+Artikolu 429b Kalkolu tal-valur tal-iskopertura tal-assi
---+Artikolu 429b 1.
---+Artikolu 429b 2.
---+Artikolu 429b 3.
---+Artikolu 429b 4.
---+Artikolu 429b 5.
|
Artikolu 429b Kalkolu tal-valur tal-iskopertura tal-assi
-
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
Artikolu 429b 1.
|
L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw il-valur tal-iskopertura tal-assi, eskluż il-kuntratti tad-derivattivi elenkati fl-Anness II, id-derivattivi tal-kreditu u l-pożizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 429e f'konformità mal-prinċipji li ġejjin:
(a)
il-valur tal-iskopertura tal-assi tfisser valur tal-iskopertura kif imsemmi fl-ewwel sentenza tal-Artikolu 111(1);
(b)
tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli ma għandhomx jiġu nnettjati.
|
|
Artikolu 429b 2.
|
Arranġament ta' pooling ta' flus offrut minn istituzzjoni ma jiksirx il-kondizzjoni stipulata fil-punt (b) tal-Artikolu 429(7) biss meta l-arranġament jissodisfa ż-żewġ kondizzjonijiet li ġejjin:
(a)
l-istituzzjoni li toffri l-arranġament ta' pooling ta' flus tittrasferixxi l-bilanċi ta' kreditu u ta' debitu ta' diversi kontijiet individwali ta' entitajiet ta' grupp inklużi fl-arranġament (''kontijiet oriġinali'') f'kont uniku separat u b'hekk tistabbilixxi l-bilanċi tal-kontijiet oriġinali għal żero;
(b)
l-istituzzjoni twettaq l-azzjonijiet imsemmija fil-punt (a) ta' dan is-subparagrafu ta' kuljum.
Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu u tal-paragrafu 3, arranġament ta' pooling ta' flus tfisser arranġament fejn il-bilanċi ta' kreditu jew ta' debitu ta' diversi kontijiet individwali jiġu kombinati għall-finijiet tal-ġestjoni tal-flus jew tal-likwidità.
|
|
Artikolu 429b 3.
|
B'deroga mill-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, arranġament ta' pooling ta' flus li ma jissodisfax il-kondizzjoni stipulata fil-punt (b) ta' dak il-paragrafu, iżda li jissodisfa l-kondizzjoni stipulata fil-punt (a) ta' dak il-paragrafu, ma jiksirx il-kondizzjoni stipulata fil-punt (b) tal-Artikolu 429(7), dment li l-arranġament jissodisfa l-kondizzjonijiet addizzjonali kollha li ġejjin:
(a)
l-istituzzjoni għandha dritt legalment infurzabbli għal tpaċija tal-bilanċi tal-kontijiet oriġinali permezz tat-trasferiment f'kont wieħed fi kwalunkwe mument;
(b)
ma jkun hemm l-ebda diskrepanza fil-maturità bejn il-bilanċi tal-kontijiet oriġinali;
(c)
l-istituzzjoni timponi jew tħallas imgħax fuq il-bażi tal-bilanċ kombinat tal-kontijiet oriġinali;
(d)
l-awtorità kompetenti tal-istituzzjoni tikkunsidra li l-frekwenza li biha l-bilanċi tal-kontijiet oriġinali kollha huma trasferiti hija adegwata għall-għan li jiġi inkluż biss il-bilanċ kombinat tal-arranġament ta' pooling ta' flus fil-miżura tal-iskopertura totali.
|
|
Artikolu 429b 4.
|
B'deroga mill-punt (b) tal-paragrafu 1, l-istituzzjonijiet jistgħu jikkalkolaw il-valur tal-iskopertura tal-flus riċevibbli u l-flus pagabbli taħt tranżazzjonijiet ta' finanzjament tat-titoli mal-istess kontroparti fuq bażi netta biss meta jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:
(a)
it-tranżazzjonijiet ikollhom l-istess data tas-saldu finali espliċita;
(b)
id-dritt li l-ammont dovut lill-kontroparti jiġi paċut bl-ammont dovut mill-kontroparti jkun legalment infurzabbli fil-perkors normali tan-negozju u f'każ ta' inadempjenza, insolvenza u falliment;
(c)
il-kontropartijiet ikollhom l-intenzjoni li jissaldaw fuq bażi netta, jew li jissaldaw fl-istess ħin, jew it-tranżazzjonijiet ikunu soġġetti għal mekkaniżmu ta' saldu li jirriżulta fl-ekwivalenti funzjonali ta' saldu nett.
|
|
Artikolu 429b 5.
|
Għall-finijiet tal-punt (c) tal-paragrafu 4, l-istituzzjonijiet jistgħu jqisu li mekkaniżmu ta' saldu jirriżulta fl-ekwivalenti funzjonali ta' saldu nett biss jekk, fid-data tas-saldu, ir-riżultat nett tal-flussi ta' flus kontanti tat-tranżazzjonijiet taħt dak il-mekkaniżmu jkun ugwali għall-ammont nett uniku taħt saldu nett u jiġu ssodisfati l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:
(a)
it-tranżazzjonijiet jiġu saldati permezz tal-istess sistema ta' saldu jew sistemi ta' saldu li jużaw infrastruttura ta' saldu komuni;
(b)
l-arranġamenti ta' saldu jiġu appoġġati minn flus kontanti jew faċilitajiet ta' kreditu ta' dakinhar stess maħsuba biex jiżguraw li s-saldu tat-tranżazzjonijiet iseħħ sa tmiem il-ġurnata tan-negozju;
(c)
ebda kwistjoni li tirriżulta mill-komponenti tat-titoli tat-tranżazzjonijiet ta' finanzjament ta' titoli ma tfixkel it-tlestija tas-saldu nett tal-flus kontanti riċevibbli u pagabbli.
Il-kondizzjoni stipulata fil-punt (c) tal-ewwel subparagrafu tiġi ssodisfata biss meta l-falliment ta' kwalunkwe tranżazzjoni ta' finanzjament tat-titoli fil-mekkaniżmu ta' saldu jista' jdewwem is-saldu tal-komponent tal-flus kontanti korrispondenti biss jew jista' joħloq obbligu għall-mekkaniżmu ta' saldu, appoġġat minn faċilità ta' kreditu assoċjata. Meta jkun hemm falliment tal-komponent tat-titoli ta' tranżazzjoni ta' finanzjament tat-titoli fil-mekkaniżmu ta' saldu fi tmiem il-perijodu għas-saldu fil-mekkaniżmu ta' saldu, l-istituzzjonijiet għandhom jaqsmu din it-tranżazzjoni u l-komponent tal-flus kontanti korrispondenti mis-sett tan-netting u jittrattawhom fuq bażi grossa.
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|