Artikel 279
Berekening van de risicopositie
Voor de berekening van de in de artikelen 280 bis tot en met 280 septies bedoelde opslagfactoren voor risicocategorieën berekenen instellingen de risicopositie van iedere transactie van een netting set als volgt:
Risicopositie = δ · AdjNot · MF
waarbij:
|
δ
|
=
|
de delta voor toezichtsdoeleinden van de transactie, berekend volgens de in artikel 279 bis bepaalde formule;
|
|
AdjNot
|
=
|
het aangepaste notionele bedrag van de transactie, berekend overeenkomstig artikel 279 ter; en
|
|
MF
|
=
|
de looptijdfactor van de transactie, berekend volgens de in artikel 279 quater bepaalde formule.
|
