BIJLAGE XXV INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DE LIQUIDITEITSTEMPLATES VAN BIJLAGE XXIV

Kolom

Verwijzingen naar wetgeving en instructies

0010

Bedrag/marktwaarde

Kredietinstellingen rapporteren in kolom 0010 de marktwaarde of, indien van toepassing, het bedrag van de liquide activa in overeenstemming met titel II van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Het bedrag dat of de marktwaarde die in kolom 0010 wordt gerapporteerd:

Voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 houden kredietinstellingen rekening met de netto inkomende of uitgaande kasstroom die zou ontstaan indien de afdekking op de rapportagereferentiedatum wordt beëindigd. Kredietinstellingen laten potentiële toekomstige waardeveranderingen van het actief hierbij buiten beschouwing.

0020

Standaardrisicogewicht

In kolom 0020 staan de risicogewichten die het bedrag voorstellen na toepassing van de desbetreffende reductiefactoren als bedoeld in titel II van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61. De risicogewichten zijn bedoeld om de waardevermindering van de liquide activa weer te geven na toepassing van de betrokken reductiefactoren.

0030

Toepasselijk risicogewicht

Kredietinstellingen rapporteren in kolom 0030 het toepasselijke risicogewicht dat geldt voor liquide activa als bedoeld in titel II van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61. De toepasselijke risicogewichten kunnen resulteren in gewogen gemiddelden en worden gerapporteerd als getal met decimalen (bijvoorbeeld 1,00 voor een toepasselijk risicogewicht van 100 %, of 0,50 voor een toepasselijk risicogewicht van 50 %). De toepasselijke risicogewichten kunnen onder meer ondernemingsspecifieke en nationale discreties weerspiegelen. Het in kolom 0030 gerapporteerde cijfer mag niet hoger zijn dan het cijfer in kolom 0020.

0040

Waarde overeenkomstig artikel 9

Kredietinstellingen rapporteren in kolom 0040 de overeenkomstig artikel 9 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 bepaalde waarde van het liquide actief, die het bedrag of de marktwaarde is, rekening houdende met netto liquiditeitsuitstromen en -instromen als gevolg van de vroegtijdige beëindiging van afdekkingen, vermenigvuldigd met het toepasselijke risicogewicht.

Rij

Verwijzingen naar wetgeving en instructies

0010

1.  TOTAAL AAN ONGECORRIGEERDE LIQUIDE ACTIVA

Titel II van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren in kolom 010 het totale bedrag of de totale marktwaarde van hun liquide activa.

Kredietinstellingen rapporteren in kolom 040 de overeenkomstig artikel 9 berekende totale waarde van hun liquide activa.

0020

1.1.  Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 1

De artikelen 10, 15, 16, en 19 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

De in deze afdeling gerapporteerde activa zijn overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 expliciet geïdentificeerd als activa van niveau 1 of worden als zodanig behandeld.

Kredietinstellingen rapporteren in kolom 010 het totale bedrag of de totale marktwaarde van hun liquide activa van niveau 1.

Kredietinstellingen rapporteren in kolom 040 de overeenkomstig artikel 9 berekende totale waarde van hun liquide activa van niveau 1.

0030

1.1.1.  Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

De artikelen 10, 15, 16, en 19 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

De in deze onderafdeling gerapporteerde activa zijn overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 expliciet geïdentificeerd als activa van niveau 1 of worden als zodanig behandeld. Activa en onderliggende activa die als gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit kwalificeren overeenkomstig artikel 10, lid 1, onder f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, worden niet in deze onderafdeling gerapporteerd.

Kredietinstellingen rapporteren in kolom 0010 de som van de totale marktwaarde van activa van niveau 1, met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit, zonder rekening te houden met de vereisten van artikel 17 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Kredietinstellingen rapporteren in kolom 0040 de som van het totale gewogen bedrag van activa van niveau 1, met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit, zonder rekening te houden met de vereisten van artikel 17 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0040

1.1.1.1.  Munten en bankbiljetten

Artikel 10, lid 1, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Totaalbedrag aan contanten afkomstig van munten en bankbiljetten

0050

1.1.1.2.  Opvraagbare reserves bij centrale banken

Artikel 10, lid 1, onder b), punt iii), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Het totale bedrag aan reserves dat tijdens stressperioden te allen tijde kan worden opgenomen en dat door de kredietinstelling bij de Europese Centrale Bank (ECB), een centrale bank van een lidstaat of een centrale bank van een derde land wordt aangehouden, mits aan de blootstellingen met betrekking tot de centrale bank of centrale overheid van het betrokken derde land door een aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI) een kredietbeoordeling van ten minste kredietkwaliteitscategorie 1 is toegekend overeenkomstig artikel 114, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013.

Het voor opvraging in aanmerking komende bedrag is vastgesteld in een overeenkomst tussen de bevoegde autoriteit van de kredietinstelling en de centrale bank waarbij de reserves worden aangehouden, dan wel in de toepasselijke voorschriften van dat derde land, als bedoeld in artikel 10, lid 1, onder b), punt iii), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0060

1.1.1.3.  Activa van centrale banken

Artikel 10, lid 1, onder b), punten i) en ii), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Activa die vorderingen vertegenwoordigen op of worden gegarandeerd door de ECB, een centrale bank van een lidstaat of een centrale bank van een derde land, mits aan de blootstellingen met betrekking tot de centrale bank of centrale overheid van het betrokken derde land door een aangewezen EKBI een kredietbeoordeling van ten minste kredietkwaliteitscategorie 1 is toegekend overeenkomstig artikel 114, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013.

0070

1.1.1.4.  Activa van centrale overheden

Artikel 10, lid 1, onder c), punten i) en ii), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Activa die vorderingen vertegenwoordigen op of worden gegarandeerd door de centrale overheid van een lidstaat of de centrale overheid van een derde land, mits aan die activa door een aangewezen EKBI een kredietbeoordeling van ten minste kredietkwaliteitscategorie 1 is toegekend overeenkomstig artikel 114, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013.

Activa die zijn uitgegeven door kredietinstellingen die een garantie van de centrale overheid van een lidstaat genieten, worden overeenkomstig artikel 35 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 in deze rij gerapporteerd.

Activa uitgegeven door de door de lidstaten ondersteunde beheersagentschappen voor probleemactiva welke in artikel 36 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 worden genoemd, worden in deze rij gerapporteerd.

0080

1.1.1.5.  Activa van regionale overheden/lokale autoriteiten

Artikel 10, lid 1, onder c), punten iii) en iv), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Activa die vorderingen vertegenwoordigen op of worden gegarandeerd door regionale overheden of lokale autoriteiten van een lidstaat, mits deze activa worden behandeld als blootstellingen met betrekking tot de centrale overheid van de lidstaat overeenkomstig artikel 115, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013.

Activa die vorderingen vertegenwoordigen op of worden gegarandeerd door regionale overheden of lokale autoriteiten van een derde land waaraan door een aangewezen EKBI een kredietbeoordeling van ten minste kredietkwaliteitscategorie 1 is toegekend overeenkomstig artikel 114, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013, mits deze activa worden behandeld als blootstellingen met betrekking tot de centrale overheid van het derde land overeenkomstig artikel 115, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013.

Activa uitgegeven door kredietinstellingen die een garantie van een regionale overheid of een lokale autoriteit van een lidstaat genieten, worden overeenkomstig artikel 35 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 in deze rij gerapporteerd.

0090

1.1.1.6.  Activa van publiekrechtelijke lichamen

Artikel 10, lid 1, onder c), punten v) en vi), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Activa die vorderingen vertegenwoordigen op of worden gegarandeerd door publiekrechtelijke lichamen van een lidstaat of een derde land, mits die activa worden behandeld als blootstellingen met betrekking tot de centrale overheid, regionale overheden of lokale autoriteiten van deze lidstaat of dit derde land, overeenkomstig artikel 116, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013.

Aan blootstellingen met betrekking tot een centrale overheid van een derde land als bedoeld in het voorgaande punt, is door een aangewezen EKBI een kredietbeoordeling van ten minste kredietkwaliteitscategorie 1 toegekend overeenkomstig artikel 114, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013.

Blootstellingen met betrekking tot in deze onderafdeling genoemde regionale overheden of lokale autoriteiten van een derde land, worden behandeld als blootstellingen met betrekking tot de centrale overheid van het betrokken derde land overeenkomstig artikel 115, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013.

0100

1.1.1.7.  In nationale of vreemde valuta luidende activa van centrale overheden en centrale banken die kunnen worden opgenomen

Artikel 10, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Activa die vorderingen vertegenwoordigen op of worden gegarandeerd door de centrale overheid van een derde land, of de centrale bank en op de voorwaarden van artikel 10, lid 1, onder d), punt ii), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 bij een centrale bank van een derde land aangehouden reserves waaraan door een aangewezen EKBI geen kredietbeoordeling van ten minste kredietkwaliteitscategorie 1 is toegekend, op voorwaarde dat de kredietinstelling het totaal van die activa als activa van niveau 1 opneemt ten belope van haar aan netto liquiditeitsuitstromen onder stressomstandigheden in diezelfde vreemde valuta.

Activa die vorderingen vertegenwoordigen op of worden gegarandeerd door de centrale overheid van een derde land, of door de centrale bank van een derde land en op de voorwaarden van artikel 10, lid 1, onder d), punt ii), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 bij een centrale bank van een derde land aangehouden reserves waaraan door een aangewezen EKBI geen kredietbeoordeling van ten minste kredietkwaliteitscategorie 1 is toegekend, en die activa niet in de nationale valuta van dit derde land luiden, op voorwaarde dat de kredietinstelling de activa als activa van niveau 1 opneemt, voor zover haar totaal aan netto liquiditeitsuitstromen onder stressomstandigheden in deze vreemde valuta overeenstemt met haar activiteiten in het rechtsgebied waarin het liquiditeitsrisico wordt aangegaan.

0110

1.1.1.8.  Activa van kredietinstellingen (beschermd door overheden van lidstaten, verstrekkers van stimuleringsleningen)

Artikel 10, lid 1, onder e), punten i) en ii), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Activa uitgegeven door kredietinstellingen die rechtsgeldig zijn opgericht door de centrale overheid, een regionale overheid of een lokale autoriteit van een lidstaat die wettelijk verplicht is de economische basis van de kredietinstelling te beschermen en te zorgen voor het behoud van de financiële levensvatbaarheid ervan.

Activa uitgegeven door instellingen die stimuleringsleningen verstrekken als bedoeld in artikel 10, lid 1, onder e), punt ii), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Blootstellingen met betrekking tot de bovengenoemde regionale overheden of lokale autoriteiten worden behandeld als blootstellingen met betrekking tot de centrale overheid van de betrokken lidstaat overeenkomstig artikel 115, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013.

0120

1.1.1.9.  Activa van multilaterale ontwikkelingsbanken en internationale organisaties

Artikel 10, lid 1, onder g), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Activa die vorderingen vertegenwoordigen op of worden gegarandeerd door multilaterale ontwikkelingsbanken en internationale organisaties als bedoeld in, respectievelijk, artikel 117, lid 2, en artikel 118 van Verordening (EU) nr. 575/2013.

0130

1.1.1.10.  In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb’s: onderliggende activa bestaan uit munten/bankbiljetten en/of blootstellingen met betrekking tot centrale banken

Artikel 15, lid 2, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Aandelen of rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging (icb’s) waarvan de onderliggende activa bestaan uit munten, bankbiljetten en blootstellingen met betrekking tot de ECB, een centrale bank van een lidstaat of een centrale bank van een derde land, mits aan de blootstellingen met betrekking tot de centrale bank of centrale overheid van het betrokken derde land door een aangewezen EKBI een kredietbeoordeling van ten minste kredietkwaliteitscategorie 1 is toegekend overeenkomstig artikel 114, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013.

0140

1.1.1.11.  In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb’s: onderliggende activa bestaan uit activa van niveau 1, met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Artikel 15, lid 2, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Aandelen of rechten van deelneming in icb’s waarvan de onderliggende activa overeenstemmen met activa die kwalificeren als activa van niveau 1, met uitzondering van munten, bankbiljetten en blootstellingen met betrekking tot de ECB, een centrale bank van een lidstaat of een centrale bank van een derde land, alsook met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit als bedoeld in artikel 10, lid 1, onder f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0150

1.1.1.12.  Alternatieve liquiditeitsbenaderingen: kredietfaciliteiten van centrale banken

Artikel 19, lid 1, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Het onbenutte bedrag van de kredietfaciliteiten van de ECB, de centrale bank van een lidstaat of de centrale bank van een derde land, mits de faciliteit voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in artikel 19, lid 1, onder b), punten i) tot en met iii), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0160

1.1.1.13.  Centrale kredietinstellingen: activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit die voor de deponerende kredietinstelling als liquide activa worden beschouwd

Artikel 27, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 moeten liquide activa worden geïdentificeerd die overeenstemmen met deposito’s van kredietinstellingen bij de centrale instelling die voor de deponerende kredietinstelling als liquide activa worden beschouwd. Die liquide activa worden niet meegerekend voor de dekking van andere dan uit deze deposito’s resulterende uitstromen en worden buiten beschouwing gelaten voor de in artikel 17 bedoelde berekening van de samenstelling van de overblijvende liquiditeitsbuffer voor de centrale instelling op individueel niveau.

Bij het rapporteren van die activa zorgen de centrale instellingen ervoor dat het gerapporteerde bedrag van die liquide activa na toepassing van de reductiefactor niet hoger is dan de uit de overeenkomstige deposito’s resulterende uitstroom.

De in deze rij opgegeven activa zijn activa van niveau 1, met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit.

0170

1.1.1.14.  Alternatieve liquiditeitsbenaderingen: als activa van niveau 1 opgenomen activa van niveau 2A

Artikel 19, lid 1, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Indien er onvoldoende activa van niveau 1 beschikbaar zijn, rapporteren kredietinstellingen overeenkomstig artikel 19, lid 1, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 het bedrag van de activa van niveau 2A die zij als activa van niveau 1 opnemen en die zij niet als activa van niveau 2A rapporteren. Die activa worden niet gerapporteerd in de afdeling voor activa van niveau 2A.

0180

1.1.2.  Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

De artikelen 10, 15 en 16 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

De in deze onderafdeling gerapporteerde activa zijn overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 expliciet geïdentificeerd als activa van niveau 1, of worden als zodanig behandeld, en zijn, of hebben onderliggende activa die kwalificeren als, gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit in de zin van artikel 10, lid 1, onder f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Kredietinstellingen rapporteren in kolom 0010 de som van de totale marktwaarde of het totale bedrag van activa van niveau 1, met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit, zonder rekening te houden met de vereisten van artikel 17 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Kredietinstellingen rapporteren in kolom 0040 de som van het totale gewogen bedrag van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit, zonder rekening te houden met de vereisten van artikel 17 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0190

1.1.2.1.  Gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Artikel 10, lid 1, onder f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Activa die blootstellingen vertegenwoordigen in de vorm van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit die voldoen aan de voorwaarden van artikel 10, lid 1, onder f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0200

1.1.2.2.  In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb’s: onderliggende activa bestaan uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Artikel 15, lid 2, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Aandelen of rechten van deelneming in icb’s waarvan de onderliggende activa overeenstemmen met activa die kwalificeren als gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit in de zin van artikel 10, lid 1, onder f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0210

1.1.2.3.  Centrale kredietinstellingen: activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit die voor de deponerende kredietinstelling als liquide activa worden beschouwd

Artikel 27, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 moeten liquide activa worden geïdentificeerd die overeenstemmen met deposito’s van kredietinstellingen bij de centrale instelling die voor de deponerende kredietinstelling als liquide activa worden beschouwd. Die liquide activa worden niet meegerekend voor de dekking van andere dan uit deze deposito’s resulterende uitstromen en worden buiten beschouwing gelaten bij de in artikel 17 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 bedoelde berekening van de samenstelling van de overblijvende liquiditeitsbuffer voor de centrale instelling op individueel niveau.

Bij het rapporteren van die activa zorgen de centrale instellingen ervoor dat het gerapporteerde bedrag van die liquide activa na toepassing van de reductiefactor niet hoger is dan de uit de overeenkomstige deposito’s resulterende uitstroom.

De in deze rij opgegeven activa zijn activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit.

0220

1.2.  Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 2

De artikelen 11 tot en met 16 en artikel 19 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

De in deze afdeling gerapporteerde activa zijn expliciet geïdentificeerd als activa van niveau 2A of 2B of worden op zodanige wijze behandeld overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Kredietinstellingen rapporteren in kolom 010 het totale bedrag of de totale marktwaarde van hun liquide activa van niveau 2.

Kredietinstellingen rapporteren in kolom 040 de overeenkomstig artikel 9 berekende totale waarde van hun liquide activa van niveau 2.

0230

1.2.1.  Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 2A

De artikelen 11, 15 en 19 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

De in deze onderafdeling gerapporteerde activa zijn overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 expliciet geïdentificeerd als activa van niveau 2A of worden als zodanig behandeld.

Kredietinstellingen rapporteren in kolom 0010 de som van de totale marktwaarde of het totale bedrag van activa van niveau 2A, zonder rekening te houden met de vereisten van artikel 17 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Kredietinstellingen rapporteren in kolom 0040 de som van het totale gewogen bedrag van activa van niveau 2A, zonder rekening te houden met de vereisten van artikel 17 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0240

1.2.1.1.  Activa van regionale overheden/lokale autoriteiten of publiekrechtelijke lichamen (lidstaten, risicogewicht van 20 %)

Artikel 11, lid 1, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Activa die vorderingen vertegenwoordigen op of worden gegarandeerd door regionale overheden, lokale autoriteiten of publiekrechtelijke lichamen van een lidstaat, waarbij aan de desbetreffende blootstellingen een risicogewicht van 20 % is toegekend.

0250

1.2.1.2.  Activa van centrale banken, centrale/regionale overheden, lokale autoriteiten of publiekrechtelijke lichamen (derde landen, risicogewicht van 20 %)

Artikel 11, lid 1, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Activa die vorderingen vertegenwoordigen op of worden gegarandeerd door de centrale overheid of centrale bank van een derde land of door regionale overheden, lokale autoriteiten of publiekrechtelijke lichamen van een derde land, voor zover aan die activa een risicogewicht van 20 % is toegekend.

0260

1.2.1.3.  Gedekte obligaties van hoge kwaliteit (kredietkwaliteitscategorie 2)

Artikel 11, lid 1, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Activa die blootstellingen vertegenwoordigen in de vorm van gedekte obligaties van hoge kwaliteit die voldoen aan de voorwaarden van artikel 11, lid 1, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, mits aan die activa door een aangewezen EKBI een kredietbeoordeling van ten minste kredietkwaliteitscategorie 2 is toegekend overeenkomstig artikel 129, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013.

0270

1.2.1.4.  Gedekte obligaties van hoge kwaliteit (derde landen, kredietkwaliteitscategorie 1)

Artikel 11, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Activa die blootstellingen vertegenwoordigen in de vorm van gedekte obligaties uitgegeven door kredietinstellingen van derde landen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 11, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, mits aan die activa door een aangewezen EKBI een kredietbeoordeling van ten minste kredietkwaliteitscategorie 1 is toegekend overeenkomstig artikel 129, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013.

0280

1.2.1.5.  Bedrijfsschuldpapieren (kredietkwaliteitscategorie 1)

Artikel 11, lid 1, onder e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Bedrijfsschuldpapieren die voldoen aan de voorwaarden van artikel 11, lid 1, onder e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0290

1.2.1.6.  In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb’s: onderliggende activa bestaan uit activa van niveau 2A

Artikel 15, lid 2, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Aandelen of rechten van deelneming in icb’s waarvan de onderliggende activa overeenstemmen met activa die kwalificeren als activa van niveau 2A in de zin van artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0300

1.2.1.7.  Centrale kredietinstellingen: activa van niveau 2A die voor de deponerende kredietinstelling als liquide activa worden beschouwd

Artikel 27, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 moeten liquide activa worden geïdentificeerd die overeenstemmen met deposito’s van kredietinstellingen bij de centrale instelling die voor de deponerende kredietinstelling als liquide activa worden beschouwd. Die liquide activa worden niet meegerekend voor de dekking van andere dan uit deze deposito’s resulterende uitstromen en worden buiten beschouwing gelaten bij de in artikel 17 bedoelde berekening van de samenstelling van de overblijvende liquiditeitsbuffer voor de centrale instelling op individueel niveau.

Bij het rapporteren van die activa zorgen de centrale instellingen ervoor dat het gerapporteerde bedrag van die liquide activa na toepassing van de reductiefactor niet hoger is dan de uit de overeenkomstige deposito’s resulterende uitstroom.

De in deze rij vermelde activa zijn activa van niveau 2A.

0310

1.2.2.  Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 2B

De artikelen 12 tot en met 16 en artikel 19 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

De in deze onderafdeling gerapporteerde activa zijn expliciet geïdentificeerd als activa van niveau 2B overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Kredietinstellingen rapporteren in kolom 0010 de som van de totale marktwaarde of het totale bedrag van activa van niveau 2B, zonder rekening te houden met de vereisten van artikel 17 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Kredietinstellingen rapporteren in kolom 0040 de som van het totale gewogen bedrag van activa van niveau 2B, zonder rekening te houden met de vereisten van artikel 17 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0320

1.2.2.1.  Door activa gedekte effecten (woonkredieten, kredietkwaliteitscategorie 1)

Artikel 12, lid 1, onder a), en artikel 13, lid 2, onder g), punten i) en ii), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Blootstellingen in de vorm van door activa gedekte effecten die voldoen aan de voorwaarden van artikel 13 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, mits zij worden gedekt door woonkredieten met als onderpand een hypotheek van eerste rang, of door volledig gedekte woonkredieten overeenkomstig artikel 13, lid 2, onder g), punten i) en ii), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

In deze rij worden activa gerapporteerd die onder de overgangsbepalingen van artikel 37 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 vallen.

0330

1.2.2.2.  Door activa gedekte effecten (autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

Artikel 12, lid 1, onder a), en artikel 13, lid 2, onder g), punt iv), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Blootstellingen in de vorm van door activa gedekte effecten die voldoen aan artikel 13 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, mits zij worden gedekt door autoleningen en -leases overeenkomstig artikel 13, lid 2, onder g), punt iv), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0340

1.2.2.3.  Gedekte obligaties van hoge kwaliteit (risicogewicht van 35 %)

Artikel 12, lid 1, onder e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Activa die blootstellingen vertegenwoordigen in de vorm van gedekte obligaties uitgegeven door kredietinstellingen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 12, lid 1, onder e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, mits de pool van onderliggende activa uitsluitend bestaat uit blootstellingen die, wat kredietrisico betreft, in aanmerking komen voor een risicogewicht van 35 % of minder overeenkomstig artikel 125 van Verordening (EU) nr. 575/2013.

0350

1.2.2.4.  Door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

Artikel 12, lid 1, onder a), en artikel 13, lid 2, onder g), punten iii) en v), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Blootstellingen in de vorm van door activa gedekte effecten die voldoen aan de voorwaarden artikel 13 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, mits zij worden gedekt door activa als bedoeld in artikel 13, lid 2, onder g), punten iii) en v), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61. Voor de toepassing van artikel 13, lid 2, onder g), punt iii), vormen kleine en middelgrote ondernemingen bij de uitgifte van de securitisatie ten minste 80 % van de kredietnemers in de pool.

0360

1.2.2.5.  Bedrijfsschuldpapieren (kredietkwaliteitscategorie 2/3)

Artikel 12, lid 1, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Bedrijfsschuldpapieren die aan de voorwaarden van artikel 12, lid 1, onder e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoen.

0370

1.2.2.6.  Bedrijfsschuldpapieren — niet-rentedragende activa (om redenen van godsdienstige overtuiging aangehouden door kredietinstellingen) (kredietkwaliteitscategorie 1/2/3)

Artikel 12, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Een bevoegde autoriteit kan kredietinstellingen die krachtens hun statuten om redenen van godsdienstige overtuiging niet in staat zijn rentedragende activa aan te houden, toestaan af te wijken van artikel 12, lid 1, onder b), punten ii) en iii), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, op voorwaarde dat het bewijs wordt geleverd dat er onvoldoende niet-rentedragende activa beschikbaar zijn die aan voorwaarden uit die punten voldoen, en dat de betrokken niet-rentedragende activa een passende liquiditeit hebben op particuliere markten.

Die kredietinstellingen rapporteren bedrijfsschuldpapieren die niet-rentedragende activa vertegenwoordigen, voor zover zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 12, lid 1, onder b), punt i), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, en mits hun door hun bevoegde autoriteit een passende ontheffing is verleend.

0380

1.2.2.7.  Aandelen (belangrijke beursindex)

Artikel 12, lid 1, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Aandelen die aan de voorwaarden van artikel 12, lid 1, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoen en die in de valuta van de lidstaat van herkomst van de kredietinstelling luiden.

Kredietinstellingen rapporteren ook aandelen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 12, lid 1, onder c), en in een andere valuta luiden, mits zij alleen als activa van niveau 2B in aanmerking worden genomen ten belope van het bedrag dat nodig is ter dekking van de liquiditeitsuitstromen in die valuta of in het rechtsgebied waar het liquiditeitsrisico wordt aangegaan.

0390

1.2.2.8.  Niet-rentedragende activa (om redenen van godsdienstige overtuiging aangehouden door kredietinstellingen) (kredietkwaliteitscategorie 3-5)

Artikel 12, lid 1, onder f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Voor kredietinstellingen die krachtens hun statuten om redenen van godsdienstige overtuiging niet in staat zijn rentedragende activa aan te houden, niet-rentedragende activa die vorderingen vertegenwoordigen op of worden gegarandeerd door de centrale overheid of centrale bank van een derde land of door een regionale overheid, een lokale autoriteit of een publiekrechtelijk lichaam van een derde land, mits aan die activa door een aangewezen EKBI een kredietbeoordeling van ten minste kredietkwaliteitscategorie 5 is toegekend overeenkomstig artikel 114 van Verordening (EU) nr. 575/2013, of een gelijkwaardige kredietkwaliteitscategorie bij een kredietbeoordeling voor de korte termijn.

0400

1.2.2.9.  Door centrale banken verstrekte gecommitteerde liquiditeitsfaciliteiten voor beperkt gebruik

Artikel 12, lid 1, onder d), en artikel 14 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Het onbenutte bedrag van door centrale banken verstrekte gecommitteerde liquiditeitsfaciliteiten voor beperkt gebruik die voldoen aan de criteria van artikel 14 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0410

1.2.2.10.  In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb’s: onderliggende activa zijn door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

Artikel 15, lid 2, onder e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Aandelen of rechten van deelneming in icb’s waarvan de onderliggende activa overeenstemmen met activa die worden aangemerkt als activa van niveau 2B in de zin van artikel 13, lid 2, onder g), punten i), ii) en iv), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0420

1.2.2.11.  In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb’s: onderliggende activa bestaan uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit (risicogewicht van 35 %)

Artikel 15, lid 2, onder f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Aandelen of rechten van deelneming in icb’s waarvan de onderliggende activa overeenstemmen met activa die kwalificeren als activa van niveau 2B in de zin van artikel 12, lid 1, onder e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0430

1.2.2.12.  In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb’s: onderliggende activa bestaan uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

Artikel 15, lid 2, onder g), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Aandelen of rechten van deelneming in icb’s waarvan de onderliggende activa overeenstemmen met activa die worden aangemerkt als activa van niveau 2B in de zin van artikel 13, lid 2, onder g), punten iii) en v), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61. Voor de toepassing van artikel 13, lid 2, onder g), punt iii), vormen kleine en middelgrote ondernemingen bij de uitgifte van de securitisatie ten minste 80 % van de kredietnemers in de pool.

0440

1.2.2.13.  In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb’s: onderliggende activa bestaan uit bedrijfsschuldpapieren (kredietkwaliteitscategorie 2/3), aandelen (belangrijke beursindex) of niet-rentedragende activa (om redenen van godsdienstige overtuiging aangehouden door kredietinstellingen) (kredietkwaliteitscategorie 3-5)

Artikel 15, lid 2, onder h), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Aandelen of rechten van deelneming in icb’s waarvan de onderliggende activa bestaan uit bedrijfsschuldpapieren die voldoen aan de voorwaarden van artikel 12, lid 1, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, aandelen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 12, lid 1, onder c), van genoemde verordening of niet-rentedragende activa die voldoen aan de voorwaarden van artikel 12, lid 1, onder f), van dezelfde verordening.

0450

1.2.2.14.  Deposito’s door leden van het netwerk bij centrale instellingen (geen verplichte belegging)

Artikel 16, lid 1, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Minimumdeposito dat de kredietinstelling aanhoudt bij de centrale kredietinstelling, mits zij deel uitmaakt van een institutioneel protectiestelsel als bedoeld in artikel 113, lid 7, van Verordening (EU) nr. 575/2013, een netwerk dat in aanmerking komt voor ontheffing als bedoeld in artikel 10 van genoemde verordening of een bij wet of contract geregeld coöperatief netwerk in een lidstaat.

Kredietinstellingen zorgen ervoor dat de centrale instelling niet wettelijk of contractueel verplicht is de deposito’s aan te houden of te beleggen in liquide activa van een bepaald niveau of een bepaalde categorie.

0460

1.2.2.15.  Door centrale instellingen aan leden van het netwerk beschikbaar gestelde liquiditeitsfinanciering (onbepaalde zekerheidsstelling)

Artikel 16, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Het onbenutte bedrag van een beperkte liquiditeitsfinanciering die voldoet aan artikel 16, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0470

1.2.2.16.  Centrale kredietinstellingen: activa van niveau 2B die voor de deponerende kredietinstelling als liquide activa worden beschouwd

Artikel 27, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 moeten liquide activa worden geïdentificeerd die overeenstemmen met deposito’s van kredietinstellingen bij de centrale instelling die voor de deponerende kredietinstelling als liquide activa worden beschouwd. Deze liquide activa worden niet meegerekend voor de dekking van andere dan uit deze deposito’s resulterende uitstromen en worden buiten beschouwing gelaten voor de in artikel 17 bedoelde berekening van de samenstelling van de overblijvende liquiditeitsbuffer voor de centrale instelling op individueel niveau.

Bij het rapporteren van die activa zorgen de centrale instellingen ervoor dat het gerapporteerde bedrag van deze liquide activa na toepassing van de reductiefactor niet hoger is dan de uit de overeenkomstige deposito’s resulterende uitstroom.

De in deze rij vermelde activa zijn activa van niveau 2B.

PRO-MEMORIEPOSTEN

0485

2.  Deposito’s door leden van het netwerk bij centrale instellingen (geen verplichte belegging)

Artikel 16, lid 1, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het totaalbedrag aan activa dat in de bovenstaande afdelingen is gerapporteerd overeenkomstig de voorschriften van artikel 16, lid 1, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0580

3.  Om valutaire redenen uitgesloten activa van niveau 1/2A/2B

Artikel 8, lid 6, artikel 10, lid 1, onder d), en artikel 12, lid 1, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het deel van de in artikelen 10 tot en met 16 bedoelde activa van niveau 1, niveau 2A en niveau 2B dat niet voor opname door de instelling in aanmerking komt, overeenkomstig artikel 8, lid 6, artikel 10, lid 1, onder d), en artikel 12, lid 1, onder c).

0590

4.  Om andere operationele redenen dan valutaire redenen uitgesloten activa van niveau 1/2A/2B

Artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren de activa die voldoen aan artikel 7 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 maar niet aan de voorwaarden van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, op voorwaarde dat deze activa niet om valutaire redenen in rij 0580 zijn gerapporteerd.

Vraag

Post

Beslissing

Rapportage

1

Forward starting transaction?

Ja

Vraag nr. 2

Nee

Vraag nr. 4

2

Na de rapportagedatum gesloten termijntransactie?

Ja

Niet rapporteren

Nee

Vraag nr. 3

3

Forward transaction die binnen de tijdshorizon van dertig dagen ingaat en die na de tijdshorizon van dertig dagen vervalt, voor zover het initiërende deel („leg”) van de transactie tot een netto-uitstroom leidt.

Ja

Onder 1.1.8.6.

Nee

Niet rapporteren

4

Post die additionele uitstromen vereist overeenkomstig artikel 30 GH?

Ja

Vraag nr. 5 gevolgd door vraag nr. 51

Nee

Vraag nr. 5

5

Retaildeposito’s overeenkomstig artikel 411, lid 2, van Verordening (EU) 575/2013?

Ja

Vraag nr. 6

Nee

Vraag nr. 12

6

Ingetrokken deposito met een resterende looptijd van minder dan dertig kalenderdagen en waarvoor een uitbetaling aan een andere kredietinstelling is overeengekomen?

Ja

Onder 1.1.1.2.

Nee

Vraag nr. 7

7

Deposito in de zin van artikel 25, lid 4, GH?

Ja

Onder 1.1.1.1.

Nee

Vraag nr. 8

8

Deposito in de zin van artikel 25, lid 5, GH?

Ja

Onder 1.1.1.6.

Nee

Vraag nr. 9

9

Deposito in de zin van artikel 25, lid 2, GH?

Ja

Rubriceren in een toepasselijke post onder 1.1.1.3.

Nee

Vraag nr. 10

10

Deposito in de zin van artikel 24, lid 4, GH?

Ja

Onder 1.1.1.5.

Nee

Vraag nr. 11

11

Deposito in de zin van artikel 24, lid 1, GH?

Ja

Onder 1.1.1.4.

Nee

Onder 1.1.1.7.

12

Verplichtingen die vervallen, waarvan de uitbetaling door de uitgevende instelling of door de verstrekker van de financiering kan worden gevraagd of die de verwachting van de kredietverstrekker inhouden dat de kredietinstelling het verplichting gedurende de komende dertig kalenderdagen zal terugbetalen?

Ja

Vraag nr. 13

Nee

Vraag nr. 30

13

Uit de eigen bedrijfskosten van de kredietinstelling voortvloeiende verplichting?

Ja

Onder 1.1.8.1.

Nee

Vraag nr. 14

14

Verplichting in de vorm van een obligatie die uitsluitend op de retailmarkt wordt verkocht en op een retailrekening wordt gehouden overeenkomstig artikel 28, lid 6, GH?

Ja

Zelfde werkwijze als voor retaildeposito’s (d.w.z. „Ja” op vraag nr. 5 en dienovereenkomstig behandelen)

Nee

Vraag nr. 15

15

Verplichting in de vorm van schuldbewijzen?

Ja

Onder 1.1.8.2.

Nee

Vraag nr. 16

16

Als zekerheid ontvangen deposito?

Ja

Rubriceren in toepasselijke posten onder 1.1.5.

Nee

Vraag nr. 17

17

Deposito voortvloeiende uit een correspondentbankrelatie of uit de verrichting van primebrokeragediensten?

Ja

Onder 1.1.4.1.

Nee

Vraag nr. 18

18

Operationeel deposito overeenkomstig artikel 27 GH?

Ja

Vraag nr. 19

Nee

Vraag nr. 24

19

Aangehouden in een institutioneel protectiestelsel of coöperatief netwerk?

Ja

Vraag nr. 20

Nee

Vraag nr. 22

20

Behandeld als liquide activa voor de deponerende instelling?

Ja

Onder 1.1.2.2.2.

Nee

Vraag nr. 21

21

Aangehouden om aanspraak te kunnen maken op diensten betreffende de clearing van geldposities en diensten van centrale kredietinstellingen binnen een netwerk?

Ja

Onder 1.1.2.4.

Nee

Onder 1.1.2.2.1.

22

Aangehouden om aanspraak te kunnen maken op diensten op het gebied van clearing, bewaring, contantenbeheer of andere vergelijkbare diensten in het kader van een vaste operationele relatie?

Ja

Rubriceren in een toepasselijke post onder 1.1.2.1.

Nee

Vraag nr. 23

23

Aangehouden in het kader van een andere vaste operationele relatie met niet-financiële cliënten?

Ja

Onder 1.1.2.3.

Nee

Vraag nr. 24

24

Overschot operationele deposito’s?

Ja

Rubriceren in een toepasselijke post onder 1.1.3.

Nee

Vraag nr. 25

25

Ander deposito?

Ja

Vraag nr. 26

Nee

Vraag nr. 27

26

Deposito’s van financiële cliënten?

Ja

Onder 1.1.4.2.

Nee

Rubriceren in een toepasselijke post onder 1.1.4.3.

27

Verplichting voortvloeiende uit gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met uitzondering van derivaten en zekerhedenswaps?

Ja

Rubriceren in een toepasselijke post onder 1.2.

Nee

Vraag nr. 28

28

Verplichting voortvloeiende uit zekerhedenswaps?

Ja

Rubriceren in een toepasselijke post van template C 75.00 en onder 1.3., indien van toepassing.

Nee

Vraag nr. 29

29

Verplichting die leidt tot een uitstroom uit hoofde van derivaten in de zin van artikel 30, lid 4, GH?

Ja

Onder 1.1.5.5.

Nee

Vraag nr. 30

30

Andere in de komende dertig dagen vervallende verplichtingen?

Ja

Onder 1.1.8.3.

Nee

Vraag nr. 31

31

Contractuele verplichtingen ten aanzien van niet-financiële cliënten om de komende dertig dagen financiering toe te kennen boven de instromen uit hoofde van die cliënten?

Ja

Onder een van de volgende posten: 1.1.8.4.1 t/m 1.1.8.4.4

Nee

Vraag nr. 32

32

Andere uitstromen de komende dertig dagen, die hierboven niet zijn vermeld?

Ja

Onder 1.1.8.6.

Nee

Vraag nr. 33

33

Onbenut bedrag dat kan worden opgenomen uit een gecommitteerde krediet- en liquiditeitsfaciliteit in de zin van artikel 31 GH?

Ja

Vraag nr. 34

Nee

Vraag nr. 42

34

Gecommitteerde kredietfaciliteit?

Ja

Vraag nr. 35

Nee

Vraag nr. 37

35

Binnen een institutioneel protectiestelsel of coöperatief netwerk behandeld als liquide actief door de deponerende instelling?

Ja

Onder 1.1.6.1.6.

Nee

Vraag nr. 36

36

Binnen een groep of institutioneel protectiestelsel aan een preferentiële behandeling onderworpen?

Ja

Onder 1.1.6.1.5.

Nee

Rubriceren in een toepasselijke restpost onder 1.1.6.1.

37

Gecommitteerde liquiditeitsfaciliteit?

Ja

Vraag nr. 38

N.v.t.

N.v.t.

38

Binnen een institutioneel protectiestelsel of coöperatief netwerk behandeld als liquide actief door de deponerende instelling?

Ja

Onder 1.1.6.2.7.

Nee

Vraag nr. 39

39

Binnen een groep of institutioneel protectiestelsel aan een preferentiële behandeling onderworpen?

Ja

Onder 1.1.6.2.6.

Nee

Vraag nr. 40

40

Aan special purpose entities voor securitisatiedoeleinden (SSPE’s)?

Ja

Rubriceren in een toepasselijke post onder 1.1.6.2.4.

Nee

Vraag nr. 41

41

Aan particuliere beleggingsondernemingen?

Ja

Onder 1.1.6.2.3.

Nee

Rubriceren in een toepasselijke restpost onder 1.1.6.2.

42

Overige producten of diensten in de zin van artikel 23 GH?

Ja

Vraag nr. 43

Nee

Niet rapporteren

43

Met handelsfinanciering verband houdende producten buiten de balanstelling?

Ja

Onder 1.1.7.8.

Nee

Vraag nr. 44

44

Niet-opgenomen leningen en voorschotten voor tegenpartijen in het wholesalesegment?

Ja

Onder 1.1.7.2.

Nee

Vraag nr. 45

45

Hypotheken die toegekend maar nog niet opgenomen zijn?

Ja

Onder 1.1.7.3.

Nee

Vraag nr. 46

46

Geplande uitstromen in verband met de verlenging of toekenning van nieuw retail- of wholesalekrediet?

Ja

Onder 1.1.7.6.

Nee

Vraag nr. 47

47

Kredietkaarten?

Ja

Onder 1.1.7.4.

Nee

Vraag nr. 48

48

Overdisposities?

Ja

Onder 1.1.7.5.

Nee

Vraag nr. 49

49

Betalingen uit hoofde van derivaten?

Ja

Onder 1.1.7.7.

Nee

Vraag nr. 50

50

Andere buitenbalans- en voorwaardelijke financieringsverplichtingen?

Ja

Onder 1.1.7.1.

Nee

Onder 1.1.7.9.

51

Reeds in post 1.1.8.2 van template C 73.00 gerapporteerd schuldbewijs?

Ja

Niet rapporteren

Nee

Vraag nr. 52

52

Liquiditeitsvereiste voor derivaten in de zin van artikel 30, lid 4, GH reeds in aanmerking genomen in vraag nr. 29?

Ja

Niet rapporteren

Nee

Rubriceren in toepasselijke posten onder 1.1.5.

Kolom

Verwijzingen naar wetgeving en instructies

0010

Bedrag

1.1.  Specifieke instructies voor ongedekte transacties/deposito’s

Kredietinstellingen rapporteren hier het uitstaande saldo van verschillende categorieën passiva en verplichtingen buiten de balanstelling als omschreven in de artikelen 22 tot en met 31 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Behoudens voorafgaande goedkeuring van de bevoegde autoriteit voor elke categorie uitstromen wordt het bedrag van elke post die wordt gerapporteerd in kolom 0010 van template C 73.00 in bijlage XXIV, verrekend door overeenkomstig artikel 26 het betrokken bedrag van de afhankelijke instroom af te trekken.

1.2.  Specifieke instructies voor gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties

Kredietinstellingen rapporteren hier, overeenkomstig van artikel 22, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, het uitstaande saldo van de verplichtingen die de geldzijde („cash leg”) van de gedekte transactie vertegenwoordigen.

0020

Marktwaarde van verstrekte zekerheden

Specifieke instructies voor gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties

0030

Waarde van overeenkomstig artikel 9 verstrekte zekerheden

Specifieke instructies voor gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties

Kredietinstellingen rapporteren hier de waarde van de verstrekte zekerheden overeenkomstig artikel 9 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61. Deze waarde wordt berekend door kolom 020 van template C 73.00 in bijlage XXIV te vermenigvuldigen met het toepasselijke risicogewicht/de toepasselijke reductiefactor uit template C 72.00 van bijlage XXIV volgens activasoort. Kolom 0030 van template C 73.00 in bijlage XXIV wordt gebruikt om het gecorrigeerde bedrag van de liquide activa in template C 76.00 van bijlage XXIV te berekenen.

0040

Standaardrisicogewicht

De artikelen 24 tot en met 31 bis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

De standaardrisicogewichten in kolom 0040 komen overeen met de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 gespecificeerde standaardwaarden en worden hier enkel ter informatie vermeld.

0050

Toepasselijk risicogewicht

Zowel gedekt als ongedekt.

Kredietinstellingen rapporteren hier de toepasselijke risicogewichten. Deze risicogewichten wordt gespecificeerd in de artikelen 22 tot en met 31 bis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61. De toepasselijke risicogewichten kunnen resulteren in gewogen gemiddelden en worden gerapporteerd als getal met decimalen (bijvoorbeeld 1,00 voor een toepasselijk risicogewicht van 100 %, of 0,50 voor een toepasselijk risicogewicht van 50 %). De toepasselijke risicogewichten kunnen onder meer ondernemingsspecifieke en nationale discreties weerspiegelen.

0060

Uitstroom

Zowel gedekt als ongedekt.

Hier rapporteren kredietinstellingen de uitstromen. Die uitstromen worden berekend door kolom 0010 van template C 73.00 in bijlage XXIV te vermenigvuldigen met kolom 0050 van template C 73.00 in bijlage XXIV.

Rij

Verwijzingen naar wetgeving en instructies

0010

1.  UITSTROMEN

Hoofdstuk 2 van titel III van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier over de uitstromen in de zin van hoofdstuk 2 van titel III van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0020

1.1.  Uitstromen uit ongedekte transacties/deposito’s

De artikelen 20 tot en met 31 bis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier over de uitstromen als bedoeld in de artikelen 21 tot en met 31 bis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, met uitzondering van uitstromen die worden gerapporteerd overeenkomstig artikel 28, leden 3 en 4, van die gedelegeerde verordening.

0030

1.1.1.  Retaildeposito’s

De artikelen 24 en 25 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier over de retaildeposito’s als omschreven in artikel 411, lid 2, van Verordening (EU) 575/2013.

Kredietinstellingen rapporteren, overeenkomstig artikel 28, lid 6, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, in de betrokken categorie retaildeposito’s ook het bedrag van de uitgegeven notes, obligaties en andere schuldbewijzen die uitsluitend op de retailmarkt worden verkocht en op een retailrekening worden aangehouden. Kredietinstellingen houden voor deze categorie passiva rekening met de toepasselijke uitstroompercentages waarin Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voor de verschillende categorieën retaildeposito’s voorziet. Dienovereenkomstig rapporteren kredietinstellingen als toepasselijk risicogewicht het gemiddelde van de betrokken toepasselijke risicogewichten voor al deze deposito’s.

0035

1.1.1.1.  Van de berekening van uitstromen uitgesloten deposito’s

Artikel 25, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier de categorieën deposito’s die van de berekening van uitstromen zijn uitgesloten indien aan de voorwaarden van artikel 25, lid 4, onder a) en b), is voldaan.

0040

1.1.1.2.  deposito’s waarvan de uitbetaling binnen de volgende dertig dagen is overeengekomen

Artikel 25, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier de deposito’s met een resterende looptijd van minder dan dertig dagen indien een uitbetaling is overeengekomen.

0050

1.1.1.3.  deposito’s waarvoor hogere uitstroompercentages van toepassing zijn

Artikel 25, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier, overeenkomstig artikel 25, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, het totaal aan deposito’s waarvoor hogere uitstroompercentages van toepassing zijn. Hier worden ook de retaildeposito’s gerapporteerd waarvoor de beoordeling van de indeling in categorieën als bedoeld in artikel 25, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 niet is verricht of niet is voltooid.

0060

1.1.1.3.1.  categorie 1

Artikel 25, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het totale uitstaande saldo van elk retaildeposito dat voldoet aan de criteria van artikel 25, lid 2, onder a), of aan twee van de criteria van artikel 25, lid 2, onder b) tot en met e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, tenzij deze deposito’s werden ontvangen in derde landen waar een hoger uitstroompercentage als bedoeld in artikel 25, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 wordt toegepast, in welk geval de deposito’s in deze laatste categorie worden gerapporteerd.

Kredietinstellingen rapporteren als toepasselijk risicogewicht het gemiddelde van de percentages, hetzij de standaardpercentages als bedoeld in artikel 25, lid 3, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, hetzij in voorkomend geval door een bevoegde autoriteit gebruikte hogere percentages die daadwerkelijk zijn toegepast op het volledige bedrag van elk in het vorige punt bedoelde deposito, en gewogen op basis van de desbetreffende bedragen.

0070

1.1.1.3.2.  categorie 2

Artikel 25, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het totale uitstaande saldo van elk retaildeposito dat voldoet aan de criteria van artikel 25, lid 2, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 en aan ten minste een ander criterium van artikel 25, lid 2, of aan drie of meer criteria van artikel 25, lid 2, tenzij deze deposito’s werden ontvangen in derde landen waar een hoger uitstroompercentage als bedoeld in artikel 25, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 wordt toegepast, in welk geval de deposito’s in deze laatste categorie worden gerapporteerd.

Hier worden ook de retaildeposito’s gerapporteerd waarvoor de beoordeling van de indeling in categorieën als bedoeld in artikel 25, lid 2, niet is verricht of niet is voltooid.

Kredietinstellingen rapporteren als toepasselijk risicogewicht het gemiddelde van de percentages, hetzij de standaardpercentages als bedoeld in artikel 25, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, hetzij in voorkomend geval door een bevoegde autoriteit gebruikte hogere percentages die daadwerkelijk zijn toegepast op het volledige bedrag van elk in de vorige punten bedoelde deposito, en gewogen op basis van de desbetreffende bedragen.

0080

1.1.1.4  stabiele deposito’s

Artikel 24 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het bedrag van de retaildeposito’s die zijn gedekt door een depositogarantiestelsel in de zin van Richtlijn 94/19/EG of Richtlijn 2014/49/EU of door een gelijkwaardig depositogarantiestelsel in een derde land, en die ofwel deel uitmaken van een vaste relatie waarbij opvraging zeer onwaarschijnlijk is, ofwel worden aangehouden op een betaalrekening overeenkomstig artikel 24, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, waarbij:

0090

1.1.1.5.  stabiele deposito’s waarvoor een afwijking geldt

Artikel 24, leden 4 en 6, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het bedrag van de retaildeposito’s die zijn gedekt door een depositogarantiestelsel in de zin van Richtlijn 2014/49/EU tot een maximum van 100 000  EUR, en die ofwel deel uitmaken van een vaste relatie waarbij opvraging zeer onwaarschijnlijk is, ofwel worden aangehouden op een betaalrekening overeenkomstig artikel 24, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, waarbij:

die deposito’s niet voldoen aan de voor een hoger uitstroompercentage in artikel 25, leden 2, 3 en 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 vastgestelde criteria, in welk geval zij worden gerapporteerd als deposito’s waarvoor hogere uitstroompercentages van toepassing zijn, of

0100

1.1.1.6.  deposito’s in derde landen waar een hoger uitstroompercentage wordt toegepast

Artikel 25, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het bedrag van de retaildeposito’s die worden ontvangen in een derde land waar een hoger uitstroompercentage wordt toegepast overeenkomstig de nationale wetgeving tot vaststelling van liquiditeitsvereisten in dit derde land.

0110

1.1.1.7.  andere retaildeposito’s

Artikel 25, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het bedrag van de andere retaildeposito’s dan die welke in de vorige posten zijn opgenomen.

0120

1.1.2.  Operationele deposito’s

Artikel 27 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier het overeenkomstig artikel 27 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 vastgestelde deel van de operationele deposito’s die voor het verrichten van operationele diensten zijn vereist. Deposito’s die voortvloeien uit een correspondentbankrelatie of uit het verrichten van primebrokeragediensten worden beschouwd als niet-operationele deposito’s in de zin van artikel 27, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Het deel van de operationele deposito’s dat het voor het verrichten van operationele diensten vereiste bedrag overschrijdt, wordt niet hier, doch onder 1.1.3. gerapporteerd.

0130

1.1.2.1.  aangehouden om aanspraak te kunnen maken op diensten op het gebied van clearing, bewaring, contantenbeheer of andere vergelijkbare diensten in het kader van een vaste operationele relatie

Artikel 27, lid 1, onder a), en artikel 27, leden 2 en 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren over de deposito’s die door de inlegger worden aangehouden om aanspraak te kunnen maken op diensten van de kredietinstelling op het gebied van clearing, bewaring, contantenbeheer of andere vergelijkbare diensten in het kader van een vaste operationele relatie als bedoeld in artikel 27, lid 1, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 waarop de inlegger in belangrijke mate steunt in de zin van artikel 27, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61; middelen die het bedrag overschrijden dat voor het verrichten van operationele diensten is vereist, worden behandeld als niet-operationele deposito’s als bedoeld in artikel 27, lid 4, laatste zin, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Kredietinstellingen rapporteren alleen de deposito’s waarvoor significante juridische of operationele beperkingen gelden waardoor grote opvragingen binnen dertig kalenderdagen onwaarschijnlijk zijn, als bedoeld in artikel 27, lid 4, tweede zin, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Kredietinstellingen rapporteren afzonderlijk het bedrag van die deposito’s die al dan niet zijn gedekt door een depositogarantiestelsel of door een gelijkwaardig depositogarantiestelsel in een derde land, als bedoeld in artikel 27, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, zoals voorgeschreven in de volgende posten van de instructies.

0140

1.1.2.1.1.  gedekt door een depositogarantiestelsel

Artikel 27, lid 1, onder a), en artikel 27, leden 2 en 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het gedeelte van het uitstaande bedrag aan operationele deposito’s die worden aangehouden in het kader van een vaste operationele relatie, dat voldoet aan de criteria van artikel 27, lid 1, onder a), en artikel 27, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, en dat is gedekt door een depositogarantiestelsel in de zin van Richtlijn 94/19/EG of Richtlijn 2014/49/EU of door een gelijkwaardig depositogarantiestelsel in een derde land.

0150

1.1.2.1.2.  niet gedekt door een depositogarantiestelsel

Artikel 27, lid 1, onder a), en artikel 27, leden 2 en 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het gedeelte van het uitstaande bedrag aan operationele deposito’s in het kader van een vaste operationele relatie dat voldoet aan de criteria van artikel 27, lid 1, onder a), en artikel 27, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, en dat is gedekt door een depositogarantiestelsel in de zin van Richtlijn 94/19/EG of Richtlijn 2014/49/EU of door een gelijkwaardig depositogarantiestelsel in een derde land.

0160

1.1.2.2.  aangehouden in het kader van een institutioneel protectiestelsel of coöperatief netwerk

Artikel 27, lid 1, onder b), en artikel 27, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier over de deposito’s die worden aangehouden in de context van een gemeenschappelijke taakuitvoering in het kader van een institutioneel protectiestelsel dat voldoet aan de vereisten van artikel 113, lid 7, van Verordening (EU) nr. 575/2013, of binnen een groep van coöperatieve kredietinstellingen die blijvend zijn aangesloten bij een centraal lichaam dat voldoet aan de vereisten van artikel 113, lid 6, van genoemde verordening, of als een wettelijk of contractueel vastgelegd deposito van een andere kredietinstelling die deelneemt aan hetzelfde institutionele protectiestelsel of coöperatieve netwerk als bedoeld in artikel 27, lid 1, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Kredietinstellingen rapporteren, overeenkomstig artikel 27, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, die deposito’s in verschillende rijen, naargelang zij wel of niet als liquide activa worden behandeld door de deponerende kredietinstelling.

0170

1.1.2.2.1.  niet behandeld als liquide activa voor de deponerende kredietinstelling

Artikel 27, lid 1, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het uitstaande bedrag aan deposito’s die worden aangehouden in het kader van een coöperatief netwerk of een institutioneel protectiestelsel overeenkomstig de criteria van artikel 27, lid 1, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, mits deze deposito’s voor de deponerende kredietinstelling niet als liquide activa worden opgenomen.

0180

1.1.2.2.2.  behandeld als liquide activa voor de deponerende kredietinstelling

Artikel 27, lid 1, onder b), en artikel 27, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren deposito’s van kredietinstellingen bij de centrale kredietinstelling welke overeenkomstig artikel 16 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa voor de deponerende kredietinstelling worden beschouwd.

Kredietinstellingen rapporteren het bedrag van deze deposito’s ten belope van het bedrag aan bijbehorende liquide activa na toepassing van de reductiefactor als vastgelegd in artikel 27, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0190

1.1.2.3.  aangehouden in het kader van een (andere) vaste operationele relatie met niet-financiële cliënten

Artikel 27, lid 1, onder c), en artikel 27, leden 4 en 6, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het uitstaande bedrag aan deposito’s die worden aangehouden door niet-financiële cliënten in het kader van een andere vaste operationele relatie dan bedoeld in artikel 27, lid 1, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, met inachtneming van de voorwaarden van artikel 27, lid 6, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Kredietinstellingen rapporteren alleen de deposito’s waarvoor significante juridische of operationele beperkingen gelden waardoor grote opvragingen binnen dertig kalenderdagen onwaarschijnlijk zijn, overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0200

1.1.2.4.  aangehouden om aanspraak te kunnen maken op diensten betreffende de clearing van geldposities en diensten van centrale kredietinstellingen binnen een netwerk

Artikel 27, lid 1, onder d), en artikel 27, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het uitstaande bedrag aan deposito’s die door de inlegger worden aangehouden om aanspraak te kunnen maken op diensten betreffende de clearing van geldposities en diensten van centrale instellingen, waarbij de kredietinstelling deel uitmaakt van een van de netwerken of stelsels als bedoeld in artikel 16 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, in de zin van artikel 27, lid 1, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61. Onder diensten betreffende de clearing van geldposities en diensten van centrale kredietinstellingen vallen uitsluitend diensten die worden verleend in de context van een vaste relatie waarop de inlegger in belangrijke mate steunt, als bedoeld in artikel 27, lid 4, eerste zin, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61); middelen die het bedrag overschrijden dat voor het verrichten van operationele diensten is vereist, worden behandeld als niet-operationele deposito’s in de zin van artikel 27, lid 4, laatste zin, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Kredietinstellingen rapporteren alleen de deposito’s waarvoor significante juridische of operationele beperkingen gelden waardoor grote opvragingen binnen dertig kalenderdagen onwaarschijnlijk zijn, overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0203

1.1.3.  Overschot operationele deposito’s

Artikel 27, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier het deel van de operationele deposito’s dat het voor het verrichten van operationele diensten vereiste bedrag overschrijdt.

0204

1.1.3.1.  deposito’s van financiële cliënten

Artikel 27, lid 4, en artikel 31 bis, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren, overeenkomstig artikel 27, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, het deel van de operationele deposito’s van financiële cliënten dat het bedrag overschrijdt dat voor het verrichten van operationele diensten is vereist.

0205

1.1.3.2.  deposito’s van andere cliënten

Artikel 27, lid 4, en artikel 28, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren, overeenkomstig artikel 27, lid 4, laatste zin, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, het deel van de operationele deposito’s van cliënten niet zijnde financiële cliënten, met uitsluiting van retaildeposito’s, dat het bedrag overschrijdt dat voor het verrichten van operationele diensten vereist is.

Dit overschot aan operationele deposito’s wordt gerapporteerd in twee verschillende rijen afhankelijk van de vraag of het volledige bedrag van het deposito is gedekt (door een depositogarantiestelsel of door een gelijkwaardig depositogarantiestelsel in een derde land).

0206

1.1.3.2.1.  gedekt door een depositogarantiestelsel

Artikel 27, lid 4, en artikel 28, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het volledige uitstaande bedrag van dit overschot aan operationele deposito’s die worden aangehouden door andere cliënten indien dat volledige bedrag wordt gedekt door een depositogarantiestelsel in de zin van Richtlijn 94/19/EG of Richtlijn 2014/48/EU of door een gelijkwaardig depositogarantiestelsel in een derde land als bedoeld in artikel 28, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0207

1.1.3.2.2.  niet gedekt door een depositogarantiestelsel

Artikel 27, lid 4, en artikel 28, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het volledige uitstaande bedrag van dit overschot aan operationele deposito’s die worden aangehouden door andere cliënten indien dat volledige bedrag niet wordt gedekt door een depositogarantiestelsel in de zin van Richtlijn 94/19/EG of Richtlijn 2014/48/EU of door een gelijkwaardig depositogarantiestelsel in een derde land als bedoeld in artikel 28, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0210

1.1.4.  Niet-operationele deposito’s

Artikel 27, lid 5, artikel 28, lid 1, en artikel 31, lid 9, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier over de ongedekte deposito’s als bedoeld in artikel 28, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, en de deposito’s die voortvloeien uit een correspondentbankrelatie of uit de verrichting van primebrokeragediensten als bedoeld in artikel 27, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Met uitzondering van de verplichtingen die voortvloeien uit een correspondentbankrelatie of uit de verrichting van primebrokeragediensten als bedoeld in artikel 27, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, rapporteren kredietinstellingen afzonderlijk de niet-operationele deposito’s die al dan niet zijn gedekt door een depositogarantiestelsel of door een gelijkwaardig depositogarantiestelsel in een derde land, zoals voorgeschreven in de volgende posten van de instructies.

Het deel van de operationele deposito’s dat het voor het verrichten van operationele diensten vereiste bedrag overschrijdt, wordt niet hier, doch onder 1.1.3. gerapporteerd.

0220

1.1.4.1.  deposito’s voortvloeiende uit een correspondentbankrelatie of uit de verrichting van primebrokeragediensten

Artikel 27, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het uitstaande bedrag aan deposito’s die voortvloeien uit een correspondentbankrelatie of uit de verrichting van primebrokeragediensten als bedoeld in artikel 27, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0230

1.1.4.2.  deposito’s van financiële cliënten

Artikel 31 bis, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het uitstaande bedrag aan deposito’s die worden aangehouden door financiële cliënten, voor zover zij niet worden beschouwd als operationele deposito’s in de zin van artikel 27 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0240

1.1.4.3.  deposito’s van andere cliënten

Artikel 28, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren over de deposito’s die worden aangehouden door andere cliënten (niet zijnde financiële cliënten en retailcliënten) als bedoeld in artikel 28, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, voor zover die deposito’s niet worden beschouwd als operationele deposito’s in de zin van artikel 27 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Die deposito’s worden gerapporteerd in twee verschillende rijen afhankelijk van de vraag of het volledige bedrag van het deposito is gedekt (door een depositogarantiestelsel of door een gelijkwaardig depositogarantiestelsel in een derde land).

0250

1.1.4.3.1.  gedekt door een depositogarantiestelsel

Artikel 28, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het volledige uitstaande bedrag van de deposito’s die worden aangehouden door andere cliënten indien dat volledige bedrag wordt gedekt door een depositogarantiestelsel in de zin van Richtlijn 94/19/EG of Richtlijn 2014/48/EU of door een gelijkwaardig depositogarantiestelsel in een derde land als bedoeld in artikel 28, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0260

1.1.4.3.2.  niet gedekt door een depositogarantiestelsel

Artikel 28, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het volledige uitstaande bedrag van de deposito’s die worden aangehouden door andere cliënten indien dat volledige bedrag niet wordt gedekt door een depositogarantiestelsel in de zin van Richtlijn 94/19/EG of Richtlijn 2014/48/EU of door een gelijkwaardig depositogarantiestelsel in een derde land als bedoeld in artikel 28, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0270

1.1.5.  Additionele uitstromen

Artikel 30 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het bedrag aan additionele uitstromen als bedoeld in artikel 30 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Als zekerheid ontvangen deposito’s, als bedoeld in artikel 30, lid 7, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, worden niet beschouwd als verplichtingen voor de toepassing van de artikelen 24, 25, 27 of 31 bis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, maar vallen in voorkomend geval onder artikel 30, leden 1 tot en met 6, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0280

1.1.5.1.  voor derivaten gestorte zekerheden niet zijnde geen activa van niveau 1

Artikel 30, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren de marktwaarde van de zekerheden die geen activa van niveau 1 zijn en die worden gestort voor de in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 575/2013 vermelde contracten en kredietderivaten.

0290

1.1.5.2.  voor derivaten gestorte zekerheden die activa van niveau 1 zijn bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Artikel 30, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren de marktwaarde van de zekerheden die uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit bestaande activa van niveau 1 zijn en die worden gestort voor de in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 575/2013 vermelde contracten en kredietderivaten.

0300

1.1.5.3.  uitstromen van wezenlijk belang ten gevolge van een verslechtering van de eigen kredietkwaliteit

Artikel 30, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het totaal aan additionele uitstromen die zij hebben berekend en waarvan zij de bevoegde autoriteiten in kennis hebben gesteld overeenkomstig artikel 30, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Indien een bedrag met betrekking tot een uitstroom ten gevolge van een verslechtering van de eigen kredietkwaliteit in een andere rij werd gerapporteerd met een risicogewicht van minder dan 100 %, wordt ook in rij 0300 een bedrag gerapporteerd zodat de som van de uitstromen gelijk is aan 100 % van de totale uitstroom voor de transactie.

0310

1.1.5.4.  impact van een ongunstig marktscenario op derivatentransacties

Artikel 30, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier het bedrag van de overeenkomstig artikel 9 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/208 van de Commissie berekende uitstromen.

0340

1.1.5.5.  uitstromen uit hoofde van derivaten

Artikel 30, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het bedrag aan uitstromen die worden verwacht in een periode van dertig kalenderdagen voor de in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 575/2013 vermelde contracten en voor kredietderivaten, berekend overeenkomstig artikel 21 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Alleen wat betreft de rapportage in een afzonderlijke valuta overeenkomstig artikel 415, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 rapporteren kredietinstellingen de uitstromen die uitsluitend plaatsvinden in de betrokken valuta van wezenlijk belang. Verrekening per tegenpartij mag uitsluitend worden toegepast op in deze valuta luidende liquiditeitsstromen; zo wordt een instroom van 10 EUR voor tegenpartij A en een uitstroom van 20 EUR voor tegenpartij A gerapporteerd als een uitstroom van 10 EUR. Tussen tegenpartijen onderling vindt geen verrekening plaats; zo wordt bijvoorbeeld een uitstroom van 10 EUR voor tegenpartij A en een instroom van 40 EUR voor tegenpartij B gerapporteerd als een uitstroom van 10 EUR in template C 73.00 (en een instroom van 40 EUR in template C 74.00).

0350

1.1.5.6.  shortposities

Artikel 30, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Indien de kredietinstelling een shortpositie heeft die door een ongedekte opgenomen effectenlening wordt gedekt, voegt de kredietinstelling een additionele uitstroom toe die overeenstemt met 100 % van de marktwaarde van de effecten of andere activa die short zijn verkocht, tenzij in de voorwaarden waaronder de kredietinstelling deze heeft geleend, is bepaald dat deze pas na dertig kalenderdagen moeten worden teruggegeven. Indien de shortpositie wordt gedekt door een effectenfinancieringstransactie met zekerheidsstelling, gaat de kredietinstelling ervan uit dat deze shortpositie gedurende de periode van dertig kalenderdagen wordt aangehouden en geldt een uitstroom van 0 %.

0360

1.1.5.6.1.  gedekt door effectenfinancieringstransacties met zekerheidsstelling

Artikel 30, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren de marktwaarde van short verkochte effecten of andere activa die zijn gedekt door effectenfinancieringstransacties met zekerheidsstelling en die binnen dertig kalenderdagen moeten worden geleverd, tenzij de kredietinstelling de effecten heeft geleend onder de voorwaarde dat deze pas na de periode van dertig kalenderdagen moeten worden gerestitueerd.

0370

1.1.5.6.2.  andere

Artikel 30, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren de marktwaarde van short verkochte effecten of andere activa niet zijnde die welke zijn gedekt door effectenfinancieringstransacties met zekerheidsstelling en die binnen dertig kalenderdagen moeten worden geleverd, tenzij de kredietinstelling de effecten heeft geleend onder de voorwaarde dat deze pas na de periode van dertig kalenderdagen moeten worden gerestitueerd.

0380

1.1.5.7.  opvraagbare te veel gestorte zekerheden

Artikel 30, lid 6, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren de marktwaarde van overtollige (te veel gestorte) zekerheden die zij aanhouden en die op grond van het contract te allen tijde door de tegenpartij kunnen worden opgevraagd.

0390

1.1.5.8.  aan een tegenpartij te storten zekerheden

Artikel 30, lid 6, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren de marktwaarde van zekerheden die binnen de periode van dertig kalenderdagen aan een tegenpartij moeten worden gestort.

0400

1.1.5.9.  zekerheden in de vorm van liquide activa die kunnen worden ingeruild voor zekerheden in de vorm van niet-liquide activa

Artikel 30, lid 6, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren de marktwaarde van zekerheden die voor de toepassing van titel II als liquide activa zijn aan te merken, welke kunnen worden ingeruild voor activa die overeenstemmen met activa die overeenkomstig titel II niet zonder de toestemming van de kredietinstelling als liquide kwalificeren.

0410

1.1.5.10.  verliezen aan financiële middelen met betrekking tot gestructureerde financieringstransacties

Artikel 30, leden 8 tot en met 10, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen gaan uit van een uitstroom van 100 % voor verliezen aan financiële middelen met betrekking tot door activa gedekte effecten, gedekte obligaties en andere gestructureerde financieringsinstrumenten met een looptijd van ten hoogste dertig kalenderdagen, indien deze instrumenten worden uitgegeven door de kredietinstelling zelf, dan wel door doorstroomlichamen of special purpose vehicles die door de kredietinstelling worden gesponsord.

Voor het hier gerapporteerde deel van de financieringsprogramma’s zijn kredietinstellingen die verstrekker zijn van bijbehorende liquiditeitsfaciliteiten, niet verplicht het vervallende financieringsinstrument en de liquiditeitsfaciliteit voor geconsolideerde programma’s dubbel te tellen.

0420

1.1.5.10.1.  gestructureerde financieringsinstrumenten

Artikel 30, lid 8, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het actueel uitstaande bedrag aan eigen verplichtingen of verplichtingen van gesponsorde doorstroomlichamen of special purpose vehicles uit hoofde van door activa gedekte effecten, gedekte obligaties en andere gestructureerde financieringsinstrumenten met een looptijd van ten hoogste dertig kalenderdagen.

0430

1.1.5.10.2.  financieringsfaciliteiten

Artikel 30, lid 9, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het vervallende bedrag aan verplichtingen met betrekking tot door activa gedekt commercial paper, doorstroomlichamen, beleggingsvehikels voor effecten en andere vergelijkbare financieringsfaciliteiten, voor zover deze niet vallen onder de definitie van de instrumenten in post 1.1.5.10.1., dan wel het bedrag van de activa die mogelijkerwijze worden gerestitueerd of het bedrag van de vereiste liquiditeit in het kader van deze instrumenten.

Alle financiële middelen met betrekking tot door activa gedekt commercial paper, doorstroomlichamen, beleggingsvehikels voor effecten en andere vergelijkbare financieringsfaciliteiten die binnen dertig dagen vervallen of moeten worden gerestitueerd. Kredietinstellingen die beschikken over gestructureerde financieringsfaciliteiten, met inbegrip van de uitgifte van kortlopende schuldinstrumenten, zoals door activa gedekt commercial paper, rapporteren de potentiële liquiditeitsuitstromen uit deze structuren. Het betreft onder meer i) de onmogelijkheid om vervallende schulden te herfinancieren, en ii) het bestaan van derivaten of daarop gelijkende onderdelen die contractueel zijn vastgelegd in de documenten met betrekking tot de structuur en die de „restitutie” van activa in een financieringsregeling mogelijk maken, dan wel op grond waarvan de oorspronkelijke cedent van het actief liquiditeit moet verschaffen, waardoor de financieringsregeling („liquidity puts”) daadwerkelijk eindigt binnen de periode van dertig dagen. Indien de gestructureerde financieringstransacties via een special purpose entity (zoals een special purpose vehicle, doorstroomlichaam of gestructureerd beleggingsvehikel) plaatsvinden, kijkt de kredietinstelling bij het bepalen van de vereisten inzake liquide activa van hoge kwaliteit naar de looptijd van de door de special purpose entity uitgegeven schuldinstrumenten, alsook naar de in de financieringsregelingen vervatte opties die tot de „restitutie” van activa of de liquiditeitsbehoefte aanleiding kunnen geven, ongeacht of het special purpose vehicle al dan niet wordt geconsolideerd.

0450

1.1.5.11.  interne verrekening van cliëntposities

Artikel 30, lid 12, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier de marktwaarde van de niet-liquide activa van een cliënt die de kredietinstelling, met betrekking tot primebrokeragediensten, heeft gebruikt om de shorttransacties van een andere cliënt af te dekken door deze intern te matchen.

0460

1.1.6.  Gecommitteerde faciliteiten

Artikel 31 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier over de uitstromen als omschreven in artikel 31 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Kredietinstellingen rapporteren hier eveneens over de gecommitteerde faciliteiten als bedoeld in artikel 29 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Het maximumbedrag dat kan worden opgevraagd, wordt geraamd overeenkomstig artikel 31, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0470

1.1.6.1.  kredietfaciliteiten

Kredietinstellingen rapporteren hier over de gecommitteerde kredietfaciliteiten als omschreven in artikel 31, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0480

1.1.6.1.1.  aan retailcliënten

Artikel 31, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het maximumbedrag dat kan worden opgenomen uit onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten verleend aan retailcliënten in de zin van artikel 411, lid 2, van Verordening (EU) 575/2013.

0490

1.1.6.1.2.  aan niet-financiële cliënten niet zijnde retailcliënten

Artikel 31, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het maximumbedrag dat kan worden opgenomen uit onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten verleend aan cliënten die noch financiële cliënten in de zin van artikel 411, lid 1, van Verordening (EU) 575/2013, noch retailcliënten in de zin van artikel 411, lid 2, van Verordening (EU) 575/2013 zijn, en die niet zijn verleend ter vervanging van financiering van de cliënt in gevallen waarin deze op de financiële markten niet aan zijn financieringsbehoeften kan voldoen.

0500

1.1.6.1.3.  aan kredietinstellingen

Kredietinstellingen rapporteren hier over de gecommitteerde kredietfaciliteiten die zijn verstrekt aan kredietinstellingen.

0510

1.1.6.1.3.1.  ter financiering van stimuleringsleningen voor retailcliënten

Artikel 31, lid 9, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het maximumbedrag dat kan worden opgenomen uit onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten die aan kredietinstellingen worden verstrekt met als enig oogmerk de directe of indirecte financiering van stimuleringsleningen die zijn aan te merken als blootstellingen met betrekking tot cliënten in de zin van artikel 411, lid 2, van Verordening (EU) 575/2013.

Alleen kredietinstellingen die zijn opgericht en worden ondersteund door een centrale of regionale overheid van ten minste één lidstaat, kunnen deze post rapporteren.

0520

1.1.6.1.3.2.  ter financiering van stimuleringsleningen voor niet-financiële cliënten

Artikel 31, lid 9, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het maximumbedrag dat kan worden opgenomen uit onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten die aan kredietinstellingen worden verstrekt met als enig oogmerk de directe of indirecte financiering van stimuleringsleningen die zijn aan te merken als blootstellingen met betrekking tot cliënten die noch financiële cliënten in de zin van artikel 411, lid 1, van Verordening (EU) 575/2013, noch retailcliënten in de zin van artikel 411, lid 2, van Verordening (EU) 575/2013 zijn.

Alleen kredietinstellingen die zijn opgericht en worden ondersteund door een centrale of regionale overheid van ten minste één lidstaat, kunnen deze post rapporteren.

0530

1.1.6.1.3.3.  andere

Artikel 31, lid 8, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het maximumbedrag dat kan worden opgenomen uit onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten die zijn verstrekt aan andere dan de hierboven gerapporteerde kredietinstellingen.

0540

1.1.6.1.4.  aan gereglementeerde financiële instellingen niet zijnde kredietinstellingen

Artikel 31, lid 8, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het maximumbedrag dat kan worden opgenomen uit onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten die zijn verstrekt aan gereglementeerde financiële instellingen die geen kredietinstellingen zijn.

0550

1.1.6.1.5.  binnen een groep of institutioneel protectiestelsel waarop een preferentiële behandeling van toepassing is

Artikel 29 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het maximumbedrag dat kan worden opgenomen uit onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten waarvoor zij toestemming hebben gekregen om een lager uitstroompercentage toe te passen overeenkomstig artikel 29 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0560

1.1.6.1.6.  binnen een institutioneel protectiestelsel of coöperatief netwerk indien door de deponerende instelling behandeld als liquide activa

Artikel 31, lid 7, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Centrale instellingen van een stelsel of netwerk als bedoeld in artikel 16 rapporteren het maximumbedrag dat kan worden opgenomen uit onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten verleend aan een deelnemende kredietinstelling indien deze deelnemende kredietinstelling de faciliteit overeenkomstig artikel 16, lid 2, van dezelfde gedelegeerde verordening als een liquide actief kan behandelen.

0570

1.1.6.1.7.  aan andere financiële cliënten

Artikel 31, lid 8, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het maximumbedrag dat kan worden opgenomen uit onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten verleend aan andere dan de hierboven gerapporteerde financiële cliënten.

0580

1.1.6.2.  liquiditeitsfaciliteiten

Artikel 31, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier over de gecommitteerde kredietfaciliteiten als omschreven in artikel 31, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0590

1.1.6.2.1  aan retailcliënten

Artikel 31, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het maximumbedrag dat kan worden opgenomen uit onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten verleend aan retailcliënten in de zin van artikel 411, lid 2, van Verordening (EU) 575/2013.

0600

1.1.6.2.2.  aan niet-financiële cliënten niet zijnde retailcliënten

Artikel 31, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het maximumbedrag dat kan worden opgenomen uit onbenutte gecommitteerde liquiditeitsfaciliteiten die zijn verstrekt aan cliënten die noch financiële cliënten in de zin van artikel 411, lid 1, van Verordening (EU) 575/2013, noch retailcliënten in de zin van artikel 411, lid 2, van Verordening (EU) 575/2013 zijn.

0610

1.1.6.2.3.  aan particuliere beleggingsondernemingen

Artikel 31, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het maximumbedrag dat kan worden opgenomen uit onbenutte gecommitteerde liquiditeitsfaciliteiten die zijn verstrekt aan particuliere beleggingsondernemingen.

0620

1.1.6.2.4.  aan special purpose entities voor securitisatiedoeleinden

Kredietinstellingen rapporteren hier over de gecommitteerde liquiditeitsfaciliteiten die zijn verstrekt aan special purpose entities voor securitisatiedoeleinden (SSPE’s).

630

1.1.6.2.4.1.  om activa te kopen niet zijnde effecten van niet-financiële cliënten

Artikel 31, lid 6, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het maximumbedrag dat kan worden opgenomen uit onbenutte gecommitteerde liquiditeitsfaciliteiten die aan een special purpose entity voor securitisatiedoeleinden (SSPE) zijn verstrekt met als doel deze in staat te stellen andere activa te kopen dan effecten van niet-financiële cliënten, voor zover dit bedrag het bedrag van de actueel van cliënten aangekochte activa overschrijdt en indien het maximaal op te nemen bedrag contractueel is beperkt tot het bedrag van de actueel aangekochte activa.

0640

1.1.6.2.4.2.  andere

Artikel 31, lid 8, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het maximumbedrag dat kan worden opgenomen uit onbenutte gecommitteerde liquiditeitsfaciliteiten die om andere dan de bovengenoemde redenen aan special purpose entities voor securitisatiedoeleinden (SSPE’s) zijn verstrekt. Daartoe behoren regelingen uit hoofde waarvan de instelling is verplicht is activa van een special purpose entity voor securitisatiedoeleinden (SSPE) te kopen of te ruilen.

0650

1.1.6.2.5.  aan kredietinstellingen

Kredietinstellingen rapporteren hier over de gecommitteerde liquiditeitsfaciliteiten die aan kredietinstellingen zijn verstrekt.

0660

1.1.5.2.5.1.  ter financiering van stimuleringsleningen voor retailcliënten

Artikel 31, lid 9, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het maximumbedrag dat kan worden opgenomen uit onbenutte gecommitteerde liquiditeitsfaciliteiten die aan kredietinstellingen worden verstrekt met als enig oogmerk de directe of indirecte financiering van stimuleringsleningen die zijn aan te merken als blootstellingen met betrekking tot cliënten in de zin van artikel 411, lid 2, van Verordening (EU) 575/2013.

Alleen kredietinstellingen die zijn opgericht en worden ondersteund door een centrale of regionale overheid van ten minste één lidstaat, kunnen deze post rapporteren.

0670

1.1.6.2.5.2.  ter financiering van stimuleringsleningen voor niet-financiële cliënten

Artikel 31, lid 9, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het maximumbedrag dat kan worden opgenomen uit onbenutte gecommitteerde liquiditeitsfaciliteiten die aan kredietinstellingen worden verstrekt met als enig oogmerk de directe of indirecte financiering van stimuleringsleningen die zijn aan te merken als blootstellingen met betrekking tot cliënten die noch financiële cliënten in de zin van artikel 411, lid 1, van Verordening (EU) 575/2013, noch retailcliënten in de zin van artikel 411, lid 2, van Verordening (EU) 575/2013 zijn.

Alleen kredietinstellingen die zijn opgericht en worden ondersteund door een centrale of regionale overheid van ten minste één lidstaat, kunnen deze post rapporteren.

0680

1.1.6.2.5.3.  andere

Artikel 31, lid 8, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het maximumbedrag dat kan worden opgenomen uit onbenutte gecommitteerde liquiditeitsfaciliteiten die zijn verstrekt aan andere dan de hierboven vermelde kredietinstellingen.

0690

1.1.6.2.6.  binnen een groep of institutioneel protectiestelsel waarop een preferentiële behandeling van toepassing is

Artikel 29 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het maximumbedrag dat kan worden opgenomen uit onbenutte gecommitteerde liquiditeitsfaciliteiten waarvoor zij toestemming hebben gekregen om een lager uitstroompercentage toe te passen overeenkomstig artikel 29 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0700

1.1.6.2.7.  binnen een institutioneel protectiestelsel of coöperatief netwerk indien door de deponerende instelling behandeld als liquide activa

Artikel 31, lid 7, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Centrale instellingen van een stelsel of netwerk als bedoeld in artikel 16 rapporteren het maximumbedrag dat kan worden opgenomen uit onbenutte gecommitteerde liquiditeitsfaciliteiten verleend aan een deelnemende kredietinstelling indien deze deelnemende kredietinstelling de faciliteit overeenkomstig artikel 16, lid 2, van dezelfde gedelegeerde verordening als een liquide actief kan behandelen.

0710

1.1.6.2.8.  aan andere financiële cliënten

Artikel 31, lid 8, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het maximumbedrag dat kan worden opgenomen uit onbenutte gecommitteerde liquiditeitsfaciliteiten verleend aan andere dan de hierboven gerapporteerde financiële cliënten.

0720

1.1.7.  Overige producten en diensten

Artikel 23, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier over de overige producten of diensten als bedoeld in artikel 23, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Het te rapporteren bedrag is het maximumbedrag dat kan worden opgenomen uit de producten of diensten als bedoeld in artikel 23, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Het te rapporteren toepasselijke risicogewicht is door de bevoegde autoriteiten bepaald volgens de procedure van artikel 23, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0731

1.1.7.1.  niet-gecommitteerde financieringsfaciliteiten

Artikel 23, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het bedrag aan niet-gecommitteerde financieringsfaciliteiten als bedoeld in artikel 23, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

In deze rij geen garanties rapporteren.

0740

1.1.7.2.  niet-opgenomen leningen en voorschotten voor tegenpartijen in het wholesalesegment

Artikel 23, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het bedrag aan niet-opgenomen leningen en voorschotten voor tegenpartijen in het wholesalesegment als bedoeld in artikel 23, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0750

1.1.7.3.  Toegekende maar nog niet opgenomen hypotheken

Artikel 23, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het bedrag aan hypotheken die toegekend maar nog niet opgenomen zijn als bedoeld in artikel 23, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0760

1.1.7.4.  kredietkaarten

Artikel 23, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het bedrag aan kredietkaarten als bedoeld in artikel 23, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0770

1.1.7.5.  overdisposities

Artikel 23, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het bedrag aan overdisposities als bedoeld in artikel 23, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0780

1.1.7.6.  geplande uitstromen in verband met de verlenging of toekenning van nieuw retail- of wholesalekrediet

Artikel 23, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het bedrag van de geplande uitstromen in verband met de verlenging of toekenning van nieuw retail- of wholesalekrediet als bedoeld in artikel 23, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0850

1.1.7.7.  Te betalen bedragen uit derivaten

Artikel 23 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het bedrag aan te betalen bedragen uit derivaten, die geen in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 575/2013 vermelde contracten en kredietderivaten zijn, als bedoeld in artikel 23, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0860

1.1.7.8.  met handelsfinanciering verband houdende producten buiten de balanstelling

Kredietinstellingen rapporteren het bedrag aan producten of diensten met betrekking tot met handelsfinanciering verband houdende producten buiten de balanstelling als bedoeld in artikel 23, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0870

1.1.7.9.  andere

Artikel 23, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het bedrag van de andere dan de bovengenoemde overige producten of diensten als bedoeld in artikel 23, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

In deze rij onder meer posten als garanties rapporteren.

In deze rij worden voorwaardelijke uitstromen als gevolg van triggers niet zijnde verlagingstriggers als bedoeld in artikel 30, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 gerapporteerd.

0885

1.1.8.  Andere verplichtingen en aangegane verplichtingen

Artikel 28, leden 2 en 6, en artikel 31 bis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren de uitstromen uit andere verplichtingen en aangegane verplichtingen als bedoeld in artikel 28, leden 2 en 6, en artikel 31 bis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Deze post omvat, in voorkomend geval, ook additionele bedragen die in de reserves bij centrale banken moeten worden aangehouden, voor zover overeengekomen tussen de betrokken bevoegde autoriteit en de ECB of de centrale bank overeenkomstig artikel 10, lid 1, onder b), punt iii), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0890

1.1.8.1.  uit bedrijfskosten voortvloeiende verplichtingen

Artikel 28, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het uitstaande bedrag aan uit de eigen bedrijfskosten van de kredietinstelling voortvloeiende verplichtingen als bedoeld in artikel 28, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0900

1.1.8.2.  verplichtingen in de vorm van schuldbewijzen indien niet behandeld als retaildeposito’s

Artikel 28, lid 6, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het uitstaande bedrag aan notes, obligaties en andere schuldbewijzen die door de kredietinstelling zijn uitgegeven en die niet als retaildeposito’s worden gerapporteerd overeenkomstig artikel 28, lid 6, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61. Dit bedrag omvat eveneens de desbetreffende coupons die in de komende dertig kalenderdagen vervallen.

0912

1.1.8.4.  overschot aan financiering aan niet-financiële cliënten

Artikel 31 bis, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier het verschil tussen de contractuele verplichtingen om aan niet-financiële cliënten financiering te verlenen, en het bedrag aan instromen uit hoofde van dergelijke cliënten als bedoeld in artikel 32, lid 3, onder a), van die gedelegeerde verordening voor zover de aangegane verplichtingen hoger liggen dan de verschuldigde gelden.

0913

1.1.8.4.1.  overschot aan financiering aan retailcliënten

Kredietinstellingen rapporteren hier het verschil tussen de contractuele verplichtingen om aan retailcliënten financiering te verlenen, en het bedrag aan instromen uit hoofde van dergelijke cliënten als bedoeld in artikel 32, lid 3, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voor zover de aangegane verplichtingen hoger liggen dan de verschuldigde gelden.

0914

1.1.8.4.2.  overschot aan financiering aan niet-financiële ondernemingen

Kredietinstellingen rapporteren hier het verschil tussen de contractuele verplichtingen om aan niet-financiële zakelijke cliënten financiering te verlenen, en het bedrag aan instromen uit hoofde van dergelijke cliënten als bedoeld in artikel 32, lid 3, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voor zover de aangegane verplichtingen hoger liggen dan de verschuldigde gelden.

0915

1.1.8.4.3.  overschot aan financiering aan centrale overheden, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen

Kredietinstellingen rapporteren hier het verschil tussen de contractuele verplichtingen om aan centrale overheden, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen financiering te verlenen, en het bedrag aan instromen uit hoofde van dergelijke cliënten als bedoeld in artikel 32, lid 3, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61voor zover de aangegane verplichtingen hoger liggen dan de verschuldigde gelden.

0916

1.1.8.4.4.  overschot aan financiering aan andere rechtspersonen

Kredietinstellingen rapporteren hier het verschil tussen de contractuele verplichtingen om aan andere rechtspersonen financiering te verlenen, en het bedrag aan instromen uit hoofde van dergelijke cliënten als bedoeld in artikel 32, lid 3, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voor zover de aangegane verplichtingen hoger liggen dan de verschuldigde gelden.

0917

1.1.8.5.  op ongedekte basis geleende activa

Artikel 28, lid 7, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier de op ongedekte basis geleende en binnen dertig dagen vervallende activa. Voor deze activa is de aanname dat zij volledig worden afgebouwd, wat leidt tot een 100 %-uitstroom.

Kredietinstellingen rapporteren de marktwaarde van de op ongedekte basis geleende en binnen dertig dagen vervallende activa, waarbij de kredietinstelling geen eigenaar is van de effecten en deze geen deel uitmaken van de liquiditeitsbuffer van de kredietinstelling.

0918

1.1.8.6.  andere

Artikel 31 bis, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren het uitstaande bedrag aan andere in de komende dertig kalenderdagen vervallende verplichtingen dan die welke in de artikelen 24 tot en met 31 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 worden bedoeld.

Deze rij bevat uitsluitende andere uitstromen uit ongedekte transacties. Gedekte transacties worden gerapporteerd onder 1.2. „Uitstromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties” en onder 1.3. „Totale uitstromen uit zekerhedenswaps”.

0920

1.2.  Uitstromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties

Artikel 28, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier de uitstromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties als omschreven in artikel 192, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013. Zekerhedenswaptransacties (ter dekking van transacties waarbij zekerheden worden geruild) worden gerapporteerd in template C 75.01 van bijlage XXIV.

0930

1.2.1.  Tegenpartij is centrale bank

Kredietinstellingen rapporteren hier de uitstromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties als omschreven in artikel 192, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, waarbij de tegenpartij een centrale bank is.

0940

1.2.1.1.  zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Artikel 28, lid 3, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier de uitstromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties als omschreven in artikel 192, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, waarbij de tegenpartij een centrale bank is en de verstrekte zekerheden activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn en die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

0945

1.2.1.1.1.  waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Transacties in post 1.2.1.1. waarvan de zekerheden, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

0950

1.2.1.2.  zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Artikel 28, lid 3, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier de uitstromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties als omschreven in artikel 192, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, waarbij de tegenpartij een centrale bank is en de verstrekte zekerheden activa van niveau 1 zijn bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit en die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

0955

1.2.1.2.1.  waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Transacties in post 1.2.1.2. waarvan de zekerheden, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

0960

1.2.1.3.  zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A

Artikel 28, lid 3, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier de uitstromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties als omschreven in artikel 192, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, waarbij de tegenpartij een centrale bank is en de verstrekte zekerheden activa van niveau 2A zijn en die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

0965

1.2.1.3.1.  waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Transacties in post 1.2.1.3. waarvan de zekerheden, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

0970

1.2.1.4.  zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

Artikel 28, lid 3, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier de uitstromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties als omschreven in artikel 192, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, waarbij de tegenpartij een centrale bank is en de verstrekte zekerheden activa van niveau 2B zijn bestaande uit door activa gedekte effecten met als zekerheid woonkredieten of autoleningen, die zijn ingedeeld in kredietkwaliteitscategorie 1 en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 13, lid 2, onder b), punten i), ii) of iv), en die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 13 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

0975

1.2.1.4.1.  waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Transacties in post 1.2.1.4. waarvan de zekerheden, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

0980

1.2.1.5.  activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties

Artikel 28, lid 3, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier de uitstromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties als omschreven in artikel 192, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, waarbij de tegenpartij een centrale bank is en de verstrekte zekerheden activa van niveau 2B zijn bestaande uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit die voldoen aan de voorwaarden van artikel 12, lid 1, onder e), en die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 12 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

0985

1.2.1.5.1.  waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Transacties in post 1.2.1.5. waarvan de zekerheden, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

0990

1.2.1.6.  zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

Artikel 28, lid 3, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier de uitstromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties als omschreven in artikel 192, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, waarbij de tegenpartij een centrale bank is en de verstrekte zekerheden activa van niveau 2B zijn bestaande uit door activa gedekte effecten met commerciële leningen, leases en kredietfaciliteiten aan ondernemingen of leningen en kredietfaciliteiten aan particulieren van een lidstaat als zekerheid, die zijn ingedeeld in kredietkwaliteitscategorie 1 en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 13, lid 2, onder g), punt iii) of v), en die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 13 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

0995

1.2.1.6.1.  waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Transacties in post 1.2.1.6. waarvan de zekerheden, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

1000

1.2.1.7.  zekerheden in de vorm van andere activa van niveau 2B

Artikel 28, lid 3, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier de uitstromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties als omschreven in artikel 192, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, waarbij de tegenpartij een centrale bank is en de verstrekte zekerheden activa van niveau 2B zijn die hierboven niet in aanmerking werden genomen, en die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 12 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

1005

1.2.1.7.1.  waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Transacties in post 1.2.1.7. waarvan de zekerheden, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

1010

1.2.1.8.  zekerheden in de vorm van niet-liquide activa

Artikel 28, lid 3, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier de uitstromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties als omschreven in artikel 192, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, waarbij de tegenpartij een centrale bank is en de verstrekte zekerheden bestaan uit niet-liquide activa.

1020

1.2.2.  Tegenpartij is geen centrale bank

Kredietinstellingen rapporteren hier de uitstromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties als omschreven in artikel 192, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, waarbij de tegenpartij geen centrale bank is.

1030

1.2.2.1.  zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Artikel 28, lid 3, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier de uitstromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties als omschreven in artikel 192, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, waarbij de tegenpartij geen centrale bank is en de verstrekte zekerheden activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn en die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

1035

1.2.1.1.1.  waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Transacties in post 1.2.2.1. waarvan de zekerheden, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

1040

1.2.2.2.  zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Artikel 28, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier de uitstromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties als omschreven in artikel 192, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, waarbij de tegenpartij geen centrale bank is en de verstrekte zekerheden activa van niveau 1 zijn bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit en die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

1045

1.2.2.2.1.  waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Transacties in post 1.2.2.2. waarvan de zekerheden, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

1050

1.2.2.3.  zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A

Artikel 28, lid 3, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier de uitstromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties als omschreven in artikel 192, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, waarbij de tegenpartij geen centrale bank is en de verstrekte zekerheden van niveau 2A zijn en die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

1055

1.2.2.3.1.  waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Transacties in post 1.2.2.3. waarvan de zekerheden, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

1060

1.2.2.4.  zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

Artikel 28, lid 3, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier de uitstromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties als omschreven in artikel 192, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, waarbij de tegenpartij een centrale bank is en de verstrekte zekerheden activa van niveau 2B zijn bestaande uit door activa gedekte effecten met als zekerheid woonkredieten of autoleningen, die zijn ingedeeld in kredietkwaliteitscategorie 1 en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 13, lid 2, onder g), punten i), ii) of iv), en die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 13 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

1065

1.2.2.4.1.  waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Transacties in post 1.2.2.4. waarvan de zekerheden, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

1070

1.2.2.5.  activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties

Artikel 28, lid 3, onder e), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier de uitstromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties als omschreven in artikel 192, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, waarbij de tegenpartij geen centrale bank is en de verstrekte zekerheden activa van niveau 2B zijn bestaande uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit die voldoen aan de voorwaarden van artikel 12, lid 1, onder e), en die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 12 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

1075

1.2.2.5.1.  waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Transacties in post 1.2.2.5. waarvan de zekerheden, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

1080

1.2.2.6.  zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

Artikel 28, lid 3, onder f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier de uitstromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties als omschreven in artikel 192, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, waarbij de tegenpartij geen centrale bank is en de verstrekte zekerheden activa van niveau 2B zijn bestaande uit door activa gedekte effecten met commerciële leningen, leases en kredietfaciliteiten aan ondernemingen of leningen en kredietfaciliteiten aan particulieren van een lidstaat als zekerheid, die zijn ingedeeld in kredietkwaliteitscategorie 1 en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 13, lid 2, onder f), punt iii) of v), en die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 13 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

1085

1.2.2.6.1.  waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Transacties in post 1.2.2.6. waarvan de zekerheden, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

1090

1.2.2.7.  zekerheden in de vorm van andere activa van niveau 2B

Artikel 28, lid 3, onder g), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier de uitstromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties als omschreven in artikel 192, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, waarbij de tegenpartij geen centrale bank is en de verstrekte zekerheden activa van niveau 2B zijn die hierboven niet in aanmerking werden genomen, en die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 12 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

1095

1.2.2.7.1.  waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Transacties in post 1.2.2.7. waarvan de zekerheden, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

1100

1.2.2.8.  zekerheden in de vorm van niet-liquide activa

Artikel 28, lid 3, onder h), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier de uitstromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties als omschreven in artikel 192, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, waarbij de tegenpartij geen centrale bank is en de verstrekte zekerheden bestaan uit niet-liquide activa.

1130

1.3.  Totale uitstromen uit zekerhedenswaps

De som van de uitstromen in kolom 0070 van template C 75.01 in bijlage XXIV wordt gerapporteerd in kolom 0060.

PRO-MEMORIEPOSTEN

1170

2.  Met afhankelijke instromen te verrekenen liquiditeitsuitstromen

Artikel 26 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren in kolom 0010 het uitstaande saldo van alle passiva en verplichtingen buiten de balanstelling waarvan de liquiditeitsuitstromen zijn berekend na aftrek van de afhankelijke instromen overeenkomstig artikel 26 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Kredietinstellingen rapporteren in kolom 0060 de uitstromen die zijn berekend na aftrek van de afhankelijke instromen overeenkomstig artikel 26 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

3.  Operationele deposito’s aangehouden om aanspraak te kunnen maken op diensten op het gebied van clearing, bewaring, contantenbeheer of andere vergelijkbare diensten in het kader van een vaste operationele relatie

Kredietinstellingen rapporteren hier over de operationele deposito’s als bedoeld in post 1.1.2.1., uitgesplitst naar de volgende tegenpartijen:

1180

3.1.  verstrekt door kredietinstellingen

Kredietinstellingen rapporteren het uitstaande bedrag aan door kredietinstellingen verstrekte operationele deposito’s als bedoeld in post 1.1.2.1.

1190

3.2.  verstrekt door financiële cliënten niet zijnde kredietinstellingen

Kredietinstellingen rapporteren het uitstaande bedrag aan operationele deposito’s als bedoeld in post 1.1.2.1., die zijn verstrekt door financiële cliënten die geen kredietinstellingen zijn.

1200

3.3.  verstrekt door centrale overheden, centrale banken, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen

Kredietinstellingen rapporteren het uitstaande bedrag aan operationele deposito’s als bedoeld in post 1.1.2.1., die zijn verstrekt door centrale overheden, centrale banken, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen.

1210

3.4.  verstrekt door andere cliënten

Kredietinstellingen rapporteren het uitstaande bedrag aan operationele deposito’s als bedoeld in post 1.1.2.1., die zijn verstrekt door andere cliënten (andere cliënten dan de bovengenoemde en dan de voor retaildeposito’s in aanmerking genomen cliënten).

4.  Uitstromen binnen de groep of binnen het institutionele protectiestelsel

Kredietinstellingen rapporteren hier alle in post 1 gerapporteerde transacties waarvan de tegenpartij een moederinstelling of een dochter van de kredietinstelling of een andere dochter van dezelfde moederinstelling is, of met de kredietinstelling is verbonden op grond van een relatie in de zin van artikel 12, lid 1, van Richtlijn 83/349/EEG, of een lid is van hetzelfde institutionele protectiestelsel als bedoeld in artikel 113, lid 7, van Verordening (EU) nr. 575/2013, of het centrale orgaan of een aangesloten instelling is van een netwerk of coöperatieve groep als bedoeld in artikel 10 van Verordening (EU) nr. 575/2013.

1290

4.1.  waarvan: aan financiële cliënten

Kredietinstellingen rapporteren het in post 1.1. gerapporteerde totaalbedrag voor de onder afdeling 4 vallende financiële cliënten.

1300

4.2.  waarvan: aan niet-financiële cliënten

Kredietinstellingen rapporteren het in post 1.1. gerapporteerde totaalbedrag voor de onder afdeling 4 vallende niet-financiële cliënten.

1310

4.3.  waarvan: gedekt

Kredietinstellingen rapporteren het totaalbedrag aan in post 1.2. gerapporteerde gedekte transacties die onder afdeling 4 vallen.

1320

4.4.  waarvan: kredietfaciliteiten zonder preferentiële behandeling

Kredietinstellingen rapporteren het maximumbedrag dat kan worden opgenomen uit in post 1.1.6.1. gerapporteerde onbenutte gecommitteerde kredietfaciliteiten die aan de onder afdeling 4 vallende entiteiten zijn verleend en waarvoor zij geen toestemming hebben gekregen om een lager uitstroompercentage toe te passen overeenkomstig artikel 29 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

1330

4.5.  waarvan: liquiditeitsfaciliteiten zonder preferentiële behandeling

Kredietinstellingen rapporteren het maximumbedrag dat kan worden opgenomen uit in post 1.1.6.2. gerapporteerde onbenutte gecommitteerde liquiditeitsfaciliteiten die aan de onder afdeling 4 vallende entiteiten zijn verleend en waarvoor zij geen toestemming hebben gekregen om een lager uitstroompercentage toe te passen overeenkomstig artikel 29 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

1340

4.6.  waarvan: operationele deposito’s

Kredietinstellingen rapporteren het bedrag aan deposito’s als bedoeld in post 1.1.2. voor de onder afdeling 4 vallende entiteiten.

1345

4.7.  waarvan: overschot aan operationele deposito’s

Kredietinstellingen rapporteren het bedrag aan middelen uit het teveel aan aangehouden operationele deposito’s als bedoeld in post 1.1.3. voor de onder afdeling 4 vallende entiteiten.

1350

4.8.  waarvan: niet-operationele deposito’s

Kredietinstellingen rapporteren het uitstaande bedrag aan deposito’s als bedoeld in post 1.1.4., die zijn ontvangen van de onder afdeling 4 vallende entiteiten.

1360

4.9.  waarvan: verplichtingen in de vorm van schuldbewijzen indien niet behandeld als retaildeposito’s

Kredietinstellingen rapporteren het uitstaande bedrag aan in post 1.1.8.2. gerapporteerde schuldbewijzen die worden aangehouden door onder afdeling 4 vallende entiteiten.

1370

5.  Deviezenuitstromen

Deze post wordt uitsluitend gerapporteerd indien er wordt gerapporteerd in valuta waarvoor een afzonderlijke rapportageverplichting geldt.

Alleen wat betreft de rapportage in een afzonderlijke valuta overeenkomstig artikel 415, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 rapporteren kredietinstellingen het deel van de (in post 1.1.5.5. gerapporteerde) uitstromen uit hoofde van derivaten die betrekking hebben op deviezenstromen van hoofdsommen in de betrokken valuta van wezenlijk belang uit hoofde van cross-currency swaps en contante en termijndeviezentransacties die binnen dertig dagen vervallen. Verrekening per tegenpartij mag uitsluitend worden toegepast op in deze valuta luidende liquiditeitsstromen; zo wordt een instroom van 10 EUR voor tegenpartij A en een uitstroom van 20 EUR voor tegenpartij A gerapporteerd als een uitstroom van 10 EUR. Tussen tegenpartijen onderling vindt geen verrekening plaats; zo wordt bijvoorbeeld een uitstroom van 10 EUR voor tegenpartij A en een instroom van 40 EUR voor tegenpartij B gerapporteerd als een uitstroom van 10 EUR in template C 73.00 (en een instroom van 40 EUR in template C 74.00).

6.  Gewaarborgde financiering met ontheffing van de toepassing van artikel 17, leden 2 en 3

Kredietinstellingen rapporteren hier gewaarborgde financieringstransacties met een resterende looptijd tot dertig dagen indien de betrokken transacties, op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, zijn vrijgesteld van de toepassing van artikel 17, leden 2 en 3, van diezelfde verordening.

1400

6.1.  waarvan: gedekt door activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Kredietinstellingen rapporteren hier gewaarborgde financieringstransacties die binnen dertig kalenderdagen vervallen, indien de tegenpartij een centrale bank is, de verstrekte zekerheden bestaan uit activa van niveau 1 die geen gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn en die, als zij niet als zekerheden waren gebruikt om te voldoen aan de vereisten van de artikelen 7 en 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, en indien de betrokken transacties, op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 zijn vrijgesteld van de toepassing van artikel 17, leden 2 en 3, van diezelfde verordening.

1410

6.2.  waarvan: gedekt door activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Kredietinstellingen rapporteren hier gewaarborgde financieringstransacties die binnen dertig kalenderdagen vervallen, indien de tegenpartij een centrale bank is, de verstrekte zekerheden bestaan uit activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn en die, als zij niet als zekerheden waren gebruikt om te voldoen aan de vereisten van de artikelen 7 en 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, en indien de betrokken transacties, op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 zijn vrijgesteld van de toepassing van artikel 17, leden 2 en 3, van diezelfde verordening.

1420

6.3.  waarvan: gedekt door activa van niveau 2A

Kredietinstellingen rapporteren hier gewaarborgde financieringstransacties die binnen dertig kalenderdagen vervallen, indien de tegenpartij een centrale bank is, de verstrekte zekerheden bestaan uit activa van niveau 2A en die, als zij niet als zekerheden waren gebruikt om te voldoen aan de vereisten van de artikelen 7 en 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, en indien de betrokken transacties, op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 zijn vrijgesteld van de toepassing van artikel 17, leden 2 en 3, van diezelfde verordening.

1430

6.4.  waarvan: gedekt door activa van niveau 2B

Kredietinstellingen rapporteren hier gewaarborgde financieringstransacties die binnen dertig kalenderdagen vervallen, indien de tegenpartij een centrale bank is, de verstrekte zekerheden bestaan uit activa van niveau 2B en die, als zij niet als zekerheden waren gebruikt om te voldoen aan de vereisten van de artikelen 7 en 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, en indien de betrokken transacties, op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 zijn vrijgesteld van de toepassing van artikel 17, leden 2 en 3, van diezelfde verordening.

1440

6.5.  waarvan: gedekt door niet-liquide activa

Kredietinstellingen rapporteren hier gewaarborgde financieringstransacties met een looptijd tot dertig kalenderdagen indien de tegenpartij een centrale bank is, de verstrekte zekerheden bestaan uit niet-liquide activa en indien de betrokken transacties, op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 zijn vrijgesteld van de toepassing van artikel 17, leden 2 en 3, van diezelfde verordening.

Vraag

Post

Beslissing

Rapportage

1

Instroom voldoet aan de operationele voorschriften van artikel 32, zoals:

Nee

Niet rapporteren

Ja

Vraag nr. 2

2

Forward starting transaction?

Ja

Vraag nr. 3

Nee

Vraag nr. 5

3

Na de rapportagedatum gesloten termijntransactie?

Ja

Niet rapporteren

Nee

Vraag nr. 4

4

Forward transaction die binnen de tijdshorizon van dertig dagen ingaat en die na de tijdshorizon van dertig dagen vervalt, voor zover het initiërende deel („leg”) van de transactie tot een netto-instroom leidt.

Ja

Rij 260, onder 1.1.11.

Nee

Niet rapporteren

5

Instromen binnen een groep of institutioneel protectiestelsel

Ja

Vraag nr. 6

Nee

Vraag nr. 7

6

Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten verstrekt door leden van een groep of institutioneel protectiestelsel indien de bevoegde autoriteit toestemming heeft verleend om een hoger instroompercentage toe te passen (artikel 34)?

Ja

Rij 250, onder 1.1.10.

Nee

Vraag nr. 7

7

Instromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties m.u.v. derivaten (artikel 32, lid 3, onder b) en c), en onder e) en f))?

Ja

Vraag nr. 23

Nee

Vraag nr. 8

8

Gelden verschuldigd uit hoofde van binnen dertig kalenderdagen vervallende effecten (artikel 32, lid 2, onder c))?

Ja

Rij 190, onder 1.1.5.

Nee

Vraag nr. 9

9

Gelden verschuldigd uit hoofde van handelsfinancieringstransacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen (artikel 32, lid 2, onder b))?

Ja

Rij 180, onder 1.1.4.

Nee

Vraag nr. 10

10

Leningen met een onbepaalde contractuele einddatum (artikel 32, lid 3, onder i))?

Ja

Vraag nr. 11

Nee

Vraag nr. 12

11

Rente op en minimumbetalingen uit hoofde van leningen met een onbepaalde contractuele einddatum die contractueel zijn verschuldigd en die de komende dertig dagen leiden tot een daadwerkelijke instroom van kasmiddelen?

Ja

Vraag nr. 12

Nee

Rij 201, onder 1.1.6.

12

Gelden verschuldigd uit hoofde van posities in eigenvermogensinstrumenten die genoteerd staan op een belangrijke index, op voorwaarde dat er niet dubbel wordt geteld met liquide activa (artikel 32, lid 2, onder d))?

Ja

Rij 210, onder 1.1.7.

Nee

Vraag nr. 13

13

Instromen uit het vrijvallen van saldi die overeenkomstig wettelijke voorschriften voor de bescherming van handelsactiva van cliënten op afzonderlijke rekeningen worden aangehouden (artikel 32, lid 4)?

Ja

Rij 230, onder 1.1.8.

Nee

Vraag nr. 14

14

Instromen van kasmiddelen uit derivaten, op nettobasis berekend per tegenpartij en zekerheid (artikel 32, lid 5)?

Ja

Rij 240, onder 1.1.9.

Nee

Vraag nr. 15

15

Aan uitstromen gerelateerde instromen ten gevolge van verplichtingen uit hoofde van stimuleringsleningen als bedoeld in artikel 31, lid 9 (artikel 32, lid 3, onder a))?

Ja

Rij 170, onder 1.1.3.

Nee

Vraag nr. 16

16

Gelden verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen (artikel 32, lid 2, onder a))?

Ja

Vraag nr. 20

Nee

Vraag nr. 17

17

Gelden verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken) en die niet overeenstemmen met terugbetalingen van de hoofdsom (artikel 32, lid 2)?

Ja

Rij 040, onder 1.1.1.1.

Nee

Vraag nr. 18

18

Overige gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken) (artikel 32, lid 3, onder a))?

Ja

Vraag nr. 19

Nee

Rij 260, onder 1.1.11.

19

Overige gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken) (artikel 32, lid 3, onder a))?

Vraag nr. 19.1

Retailcliënten?

Ja

Rij 060, onder 1.1.1.2.1.

Nee

Vraag nr. 19.2

Vraag nr. 19.2

Niet-financiële ondernemingen?

Ja

Rij 070, onder 1.1.1.2.2.

Nee

Vraag nr. 19.3

Vraag nr. 19.3

Centrale overheden, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen?

Ja

Rij 080, onder 1.1.1.2.3.

Nee

Rij 090, onder 1.1.1.2.4.

20

Van financiële cliënten afkomstige instromen die als operationele deposito’s zijn geclassificeerd (artikel 32, lid 3, onder d))?

Ja

Vraag nr. 21

Nee

Vraag nr. 22

21

Kredietinstelling kan een overeenstemmend symmetrisch instroompercentage bepalen (artikel 32, lid 3, onder d))?

Ja

Rij 120, onder 1.1.2.1.1.

Nee

Rij 130, onder 1.1.2.1.2.

22

Gelden verschuldigd door centrale banken (artikel 32, lid 2, onder a))?

Ja

Rij 150, onder 1.1.2.2.1.

Nee

Rij 160, onder 1.1.2.2.2.

23

Zekerhedenswaptransactie (artikel 32, lid 3, onder e))?

Ja

Rij 410, onder 1.3 (1)

Nee

Vraag nr. 24

24

Transactie met een centrale bank?

Ja

Vraag nr. 25

Nee

Vraag nr. 31

25

Zekerheden komen doorgaans in aanmerking als liquide activa (ongeacht of deze al dan niet bij een andere transactie worden hergebruikt en ongeacht of de activa voldoen aan het operationele voorschrift van artikel 8)

Ja

Vraag nr. 26

Nee

Vraag nr. 30

26

Zekerheden gebruikt ter dekking van shortposities?

Ja

Rij 297, onder 1.2.1.2.

Nee

Vraag nr. 27

27

Ontvangen zekerheden voldoen aan de operationele voorschriften van artikel 8?

Ja

Vraag nr. 28

Nee

Vraag nr. 29

28

Gewaarborgde financieringstransactie gedekt door (artikel 32, lid 3, onder b)):

Vraag nr. 28.1

zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Ja

Rij 269, onder 1.1.2.1.1. +

Rij 271, onder 1.2.1.1.1.1.

Nee

Vraag nr. 28.2

Vraag nr. 28.2

zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Ja

Rij 273, onder 1.2.1.1.2. +

Rij 275, onder 1.2.1.1.2.1.

Nee

Vraag nr. 28.3

Vraag nr. 28.3

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A

Ja

Rij 277, onder 1.2.1.1.3. +

Rij 279, onder 1.2.1.1.3.1.

Nee

Vraag nr. 28.4

Vraag nr. 28.4

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen)

Ja

Rij 281, onder 1.2.1.1.4. +

Rij 283, onder 1.2.1.1.4.1.

Nee

Vraag nr. 28.5

Vraag nr. 28.5

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit

Ja

Rij 285, onder 1.2.1.1.5. +

Rij 287, onder 1.2.1.1.5.1.

Nee

Vraag nr. 28.6

Vraag nr. 28.6

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren)

Ja

Rij 289, onder 1.2.1.1.6. +

Rij 291, onder 1.2.1.1.6.1.

Nee

Rij 293, onder 1.2.1.1.7. +

Rij 295, onder 1.2.1.1.7.1.

29

Gewaarborgde financieringstransactie gedekt door (artikel 32, lid 3, onder b)):

Vraag nr. 29.1

zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Ja

Rij 269, onder 1.2.1.1.1.

Nee

Vraag nr. 29.2

Vraag nr. 29.2

zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Ja

Rij 273, onder 1.2.1.1.2.

Nee

Vraag nr. 29.3

Vraag nr. 29.3

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A

Ja

Rij 277, onder 1.2.1.1.3.

Nee

Vraag nr. 29.4

Vraag nr. 29.4

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen)

Ja

Rij 281, onder 1.2.1.1.4.

Nee

Vraag nr. 29.5

Vraag nr. 29.5

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit

Ja

Rij 285, onder 1.2.1.1.5.

Nee

Vraag nr. 29.6

Vraag nr. 29.6

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren)

Ja

Rij 289, onder 1.2.1.1.6.

Nee

Rij 293, onder 1.2.1.1.7.

30

Zekerheid die niet als liquide actief kwalificeert (artikel 32, lid 3, onder c)) en een niet-liquide eigenvermogensinstrument is?

Ja

Rij 301, onder 1.2.1.3.1.

Nee

Rij 303, onder 1.2.1.3.2.

31

Zekerheden komen doorgaans in aanmerking als liquide activa (ongeacht of deze al dan niet bij een andere transactie worden hergebruikt en ongeacht of de activa voldoen aan het operationele voorschrift van artikel 8)

Ja

Vraag nr. 32

Nee

Vraag nr. 36

32

Zekerheden gebruikt ter dekking van shortposities?

Ja

Rij 337, onder 1.2.2.2.

Nee

Vraag nr. 33

33

Ontvangen zekerheden voldoen aan de operationele voorschriften van artikel 8?

Ja

Vraag nr. 34

Nee

Vraag nr. 35

34

Gewaarborgde financieringstransactie met zekerheidsstelling (artikel 32, lid 3, onder b)):

Vraag nr. 34.1

zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Ja

Rij 309, onder 1.2.2.1.1. +

Rij 311, onder 1.2.2.1.1.1.

Nee

Vraag nr. 34.2

Vraag nr. 34.2

zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Ja

Rij 313, onder 1.2.2.1.2. +

Rij 315, onder 1.2.2.1.2.1.

Nee

Vraag nr. 34.3

Vraag nr. 34.3

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A

Ja

Rij 317, onder 1.2.2.1.3. +

Rij 319, onder 1.2.2.1.3.1.

Nee

Vraag nr. 34.4

Vraag nr. 34.4

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen)

Ja

Rij 321, onder 1.2.2.1.4. +

Rij 323, onder 1.2.2.1.4.1.

Nee

Vraag nr. 34.5

Vraag nr. 34.5

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit

Ja

Rij 325, onder 1.2.2.1.5. +

Rij 327, onder 1.2.2.1.5.1.

Nee

Vraag nr. 34.6

Vraag nr. 34.6

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren)

Ja

Rij 329, onder 1.2.2.1.6. +

Rij 331, onder 1.2.2.1.6.1.

Nee

Rij 333, onder 1.2.2.1.7. +

Rij 335, onder 1.2.2.1.7.1.

35

Gewaarborgde financieringstransactie met zekerheidsstelling (artikel 32, lid 3, onder b)):

Vraag nr. 35.1

zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Ja

Rij 309, onder 1.2.2.1.1.

Nee

Vraag nr. 35.2

Vraag nr. 35.2

zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Ja

Rij 313, onder 1.2.2.1.2.

Nee

Vraag nr. 35.3

Vraag nr. 35.3

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A

Ja

Rij 317, onder 1.2.2.1.3.

Nee

Vraag nr. 35.4

Vraag nr. 35.4

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen)

Ja

Rij 321, onder 1.2.2.1.4.

Nee

Vraag nr. 35.5

Vraag nr. 35.5

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit

Ja

Rij 325, onder 1.2.2.1.5.

Nee

Vraag nr. 35.6

Vraag nr. 35.6

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren)

Ja

Rij 329, onder 1.2.2.1.6.

Nee

Rij 333, onder 1.2.2.1.7.

36

Zekerheid die niet als liquide actief kwalificeert (artikel 32, lid 3, onder c))?

Vraag nr. 36.1

Margeleningen: niet-liquide activa als onderpand

Ja

Rij 341, onder 1.2.2.3.1.

Nee

Vraag nr. 36.2

Vraag nr. 36.2

zekerheden in de vorm van niet-liquide eigenvermogensinstrumenten

Ja

Rij 343, onder 1.2.2.3.2.

Nee

Rij 345, onder 1.2.2.3.3.

Vraag

Post

Beslissing

Rapportage

1

Instroom die moet worden gerapporteerd in de rijen 0010-0430 van template C 74.00 in bijlage XXIV overeenkomstig de artikelen 32, 33 en 34 en volgens de classificatie in afdeling 1 („Beslisboom voor de rijen van template C 74.00”)

Nee

Niet rapporteren

Ja

Vraag nr. 2

2

Instromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties m.u.v. derivaten (artikel 32, lid 3, onder b) en c), en onder e) en f))?

Ja

Vraag nr. 11

Nee

Vraag nr. 3

3

Gedeeltelijk vrijgesteld van de begrenzing van de instromen (artikel 33, leden 2 tot en met 5)?

Ja

Vraag nr. 4

Nee

Vraag nr. 6

4

Gedeeltelijk vrijgesteld van de begrenzing van de instromen (artikel 33, leden 2 tot en met 5)?

Vraag nr. 4.1

Gedeelte van de instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen

Vraag nr. 5

Vraag nr. 4.2

Gedeelte van de instromen niet vrijgesteld van de begrenzing van de instromen

Vraag nr. 7

5

Gedeelte van de instromen vrijgesteld van de begrenzing tot 75 % van de instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen (artikel 33, leden 4 en 5)?

Ja

Vraag nr. 9

Nee

Vraag nr. 10

6

Instroom met begrenzing tot 75 % van de instromen (artikel 33, lid 1)?

Ja

Vraag nr. 7

Nee

Vraag nr. 8

7

Instroom met begrenzing tot 75 % van de instromen (artikel 33, lid 1)?

Vraag nr. 7.1

Verschuldigde gelden/maximumbedrag dat kan worden opgenomen

Kolom 0010

Vraag nr. 7.2

Toepasselijk risicogewicht

Kolom 0080

Vraag nr. 7.3

Instroom

Kolom 0140

8

Instroom met begrenzing tot 90 % van de instromen (artikel 33, leden 4 en 5)?

Ja

Vraag nr. 9

Nee

Vraag nr. 10

9

Instroom met begrenzing tot 90 % van de instromen (artikel 33, leden 4 en 5)?

Vraag nr. 9.1

Verschuldigde gelden/maximumbedrag dat kan worden opgenomen

Kolom 0020

Vraag nr. 9.2

Toepasselijk risicogewicht

Kolom 0090

Vraag nr. 9.3

Instroom

Kolom 0150

10

Instromen volledig vrijgesteld van de begrenzing van de instromen (artikel 33, leden 2 en 3)

Vraag nr. 10.1

Verschuldigde gelden/maximumbedrag dat kan worden opgenomen

Kolom 0030

Vraag nr. 10.2

Toepasselijk risicogewicht

Kolom 0100

Vraag nr. 10.3

Instroom

Kolom 0160

11

Gewaarborgde financieringstransactie waarbij de zekerheden doorgaans in aanmerking komt als liquide activa (ongeacht of deze al dan niet bij een andere transactie worden hergebruikt en ongeacht of de activa voldoen aan het operationele voorschrift van artikel 8)

Ja

Vraag nr. 12

Nee

Vraag nr. 3

12

Gedeeltelijk vrijgesteld van de begrenzing van de instromen (artikel 33, leden 2 tot en met 5)?

Ja

Vraag nr. 13

Nee

Vraag nr. 15

13

Gedeeltelijk vrijgesteld van de begrenzing van de instromen (artikel 33, leden 2 tot en met 5)?

Vraag nr. 13.1

Gedeelte van de instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen

Vraag nr. 14

Vraag nr. 13.2

Gedeelte van de instromen niet vrijgesteld van de begrenzing van de instromen

Vraag nr. 16

14

Gedeelte van de instromen vrijgesteld van de begrenzing tot 75 % van de instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen (artikel 33, leden 4 en 5)?

Ja

Vraag nr. 18

Nee

Vraag nr. 19

15

Instroom met begrenzing tot 75 % van de instromen (artikel 33, lid 1)?

Ja

Vraag nr. 16

Nee

Vraag nr. 17

16

Instroom met begrenzing tot 75 % van de instromen (artikel 33, lid 1)?

Vraag nr. 16.1

Verschuldigde gelden

Kolom 0010

Vraag nr. 16.2

Marktwaarde van ontvangen zekerheden

Kolom 0040

Vraag nr. 16.3

Toepasselijk risicogewicht

Kolom 0080

Vraag nr. 16.4

Waarde van overeenkomstig artikel 9 ontvangen zekerheden

[alleen indien de ontvangen zekerheden aan de operationele voorschriften voldoen]

Kolom 0110

Vraag nr. 16.5

Instroom

Kolom 0140

17

Instroom met begrenzing tot 90 % van de instromen (artikel 33, leden 4 en 5)?

Ja

Vraag nr. 18

Nee

Vraag nr. 19

18

Instroom met begrenzing tot 90 % van de instromen (artikel 33, leden 4 en 5)?

Vraag nr. 18.1

Verschuldigde gelden

Kolom 0020

Vraag nr. 18.2

Marktwaarde van ontvangen zekerheden

Kolom 0050

Vraag nr. 18.3

Toepasselijk risicogewicht

Kolom 0090

Vraag nr. 18.4

Waarde van overeenkomstig artikel 9 ontvangen zekerheden

[alleen indien de ontvangen zekerheden aan de operationele voorschriften voldoen]

Kolom 0120

Vraag nr. 18.5

Instroom

Kolom 0150

19

Instromen volledig vrijgesteld van de begrenzing van de instromen (artikel 33, leden 2 en 3)

Vraag nr. 19.1

Verschuldigde gelden

Kolom 0030

Vraag nr. 19.2

Marktwaarde van ontvangen zekerheden

Kolom 0060

Vraag nr. 19.3

Toepasselijk risicogewicht

Kolom 0100

Vraag nr. 19.4

Waarde van overeenkomstig artikel 9 ontvangen zekerheden

[alleen indien de ontvangen zekerheden aan de operationele voorschriften voldoen]

Kolom 0130

Vraag nr. 19.5

Instroom

Kolom 0160

Kolom

Verwijzingen naar wetgeving en instructies

0010

Bedrag — Met begrenzing tot 75 % van de instromen

De artikelen 32, 33 en 34 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Voor de rijen 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269-0297, 0301-0303, 0309-0337, 0341-0345, 0450 en 0470-0510 rapporteren kredietinstellingen in kolom 0010 het totaal aan activa/verschuldigde gelden/maximumbedragen die kunnen worden opgenomen, waarop de begrenzing tot 75 % van de instromen als bedoeld in artikel 33, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 wordt toegepast.

Indien een bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 een gedeeltelijke vrijstelling van de begrenzing van de instromen heeft goedgekeurd, wordt het van de begrenzing vrijgestelde bedrag gerapporteerd in kolom 0020 of 0030 en het niet van de begrenzing vrijgestelde bedrag in kolom 0010.

0020

Bedrag — Met begrenzing tot 90 % van de instromen

De artikelen 32, 33 en 34 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Voor de rijen 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269-0297, 0301-0303, 0309-0337, 0341-0345, 0450 en 0470-0510 rapporteren kredietinstellingen in kolom 0020 het totaal aan activa/verschuldigde gelden/maximumbedragen die kunnen worden opgenomen, waarop de begrenzing tot 90 % van de instromen als bedoeld in artikel 33, leden 4 en 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 wordt toegepast.

Indien een bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 een gedeeltelijke vrijstelling van de begrenzing van de instromen heeft goedgekeurd, wordt het van de begrenzing vrijgestelde bedrag gerapporteerd in kolom 0020 of 0030 en het niet van de begrenzing vrijgestelde bedrag in kolom 0010.

0030

Bedrag — Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen

De artikelen 32, 33 en 34 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Voor de rijen 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269-0297, 0301-0303, 0309-0337, 0341-0345, 0450 en 0470-0510 rapporteren kredietinstellingen in kolom 0030 het totaal aan activa/verschuldigde gelden/maximumbedragen die kunnen worden opgenomen, waarvoor een volledige vrijstelling van de in artikel 33, leden 2, 3 en 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 bepaalde begrenzing van de instromen geldt.

Indien een bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 een gedeeltelijke vrijstelling van de begrenzing van de instromen heeft goedgekeurd, wordt het van de begrenzing vrijgestelde bedrag gerapporteerd in kolom 0020 of 0030 en het niet van de begrenzing vrijgestelde bedrag in kolom 0010.

0040

Marktwaarde van ontvangen zekerheden — Met begrenzing tot 75 % van de instromen

De artikelen 32, 33 en 34 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Voor de rijen 0269-0295, 0309-0335 en voor rij 0490 rapporteren kredietinstellingen in kolom 0040 de marktwaarde van de ontvangen zekerheden uit hoofde van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties die zijn onderworpen aan de begrenzing tot 75 % van de instromen als bedoeld in artikel 33, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Indien een bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 een gedeeltelijke vrijstelling van de begrenzing van de instromen heeft goedgekeurd, wordt in kolom 0050 of 0060 de marktwaarde gerapporteerd van de ontvangen zekerheden uit hoofde van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties die zijn vrijgesteld, en in kolom 0040 de marktwaarde van de ontvangen zekerheden uit hoofde van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties die niet van de begrenzing zijn vrijgesteld.

0050

Marktwaarde van ontvangen zekerheden — Met begrenzing tot 90 % van de instromen

De artikelen 32, 33 en 34 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Voor de rijen 0269-0295, 0309-0335 en voor rij 0490 rapporteren kredietinstellingen in kolom 0050 de marktwaarde van de ontvangen zekerheden uit hoofde van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties die zijn onderworpen aan de begrenzing tot 90 % van de instromen als bedoeld in artikel 33, leden 4 en 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Indien een bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 een gedeeltelijke vrijstelling van de begrenzing van de instromen heeft goedgekeurd, wordt in kolom 0050 of 0060 de marktwaarde gerapporteerd van de ontvangen zekerheden uit hoofde van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties die zijn vrijgesteld, en in kolom 0040 de marktwaarde van de ontvangen zekerheden uit hoofde van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties die niet van de begrenzing zijn vrijgesteld.

0060

Marktwaarde van ontvangen zekerheden — Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen

De artikelen 32, 33 en 34 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Voor de rijen 0269-0295, 0309-0335 en voor rij 0490 rapporteren kredietinstellingen in kolom 0060 de marktwaarde van de ontvangen zekerheden uit hoofde van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties die overeenkomstig artikel 33, leden 2, 3 en 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 volledig van de begrenzing van de instromen zijn vrijgesteld.

Indien een bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 een gedeeltelijke vrijstelling van de begrenzing van de instromen heeft goedgekeurd, wordt in kolom 0050 of 0060 de marktwaarde gerapporteerd van de ontvangen zekerheden uit hoofde van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties die zijn vrijgesteld, en in kolom 0040 de marktwaarde van de ontvangen zekerheden uit hoofde van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties die niet van de begrenzing zijn vrijgesteld.

0070

Standaardrisicogewicht

De artikelen 32, 33 en 34 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

De standaardrisicogewichten in kolom 0070 komen overeen met de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 gespecificeerde standaardwaarden en worden hier enkel ter informatie vermeld.

0080

Toepasselijk risicogewicht — Met begrenzing tot 75 % van de instromen

De artikelen 32, 33 en 34 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

De toepasselijke risicogewichten zijn gespecificeerd in de artikelen 32 tot en met 34 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61. De toepasselijke risicogewichten kunnen resulteren in gewogen gemiddelden en worden gerapporteerd als getal met decimalen (bijvoorbeeld 1,00 voor een toepasselijk risicogewicht van 100 %, of 0,50 voor een toepasselijk risicogewicht van 50 %). De toepasselijke risicogewichten kunnen onder meer ondernemingsspecifieke en nationale discreties weerspiegelen.

Voor de rijen 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 en 0470-0510 rapporteren kredietinstellingen in kolom 0080 het gemiddelde risicogewicht dat wordt toegepast op activa/verschuldigde gelden/maximumbedragen die kunnen worden opgenomen, waarop de begrenzing tot 75 % van de instromen als bedoeld in artikel 33, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 wordt toegepast.

0090

Toepasselijk risicogewicht — Met begrenzing tot 90 % van de instromen

De artikelen 32, 33 en 34 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

De toepasselijke risicogewichten zijn gespecificeerd in de artikelen 32 tot en met 34 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61. De toepasselijke risicogewichten kunnen resulteren in gewogen gemiddelden en worden gerapporteerd als getal met decimalen (bijvoorbeeld 1,00 voor een toepasselijk risicogewicht van 100 %, of 0,50 voor een toepasselijk risicogewicht van 50 %). De toepasselijke risicogewichten kunnen onder meer ondernemingsspecifieke en nationale discreties weerspiegelen.

Voor de rijen 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 en 0470-0510 rapporteren kredietinstellingen in kolom 0090 het gemiddelde risicogewicht dat wordt toegepast op aan activa/verschuldigde gelden/maximumbedragen die kunnen worden opgenomen, waarop de begrenzing tot 90 % van de instromen als bedoeld in artikel 33, leden 4 en 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 wordt toegepast.

0100

Toepasselijk risicogewicht — Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen

De artikelen 32, 33 en 34 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

De toepasselijke risicogewichten zijn gespecificeerd in de artikelen 32 tot en met 34 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61. De toepasselijke risicogewichten kunnen resulteren in gewogen gemiddelden en worden gerapporteerd als getal met decimalen (bijvoorbeeld 1,00 voor een toepasselijk risicogewicht van 100 %, of 0,50 voor een toepasselijk risicogewicht van 50 %). De toepasselijke risicogewichten kunnen onder meer ondernemingsspecifieke en nationale discreties weerspiegelen.

Voor de rijen 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 en 0470-0510 rapporteren kredietinstellingen in kolom 0100 het gemiddelde risicogewicht dat wordt toegepast op activa/verschuldigde gelden/maximumbedragen die kunnen worden opgenomen, waarvoor een vrijstelling van de in artikel 33, leden 2, 3 en 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 bepaalde begrenzingen van de instromen geldt.

0110

Waarde overeenkomstig artikel 9 van ontvangen zekerheden — Met begrenzing tot 75 % van de instromen

De artikelen 32, 33 en 34 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Voor de rijen 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331 en 0335 rapporteren kredietinstellingen in kolom 0110 de waarde overeenkomstig artikel 9 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de ontvangen zekerheden uit hoofde van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties die zijn onderworpen aan de begrenzing tot 75 % van de instromen als bedoeld in artikel 33, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Indien een bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 een gedeeltelijke vrijstelling van de begrenzing van de instromen heeft goedgekeurd, rapporteren kredietinstellingen in kolom 0120 of 0130 de waarde overeenkomstig artikel 9 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de ontvangen zekerheden uit hoofde van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties die van de begrenzing zijn vrijgesteld, en in kolom 0110 de waarde overeenkomstig artikel 9 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de ontvangen zekerheden uit hoofde van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties die niet van de begrenzing zijn vrijgesteld.

0120

Waarde overeenkomstig artikel 9 van ontvangen zekerheden — Met begrenzing tot 90 % van de instromen

De artikelen 32, 33 en 34 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Voor de rijen 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331 en 0335 rapporteren kredietinstellingen in kolom 0120 de waarde overeenkomstig artikel 9 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de ontvangen zekerheden uit hoofde van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties die zijn onderworpen aan de begrenzing tot 90 % van de instromen als bedoeld in artikel 33, leden 4 en 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Indien een bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 een gedeeltelijke vrijstelling van de begrenzing van de instromen heeft goedgekeurd, rapporteren kredietinstellingen in kolom 0120 of 0130 de waarde overeenkomstig artikel 9 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de ontvangen zekerheden uit hoofde van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties die van de begrenzing zijn vrijgesteld, en in kolom 0110 de waarde overeenkomstig artikel 9 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de ontvangen zekerheden uit hoofde van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties die niet van de begrenzing zijn vrijgesteld.

0130

Waarde overeenkomstig artikel 9 van ontvangen zekerheden- Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen

De artikelen 32, 33 en 34 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Voor de rijen 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331 en 0335 rapporteren kredietinstellingen in kolom 0130 de waarde overeenkomstig artikel 9 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de ontvangen zekerheden uit hoofde van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties die volledig zijn vrijgesteld van de begrenzing van de instromen als bedoeld in artikel 33, leden 2, 3 en 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Indien een bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 een gedeeltelijke vrijstelling van de begrenzing van de instromen heeft goedgekeurd, rapporteren kredietinstellingen in kolom 0120 of 0130 de waarde overeenkomstig artikel 9 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de ontvangen zekerheden uit hoofde van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties die van de begrenzing zijn vrijgesteld, en in kolom 0110 de waarde overeenkomstig artikel 9 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de ontvangen zekerheden uit hoofde van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties die niet van de begrenzing zijn vrijgesteld.

0140

Instroom — Met begrenzing tot 75 % van de instromen

De artikelen 32, 33 en 34 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Voor de rijen 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 en 0470-510 rapporteren kredietinstellingen in kolom 0140 de totale instromen die zijn onderworpen aan de begrenzing tot 75 % van de instromen als bedoeld in artikel 33, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61; deze totale instromen worden berekend door het in kolom 0010 vermelde totale bedrag/maximumbedrag dat kan worden opgenomen te vermenigvuldigen met het desbetreffende risicogewicht in kolom 0080.

Voor rij 0170 rapporteren kredietinstellingen in kolom 0140 de totale instromen die zijn onderworpen aan de begrenzing tot 75 % van de instromen als bedoeld in artikel 33, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, doch uitsluitend indien de kredietinstelling deze verplichting heeft ontvangen ten einde een stimuleringslening aan de uiteindelijk begunstigde uit te keren, dan wel een soortgelijke verplichting van een multilaterale ontwikkelingsbank of een publiekrechtelijk lichaam heeft ontvangen.

0150

Instroom — Met begrenzing tot 90 % van de instromen

De artikelen 32, 33 en 34 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Voor de rijen 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 en 0470-0510 rapporteren kredietinstellingen in kolom 0150 de totale instromen die zijn onderworpen aan de begrenzing tot 90 % van de instromen als bedoeld in artikel 33, leden 4 en 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61; deze totale instromen worden berekend door het in kolom 0020 vermelde totale bedrag/maximumbedrag dat kan worden opgenomen te vermenigvuldigen met het desbetreffende risicogewicht in kolom 0090. Voor rij 0170 rapporteren kredietinstellingen in kolom 0150 de totale instromen die zijn onderworpen aan de begrenzing tot 90 % van de instromen als bedoeld in artikel 33, leden 4 en 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, doch uitsluitend indien de kredietinstelling deze verplichting heeft ontvangen teneinde een stimuleringslening aan de uiteindelijk begunstigde uit te keren, dan wel een soortgelijke verplichting van een multilaterale ontwikkelingsbank of een publiekrechtelijk lichaam heeft ontvangen.

0160

Instroom — Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen

De artikelen 32, 33 en 34 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Voor de rijen 0040, 0060-0090, 0120-0130, 0150-0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301-0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341-0345, 0450 en 0470-0510 rapporteren kredietinstellingen in kolom 0160 de totale instromen die volledig zijn vrijgesteld van de begrenzing van de instromen als bedoeld in artikel 33, leden 2, 3 en 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61; deze totale instromen worden berekend door het in kolom 0030 vermelde totale bedrag/maximumbedrag dat kan worden opgenomen te vermenigvuldigen met het desbetreffende risicogewicht in kolom 0100.

Voor rij 0170 rapporteren kredietinstellingen in kolom 0160 de totale instromen die overeenkomstig artikel 33, leden 2, 3 en 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 volledig zijn vrijgesteld van de begrenzing van de instromen, doch uitsluitend indien de kredietinstelling deze verplichting heeft ontvangen teneinde een stimuleringslening aan de uiteindelijk begunstigde uit te keren, dan wel een soortgelijke verplichting van een multilaterale ontwikkelingsbank of een publiekrechtelijk lichaam heeft ontvangen.

Rij

Verwijzingen naar wetgeving en instructies

0010

1.  TOTALE INSTROMEN

De artikelen 32, 33 en 34 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren in rij 0010 van template C 74.00 in bijlage XXIV:

0020

1.1.  Instromen uit ongedekte transacties/deposito’s

De artikelen 32, 33 en 34 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren in rij 0020 van template C 74.00 in bijlage XXIV:

0030

1.1.1.  Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken)

Artikel 32, lid 3, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren in rij 0030 van template C 74.00 in bijlage XXIV:

Niet-financiële cliënten zijn, overeenkomstig artikel 31 bis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, onder meer, doch niet uitsluitend, natuurlijke personen, kmo’s, ondernemingen, centrale overheden, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen.

Voor zover de bijbehorende transacties nader worden omschreven in artikel 192, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013, worden gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een niet-financiële cliënt welke zijn gedekt door zekerheden in de vorm van liquide activa overeenkomstig titel II van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, gerapporteerd in post 1.2. en niet in post 1.1.1. Gelden verschuldigd uit hoofde van dergelijke transacties die zijn gedekt door zekerheden in de vorm van effecten die overeenkomstig titel II van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 niet als liquide activa zijn aan te merken, worden gerapporteerd in post 1.2. en niet in post 1.1.1. Gelden verschuldigd uit hoofde van dergelijke transacties met niet-financiële cliënten die zijn gedekt door zekerheden in de vorm van niet-overdraagbare activa die overeenkomstig titel II van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 niet als liquide activa zijn aan te merken, worden gerapporteerd in de desbetreffende rij in post 1.1.1.

Gelden verschuldigd door centrale banken worden niet hier, doch in post 1.1.2. gerapporteerd. Gelden verschuldigd uit hoofde van handelsfinancieringstransacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen worden niet hier, doch in post 1.1.4. gerapporteerd. Gelden verschuldigd uit hoofde van binnen dertig kalenderdagen vervallende effecten worden niet hier, doch in post 1.1.5. gerapporteerd.

0040

1.1.1.1.  gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken) en die niet overeenstemmen met terugbetalingen van de hoofdsom

Artikel 32, lid 3, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gelden verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken) met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen en die niet overeenstemmen met terugbetalingen van de hoofdsom. Deze instromen omvatten rente en vergoedingen die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken).Gelden die zijn verschuldigd door centrale banken en die niet overeenstemmen met terugbetalingen van de hoofdsom, worden niet hier, doch in post 1.1.2. gerapporteerd.

0050

1.1.1.2.  overige gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken)

Artikel 32, lid 3, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren in rij 0050 van template C 74.00 in bijlage XXIV:

Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken) en die niet overeenstemmen met terugbetalingen van de hoofdsom, worden niet hier, doch in post 1.1.1.1. gerapporteerd.

Overige gelden die zijn verschuldigd door centrale banken, worden niet hier, doch in post 1.1.2. gerapporteerd.

Met uitstromen overeenstemmende instromen ten gevolge van verplichtingen uit hoofde van stimuleringsleningen als bedoeld in artikel 31, lid 9, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, worden niet hier, doch in post 1.1.3 gerapporteerd.

0060

1.1.1.2.1.  gelden die zijn verschuldigd door retailcliënten

Artikel 32, lid 3, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gelden verschuldigd door retailcliënten met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen.

0070

1.1.1.2.2.  gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële ondernemingen

Artikel 32, lid 3, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gelden verschuldigd niet-financiële ondernemingen met een resterende looptijd van niet meer dan dertig kalenderdagen.

0080

1.1.1.2.3.  gelden die zijn verschuldigd door centrale overheden, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen

Artikel 32, lid 3, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gelden verschuldigd door centrale overheden, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen.

0090

1.1.1.2.4.  gelden die zijn verschuldigd door andere rechtspersonen

Artikel 32, lid 3, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gelden verschuldigd door andere hierboven niet elders gemelde rechtspersonen met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen.

0100

1.1.2.  gelden die zijn verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten

Artikel 32, lid 2, onder a), en artikel 32, lid 3, onder d), juncto artikel 27 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren in rij 0100 van template C 74.00 in bijlage XXIV:

Kredietinstellingen rapporteren hier de gelden met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen die zijn verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten, die nog niet zijn vervallen en ten aanzien waarvan de bank geen reden heeft om aan te nemen dat zij binnen de tijdshorizon van dertig dagen niet worden betaald.

Gelden die zijn verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten en die niet overeenstemmen met terugbetalingen van de hoofdsom, worden in de desbetreffende afdeling gerapporteerd.

Deposito’s bij de centrale instelling als bedoeld in artikel 27, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, worden niet als instroom gerapporteerd.

Gelden verschuldigd uit hoofde van handelsfinancieringstransacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen worden niet hier, doch in post 1.1.4. gerapporteerd. Gelden verschuldigd uit hoofde van binnen dertig kalenderdagen vervallende effecten worden niet hier, doch in post 1.1.5. gerapporteerd.

0110

1.1.2.1.  als operationele deposito’s geclassificeerde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten

Artikel 32, lid 3, onder d), juncto artikel 27 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren in rij 0110 van template C 74.00 in bijlage XXIV:

Kredietinstellingen rapporteren hier de gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten opdat de kredietinstelling aanspraak kan maken op diensten op het gebied van clearing, bewaring en contantenbeheer als bedoeld in artikel 27 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0120

1.1.2.1.1.  als operationele deposito’s geclassificeerde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten, waarbij de kredietinstelling een overeenstemmend symmetrisch instroompercentage kan bepalen

Artikel 32, lid 3, onder d), juncto artikel 27 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier de gelden met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen die zijn verschuldigd door financiële cliënten opdat de kredietinstelling aanspraak kan maken op diensten op het gebied van clearing, bewaring en contantenbeheer als bedoeld in artikel 27 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, waarbij de kredietinstelling een overeenstemmend symmetrisch instroompercentage kan bepalen.

0130

1.1.2.1.2.  als operationele deposito’s geclassificeerde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten, waarbij de kredietinstelling geen overeenstemmend symmetrisch instroompercentage kan bepalen

Artikel 32, lid 3, onder d), juncto artikel 27 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier de gelden met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen die zijn verschuldigd door financiële cliënten opdat de kredietinstelling aanspraak kan maken op diensten op het gebied van clearing, bewaring en contantenbeheer als bedoeld in artikel 27 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, waarbij de kredietinstelling geen overeenstemmend symmetrisch instroompercentage kan bepalen. Voor deze posten worden een instroompercentage van 5 % toegepast.

0140

1.1.2.2.  niet als operationele deposito’s geclassificeerde gelden die zijn verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten

Artikel 32, lid 2, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren in rij 140 van template C 74.00 in bijlage XXIV:

Kredietinstellingen rapporteren hier de gelden die zijn verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten en die niet in aanmerking komen om als operationele deposito’s te worden behandeld overeenkomstig artikel 32, lid 3, onder d), juncto artikel 27 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0150

1.1.2.2.1.  gelden die zijn verschuldigd door centrale banken.

Artikel 32, lid 2, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gelden verschuldigd door centrale banken met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen overeenkomstig artikel 32, lid 2, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0160

1.1.2.2.2.  gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten

Artikel 32, lid 2, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Door financiële cliënten verschuldigde gelden met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen die niet in aanmerking komen om als operationele deposito’s te worden behandeld overeenkomstig artikel 32, lid 3, onder d), juncto artikel 27 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Met uitstromen overeenstemmende instromen ten gevolge van verplichtingen uit hoofde van stimuleringsleningen als bedoeld in artikel 31, lid 9, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, worden niet hier, doch in post 1.1.3 gerapporteerd.

0170

1.1.3.  met uitstromen overeenstemmende instromen ten gevolge van verplichtingen uit hoofde van stimuleringsleningen als bedoeld in artikel 31, lid 9, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Artikel 32, lid 3, onder a), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Met uitstromen overeenstemmende instromen ten gevolge van verplichtingen uit hoofde van stimuleringsleningen als bedoeld in artikel 31, lid 9, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0180

1.1.4.  gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van handelsfinancieringstransacties

Artikel 32, lid 2, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gelden verschuldigd uit hoofde van handelsfinancieringstransacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen overeenkomstig artikel 32, lid 2, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0190

1.1.5.  gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van binnen dertig dagen vervallende effecten

Artikel 32, lid 2, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gelden verschuldigd uit hoofde van binnen dertig kalenderdagen vervallende effecten overeenkomstig artikel 32, lid 2, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0201

1.1.6.  leningen met een onbepaalde contractuele einddatum

Artikel 32, lid 3, onder i), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Leningen met een onbepaalde contractuele einddatum in de zin van artikel 32, lid 3, onder i), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61. De kredietinstelling neemt instromen alleen in aanmerking op voorwaarde dat de kredietinstelling op grond van het contract zich binnen dertig dagen kan terugtrekken en de activa kan opvragen. Rente op en minimumbetalingen uit hoofde van activa die binnen dertig kalenderdagen van de rekening van de cliënt moeten worden gedebiteerd, worden meegerekend in het gerapporteerde bedrag. Rente op en minimumbetalingen uit hoofde van leningen met een onbepaalde contractuele einddatum die contractueel zijn verschuldigd en die de komende dertig kalenderdagen tot een daadwerkelijke instroom van kasmiddelen leiden, worden als verschuldigde gelden beschouwd en in de desbetreffende rij gerapporteerd volgens de bij artikel 32 voorgeschreven behandeling voor verschuldigde gelden. Andere opgelopen rente die noch van de rekening van de cliënt wordt gedebiteerd, noch de komende dertig kalenderdagen tot een daadwerkelijke instroom van kasmiddelen leidt, wordt niet door kredietinstellingen gerapporteerd.

0210

1.1.7.  gelden verschuldigd uit hoofde van posities in eigenvermogensinstrumenten die genoteerd staan op een belangrijke index, op voorwaarde dat er niet dubbel wordt geteld met liquide activa

Artikel 32, lid 2, onder d), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gelden verschuldigd uit hoofde van posities in eigenvermogensinstrumenten die genoteerd staan op een belangrijke index, op voorwaarde dat er niet dubbel wordt geteld met liquide activa overeenkomstig artikel 32, lid 2, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61. De positie omvat gelden die binnen dertig kalenderdagen contractueel verschuldigd zijn, zoals dividenden in contanten van dergelijke belangrijke indexen en verschuldigde contanten uit hoofde van eigenvermogensinstrumenten die verkocht maar nog niet afgewikkeld zijn, op voorwaarde dat zij overeenkomstig titel II van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 niet als liquide activa worden opgenomen.

0230

1.1.8.  instromen uit het vrijvallen van saldi die overeenkomstig wettelijke voorschriften voor de bescherming van handelsactiva van cliënten op afzonderlijke rekeningen worden aangehouden

Artikel 32, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Instromen uit het vrijvallen van saldi die overeenkomstig wettelijke voorschriften voor de bescherming van handelsactiva van cliënten op afzonderlijke rekeningen worden aangehouden als bedoeld in artikel 32, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

Instromen worden uitsluitend in aanmerking genomen indien deze overeenkomstig titel II van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 in liquide activa saldi worden aangehouden.

0240

1.1.9.  instromen uit hoofde van derivaten

Artikel 32, lid 5, juncto artikel 21 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Het nettobedrag van de gelden die naar verwachting over de periode van dertig kalenderdagen uit hoofde van de in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 575/2013 vermelde contracten en uit kredietderivaten zullen worden ontvangen.

Kredietinstellingen berekenen de over een periode van dertig kalenderdagen verwachte instromen op nettobasis per tegenpartij, mits hiervoor bilaterale verrekeningsovereenkomsten in de zin van artikel 295 van Verordening (EU) nr. 575/2013 bestaan. Op nettobasis is eveneens te verstaan als ongerekend de te ontvangen zekerheden, mits deze overeenkomstig titel II van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa kwalificeren.

Uitstromen en instromen van contanten ten gevolge van derivatentransacties in vreemde valuta of kredietderivatentransacties waarbij tegelijkertijd (of binnen dezelfde dag) een volledige uitwisseling van hoofdsommen plaatsvindt, worden op nettobasis berekend, ook al vallen deze transacties niet onder een bilaterale verrekeningsovereenkomst.

Bij een afzonderlijke rapportage overeenkomstig artikel 415, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 worden derivatentransacties of kredietderivatentransacties in elke toepasselijke valuta gescheiden. Verrekening per tegenpartij mag uitsluitend worden toegepast op liquiditeitsstromen die in deze valuta luiden.

0250

1.1.10.  instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten verstrekt door leden van een groep of institutioneel protectiestelsel waarbij de bevoegde autoriteiten toestemming hebben verleend om een hoger instroompercentage toe te passen

Artikel 34 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten verstrekt door leden van een groep of institutioneel protectiestelsel waarbij de bevoegde autoriteit toestemming heeft verleend om een hoger instroompercentage toe te passen overeenkomstig artikel 34 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0260

1.1.11.  andere instromen

Artikel 32, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Alle overige in artikel 32, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 bedoelde instromen die niet elders in de template werden gerapporteerd.

0263

1.2.  Instromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties

In artikel 32, lid 3, onder b), c) en f), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 is sprake van instromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen.

Kredietinstellingen rapporteren in rij 0263 van template C 74.00 in bijlage XXIV:

Zekerhedenswaptransacties die binnen dertig kalenderdagen vervallen, worden niet hier, doch in template C 75.01 van bijlage XXIV gerapporteerd.

0265

1.2.1.  tegenpartij is centrale bank

Kredietinstellingen rapporteren hier de instromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties als omschreven in artikel 192, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013 met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen, waarbij de tegenpartij een centrale bank is.

Kredietinstellingen rapporteren in rij 0265 van template C 74.00 in bijlage XXIV:

0267

1.2.1.1.  zekerheden die als liquide activa kwalificeren

Kredietinstellingen rapporteren in rij 0267 van template C 74.00 in bijlage XXIV:

Kredietinstellingen rapporteren gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen indien de tegenpartij een centrale bank is en de transactie wordt gedekt door zekerheden in de vorm van liquide activa, ongeacht of deze al dan niet bij een andere transactie worden hergebruikt en ongeacht of de activa voldoen aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0269

1.2.1.1.1.  zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen indien de tegenpartij een centrale bank is en de transactie wordt gedekt door zekerheden in de vorm van activa die, ongeacht of deze al dan niet bij een andere transactie worden hergebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa van één van de categorieën van activa van niveau 1 als bedoeld in artikel 10 zouden kwalificeren, met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit als bedoeld in artikel 10, lid 1, onder f).

0271

1.2.1.1.1.1.  waarvan ontvangen zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Van de transacties in post 1.2.1.1.1. de transacties waarbij de ontvangen zekerheden aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoen.

0273

1.2.1.1.2.  zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen indien de tegenpartij een centrale bank is en de transactie wordt gedekt door zekerheden in de vorm van activa die, ongeacht of deze al dan niet bij een andere transactie worden hergebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa van de categorie bedoeld in artikel 10, lid 1, onder f), zouden kwalificeren.

0275

1.2.1.1.2.1  waarvan ontvangen zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Van de transacties in post 1.2.1.1.2. de transacties waarbij de ontvangen zekerheden aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoen.

0277

1.2.1.1.3.  zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen indien de tegenpartij een centrale bank is en de transactie wordt gedekt door zekerheden in de vorm van activa die, ongeacht of deze al dan niet bij een andere transactie worden hergebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa van een van de in artikel 11 bedoelde categorieën van activa van niveau 2A zouden kwalificeren.

0279

1.2.1.1.3.1.  waarvan ontvangen zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Van de transacties in post 1.2.1.1.3. de transacties waarbij de ontvangen zekerheden aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoen.

0281

1.2.1.1.4.  zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen)

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen indien de tegenpartij een centrale bank is en de transactie wordt gedekt door zekerheden in de vorm van activa die, ongeacht of deze al dan niet bij een andere transactie worden hergebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 13 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa van een van de in artikel 13, lid 2, onder g), punten i), ii) of iv), bedoelde categorieën van activa van niveau 2B zouden kwalificeren.

0283

1.2.1.1.4.1.  waarvan ontvangen zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Van de transacties in post 1.2.1.1.4. de transacties waarbij de ontvangen zekerheden aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoen.

0285

1.2.1.1.5.  zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen indien de tegenpartij een centrale bank is en de transactie wordt gedekt door zekerheden in de vorm van activa die, ongeacht of deze al dan niet bij een andere transactie worden hergebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 12 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa van de categorie activa van niveau 2B bedoeld in artikel 12, lid 1, onder e), zouden kwalificeren.

0287

1.2.1.1.5.1.  waarvan ontvangen zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Van de transacties in post 1.2.1.1.5. de transacties waarbij de ontvangen zekerheden aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoen.

0289

1.2.1.1.6.  zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren)

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen indien de tegenpartij een centrale bank is en de transactie wordt gedekt door zekerheden in de vorm van activa die, ongeacht of deze al dan niet bij een andere transactie worden hergebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 13 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa van een van de in artikel 13, lid 2, onder g), punten iii) of v), bedoelde categorieën van activa van niveau 2B zouden kwalificeren.

0291

1.2.1.1.6.1.  waarvan ontvangen zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Van de transacties in post 1.2.1.1.6. de transacties waarbij de ontvangen zekerheden aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoen.

0293

1.2.1.1.7.  nog niet in de posten 1.2.1.1.4., 1.2.1.1.5. of 1.2.1.1.6. in aanmerking genomen zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen indien de tegenpartij een centrale bank is en de transactie wordt gedekt door zekerheden in de vorm van activa die, ongeacht of deze al dan niet bij een andere transactie worden hergebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 12 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa van een van de categorieën activa van niveau 2B bedoeld in artikel 12, lid 1, onder b), c) of f), zouden kwalificeren.

0295

1.2.1.1.7.1.  waarvan ontvangen zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Van de transacties in post 1.2.1.1.7. de transacties waarbij de ontvangen zekerheden aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoen.

0297

1.2.1.2.  zekerheden gebruikt ter dekking van shortposities

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen indien de tegenpartij een centrale bank is en de transactie wordt gedekt door zekerheden in de vorm van activa ter dekking van een shortpositie, overeenkomstig artikel 30, lid 5, tweede zin,. Indien zekerheden van enig type worden gebruikt ter dekking van shortposities, wordt dit hier en niet in een van de bovenvermelde rijen gerapporteerd. Dubbeltelling is te vermijden.

0299

1.2.1.3.  zekerheden die niet als liquide activa kwalificeren

Kredietinstellingen rapporteren in rij 0299 van C 74.00 van bijlage XXIV gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen indien de tegenpartij een centrale bank is en indien de zekerheden niet als liquide activa kwalificeren. Kredietinstellingen rapporteren:

0301

1.2.1.3.1.  zekerheden in de vorm van niet-liquide eigenvermogensinstrumenten

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen indien de tegenpartij een centrale bank is en de transactie wordt gedekt door zekerheden in de vorm van niet-liquide eigenvermogensinstrumenten.

0303

1.2.1.3.2.  alle andere zekerheden in de vorm van niet-liquide activa

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen indien de tegenpartij een centrale bank is en de transactie wordt gedekt door zekerheden in de vorm van niet-liquide activa die niet al in aanmerking zijn genomen in post 1.2.1.3.1.

0305

1.2.2.  tegenpartij is geen centrale bank

Kredietinstellingen rapporteren hier de instromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties als omschreven in artikel 192, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013 met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen, waarbij de tegenpartij geen centrale bank is.

Kredietinstellingen rapporteren in rij 0305 van template C 74.00 in bijlage XXIV:

0307

1.2.2.1.  zekerheden die als liquide activa kwalificeren

Kredietinstellingen rapporteren in rij 0307 van template C 74.00 in bijlage XXIV:

Kredietinstellingen rapporteren gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen indien de tegenpartij geen centrale bank is en de transactie wordt gedekt door zekerheden in de vorm van liquide activa, ongeacht of deze al dan niet bij een andere transactie worden hergebruikt en ongeacht of de activa voldoen aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0309

1.2.2.1.1.  zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen indien de tegenpartij geen centrale bank is en de transactie wordt gedekt door zekerheden in de vorm van activa die, ongeacht of deze al dan niet bij een andere transactie worden hergebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa van één van de categorieën van activa van niveau 1 als bedoeld in artikel 10 zouden kwalificeren, met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit als bedoeld in artikel 10, lid 1, onder f).

0311

1.2.2.1.1.1.  waarvan ontvangen zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Van de transacties in post 1.2.2.1.1. de transacties waarbij de ontvangen zekerheden aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoen.

0313

1.2.2.1.2.  zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen indien de tegenpartij geen centrale bank is en de transactie wordt gedekt door zekerheden in de vorm van activa die, ongeacht of deze al dan niet bij een andere transactie worden hergebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa van de categorie bedoeld in artikel 10, lid 1, onder f), zouden kwalificeren.

0315

1.2.2.1.2.1.  waarvan ontvangen zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Van de transacties in post 1.2.2.1.2. de transacties waarbij de ontvangen zekerheden aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoen.

0317

1.2.2.1.3.  zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen indien de tegenpartij geen centrale bank is en de transactie wordt gedekt door zekerheden in de vorm van activa die, ongeacht of deze al dan niet bij een andere transactie worden hergebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa van een van de in artikel 11 bedoelde categorieën van activa van niveau 2A zouden kwalificeren.

0319

1.2.2.1.3.1.  waarvan ontvangen zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Van de transacties in post 1.2.2.1.3. de transacties waarbij de ontvangen zekerheden aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoen.

0321

1.2.2.1.4.  zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen)

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen indien de tegenpartij geen centrale bank is en de transactie wordt gedekt door zekerheden in de vorm van activa die, ongeacht of deze al dan niet bij een andere transactie worden hergebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 13 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa van een van de in artikel 13, lid 2, onder g), punten i), ii) of iv), bedoelde categorieën van activa van niveau 2B zouden kwalificeren.

0323

1.2.2.1.4.1.  waarvan ontvangen zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Van de transacties in post 1.2.2.1.4. de transacties waarbij de ontvangen zekerheden aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoen.

0325

1.2.2.1.5.  zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen indien de tegenpartij geen centrale bank is en de transactie wordt gedekt door zekerheden in de vorm van activa die, ongeacht of deze al dan niet bij een andere transactie worden hergebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 12 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa van de categorie activa van niveau 2B bedoeld in artikel 12, lid 1, onder e), zouden kwalificeren.

0327

1.2.2.1.5.1.  waarvan ontvangen zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Van de transacties in post 1.2.2.1.5. de transacties waarbij de ontvangen zekerheden aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoen.

0329

1.2.2.1.6.  zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren)

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen indien de tegenpartij geen centrale bank is en de transactie wordt gedekt door zekerheden in de vorm van activa die, ongeacht of deze al dan niet bij een andere transactie worden hergebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 13 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa van een van de in artikel 13, lid 2, onder g), punten iii) of v), bedoelde categorieën van activa van niveau 2B zouden kwalificeren.

0331

1.2.1.1.6.1.  waarvan ontvangen zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Van de transacties in post 1.2.2.1.6. de transacties waarbij de ontvangen zekerheden aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoen.

0333

1.2.2.1.7.  nog niet in de posten 1.2.2.1.4., 1.2.2.1.5. of 1.2.2.1.6. in aanmerking genomen zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen indien de tegenpartij geen centrale bank is en de transactie wordt gedekt door zekerheden in de vorm van activa die, ongeacht of deze al dan niet bij een andere transactie worden hergebruikt, overeenkomstig de artikelen 7 en 12 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa van een van de categorieën activa van niveau 2B bedoeld in artikel 12, lid 1, onder b), c) of f), zouden kwalificeren.

0335

1.2.2.1.7.1.  waarvan ontvangen zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Van de transacties in post 1.2.2.1.7. de transacties waarbij de ontvangen zekerheden aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoen.

0337

1.2.2.2.  zekerheden gebruikt ter dekking van shortposities

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen indien de tegenpartij geen centrale bank is en de transactie wordt gedekt door zekerheden in de vorm van activa ter dekking van een shortpositie, overeenkomstig artikel 30, lid 5, tweede zin. Indien zekerheden van enig type worden gebruikt ter dekking van shortposities, wordt dit hier en niet in een van de bovenvermelde rijen gerapporteerd. Dubbeltelling is te vermijden.

339

1.2.2.3.  zekerheden die niet als liquide activa kwalificeren

Kredietinstellingen rapporteren in rij 0339 van C 74.00 van bijlage XXIV gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen indien de tegenpartij geen centrale bank is en indien de zekerheden niet als liquide activa kwalificeren. Kredietinstellingen rapporteren:

0341

1.2.2.3.1.  margeleningen: niet-liquide activa als onderpand

Artikel 32, lid 3, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Door niet-liquide activa gedekte margeleningen met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen waarbij de tegenpartij geen centrale bank is en waarbij de ontvangen activa overeenkomstig artikel 32, lid 3, onder c), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 niet ter dekking van shortposities worden gebruikt.

0343

1.2.2.3.2.  zekerheden in de vorm van niet-liquide eigenvermogensinstrumenten

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen indien de tegenpartij geen centrale bank is en de transactie wordt gedekt door zekerheden in de vorm van niet-liquide eigenvermogensinstrumenten.

0345

1.2.2.3.3.  alle andere zekerheden in de vorm van niet-liquide activa

Artikel 32, lid 3, onder b), van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen indien de tegenpartij geen centrale bank is en de transactie wordt gedekt door zekerheden in de vorm van niet-liquide activa die niet al in aanmerking zijn genomen in post 1.2.2.3.1 of 1.2.2.3.2.

0410

1.3.  Totale instromen uit zekerhedenswaps

Kredietinstellingen rapporteren hier de som van de totale instromen uit zekerhedenswaps, zoals berekend in template C 75.01 van bijlage XXIV.

0420

1.4.  (Verschil tussen totale gewogen instromen en totale gewogen uitstromen voortvloeiende uit transacties in derde landen met overdrachtsbeperkingen of in niet-converteerbare valuta)

Artikel 32, lid 8, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren in de toepasselijke kolommen 0140, 0150 en 0160 de som van de totale gewogen instromen die in derde landen met overdrachtsbeperkingen worden ontvangen of die in niet-converteerbare valuta luiden, minus de som van de totale gewogen uitstromen naar derde landen met overdrachtsbeperkingen of die in niet-converteerbare valuta luiden, zoals gerapporteerd in C 73.00 van bijlage XXIV. Indien dit bedrag negatief is, rapporteren de kredietinstellingen „0”.

0430

1.5.  (Extra instromen uit een verbonden gespecialiseerde kredietinstelling)

Artikel 2, lid 3, onder e), en artikel 33, lid 6, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen die op geconsolideerde basis rapporteren, rapporteren in de toepasselijke kolom 0140, 0150 of 0160 het bedrag aan instromen uit een verbonden gespecialiseerde kredietinstelling als bedoeld in artikel 33, leden 3 en 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, dat hoger is dan het bedrag aan uitstromen uit dezelfde onderneming.

PRO-MEMORIEPOSTEN

0450

2.  Deviezeninstromen

Deze pro-memoriepost wordt alleen gerapporteerd in het geval van afzonderlijke rapportage van de rapportagevaluta of van een andere valuta dan de rapportagevaluta overeenkomstig artikel 415, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013.

Kredietinstellingen rapporteren het deel van de (in post 1.1.9. gerapporteerde) instromen uit hoofde van derivaten die betrekking hebben op de deviezenstromen van hoofdsommen in de betrokken valuta uit hoofde van cross-currency swaps, alsook contante en termijndeviezentransacties die binnen dertig dagen vervallen. Verrekening per tegenpartij mag uitsluitend worden toegepast op liquiditeitsstromen die in deze valuta luiden.

0460

3.  Instromen binnen een groep of institutioneel protectiestelsel

Kredietinstellingen rapporteren hier als pro-memoriepost alle in afdeling 1 (met uitzondering van in post 1.1.10.) gerapporteerde transacties waarvan de tegenpartij een moederinstelling of een dochter van de kredietinstelling of een andere dochter van dezelfde moederinstelling is of met de kredietinstelling verbonden is op grond van een relatie in de zin van artikel 12, lid 1, van Richtlijn 83/349/EEG, of een lid is van hetzelfde institutionele protectiestelsel als bedoeld in artikel 113, lid 7, van Verordening (EU) nr. 575/2013, of het centrale orgaan of een aangesloten instelling is van een netwerk of coöperatieve groep als bedoeld in artikel 10 van Verordening (EU) nr. 575/2013.

Kredietinstellingen rapporteren in rij 0460 van template C 74.00 in bijlage XXIV:

0470

3.1.  Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken)

Kredietinstellingen rapporteren hier alle in post 1.1.1. gerapporteerde gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten indien de tegenpartij een moederinstelling of een dochter van de kredietinstelling of een andere dochter van dezelfde moederinstelling is of met de kredietinstelling verbonden is op grond van een relatie in de zin van artikel 12, lid 1, van Richtlijn 83/349/EEG, of een lid is van hetzelfde institutionele protectiestelsel als bedoeld in artikel 113, lid 7, van Verordening (EU) nr. 575/2013, of de centrale kredietinstelling of een aangesloten instelling is van een netwerk of coöperatieve groep als bedoeld in artikel 10 van Verordening (EU) nr. 575/2013.

0480

3.2.  Gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten

Kredietinstellingen rapporteren hier alle in post 1.1.2. gerapporteerde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten indien de tegenpartij een moederinstelling of een dochter van de kredietinstelling of een andere dochter van dezelfde moederinstelling is of met de kredietinstelling verbonden is op grond van een relatie in de zin van artikel 12, lid 1, van Richtlijn 83/349/EEG, of een lid is van hetzelfde institutionele protectiestelsel als bedoeld in artikel 113, lid 7, van Verordening (EU) nr. 575/2013, of het centrale orgaan of een aangesloten instelling is van een netwerk of coöperatieve groep als bedoeld in artikel 10 van Verordening (EU) nr. 575/2013.

0490

3.3.  Gedekte transacties

Kredietinstellingen rapporteren hier alle gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties alsook de totale marktwaarde van de ontvangen zekerheden, zoals gerapporteerd in post 1.2., indien de tegenpartij een moederinstelling of een dochter van de kredietinstelling of een andere dochter van dezelfde moederinstelling is of met de kredietinstelling verbonden is op grond van een relatie in de zin van artikel 12, lid 1, van Richtlijn 83/349/EEG, of een lid is van hetzelfde institutionele protectiestelsel als bedoeld in artikel 113, lid 7, van Verordening (EU) nr. 575/2013, of het centrale orgaan of een aangesloten instelling is van een netwerk of coöperatieve groep als bedoeld in artikel 10 van Verordening (EU) nr. 575/2013.

0500

3.4.  Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van binnen dertig dagen vervallende effecten

Kredietinstellingen rapporteren hier alle in post 1.1.5. gerapporteerde gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van binnen dertig dagen vervallende effecten indien de uitgevende instelling een moederinstelling of een dochter van de kredietinstelling of een andere dochter van dezelfde moederinstelling is of met de kredietinstelling verbonden is op grond van een relatie in de zin van artikel 12, lid 1, van Richtlijn 83/349/EEG, of een lid is van hetzelfde institutionele protectiestelsel als bedoeld in artikel 113, lid 7, van Verordening (EU) nr. 575/2013, of het centrale orgaan of een aangesloten instelling is van een netwerk of coöperatieve groep als bedoeld in artikel 10 van Verordening (EU) nr. 575/2013.

0510

3.5.  Alle andere instromen binnen een groep of institutioneel protectiestelsel

Kredietinstellingen rapporteren hier eventuele andere instromen binnen een groep of institutioneel protectiestelsel, zoals gerapporteerd in de posten 1.1.3. tot en met 1.1.11. (met uitzondering van de posten 1.1.5. en 1.1.2010.) indien de tegenpartij een moederinstelling of een dochter van de kredietinstelling of een andere dochter van dezelfde moederinstelling is, of met de kredietinstelling is verbonden op grond van een relatie in de zin van artikel 12, lid 1, van Richtlijn 83/349/EEG, of een lid is van hetzelfde institutionele protectiestelsel als bedoeld in artikel 113, lid 7, van Verordening (EU) nr. 575/2013, of het centrale orgaan of een aangesloten instelling is van een netwerk of coöperatieve groep als bedoeld in artikel 10 van Verordening (EU) nr. 575/2013.

4.  Gedekte leningen met ontheffing van de toepassing van artikel 17, leden 2 en 3

Kredietinstellingen rapporteren hier gedekte leningstransacties met een resterende looptijd tot dertig dagen indien de tegenpartij een centrale bank is en indien de betrokken transacties, op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, zijn vrijgesteld van de toepassing van artikel 17, leden 2 en 3, van diezelfde verordening.

0530

4.1.  waarvan: gedekt door activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Kredietinstellingen rapporteren hier gedekte leningstransacties die binnen dertig kalenderdagen vervallen, indien de tegenpartij een centrale bank is, de verstrekte zekerheden bestaan uit activa van niveau 1 die geen gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn en voldoen aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, en indien de betrokken transacties, op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 zijn vrijgesteld van de toepassing van artikel 17, leden 2 en 3, van diezelfde verordening.

0540

4.2.  waarvan: gedekt door activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Kredietinstellingen rapporteren hier gedekte leningstransacties die binnen dertig kalenderdagen vervallen, indien de tegenpartij een centrale bank is, de verstrekte zekerheden bestaan uit activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn en voldoen aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, en indien de betrokken transacties, op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 zijn vrijgesteld van de toepassing van artikel 17, leden 2 en 3, van diezelfde verordening.

0550

4.3.  waarvan: gedekt door activa van niveau 2A

Kredietinstellingen rapporteren hier gedekte leningstransacties die binnen dertig kalenderdagen vervallen, indien de tegenpartij een centrale bank is, de verstrekte zekerheden bestaan uit activa van niveau 2A en voldoen aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, en indien de betrokken transacties, op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 zijn vrijgesteld van de toepassing van artikel 17, leden 2 en 3, van diezelfde verordening.

0560

4.4.  waarvan: gedekt door activa van niveau 2B

Kredietinstellingen rapporteren hier gedekte leningstransacties die binnen dertig kalenderdagen vervallen, indien de tegenpartij een centrale bank is, de verstrekte zekerheden bestaan uit activa van niveau 2B en voldoen aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, en indien de betrokken transacties, op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 zijn vrijgesteld van de toepassing van artikel 17, leden 2 en 3, van diezelfde verordening.

0570

4.5.  waarvan: gedekt door niet-liquide activa

Kredietinstellingen rapporteren hier gedekte leningstransacties met een looptijd tot dertig kalenderdagen indien de tegenpartij een centrale bank is, de verstrekte zekerheden bestaan uit niet-liquide activa en indien de betrokken transacties, op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 zijn vrijgesteld van de toepassing van artikel 17, leden 2 en 3, van diezelfde verordening.

Kolom

Verwijzingen naar wetgeving en instructies

0010

Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa

De marktwaarde van de als zekerheid verstrekte activa wordt gerapporteerd in kolom 0010. De marktwaarde geeft de actuele marktwaarde weer vóór toepassing van de reductiefactor en ongerekend de liquiditeitsstromen uit de afwikkeling van de desbetreffende afdekkingen, overeenkomstig artikel 8, lid 5, van deze Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0020

Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa

De liquiditeitswaarde van de als zekerheid verstrekte activa wordt gerapporteerd in kolom 0020. Voor liquide activa geeft de liquiditeitswaarde de waarde van het actief weer na toepassing van de reductiefactor.

0030

Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa

De marktwaarde van de als zekerheid opgenomen activa wordt gerapporteerd in kolom 0030. De marktwaarde geeft de actuele marktwaarde weer vóór toepassing van de reductiefactor en ongerekend de liquiditeitsstromen uit de afwikkeling van de desbetreffende afdekkingen, overeenkomstig artikel 8, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0040

Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa

De liquiditeitswaarde van de als zekerheid opgenomen activa wordt gerapporteerd in kolom 0040. Voor liquide activa geeft de liquiditeitswaarde de waarde van het actief weer na toepassing van de reductiefactor.

0050

Standaardrisicogewicht

De artikelen 28 en 32 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

De standaardrisicogewichten in kolom 0050 komen overeen met de in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 gespecificeerde standaardwaarden en worden hier enkel ter informatie vermeld.

0060

Toepasselijk risicogewicht

De artikelen 28 en 32 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

De toepasselijke risicogewichten zijn gespecificeerd in de artikelen 28 en 32 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61. De toepasselijke risicogewichten kunnen resulteren in gewogen gemiddelden en worden gerapporteerd als getal met decimalen (bijvoorbeeld 1,00 voor een toepasselijk risicogewicht van 100 %, of 0,50 voor een toepasselijk risicogewicht van 50 %). De toepasselijke risicogewichten kunnen onder meer ondernemingsspecifieke en nationale discreties weerspiegelen.

0070

Uitstromen

Hier rapporteren kredietinstellingen de uitstromen. Deze waarde wordt berekend door in template C 75.01 in bijlage XXIV kolom 0060 met kolom 0030 te vermenigvuldigen.

0080

Instromen met begrenzing tot 75 % van de instromen

Kredietinstellingen rapporteren hier de instromen van transacties met begrenzing tot 75 % van de instromen. De instromen worden berekend door in template C 75.01 in bijlage XXIV kolom 0060 met kolom 0010 te vermenigvuldigen.

0090

Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen

Kredietinstellingen rapporteren hier de instromen van transacties met begrenzing tot 90 % van de instromen. De instromen wordt berekend door in template C 75.01 in bijlage XXIV kolom 0060 met kolom 0010 te vermenigvuldigen.

0100

Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen

Kredietinstellingen rapporteren hier de instromen van transacties die van de begrenzing van de instromen zijn vrijgesteld. De instromen worden berekend door in template C 75.01 in bijlage XXIV kolom 0060 met kolom 0010 te vermenigvuldigen.

Rij

Verwijzingen naar wetgeving en instructies

0010

1.  TOTAAL ZEKERHEDENSWAPS (met centrale bank als tegenpartij)

Artikel 28, lid 4, en artikel 32, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier voor de desbetreffende kolommen de totale waarden van zekerhedenswaps.

0020

1.1.  Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen

Artikel 28, lid 4, en artikel 32, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier voor elke desbetreffende kolom de totale waarden van zekerhedenswaps uit hoofde van transacties waarbij activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit als zekerheid worden verstrekt.

0030

1.1.1.  Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn

0040

1.1.1.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.1.1. rapporteren kredietinstellingen:

0050

1.1.2.  Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn

0060

1.1.2.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.1.2. rapporteren kredietinstellingen:

0070

1.1.3.  Activa van niveau 2A

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2A

0080

1.1.3.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.1.3. rapporteren kredietinstellingen:

0090

1.1.4.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

0100

1.1.4.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.1.4. rapporteren kredietinstellingen:

0110

1.1.5.  Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn

0120

1.1.5.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.1.5. rapporteren kredietinstellingen:

0130

1.1.6.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

0140

1.1.6.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.1.6. rapporteren kredietinstellingen:

0150

1.1.7.  Andere activa van niveau 2B

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit heeft geruild voor andere als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B

0160

1.1.7.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.1.7. rapporteren kredietinstellingen:

0170

1.1.8.  Niet-liquide activa

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit heeft geruild voor als zekerheid opgenomen niet-liquide activa

0180

1.1.8.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.1.8. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid verstrekte activa die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

0190

1.2.  Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen

Artikel 28, lid 4, en artikel 32, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier voor de desbetreffende kolommen de totale waarden van zekerhedenswaps uit hoofde van transacties waarbij activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn, als zekerheid worden verstrekt.

0200

1.2.1.  Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

0210

1.2.1.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.2.1. rapporteren kredietinstellingen:

0220

1.2.2  Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn

0230

1.2.2.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.2.2. rapporteren kredietinstellingen:

0240

1.2.3.  Activa van niveau 2A

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2A

0250

1.2.3.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.2.3. rapporteren kredietinstellingen:

0260

1.2.4.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

0270

1.2.4.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.2.4. rapporteren kredietinstellingen:

0280

1.2.5.  Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn

0290

1.2.5.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.2.5. rapporteren kredietinstellingen:

0300

1.2.6.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

0310

1.2.6.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.2.6. rapporteren kredietinstellingen:

0320

1.2.7.  Andere activa van niveau 2B

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor andere als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B

0330

1.2.7.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.2.7. rapporteren kredietinstellingen:

0340

1.2.8.  Niet-liquide activa

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen niet-liquide activa

0350

1.2.8.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.2.8. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid verstrekte activa die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

0360

1.3.  Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2A als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen

Artikel 28, lid 4, en artikel 32, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier voor de desbetreffende kolommen de totale waarden van zekerhedenswaps uit hoofde van transacties waarbij activa van niveau 2A als zekerheid worden verstrekt.

0370

1.3.1.  Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2A heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

0380

1.3.1.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.3.1. rapporteren kredietinstellingen:

0390

1.3.2.  Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2A heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn

0400

1.3.2.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.3.2. rapporteren kredietinstellingen:

0410

1.3.3.  Activa van niveau 2A

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2A heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2A

0420

1.3.3.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.3.3. rapporteren kredietinstellingen:

0430

1.3.4.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2A heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

0440

1.3.4.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.3.4. rapporteren kredietinstellingen:

0450

1.3.5.  Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2A heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn

0460

1.3.5.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.3.5. rapporteren kredietinstellingen:

0470

1.3.6.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2A heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

0480

1.3.6.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.3.6. rapporteren kredietinstellingen:

0490

1.3.7.  Andere activa van niveau 2B

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2A heeft geruild voor andere als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B

0500

1.3.7.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.3.7. rapporteren kredietinstellingen:

0510

1.3.8.  Niet-liquide activa

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2A heeft geruild voor als zekerheid opgenomen niet-liquide activa

0520

1.3.8.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.3.8. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid verstrekte activa die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

0530

1.4.  Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen

Artikel 28, lid 4, en artikel 32, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier voor de desbetreffende kolommen de totale waarden van zekerhedenswaps uit hoofde van transacties waarbij activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1), als zekerheid worden verstrekt.

0540

1.4.1.  Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

0550

1.4.1.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.4.1. rapporteren kredietinstellingen:

0560

1.4.2.  Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn

0570

1.4.2.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.4.2. rapporteren kredietinstellingen:

0580

1.4.3.  Activa van niveau 2A

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2A

0590

1.4.3.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.4.3. rapporteren kredietinstellingen:

0600

1.4.4  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

0610

1.4.4.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.4.4. rapporteren kredietinstellingen:

0620

1.4.5.  Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn

0630

1.4.5.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.4.5. rapporteren kredietinstellingen:

0640

1.4.6.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

0650

1.4.6.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.4.6. rapporteren kredietinstellingen:

0660

1.4.7.  Andere activa van niveau 2B

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor andere als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B

0670

1.4.7.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.4.7. rapporteren kredietinstellingen:

0680

1.4.8.  Niet-liquide activa

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen niet-liquide activa

0690

1.4.8.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.4.8. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid verstrekte activa die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

0700

1.5.  Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen

Artikel 28, lid 4, en artikel 32, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier voor de desbetreffende kolommen de totale waarden van zekerhedenswaps uit hoofde van transacties waarbij activa van niveau 2B die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn, als zekerheid worden verstrekt.

0710

1.5.1.  Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

0720

1.5.1.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.5.1. rapporteren kredietinstellingen:

0730

1.5.2.  Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn

0740

1.5.2.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.5.2. rapporteren kredietinstellingen:

0750

1.5.3.  Activa van niveau 2A

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2A

0760

1.5.3.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.5.3. rapporteren kredietinstellingen:

0770

1.5.4.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

0780

1.5.4.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.5.4. rapporteren kredietinstellingen:

0790

1.5.5.  Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn

0800

1.5.5.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.5.5. rapporteren kredietinstellingen:

0810

1.5.6.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

0820

1.5.6.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.5.6. rapporteren kredietinstellingen:

0830

1.5.7.  Andere activa van niveau 2B

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor andere als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B

0840

1.5.7.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.5.7. rapporteren kredietinstellingen:

0850

1.5.8.  Niet-liquide activa

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen niet-liquide activa

0860

1.5.8.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.5.8. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid verstrekte activa die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

0870

1.6.  Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1), als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:

Artikel 28, lid 4, en artikel 32, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier voor de desbetreffende kolommen de totale waarden van zekerhedenswaps uit hoofde van transacties waarbij activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1), als zekerheid worden verstrekt.

0880

1.6.1.  Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 die geen gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn

0890

1.6.1.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.6.1. rapporteren kredietinstellingen:

0900

1.6.2.  Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn

0910

1.6.2.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.6.2. rapporteren kredietinstellingen:

0920

1.6.3.  Activa van niveau 2A

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2A

0930

1.6.3.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.6.3. rapporteren kredietinstellingen:

0940

1.6.4.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

0950

1.6.4.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.6.4. rapporteren kredietinstellingen:

0960

1.6.5.  Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn

0970

1.6.5.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.6.5. rapporteren kredietinstellingen:

0980

1.6.6.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

0990

1.6.6.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.6.6. rapporteren kredietinstellingen:

1000

1.6.7.  Andere activa van niveau 2B

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor andere als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B

1010

1.6.7.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.6.7. rapporteren kredietinstellingen:

1020

1.6.8.  Niet-liquide activa

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen niet-liquide activa

1030

1.6.8.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.6.8. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid verstrekte activa die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

1040

1.7.  Totalen voor transacties waarbij andere activa van niveau 2B als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:

Artikel 28, lid 4, en artikel 32, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier voor de desbetreffende kolom de totale waarden van zekerhedenswaps uit hoofde van transacties waarbij andere activa van niveau 2B als zekerheid worden verstrekt.

1050

1.7.1.  Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)

Transacties waarbij de kredietinstelling andere als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

1060

1.7.1.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.7.1. rapporteren kredietinstellingen:

1070

1.7.2.  Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling andere als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn

1080

1.7.2.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.7.2. rapporteren kredietinstellingen:

1090

1.7.3.  Activa van niveau 2A

Transacties waarbij de kredietinstelling andere als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2A

1100

1.7.3.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.7.3. rapporteren kredietinstellingen:

1110

1.7.4.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling andere als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

1120

1.7.4.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.7.4. rapporteren kredietinstellingen:

1130

1.7.5.  Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling andere als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn

1140

1.7.5.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.7.5. rapporteren kredietinstellingen:

1150

1.7.6.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling andere als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

1160

1.7.6.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.7.6. rapporteren kredietinstellingen:

1170

1.7.7.  Andere activa van niveau 2B

Transacties waarbij de kredietinstelling andere als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B heeft geruild voor andere als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B

1180

1.7.7.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.7.7. rapporteren kredietinstellingen:

1190

1.7.8.  Niet-liquide activa

Transacties waarbij de kredietinstelling andere als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B heeft geruild voor als zekerheid opgenomen niet-liquide activa

1200

1.7.8.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.7.8. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid verstrekte activa die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

1210

1.8.  Totalen voor transacties waarbij niet-liquide activa als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen

Artikel 28, lid 4, en artikel 32, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier voor de desbetreffende kolommen de totale waarden van zekerhedenswaps uit hoofde van transacties waarbij niet-liquide activa als zekerheid worden verstrekt.

1220

1.8.1.  Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte niet-liquide activa heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

1230

1.8.1.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.8.1. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid ontvangen activa indien dit aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoet.

1240

1.8.2.  Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte niet-liquide activa heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn

1250

1.8.2.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.8.2. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid ontvangen activa indien dit aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoet.

1260

1.8.3.  Activa van niveau 2A

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte niet-liquide activa heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2A

1270

1.8.3.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.8.3. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid ontvangen activa indien dit aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoet.

1280

1.8.4.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte niet-liquide activa heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

1290

1.8.4.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.8.4. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid ontvangen activa indien dit aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoet.

1300

1.8.5.  Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte niet-liquide activa heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn

1310

1.8.5.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.8.5. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid ontvangen activa indien dit aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoet.

1320

1.8.6.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte niet-liquide activa heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

1330

1.8.6.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.8.6. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid ontvangen activa indien dit aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoet.

1340

1.8.7.  Andere activa van niveau 2B

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte niet-liquide activa heeft geruild voor andere als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B

1350

1.8.7.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 1.8.7. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid ontvangen activa indien dit aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoet.

1360

1.8.8.  Niet-liquide activa

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte niet-liquide activa heeft geruild voor als zekerheid opgenomen niet-liquide activa

1370

2.  TOTAAL ZEKERHEDENSWAPS (met tegenpartij niet zijnde een centrale bank)

Artikel 28, lid 4, en artikel 32, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier voor de desbetreffende kolommen de totale waarden van zekerhedenswaps.

1380

2.1.  Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen

Artikel 28, lid 4, en artikel 32, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier voor elke desbetreffende kolom de totale waarden van zekerhedenswaps uit hoofde van transacties waarbij activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit als zekerheid worden verstrekt.

1390

2.1.1.  Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn

1400

2.1.1.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.1.1. rapporteren kredietinstellingen:

1410

2.1.2.  Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn

1420

2.1.2.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.1.2. rapporteren kredietinstellingen:

1430

2.1.3.  Activa van niveau 2A

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2A

1440

2.1.3.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.1.3. rapporteren kredietinstellingen:

1450

2.1.4.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

1460

2.1.4.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.1.4. rapporteren kredietinstellingen:

1470

2.1.5.  Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn

1480

2.1.5.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.1.5. rapporteren kredietinstellingen:

1490

2.1.6.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

1500

2.1.6.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.1.6. rapporteren kredietinstellingen:

1510

2.1.7.  Andere activa van niveau 2B

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit heeft geruild voor andere als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B

1520

2.1.7.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.1.7. rapporteren kredietinstellingen:

1530

2.1.8.  Niet-liquide activa

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit heeft geruild voor als zekerheid opgenomen niet-liquide activa

1540

2.1.8.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.1.8. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid verstrekte activa die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

1550

2.2.  Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen

Artikel 28, lid 4, en artikel 32, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier voor de desbetreffende kolommen de totale waarden van zekerhedenswaps uit hoofde van transacties waarbij activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn, als zekerheid worden verstrekt.

1560

2.2.1.  Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

1570

2.2.1.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.2.1. rapporteren kredietinstellingen:

1580

2.2.2.  Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn

1590

2.2.2.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.2.2. rapporteren kredietinstellingen:

1600

2.2.3.  Activa van niveau 2A

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2A

1610

2.2.3.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.2.3. rapporteren kredietinstellingen:

1620

2.2.4.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

1630

2.2.4.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.2.4. rapporteren kredietinstellingen:

1640

2.2.5.  Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn

1650

2.2.5.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.2.5. rapporteren kredietinstellingen:

1660

2.2.6.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

1670

2.2.6.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.2.6. rapporteren kredietinstellingen:

1680

2.2.7.  Andere activa van niveau 2B

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor andere als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B

1690

2.2.7.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.2.7. rapporteren kredietinstellingen:

1700

2.2.8.  Niet-liquide activa

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen niet-liquide activa

1710

2.2.8.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.2.8. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid verstrekte activa die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

1720

2.3.  Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2A als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen

Artikel 28, lid 4, en artikel 32, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier voor de desbetreffende kolommen de totale waarden van zekerhedenswaps uit hoofde van transacties waarbij activa van niveau 2A als zekerheid worden verstrekt.

1730

2.3.1.  Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2A heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

1740

2.3.1.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.3.1. rapporteren kredietinstellingen:

1750

2.3.2.  Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2A heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn

1760

2.3.2.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.3.2. rapporteren kredietinstellingen:

1770

2.3.3.  Activa van niveau 2A

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2A heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2A

1780

2.3.3.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.3.3. rapporteren kredietinstellingen:

1790

2.3.4.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2A heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

1800

2.3.4.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.3.4. rapporteren kredietinstellingen:

1810

2.3.5.  Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2A heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn

1820

2.3.5.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.3.5. rapporteren kredietinstellingen:

1830

2.3.6.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2A heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

1840

2.3.6.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.3.6. rapporteren kredietinstellingen:

1850

2.3.7.  Andere activa van niveau 2B

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2A heeft geruild voor andere als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B

1860

2.3.7.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.3.7. rapporteren kredietinstellingen:

1870

2.3.8.  Niet-liquide activa

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2A heeft geruild voor als zekerheid opgenomen niet-liquide activa

1880

2.3.8.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.3.8. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid verstrekte activa die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

1890

2.4.  Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen

Artikel 28, lid 4, en artikel 32, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier voor de desbetreffende kolommen de totale waarden van zekerhedenswaps uit hoofde van transacties waarbij activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1), als zekerheid worden verstrekt.

1900

2.4.1.  Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

1910

2.4.1.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.4.1. rapporteren kredietinstellingen:

1920

2.4.2.  Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn

1930

2.4.2.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.4.2. rapporteren kredietinstellingen:

1940

2.4.3.  Activa van niveau 2A

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2A

1950

2.4.3.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.4.3. rapporteren kredietinstellingen:

1960

2.4.4.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

1970

2.4.4.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.4.4. rapporteren kredietinstellingen:

1980

2.4.5.  Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn

1990

2.4.5.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.4.5. rapporteren kredietinstellingen:

2000

2.4.6.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

2010

2.4.6.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.4.6. rapporteren kredietinstellingen:

2020

2.4.7.  Andere activa van niveau 2B

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor andere als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B

2030

2.4.7.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.4.7. rapporteren kredietinstellingen:

2040

2.4.8.  Niet-liquide activa

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen niet-liquide activa

2050

2.4.8.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.4.8. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid verstrekte activa die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

2060

2.5.  Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen

Artikel 28, lid 4, en artikel 32, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier voor de desbetreffende kolommen de totale waarden van zekerhedenswaps uit hoofde van transacties waarbij activa van niveau 2B die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn, als zekerheid worden verstrekt.

2070

2.5.1.  Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

2080

2.5.1.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.5.1. rapporteren kredietinstellingen:

2090

2.5.2.  Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn

2100

2.5.2.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.5.2. rapporteren kredietinstellingen:

2110

2.5.3.  Activa van niveau 2A

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2A

2120

2.5.3.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.5.3. rapporteren kredietinstellingen:

2130

2.5.4.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

2140

2.5.4.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.5.4. rapporteren kredietinstellingen:

2150

2.5.5.  Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn

2160

2.5.5.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.5.5. rapporteren kredietinstellingen:

2170

2.5.6.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

2180

2.5.6.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.5.6. rapporteren kredietinstellingen:

2190

2.5.7.  Andere activa van niveau 2B

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor andere als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B

2200

2.5.7.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.5.7. rapporteren kredietinstellingen:

2210

2.5.8.  Niet-liquide activa

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn, heeft geruild voor als zekerheid opgenomen niet-liquide activa

2220

2.5.8.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.5.8. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid verstrekte activa die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

2230

2.6.  Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1), als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:

Artikel 28, lid 4, en artikel 32, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier voor de desbetreffende kolommen de totale waarden van zekerhedenswaps uit hoofde van transacties waarbij activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1), als zekerheid worden verstrekt.

2240

2.6.1.  Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 die geen gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn

2250

2.6.1.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.6.1. rapporteren kredietinstellingen:

2260

2.6.2.  Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn

2270

2.6.2.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.6.2. rapporteren kredietinstellingen:

2280

2.6.3.  Activa van niveau 2A

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2A

2290

2.6.3.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.6.3. rapporteren kredietinstellingen:

2300

2.6.4.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

2310

2.6.4.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.6.4. rapporteren kredietinstellingen:

2320

2.6.5.  Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn

2330

2.6.5.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.6.5. rapporteren kredietinstellingen:

2340

2.6.6.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

2350

2.6.6.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.6.6. rapporteren kredietinstellingen:

2360

2.6.7.  Andere activa van niveau 2B

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor andere als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B

2370

2.6.7.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.6.7. rapporteren kredietinstellingen:

2380

2.6.8.  Niet-liquide activa

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1), heeft geruild voor als zekerheid opgenomen niet-liquide activa

2390

2.6.8.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.6.8. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid verstrekte activa die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

2400

2.7.  Totalen voor transacties waarbij andere activa van niveau 2B als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:

Artikel 28, lid 4, en artikel 32, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier voor de desbetreffende kolom de totale waarden van zekerhedenswaps uit hoofde van transacties waarbij andere activa van niveau 2B als zekerheid worden verstrekt.

2410

2.7.1.  Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)

Transacties waarbij de kredietinstelling andere als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

2420

2.7.1.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.7.1. rapporteren kredietinstellingen:

2430

2.7.2.  Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling andere als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn

2440

2.7.2.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.7.2. rapporteren kredietinstellingen:

2450

2.7.3.  Activa van niveau 2A

Transacties waarbij de kredietinstelling andere als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2A

2460

2.7.3.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.7.3. rapporteren kredietinstellingen:

2470

2.7.4.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling andere als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

2480

2.7.4.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.7.4. rapporteren kredietinstellingen:

2490

2.7.5.  Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling andere als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn

2500

2.7.5.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.7.5. rapporteren kredietinstellingen:

2510

2.7.6.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling andere als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

2520

2.7.6.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.7.6. rapporteren kredietinstellingen:

2530

2.7.7.  Andere activa van niveau 2B

Transacties waarbij de kredietinstelling andere als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B heeft geruild voor andere als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B

2540

2.7.7.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.7.7. rapporteren kredietinstellingen:

2550

2.7.8.  Niet-liquide activa

Transacties waarbij de kredietinstelling andere als zekerheid verstrekte activa van niveau 2B heeft geruild voor als zekerheid opgenomen niet-liquide activa

2560

2.7.8.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.7.8. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid verstrekte activa die, als zij niet als zekerheden voor die transacties waren gebruikt, overeenkomstig artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 als liquide activa zouden kwalificeren.

2570

2.8.  Totalen voor transacties waarbij niet-liquide activa als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen

Artikel 28, lid 4, en artikel 32, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Kredietinstellingen rapporteren hier voor de desbetreffende kolommen de totale waarden van zekerhedenswaps uit hoofde van transacties waarbij niet-liquide activa als zekerheid worden verstrekt.

2580

2.8.1.  Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte niet-liquide activa heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 niet zijnde gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

2590

2.8.1.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.8.1. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid ontvangen activa indien dit aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoet.

2600

2.8.2.  Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte niet-liquide activa heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 1 die gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn

2610

2.8.2.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.8.2. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid ontvangen activa indien dit aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoet.

2620

2.8.3.  Activa van niveau 2A

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte niet-liquide activa heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2A

2630

2.8.3.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.8.3. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid ontvangen activa indien dit aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoet.

2640

2.8.4.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte niet-liquide activa heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

2650

2.8.4.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.8.4. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid ontvangen activa indien dit aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoet.

2660

2.8.5.  Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte niet-liquide activa heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die gedekte obligaties van hoge kwaliteit zijn

2670

2.8.5.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.8.5. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid ontvangen activa indien dit aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoet.

2680

2.8.6.  Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte niet-liquide activa heeft geruild voor als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B die door activa gedekte effecten zijn (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

2690

2.8.6.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.8.6. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid ontvangen activa indien dit aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoet.

2700

2.8.7.  Andere activa van niveau 2B

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte niet-liquide activa heeft geruild voor andere als zekerheid opgenomen activa van niveau 2B

2710

2.8.7.1.  waarvan geruilde zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

Van de transacties in post 2.8.7. rapporteren kredietinstellingen het deel van de als zekerheid ontvangen activa indien dit aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 voldoet.

2720

2.8.8.  Niet-liquide activa

Transacties waarbij de kredietinstelling als zekerheid verstrekte niet-liquide activa heeft geruild voor als zekerheid opgenomen niet-liquide activa

PRO-MEMORIEPOSTEN

2730

3.  Totaal aan zekerhedenswaps (alle tegenpartijen) waarbij als zekerheid opgenomen activa werden gebruikt ter dekking van shortposities

Kredietinstellingen rapporteren hier het totaal van de in bovenstaande rijen vermelde zekerhedenswaps (alle tegenpartijen) waarbij de als zekerheid opgenomen activa werden gebruikt ter dekking van shortposities met toepassing van een uitstroompercentage van 0 %.

2740

4.  Totaal aan zekerhedenswaps met tegenpartijen binnen de groep

Kredietinstellingen rapporteren hier het totaal van de in bovenstaande rijen vermelde zekerhedenswaps met tegenpartijen binnen de groep.

5.  Zekerhedenswaps met ontheffing van de toepassing van artikel 17, leden 2 en 3

Kredietinstellingen rapporteren hier het deel van de zekerhedenswaptransacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen indien de tegenpartij een centrale bank is en indien de betrokken transacties, op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, zijn vrijgesteld van de toepassing van artikel 17, leden 2 en 3, van diezelfde verordening.

2750

5.1.  waarvan: als zekerheid opgenomen activa zijn activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Kredietinstellingen rapporteren hier het deel van zekerhedenswaptransacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen, indien de tegenpartij een centrale bank is, de als zekerheid ontvangen activa bestaan uit activa van niveau 1 die geen gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn, en voldoen aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, en indien de betrokken transacties, op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 zijn vrijgesteld van de toepassing van artikel 17, leden 2 en 3, van diezelfde verordening.

2760

5.2.  waarvan: als zekerheid opgenomen activa zijn activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Kredietinstellingen rapporteren hier het deel van zekerhedenswaptransacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen, indien de tegenpartij een centrale bank is, de als zekerheid ontvangen activa bestaan uit activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit, en voldoen aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, en indien de betrokken transacties, op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 zijn vrijgesteld van de toepassing van artikel 17, leden 2 en 3, van diezelfde verordening.

2770

5.3.  waarvan: als zekerheid opgenomen activa zijn activa van niveau 2A

Kredietinstellingen rapporteren hier het deel van zekerhedenswaptransacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen, indien de tegenpartij een centrale bank is, de als zekerheid ontvangen activa bestaan uit activa van niveau 2A en voldoen aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, en indien de betrokken transacties, op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 zijn vrijgesteld van de toepassing van artikel 17, leden 2 en 3, van diezelfde verordening.

2780

5.4.  waarvan: als zekerheid opgenomen activa zijn activa van niveau 2B

Kredietinstellingen rapporteren hier het deel van de zekerhedenswaptransacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen, indien de tegenpartij een centrale bank is, de als zekerheid ontvangen activa bestaan uit activa van niveau 2B en voldoen aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, en indien de betrokken transacties, op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 zijn vrijgesteld van de toepassing van artikel 17, leden 2 en 3, van diezelfde verordening.

2790

5.5.  waarvan: als zekerheid verstrekte activa zijn activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Kredietinstellingen rapporteren hier het deel van zekerhedenswaptransacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen, indien de tegenpartij een centrale bank is, de als zekerheid verstrekte activa bestaan uit activa van niveau 1 die geen gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit zijn, en voldoen aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, en indien de betrokken transacties, op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 zijn vrijgesteld van de toepassing van artikel 17, leden 2 en 3, van diezelfde verordening.

2800

5.6.  waarvan: als zekerheid verstrekte activa zijn activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Kredietinstellingen rapporteren hier het deel van zekerhedenswaptransacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen, indien de tegenpartij een centrale bank is, de als zekerheid verstrekte activa bestaan uit activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit, en voldoen aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, en indien de betrokken transacties, op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 zijn vrijgesteld van de toepassing van artikel 17, leden 2 en 3, van diezelfde verordening.

2810

5.7.  waarvan: als zekerheid verstrekte activa zijn activa van niveau 2A

Kredietinstellingen rapporteren hier het deel van zekerhedenswaptransacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen, indien de tegenpartij een centrale bank is, de als zekerheid verstrekte activa bestaan uit activa van niveau 2A en voldoen aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, en indien de betrokken transacties, op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 zijn vrijgesteld van de toepassing van artikel 17, leden 2 en 3, van diezelfde verordening.

2820

5.8.  waarvan: als zekerheid verstrekte activa zijn activa van niveau 2B

Kredietinstellingen rapporteren hier het deel van de zekerhedenswaptransacties met een resterende looptijd van niet meer dan dertig dagen, indien de tegenpartij een centrale bank is, de als zekerheid verstrekte activa bestaan uit activa van niveau 2B en voldoen aan de operationele voorschriften van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, en indien de betrokken transacties, op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 zijn vrijgesteld van de toepassing van artikel 17, leden 2 en 3, van diezelfde verordening.

Rij

Verwijzingen naar wetgeving en instructies

BEREKENINGEN

Teller, noemer, ratio

Artikel 4 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

De teller, de noemer en het percentage van de liquiditeitsdekkingsratio.

Vermeld alle onderstaande gegevens in kolom 0010 van de desbetreffende rij.

0010

1.  Liquiditeitsbuffer

Instellingen rapporteren hier het cijfer uit {C 76.00; r0290; c0010}.

0020

2.  Netto liquiditeitsuitstroom

Instellingen rapporteren hier het cijfer uit {C 76.00; r0370; c0010}.

0030

3.  Liquiditeitsdekkingsratio (%)

Instellingen rapporteren hier de liquiditeitsdekkingsratio als berekend in overeenstemming met artikel 4, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

De liquiditeitsdekkingsratio is gelijk aan de verhouding tussen de liquiditeitsbuffer van een kredietinstelling en de netto liquiditeitsuitstromen van deze instelling gedurende een stressperiode van dertig kalenderdagen, en wordt uitgedrukt als percentage.

Indien {C 76.00; r0020; c0010} gelijk is aan nul (waardoor een oneindige ratio ontstaat), rapporteer dan de waarde „999 999 ”.

Berekening van de teller

Artikel 17 van en bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Formule voor de berekening van de liquiditeitsbuffer

Vermeld alle onderstaande gegevens in kolom 0010 van de desbetreffende rij.

0040

4.  Liquiditeitsbuffer bestaande uit activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit (waarde overeenkomstig artikel 9): ongecorrigeerd

Instellingen rapporteren hier het cijfer uit {C 72.00; r0030; c0040}.

0050

5.  Uitstromen uit binnen dertig dagen vervallende transacties met zekerheidsstelling in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Instellingen rapporteren hier uitstromen van liquide effecten van niveau 1 (met uitzondering van obligaties van uiterst hoge kwaliteit) bij de afwikkeling van gewaarborgde financieringstransacties, gedekte leningstransacties of zekerhedenswaptransacties die binnen dertig kalenderdagen na de referentiedatum vervallen, tenzij voor de transactie ontheffing is verleend op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0060

6.  Instromen uit binnen dertig dagen vervallende transacties met zekerheidsstelling in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Instellingen rapporteren hier instromen van liquide effecten van niveau 1 (met uitzondering van obligaties van uiterst hoge kwaliteit) bij de afwikkeling van gewaarborgde financieringstransacties, gedekte leningstransacties of zekerhedenswaptransacties die binnen dertig kalenderdagen na de referentiedatum vervallen, tenzij voor de transactie ontheffing is verleend op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0070

7.  Uitstromen van contanten uit binnen dertig dagen vervallende gedekte transacties

Instellingen rapporteren hier uitstromen van contanten (een actief van niveau 1) bij de afwikkeling van gewaarborgde financieringstransacties of gedekte leningstransacties die binnen dertig kalenderdagen na de referentiedatum vervallen, tenzij de transactie op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 is vrijgesteld.

0080

8.  Instromen van contanten uit binnen dertig dagen vervallende gedekte transacties

Instellingen rapporteren hier instromen van contanten (een actief van niveau 1) bij de afwikkeling van gewaarborgde financieringstransacties of gedekte leningstransacties die binnen dertig kalenderdagen na de referentiedatum vervallen, tenzij voor de transactie ontheffing is verleend op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0091

9.  Activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit „aangepast bedrag”

Dit is het bedrag als bedoeld in bijlage I, punt 3, onder a).

Instellingen rapporteren hier het aangepaste bedrag van activa van niveau 1 die geen gedekte obligaties zijn, vóór toepassing van de begrenzing.

Bij het aangepaste bedrag wordt rekening gehouden met de afwikkeling van gewaarborgde financieringstransacties, gedekte leningstransacties of zekerhedenswaptransacties die binnen dertig kalenderdagen na de referentiedatum vervallen, tenzij voor de transactie ontheffing is verleend op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0100

10.  Waarde overeenkomstig artikel 9 van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit: ongecorrigeerd

Instellingen rapporteren hier het cijfer uit {C 72.00; r0180; c0040}.

0110

11.  Uitstromen uit binnen dertig dagen vervallende transacties met zekerheidsstelling in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Instellingen rapporteren hier uitstromen van uit obligaties van uiterst hoge kwaliteit bestaande activa van niveau 1 bij de afwikkeling van gewaarborgde financieringstransacties, gedekte leningstransacties of zekerhedenswaptransacties die binnen dertig kalenderdagen na de referentiedatum vervallen, tenzij voor de transactie ontheffing is verleend op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0120

12.  Instromen uit binnen dertig dagen vervallende transacties met zekerheidsstelling in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

Instellingen rapporteren hier instromen van uit obligaties van uiterst hoge kwaliteit bestaande activa van niveau 1 bij de afwikkeling van gewaarborgde financieringstransacties, gedekte leningstransacties of zekerhedenswaptransacties die binnen dertig kalenderdagen na de referentiedatum vervallen, tenzij voor de transactie ontheffing is verleend op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0131

13.  Activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit „aangepast bedrag”

Dit is het bedrag als bedoeld in bijlage I, punt 3, onder b).

Instellingen rapporteren hier het aangepaste bedrag van activa van niveau 1 die gedekte obligaties zijn, vóór toepassing van de begrenzing.

Bij het aangepaste bedrag wordt rekening gehouden met de afwikkeling van gewaarborgde financieringstransacties, gedekte leningstransacties of zekerhedenswaptransacties die binnen dertig kalenderdagen na de referentiedatum vervallen, tenzij voor de transactie ontheffing is verleend op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0160

14.  Waarde overeenkomstig artikel 9 van activa van niveau 2: ongecorrigeerd

Instellingen rapporteren hier het cijfer uit {C 72.00; r0230; c0040}.

0170

15.  Uitstromen uit binnen dertig dagen vervallende transacties met zekerheidsstelling in de vorm van activa van niveau 2A

Instellingen rapporteren hier uitstromen van liquide effecten van niveau 2A bij de afwikkeling van gewaarborgde financieringstransacties, gedekte leningstransacties of zekerhedenswaptransacties die binnen dertig kalenderdagen na de referentiedatum vervallen, tenzij voor de transactie ontheffing is verleend op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0180

16.  Instromen uit binnen dertig dagen vervallende transacties met zekerheidsstelling in de vorm van activa van niveau 2A

Instellingen rapporteren hier instromen van liquide effecten van niveau 2A bij de afwikkeling van gewaarborgde financieringstransacties, gedekte leningstransacties of zekerhedenswaptransacties die binnen dertig kalenderdagen na de referentiedatum vervallen, tenzij voor de transactie ontheffing is verleend op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0191

17.  Activa van niveau 2A „aangepast bedrag”

Dit is het bedrag als bedoeld in bijlage I, punt 3, onder c).

Instellingen rapporteren hier het aangepaste bedrag van activa van niveau 2A vóór toepassing van de begrenzing.

Bij het aangepaste bedrag wordt rekening gehouden met de afwikkeling van gewaarborgde financieringstransacties, gedekte leningstransacties of zekerhedenswaptransacties die binnen dertig kalenderdagen na de referentiedatum vervallen, tenzij voor de transactie ontheffing is verleend op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0220

18.  Waarde overeenkomstig artikel 9 van activa van niveau 2B: ongecorrigeerd

Instellingen rapporteren hier het cijfer uit {C 72.00; r0310; c0040}.

0230

19.  Uitstromen uit binnen dertig dagen vervallende transacties met zekerheidsstelling in de vorm van activa van niveau 2B

Instellingen rapporteren hier uitstromen van liquide effecten van niveau 2B bij de afwikkeling van gewaarborgde financieringstransacties, gedekte leningstransacties of zekerhedenswaptransacties die binnen dertig kalenderdagen na de referentiedatum vervallen, tenzij voor de transactie ontheffing is verleend op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0240

20.  Instromen uit binnen dertig dagen vervallende transacties met zekerheidsstelling in de vorm van activa van niveau 2B

Instellingen rapporteren hier instromen van liquide effecten van niveau 2B bij de afwikkeling van gewaarborgde financieringstransacties, gedekte leningstransacties of zekerhedenswaptransacties die binnen dertig kalenderdagen na de referentiedatum vervallen, tenzij voor de transactie ontheffing is verleend op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0251

21.  Activa van niveau 2B „aangepast bedrag”

Dit is het bedrag als bedoeld in bijlage I, punt 3, onder d).

Instellingen rapporteren hier het aangepaste bedrag van activa van niveau 2B vóór toepassing van de begrenzing.

Bij het aangepaste bedrag wordt rekening gehouden met de afwikkeling van gewaarborgde financieringstransacties, gedekte leningstransacties of zekerhedenswaptransacties die binnen dertig kalenderdagen na de referentiedatum vervallen, tenzij voor de transactie ontheffing is verleend op grond van artikel 17, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

0280

22.  Bedrag van de overtollige liquide activa

Bijlage I, punt 4

Instellingen rapporteren hier het „bedrag van de overtollige liquide activa”. Dit bedrag is gelijk aan:

a)  het aangepaste bedrag van activa van niveau 1 die geen gedekte obligaties zijn; plus

b)  het aangepaste bedrag van activa van niveau 1 die gedekte obligaties zijn; plus

c)  het aangepaste bedrag van activa van niveau 2A; plus

d)  het aangepaste bedrag van activa van niveau 2B;

verminderd met de laagste van:

e)  de som van a), b), c) en d);

f)  100/30-maal a);

g)  100/60-maal de som van a) en b);

h)  100/85-maal de som van a), b) en c).

0290

23.  Liquiditeitsbuffer

Bijlage I, punt 2

Instellingen rapporteren hier de liquiditeitsbuffer, berekend als volgt:

a)  het bedrag van de activa van niveau 1; plus

b)  het bedrag van de activa van niveau 2A; plus

c)  het bedrag van de activa van niveau 2B;

verminderd met de laagste van:

d)  de som van a), b) en c), of

e)  het „bedrag van de overtollige liquide activa”.

Berekening van de noemer

Bijlage II bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

Formule voor de berekening van de netto liquiditeitsuitstroom

waarbij:

NLO = Netto liquiditeitsuitstroom

TO = Totale uitstromen

TI = Totale instromen

FEI = Volledig vrijgestelde instromen

IHC = Instromen met een hogere begrenzing tot 90 % van de uitstromen

IC = Instromen met een begrenzing tot 75 % van de uitstromen

Instellingen vermelden alle onderstaande gegevens in kolom 0010 van de desbetreffende rij.

0300

24.  Totale uitstromen

TO = zoals vermeld in de template voor de uitstromen

Instellingen rapporteren hier het cijfer uit {C 73.00; r0010; c0060}.

0310

25.  Volledig vrijgestelde instromen

FEI = zoals vermeld in de template voor de instromen.

Instellingen rapporteren hier het cijfer uit {C 74.00; r0010; c0160}.

0320

26.  Instromen met begrenzing tot 90 %

IHC = zoals vermeld in de template voor de instromen.

Instellingen rapporteren hier het cijfer uit {C 74.00; r0010; c0150}.

0330

27.  Instromen met begrenzing tot 75 %

IC = zoals vermeld in de template voor de instromen.

Instellingen rapporteren hier het cijfer uit {C 74.00; r0010; c0140}.

0340

28.  Reductie voor volledig vrijgestelde instromen

Instellingen rapporteren het volgende deel van de berekende NLO:

= MIN (FEI, TO).

0350

29.  Reductie voor instromen met begrenzing tot 90 %

Instellingen rapporteren het volgende deel van de berekende NLO:

= MIN (IHC, 0.9*MAX(TO-FEI, 0)).

0360

30.  Reductie voor instromen met begrenzing tot 75 %

Instellingen rapporteren het volgende deel van de berekende NLO:

= MIN (IC, 0.75*MAX(TO-FEI-IHC/0.9, 0)).

0370

31.  NETTO LIQUIDITEITSUITSTROOM

Instellingen rapporteren hier de netto liquiditeitsuitstroom, zijnde de totale uitstroom min de reductie voor volledig vrijgestelde instromen min de reductie voor instromen met begrenzing tot 90 % min de reductie voor instromen met begrenzing tot 75 %.

NLO = TO — MIN(FEI, TO) — MIN(IHC, 0.9*MAX(TO-FEI, 0)) — MIN(IC, 0.75*MAX(T0-FEI-IHC/0.9,0))

Pijler 2

0380

32.  38 Pijler 2-vereiste