Artykuł 279
Obliczanie pozycji ryzyka
Do celów obliczenia narzutów z tytułu kategorii ryzyka, o których mowa w art. 280a–280f, instytucje obliczają pozycję ryzyka każdej transakcji wchodzącej w skład pakietu kompensowania w następujący sposób:
Pozycja ryzyka = δ · AdjNot · MF
gdzie:
|
δ
|
=
|
wartość delty nadzorczej transakcji obliczona zgodnie ze wzorem określonym w art. 279a;
|
|
AdjNot
|
=
|
skorygowana kwota referencyjna transakcji obliczona zgodnie z art. 279b; oraz
|
|
MF
|
=
|
współczynnik terminu zapadalności transakcji obliczony zgodnie ze wzorem określonym w art. 279c.
|
