+Artikolu 261 Kalkolu tal-ammonti ta’ skoperturi ponderati għar-riskju skont l-Approċċ Standardizzat (SEC-SA)
---+Artikolu 261 1.
---+Artikolu 261 2.
---+Article 261 3.

Artikolu 261 Kalkolu tal-ammonti ta’ skoperturi ponderati għar-riskju skont l-Approċċ Standardizzat (SEC-SA)

-

1. Ħarsa ġenerali

,
Artikolu 261 1.

Skont is-SEC-SA, l-ammont ta’ skopertura ponderat għar-riskju għal pożizzjoni ta’ titolizzazzjoni għandu jiġi kkalkolat billi l-valur tal-iskopertura tal-pożizzjoni kif ikkalkolata skont l-Artikolu 248 jiġi mmultiplikat bil-ponderazzjoni tar-riskju applikabbli ddeterminat kif ġej, fil-każijiet kollha soġġett għal limitu minimu ta’ 15 %:



RW = 1 250  %

meta D ≤ KA

image

meta A ≥ KA

image

meta A < KA < D

fejn:

D

huwa l-punt ta’ distakkament kif iddeterminat skont l-Artikolu 256;

A

huwa l-punt ta’ akkoppjament kif iddeterminat skont l-Artikolu 256;

KA

huwa parametru kkalkolat skont il-paragrafu 2;

image

fejn:

a

=

– (1/(p · KA))

u

=

D – KA

l

=

max (A – KA; 0)

p

=

1 għal skopertura ta’ titolizzazzjoni li mhijiex skopertura ta’ rititolizzazzjoni
Artikolu 261 2.

Għall-finijiet tal-paragrafu 1, KA għandu jiġi kkalkolat kif ġej:

image

fejn:

KA hija l-imposta kapitali tal-aggregazzjoni sottostanti kif definita fl-Artikolu 255;

W = proporzjon:

(a) 

tat-total tal-ammont nominali ta’ skoperturi sottostanti f’inadempjenza,

(b) 

mas-somma tal-ammont nominali tal-iskoperturi sottostanti kollha.

Għal dawn il-finijiet, skopertura f’inadempjenza tfisser skopertura sottostanti li hija: (i) skaduta b’90 jum jew aktar; (ii) soġġetta għal proċedimenti ta’ falliment jew insolvenza; (iii) soġġetta għal preklużjoni jew proċediment simili; jew (iv) f’inadempjenza skont id-dokumentazzjoni tat-titolizzazzjoni.

Meta istituzzjoni ma tkunx taf l-istatus tad-delinkwenza għal 5 % jew inqas tal-iskoperturi sottostanti fl-aggregazzjoni, l-istituzzjoni tista’ tuża s-SEC-SA soġġetta għall-aġġustament li ġej fil-kalkolu tal-KA:

Meta l-istituzzjoni ma tkunx taf l-istatus tad-delinkwenza għal aktar minn 5 % tal-iskoperturi sottostanti fl-aggregazzjoni, il-pożizzjoni fit-titolizzazzjoni għandha tiġi ponderata għar-riskju b’1 250  %.
Article 261 3.
Where an institution has a securitisation position in the form of a derivative to hedge market risks, including interest rate or currency risks, the institution may attribute to that derivative an inferred risk weight equivalent to the risk weight of the reference position calculated in accordance with this Article.

For the purposes of this paragraph, the reference position shall be the position that is pari passu in all respects to the derivative or, in the absence of such pari passu position, the position that is immediately subordinate to the derivative.

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards