ANNESS X RAPPURTAR DWAR L-INGRANAĠĠ

FORMOLI TAR-RAPPORTAR TAL-PROPORZJON TAL-INGRANAĠĠ

Kodiċi tal-formula

Kodiċi tal-formula

Isem tal-formola

Isem imqassar

47

C 47.00

Kalkolu tal-proporzjon tal-ingranaġġ

LRCalc

40

C 40.00

Trattament alternattiv tal-kejl tal-iskopertura

LR1

43

C 43.00

Diżaggregazzjoni alternattiva tal-komponenti tal-kejl tal-iskopertura tal-proporzjon ta’ ingranaġġ

LR4

44

C 44.00

Informazzjoni ġenerali

LR5

C 48.00

Volatilità tal-proporzjon tal-ingranaġġ

LR6

48.01

C 48.01

Volatilità tal-proporzjon tal-ingranaġġ: Valur medju għall-perjodu tar-rapportar

LR6.1

48.02

C 48.02

Volatilità tal-proporzjon tal-ingranaġġ: Volatilità tal-proporzjon tal-ingranaġġ: valuri ta’ kuljum għall-perjodu tar-rappurtar

LR6.2

Ringiela

Valur kontabilistiku fil-karta tal-bilanċ

Valur kontabilistiku jekk ma jiġu supponuti l-ebda netting jew CRM oħra

Supplimentazzjoni għall-SFTs

Ammont nominali/valur nominali

Ammont nozzjonali limitat

Ammont nozzjonali limitat (l-istess isem tar-referenza)

Ammont tal-iskopertura tal-proporzjon tal-ingranaġġ

0010

0020

0040

0070

0075

0085

0130

0010

Derivattivi

0020

Derivattivi tal-kreditu (protezzjoni mibjugħa)

0030

Derivattivi tal-kreditu (protezzjoni mibjugħa), li huma soġġetti għal klawżola tal-għeluq

0040

Derivattivi tal-kreditu (protezzjoni mibjugħa), li mhumiex soġġetti għal klawżola tal-għeluq

0050

Derivattivi tal-kreditu (protezzjoni mibjugħa)

0060

Derivattivi finanzjarji

0071

Tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli

0090

Assi oħrajn

0095

Entrati mhux fil-karta bilanċjali

0210

Kollateral fi flus riċevuti fi tranżazzjonijiet ta’ derivattivi

0220

Riċevibbli għal kollateral fi flus depożitat fi tranżazzjonijiet derivattivi

0230

Titoli riċevuti f’SFT li huma rikonoxxuti bħala assi

0240

self b'veikolu fi flus SFT (flus riċevibbli)

0270

Investimenti tas-settur pubbliku — Pretensjonijiet fuq gvernijiet ċentrali

0280

Investimenti tas-settur pubbliku — Pretensjonijiet fuq gvernijiet reġjonali

0290

Investimenti tas-settur pubbliku — Pretensjonijiet fuq awtoritajiet lokali

0300

Investimenti tas-settur pubbliku — Pretensjonijiet fuq entitajiet tas-settur pubbliku

0310

Self promozzjonali — Pretensjonijiet fuq gvernijiet ċentrali

0320

Self promozzjonali — Pretensjonijiet fuq gvernijiet reġjonali

0330

Self promozzjonali — Pretensjonijiet fuq awtoritajiet lokali

0340

Self promozzjonali — Pretensjonijiet fuq entitajiet tas-settur pubbliku

0350

Self promozzjonali — Pretensjonijiet fuq korporazzjonijiet mhux finanzjarji

0360

Self promozzjonali — Pretensjonijiet fuq unitajiet domestiċi

0370

Self promozzjonali — trasferiment

0380

Skoperturi tal-bank ċentrali

0390

Il-valur tal-iskoperturi tal-bank ċentrali użat għall-kalkolu tar-rekwiżit tal-proporzjon ta’ ingranaġġ aġġustat imsemmi fl-Artikolu 429a(7) tas-CRR — Ammont tal-iskopertura tal-proporzjon tal-ingranaġġ

0400

Kejl tal-iskopertura tal-proporzjon tal-ingranaġġ użat għall-kalkolu tar-rekwiżit tal-proporzjon tal-ingranaġġ aġġustat imsemmi fl-Artikolu 429a(7) tas-CRR — Ammont tal-iskopertura tal-proporzjon tal-ingranaġġ

0410

Assi totali

Ringiela

Entrati barra l-karta tal-bilanċ, derivattivi, SFTs u l-portafoll tan-negozjar

Valur tal-iskopertura tal-proporzjon tal-ingranaġġ

RWEA

0010

0020

0010

Entrati mhux fil-karta bilanċjali

0020

li minnhom: Finanzjament għan-negozjar

0030

li minnhom: Taħt skema uffiċjali ta’ assigurazzjoni ta’ kreditu għall-esportazzjoni

0040

Derivattivi u SFTs soġġetti għal ftehim ta’ netting bejn prodotti differenti

0050

Derivattivi mhux soġġetti għal ftehim ta’ netting bejn prodotti differenti

0060

SFTs mhux soġġetti għal ftehim ta’ netting bejn prodotti differenti

0065

Ammonti ta’ skopertura li jirriżultaw mit-trattament addizzjonali għad-derivattivi ta’ kreditu

0070

Assi oħrajn li jappartjenu għall-portafoll tan-negozjar

Ringiela

Skoperturi oħra tal-portafoll mhux tan-negozjar

Valur tal-iskopertura tal-proporzjon tal-ingranaġġ

RWEAs

Skoperturi SA

Skoperturi IRB

Skoperturi SA

Skoperturi IRB

0010

0020

0030

0040

0080

Bonds koperti

0090

Skoperturi ttrattati bħala sovrani

0100

Gvernijiet ċentrali u banek ċentrali

0110

Gvernijiet reġjonali u l-awtoritajiet lokali ttrattati bħala sovrani

0120

MDBs u organizzazzjonijiet internazzjonali trattati bħala sovrani

0130

PSEs ittrattati bħala sovrani

0140

Skoperturi għal gvernijiet reġjonali, MDBs, organizzazzjonijiet internazzjonali u PSEs mhux trattati bħala sovrani

0150

Gvernijiet reġjonali u awtoritajiet lokali mhux ttrattati bħala sovrani

0160

MDBs mhux trattati bħala sovrani

0170

PSEs mhux ittrattati bħala sovrani

0180

Istituzzjonijiet

0190

Garantiti b’ipoteki fuq proprjetajiet immobbli

0200

li minnhom: Garantiti b’ipoteki fuq proprjetajiet residenzjali

0210

Skoperturi fil-livell ta’ konsumatur

0220

li minnhom: SME fil-livell ta’ konsumatur

0230

Korporattivi

0240

Finanzjarji

0250

Mhux finanzjarji

0260

Skoperturi għal SME

0270

Skoperturi għajr skoperturi għal SMEs

0280

Skoperturi f’inadempjenza

0290

Skoperturi oħrajn

0300

li minnhom: Skoperturi għal titolizzazzjoni

0310

Finanzjament għan-negozjar (entrata ta’ memorandum)

0320

li minnhom: Taħt skema uffiċjali ta’ assigurazzjoni ta’ kreditu għall-esportazzjoni

Ringiela

Kolonna

0010

0010

Struttura tal-kumpanija tal-istituzzjoni

0020

Trattament tad-derivattivi

0040

Tip ta’ istituzzjoni

0070

Istituzzjoni b’unità tal-iżvilupp pubblika

0080

Gvern ċentrali li jiggarantixxi l-istituzzjoni/unità ta’ kreditu tal-iżvilupp pubblika

0090

Gvern reġjonali li jiggarantixxi l-istituzzjoni/unità ta’ kreditu tal-iżvilupp pubblika

0100

Awtorità lokali li tiggarantixxi l-istituzzjoni/unità ta’ kreditu tal-iżvilupp pubblika

0110

Tip ta’ garanzija riċevuta skont il-punt (d) tal-Artikolu 429a(2) CRR — Obbligu li tiġi protetta l-vijabbiltà tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu

0120

Tip ta’ garanzija riċevuta skont il-punt (d) tal-Artikolu 429a(2) tas-CRR — Garanzija diretta tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu, rekwiżiti ta’ finanzjament jew self promozzjonali mogħti

0130

Tip ta’ garanzija riċevuta skont il-punt (d) tal-Artikolu 429a(2) tas-CRR — Garanzija indiretta tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu, rekwiżiti ta’ finanzjament jew self promozzjonali mogħti

Ringiela

Valur tal-iskopertura

Skopertura LR: Data ta’ referenza ta’ rapportar

0010

0010

SFTs: Valur tal-iskopertura

0020

SFTs: Supplimentazzjoni għar-riskju ta’ kreditu tal-kontroparti

0030

Deroga għall-SFTs: Suppliment skont l-Artikolu 429e(5) u 222 tas-CRR

0040

Riskju ta’ kreditu tal-kontroparti ta’ tranżazzjonijiet tal-aġenti SFT

0050

(–) Komponent eżentat tas-CCP tal-iskoperturi SFT ikklirjati għall-klijenti

0061

Derivattivi: kontribuzzjoni għall-kost tas-sostituzzjoni skont l-SA-CCR (mingħajr l-effett ta’ kollateral fuq in-NICA)

0065

(–) Effett tar-rikonoxximent tal-kollateral fuq l-NICA fuq tranżazzjonijiet ikklirjati għall-klijenti tal-QCCP (SA-CCR — kost tas-sostituzzjoni)

0071

(–) Effett tal-marġni ta’ varjazzjoni ta’ flus eliġibbli riċevut paċut kontra l-valur tas-suq tad-derivattivi (SA-CCR — kost tas-sostituzzjoni)

0081

(–) Effett tal-komponent eżentat tas-CCP tal-iskoperturi tan-negozju kklirjati għall-klijent (SA-CCR — kost tas-sostituzzjoni)

0091

Derivattivi: Kontribuzzjoni tal-iskopertura futura potenzjali skont l-SA-CCR (multiplikatur f’1)

0092

(–) Effett tal-multiplikatur l-aktar baxx għal tranżazzjonijiet ikklirjati għall-klijent tal-QCCP fuq il-kontribuzzjoni PFE (SA-CCR — Skopertura futura potenzjali)

0093

(–) Effett tal-komponent eżentat tas-CCP tal-iskoperturi tan-negozju kklirjati għall-klijent (SA-CCR — kost tas-sostituzzjoni)

0101

Deroga għad-derivattivi: kontribuzzjoni tal-kostijiet ta’ sostituzzjoni skont l-approċċ standardizzat simplifikat

0102

(–) Effett tal-komponent eżentat tas-CCP tal-iskoperturi tan-negozju kklirjati għall-klijent (approċċ standardizzat simplifikat — kost tas-sostituzzjoni)

0103

Deroga għad-derivattivi: Kontribuzzjoni tal-iskopertura futura potenzjali skont l-approċċ standardizzat simplifikat (multiplikatur f’1)

0104

(–) Effett tal-komponent eżentat tas-CCP tal-iskoperturi tan-negozju kklirjati għall-klijent (approċċ standardizzat simplifikat — skopertura futura potenzjali)

0110

Deroga għad-derivattivi: metodu tal-iskopertura oriġinali

0120

(–) Komponent eżentat tas-CCP ta’ skoperturi ta’ negozju kklirjati għall-klijent (metodu ta’ skopertura oriġinali)

0130

Ammont nozzjonali limitat tad-derivattivi ta’ kreditu sottoskritti

0140

(–) Derivattivi ta’ kreditu mixtrija eliġibbli li tpaċew ma’ derivattivi ta’ kreditu sottoskritti

0150

Entrati barra l-karta bilanċjali b’CCF ta’ 10 % skont l-Artikolu 429f tas-CRR

0160

Entrati barra l-karta bilanċjali b’CCF ta’ 20 % skont l-Artikolu 429f tas-CRR

0170

Entrati barra l-karta bilanċjali b’CCF ta’ 50 % skont l-Artikolu 429f tas-CRR

0180

Entrati barra l-karta bilanċjali b’CCF ta’ 100 % skont l-Artikolu 429f tas-CRR

0181

(–) Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta’ kreditu għal entrati barra l-karta bilanċjali

0185

Xiri u bejgħ fi żmien regolari li qed jistennew saldu: Valur kontabilistiku skont il-kontabbiltà tad-data tan-negozju

0186

Bejgħ fi żmien regolari li qed jistenna saldu: Treġġigħ lura ta’ tpaċija kontabilistika skont il-kontabilità tad-data tan-negozju

0187

(–) Bejgħ fi żmien regolari li qed jistenna saldu: tpaċija f’konformità ma’ 429 g(2) tas-CRR

0188

Xiri fi żmien regolari li qed jistenna saldu: Rikonoxximent sħiħ tal-impenji li jridu jitħallsu skont il-kontabbiltà tad-data tas-saldu

0189

(–) Xiri fi żmien regolari li qed jistenna saldu: tpaċija għal impenji ta’ ħlas b’kontabilità skont id-data tas-saldu f’konformità ma’ 429 g(3) tas-CRR

0190

Assi oħrajn

0191

(–) Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta’ kreditu għal entrati fil-karta bilanċjali

0193

Arranġamenti ta’ ppuljar ta’ flus li ma jistgħux jiġu nnettjati b’mod prudenti: valur fil-qafas kontabilistiku

0194

Arranġamenti ta’ ppuljar ta’ flus li ma jistgħux jiġu nnettjati b’mod prudenti: l-effett tal-aggregar tan-netting applikat fil-qafas kontabilistiku

0195

Arranġamenti ta’ ppuljar ta’ flus li jistgħu jiġu nnettjati b’mod prudenti: valur fil-qafas kontabilistiku

0196

Arranġamenti ta’ ppuljar ta’ flus li jistgħu jiġu nnettjati b’mod prudenti: l-effett tal-aggregar tan-netting applikat fil-qafas kontabilistiku

0197

(–) Arranġamenti ta’ ppuljar ta’ flus li jistgħu jiġu nnettjati b’mod prudenti: Rikonoxximent tan-netting f’konformità mal-Artikolu 429b(2) tas-CRR

0198

(–) Arranġamenti ta’ ppuljar ta’ flus li jistgħu jiġu nnettjati b’mod prudenti: Rikonoxximent tan-netting f’konformità mal-Artikolu 429b(3) tas-CRR

0200

Aggregar tal-kollateral tad-derivattivi pprovdut

0210

(–) Riċevibbli għall-marġni ta’ varjazzjoni fil-flus ipprovduti fi tranżazjonijiet ta’ derivattivi

0220

(–) Komponent eżentat tas-CCP ta’ skoperturi ta’ negozju kklirjati għall-klijent (marġni inizjali)

0230

Aġġustamenti għal tranżazzjonijiet kontabilistiċi tal-bejgħ ta’ SFTs

0235

(–) Tnaqqis tal-valur tal-iskopertura ta’ prefinanzjament jew self intermedju

0240

(–) Assi fiduċjarji

0250

(–) Skoperturi intragrupp (fuq bażi individwali) eżentati skont il-punt (c) tal-Artikolu 429a(1) tas-CRR

0251

(–) Skoperturi IPS eżentati skont il-punt (c) tal-Artikolu 429a(1) tas-CRR

0252

(–) Partijiet garantiti ta’ skoperturi li jirriżultaw minn krediti għall-esportazzjoni, esklużi

0253

(–) Kollateral eċċessiv depożitat għand aġenti tripartitiċi, eskluż

0254

(–) Skoperturi titolizzati li jirrappreżentaw trasferiment ta’ riskju sinifikanti, esklużi

0255

(–) Skoperturi għall-bank ċentrali eżentati skont il-punt (n) tal-Artikolu 429a(1) tas-CRR, esklużi

0256

(–) Servizzi anċillari ta’ tip bankarju ta’ CSD/istituzzjonijiet skont il-punt (o) tal-Artikolu 429a(1) tas-CRR, esklużi

0257

(–) Servizzi anċillari ta’ tip bankarju ta’ istituzzjonijiet magħżula skont il-punt (p) tal-Artikolu 429a(1) tas-CRR, esklużi

0260

(–) Skoperturi eżentati skont il-punt (j) tal-Artikolu 429a(1) tas-CRR

0261

(–) Skoperturi ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu tal-iżvilupp pubbliċi - Investimenti tas-settur pubbliku, esklużi

0262

(–) Skoperturi ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu tal-iżvilupp pubbliċi — Self Promozzjonali mogħti minn istituzzjoni ta’ kreditu tal-iżvilupp pubblika, esklużi

0263

(–) Skoperturi ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu tal-iżvilupp pubbliċi — Self promozzjonali mogħti minn entità stabbilita direttament mill-gvern ċentrali, gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali ta’ Stat Membru, esklużi

0264

(–) Skoperturi ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu tal-iżvilupp pubbliċi — Self Promozzjonali mogħti minn entità stabbilita mill-gvern ċentrali, minn gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali ta’ Stat Membru permezz ta’ istituzzjoni ta’ kreditu intermedjarja, esklużi

0265

(–) Skoperturi ta’ self promozzjonali trasferiti minn istituzzjonijiet (jew unitajiet) ta’ kreditu tal-iżvilupp mhux pubbliċi — Self promozzjonali mogħti minn istituzzjoni ta’ kreditu tal-iżvilupp pubblika, esklużi

0266

(–) Skoperturi ta’ self promozzjonali trasferiti minn istituzzjonijiet (jew unitajiet) ta’ kreditu tal-iżvilupp mhux pubbliċi — Self promozzjonali mogħti minn entità stabbilita direttament mill-gvern ċentrali, gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali ta’ Stat Membru, esklużi

0267

(–) Skoperturi ta’ self promozzjonali trasferiti minn istituzzjonijiet (jew unitajiet) ta’ kreditu tal-iżvilupp mhux pubbliċi — Self promozzjonali mogħti minn entità stabbilita mill-gvern ċentrali, gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali ta’ Stat Membru permezz ta’ istituzzjoni ta' kreditu intermedja, esklużi

0270

(–) Ammont ta’ assi mnaqqas — Kapital tal-Grad 1 — definizzjoni stabbilita

0280

Ammont tal-assi mnaqqas (–) jew miżjud (+) — Kapital tal-Grad 1 — definizzjoni tranżitorja

0290

Kejl tal-iskopertura tal-Proporzjon ta’ Ingranaġġ Totali — bl-użu ta’ definizzjoni stabbilita tal-kapital tal-Grad 1

0300

Kejl tal-iskopertura tal-Proporzjon ta’ Ingranaġġ Totali — bl-użu ta’ definizzjoni tranżitorja tal-kapital tal-Grad 1

Ringiela

Kapital

0310

Kapital tal-Grad 1 — definizzjoni stabbilita

0320

Kapital tal-Grad 1 — definizzjoni tranżitorja

Ringiela

Proporzjon ta’ Ingranaġġ

0330

Proporzjon ta’ Ingranaġġ — bl-użu ta’ definizzjoni stabbilita tal-kapital tal-Grad 1

0340

Proporzjon ta’ Ingranaġġ — bl-użu ta’ definizzjoni tranżitorja tal-kapital tal-Grad 1

Ringiela

Rekwiżiti: Ammonti

0350

Rekwiżit tal-Pilastru 2 (P2R) biex jiġu indirizzati r-riskji ta’ ingranaġġ eċċessiv

0360

li minnhom: li jrid ikun magħmul minn kapital CET1

0370

bafer tal-proporzjon ta’ ingranaġġ tal-G-SII

0380

Gwida tal-Pilastru 2 (P2G) biex jiġu indirizzati r-riskji ta’ ingranaġġ eċċessiv

0390

li minnhom: li jrid ikun magħmul minn kapital CET1

0400

li minnhom: li jrid ikun magħmul minn kapital tal-Grad 1

Ringiela

Rekwiżiti: Proporzjonijiet

0410

Pilastru 1 rekwiżit tal-Proporzjon ta’ Ingranaġġ

0420

Rekwiżit tal-proporzjon ta’ ingranaġġ SREP (TSLRR) totali

0430

TSLRR: li jrid ikun magħmul minn kapital CET1

0440

Rekwiżit kumplessiv tal-proporzjon ta’ ingranaġġ (OLRR)

0450

Rekwiżit kumplessiv tal-proporzjon ta’ ingranaġġ (OLRR) u l-proporzjon tal-Gwida tal-Pilastru 2 (P2G)

0460

OLRR u P2G: li jrid ikun magħmul minn kapital CET1

0470

OLRR u P2G: li jrid ikun magħmul minn kapital tal-Grad 1

Ringiela

Entrati ta’ memorandum

0480

Proporzjon ta’ ingranaġġ daqslikieku ma kinux ġew applikati IFRS 9 jew arranġamenti tranżitorji analogi tal-ECL

0490

Proporzjon ta’ ingranaġġ daqslikieku t-trattament temporanju ta’ qligħ u telf mhux realizzati mkejjel bil-valur ġust permezz ta’ introjtu komprensiv ieħor ma ġiex applikat

Ringiela

Valur tal-iskopertura tal-SFTs

Aġġustamenti għal tranżazzjonijiet kontabilistiċi tal-bejgħ ta’ SFTs

0010

0020

0010

Valur medju għall-perjodu tar-rapportar

Data ta’ referenza fil-perjodu ta’ rapportar

Valur tal-iskopertura tal-SFTs

Aġġustamenti għal tranżazzjonijiet kontabilistiċi tal-bejgħ ta’ SFTs

0010

0020

0030