKR SA EQU)

Suq nazzjonali:

 

POŻIZZJONIJIET

REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI

AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU

POŻIZZJONIJIET KOLLHA

POŻIZZJONIJIET NETTI

POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦAL REKWIŻIT TA’ KAPITAL

TWAL

QOSRA

TWAL

QOSRA

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

EKWITAJIET FIL-PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR

 

 

 

 

 

 

Ċellola marbuta ma’ CA

0020

Riskju ġenerali

 

 

 

 

 

 

 

0021

Derivattivi

 

 

 

 

 

 

 

0022

Assi u obbligazzjonijiet oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

0030

Futuri fuq l-indiċi tal-borża nnegozjati fil-borża diversifikati sew soġġetti għal approċċ partikolari

 

 

 

 

 

 

 

0040

Ekwitajiet oħrajn minbarra l-futuri fuq l-indiċi tal-borża nnegozjati fil-borża diversifikati sew

 

 

 

 

 

 

 

0050

Riskju speċifiku

 

 

 

 

 

 

 

0090

Rekwiżiti addizzjonali għall-opzjonijiet (riskji non-delta)

 

 

 

 

 

 

 

0100

Metodu simplifikat

 

 

 

 

 

 

 

0110

Approċċ delta plus — rekwiżiti addizzjonali għar-riskju gamma

 

 

 

 

 

 

 

0120

Approċċ delta plus — rekwiżiti addizzjonali għar-riskju vega

 

 

 

 

 

 

 

0125

Approċċ delta plus - opzjonijiet mhux ta’ kontinwità u warrants

 

 

 

 

 

 

 

0130

Approċċ tal-matriċi tax-xenarju

 

 

 

 

 

 

 



C 22.00 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊI STANDARDIZZATI GĦAR-RISKJU TAL-KAMBJU (MKR SA FX)

 

POŻIZZJONIJIET KOLLHA

POŻIZZJONIJIET NETTI

POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦAL REKWIŻIT TA’ KAPITAL (Inkluża ridistribuzzjoni ta’ pożizzjonijiet mhux imqabbla f’muniti mhux ta’ rapportar soġġetti għal trattament speċjali għal pożizzjonijiet imqabbla)

REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI

AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU

TWAL

QOSRA

TWAL

QOSRA

TWAL

QOSRA

IMQABBLA

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0010

POŻIZZJONIJIET TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċellola marbuta ma’ CA

0020

Muniti korrelatati mill-viċin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0025

li minnhom: munita tar-rapportar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Muniti l-oħrajn kollha (inklużi CIUs trattati bħala muniti differenti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Deheb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Rekwiżiti addizzjonali għall-opzjonijiet (riskji non-delta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Metodu simplifikat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Approċċ delta plus — rekwiżiti addizzjonali għar-riskju gamma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Approċċ delta plus — rekwiżiti addizzjonali għar-riskju vega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0085

Approċċ delta plus - opzjoni u warrants mhux ta’ kontinwità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Approċċ tal-matriċi tax-xenarju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONIJIET TOTALI (MUNITA TAR-RAPPORTAR INKLUŻA) SKONT IT-TIP TA’ SKOPERTURA

0100

Assi u obbligazzjonijiet oħrajn minbarra entrati u derivattivi mhux fil-karta bilanċjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Entrati mhux fil-karta bilanċjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Derivattivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrati ta’ memorandum: POŻIZZJONIJIET TAL-MUNITA

0130

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Lek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Peso Arġentin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Dollaru Awstraljan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Real Brażiljan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Lev Bulgaru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Dollaru Kanadiż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Krona Ċeka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Krona Daniża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

Lira Eġizzjana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

Lira Sterlina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

Forint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0250

Yen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

Litas Litwan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

Denar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

Peso Messikan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

Zloty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Leu Rumen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Rublu Russu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Dinar Serb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Krona Żvediża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Frank Żvizzeru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Lira Torka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Hryvnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Dollaru Amerikan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Krona Iżlandiża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Krona Norveġiża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0410

Dollaru ta’ Hong Kong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0420

Dollaru Ġdid tat-Tajwan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0430

Dollaru New Zealandiż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0440

Dollaru Singaporjan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0450

Won

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0460

Renminbi-Yuan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0470

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0480

Kuna Kroata

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 23.00 - RISKJU TAS-SUQ: L-APPROĊĊI STANDARDIZZATI GĦAL KOMODITAJIET (MKR SA COM)

 

POŻIZZJONIJIET KOLLHA

POŻIZZJONIJIET NETTI

POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦAL REKWIŻIT TA’ KAPITAL

REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI

AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU

TWAL

QOSRA

TWAL

QOSRA

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010

POŻIZZJONIJIET TOTALI F’KOMODITAJIET

 

 

 

 

 

 

Ċellola marbuta ma’ CA

0020

Metalli prezzjużi (minbarra d-deheb)

 

 

 

 

 

 

 

0030

Metalli komuni

 

 

 

 

 

 

 

0040

Prodotti agrikoli (softs)

 

 

 

 

 

 

 

0050

Oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

0060

Li minnhom prodotti tal-enerġija (żejt, gass)

 

 

 

 

 

 

 

0070

Approċċ tal-iskala tal-maturità

 

 

 

 

 

 

 

0080

Approċċ estiż tal-iskala tal-maturità

 

 

 

 

 

 

 

0090

Approċċ simplifikat: Pożizzjonijiet kollha

 

 

 

 

 

 

 

0100

Rekwiżiti addizzjonali għall-opzjonijiet (riskji non-delta)

 

 

 

 

 

 

 

0110

Metodu simplifikat

 

 

 

 

 

 

 

0120

Approċċ delta plus — rekwiżiti addizzjonali għar-riskju gamma

 

 

 

 

 

 

 

0130

Approċċ delta plus — rekwiżiti addizzjonali għar-riskju vega

 

 

 

 

 

 

 

0135

Approċċ delta plus - opzjonijiet mhux ta’ kontinwità u warrants

 

 

 

 

 

 

 

0140

Approċċ tal-matriċi tax-xenarju

 

 

 

 

 

 

 



C 24.00 - MUDELLI INTERNI TAR-RISKJU TAS-SUQ (MKR IM)

 

VaR

VaR TAĦT STRESS

REKWIŻIT TA’ KAPITAL FUQ RISKJI INKRIMENTALI TA’ INADEMPJENZA U MIGRAZZJONI

REKWIŻIT TA’ KAPITAL FUQ RISKJI TAL-PREZZ KOLLHA GĦAL CTP

REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI

AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU

Għadd ta’ qbiż fil-valur matul il-250 jum ta’ xogħol preċedenti

Fattur ta’ Multiplikazzjoni VaR (mc)

Fattur ta’ Multiplikazzjoni SVaR (ms)

REKWIŻITI PREŻUNT GĦAL-LIMITU MINIMU TA’ CTP — POŻIZZJONIJIET NETTI TWAL PONDERATI WARA L-LIMITU

REKWIŻITI PREŻUNT GĦAL-LIMITU MINIMU TA’ CTP — POŻIZZJONIJIET NETTI QOSRA PONDERATI WARA L-LIMITU

FATTUR TA’ MULTIPLIKAZZJONI (mc) x MEDJA TAL-AĦĦAR 60 JUM TA’ XOGĦOL (VaRavg)

JUM PREĊEDENTI (VaRt-1)

FATTUR TA’ MULTIPLIKAZZJONI (mS) x MEDJA TAL-AĦĦAR 60 JUM TA’ XOGĦOL (SVaRavg)

L-AĦĦAR DISPONIBBLI (SVaRt-1)

KEJL MEDJU TA’ 12-IL ĠIMGĦA

L-AĦĦAR KEJL

LIMITU MINIMU

KEJL MEDJU TA’ 12-IL ĠIMGĦA

L-AĦĦAR KEJL

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0010

POŻIZZJONIJIET TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċellola marbuta ma’ CA

 

 

 

 

 

 

Entrati ta’ memorandum: DIŻAGGREGAZZJONI TAR-RISKJU TAS-SUQ

0020

Strumenti ta’ dejn negozjati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

TDI — Riskju ġenerali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

TDI — Riskju Speċifiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Ekwitajiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Ekwitajiet — Riskju ġenerali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Ekwitajiet — Riskju Speċifiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Riskju tal-Kambju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Riskju tal-komoditajiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Ammont totali għal riskju ġenerali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Ammont totali għal riskju speċifiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 25.00 - RISKJU TAL-AĠĠUSTAMENT TAL-VALWAZZJONI TAL-KREDITU (CVA)

 

VALUR TAL-ISKOPERTURA

VaR

VaR TAĦT STRESS

FONDI PROPRJI REKWIŻITI

RISKJU TOTALI AMMONT TA’ SKOPERTURI

ENTRATI TA’ MEMORANDUM

NOZZJONALI TAL-ĦEĠĠ TAR-RISKJI CVA

 

li minnu: Derivattivi OTC

li minnu: SFT

FATTUR TA’ MULTIPLIKAZZJONI (mc) x MEDJA TAL-AĦĦAR 60 JUM TA’ XOGĦOL (VaRavg)

JUM PREĊEDENTI (VaRt-1)

FATTUR TA’ MULTIPLIKAZZJONI (mS) x MEDJA TAL-AĦĦAR 60 JUM TA’ XOGĦOL (VaRavg)

L-AĦĦAR DISPONIBBLI (SVaRt-1)

Għadd ta’ kontropartijiet

li minnhom: intuża indikatur biex tiġi determinata l-firxa tal-kreditu

CVA MĠARRAB

CDS TAĦT ISEM WIEĦED

CDS TAL-INDIĊI

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0010

Total tar-riskju CVA

 

 

 

 

 

 

 

 

Marbuta ma’ {CA2;r640;c010}

 

 

 

 

 

0020

Skont il-Metodu avvanzat

 

 

 

 

 

 

 

 

Marbuta ma’ {CA2;r650;c010}

 

 

 

 

 

0030

Skont il-Metodu standardizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

Marbuta ma’ {CA2;r660;c010}

 

 

 

 

 

0040

Abbażi tal-OEM

 

 

 

 

 

 

 

 

Marbuta ma’ {CA2;r670;c010}

 

 

 

 

 



C 32.01 - Valwazzjoni Prudenti: Assi u Obbligazzjonijiet fil-Valur Ġust (PRUVAL 1)

 

ASSI U OBBLIGAZZJONIJIET FIL-VALUR ĠUST

 

ASSI U OBBLIGAZZJONIJIET FIL-VALUR ĠUST ESKLUŻI MINĦABBA L-IMPATT PARZJALI FUQ CET1

ASSI U OBBLIGAZZJONIJIET FIL-VALUR ĠUST INKLUŻI FIL-LIMITU TAL-ART. 4(1)

 

LI MINNHOM: PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR

RIKONĊILJATI EŻATTAMENT

KONTABBILTÀ GĦALL-IĦĦEĠĠJAR

FILTRI PRUDENZJALI

OĦRAJN

KUMMENTI GĦAL OĦRAJN

LI MINNHOM: PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0010

1

TOTAL TAL-ASSI U L-OBBLIGAZZJONIJIET FIL-VALUR ĠUST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.1

TOTALI TAL-ASSI FIL-VALUR ĠUST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1.1

ASSI FINANZJARJI MIŻMUMIN GĦAN-NEGOZJU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.1.2

ASSI FINANZJARJI TAN-NEGOZJAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.1.3

ASSI FINANZJARJI MHUX TAN-NEGOZJAR B’MOD OBBLIGATORJU FIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TAL-PROFITT JEW TELF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.1.4

ASSI FINANZJARJI DEŻINJATI FIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TAL-PROFITT JEW TELF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.1.5

ASSI FINANZJARJI FIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TA’ INTROJTU IEĦOR KOMPRENSIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

1.1.6

ASSI FINANZJARJI NONDERIVATTIVI MHUX TAN-NEGOZJAR IMKEJLIN FIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TAL-PROFITT JEW TELF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.1.7

ASSI FINANZJARJI NONDERIVATTIVI MHUX TAN-NEGOZJAR IMKEJLIN FIL-VALUR ĠUST MAL-EKWITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

1.1.8

ASSI FINANZJARJI NONDERIVATTIVI MHUX TAN-NEGOZJAR OĦRAJN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.1.9

DERIVATTIVI - KONTABBILTÀ GĦALL-IĦĦEĠĠJAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

1.1.10

BIDLIET FIL-VALUR ĠUST TAL-ENTRATI ĦĦEĠĠJATI FIL-ĦEĠĠ FIL-PORTAFOLL FUQ IR-RISKJU TAĊ-ĊAQLIQ FIR-RATA TAL-IMGĦAX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

1.1.11

INVESTIMENTI F’SUSSIDJARJI, IMPRIŻI KONĠUNTI U KUMPANIJI ASSOĊJATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

1.1.12

(-) VALWAZZJONIJIET NEGATTIVI TAD-DEJN GĦALL-ASSI KURRENTI FIL-VALUR ĠUST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0142

1.1.13

ASSI OĦRAJN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0143

1.1.14

ASSI MHUX KURRENTI U GRUPPI TAD-DISPONIMENT KLASSIFIKATI BĦALA MIŻMUMA GĦALL-BEJGĦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1.2

TOTAL TAL-OBBLIGAZZJONIJIET FIL-VALUR ĠUST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

1.2.1

OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI MIŻMUMA GĦAN-NEGOZJU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

1.2.2

OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI TAN-NEGOZJAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

1.2.3

OBBLIGAZZJONIJIET FINANZJARJI DEŻINJATI FIL-VALUR ĠUST PERMEZZ TAL-PROFITT JEW TELF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1.2.4

DERIVATTIVI - KONTABBILTÀ GĦALL-IĦĦEĠĠJAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

1.2.5

BIDLIET FIL-VALUR ĠUST TAL-ENTRATI ĦĦEĠĠJATI FIL-ĦEĠĠ FIL-PORTAFOLL FUQ IR-RISKJU TAĊ-ĊAQLIQ FIR-RATA TAL-IMGĦAX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

1.2.6

VALWAZZJONIJIET NEGATTIVI TAD-DEJN GĦALL-ASSI KURRENTI FIL-VALUR ĠUST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

1.2.7

OBBLIGAZZJONIJIET OĦRAJN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

1.2.8

OBBLIGAZZJONIJIET INKLUŻI FI GRUPPI TAD-DISPONIMENT KLASSIFIKATI BĦALA MIŻMUMA GĦALL-BEJGĦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 32.02 - Valwazzjoni Prudenti: Approċċ ewlieni (PRUVAL 2)

 

LIVELL TAL-KATEGORIJA AVA

TOTAL TAL-AVA

INĊERTEZZA POŻITTIVA

ASSI U OBBLIGAZZJONIJIET FIL-VALUR ĠUST

QTD DĦUL

IPV DIFFERENZA

AĠĠUSTAMENTI FIL-VALUR ĠUST

JUM 1 P&L

SPJEGAZZJONI DESKRIZZJONI

INĊERTEZZA FIL-PREZZ TAS-SUQ

 

KOSTIJIET TAL-GĦELUQ

 

RISKJU TAL-MUDELL

 

POŻIZZJONIJIET KONĊENTRATI

KOSTIJIET AMMINISTRATTIVI FUTURI

TERMINAZZJONI BIKRIJA

RISKJU OPERAZZJONALI

ASSI FIL-VALUR ĠUST

OBBLIGAZZJONIJIET FIL-VALUR ĠUST

INĊERTEZZA FIL-PREZZ TAS-SUQ

KOSTIJIET TAL-GĦELUQ

RISKJU TAL-MUDELL

POŻIZZJONIJIET KONĊEN-TRATI

FIRXIET TAL-KREDITU MHUX GWADANJATI

KOSTIJIET TA’ INVESTIMENT U TA’ FINANZJAMENT

KOSTIJIET AMMINISTRATTIVI FUTURI

TERMI- NAZZJONI BIKRIJA

RISKJU OPERAZZJONALI

LI MINNHOM: IKKALKOLAT BL-UŻU TAL-APPROĊĊ IBBAŻAT FUQ L-ESPERTI

LI MINNHOM: IKKALKOLAT BL-UŻU TAL-APPROĊĊ IBBAŻAT FUQ L-ESPERTI

LI MINNHOM: IKKALKOLAT BL-UŻU TAL-APPROĊĊ IBBAŻAT FUQ L-ESPERTI

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0010

1

TOTAL TAL-APPROĊĊ EWLIENI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

 

LI MINNU: PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.1

PORTAFOLLI SKONT L-ARTIKOLI MINN 9 SA 17 — LIVELL TAL-KATEGORIJA TOTALI WARA D-DIVERSIFIKAZZJONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.1.1

LIVELL TAL-KATEGORIJA TOTALI QABEL ID-DIVERSIFIKAZZJONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.1.1*

LI MINNU: FIRXIET TAL-KREDITU MHUX GWADANJATI AVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.1.1**

LI MINNU: KOSTIJIET TA’ INVESTIMENT U TA’ FINANZJAMENT AVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.1.1***

LI MINNU: AVA VALUTAT LI JKOLLU VALUR ŻERO SKONT L-ARTIKOLU 9(2) TAR-REGOLAMENT DELEGAT (UE) 2016/101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

1.1.1****

LI MINNU: AVA VALUTAT LI JKOLLU VALUR ŻERO SKONT L-ARTIKOLU 10(2) TAR-REGOLAMENT DELEGAT (UE) 2016/101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

1.1.1.1

RATI TAL-IMGĦAX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

1.1.1.2

MUNITA BARRANIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

1.1.1.3

KREDITU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

1.1.1.4

EKWITAJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

1.1.1.5

KOMODITAJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

1.1.2

(-) BENEFIĊĊJI TAD-DIVERSIFIKAZZJON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

1.1.2.1

(-) BENEFIĊĊJU TAD-DIVERSIFIKAZZJONI KKALKOLAT BL-UŻU TAL-METODU 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

1.1.2.2

(-) BENEFIĊĊJU TAD-DIVERSIFIKAZZJONI KKALKOLAT BL-UŻU TAL-METODU 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

1.1.2.2*

ENTRATA TA’ MEMORANDUM: AVAS TA’ QABEL ID-DIVERSIFIKAZZJONI MNAQQSA B’AKTAR MINN 90 % SKONT ID-DIVERSIFIKAZZJONI SKONT IL-METODU 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

1.2

PORTAFOLLI TAĦT L-APPROĊĊ TA’ RIŻERVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

1.2.1

100 % TAL-PROFITT NETT MHUX REALIZZAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

1.2.2

10 % TA’ VALUR NOZZJONALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

1.2.3

25 % TAL-VALUR INIZJALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 32.03 - Valwazzjoni Prudenti: Riskju tal-Mudell AVA (PRUVAL 3)

GRAD

MUDELL

KATEGORIJA TAR-RISKJU

PRODOTT

OSSERVABBILTÀ

MUDELL TAR-RISKJU AVA

 

 

AVA AGGREGATI KKALKOLATI SKONT IL-METODU 2

ASSI U OBBLIGAZZJONIJIET FIL-VALUR ĠUST

DIFFERENZA IPV (ITTESTJAR TAL-OUTPUT)

KOPERTURA IPV (ITTESTJAR TAL-OUTPUT)

AĠĠUSTAMENTI FIL-VALUR ĠUST

JUM1 P&L

LI MINNU: BL-UŻU TAL-APPROĊĊ IBBAŻAT FUQ L-ESPERTI

LI MINNU: AGGREGATI BL-UŻU TAL-METODU 2

ASSI FIL-VALUR ĠUST

OBBLIGAZZJONIJIET FIL-VALUR ĠUST

RISKJU TAL-MUDELL

TERMINAZZJONI BIKRIJA

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 32.04 - Valwazzjoni Prudenti: Pożizzjonijiet Konċentrati AVA (PRUVAL 4)

GRAD

KATEGORIJA TAR-RISKJU

PRODOTT

SOTTOSTANTI

DAQS TAL-POŻIZZJONI KONĊENTRATA

MIŻURA TAD-DAQS

VALUR TAS-SUQ

PERJODU TA’ ĦRUĠ PRUDENTI

POŻIZZJONIJIET KONĊENTRATI AVA

POŻIZZJONI KONĊENTRATA AĠĠUSTAMENT FIL-VALUR ĠUST

DIFFERENZA IPV

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 33.00 - SKOPERTURI GĦAL GVERNIJIET ESTIŻI SKONT IL-PAJJIŻ TAL-KONTROPARTI (GOV)

Pajjiż:

 

Skoperturi diretti

Entrata ta’ memorandum: derivattivi tal-kreditu mibjugħin fuq skoperturi tal-gvern estiż

Valur tal-iskopertura

Ammont tal-iskopertura ponderat għar-riskju

Skoperturi fil-karta bilanċjali

Indeboliment akkumulat

 

Bidliet negattivi akkumulati fil-valur ġust dovuti għar-riskju tal-kreditu

 

 

Derivattivi

Skoperturi mhux fil-karta bilanċjali

Ammont riportat gross totali ta’ assi finanzjarji nonderivattivi

Ammont riportat totali ta’ assi finanzjarji nonderivattivi (nett ta’ pożizzjonijiet qosra)

Assi finanzjarji nonderivattivi skont il-portafolli kontabilistiċi

Pożizzjonijiet qosra

 

 

 

 

Derivattivi b’valur ġust pożittiv

Derivattivi b’valur ġust negattiv

Ammont nominali

Dispożizzjonijiet

Bidliet negattivi akkumulati fil-valur ġust dovuti għar-riskju tal-kreditu

Derivattivi b’valur ġust pożittiv - Ammont riportat

Derivattivi b’valur ġust negattiv - Ammont riportat

Assi finanzjarji miżmumin għan-negozju

Assi finanzjarji tan-negozjar

Assi finanzjarji mhux għan-negozjar b’mod obbligatorju fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf

Assi finanzjarji deżinjati fil-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf

Assi finanzjarji nonderivattivi mhux għan-negozjar imkejlin fil-valur ġust permezz tal-profitt jew telf

Assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta’ introjtu ieħor komprensiv

Assi finanzjarji nonderivattivi mhux għan-negozjar imkejlin fil-valur ġust għall-ekwità

Assi finanzjarji fil-kost amortizzat

Assi finanzjarji nonderivattivi mhux għan-negozjar imkejlin b’metodu bbażat fuq il-kost

Assi finanzjarji nonderivattivi mhux għan-negozjar oħrajn

Li minnhom: Pożizzjonijiet qosra minn self ta’ retroakkwist klassifikat bħala miżmumin għan-negozju jew assi finanzjarji tan-negozjar

li minnu: minn assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta’ introjtu ieħor komprensiv jew minn assi finanzjarji nonderivattivi mhux għan-negozjar imkejlin fil-valur ġust għall-ekwità

li minnhom: minn assi finanzjarji mhux għan-negozjar b’mod obbligatorju fil-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf, assi finanzjarji deżinjati fil-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf jew minn assi finanzjarji mhux tan-negozjar imkejlin fil-valur ġust permezz ta’ profitt jew telf

li minnhom: minn assi finanzjarji fil-valur ġust permezz ta’ introjtu ieħor komprensiv jew minn assi finanzjarji nonderivattivi mhux għan-negozjar imkejlin fil-valur ġust għall-ekwità

Ammont riportat

Ammont nozzjonali

Ammont riportat

Ammont nozzjonali

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

0300

0010

Skoperturi totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IR-RISKJU, L-APPROĊĊ REGOLATORJU U L-KLASSIJIET TA’ SKOPERTURI:

0020

Skoperturi skont il-qafas tar-riskju tal-kreditu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Approċċ Standardizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Gvernijiet ċentrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Entitajiet tas-settur pubbliku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Organizzazzjonijiet Internazzjonali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0075

Skoperturi oħrajn tal-gvern estiż soġġetti għall-Approċċ Standardizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Approċċ IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Gvernijiet ċentrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali [Gvernijiet ċentrali]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali [Istituzzjonijiet]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Entitajiet tas-settur pubbliku [Gvernijiet ċentrali]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Entitajiet tas-settur pubbliku [Istituzzjonijiet]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Organizzazzjonijiet internazzjonali [Gvernijiet ċentrali]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0155

Skoperturi oħrajn tal-gvernijiet ġenerali soġġetti għal Approċċ IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Skoperturi skont il-qafas tar-riskju tas-suq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IL-MATURITÀ RESIDWA:

0170

[0 - 3X]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

[3X - 1S]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

[1S - 2S]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

[2S - 3S]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

[3S - 5S]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

[5S - 10S]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

[10S — aktar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 35.01 - KOPERTURA TAT-TELF NPE: IL-KALKOLU TAT-TNAQQIS GĦAL SKOPERTURI LI MA JRENDUX(NPE LC1)

 

Perjodu ta’ żmien minn meta l-iskoperturi ġew klassifikati bħala li ma jrendux

Total

<= sena

> sena <= sentejn

> sentejn <= 3 snin

> 3 snin <= 4 snin

> 4 snin <= 5 snin

> 5 snin <= 6 snin

> 6 snin <= 7 snin

> 7 snin <= 8 snin

> 8 snin <= 9 snin

> 9 snin

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

Ammont applikabbli ta’ kopertura insuffiċjenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKWIŻIT TA’ KOPERTURA MINIMU

0020

Rekwiżit ta’ kopertura minimu totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Parti mhux garantita tal-NPEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Parti garantita tal-NPEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Valur tal-iskopertura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Parti mhux garantita tal-NPEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Parti garantita tal-NPEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPERTURA DISPONIBBLI

0080

Dispożizzjonijiet u aġġustamenti jew tnaqqis totali (fil-livell ta’ limitu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Dispożizzjonijiet u aġġustamenti jew tnaqqis totali (mhux f’livell ta’ limitu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta’ kreditu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Aġġustamenti fil-valwazzjoni addizzjonali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Tnaqqis ieħor minn fondi proprji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Nuqqas IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Differenza bejn il-prezz tax-xiri u l-ammont dovut mid-debitur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Ammonti mħassra mill-istituzzjoni minn meta l-iskopertura ġiet ikklassifikata bħala li ma trendix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 35.02 - KOPERTURA TAT-TELF NPE: REKWIŻITI TA’ KOPERTURA MINIMI U VALURI TA’ SKOPERTURA TA’ SKOPERTURI LI MA JRENDUX ESKLUŻI SKOPERTURI MRAŻŻNA LI JAQGĦU TAĦT L-ARTIKOLU 47C (6) TAS-CRR (NPE LC2)

 

Perjodu ta’ żmien minn meta l-iskoperturi ġew klassifikati bħala li ma jrendux

Total

<= sena

> sena <= sentejn

> sentejn <= 3 snin

> 3 snin <= 4 snin

> 4 snin <= 5 snin

> 5 snin <= 6 snin

> 6 snin <= 7 snin

> 7 snin <= 8 snin

> 8 snin <= 9 snin

> 9 snin

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

REKWIŻIT TA’ KOPERTURA MINIMU TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Parti mhux garantita tal-NPEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Parti tal-NPEs garantita bi proprjetà immobbli jew self residenzjali garantit minn fornitur tal-protezzjoni eliġibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Parti tal-NPEs garantita bi protezzjoni oħra ta’ kreditu ffinanzjata jew mhux iffinanzjata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Parti tal-NPEs garantita jew assigurata minn aġenzija uffiċjali ta’ kreditu għall-esportazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

VALUR TAL-ISKOPERTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Parti mhux garantita tal-NPEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattur

 

 

0.35

1

1

1

1

1

1

1

 

0080

Parti tal-NPEs garantita bi proprjetà immobbli jew self residenzjali garantit minn fornitur tal-protezzjoni eliġibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattur

 

 

 

0.25

0.35

0.55

0.7

0.8

0.85

1

 

0090

Parti tal-NPEs garantita bi protezzjoni oħra ta’ kreditu ffinanzjata jew mhux iffinanzjata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattur

 

 

 

0.25

0.35

0.55

0.8

1

1

1

 

0100

Parti tal-NPEs garantita jew assigurata minn aġenzija uffiċjali ta’ kreditu għall-esportazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattur

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 



C 35.03 - KOPERTURA TAT-TELF NPE: REKWIŻITI TA’ KOPERTURA MINIMI U VALURI TA’ SKOPERTURA TA’ SKOPERTURI LI MA JRENDUX IMRAŻŻNA LI JAQGĦU TAĦT L-ARTIKOLU 47C (6) TAS-CRR (NPE LC3)

 

Perjodu ta’ żmien minn meta l-iskoperturi ġew klassifikati bħala li ma jrendux

TOTAL

<= sena

> sena <= sentejn

> sentejn <= 3 snin

> 3 snin <= 4 snin

> 4 snin <= 5 snin

> 5 snin <= 6 snin

> 6 snin <= 7 snin

> 7 snin <= 8 snin

> 8 snin <= 9 snin

> 9 snin

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0010

REKWIŻIT TA’ KOPERTURA MINIMU TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Parti mhux garantita tal-NPEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Parti tal-NPEs garantita bi proprjetà immobbli jew self residenzjali garantit minn fornitur tal-protezzjoni eliġibbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Parti tal-NPEs garantita bi protezzjoni oħra ta’ kreditu ffinanzjata jew mhux iffinanzjata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

VALUR TAL-ISKOPERTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Parti mhux garantita tal-NPEs L-ewwel miżura ta’ tolleranza applikata bejn sena u sentejn wara l-klassifikazzjoni bħala li ma trendix (>sena; <=sentejn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattur

 

0

0

1

1

1

1

1

1

1

 

0070

Parti tal-NPEs garantita bi proprjetà immobbli jew self residenzjali garantit minn fornitur tal-protezzjoni eliġibbli Diżaggregazzjoni skont il-punt fiż-żmien tal-għoti tal-ewwel miżura ta’ tolleranza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

>sentejn u <= 3 snin wara l-klassifikazzjoni bħala NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattur

 

 

0

0

0.35

0.55

0.7

0.8

0.85

1

 

0090

> 3 u <= 4 snin wara l-klassifikazzjoni bħala NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattur

 

 

 

0.25

0.25

0.55

0.7

0.8

0.85

1

 

0100

> 4 u <= 5 snin wara l-klassifikazzjoni bħala NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattur

 

 

 

 

0.35

0.35

0.7

0.8

0.85

1

 

0110

> 5 u <= 6 snin wara l-klassifikazzjoni bħala NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattur

 

 

 

 

 

0.55

0.55

0.8

0.85

1

 

0120

Parti tal-NPEs garantita bi protezzjoni oħra ta’ kreditu ffinanzjata jew mhux iffinanzjata Diżaggregazzjoni skont il-punt fiż-żmien tal-għoti tal-ewwel miżura ta’ tolleranza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

>sentejn u <= 3 snin wara l-klassifikazzjoni bħala NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattur

 

 

0

0

0.35

0.55

0.8

1

1

1

 

0140

> 3 u <= 4 snin wara l-klassifikazzjoni bħala NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattur

 

 

 

0.25

0.25

0.55

0.8

1

1

1

 

0150

> 4 u <= 5 snin wara l-klassifikazzjoni bħala NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattur

 

 

 

 

0.35

0.35

0.8

1

1

1

 

0160

> 5 u <= 6 snin wara l-klassifikazzjoni bħala NPE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattur

 

 

 

 

 

0.55

0.55

1

1

1

 

1. Ħarsa ġenerali

,

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
  • EULAW_HR -

    EULAW_HR