189. Naast de algemene vereisten ten aanzien van programma’s voor stresstesten van instellingen …

Naast de algemene vereisten ten aanzien van programma’s voor stresstesten van instellingen toegelicht in deze richtsnoeren dienen stresstesten met het oog op ICAAP/ILAAP te voldoen aan de volgende specifieke vereisten:

• a) instellingen moeten alle materiële risicocategorieën (en subcategorieën) aan bod laten komen waaraan de instellingen zijn blootgesteld ten aanzien van activa en verplichtingen op en buiten balans in verband met alle portefeuille of sectoren/geografische regio’s van materieel belang, inclusief relevante gestructureerde entiteiten;
• b) een reeks scenario’s moet worden overwogen, waaronder ten minste een ongunstig economisch scenario dat ernstig, maar aanneembaar is, zoals een ernstige economische vertraging en/of een idiosyncratische schok voor de liquiditeit binnen de hele markt;
• c) stresstesten voor ICAAP en ILAAP moeten uitgevoerd worden door middel van uitvoerige stresstesten binnen de hele instelling en ze moeten alle entiteiten weergeven waarvoor ICAAP en ILAAP vereist zijn;
• d) stresstesten voor ICAAP en ILAAP moeten dezelfde toekomstgerichte periode dekken als respectievelijk de ICAAP en ILAAP van de instelling, en ze moeten ten minste even regelmatig bijgewerkt worden als de ICAAP en de ILAAP; stresstesten voor ICAAP moeten een periode dekken van ten minste twee jaar.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.