+PRILOGA XXV NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PREDLOG ZA LIKVIDNOST IZ PRILOGE XXIV
|
PRILOGA XXV NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PREDLOG ZA LIKVIDNOST IZ PRILOGE XXIV
PRILOGA XXV
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PREDLOG ZA LIKVIDNOST IZ PRILOGE XXIV
DEL 1: LIKVIDNA SREDSTVA
1. Likvidna sredstva
1.1 Splošne opombe
1. To je skrajšana predloga, ki vsebuje informacije o sredstvih za namene poročanja o zahtevah glede likvidnostnega kritja iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 (
20
). Postavke, ki jih kreditnim institucijam ni treba izpolniti, so pobarvane sivo.
2. Sporočena sredstva izpolnjujejo zahteve iz naslova II Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
3. Z odstopanjem od točke 2 kreditne institucije pri izpolnjevanju predloge v ločeni valuti, kot se zahteva v členu 415(2) Uredbe (EU) št. 575/2013, ne uporabljajo valutnih omejitev, opredeljenih v členih 8(6), 10(1)(d) in 12(1)(c) Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Kreditne institucije še vedno uporabljajo omejitve jurisdikcije.
4. Kreditne institucije izpolnijo predlogo v ustreznih valutah v skladu s členom 415(2) Uredbe (EU) št. 575/2013.
5. V skladu s členom 9 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 kreditne institucije, kjer je ustrezno, poročajo znesek/tržno vrednost likvidnih sredstev ob upoštevanju neto likvidnostnih odlivov in prilivov, ki izhajajo iz predčasne ukinitve varovanj pred tveganjem, iz člena 8(5)(b) in v skladu z ustreznimi odbitki, določenimi v poglavju 2 navedene delegirane uredbe.
6. Delegirana uredba (EU) 2015/61 se nanaša le na stopnje in odbitke. V teh navodilih se izraz „tehtan uporablja kot splošen izraz za navedbo zneska, dobljenega po uporabi zadevnih odbitkov, stopenj in drugih ustreznih dodatnih navodil (npr. v primeru zavarovanih kreditnih poslov in financiranja). Beseda „utež“ v okviru teh navodil se nanaša na število med 0 in 1, ki se pomnoži z zneskom, s čimer se pridobi tehtani znesek oziroma vrednost iz člena 9 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
7. Kreditne institucije ne poročajo dvakrat postavk po oddelkih 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 in 1.2.2 ter znotraj teh oddelkov predloge.
1.2 Posebne opombe
1.2.1 Posebne zahteve v zvezi s kolektivnimi naložbenimi podjemi (KNP)
8. Za postavke 1.1.1.10., 1.1.1.11., 1.2.1.6., 1.1.2.2., 1.2.2.10., 1.2.2.11., 1.2.2.12., 1.2.2.13. predloge kreditne institucije poročajo ustrezen delež tržne vrednosti KNP, ki ustreza likvidnim sredstvom, na katerih temelji podjem, v skladu s členom 15(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
1.2.2 Posebne zahteve glede predhodnih pravil in prehodnih določb
9. Kreditne institucije poročajo postavke iz členov 35 do 37 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v ustreznih vrsticah za sredstva. Skupni znesek vseh sredstev, ki se poročajo na podlagi teh členov, se sporoči tudi v oddelku „Pojasnjevalne postavke“ za referenco.
1.2.3 Posebne zahteve za poročanje centralnih institucij
10. Centralne institucije pri poročanju likvidnih sredstev, ki ustrezajo vlogam kreditnih institucij pri centralni instituciji, ki se štejejo za likvidna sredstva za kreditno institucijo vlagateljico, zagotovijo, da sporočeni znesek navedenih likvidnih sredstev po odbitku ne preseže odliva iz zadevnih vlog v skladu s členom 27(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
1.2.4 Posebne zahteve v zvezi s poravnavo in terminskimi začetnimi posli
11. Vsa sredstva, ki so v skladu s členi 7, 8 in 9 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 ter ki jih kreditna institucija poseduje na referenčni datum, se poročajo v ustrezni vrstici predloge C72, tudi če se prodajo ali uporabijo v zavarovanih terminskih poslih. Posledično se likvidna sredstva iz terminskih začetnih poslov, ki se nanašajo na pogodbeno dogovorjene, a še ne poravnane, nakupe likvidnih sredstev in terminske nakupe likvidnih sredstev, ne poročajo v tej predlogi.
1.2.5 Podpredloga za likvidna sredstva
1.2.5.1 Navodila za posamezne stolpce
|
Stolpec
|
Pravna podlaga in navodila
|
|
0010
|
Znesek/tržna vrednost
Kreditne institucije v stolpcu 0010 poročajo tržno vrednost ali, kjer je ustrezno, znesek likvidnih sredstev v skladu z naslovom II Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Znesek/tržna vrednost, sporočena v stolpcu 0010:
— upošteva neto odlive in neto prilive zaradi predčasne ukinitve varovanj pred tveganjem, opredeljenih v členu 8(5) iste uredbe;
— ne upošteva odbitkov iz naslova II iste uredbe;
— vključuje delež vlog iz člena 16(1)(a) iste uredbe, ki so v obliki različnih posebnih sredstev v ustreznih vrsticah za sredstva;
— se zmanjša, kjer je ustrezno, za znesek vlog, opredeljenih v členu 16, pri centralni kreditni instituciji iz člena 27(3) iste uredbe.
Pri sklicevanju na člen 8(5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 kreditne institucije upoštevajo neto denarni tok, tj. odliv ali priliv, ki bi nastal, če bi bilo treba ukiniti varovanje pred tveganjem na referenčni datum poročanja. Kreditne institucije ne upoštevajo morebitnih prihodnjih sprememb vrednosti sredstev.
|
|
0020
|
Standardna utež
Stolpec 0020 vsebuje uteži, ki odražajo znesek po uporabi ustreznih odbitkov iz naslova II Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Uteži so namenjene upoštevanju zmanjšanja vrednosti likvidnih sredstev po uporabi ustreznih odbitkov.
|
|
0030
|
Utež, ki se uporablja
Kreditne institucije v stolpcu 0030 sporočijo utež, ki se uporablja za likvidna sredstva, določena v naslovu II Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Z utežmi, ki se uporabljajo, se lahko računajo vrednosti tehtanega povprečja in se poročajo z decimalkami (tj. 1,00 za utež v višini 100 odstotkov ali 0,50 za utež v višini 50 odstotkov). Uteži, ki se uporabljajo, lahko odražajo, vendar niso omejene na za podjetje specifične in nacionalne preudarke. Vrednost, navedena v stolpcu 0030, ne presega vrednosti iz stolpca 0020.
|
|
0040
|
Vrednost v skladu s členom 9
Kreditne institucije v stolpcu 0040 sporočijo vrednost likvidnega sredstva, določeno v skladu s členom 9 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ki je znesek/tržna vrednost, ob upoštevanju neto likvidnostnih odlivov in prilivov zaradi predčasne ukinitve varovanja pred tveganjem, pomnožena z utežjo, ki se uporablja.
|
1.2.5.2 Navodila za posamezne vrstice
|
Vrstica
|
Pravna podlaga in navodila
|
|
0010
|
1. NEPRILAGOJENA LIKVIDNA SREDSTVA SKUPAJ
Naslov II Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo skupni znesek/tržno vrednost svojih likvidnih sredstev v stolpcu 0010.
Kreditne institucije sporočijo skupno vrednost svojih likvidnih sredstev, izračunano v skladu s členom 9, v stolpcu 0040.
|
|
0020
|
1.1 Neprilagojena sredstva stopnje 1 skupaj
Členi 10, 15, 16 in 19 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Sredstva, sporočena v tem oddelku, so se izrecno opredelila ali obravnavala kot sredstva stopnje 1 v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo skupni znesek/tržno vrednost svojih likvidnih sredstev stopnje 1 v stolpcu 0010.
Kreditne institucije sporočijo skupno vrednost svojih likvidnih sredstev stopnje 1, izračunano v skladu s členom 9, v stolpcu 0040.
|
|
0030
|
1.1.1 Neprilagojena sredstva STOPNJE 1 skupaj brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic
Členi 10, 15, 16 in 19 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Sredstva, sporočena v tem pododdelku, so se izrecno opredelila ali obravnavala kot sredstva stopnje 1 v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2015/61. Sredstva in sredstva, ki se uporabljajo za osnovo, ki se štejejo za izjemno visokokakovostne krite obveznice iz člena 10(1)(f) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, se ne poročajo v tem pododdelku.
Kreditne institucije v stolpcu 0010 sporočijo vsoto skupne tržne vrednosti / skupnega zneska sredstev stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic, in sicer brez upoštevanja zahtev iz člena 17 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije v stolpcu 0040 sporočijo vsoto skupnega tehtanega zneska sredstev stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic, in sicer brez upoštevanja zahtev iz člena 17 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0040
|
1.1.1.1 kovanci in bankovci
Člen 10(1)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Skupni znesek denarnih sredstev v obliki kovancev in bankovcev.
|
|
0050
|
1.1.1.2 rezerve centralne banke, ki se lahko sprostijo
Člen 10(1)(b)(iii) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
Skupni znesek rezerv, ki se lahko sprostijo kadar koli v stresnih obdobjih, ki jih ima kreditna institucija v Evropski centralni banki, v centralni banki države članice ali centralni banki tretje države, če je izpostavljenostim do centralne banke tretje države ali njenih enot centralne ravni države dodeljena bonitetna ocena imenovane zunanje bonitetne agencije (v nadaljnjem besedilu: ECAI) vsaj kreditne kakovosti 1 v skladu s členom 114(2) Uredbe (EU) št. 575/2013.
Znesek upravičenih sredstev, ki se lahko sprostijo, je določen s sporazumom med pristojnim organom kreditne institucije in centralno banko, v kateri se hranijo rezerve, ali z veljavnimi pravili tretje države iz člena 10(1)(b)(iii) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0060
|
1.1.1.3 sredstva centralne banke
Člen 10(1)(b)(i) in (ii) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Sredstva, ki predstavljajo terjatve do ECB, centralne banke države članice ali centralne banke tretje države, ali terjatve, za katere ta institucija jamči, če je izpostavljenostim do centralne banke tretje države ali njenih enot centralne ravni države dodeljena bonitetna ocena imenovane ECAI vsaj kreditne kakovosti 1 v skladu s členom 114(2) Uredbe (EU) št. 575/2013.
|
|
0070
|
1.1.1.4 sredstva enot centralne ravni države
Člen 10(1)(c)(i) in (ii) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Sredstva, ki predstavljajo terjatve do enote centralne ravni države članice ali centralne ravni tretje države, ali terjatve, za katere ta jamči, če je imenovana ECAI tem sredstvom dodelila bonitetno oceno vsaj kreditne kakovosti 1 v skladu s členom 114(2) Uredbe (EU) št. 575/2013.
V tej vrstici se poročajo sredstva, ki so jih izdale kreditne institucije in za katera jamčijo enote centralne ravni države članice v skladu s členom 35 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
V tej vrstici se poročajo sredstva, ki so jih izdale agencije za upravljanje slabih terjatev, ki jih financirajo države članice, iz člena 36 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0080
|
1.1.1.5 sredstva enot regionalne ali lokalne ravni države
Člen 10(1)(c)(iii) in (iv) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Sredstva, ki predstavljajo terjatve do enot regionalne ali lokalne ravni države ali terjatve, za katere te jamčijo, če se obravnavajo kot izpostavljenosti do enot centralne ravni države članice v skladu s členom 115(2) Uredbe (EU) št. 575/2013.
Sredstva, ki predstavljajo terjatve do enot regionalne ali lokalne ravni tretje države ali terjatve, za katere te jamčijo, ki jim je bila dodeljena bonitetna ocena imenovane ECAI vsaj kreditne kakovosti 1 v skladu s členom 114(2) Uredbe (EU) št. 575/2013, če se obravnavajo kot izpostavljenosti do enot centralne ravni tretje države v skladu s členom 115(4) Uredbe (EU) št. 575/2013.
V tej vrstici se poročajo sredstva, ki so jih izdale kreditne institucije in za katera jamčijo enote regionalne ali lokalne ravni države članice v skladu s členom 35 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0090
|
1.1.1.6 sredstva subjektov javnega sektorja
Člen 10(1)(c)(v) in (vi) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Sredstva, ki predstavljajo terjatve do subjektov javnega sektorja v državi članici ali tretji državi ali terjatve, za katere ti subjekti jamčijo, če se ta sredstva obravnavajo kot izpostavljenosti do enot centralne, regionalne ali lokalne ravni te države članice ali tretje države v skladu s členom 116(4) Uredbe (EU) št. 575/2013.
Vsem izpostavljenostim do enot centralne ravni tretje države iz prejšnjega odstavka imenovana ECAI dodeli bonitetno oceno vsaj kreditne kakovosti 1 v skladu s členom 114(2) Uredbe (EU) št. 575/2013.
Vse izpostavljenosti do enot regionalne ali lokalne ravni tretje države iz tega pododdelka se obravnavajo kot izpostavljenosti do enot centralne ravni tretje države v skladu s členom 115(4) Uredbe (EU) št. 575/2013.
|
|
0100
|
1.1.1.7 sredstva v domači in tuji valuti enot centralne ravni države in centralne banke, ki se lahko pripoznajo kot sredstva stopnje 1
Člen 10(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Sredstva, ki predstavljajo terjatve do centralne vlade ali centralne banke ali centralne banke in rezerve v centralni banki tretje države pod pogoji iz člena 10(1)(d)(ii) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 ali terjatve, za katere ta jamči, ki ji imenovana ECAI ni dodelila bonitetne ocene vsaj kreditne kakovosti 1, če kreditna institucija ta sredstva pripozna skupaj kot sredstva stopnje 1 samo do zneska neto likvidnostnih odlivov kreditne institucije v stresnih razmerah, ki so nastali v isti valuti.
Sredstva, ki predstavljajo terjatve do enot centralne ravni države ali centralne banke tretje države in rezerve v centralni banki tretje države pod pogoji iz člena 10(1)(d)(ii) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 ali terjatve, za katere ta jamči, ki jim imenovana ECAI ni dodelila bonitetne ocene vsaj kreditne kakovosti 1 in ki niso denominirana v nacionalni valuti te tretje države, če kreditna institucija sredstva pripozna kot sredstva stopnje 1 samo do zneska neto likvidnostnih odlivov kreditne institucije v stresnih razmerah v navedeni tuji valuti, ki ustreza njenim poslom v jurisdikciji, v kateri se prevzema likvidnostno tveganje.
|
|
0110
|
1.1.1.8 sredstva kreditne institucije (z zavarovanjem vlade države članice, dajalec promocijskih kreditov)
Člen 10(1)(e)(i) in (ii) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Sredstva, ki jih izdajo kreditne institucije, ki jih je ustanovila centralna, regionalna ali lokalna raven države članice oziroma imajo v njej sedež, centralna, regionalna ali lokalna raven države članice pa ima pravno obveznost, da zaščiti ekonomske temelje kreditne institucije in ohrani njeno finančno sposobnost delovanja.
Sredstva, ki jih je izdal dajalec promocijskih kreditov v skladu s členom 10(1)(e)(ii) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Vse izpostavljenosti do enot regionalne ali lokalne ravni, navedene zgoraj, se obravnavajo kot izpostavljenosti do enot centralne ravni države članice v skladu s členom 115(2) Uredbe (EU) št. 575/2013.
|
|
0120
|
1.1.1.9 sredstva multilateralnih razvojnih bank in mednarodnih organizacij
Člen 10(1)(g) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Sredstva, ki predstavljajo terjatve do multilateralnih razvojnih bank in mednarodnih organizacij ali terjatve, za katere te jamčijo, iz člena 117(2) in člena 118 Uredbe (EU) št. 575/2013.
|
|
0130
|
1.1.1.10. kvalificirane delnice/enote KNP: osnova so kovanci/bankovci in/ali izpostavljenost centralne banke
Člen 15(2)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Delnice ali enote v KNP, pri katerih so sredstva, namenjena kritju, kovanci, bankovci in izpostavljenosti do ECB, centralne banke države članice ali centralne banke tretje države, če je izpostavljenostim do centralne banke tretje države ali njenih enot centralne ravni države dodeljena bonitetna ocena imenovane ECAI vsaj kreditne kakovosti 1 v skladu s členom 114(2) Uredbe (EU) št. 575/2013.
|
|
0140
|
1.1.1.11. kvalificirane delnice/enote KNP: osnova so sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic
Člen 15(2)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Delnice ali enote v KNP, pri katerih se sredstva, namenjena kritju, štejejo za sredstva stopnje 1, razen kovancev, bankovcev, izpostavljenosti do ECB, centralne banke države članice ali tretje države ter izjemno visokokakovostnih kritih obveznic iz člena 10(1)(f) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0150
|
1.1.1.12. alternativni pristopi k likvidnosti: okvirni kredit centralne banke
Člen 19(1)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Nečrpani znesek okvirnih kreditov ECB, centralne banke države članice ali tretje države, če okvirni krediti izpolnjujejo zahteve iz člena 19(1)(b)(i) do (iii) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0160
|
1.1.1.13. centralne kreditne institucije: sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic, ki se štejejo za likvidna sredstva za kreditno institucijo vlagateljico
Člen 27(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
V skladu s členom 27(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 se opredelijo likvidna sredstva, ki predstavljajo vloge kreditnih institucij pri centralni instituciji, ki se štejejo za likvidna sredstva za kreditno institucijo vlagateljico. Za ta likvidna sredstva se ne šteje, da pokrivajo odlive, razen iz zadevnih vlog, in se ne upoštevajo za namene izračuna sestave preostalega likvidnostnega blažilnika iz člena 17 za centralno institucijo na posamični ravni.
Centralne institucije pri poročanju teh sredstev zagotovijo, da sporočeni znesek teh likvidnih sredstev po odbitku ne preseže odliva iz zadevnih vlog.
Sredstva iz te vrstice so sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic.
|
|
0170
|
1.1.1.14. alternativni pristopi k likvidnosti: sredstva stopnje 2A, ki so pripoznana kot sredstva stopnje 1
Člen 19(1)(c) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Če primanjkuje sredstev stopnje 1, kreditne institucije poročajo znesek sredstev stopnje 2A, ki so pripoznana kot sredstva stopnje 1 in se ne poročajo kot sredstva stopnje 2A v skladu s členom 19(1)(c) Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Ta sredstva se ne poročajo v oddelku za sredstva stopnje 2A.
|
|
0180
|
1.1.2 Neprilagojene izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 skupaj
Členi 10, 15 in 16 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Sredstva, sporočena v tem pododdelku, so bila izrecno opredeljena ali obravnavana kot sredstva stopnje 1 v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2015/61 in so ali sredstva, namenjena kritju, štejejo za izjemno visokokakovostne krite obveznice iz člena 10(1)(f) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije v stolpcu 0010 sporočijo vsoto skupne tržne vrednosti / skupnega zneska izjemno visokokakovostnih kritih obveznic stopnje 1, in sicer brez upoštevanja zahtev iz člena 17 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije v stolpcu 0040 sporočijo vsoto skupnega tehtanega zneska izjemno visokokakovostnih kritih obveznic stopnje 1, in sicer brez upoštevanja zahtev iz člena 17 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0190
|
1.1.2.1 izjemno visokokakovostne krite obveznice
Člen 10(1)(f) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Sredstva, ki predstavljajo izpostavljenosti v obliki izjemno visokokakovostnih kritih obveznic v skladu s členom 10(1)(f) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0200
|
1.1.2.2 kvalificirane delnice/enote KNP: osnova so izjemno visokokakovostne krite obveznice
Člen 15(2)(c) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Delnice ali enote v KNP, pri katerih se sredstva, namenjena kritju, štejejo za izjemno visokokakovostne krite obveznice, kot je določeno v členu 10(1)(f) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0210
|
1.1.2.3 centralne kreditne institucije: izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1, ki se štejejo za likvidna sredstva za kreditno institucijo vlagateljico
Člen 27(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
V skladu s členom 27(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 se opredelijo likvidna sredstva, ki predstavljajo vloge kreditnih institucij pri centralni instituciji, ki se štejejo za likvidna sredstva za kreditno institucijo vlagateljico. Za ta likvidna sredstva se ne šteje, da pokrivajo odlive, razen iz zadevnih vlog, in se ne upoštevajo pri izračunu sestave preostalega likvidnostnega blažilnika iz člena 17 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 za centralno institucijo na posamični ravni.
Centralne institucije pri poročanju teh sredstev zagotovijo, da sporočeni znesek teh likvidnih sredstev po odbitku ne preseže odliva iz zadevnih vlog.
Sredstva iz te vrstice so izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1.
|
|
0220
|
1.2 Neprilagojena sredstva stopnje 2 skupaj
Členi 11 do 16 in 19 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Sredstva, sporočena v tem oddelku, so se izrecno opredelila ali obravnavala podobno kot sredstva stopnje 2A ali sredstva stopnje 2B v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo skupni znesek/tržno vrednost svojih likvidnih sredstev stopnje 2 v stolpcu 0010.
Kreditne institucije sporočijo skupno vrednost svojih likvidnih sredstev stopnje 2, izračunano v skladu s členom 9, v stolpcu 0040.
|
|
0230
|
1.2.1 Neprilagojena sredstva STOPNJE 2A skupaj
Členi 11, 15 in 19 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Sredstva, sporočena v tem pododdelku, so se izrecno opredelila ali obravnavala kot sredstva stopnje 2A v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2015/61.
Kreditne institucije v stolpcu 0010 sporočijo vsoto skupne tržne vrednosti / skupnega zneska sredstev stopnje 2A, in sicer brez upoštevanja zahtev iz člena 17 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije v stolpcu 0040 sporočijo vsoto skupnega tehtanega zneska sredstev stopnje 2A, in sicer brez upoštevanja zahtev iz člena 17 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0240
|
1.2.1.1 sredstva enot regionalne ravni države / enot lokalne ravni države ali subjektov javnega sektorja (država članica, utež tveganja 20 %)
Člen 11(1)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Sredstva, ki predstavljajo terjatve do enot regionalne ali lokalne ravni države ter subjektov javnega sektorja v državi članici ali terjatve, za katere te institucije jamčijo, če je bila izpostavljenostim dodeljena 20-odstotna utež tveganja.
|
|
0250
|
1.2.1.2 sredstva centralne banke ali enot centralne / regionalne ravni države ali enot lokalne ravni države ali subjektov javnega sektorja (tretja država, utež tveganja 20 %)
Člen 11(1)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Sredstva, ki predstavljajo terjatve do enot centralne ravni države ali centralne banke tretje države ali enot regionalne, lokalne ravni države ali subjekta javnega sektorja v tretji državi ali terjatve, za katere te institucije jamčijo, če je bila tem sredstvom dodeljena 20-odstotna utež tveganja.
|
|
0260
|
1.2.1.3 visokokakovostne krite obveznice (stopnja kreditne kakovosti 2)
Člen 11(1)(c) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Sredstva, ki predstavljajo izpostavljenosti v obliki izjemno visokokakovostnih kritih obveznic v skladu s členom 11(1)(c) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, če je tem sredstvom dodeljena bonitetna ocena imenovane ECAI vsaj kreditne kakovosti 2 v skladu s členom 129(4) Uredbe (EU) št. 575/2013.
|
|
0270
|
1.2.1.4 visokokakovostne krite obveznice (tretja država, stopnja kreditne kakovosti 1)
Člen 11(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Sredstva, ki predstavljajo izpostavljenosti v obliki kritih obveznic, ki jih izdajo kreditne institucije v tretjih državah, v skladu s členom 11(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, če je tem sredstvom dodeljena bonitetna ocena imenovane ECAI kreditne kakovosti 1 v skladu s členom 129(4) Uredbe (EU) št. 575/2013.
|
|
0280
|
1.2.1.5 podjetniški dolžniški vrednostni papirji (stopnja kreditne kakovosti 1)
Člen 11(1)(e) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Podjetniški dolžniški vrednostni papirji, ki so v skladu s členom 11(1)(e) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0290
|
1.2.1.6 kvalificirane delnice/enote KNP: osnova so sredstva stopnje 2A
Člen 15(2)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Delnice ali enote v KNP, pri katerih se sredstva, namenjena kritju, štejejo za sredstva stopnje 2A iz člena 11 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0300
|
1.2.1.7 centralne kreditne institucije: sredstva stopnje 2A, ki se štejejo za likvidna sredstva za kreditno institucijo vlagateljico
Člen 27(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
V skladu s členom 27(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 se opredelijo likvidna sredstva, ki predstavljajo vloge kreditnih institucij pri centralni instituciji, ki se štejejo za likvidna sredstva za kreditno institucijo vlagateljico. Za ta likvidna sredstva se ne šteje, da pokrivajo odlive, razen iz zadevnih vlog, in se ne upoštevajo za namene izračuna sestave preostalega likvidnostnega blažilnika iz člena 17 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 za centralno institucijo na posamični ravni.
Centralne institucije pri poročanju teh sredstev zagotovijo, da sporočeni znesek teh likvidnih sredstev po odbitku ne preseže odliva iz zadevnih vlog.
Sredstva iz te vrstice so sredstva stopnje 2A.
|
|
0310
|
1.2.2 Neprilagojena sredstva STOPNJE 2B skupaj
Členi 12 do 16 in 19 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Sredstva, sporočena v tem pododdelku, so bila izrecno opredeljena kot sredstva stopnje 2B v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2015/61.
Kreditne institucije v stolpcu 0010 sporočijo vsoto skupne tržne vrednosti / skupnega zneska sredstev stopnje 2B, in sicer brez upoštevanja zahtev iz člena 17 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije v stolpcu 0040 sporočijo vsoto skupnega tehtanega zneska sredstev stopnje 2B, in sicer brez upoštevanja zahtev iz člena 17 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0320
|
1.2.2.1 vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (stanovanjski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)
Člen 12(1)(a) in člen 13(2)(g)(i) in (ii) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Izpostavljenosti v obliki vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 13 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, če so krite s stanovanjskimi krediti, zavarovanimi s hipoteko z največjo prednostjo pri poplačilu, ali z v celoti zajamčenimi stanovanjskimi krediti v skladu s členom 13(2)(g)(i) in (ii) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
V tej vrstici se poročajo sredstva, za katera velja prehodna določba iz člena 37 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0330
|
1.2.2.2 vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)
Člen 12(1)(a) in člen 13(2)(g)(iv) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Izpostavljenosti v obliki vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem, ki so v skladu s členom 13 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, če so krite z avtomobilskimi krediti in zakupi v skladu s členom 13(2)(g)(iv) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0340
|
1.2.2.3 visokokakovostne krite obveznice (utež tveganja 35 %)
Člen 12(1)(e) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Sredstva, ki predstavljajo izpostavljenosti v obliki kritih obveznic, ki jih izdajo kreditne institucije v skladu s členom 12(1)(e) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, če je skupina sredstev, namenjenih kritju, sestavljena izključno iz izpostavljenosti, ki so primerne za 35-odstotno ali nižjo utež tveganja v skladu s členom 125 Uredbe (EU) št. 575/2013.
|
|
0350
|
1.2.2.4 vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)
Člen 12(1)(a) in člen 13(2)(g)(iii) in (iv) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Izpostavljenosti v obliki vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 13 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, če so krite s sredstvi iz člena 13(2)(g)(iii) in (v) Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Upoštevajte, da mora biti za namene člena 13(2)(g)(iii) ob izdaji listinjenja vsaj 80 % kreditojemalcev v skupini malih in srednjih podjetij.
|
|
0360
|
1.2.2.5 podjetniški dolžniški vrednostni papirji (stopnja kreditne kakovosti 2/3)
Člen 12(1)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Podjetniški dolžniški vrednostni papirji, ki so v skladu s členom 12(1)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0370
|
1.2.2.6 podjetniški dolžniški vrednostni papirji (neobrestonosna sredstva, ki jih imajo kreditne institucije zaradi verskih razlogov) (stopnja kreditne kakovosti 1/2/3)
Člen 12(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Pristojni organ lahko kreditnim institucijam, ki v skladu s svojim statutom iz verskih razlogov ne smejo držati obrestonosnih sredstev, dovoli odstopanje od člena 12(1)(b)(ii) in (iii) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, če obstajajo dokazi o nezadostni razpoložljivosti neobrestonosnih sredstev, ki izpolnjujejo zahteve iz navedenih točk, in če so zadevna neobrestonosna sredstva dovolj likvidna na zasebnih trgih.
Te kreditne institucije poročajo podjetniške dolžniške vrednostne papirje, ki vsebujejo neobrestonosna sredstva, dokler izpolnjujejo zahteve iz člena 12(1)(b)(i) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 in so od svojega pristojnega organa prejele ustrezno dovoljenje za odstopanje.
|
|
0380
|
1.2.2.7 delnice (glavni borzni indeks)
Člen 12(1)(c) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Delnice, ki so v skladu s členom 12(1)(c) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 in so denominirane v valuti matične države članice kreditne institucije.
Kreditne institucije poročajo tudi delnice, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 12(1)(c) in so denominirane v drugi valuti, če se štejejo za sredstva stopnje 2B samo do zneska, s katerim se pokrijejo likvidnostni odlivi v navedeni valuti ali v jurisdikciji, v kateri se prevzema likvidnostno tveganje.
|
|
0390
|
1.2.2.8 neobrestonosna sredstva (ki jih imajo kreditne institucije zaradi verskih razlogov) (stopnja kreditne kakovosti 3–5)
Člen 12(1)(f) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Za kreditne institucije, ki v skladu s svojim statutom iz verskih razlogov ne smejo držati obrestonosnih sredstev, neobrestonosna sredstva, ki predstavljajo terjatev do centralnih bank ali zanje jamčijo centralne banke oziroma centralna raven države ali centralna banka tretje države oziroma regionalna ali lokalna raven države ali subjekt javnega sektorja v tretji državi, če imajo navedena sredstva bonitetno oceno imenovane ECAI vsaj stopnje kreditne kakovosti 5 v skladu s členom 114 Uredbe (EU) št. 575/2013 ali enakovredno stopnjo kreditne kakovosti v primeru kratkoročne bonitetne ocene.
|
|
0400
|
1.2.2.9 odobreni okvirni likvidnostni krediti centralne banke z omejenim dostopom
Člen 12(1)(d) in člen 14 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Nečrpani znesek odobrenih okvirnih likvidnostnih kreditov z omejenim dostopom, ki so jih zagotovile centralne banke in so v skladu s členom 14 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0410
|
1.2.2.10. kvalificirane delnice/enote KNP: osnova so vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)
Člen 15(2)(e) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Delnice ali enote v KNP, pri katerih se sredstva, namenjena kritju, štejejo za sredstva stopnje 2B iz člena 13(2)(g)(i), (ii) in (iv) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0420
|
1.2.2.11. kvalificirane delnice/enote KNP: osnova so visokokakovostne krite obveznice (utež tveganja 35 %)
Člen 15(2)(f) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Delnice ali enote v KNP, pri katerih se sredstva, namenjena kritju, štejejo za sredstva stopnje 2B iz člena 12(1)(e) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0430
|
1.2.2.12. kvalificirane delnice/enote KNP: osnova so vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)
Člen 15(2)(g) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Delnice ali enote v KNP, pri katerih se sredstva, namenjena kritju, štejejo za sredstva stopnje 2B iz člena 13(2)(g)(iii) in (v) Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Upoštevajte, da mora biti za namene člena 13(2)(g)(iii) ob izdaji listinjenja vsaj 80 % kreditojemalcev v skupini malih in srednjih podjetij.
|
|
0440
|
1.2.2.13. kvalificirane delnice/enote KNP: osnova so podjetniški dolžniški vrednostni papirji (stopnja kreditne kakovosti 2/3), delnice (glavni borzni indeks) ali neobrestonosna sredstva (ki jih imajo kreditne institucije zaradi verskih razlogov) (stopnja kreditne kakovosti 3-5)
Člen 15(2)(h) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Delnice ali enote v KNP, pri katerih so sredstva, namenjena kritju, podjetniški dolžniški vrednostni papirji, ki so v skladu s členom 12(1)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, delnice, ki so v skladu s členom 12(1)(c) iste uredbe, ali neobrestonosna sredstva, ki so v skladu s členom 12(1)(f) iste uredbe.
|
|
0450
|
1.2.2.14. vloge člana mreže pri centralni instituciji (brez obveznega vlaganja)
Člen 16(1)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Najmanjša vloga, ki jo ima kreditna institucija pri centralni kreditni instituciji, če je del institucionalne sheme za zaščito vlog iz člena 113(7) Uredbe (EU) št. 575/2013, mreže, ki je upravičena do opustitve uporabe iz člena 10 iste uredbe, ali zadružne mreže v državi članici, ki je urejena z zakonom ali pogodbo.
Kreditne institucije zagotovijo, da centralna institucija ni pravno ali pogodbeno zavezana imeti ali vlagati vloge v likvidna sredstva določene ravni ali kategorije.
|
|
0460
|
1.2.2.15. likvidnostno financiranje, ki ga centralna institucija da na voljo članu mreže (neopredeljeno zavarovanje s premoženjem)
Člen 16(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Nečrpani znesek omejenega likvidnostnega financiranja, ki je v skladu s členom 16(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0470
|
1.2.2.16. centralne kreditne institucije: sredstva stopnje 2B, ki se štejejo za likvidna sredstva za kreditno institucijo vlagateljico
Člen 27(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
V skladu s členom 27(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 je treba opredeliti likvidna sredstva, ki predstavljajo vloge kreditnih institucij pri centralni instituciji, ki se štejejo za likvidna sredstva za kreditno institucijo vlagateljico. Za ta likvidna sredstva se ne šteje, da pokrivajo odlive, razen iz zadevnih vlog, in se ne upoštevajo za namene izračuna sestave preostalega likvidnostnega blažilnika iz člena 17 za centralno institucijo na posamični ravni.
Centralne institucije pri poročanju teh sredstev zagotovijo, da sporočeni znesek teh likvidnih sredstev po odbitku ne preseže odliva iz zadevnih vlog.
Sredstva iz te vrstice so sredstva stopnje 2B.
|
|
POJASNJEVALNE POSTAVKE
|
|
0485
|
2. Vloge člana mreže pri centralni instituciji (obvezno vlaganje)
Člen 16(1)(a) Delegirane uredbe (EU) št. 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo skupni znesek sredstev, sporočenih v prej navedenih oddelkih, v skladu z zahtevami iz člena 16(1)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0580
|
3. Sredstva stopnje 1/2A/2B, izključena zaradi valutnih razlogov
Člen 8(6), člen 10(1)(d) ter člen 12(1)(c) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Institucija poroča o deležu sredstev stopnje 1, stopnje 2A in stopnje 2B iz členov 10 do 16, ki jih institucija ne pripozna v skladu s členom 8(6), členom 10(1)(d) in členom 12(1)(c).
|
|
0590
|
4. Sredstva stopnje 1/2A/2B, izključena zaradi operativnih razlogov, razen valutnih razlogov
Člen 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo sredstva, ki so v skladu s členom 7 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, vendar ne izpolnjujejo zahtev, določenih v členu 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, če niso bila sporočena v vrstici 0580 zaradi valutnih razlogov.
|
DEL 2. ODLIVI
1. Odlivi
1.1 Splošne opombe
1. To je skrajšana predloga, ki vsebuje informacije o likvidnostnih odlivih, izmerjenih v obdobju naslednjih 30 dni, zaradi poročanja zahtev glede likvidnostnega kritja, kot so določene v Delegirani uredbi (EU) 2015/61. Postavke, ki jih kreditnim institucijam ni treba izpolniti, so pobarvane sivo.
2. Kreditne institucije izpolnijo predlogo v ustreznih valutah v skladu s členom 415(2) Uredbe (EU) št. 575/2013.
3. Nekatere pojasnjevalne postavke so vključene v predlogo, povezano s temi navodili. Treba jih je izpolniti, čeprav niso nujno potrebne za izračun samega količnika. Te postavke zagotavljajo potrebne informacije, da lahko pristojni organi ustrezno ocenijo, v kolikšni meri kreditne institucije izpolnjujejo likvidnostne zahteve. V nekaterih primerih predstavljajo podrobnejšo razčlenitev postavk, vključenih v glavne oddelke predloge, medtem ko v drugih primerih odražajo dodatne vire likvidnosti, do katerih imajo lahko dostop kreditne institucije.
4. V skladu s členom 22(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 za likvidnostne odlive velja, da:
i.
vključujejo kategorije iz člena 22(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61;
ii.
se izračunajo tako, da se neporavnana stanja različnih kategorij obveznosti in zunajbilančnih obveznosti pomnožijo s stopnjami, po katerih naj bi se po pričakovanjih iztekle ali črpale, kot je navedeno v Delegirani uredbi (EU) 2015/61.
5. Delegirana uredba (EU) 2015/61 se nanaša le na stopnje in odbitke, beseda „utež“ se nanaša samo na te. V teh navodilih se izraz „tehtan uporablja kot splošen izraz za navedbo zneska, dobljenega po uporabi zadevnih odbitkov, stopenj in drugih ustreznih dodatnih navodil (npr. v primeru zavarovanih kreditnih poslov in financiranja).
6. Odlivi znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog (razen odlivov iz naslova nečrpanih okvirnih kreditov ali okvirnih likvidnostnih kreditov, ki jih zagotovijo člani skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog, za katere je pristojni organ dovolil uporabo ugodnejše stopnje odliva, in odlivov iz naslova vlog za operativne namene, vzdrževanih v okviru institucionalne sheme za zaščito vlog ali zadružne mreže) se poročajo v ustreznih kategorijah. Ti odlivi se poročajo tudi ločeno kot pojasnjevalne postavke.
7. Likvidnostni odlivi se poročajo v predlogi le enkrat, razen če se uporabljajo dodatni odlivi v skladu s členom 30 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 ali če je postavka postavka vrste „od tega“ ali pojasnjevalna postavka.
8. V primeru ločenega poročanja iz člena 415(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 se vedno uporablja naslednje:
—
poročajo se le postavke in tokovi, denominirani v navedeni valuti;
—
v primeru valutne neusklajenosti med različnimi stranmi (leg) posla, se poroča le stran posla v navedeni valuti;
—
če Delegirana uredba (EU) 2015/61 dovoljuje pobot se lahko uporabi le za tokove v navedeni valuti;
—
če ima tok možnost več valut, kreditna institucija oceni, v kateri valuti ga je mogoče pričakovati, in poroča postavko samo v navedeni ločeni valuti.
9. Standardne uteži v stolpcu 0040 predloge C 73.00 iz Priloge XXIV so tiste, navedene kot privzete v Delegirani uredbi (EU) 2015/61, in so tukaj na voljo za informacijo.
10. Predloga vsebuje informacije o zavarovanih likvidnostnih tokovih, ki se v Delegirani uredbi (EU) 2015/61 imenujejo „zavarovani kreditni posli in posli z instrumenti kapitalskega trga“, ter za izračun količnika likvidnostnega tveganja, kot je določen v navedeni uredbi. Če so navedeni posli izvedeni v zameno za skupino zavarovanj s premoženjem, se opredelitev določenih zastavljenih sredstev za namene poročanja v tej predlogi izvede v skladu s kategorijami likvidnih sredstev, določenimi v poglavju 2 naslova II Delegirane uredbe (EU) 2015/61, pri čemer se začne z najmanj likvidnimi sredstvi. Hkrati se v primeru poslov z različnimi preostalimi zapadlostmi v zameno za skupino zavarovanj s premoženjem manj likvidna sredstva dodelijo poslom z najdaljšo preostalo zapadlostjo.
11. Za zamenjave zavarovanja je na voljo ločena predloga C 75.01 iz Priloge XXIV. Zamenjave zavarovanja, ki so posli vrste „zavarovanje s premoženjem za zavarovanje s premoženjem“, se ne poročajo v predlogi o odlivih C 73.00 iz Priloge XXIV, ki zajema le posle vrste „gotovina za zavarovanje s premoženjem“.
1.2 Posebne opombe v zvezi s poravnavo in terminskimi začetnimi posli
12. Kreditne institucije poročajo odlive, ki izhajajo iz terminskih začetnih repo poslov, povratnih repo poslov in zamenjav zavarovanja, ki se začnejo v 30 dneh in zapadejo enkrat po obdobju 30 dni, kadar začetna stran posla ustvari odliv. V primeru povratnih repo poslov se znesek, ki se posodi nasprotni stranki, šteje kot odliv in poroča v postavki 1.1.8.6., in sicer brez tržne vrednosti sredstva, ki naj bi bilo prejeto kot zavarovanje s premoženjem, in po uporabi zadevnega odbitka LCR, če se sredstvo šteje za likvidno sredstvo. Če je znesek, ki se posodi, nižji od tržne vrednosti sredstva (po odbitku LCR), ki naj bi bilo prejeto kot zavarovanje s premoženjem, se razlika poroča kot priliv. Če se zavarovanje s premoženjem, ki naj bi bilo prejeto, ne šteje za likvidno sredstvo, se odliv poroča v celoti. V primeru repo posla, kadar je tržna vrednost sredstva, ki se posodi kot zavarovanje s premoženjem, po uporabi zadevnega odbitka LCR (če se sredstvo šteje za likvidno sredstvo) večja od denarnega zneska, ki naj bi bil prejet, je treba razliko poročati kot odliv v zgoraj navedeni vrstici. Če je znesek, ki naj bi bil prejet, višji od tržne vrednosti sredstva (po odbitku LCR), ki se posodi kot zavarovanje s premoženjem, se razlika poroča kot priliv. Za zamenjave zavarovanja, pri katerih neto učinek začetne zamenjave likvidnih sredstev (ob upoštevanju odbitkov LCR) povzroči odliv, se ta odliv poroča v zgoraj navedeni vrstici.
Terminski repo posli, terminski povratni repo posli in terminske zamenjave zavarovanja, ki se začnejo in zapadejo v 30-dnevnem obdobju LCR, nimajo nobenega učenka na LCR banke in se lahko zanemarijo.
13. Drevo odločanja za oddelek 1 predloge C 73.00 iz Priloge XXIV; drevo odločanja ne posega v poročanje pojasnjevalnih postavk. Drevo odločanja je del navodil za določitev, kako se prednostno razvrstijo merila za ocenjevanje za razvrstitev vsake sporočene postavke v ustrezno kategorijo, da se zagotovi homogeno in primerljivo poročanje. Drevo odločanja pa samo po sebi ni dovolj in kreditne institucije morajo vedno upoštevati preostala navodila. Zaradi poenostavitve v drevesu odločanja niso upoštevani seštevki in vmesni seštevki, vendar to ne pomeni, da jih ni treba poročati. Delegirana uredba se nanaša na Delegirano uredbo (EU) 2015/61.
|
št.
|
Postavka
|
Odločitev
|
Poročanje
|
|
1
|
Terminski začetni posel
|
Da
|
št. 2
|
|
Ne
|
št. 4
|
|
2
|
Terminski posel, sklenjen po datumu poročanja
|
Da
|
Ne poročajte
|
|
Ne
|
št. 3
|
|
3
|
Terminski posel, ki se začne v 30 dneh in zapade po enkrat po obdobju 30 dni, kadar začetna stran posla ustvari neto odliv
|
Da
|
id. št. 1.1.8.6.
|
|
Ne
|
Ne poročajte
|
|
4
|
Postavka, ki zahteva dodatne odlive v skladu s členom 30 Delegirane uredbe?
|
Da
|
št. 5 in nato št. 51
|
|
Ne
|
št. 5
|
|
5
|
Vloge na drobno v skladu s členom 411(2) Uredbe (EU) št. 575/2013?
|
Da
|
št. 6
|
|
Ne
|
št. 12
|
|
6
|
Preklicana vloga s preostalo zapadlostjo, krajšo od 30 koledarskih dni, kjer je bilo dogovorjeno izplačilo drugi kreditni instituciji?
|
Da
|
id. št. 1.1.1.2.
|
|
Ne
|
št. 7
|
|
7
|
Vloga v skladu s členom 25(4) Delegirane uredbe?
|
Da
|
id. št. 1.1.1.1.
|
|
Ne
|
št. 8
|
|
8
|
Vloga v skladu s členom 25(5) Delegirane uredbe?
|
Da
|
id. št. 1.1.1.6.
|
|
Ne
|
št. 9
|
|
9
|
Vloga v skladu s členom 25(2) Delegirane uredbe?
|
Da
|
Razvrstite v ustrezno postavko pod id. št. 1.1.1.3.
|
|
Ne
|
št. 10
|
|
10
|
Vloga v skladu s členom 24(4) Delegirane uredbe?
|
Da
|
id. št. 1.1.1.5.
|
|
Ne
|
št. 11
|
|
11
|
Vloga v skladu s členom 24(1) Delegirane uredbe?
|
Da
|
id. št. 1.1.1.4.
|
|
Ne
|
id. št. 1.1.1.7.
|
|
12
|
Za obveznost, ki zapade, lahko izdajatelj ali ponudnik financiranja zahteva izplačilo ali pa obveznost vsebuje pričakovanje ponudnika financiranja, da jo bo kreditna institucija poplačala v naslednjih 30 koledarskih dneh?
|
Da
|
št. 13
|
|
Ne
|
št. 30
|
|
13
|
Obveznost, ki izhaja iz lastnih operativnih stroškov institucije?
|
Da
|
id. št. 1.1.8.1.
|
|
Ne
|
št. 14
|
|
14
|
Obveznost v obliki obveznice, ki se prodaja izključno na trgu za male vlagatelje in je na računu za male vlagatelje v skladu s členom 28(6) Delegirane uredbe?
|
Da
|
Sledite načinu za vloge na drobno (tj. odgovorite pritrdilno za št. 5 in ustrezno obravnavajte)
|
|
Ne
|
št. 15
|
|
15
|
Obveznost v obliki dolžniških vrednostnih papirjev?
|
Da
|
id. št. 1.1.8.2.
|
|
Ne
|
št. 16
|
|
16
|
Vloga, prejeta kot zavarovanje s premoženjem?
|
Da
|
Razvrstite po ustreznih postavkah id. št. 1.1.5.
|
|
Ne
|
št. 17
|
|
17
|
Vloga, ki izhaja iz korespondenčnega bančništva ali zagotavljanja posredniških storitev?
|
Da
|
id. št. 1.1.4.1.
|
|
Ne
|
št. 18
|
|
18
|
Vloga za operativne namene v skladu s členom 27 Delegirane uredbe?
|
Da
|
št. 19
|
|
Ne
|
št. 24
|
|
19
|
Vzdrževane v okviru institucionalne sheme za zaščito vlog ali zadružne mreže?
|
Da
|
št. 20
|
|
Ne
|
št. 22
|
|
20
|
Se obravnavajo kot likvidna sredstva za kreditno institucijo vlagateljico?
|
Da
|
id. št. 1.1.2.2.2.
|
|
Ne
|
št. 21
|
|
21
|
Vzdrževane, da se pridobijo storitve denarnega kliringa in storitve centralne kreditne institucije v okviru mreže?
|
Da
|
id. št. 1.1.2.4.
|
|
Ne
|
id. št. 1.1.2.2.1.
|
|
22
|
Vzdrževane za storitve kliringa, skrbništva, upravljanja z denarjem ali druge primerljive storitve v okviru ustaljenega poslovnega razmerja?
|
Da
|
Razvrstite v ustrezno postavko pod id. št. 1.1.2.1.
|
|
Ne
|
št. 23
|
|
23
|
Vzdrževane v okviru ustaljenega poslovnega razmerja (drugega) z nefinančnimi strankami?
|
Da
|
id. št. 1.1.2.3.
|
|
Ne
|
št. 24
|
|
24
|
Presežne vloge za operativne namene?
|
Da
|
Razvrstite v ustrezno postavko pod id. št. 1.1.3.
|
|
Ne
|
št. 25
|
|
25
|
Druge vloge?
|
Da
|
št. 26
|
|
Ne
|
št. 27
|
|
26
|
Vloge finančnih strank?
|
Da
|
id. št. 1.1.4.2.
|
|
Ne
|
Razvrstite v ustrezno postavko pod id. št. 1.1.4.3.
|
|
27
|
Obveznosti iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga razen izvedenih finančnih instrumentov in poslov zamenjav zavarovanja?
|
Da
|
Razvrstite v ustrezno postavko pod id. št. 1.2.
|
|
Ne
|
št. 28
|
|
28
|
Obveznost iz naslova zamenjave zavarovanj?
|
Da
|
Razvrstite v ustrezno postavko C75.01 in pod id. št. 1.3., kjer je to ustrezno.
|
|
Ne
|
št. 29
|
|
29
|
Obveznost, ki privede do odliva iz naslova izvedenih finančnih instrumentov v skladu s členom 30(4) Delegirane uredbe?
|
Da
|
id. št. 1.1.5.5.
|
|
Ne
|
št. 30
|
|
30
|
Druge obveznosti, ki zapadejo v naslednjih 30 dneh?
|
Da
|
id. št. 1.1.8.3.
|
|
Ne
|
št. 31
|
|
31
|
Pogodbene obveznosti za zagotovitev financiranja nefinančnim strankam, ki zapadejo v naslednjih 30 dneh in presegajo prilive od teh strank?
|
Da
|
Ena od naslednjih št. id.: 1.1.8.4.1 do 1.1.8.4.4
|
|
Ne
|
št. 32
|
|
32
|
Drugi odlivi, ki zapadejo v naslednjih 30 dneh in niso navedeni zgoraj?
|
Da
|
id. št. 1.1.8.6.
|
|
Ne
|
št. 33
|
|
33
|
Se lahko neporabljeni znesek črpa iz odobrenih okvirnih kreditov in okvirnih likvidnostnih kreditov v skladu s členom 31 Delegirane uredbe?
|
Da
|
št. 34
|
|
Ne
|
št. 42
|
|
34
|
Odobreni okvirni krediti?
|
Da
|
št. 35
|
|
Ne
|
št. 37
|
|
35
|
V okviru institucionalne sheme za zaščito vlog ali zadružne mreže, če jih institucija vlagateljica obravnava kot likvidna sredstva?
|
Da
|
id. št. 1.1.6.1.6.
|
|
Ne
|
št. 36
|
|
36
|
V okviru skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog, če zanje velja ugodnejša obravnava?
|
Da
|
id. št. 1.1.6.1.5.
|
|
Ne
|
Razvrstite v ustrezno preostalo postavko pod id. št. 1.1.6.1.
|
|
37
|
Odobreni okvirni likvidnostni krediti?
|
Da
|
št. 38
|
|
n. r.
|
n. r.
|
|
38
|
V okviru institucionalne sheme za zaščito vlog ali zadružne mreže, če jih institucija vlagateljica obravnava kot likvidna sredstva?
|
Da
|
id. št. 1.1.6.2.7.
|
|
Ne
|
št. 39
|
|
39
|
V okviru skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog, če zanje velja ugodnejša obravnava?
|
Da
|
id. št. 1.1.6.2.6.
|
|
Ne
|
št. 40
|
|
40
|
Subjektom s posebnim namenom pri listinjenju?
|
Da
|
Razvrstite v ustrezno postavko pod id. št. 1.1.6.2.4.
|
|
Ne
|
št. 41
|
|
41
|
Osebnim investicijskim podjetjem?
|
Da
|
id. št. 1.1.6.2.3.
|
|
Ne
|
Razvrstite v ustrezno preostalo postavko pod id. št. 1.1.6.2.
|
|
42
|
Drug produkt ali storitev v skladu s členom 23 Delegirane uredbe?
|
Da
|
št. 43
|
|
Ne
|
Ne poročajte
|
|
43
|
Zunajbilančni produkt, povezan s trgovinskim financiranjem?
|
Da
|
id. št. 1.1.7.8.
|
|
Ne
|
št. 44
|
|
44
|
Nečrpani krediti in kratkoročni krediti velikim institucionalnim nasprotnim strankam?
|
Da
|
id. št. 1.1.7.2.
|
|
Ne
|
št. 45
|
|
45
|
Hipotekarni krediti, ki so bili dogovorjeni, a še niso bili črpani
|
Da
|
id. št. 1.1.7.3.
|
|
Ne
|
št. 46
|
|
46
|
Načrtovani odlivi, povezani z obnovitvijo ali odobritvijo novih kreditov na drobno ali kreditov velikim institucionalnim strankam?
|
Da
|
id. št. 1.1.7.6.
|
|
Ne
|
št. 47
|
|
47
|
Kreditne kartice?
|
Da
|
id. št. 1.1.7.4.
|
|
Ne
|
št. 48
|
|
48
|
Prekoračitve?
|
Da
|
id. št. 1.1.7.5.
|
|
Ne
|
št. 49
|
|
49
|
Obveznosti iz naslova izvedenih finančnih instrumentov?
|
Da
|
id. št. 1.1.7.7.
|
|
Ne
|
št. 50
|
|
50
|
Druge zunajbilančne obveznosti in pogojne obveznosti financiranja?
|
Da
|
id. št. 1.1.7.1.
|
|
Ne
|
id. št. 1.1.7.9.
|
|
51
|
Dolžniški vrednostni papir, ki je že sporočen v postavki 1.1.8.2 predloge C 73.00?
|
Da
|
Ne poročajte
|
|
Ne
|
št. 52
|
|
52
|
Ali je zahteva glede likvidnosti za izvedene finančne instrumente v skladu s členom 30.4 Delegirane uredbe že obravnavana v vprašanju št. 29?
|
Da
|
Ne poročajte
|
|
Ne
|
Razvrstite po ustreznih postavkah id. št. 1.1.5.
|
1.3 Navodila za posamezne stolpce
|
Stolpec
|
Pravna podlaga in navodila
|
|
0010
|
Znesek
1.1 Posebna navodila v zvezi z nezavarovanimi posli/vlogami:
Kreditne institucije tukaj poročajo neporavnano stanje različnih kategorij obveznosti in zunajbilančnih obveznosti, kakor so določene v členih 22 do 31 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Na podlagi predhodne odobritve pristojnega organa znotraj vsake kategorije odlivov se znesek vsake postavke, sporočene v stolpcu 0010 predloge C 73.00 iz Priloge XXIV, pobota z odštetjem ustreznega zneska soodvisnega priliva v skladu s členom 26.
1.2 Posebna navodila v zvezi z zavarovanimi kreditnimi posli in posli z instrumenti kapitalskega trga:
Kreditne institucije tukaj poročajo neporavnano stanje obveznosti, ki predstavljajo denarno stran zavarovanega posla v skladu s členom 22(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0020
|
Tržna vrednost danega zavarovanja s premoženjem
Posebna navodila v zvezi z zavarovanimi kreditnimi posli in posli z instrumenti kapitalskega trga:
Kreditne institucije tukaj poročajo tržno vrednost danega zavarovanja s premoženjem, ki se izračuna kot trenutna tržna vrednost z vključenim odbitkom in brez tokov, ki izhajajo iz ukinitve povezanih varovanj pred tveganjem, v skladu s členom 8(5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 in pod naslednjimi pogoji:
— Če lahko kreditna institucija kot visokokakovostna likvidna sredstva pripozna samo del svojih delnic v tuji valuti ali sredstev enot centralne ravni države ali centralne banke v tuji valuti ali sredstev enot centralne ravni države ali centralne banke v domači valuti, se v vrsticah, ki se nanašajo na sredstva stopnje 1, stopnje 2A in stopnje 2B, v skladu s členom 12(1)(c)(ii) in členom 10(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 poroča samo del, ki se lahko pripozna kot tak. Če se določeno sredstvo uporablja kot zavarovanje s premoženjem, vendar v znesku, ki presega del, ki se lahko pripozna v okviru likvidnih sredstev, se presežni znesek poroča v nelikvidnem oddelku;
— sredstva stopnje 2A se poročajo v ustrezni vrstici za sredstva stopnje 2A, tudi če se uporablja alternativni pristop k likvidnosti (tj. ne prestavite sredstev stopnje 2A v stopnjo 1 pri poročanju o zavarovanem poslu).
|
|
0030
|
Vrednost danega zavarovanja s premoženjem v skladu s členom 9
Posebna navodila v zvezi z zavarovanimi kreditnimi posli in posli z instrumenti kapitalskega trga:
Kreditne institucije tukaj poročajo vrednost danega zavarovanja s premoženjem v skladu s členom 9 Delegirane uredbe (EU) 2015/61. To se izračuna s pomnožitvijo stolpca 0020 predloge C 73.00 iz Priloge XXIV z utežjo/odbitkom, ki se uporablja, iz predloge C 72.00 iz Priloge XXIV glede na vrsto sredstva. Stolpec 0030 iz predloge C 73.00 iz Priloge XXIV se uporablja pri izračunu prilagojenega zneska likvidnih sredstev v predlogi C 76.00 iz Priloge XXIV.
|
|
0040
|
Standardna utež
Členi 24 do 31a Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Standardne uteži v stolpcu 0040 so avtomatično tiste iz Delegirane uredbe (EU) 2015/61 in so na voljo samo za informacijo.
|
|
0050
|
Utež, ki se uporablja
Nezavarovana in zavarovana:
Kreditne institucije tukaj poročajo uteži, ki se uporabljajo. Te uteži so uteži, določene v členih 22 do 31a Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Z utežmi, ki se uporabljajo, se lahko računajo vrednosti tehtanega povprečja in se poročajo z decimalkami (tj. 1,00 za utež v višini 100 odstotkov ali 0,50 za utež v višini 50 odstotkov). Uteži, ki se uporabljajo, lahko odražajo, vendar niso omejene na za podjetje specifične in nacionalne preudarke.
|
|
0060
|
Odliv
Nezavarovan in zavarovan:
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive. Ti odlivi se izračunajo s pomnožitvijo stolpca 0010 predloge C 73.00 iz Priloge XXIV s stolpcem 0050 predloge C 73.00 iz Priloge XXIV.
|
1.4 Navodila za posamezne vrstice
|
Vrstica
|
Pravna podlaga in navodila
|
|
0010
|
1. ODLIVI
Poglavje 2 naslova III Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive v skladu s poglavjem 2 naslova III Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0020
|
1.1 Odlivi iz naslova nezavarovanih poslov/vlog
Členi 20 do 31a Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive v skladu s členi 21 do 31a Delegirane uredbe (EU) 2015/61, z izjemo odlivov, ki se poročajo v skladu s členom 28(3) in (4) navedene delegirane uredbe.
|
|
0030
|
1.1.1 Vloge na drobno
Člena 24 in 25 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo vloge na drobno, kakor so opredeljene v členu 411(2) Uredbe (EU) št. 575/2013.
Kreditne institucije v okviru ustrezne kategorije vlog na drobno poročajo tudi znesek izdanih zapisov, obveznic in drugih vrednostnih papirjev, ki se prodajajo izključno na trgu za male vlagatelje in so na računu za male vlagatelje, iz člena 28(6) Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Kreditne institucije bodo za to kategorijo obveznosti upoštevale veljavne stopnje odliva, ki jih določa Delegirana uredba (EU) 2015/61 za različne kategorije vlog na drobno. V skladu s tem kreditne institucije kot utež, ki se uporablja, poročajo povprečje ustreznih uteži, ki se uporabljajo za vse te vloge.
|
|
0035
|
1.1.1.1. vloge, izvzete iz izračuna odlivov
Člen 25(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo tiste kategorije vlog na drobno, ki so izvzete iz izračuna odlivov, če so izpolnjeni pogoji iz člena 25(4)(a) in (b).
|
|
0040
|
1.1.1.2. vloge, kjer je bilo dogovorjeno izplačilo v naslednjih 30 dneh
Člen 25(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo vloge s preostalo zapadlostjo manj kot 30 dni, če je bilo dogovorjeno izplačilo.
|
|
0050
|
1.1.1.3. vloge z višjimi odlivi
Člen 25(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj sporočijo celotno stanje vlog, za katere veljajo višje stopnje odlivov v skladu s členom 25(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Tukaj se sporočijo tudi tiste vloge na drobno, za katere ocena iz člena 25(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 za njihovo razvrščanje po kategorijah ni bila izvedena ali ni zaključena.
|
|
0060
|
1.1.1.3.1 kategorija 1
Člen 25(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo znesek celotnega neporavnanega stanja vsake vloge na drobno, ki izpolnjuje merila iz točke (a) ali dve merili iz točk (b) do (e) člena 25(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, razen če so bile te vloge v tretjih državah, kjer se uporablja višji odliv v skladu s členom 25(5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ko se poročajo znotraj te slednje kategorije.
Kreditne institucije kot utež, ki se uporablja, sporočijo povprečje stopenj, in sicer tistih standardnih stopenj, ki so predvidene kot privzete v členu 25(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ali višjih, če jih uporablja pristojni organ, ki so bile dejansko uporabljene za celotni znesek vsake vloge iz prejšnjega odstavka in tehtane z navedenimi ustreznimi zneski.
|
|
0070
|
1.1.1.3.2 kategorija 2
Člen 25(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo znesek celotnega neporavnanega stanja vsake vloge na drobno, ki izpolnjuje merila iz člena 25(2)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 in vsaj še eno merilo iz člena 25(2) ali tri ali več meril iz člena 25(2), razen če so bile te vloge v tretjih državah, kjer se uporablja višji odliv v skladu s členom 25(5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ko se poročajo znotraj te slednje kategorije.
Tukaj se sporočijo tudi tiste vloge na drobno, za katere ocena iz člena 25(2) za njihovo razvrščanje po kategorijah ni bila izvedena ali ni zaključena.
Kreditne institucije kot utež, ki se uporablja, sporočijo povprečje stopenj, in sicer tistih standardnih stopenj, ki so predvidene kot privzete v členu 25(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ali višjih, če jih uporablja pristojni organ, ki so bile uporabljene za celotni znesek vsake vloge iz prejšnjih odstavkov in tehtane z navedenimi ustreznimi zneski.
|
|
0080
|
1.1.1.4. stabilne vloge
Člen 24 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo del zneskov vlog na drobno, kritih s sistemom jamstva za vloge v skladu z Direktivo 94/19/ES ali Direktivo 2014/49/EU ali enakovrednim sistemom jamstva za vloge v tretji državi, če je vloga del ustaljenega razmerja, zaradi česar je verjetnost dviga izjemno majhna, ali je na transakcijskem računu v skladu s členom 24(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, pri čemer:
— te vloge ne izpolnjujejo meril za višjo stopnjo odliva v skladu s členom 25(2), (3) in (5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, kar bi pomenilo, da se poročajo kot vloge, za katere veljajo višji odlivi, ali
— te vloge niso v tretjih državah, kjer se uporablja višji odliv v skladu s členom 25(5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, kar bi pomenilo, da se poročajo znotraj te kategorije;
— se odstopanje iz člena 24(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 ne uporablja.
|
|
0090
|
1.1.1.5 izvzete stabilne vloge
Člen 24(4) in (6) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo del zneskov vlog na drobno, kritih s sistemom jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU do zneska največ 100 000 EUR, če je vloga del ustaljenega razmerja, zaradi česar je verjetnost dviga izjemno majhna, ali je na transakcijskem računu v skladu s členom 24(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, pri čemer:
te vloge ne izpolnjujejo meril za višjo stopnjo odliva v skladu s členom 25(2), (3) in (5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, kar bi pomenilo, da se poročajo kot vloge, za katere veljajo višji odlivi, ali
— te vloge niso v tretjih državah, kjer se uporablja višji odliv v skladu s členom 25(5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, kar bi pomenilo, da se poročajo znotraj te kategorije;
— se uporablja odstopanje iz člena 24(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0100
|
1.1.1.6. vloge v tretjih državah, v katerih se uporablja višja stopnja odliva
Člen 25(5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo znesek vlog na drobno iz tretje države, kjer se uporablja višji odliv v skladu z nacionalno zakonodajo, ki določa zahteve glede likvidnosti v navedeni tretji državi.
|
|
0110
|
1.1.1.7. druge vloge na drobno
Člen 25(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo znesek drugih vlog na drobno kot so tiste, zajete v prejšnjih postavkah.
|
|
0120
|
1.1.2 Vloge za operativne namene
Člen 27 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo del vlog za operativne namene, določenih v skladu s členom 27 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ki so potrebne za zagotavljanje operativnih storitev. Vloge, ki izhajajo iz korespondenčnega bančništva ali zagotavljanja posredniških storitev, se štejejo za vloge za neoperativne namene, kot je določeno v členu 27(5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Del vlog za operativne namene, ki presegajo znesek, potreben za zagotavljanje operativnih storitev, se ne poroča tukaj, ampak pod id. št. 1.1.3.
|
|
0130
|
1.1.2.1 vzdrževane za storitve kliringa, skrbništva, upravljanja z denarjem ali druge primerljive storitve v okviru ustaljenega poslovnega razmerja
Člen 27(1)(a), člen 27(2) in (4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo vloge, ki jih vzdržuje vlagatelj, da pridobi storitve kliringa, skrbništva, upravljanja z denarjem ali druge primerljive storitve v okviru ustaljenega razmerja, kot je navedeno v členu 27(1)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ki je ključnega pomena za vlagatelja, iz člena 27(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61; finančna sredstva, ki presegajo potrebna finančna sredstva za zagotavljanje operativnih storitev, se obravnavajo kot vloge za neoperativne namene iz zadnjega stavka člena 27(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Poročajo se samo vloge, ki imajo znatne pravne ali operativne omejitve, zaradi katerih pomembni dvigi v 30 koledarskih dneh niso verjetni, iz drugega stavka člena 27(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije ločeno poročajo znesek tistih vlog, ki so krite in ki niso krite s sistemom jamstva za vloge ali enakovrednim sistemom jamstva za vloge v tretji državi iz člena 27(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, kot je določeno v naslednjih točkah navodil.
|
|
0140
|
1.1.2.1.1. krite s sistemom jamstva za vloge (Deposit Guarantee Scheme – DGS)
Člen 27(1)(a), člen 27(2) in (4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo del neporavnanega stanja vlog za operativne namene, vzdrževanih v okviru ustaljenega poslovnega razmerja, ki izpolnjuje merila iz člena 27(1)(a) in člena 27(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 in ki je krit s sistemom jamstva za vloge v skladu z Direktivo 94/19/ES ali Direktivo 2014/49/EU ali enakovrednim sistemom jamstva za vloge v tretji državi.
|
|
0150
|
1.1.2.1.2. niso krite s sistemom jamstva za vloge
Člen 27(1)(a), člen 27(2) in (4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo del neporavnanega stanja vlog za operativne namene v okviru ustaljenega poslovnega razmerja, ki izpolnjuje merila iz člena 27(1)(a) in člena 27(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 in ki ni krit s sistemom jamstva za vloge v skladu z Direktivo 94/19/ES ali Direktivo 2014/49/EU ali enakovrednim sistemom jamstva za vloge v tretji državi.
|
|
0160
|
1.1.2.2. vzdrževane v okviru institucionalne sheme za zaščito vlog (Institutional Protection Scheme – IPS) ali zadružne mreže
Člen 27(1)(b) in 27(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo vloge, vzdrževane v okviru sodelovanja pri skupnih nalogah znotraj institucionalne sheme za zaščito vlog, ki izpolnjuje zahteve iz člena 113(7) Uredbe (EU) št. 575/2013, ali znotraj skupine zadružnih kreditnih institucij, ki so stalno povezane z osrednjim organom in izpolnjujejo zahteve iz člena 113(6) iste uredbe, ali kot zakonsko ali pogodbeno določeno najmanjšo vlogo druge kreditne institucije, ki je članica iste institucionalne sheme za zaščito vlog ali zadružne mreže, kakor je navedeno v členu 27(1)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo te vloge v različnih vrsticah, odvisno od tega, ali jih kreditna institucija vlagateljica šteje za likvidna sredstva ali ne, v skladu s členom 27(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0170
|
1.1.2.2.1. se ne obravnavajo kot likvidna sredstva za institucijo vlagateljico
Člen 27(1)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo znesek neporavnanega stanja vlog, vzdrževanih v okviru zadružne mreže ali institucionalne sheme za zaščito vlog v skladu z merili iz člena 27(1)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, če se navedene vloge ne pripoznajo kot likvidna sredstva za kreditno institucijo vlagateljico.
|
|
0180
|
1.1.2.2.2. se obravnavajo kot likvidna sredstva za kreditno institucijo vlagateljico
Člen 27(1)(b) in 27(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo vloge kreditnih institucij pri centralni instituciji, ki se štejejo za likvidna sredstva za kreditno institucijo vlagateljico v skladu s členom 16 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo znesek navedenih vlog do višine zneska ustreznih likvidnih sredstev po odbitku, kot je določeno v členu 27(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0190
|
1.1.2.3. vzdrževane v okviru ustaljenega poslovnega razmerja (drugega) z nefinančnimi strankami
Člen 27(1)(c), člen 27(4) in (6) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo znesek neporavnanega stanja vlog, ki jih vzdržuje nefinančna stranka v okviru ustaljenega poslovnega razmerja, ki niso tiste, navedene v členu 27(1)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, in ob upoštevanju zahtev iz člena 27(6) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Poročajo se samo tiste vloge, ki imajo znatne pravne ali operativne omejitve, zaradi katerih pomembni dvigi v 30 koledarskih dneh niso verjetni, iz člena 27(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0200
|
1.1.2.4. vzdrževane, da se pridobijo storitve denarnega kliringa in storitve centralne kreditne institucije v okviru mreže
Člen 27(1)(d) in člen 27(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo znesek neporavnanega stanja vlog, ki jih vzdržuje vlagatelj, da pridobi storitve denarnega kliringa in storitve centralne institucije, in kadar je kreditna institucija del ene od mrež ali shem iz člena 16 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, kakor je navedeno v členu 27(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Te storitve denarnega kliringa in storitve centralne kreditne institucije se upoštevajo samo v obsegu, v katerem se te izvajajo v okviru ustaljenega razmerja, ki je ključnega pomena za vlagatelja, iz prvega stavka člena 27(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61; finančna sredstva, ki presegajo potrebna finančna sredstva za zagotavljanje operativnih storitev, se obravnavajo kot vloge za neoperativne namene iz zadnjega stavka člena 27(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Poročajo se samo tiste vloge, ki imajo znatne pravne ali operativne omejitve, zaradi katerih pomembni dvigi v 30 koledarskih dneh niso verjetni, iz člena 27(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0203
|
1.1.3 Presežne vloge za operativne namene
Člen 27(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo del vlog za operativne namene, ki presegajo tiste, ki so potrebne za zagotavljanje operativnih storitev.
|
|
0204
|
1.1.3.1 vloge finančnih strank
Člen 27(4) in 31a(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo del vlog finančnih strank za operativne namene, ki presegajo tiste, potrebne za zagotavljanje operativnih storitev v skladu s členom 27(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0205
|
1.1.3.2 vloge drugih strank
Člen 27(4) in 28(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo del vlog za operativne namene od strank, ki niso finančne stranke, brez vlog na drobno, ki presegajo tiste, potrebne za zagotavljanje operativnih storitev iz zadnjega stavka člena 27(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Te presežne vloge za operativne namene se poročajo v dveh različnih vrsticah glede na to, ali je celotni znesek presežne vloge za operativne namene krit (s sistemom jamstva za vloge ali enakovrednim sistemom jamstva za vloge v tretji državi) ali ne.
|
|
0206
|
1.1.3.2.1 krite s sistemom jamstva za vloge
Člen 27(4) in 28(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo celotni znesek neporavnanega stanja tistih presežnih vlog za operativne namene, ki jih vzdržujejo druge stranke, če je ta celotni znesek krit s sistemom jamstva za vloge v skladu z Direktivo 94/19/ES ali Direktivo 2014/48/ES ali enakovrednim sistemom jamstva za vloge v tretji državi iz člena 28(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0207
|
1.1.3.2.2. niso krite s sistemom jamstva za vloge
Člen 27(4) in 28(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo celotni znesek neporavnanega stanja tistih presežnih vlog za operativne namene, ki jih vzdržujejo druge stranke, če ta celotni znesek ni krit s sistemom jamstva za vloge v skladu z Direktivo 94/19/ES ali Direktivo 2014/48/ES ali enakovrednim sistemom jamstva za vloge v tretji državi iz člena 28(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0210
|
1.1.4 Vloge za neoperativne namene
Členi 27(5), 28(1) in 31(9) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo nezavarovane vloge iz člena 28(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 in tiste, ki izhajajo iz korespondenčnega bančništva ali zagotavljanja posredniških storitev, v skladu s členom 27(5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Z izjemo obveznosti, ki izhajajo iz razmerja korespondenčnega bančništva ali zagotavljanja posredniških storitev, v skladu s členom 27(5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 kreditne institucije ločeno poročajo vloge za neoperativne namene, ki so krite in ki niso krite s sistemom jamstva za vloge ali enakovrednim sistemom jamstva za vloge v tretji državi, kot je določeno v naslednjih postavkah navodil.
Del vlog za operativne namene, ki presegajo tiste, potrebne za zagotavljanje operativnih storitev, se ne poroča tukaj, ampak pod id. št. 1.1.3.
|
|
0220
|
1.1.4.1. vloge, ki izhajajo iz korespondenčnega bančništva ali zagotavljanja posredniških storitev
Člen 27(5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo znesek neporavnanega stanja vlog, ki izhajajo iz razmerja korespondenčnega bančništva ali zagotavljanja posredniških storitev, iz člena 27(5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0230
|
1.1.4.2. vloge finančnih strank
Člen 31a(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo znesek neporavnanega stanja vlog, ki jih vzdržujejo finančne stranke, če se ne štejejo za vloge za operativne namene v skladu s členom 27 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0240
|
1.1.4.3. vloge drugih strank
Člen 28(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo vloge, ki jih vzdržujejo druge stranke (ki niso finančne stranke in stranke na drobno), kot je navedeno v členu 28(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, če se te vloge ne štejejo za vloge za operativne namene v skladu s členom 27 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Te vloge se poročajo v dveh različnih vrsticah glede na to, ali je celotni znesek presežne vloge krit (s sistemom jamstva za vloge ali enakovrednim sistemom jamstva za vloge v tretji državi) ali ne.
|
|
0250
|
1.1.4.3.1. krite s sistemom jamstva za vloge
Člen 28(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo celotni znesek neporavnanega stanja tistih vlog, ki jih vzdržujejo druge stranke, če je ta celotni znesek krit s sistemom jamstva za vloge v skladu z Direktivo 94/19/ES ali Direktivo 2014/48/ES ali enakovrednim sistemom jamstva za vloge v tretji državi iz člena 28(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0260
|
1.1.4.3.2. niso krite s sistemom jamstva za vloge
Člen 28(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo celotni znesek neporavnanega stanja tistih vlog, ki jih vzdržujejo druge stranke, če ta celotni znesek ni krit s sistemom jamstva za vloge v skladu z Direktivo 94/19/ES ali Direktivo 2014/48/ES ali enakovrednim sistemom jamstva za vloge v tretji državi iz člena 28(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0270
|
1.1.5 Dodatni odlivi
Člen 30 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo dodatne odlive iz člena 30 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kot je navedeno v členu 30(7) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, se vloge, prejete kot zavarovanje s premoženjem, ne štejejo za obveznosti za namene členov 24, 25, 27 ali 31a Delegirane uredbe (EU) 2015/61, temveč se zanje po potrebi uporablja člen 30(1) do (6) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, kjer je to primerno.
|
|
0280
|
1.1.5.1 zavarovanje s premoženjem, ki ni zavarovanje s sredstvi stopnje 1, ki se uporablja za izvedene finančne instrumente
Člen 30(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo tržno vrednost zavarovanja s premoženjem, ki ni zavarovanje s premoženjem stopnje 1, ki se uporablja za pogodbe, navedene v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 575/2013, in kreditne izvedene finančne instrumente.
|
|
0290
|
1.1.5.2 zavarovanje s sredstvi stopnje 1 z izjemno visokokakovostnimi kritimi obveznicami, ki se uporablja za izvedene finančne instrumente
Člen 30(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo tržno vrednost zavarovanja s premoženjem stopnje 1 z izjemno visokokakovostnimi kritimi obveznicami, ki se uporablja za pogodbe, navedene v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 575/2013, in kreditne izvedene finančne instrumente.
|
|
0300
|
1.1.5.3. pomembni odlivi zaradi poslabšanja lastne kreditne kakovosti
Člen 30(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo skupni znesek dodatnih odlivov, ki so jih izračunale in jih sporočile pristojnim organom v skladu s členom 30(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Če je bil znesek, ki upošteva odliv zaradi poslabšanja lastne kreditne kakovosti, sporočen drugje v vrstici z utežjo, ki je nižja od 100 %, se znesek poroča tudi v vrstici 0300, tako da vsota odlivov skupaj znaša 100 % odlivov za posel.
|
|
0310
|
1.1.5.4. vpliv slabih razmer na trgu na posle z izvedenimi finančnimi instrumenti
Člen 30(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo znesek odlivov, izračunanih v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/208.
|
|
0340
|
1.1.5.5. odlivi iz naslova izvedenih finančnih instrumentov
Člen 30(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo znesek odlivov, predvidenih v 30 koledarskih dneh, iz naslova pogodb, navedenih v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 575/2013, in iz naslova kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, izračunanih v skladu s členom 21 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Samo v primerih poročanja v ločeni valuti v skladu s členom 415(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 kreditne institucije poročajo odlive, ki se pojavijo samo v ustrezni pomembni valuti. Pobot po nasprotnih strankah se lahko uporabi le za tokove v navedeni valuti, na primer nasprotna stranka A: EUR+10 in nasprotna stranka A: EUR–20 se poroča kot odliv v višini 10 EUR. Pobot med nasprotnimi strankami se ne uporablja, na primer nasprotna stranka A: EUR–10, nasprotna stranka B: EUR+40 se poroča kot odliv v višini 10 EUR v predlogi C73.00 (in priliv v višini 40 EUR v predlogi C74.00).
|
|
0350
|
1.1.5.6. kratke pozicije
Člen 30(5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Če ima kreditna institucija kratko pozicijo, ki je krita z nezavarovano izposojo vrednostnih papirjev, kreditna institucija doda dodaten odliv, ki ustreza 100 % tržne vrednosti vrednostnih papirjev ali drugih sredstev, prodanih na kratko, razen če pogoji, pod katerimi si jih je kreditna institucija izposodila, zahtevajo njihovo vračilo šele po 30 koledarskih dneh. Če je kratka pozicija krita z zavarovanim poslom financiranja z vrednostnimi papirji, kreditna institucija predvideva, da se bo kratka pozicija ohranila v obdobju 30 koledarskih dni in imela odliv v višini 0 %.
|
|
0360
|
1.1.5.6.1 krite z zavarovanim poslom financiranja z vrednostnimi papirji (securities financing transactions – SFT)
Člen 30(5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo tržno vrednost vrednostnih papirjev ali drugih sredstev, prodanih na kratko, ki so kriti z zavarovanim poslom financiranja z vrednostnimi papirji in jih je treba izročiti v 30 koledarskih dneh, razen če si jih je kreditna institucija izposodila pod pogoji, ki zahtevajo njihovo vračilo šele po 30 koledarskih dneh.
|
|
0370
|
1.1.5.6.2. drugo
Člen 30(5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo tržno vrednost vrednostnih papirjev ali drugih sredstev, prodanih na kratko, razen tistih, ki so kriti z zavarovanim poslom financiranja z vrednostnimi papirji in jih je treba izročiti v 30 koledarskih dneh, razen če si jih je kreditna institucija izposodila pod pogoji, ki zahtevajo njihovo vračilo šele po 30 koledarskih dneh.
|
|
0380
|
1.1.5.7. presežek zavarovanja s premoženjem, ki se ga lahko vpokliče
Člen 30(6)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo tržno vrednost presežnega zavarovanja s premoženjem, ki ga ima institucija in ga lahko na podlagi pogodbe nasprotna stranka kadar koli zahteva.
|
|
0390
|
1.1.5.8. zavarovanje s premoženjem, ki bo predloženo
Člen 30(6)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo tržno vrednost zapadlega zavarovanja s premoženjem, ki naj bi se v 30 koledarskih dneh predložilo nasprotni stranki.
|
|
0400
|
1.1.5.9. zavarovanje z likvidnimi sredstvi, zamenljivo za zavarovanje z nelikvidnimi sredstvi
Člen 30(6)(c) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo tržno vrednost zavarovanja s premoženjem, ki ustreza sredstvom, ki se lahko štejejo za likvidna sredstva za namen naslova II, ki bi jih lahko brez soglasja institucije nadomestila sredstva, ki ne bi izpolnjevala pogojev za likvidna sredstva za namen naslova II.
|
|
0410
|
1.1.5.10. izguba financiranja iz naslova strukturiranih poslov financiranja
Člen 30(8) do 30(10) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije predvidijo 100-odstoten odliv za izgubo financiranja iz naslova vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem, kritih obveznic in drugih strukturiranih finančnih instrumentov, ki zapadejo v 30 koledarskih dneh in jih izda kreditna institucija ali financirane namenske družbe ali pravni subjekti s posebnim namenom.
Kreditnim institucijam, ki ponujajo okvirne likvidnostne kredite, povezane s programi financiranja, sporočenimi tukaj, ni treba dvakrat šteti zapadajočega instrumenta financiranja in okvirnega likvidnostnega kredita za konsolidirane programe.
|
|
0420
|
1.1.5.10.1. strukturirani finančni instrumenti
Člen 30(8) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo trenutni neporavnani znesek lastnih obveznosti ali obveznosti financiranih namenskih družb ali pravnih subjektov s posebnim namenom iz naslova vrednostnih papirjev s premoženjskim kritjem, kritih obveznic in drugih strukturiranih finančnih instrumentov, ki zapadejo v 30 koledarskih dneh.
|
|
0430
|
1.1.5.10.2. instrumenti financiranja
Člen 30(9) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo zapadajoči znesek obveznosti iz naslova komercialnih zapisov s premoženjskim kritjem, namenskih družb, pravnih subjektov za naložbe vrednostnih papirjev (securities investment vehicles) in drugih takih instrumentov financiranja, če ne spadajo v področje uporabe opredelitve instrumentov iz postavke 1.1.5.10.1., ali znesek sredstev, ki bi se potencialno lahko vrnil, ali potrebno likvidnost v okviru navedenih instrumentov.
Vse financiranje iz naslova komercialnih zapisov s premoženjskim kritjem, namenskih družb, pravnih subjektov za naložbe vrednostnih papirjev in drugih takih instrumentov financiranja, ki zapadejo ali jih je treba vrniti v 30 dneh. Kreditne institucije, ki imajo strukturirane finančne instrumente, ki vključujejo izdajo kratkoročnih dolžniških instrumentov, kot so komercialni zapisi s premoženjskim kritjem, poročajo potencialne likvidnostne odlive iz teh struktur. Ti vključujejo, vendar niso omejeni na: (ii) obstoj izvedenih finančnih instrumentov ali sestavin, kot so izvedeni finančni instrumenti, pogodbeno zapisani v dokumentacijo, povezano s strukturo, ki bi omogočali „vračilo“ sredstev v shemo financiranja ali ki od prenosnika prvotnih sredstev zahtevajo, da zagotovi likvidnost za dejansko zaključitev sheme financiranja („likvidnostne opcije“) v 30-dnevnem obdobju. Kadar se strukturirani posli financiranja izvajajo prek subjekta s posebnim namenom (kot je subjekt s posebnim namenom pri listinjenju, namenska družba ali strukturiran naložbeni produkt), kreditna institucija pri določanju zahtev za visokokakovostna likvidna sredstva vpogleda v zapadlost dolžniških instrumentov, ki jih je izdal subjekt, in vseh vgrajenih opcij v sheme financiranja, ki bi lahko sprožile „vračilo“ sredstev ali potrebo po likvidnosti, ne glede na to, ali se pravni subjekt s posebnim namenom konsolidira ali ne.
|
|
0450
|
1.1.5.11. notranji pobot pozicij stranke
Člen 30(12) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo tržno vrednost nelikvidnih sredstev stranke, ki jih je kreditna institucija pri zagotavljanju posredniških storitev uporabila za kritje kratkih prodaj druge stranke tako, da jih je notranje pobotala.
|
|
0460
|
1.1.6 Odobreni okvirni krediti
Člen 31 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive, kakor so opredeljeni v členu 31 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo tudi odobrene okvirne kredite v skladu s členom 29 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
V skladu s členom 31(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 se oceni najvišji znesek, ki bi se lahko črpal.
|
|
0470
|
1.1.6.1. okvirni krediti
Kreditne institucije tukaj poročajo odobrene okvirne kredite, kakor so opredeljeni v členu 31(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0480
|
1.1.6.1.1. strankam na drobno
Člen 31(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo najvišji znesek, ki bi se lahko črpal iz nečrpanih odobrenih okvirnih kreditov za stranke na drobno, kakor so opredeljene v členu 411(2) Uredbe (EU) št. 575/2013.
|
|
0490
|
1.1.6.1.2. nefinančnim strankam razen strankam na drobno
Člen 31(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo najvišji znesek, ki bi se lahko črpal iz nečrpanih odobrenih okvirnih kreditov za stranke, ki niso niti finančne stranke v skladu s členom 411(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 niti stranke na drobno v skladu s členom 411(2) Uredbe (EU) št. 575/2013, ki niso bili zagotovljeni kot nadomestno financiranje stranke, kadar ta ne more pokriti potreb po financiranju na finančnih trgih.
|
|
0500
|
1.1.6.1.3. kreditnim institucijam
Kreditne institucije tukaj poročajo odobrene okvirne kredite kreditnim institucijam.
|
|
0510
|
1.1.6.1.3.1. za financiranje promocijskih kreditov strank na drobno
Člen 31(9) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo najvišji znesek, ki bi se lahko črpal iz nečrpanih odobrenih okvirnih kreditov za kreditne institucije z izključnim namenom neposrednega ali posrednega financiranja promocijskih kreditov, ki izpolnjujejo pogoje za razvrstitev kot izpostavljenosti do strank v skladu s členom 411(2) Uredbe (EU) št. 575/2013.
To postavko lahko poročajo samo kreditne institucije, ki so jih ustanovile in jih financirajo enote centralne ali regionalne ravni države vsaj ene države članice.
|
|
0520
|
1.1.6.1.3.2. za financiranje promocijskih kreditov nefinančnih strank
Člen 31(9) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo najvišji znesek, ki bi se lahko črpal iz nečrpanih odobrenih okvirnih kreditov za kreditne institucije z izključnim namenom neposrednega ali posrednega financiranja promocijskih kreditov, ki izpolnjujejo pogoje za razvrstitev kot izpostavljenosti do strank, ki niso niti finančne stranke v skladu s členom 411(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 niti stranke na drobno v skladu s členom 411(2) Uredbe (EU) št. 575/2013.
To postavko lahko poročajo samo kreditne institucije, ki so jih ustanovile in jih financirajo enote centralne ali regionalne ravni države vsaj ene države članice.
|
|
0530
|
1.1.6.1.3.3. drugo
Člen 31(8)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo najvišji znesek, ki bi se lahko črpal iz nečrpanih odobrenih okvirnih kreditov za kreditne institucije, ki niso tiste, sporočene zgoraj.
|
|
0540
|
1.1.6.1.4. reguliranim finančnim institucijam razen kreditnim institucijam
Člen 31(8)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo najvišji znesek, ki bi se lahko črpal iz nečrpanih odobrenih okvirnih kreditov za regulirane finančne institucije, ki niso kreditne institucije.
|
|
0550
|
1.1.6.1.5. v okviru skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog, če zanje velja ugodnejša obravnava
Člen 29 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo najvišji znesek, ki bi se lahko črpal iz nečrpanih odobrenih okvirnih kreditov, za katere so dobile dovoljenje, da uporabljajo nižjo stopnjo odliva v skladu s členom 29 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0560
|
1.1.6.1.6. v okviru institucionalne sheme za zaščito vlog ali zadružne mreže, če jih institucija vlagateljica obravnava kot likvidna sredstva
Člen 31(7) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Centralne institucije sheme ali mreže iz člena 16 poročajo najvišji znesek, ki bi se lahko črpal iz nečrpanih odobrenih okvirnih kreditov kreditni instituciji članici, če lahko taka kreditna institucija članica obravnava okvirni kredit kot likvidno sredstvo v skladu s členom 16(2) iste delegirane uredbe.
|
|
0570
|
1.1.6.1.7. drugim finančnim strankam
Člen 31(8)(c) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo najvišji znesek, ki bi se lahko črpal iz nečrpanih odobrenih okvirnih kreditov, ki niso tisti, ki se poročajo zgoraj drugim finančnim strankam.
|
|
0580
|
1.1.6.2. okvirni likvidnostni krediti
Člen 31(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo odobrene okvirne likvidnostne kredite, kakor so opredeljeni v členu 31(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0590
|
1.1.6.2.1. strankam na drobno
Člen 31(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo najvišji znesek, ki bi se lahko črpal iz nečrpanih odobrenih okvirnih likvidnostnih kreditov za stranke na drobno, kakor so opredeljene v členu 411(2) Uredbe (EU) št. 575/2013.
|
|
0600
|
1.1.6.2.2. nefinančnim strankam razen strankam na drobno
Člen 31(5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo najvišji znesek, ki bi se lahko črpal iz nečrpanih odobrenih okvirnih likvidnostnih kreditov za stranke, ki niso niti finančne stranke v skladu s členom 411(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 niti stranke na drobno v skladu s členom 411(2) Uredbe (EU) št. 575/2013.
|
|
0610
|
1.1.6.2.3. osebnim investicijskim podjetjem
Člen 31(5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo najvišje zneske, ki bi se lahko črpali iz nečrpanih odobrenih okvirnih likvidnostnih kreditov za zasebna investicijska podjetja.
|
|
0620
|
1.1.6.2.4. subjektom s posebnim namenom pri listinjenju (securitization special purpose vehicle – SSPE)
Kreditne institucije tukaj poročajo odobrene okvirne likvidnostne kredite subjektom s posebnim namenom pri listinjenju.
|
|
630
|
1.1.6.2.4.1 za nakup sredstev, razen vrednostnih papirjev, od nefinančnih strank
Člen 31(6) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo najvišji znesek nečrpanih odobrenih okvirnih likvidnostnih kreditov, zagotovljenih SSPE, da bi lahko ta SSPE kupil sredstva, ki niso vrednostni papirji, od nefinančnih strank, če ta znesek presega vrednost sredstev, trenutno kupljenih od strank, in če je najvišji znesek, ki se lahko črpa, pogodbeno omejen na vrednost trenutno kupljenih sredstev.
|
|
0640
|
1.1.6.2.4.2. drugo
Člen 31(8)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo najvišji znesek, ki bi se lahko črpal iz nečrpanih odobrenih okvirnih likvidnostnih kreditov za SSPE zaradi razlogov, ki niso tisti, navedeni zgoraj. To vključuje dogovore, v skladu s katerimi mora institucija od SSPE kupovati ali z njim zamenjavati sredstva.
|
|
0650
|
1.1.6.2.5. kreditnim institucijam
Kreditne institucije tukaj poročajo odobrene okvirne likvidnostne kredite kreditnim institucijam.
|
|
0660
|
1.1.5.2.5.1. za financiranje promocijskih kreditov strank na drobno
Člen 31(9) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo najvišji znesek, ki bi se lahko črpal iz nečrpanih odobrenih okvirnih likvidnostnih kreditov za kreditne institucije z izključnim namenom neposrednega ali posrednega financiranja promocijskih kreditov, ki izpolnjujejo pogoje za razvrstitev kot izpostavljenosti do strank v skladu s členom 411(2) Uredbe (EU) št. 575/2013.
To postavko lahko poročajo samo kreditne institucije, ki so jih ustanovile in jih financirajo enote centralne ali regionalne ravni države vsaj ene države članice.
|
|
0670
|
1.1.6.2.5.2. za financiranje promocijskih kreditov nefinančnih strank
Člen 31(9) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo najvišji znesek, ki bi se lahko črpal iz nečrpanih odobrenih okvirnih likvidnostnih kreditov za kreditne institucije z izključnim namenom neposrednega ali posrednega financiranja promocijskih kreditov, ki izpolnjujejo pogoje za razvrstitev kot izpostavljenosti do strank, ki niso niti finančne stranke v skladu s členom 411(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 niti stranke na drobno v skladu s členom 411(2) Uredbe (EU) št. 575/2013.
To postavko lahko poročajo samo kreditne institucije, ki so jih ustanovile in jih financirajo enote centralne ali regionalne ravni države vsaj ene države članice.
|
|
0680
|
1.1.6.2.5.3. drugo
Člen 31(8)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo najvišji znesek, ki bi se lahko črpal iz nečrpanih odobrenih okvirnih likvidnostnih kreditov za kreditne institucije, ki niso omenjene zgoraj.
|
|
0690
|
1.1.6.2.6 v okviru skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog, če zanje velja ugodnejša obravnava
Člen 29 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo najvišji znesek, ki bi se lahko črpal iz nečrpanih odobrenih okvirnih likvidnostnih kreditov, za katere so dobile dovoljenje, da uporabljajo nižjo stopnjo odliva v skladu s členom 29 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0700
|
1.1.6.2.7. v okviru institucionalne sheme za zaščito vlog ali zadružne mreže, če jih institucija vlagateljica obravnava kot likvidna sredstva
Člen 31(7) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Centralne institucije sheme ali mreže iz člena 16 sporočijo najvišji znesek, ki bi se lahko črpal iz nečrpanih odobrenih okvirnih likvidnostnih kreditov kreditni instituciji članici, če lahko taka kreditna institucija članica obravnava okvirni kredit kot likvidno sredstvo v skladu s členom 16(2) iste delegirane uredbe.
|
|
0710
|
1.1.6.2.8. drugim finančnim strankam
Člen 31(8)(c) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo najvišji znesek, ki bi se lahko črpal iz nečrpanih odobrenih okvirnih likvidnostnih kreditov, ki niso tisti, ki se poročajo zgoraj, drugim finančnim strankam.
|
|
0720
|
1.1.7 Drugi produkti in storitve
Člen 23(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo produkte ali storitve iz člena 23(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Znesek, ki se poroča, je najvišji znesek, ki bi se lahko črpal iz produktov ali storitev iz člena 23(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Utež, ki se uporablja in jo je treba poročati, je utež, kot jo določijo pristojni organi v skladu s postopkom iz člena 23(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0731
|
1.1.7.1 neodobreni kreditni aranžmaji
Člen 23(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo znesek neodobrenih kreditnih aranžmajev iz člena 23(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Jamstva se ne poročajo v tej vrstici.
|
|
0740
|
1.1.7.2 nečrpani krediti in kratkoročni krediti velikim institucionalnim nasprotnim strankam
Člen 23(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo znesek nečrpanih kreditov in kratkoročnih kreditov velikim institucionalnim nasprotnim strankam iz člena 23(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0750
|
1.1.7.3. hipotekarni krediti, ki so bili dogovorjeni, a še niso bili črpani
Člen 23(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo znesek hipotekarnih kreditov, ki so bili dogovorjeni, a še niso bili črpani, iz člena 23(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0760
|
1.1.7.4. kreditne kartice
Člen 23(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo znesek kreditnih kartic iz člena 23(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0770
|
1.1.7.5. prekoračitve
Člen 23(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo znesek prekoračitev iz člena 23(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0780
|
1.1.7.6. načrtovani odlivi, povezani z obnovitvijo ali odobritvijo novih kreditov na drobno ali kreditov velikim institucionalnim strankam
Člen 23(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo znesek načrtovanih odlivov, povezanih z obnovitvijo ali odobritvijo novih kreditov na drobno ali kreditov velikim institucionalnim strankam iz člena 23(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0850
|
1.1.7.7 obveznosti iz naslova izvedenih finančnih instrumentov
Člen 23 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije poročajo znesek obveznosti iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, razen iz naslova pogodb, navedenih v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 575/2013, in kreditnih izvedenih finančnih instrumentov, navedenih v členu 23(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0860
|
1.1.7.8. zunajbilančni produkti, povezani s trgovinskim financiranjem
Kreditne institucije sporočijo znesek produktov ali storitev, povezanih z zunajbilančnimi produkti, povezanimi s trgovinskim financiranjem, iz člena 23(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0870
|
1.1.7.9. drugo
Člen 23(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo znesek drugih produktov ali storitev, kot so tiste, navedene zgoraj, iz člena 23(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Med drugim se v tej vrstici poročajo jamstva.
V tej vrstici se poročajo pogojni odlivi, ki so posledica sprožilcev, razen sprožilcev znižanja ocene, kot je navedeno v členu 30(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0885
|
1.1.8 Druge obveznosti in zapadle zaveze
Člen 28(2) in (6) ter člen 31a Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo odlive iz drugih obveznosti in zapadlih zavez, kakor so opredeljeni v členu 28(2) in (6) ter členu 31a Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Ta postavka po potrebi vključuje tudi dodatna stanja, ki jih je treba imeti v rezervah centralne banke, kjer je to dogovorjeno med zadevnim pristojnim organom in ECB ali centralno banko v skladu s členom 10(1)(b)(iii) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0890
|
1.1.8.1. obveznosti, ki izhajajo iz operativnih stroškov
Člen 28(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo neporavnano stanje obveznosti, ki izhajajo iz lastnih operativnih stroškov kreditne institucije, kot je navedeno v členu 28(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0900
|
1.1.8.2. v obliki dolžniških vrednostnih papirjev, če se ne obravnavajo kot vloge na drobno
Člen 28(6) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo znesek neporavnanega stanja zapisov, obveznic in drugih dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih izda kreditna institucija, in niso tisti, ki so sporočeni kot vloge na drobno, kot je navedeno v členu 28(6) Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Ta znesek vključuje tudi kupone, ki zapadejo v naslednjih 30 koledarskih dneh in se nanašajo na vse te vrednostne papirje.
|
|
0912
|
1.1.8.4. presežek financiranja nefinančnih strank
Člen 31a(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj sporočijo razliko med pogodbenimi zavezami za zagotovitev financiranja nefinančnim strankam in zneskom prilivov od takih strank iz člena 32(3)(a) navedene delegirane uredbe, kadar prve presegajo slednje.
|
|
0913
|
1.1.8.4.1. presežek financiranja strank na drobno
Kreditne institucije tukaj sporočijo razliko med pogodbenimi zavezami za zagotovitev financiranja strankam na drobno in zneskom prilivov od takih strank iz člena 32(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, kadar prve presegajo slednje.
|
|
0914
|
1.1.8.4.2. presežek financiranja nefinančnih podjetij
Kreditne institucije tukaj sporočijo razliko med pogodbenimi zavezami za zagotovitev financiranja strankam, ki so nefinančna podjetja, in zneskom prilivov od takih strank iz člena 32(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, kadar prve presegajo slednje.
|
|
0915
|
1.1.8.4.3. presežek financiranja držav, multilateralnih razvojnih bank (multilateral development banks – MLDB) in subjektov javnega sektorja (public sector entities – PSE)
Kreditne institucije tukaj sporočijo razliko med pogodbenimi zavezami za zagotovitev financiranja državam, multilateralnim razvojnim bankam in subjektom javnega sektorja, in zneskom prilivov od takih strank iz člena 32(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, kadar prve presegajo slednje.
|
|
0916
|
1.1.8.4.4. presežek financiranja drugih pravnih oseb
Kreditne institucije tukaj sporočijo razliko med pogodbenimi zavezami za zagotovitev financiranja drugim pravnim osebam in zneskom prilivov od takih strank iz člena 32(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, kadar prve presegajo slednje.
|
|
0917
|
1.1.8.5. sredstva, izposojena na nezavarovani podlagi
Člen 28(7) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo sredstva, izposojena na nezavarovani podlagi, z zapadlostjo v 30 dneh. Sredstva se v celoti iztečejo, kar povzroči 100-odstotni odliv.
Kreditne institucije sporočijo tržno vrednost sredstev, izposojenih na nezavarovani podlagi, z zapadlostjo v 30 dneh, če kreditna institucija nima v lasti vrednostnih papirjev in niso del likvidnostnega blažilnika institucije.
|
|
0918
|
1.1.8.6. drugo
Člen 31a(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije sporočijo znesek neporavnanega stanja katere koli obveznosti, ki zapade v naslednjih 30 koledarskih dneh in ni med tistimi iz členov 24 do 31 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Ta vrstica vključuje le vse druge odlive iz nezavarovanih poslov. Zavarovani posli se sporočijo pod id. št. 1.2 „Odlivi iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga“ ter pod id. št. 1.3 „Odlivi iz naslova zamenjave zavarovanja skupaj“.
|
|
0920
|
1.2 Odlivi iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga
Člen 28(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj sporočijo odlive, ki izhajajo iz zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kot so opredeljeni v točkah (2) in (3) člena 192 Uredbe (EU) št. 575/2013. Posli zamenjave zavarovanja (ki zajemajo posle zamenjave zavarovanja s premoženjem za zavarovanje s premoženjem) se poročajo v predlogi C 75.01 iz Priloge XXIV.
|
|
0930
|
1.2.1 Nasprotna stranka je centralna banka
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive, ki izhajajo iz zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kot so opredeljeni v točkah (2) in (3) člena 192 Uredbe (EU) št. 575/2013, če je nasprotna stranka centralna banka.
|
|
0940
|
1.2.1.1. zavarovanje s premoženjem stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic
Člen 28(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive, ki izhajajo iz zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kot so opredeljeni v točkah (2) in (3) člena 192 Uredbe (EU) št. 575/2013, če je nasprotna stranka centralna banka in dano zavarovanje s premoženjem sredstvo stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic in bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členoma 7 in 10 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
0945
|
1.2.1.1.1. od tega dano zavarovanje, ki izpolnjuje operativne zahteve
Posli v postavki 1.2.1.1, kadar bi se zavarovanje s premoženjem, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
0950
|
1.2.1.2. zavarovanje s premoženjem stopnje 1 z izjemno visokokakovostnimi kritimi obveznicami
Člen 28(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive, ki izhajajo iz zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kot so opredeljeni v točkah (2) in (3) člena 192 Uredbe (EU) št. 575/2013, če je nasprotna stranka centralna banka in je dano zavarovanje s premoženjem sredstvo stopnje 1, ki so izjemno visokokakovostne krite obveznice, in bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členoma 7 in 10 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
0955
|
1.2.1.2.1 od tega dano zavarovanje, ki izpolnjuje operativne zahteve
Posli v postavki 1.2.1.2, kadar bi se zavarovanje s premoženjem, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
0960
|
1.2.1.3. zavarovanje s premoženjem stopnje 2A
Člen 28(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive, ki izhajajo iz zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kot so opredeljeni v točkah (2) in (3) člena 192 Uredbe (EU) št. 575/2013, če je nasprotna stranka centralna banka in dano zavarovanje s premoženjem sredstvo stopnje 2A in bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členoma 7 in 11 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
0965
|
1.2.1.3.1 od tega dano zavarovanje, ki izpolnjuje operativne zahteve
Posli v postavki 1.2.1.3, kadar bi se zavarovanje s premoženjem, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
0970
|
1.2.1.4. zavarovanje z vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)
Člen 28(3)(a) Delegirane uredbe (EU) št. 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive, ki izhajajo iz zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kot so opredeljeni v točkah (2) in (3) člena 192 Uredbe (EU) št. 575/2013, če je nasprotna stranka centralna banka in so dano zavarovanje s premoženjem vrednostni papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B, ki so kriti s stanovanjskimi ali avtomobilskimi krediti in kreditne kakovosti 1 ter izpolnjujejo pogoje iz točke (i), (ii) ali (iv) člena 13(2)(b) in bi se, če ne bi bili uporabljeni kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členoma 7 in 13 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 šteli za likvidno sredstvo.
|
|
0975
|
1.2.1.4.1 od tega dano zavarovanje, ki izpolnjuje operativne zahteve
Posli v postavki 1.2.1.4, kadar bi se zavarovanje s premoženjem, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
0980
|
1.2.1.5. krite obveznice stopnje 2B
Člen 28(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive, ki izhajajo iz zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kot so opredeljeni v točkah (2) in (3) člena 192 Uredbe (EU) št. 575/2013, če je nasprotna stranka centralna banka in so dano zavarovanje s premoženjem visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 12(1)(e), in bi se, če ne bi bile uporabljene kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členoma 7 in 12 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štele za likvidno sredstvo.
|
|
0985
|
1.2.1.5.1 od tega dano zavarovanje, ki izpolnjuje operativne zahteve
Posli v postavki 1.2.1.5, kadar bi se zavarovanje s premoženjem, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
0990
|
1.2.1.6. zavarovanje z vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)
Člen 28(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive, ki izhajajo iz zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kot so opredeljeni v točkah (2) in (3) člena 192 Uredbe (EU) št. 575/2013, če je nasprotna stranka centralna banka in so dano zavarovanje s premoženjem vrednostni papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B, ki so kriti s komercialnimi krediti, zakupi in okvirnimi krediti podjetjem ali krediti in okvirnimi krediti posameznikom iz države članice in kreditne kakovosti 1 ter izpolnjujejo pogoje iz točke (iii) ali (v) člena 13(2)(g) in bi se, če ne bi bili uporabljeni kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členoma 7 in 13 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 šteli za likvidno sredstvo.
|
|
0995
|
1.2.1.6.1 od tega dano zavarovanje, ki izpolnjuje operativne zahteve
Posli v postavki 1.2.1.6, kadar bi se zavarovanje s premoženjem, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
1000
|
1.2.1.7. drugo zavarovanje s sredstvi stopnje 2B
Člen 28(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive, ki izhajajo iz zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kot so opredeljeni v točkah (2) in (3) člena 192 Uredbe (EU) št. 575/2013, če je nasprotna stranka centralna banka in dano zavarovanje s premoženjem sredstvo stopnje 2B, ki ni zajeto zgoraj in bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členoma 7 in 12 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
1005
|
1.2.1.7.1 od tega dano zavarovanje, ki izpolnjuje operativne zahteve
Posli v postavki 1.2.1.7, kadar bi se zavarovanje s premoženjem, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
1010
|
1.2.1.8. zavarovanje z nelikvidnimi sredstvi
Člen 28(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive, ki izhajajo iz zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kot so opredeljeni v točkah (2) in (3) člena 192 Uredbe (EU) št. 575/2013, če je nasprotna stranka centralna banka in dano zavarovanje s premoženjem nelikvidna sredstva.
|
|
1020
|
1.2.2 Nasprotna stranka je necentralna banka
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive, ki izhajajo iz zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kot so opredeljeni v točkah (2) in (3) člena 192 Uredbe (EU) št. 575/2013, če nasprotna stranka ni centralna banka.
|
|
1030
|
1.2.2.1. zavarovanje s premoženjem stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic
Člen 28(3)(a) Delegirane uredbe (EU) št. 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive, ki izhajajo iz zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kot so opredeljeni v točkah (2) in (3) člena 192 Uredbe (EU) št. 575/2013, če nasprotna stranka ni centralna banka in je dano zavarovanje s premoženjem sredstvo stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic in bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členoma 7 in 10 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
1035
|
1.2.2.1.1. od tega dano zavarovanje, ki izpolnjuje operativne zahteve
Posli v postavki 1.2.2.1, kadar bi se zavarovanje s premoženjem, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
1040
|
1.2.2.2. zavarovanje s premoženjem stopnje 1 z izjemno visokokakovostnimi kritimi obveznicami
Člen 28(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive, ki izhajajo iz zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kot so opredeljeni v točkah (2) in (3) člena 192 Uredbe (EU) št. 575/2013, če nasprotna stranka ni centralna banka in je dano zavarovanje s premoženjem sredstvo stopnje 1, ki so izjemno visokokakovostne krite obveznice, in bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členoma 7 in 10 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
1045
|
1.2.2.2.1. od tega dano zavarovanje, ki izpolnjuje operativne zahteve
Posli v postavki 1.2.2.2, kadar bi se zavarovanje s premoženjem, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
1050
|
1.2.2.3. zavarovanje s premoženjem stopnje 2A
Člen 28(3)(c) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive, ki izhajajo iz zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kot so opredeljeni v točkah (2) in (3) člena 192 Uredbe (EU) št. 575/2013, če nasprotna stranka ni centralna banka in je dano zavarovanje s premoženjem zavarovanje stopnje 2A in bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členoma 7 in 11 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
1055
|
1.2.2.3.1. od tega dano zavarovanje, ki izpolnjuje operativne zahteve
Posli v postavki 1.2.2.3, kadar bi se zavarovanje s premoženjem, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
1060
|
1.2.2.4. zavarovanje z vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)
Člen 28(3)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive, ki izhajajo iz zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kot so opredeljeni v točkah (2) in (3) člena 192 Uredbe (EU) št. 575/2013, če nasprotna stranka ni centralna banka in so dano zavarovanje s premoženjem vrednostni papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B, ki so kriti s stanovanjskimi ali avtomobilskimi krediti in kreditne kakovosti 1 ter izpolnjujejo pogoje iz točke (i), (ii) ali (iv) člena 13(2)(g) in bi se, če ne bi bili uporabljeni kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členoma 7 in 13 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 šteli za likvidno sredstvo.
|
|
1065
|
1.2.2.4.1. od tega dano zavarovanje, ki izpolnjuje operativne zahteve
Posli v postavki 1.2.2.4, kadar bi se zavarovanje s premoženjem, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
1070
|
1.2.2.5. krite obveznice stopnje 2B
Člen 28(3)(e) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive, ki izhajajo iz zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kot so opredeljeni v točkah (2) in (3) člena 192 Uredbe (EU) št. 575/2013, če nasprotna stranka ni centralna banka in so dano zavarovanje s premoženjem visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 12(1)(e) in bi se, če ne bi bile uporabljene kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členoma 7 in 12 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štele za likvidno sredstvo.
|
|
1075
|
1.2.2.5.1. od tega dano zavarovanje, ki izpolnjuje operativne zahteve
Posli v postavki 1.2.2.5, kadar bi se zavarovanje s premoženjem, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo
|
|
1080
|
1.2.2.6. zavarovanje z vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)
Člen 28(3)(f) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive, ki izhajajo iz zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kot so opredeljeni v točkah (2) in (3) člena 192 Uredbe (EU) št. 575/2013, če nasprotna stranka ni centralna banka in so dano zavarovanje s premoženjem vrednostni papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B, kriti s komercialnimi krediti, zakupi in okvirnimi krediti podjetjem ali krediti in okvirnimi krediti posameznikom iz države članice in kreditne kakovosti 1 ter izpolnjujejo pogoje iz točke (iii) ali (v) člena 13(2)(f), in bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členoma 7 in 13 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
1085
|
1.2.2.6.1. od tega dano zavarovanje, ki izpolnjuje operativne zahteve
Posli v postavki 1.2.2.6, kadar bi se zavarovanje s premoženjem, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
1090
|
1.2.2.7. drugo zavarovanje s sredstvi stopnje 2B
Člen 28(3)(g) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive, ki izhajajo iz zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kot so opredeljeni v točkah (2) in (3) člena 192 Uredbe (EU) št. 575/2013, če nasprotna stranka ni centralna banka in je dano zavarovanje s premoženjem zavarovanje stopnje 2B, ki ni zajeto zgoraj, in bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členoma 7 in 12 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
1095
|
1.2.2.7.1 od tega dano zavarovanje, ki izpolnjuje operativne zahteve
Posli v postavki 1.2.2.7, kadar bi se zavarovanje s premoženjem, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo
|
|
1100
|
1.2.2.8. zavarovanje z nelikvidnimi sredstvi
Člen 28(3)(h) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive, ki izhajajo iz zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kot so opredeljeni v točkah (2) in (3) člena 192 Uredbe (EU) št. 575/2013, če nasprotna stranka ni centralna banka in je dano zavarovanje s premoženjem zavarovanje z nelikvidnimi sredstvi.
|
|
1130
|
1.3 Odlivi iz naslova zamenjave zavarovanja skupaj
Vsota odlivov iz C75.01 iz Priloge XXIV stolpca 0070 se poroča v stolpcu 0060.
|
|
POJASNJEVALNE POSTAVKE
|
|
1170
|
2. Likvidnostni odlivi, ki se pobotajo s soodvisnimi prilivi
Člen 26 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije v stolpcu 0010 poročajo znesek neporavnanega stanja vseh obveznosti in zunajbilančnih zavez, katerih likvidnostni odlivi so se pobotali s soodvisnimi prilivi v skladu s členom 26 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije v stolpcu 0060 poročajo odlive, ki so se pobotali s soodvisnimi prilivi v skladu s členom 26 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
|
3. Vloge za operativne namene, vzdrževane za storitve kliringa, skrbništva, upravljanja z denarjem ali druge primerljive storitve v okviru ustaljenega poslovnega razmerja
Kreditne institucije tukaj poročajo vloge za operativne namene iz postavke 1.1.2.1., razčlenjene po naslednjih nasprotnih strankah:
— finančne stranke, ki niso kreditne institucije;
— države, centralne banke, multilateralne razvojne banke in subjekti javnega sektorja;
|
|
1180
|
3.1. ki jih zagotovijo kreditne institucije
Kreditne institucije sporočijo znesek neporavnanega stanja vlog za operativne namene iz postavke 1.1.2.1, ki jih zagotovijo kreditne institucije.
|
|
1190
|
3.2. ki jih zagotovijo finančne stranke, ki niso kreditne institucije
Kreditne institucije sporočijo znesek neporavnanega stanja vlog za operativne namene iz postavke 1.1.2.1, ki jih zagotovijo finančne stranke, ki niso kreditne institucije.
|
|
1200
|
3.3. ki jih zagotovijo države, centralne banke, MDB in PSE
Kreditne institucije sporočijo znesek neporavnanega stanja vlog za operativne namene iz postavke 1.1.2.1, ki jih zagotovijo države, centralne banke, multilateralne razvojne banke in subjekti javnega sektorja.
|
|
1210
|
3.4. ki jih zagotovijo druge stranke
Kreditne institucije sporočijo znesek neporavnanega stanja vlog za operativne namene iz postavke 1.1.2.1, ki jih zagotovijo druge stranke (ki niso stranke, navedene zgoraj, in stranke na drobno).
|
|
|
4. Odlivi znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog
Kreditne institucije tukaj poročajo vse posle, sporočene v postavki 1, če je nasprotna stranka nadrejena oseba ali podrejena družba kreditne institucije ali druga podrejena družba iste nadrejene kreditne institucije ali je z zadevno kreditno institucijo povezana v smislu člena 12(1) Direktive 83/349/EGS ali članica enake institucionalne sheme za zaščito vlog iz člena 113(7) Uredbe (EU) št. 575/2013 ali centralna institucija ali članica mreže ali zadružne skupine, kot je navedeno v členu 10 Uredbe (EU) št. 575/2013.
|
|
1290
|
4.1. Od tega: finančnim strankam
Kreditne institucije poročajo skupni znesek, sporočen v postavki 1.1., finančnim strankam v okviru postavke 4.
|
|
1300
|
4.2. Od tega: nefinančnim strankam
Kreditne institucije poročajo skupni znesek, sporočen v postavki 1.1., nefinančnim strankam v okviru postavke 4.
|
|
1310
|
4.3. Od tega: zavarovanih
Kreditne institucije poročajo skupni znesek zavarovanih poslov, sporočen v postavki 1.2., v okviru postavke 4.
|
|
1320
|
4.4. Od tega: okvirni krediti brez ugodnejše obravnave
Kreditne institucije sporočijo najvišji znesek, ki bi se lahko črpal iz nečrpanih odobrenih okvirnih kreditov, sporočenih v postavki 1.1.6.1., subjektom v okviru postavke 4, za katere niso dobile dovoljenja, da uporabljajo nižjo stopnjo odliva v skladu s členom 29 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1330
|
4.5. Od tega: okvirni likvidnostni krediti brez ugodnejše obravnave
Kreditne institucije sporočijo najvišji znesek, ki bi se lahko črpal iz nečrpanih odobrenih okvirnih likvidnostnih kreditov, sporočenih v postavki 1.1.6.2., subjektom v okviru postavke 4, za katere niso dobile dovoljenja, da uporabljajo nižjo stopnjo odliva v skladu s členom 29 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1340
|
4.6. Od tega: vloge za operativne namene
Kreditne institucije sporočijo znesek vlog iz postavke 1.1.2. subjektom v okviru postavke 4.
|
|
1345
|
4.7. Od tega: presežne vloge za operativne namene
Kreditne institucije sporočijo znesek financiranja iz presežnih vlog za operativne namene iz postavke 1.1.3. subjektom v okviru postavke 4.
|
|
1350
|
4.8. Od tega: vloge za neoperativne namene
Kreditne institucije sporočijo znesek neporavnanega stanja vlog iz postavke 1.1.4. subjektov v okviru postavke 4.
|
|
1360
|
4.9. Od tega: obveznosti v obliki dolžniških vrednostnih papirjev, če se ne obravnavajo kot vloge na drobno
Kreditne institucije sporočijo znesek neporavnanega stanja dolžniških vrednostnih papirjev, sporočenih v postavki 1.1.8.2, ki jih imajo subjekti v okviru postavke 4.
|
|
1370
|
5. Odlivi tujih valut
Ta postavka se poroča le v primeru poročanja v valutah, za katere velja ločeno poročanje.
Kreditne institucije samo v primeru poročanja v ločeni valuti v skladu s členom 415(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 sporočijo delež odlivov iz naslova izvedenih finančnih instrumentov (sporočen v postavki 1.1.5.5.), ki se nanašajo na glavne valutne tokove v zadevni pomembni valuti iz naslova medvalutnih zamenjav ter valutnih promptnih in terminskih poslov, ki zapadejo v 30 dneh. Pobot po nasprotnih strankah se lahko uporabi le za tokove v navedeni valuti, na primer nasprotna stranka A: EUR+10 in nasprotna stranka A: EUR–20 se poroča kot odliv v višini 10 EUR. Pobot med nasprotnimi strankami se ne uporablja, na primer nasprotna stranka A: EUR–10, nasprotna stranka B: EUR+40 se poroča kot odliv v višini 10 EUR v predlogi C73.00 (in priliv v višini 40 EUR v predlogi C74.00).
|
|
|
6. Zavarovano financiranje, izvzeto iz člena 17(2) in (3)
Kreditne institucije tukaj poročajo posle zavarovanega financiranja s preostalo zapadlostjo do 30 dni, če je nasprotna stranka centralna banka ter če se pri zadevnih poslih opusti uporaba člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v skladu s členom 17(4).
|
|
1400
|
6.1. Od tega: zavarovano s stopnjo 1 brez EHQCB
Kreditne institucije tukaj poročajo zavarovane posle financiranja, ki zapadejo v 30 koledarskih dneh, če je nasprotna stranka centralna banka, dano zavarovanje s premoženjem stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic in bi, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem, izpolnjevalo zahteve iz členov 7 in 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ter če se pri zadevnih poslih opusti uporaba člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v skladu s členom 17(4).
|
|
1410
|
6.2. Od tega: zavarovano z EHQCB stopnje 1
Kreditne institucije tukaj poročajo zavarovane posle financiranja, ki zapadejo v 30 koledarskih dneh, če je nasprotna stranka centralna banka, dano zavarovanje s premoženjem stopnje 1, ki so izjemno visokokakovostne krite obveznice, in bi, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem, izpolnjevalo zahteve iz členov 7 in 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ter če se pri zadevnih poslih opusti uporaba člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v skladu s členom 17(4).
|
|
1420
|
6.3. Od tega: zavarovano s stopnjo 2A
Kreditne institucije tukaj poročajo zavarovane posle financiranja, ki zapadejo v 30 koledarskih dneh, če je nasprotna stranka centralna banka, dano zavarovanje s premoženjem stopnje 2A in bi, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem, izpolnjevalo zahteve iz členov 7 in 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ter če se pri zadevnih poslih opusti uporaba člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v skladu s členom 17(4).
|
|
1430
|
6.4. Od tega: zavarovano s stopnjo 2B
Kreditne institucije tukaj poročajo zavarovane posle financiranja, ki zapadejo v 30 koledarskih dneh, če je nasprotna stranka centralna banka, dano zavarovanje s premoženjem stopnje 2B in bi, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem, izpolnjevalo zahteve iz členov 7 in 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ter če se pri zadevnih poslih opusti uporaba člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v skladu s členom 17(4).
|
|
1440
|
6.5. Od tega: zavarovano z nelikvidnimi sredstvi
Kreditne institucije tukaj poročajo zavarovane posle financiranja, ki zapadejo v 30 koledarskih dneh, če je nasprotna stranka centralna banka, dano zavarovanje s premoženjem nelikvidno zavarovanje s premoženjem ter če se pri zadevnih poslih opusti uporaba člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v skladu s členom 17(4).
|
DEL 3: PRILIVI
1. Prilivi
1.1 Splošne opombe
1. To je skrajšana predloga, ki vsebuje informacije o likvidnostnih prilivih, izmerjenih v obdobju naslednjih 30 dni, zaradi poročanja zahtev glede likvidnostnega kritja, kot so določene v Delegirani uredbi (EU) 2015/61. Postavke, ki jih kreditnim institucijam ni treba izpolniti, so pobarvane sivo.
2. Kreditne institucije predložijo predlogo v ustreznih valutah v skladu s členom 415(2) Delegirane uredbe (EU) št. 575/2013.
3. V skladu s členom 32 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 za likvidnostne prilive velja, da:
i.
vključujejo le pogodbene prilive iz izpostavljenosti, ki niso zapadle in za katere kreditna institucija nima razloga, da bi pričakovala, da v 30-dnevnem obdobju ne bodo plačane;
ii.
se izračunajo tako, da se neporavnana stanja različnih kategorij pogodbenih terjatev pomnožijo s stopnjami, določenimi v Delegirani uredbi (EU) 2015/61.
4. Prilivi znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog (razen prilivov iz naslova nečrpanih okvirnih kreditov ali okvirnih likvidnostnih kreditov, ki jih zagotovijo člani skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog, za katere je pristojni organ dovolil uporabo ugodnejše stopnje priliva) se razvrstijo v ustrezne kategorije. Netehtani zneski se poleg tega poročajo kot pojasnjevalne postavke v oddelku 3 predloge (vrstice 0460-0510).
5. V skladu s členom 32(6) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 kreditne institucije ne poročajo prilivov iz naslova likvidnih sredstev, sporočenih v skladu z naslovom II navedene uredbe, razen zapadlih plačil iz naslova teh sredstev, ki se ne odražajo v tržni vrednosti sredstva.
6. Prilivi, ki naj bi bili prejeti v tretjih državah z omejitvami pri prenosu ali ki so denominirani v nekonvertibilnih valutah, se poročajo v ustreznih vrsticah oddelkov 1.1., 1.2. ali 1.3. Prilivi se poročajo v celoti, ne glede na znesek odlivov v tretji državi ali valuti.
7. Dolgovana denarna sredstva iz naslova vrednostnih papirjev, ki jih je izdala kreditna institucija sama ali subjekt s posebnim namenom pri listinjenju, s katerim je kreditna institucija tesno povezana, se upoštevajo na neto osnovi, stopnja priliva pa se uporablja na podlagi veljavne stopnje priliva za sredstva, namenjena kritju, v skladu s členom 32(3)(h) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
8. V skladu s členom 32(7) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 kreditne institucije ne poročajo prilivov iz kakršnih koli novih prevzetih obveznosti. To se nanaša na pogodbene obveznosti, ki na datum poročanja niso bile pogodbeno določene, vendar se bodo sklenile ali jih bo mogoče skleniti v obdobju 30 dni.
9. V primeru ločenega poročanja v skladu s členom 415(2) Uredbe (EU) št. 575/2013, sporočena stanja zajemajo samo tista, ki so denominirana v zadevni valuti, da se zagotovi pravilno upoštevanje valutnih vrzeli. To lahko pomeni, da se v predlogi za zadevno valuto poroča le ena stran posla. Na primer, v primeru valutnih izvedenih finančnih instrumentov lahko kreditne institucije pobotajo prilive in odlive v skladu s členom 21 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 samo, če so denominirani v isti valuti.
10. Struktura stolpcev te predloge je namenjena obravnavi različnih zgornjih mej prilivov, ki se uporabljajo v skladu s členom 33 Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Tako predloga temelji na treh nizih stolpcev, in sicer na po enem nizu za vsako zgornjo mejo (zgornja meja v višini 75 %, zgornja meja v višini 90 % in izvzet iz zgornje meje). Kreditne institucije, ki poročajo na konsolidirani podlagi, lahko uporabijo več kot en takšen niz stolpcev, če za različne subjekte v okviru iste konsolidacije veljajo različne zgornje meje.
11. V skladu s členom 2(3)(c) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 glede konsolidacije se za likvidnostne prilive v podrejeni družbi v tretji državi, za katere v skladu z nacionalno zakonodajo zadevne tretje države veljajo nižje stopnje, kot so tiste, določene v naslovu III uredbe, uporablja konsolidacija v skladu z nižjimi stopnjami, določenimi v nacionalni zakonodaji tretje države.
12. Delegirana uredba (EU) 2015/61 se nanaša le na stopnje in odbitke, beseda „utež“ v predlogi pa se nanaša na te le v ustreznem kontekstu. Izraz „tehtan“ v tej prilogi se razume kot splošen izraz za navedbo zneska, izračunanega po uporabi ustreznih odbitkov, stopenj in drugih ustreznih dodatnih navodil (npr. v primeru zavarovanih posojil in financiranja).
13. Nekatere pojasnjevalne postavke so vključene v predloge, povezane s temi navodili. Te postavke med drugim zagotavljajo potrebne informacije, da lahko pristojni organ ustrezno oceni, v kolikšni meri kreditne institucije izpolnjujejo likvidnostne zahteve.
1.2 Posebne opombe v zvezi z zavarovanimi kreditnimi posli in posli z instrumenti kapitalskega trga
14. Predloga razvršča zavarovane tokove po kakovosti sredstva, ki je osnova, ali primernosti za razvrstitev kot visokokakovostna likvidna sredstva. Za zamenjave zavarovanja je na voljo ločena predloga – C 75.01 iz Priloge XXIV. Zamenjave zavarovanja, ki so posli vrste „zavarovanje s premoženjem za zavarovanje s premoženjem“, se ne poročajo v predlogi o prilivih C 74.00 iz Priloge XXIV, ki zajema le posle vrste „denarna sredstva za zavarovanje s premoženjem“.
15. Kadar so zavarovani kreditni posli in posli z instrumenti kapitalskega trga zavarovani z delnicami ali enotami v KNP, se ti posli poročajo, kot da bi bili zavarovani s sredstvi, na katerih temelji KNP. Če je zavarovani kreditni posel na primer zavarovan z delnicami ali enotami v KNP, ki vlaga izključno v sredstva stopnje 2A, se zavarovani kreditni posel sporoči, kot da je neposredno zavarovan z zavarovanjem s premoženjem stopnje 2A. Potencialno višja stopnja prilivov za zavarovane kreditne posle, zavarovane z delnicami ali enotami v KNP, se upošteva v ustrezni stopnji priliva, ki se sporoči.
16. V primeru ločenega poročanja v skladu s členom 415(2) Uredbe (EU) št. 575/2013, sporočena stanja zajemajo samo tista, ki so denominirana v zadevni valuti, da se zagotovi pravilno upoštevanje valutnih vrzeli. To lahko pomeni, da se v predlogi za zadevno valuto poroča le ena stran posla. Zato lahko povratni repo posel povzroči negativen priliv. Povratni repo posli, sporočeni v isti postavki, se seštejejo (pozitivni in negativni). Če je skupni znesek pozitiven, se to poroča v predlogi za prilive. Če je skupni znesek negativen, se to poroča v predlogi za odlive. Ta pristop se uporablja v obratnem smislu za repo posle.
17. Pri izračunu prilivov se zavarovani kreditni posli in posli z instrumenti kapitalskega trga poročajo ne glede na to, ali prejeto osnovno zavarovanje s premoženjem izpolnjuje operativne zahteve iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Poleg tega kreditne institucije, da bi omogočile izračun prilagojenega stanja likvidnih sredstev v skladu s členom 17(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ločeno poročajo tudi tiste posle, pri katerih prejeto osnovno zavarovanje s premoženjem dodatno izpolnjuje operativne zahteve iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
18. Če lahko kreditna institucija kot visokokakovostna likvidna sredstva pripozna samo del svojih delnic v tuji valuti ali sredstev enot centralne ravni države ali centralne banke v tuji valuti ali sredstev enot centralne ravni države ali centralne banke v domači valuti, se v vrsticah, ki se nanašajo na sredstva stopnje 1, stopnje 2A in stopnje 2B, v skladu s členom 12(1)(c)(ii) in členom 10(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 poroča samo del, ki se lahko pripozna kot tak. Če se določeno sredstvo uporablja kot zavarovanje s premoženjem, vendar za znesek, ki presega del, ki se lahko pripozna kot likvidno sredstvo, se presežni znesek poroča v nelikvidnem oddelku. Sredstva stopnje 2A se poročajo v ustrezni vrstici za sredstva stopnje 2A, tudi če se uporablja alternativni pristop k likvidnosti v skladu s členom 19 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
1.3 Posebne opombe v zvezi s poravnavo in terminskimi začetnimi posli
19. Kreditne institucije poročajo prilive, ki izhajajo iz terminskih začetnih repo poslov, ki se začnejo v 30 dneh in zapadejo po 30 dneh. Priliv, ki naj bi bil prejet, se poroča v {C 74.00; v0260}, („drugi prilivi“), in sicer brez tržne vrednosti sredstva, ki ga bo prejela nasprotna stranka po uporabi zadevnega odbitka LCR. Če sredstvo ni „likvidno sredstvo“, se priliv, ki naj bi bil prejet, poroča v celoti. Sredstvo, ki se bo zastavilo kot zavarovanje s premoženjem, se poroča v C 72.00, če ima institucija na referenčni datum sredstvo v svojih knjigah in izpolnjuje ustrezne pogoje.
20. Kreditne institucije poročajo prilive, ki izhajajo iz terminskih začetnih repo poslov, povratnih repo poslov in zamenjav zavarovanja, ki se začnejo v 30 dneh in zapadejo enkrat po 30-dnevnem obdobju, kadar začetna stran posla ustvari priliv. V primeru repo posla, se priliv, ki naj bi bil prejet, poroča v {C 74.00; v0260}, („drugi prilivi“), in sicer brez tržne vrednosti sredstva, ki ga bo prejela nasprotna stranka po uporabi zadevnega odbitka LCR. Če je znesek, ki naj bi bil prejet, nižji od tržne vrednosti sredstva (po odbitku LCR), ki se posodi kot zavarovanje s premoženjem, se razlika poroča kot odliv v C.73.00. Če sredstvo ni „likvidno sredstvo“, se priliv, ki naj bi bil prejet, poroča v celoti. Sredstvo, ki se bo zastavilo kot zavarovanje s premoženjem, se poroča v C 72.00, če ima institucija na referenčni datum sredstvo v svojih knjigah in izpolnjuje ustrezne pogoje. V primeru povratnih repo poslov, kadar je tržna vrednost sredstva, ki naj bi bilo prejeto kot zavarovanje s premoženjem, po uporabi zadevnega odbitka LCR (če se sredstvo šteje kot likvidno sredstvo) večja od denarnega zneska, ki se posodi, je treba razliko poročati kot priliv v {C 74.00; v0260} („drugi prilivi“). Za zamenjave zavarovanja, pri katerih neto učinek začetne zamenjave sredstev (ob upoštevanju odbitkov LCR) povzroči priliv, se ta priliv poroča v {C 74.00; v0260} („drugi prilivi“).
21. Terminski repo posli, terminski povratni repo posli in terminske zamenjave zavarovanja, ki se začnejo in zapadejo v 30-dnevnem obdobju LCR, nimajo nobenega učenka na LCR banke in se lahko zanemarijo.
1.4 Drevo odločanja o prilivih LCR v skladu s členi 32, 33 in 34 Delegirane uredbe (EU) 2015/61
22. Drevo odločanja ne posega v poročanje pojasnjevalnih postavk. Drevo odločanja je del navodil za določitev, kako se prednostno razvrstijo merila za ocenjevanje za razvrstitev vsake sporočene postavke v ustrezno kategorijo, da se zagotovi homogeno in primerljivo poročanje. Drevo odločanja pa samo po sebi ni dovolj in kreditne institucije morajo vedno upoštevati preostala navodila.
23. Zaradi poenostavitve v drevesu odločanja niso upoštevani seštevki in vmesni seštevki, vendar to ne pomeni nujno, da se o njih ne bo prav tako poročalo.
1.4.1 Drevo odločanja o vrsticah v predlogi C 74.00 iz Priloge XXIV
|
#
|
Postavka
|
Odločitev
|
Poročanje
|
|
1
|
Priliv, ki izpolnjuje operativna merila, kakor so določena v členu 32, kot so:
— izpostavljenost ni zapadla (člen 32(1));
— kreditna institucija nima razloga, da bi pričakovala, da v 30 koledarskih dneh ne bo plačila (člen 32(1));
— kreditne institucije ne upoštevajo prilivov iz kakršnih koli novih prevzetih obveznosti (člen 32(7));
— v primeru, če so prilivi že pobotani z odlivi, se prilivi ne poročajo (člen 26);
— kreditne institucije ne upoštevajo nobenih prilivov iz likvidnih sredstev iz naslova II razen zapadlih plačil iz naslova teh sredstev, ki se ne odražajo v tržni vrednosti sredstva (člen 32(6).
|
Ne
|
Se ne poroča
|
|
Da
|
št. 2
|
|
2
|
Terminski začetni posel
|
Da
|
št. 3
|
|
Ne
|
št. 5
|
|
3
|
Terminski posel, sklenjen po datumu poročanja
|
Da
|
Se ne poroča
|
|
Ne
|
št. 4
|
|
4
|
Terminski posel, ki se začne v 30 dneh in zapade enkrat po obdobju 30 dni, kadar začetna stran posla ustvari neto priliv
|
Da
|
Vrstica 260, id. št. 1.1.11.
|
|
Ne
|
Se ne poroča
|
|
5
|
Prilivi znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog
|
Da
|
št. 6
|
|
Ne
|
št. 7
|
|
6
|
Prilivi iz naslova nečrpanih okvirnih kreditov ali okvirnih likvidnostnih kreditov, ki jih zagotovijo člani skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog, za katere je pristojni organ dovolil uporabo višje stopnje priliva (člen 34)
|
Da
|
Vrstica 250, id. št. 1.1.10.
|
|
Ne
|
št. 7
|
|
7
|
Prilivi iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga razen izvedenih finančnih instrumentov (člen 32(3)(b)–(c);(e)–(f))
|
Da
|
št. 23
|
|
Ne
|
št. 8
|
|
8
|
Dolgovana denarna sredstva iz naslova vrednostnih papirjev, ki zapadejo v 30 koledarskih dneh (člen 32(2)(c))
|
Da
|
Vrstica 190, id. št. 1.1.5.
|
|
Ne
|
št. 9
|
|
9
|
Dolgovana denarna sredstva iz naslova poslov trgovinskega financiranja s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj (člen 32(2)(b))
|
Da
|
Vrstica 180, id. št. 1.1.4.
|
|
Ne
|
št. 10
|
|
10
|
Krediti z nedoločenim pogodbenim končnim datumom (člen 32(3)(i))
|
Da
|
št. 11
|
|
Ne
|
št. 12
|
|
11
|
Obresti in minimalna plačila iz naslova kreditov z nedoločenim pogodbenim končnim datumom, ki pogodbeno zapadejo in ki so predmet dejanskega denarnega priliva v naslednjih 30 dneh
|
Da
|
št. 12
|
|
Ne
|
Vrstica 201, id. št. 1.1.6.
|
|
12
|
Dolgovana denarna sredstva iz naslova pozicij v lastniških instrumentih, ki so vključeni v glavne borzne indekse, če se likvidna sredstva ne štejejo dvakrat (člen 32(2)(d))
|
Da
|
Vrstica 210, id. št. 1.1.7.
|
|
Ne
|
št. 13
|
|
13
|
Prilivi iz naslova sprostitve stanj na ločenih računih v skladu z regulativnimi zahtevami za zaščito trgovalnih sredstev stranke (člen 32(4))
|
Da
|
Vrstica 230, id. št. 1.1.8.
|
|
Ne
|
št. 14
|
|
14
|
Neto denarni prilivi iz naslova izvedenih finančnih instrumentov po nasprotnih strankah in zavarovanju s premoženjem (člen 32(5))
|
Da
|
Vrstica 240, id. št. 1.1.9.
|
|
Ne
|
št. 15
|
|
15
|
Prilivi, povezani z odlivi, v skladu z zavezami promocijskega kredita iz člena 31(9) (člen 32(3)(a))
|
Da
|
Vrstica 170, id. št. 1.1.3.
|
|
Ne
|
št. 16
|
|
16
|
Denarna sredstva, ki jih dolgujejo centralne banke in finančne stranke, s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj (člen 32(2)(a))
|
Da
|
št. 20
|
|
Ne
|
št. 17
|
|
17
|
Denarna sredstva, ki jih dolgujejo nefinančne stranke (razen centralnih bank) in niso v zvezi z odplačilom glavnice (člen 32(2))
|
Da
|
Vrstica 040, id. št. 1.1.1.1.
|
|
Ne
|
št. 18
|
|
18
|
Druga denarna sredstva, ki jih dolgujejo nefinančne stranke (razen centralnih bank) (člen 32(3)(a))
|
Da
|
št. 19
|
|
Ne
|
Vrstica 260, id. št. 1.1.11.
|
|
19
|
Druga denarna sredstva, ki jih dolgujejo nefinančne stranke (razen centralnih bank) (člen 32(3)(a))
|
št. 19.1
|
Stranke na drobno
|
Da
|
Vrstica 060, id. št. 1.1.1.2.1.
|
|
Ne
|
št. 19.2
|
|
št. 19.2
|
Nefinančna podjetja
|
Da
|
Vrstica 070, id. št. 1.1.1.2.2.
|
|
Ne
|
št. 19.3
|
|
št. 19.3
|
Države, multilateralne razvojne banke in subjekti javnega sektorja
|
Da
|
Vrstica 080, id. št. 1.1.1.2.3.
|
|
Ne
|
Vrstica 090, id. št. 1.1.1.2.4.
|
|
20
|
Prilivi od finančnih strank, razvrščeni kot vloge za operativne namene (člen 32(3)(d))
|
Da
|
št. 21
|
|
Ne
|
št. 22
|
|
21
|
Kreditna institucija je sposobna določiti ustrezno simetrično stopnjo priliva (člen 32(3)(d))
|
Da
|
Vrstica 120, id. št. 1.1.2.1.1.
|
|
Ne
|
Vrstica 130, id. št. 1.1.2.1.2.
|
|
22
|
Denarna sredstva, ki jih dolgujejo centralne banke (člen 32(2)(a)).
|
Da
|
Vrstica 150, id. št. 1.1.2.2.1.
|
|
Ne
|
Vrstica 160, id. št. 1.1.2.2.2.
|
|
23
|
Posel zamenjave zavarovanja (člen 32(3)(e))
|
Da
|
Vrstica 410, id. št. 1.3 (1)
|
|
Ne
|
št. 24
|
|
24
|
Posel se izvede s centralno banko
|
Da
|
št. 25
|
|
Ne
|
št. 31
|
|
25
|
Zavarovanje s premoženjem se na splošno šteje za likvidno sredstvo (ne glede na to, ali je ali ni ponovno uporabljeno v drugem poslu, in ne glede na to, ali sredstvo izpolnjuje operativne zahteve iz člena 8)
|
Da
|
št. 26
|
|
Ne
|
št. 30
|
|
26
|
Zavarovanje s premoženjem se uporabi za kritje kratkih pozicij
|
Da
|
Vrstica 297, id. št. 1.2.1.2.
|
|
Ne
|
št. 27
|
|
27
|
Prejeto zavarovanje s premoženjem izpolnjuje operativne zahteve iz člena 8.
|
Da
|
št. 28
|
|
Ne
|
št. 29
|
|
28
|
Zavarovan posel financiranja, zavarovan z (člen 32(3)(b)):
|
št. 28.1
|
zavarovanjem s premoženjem stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic
|
Da
|
Vrstica 269, id. št. 1.2.1.1.1 +
Vrstica 271, id. št. 1.2.1.1.1.1
|
|
Ne
|
št. 28.2
|
|
št. 28.2
|
zavarovanjem s premoženjem stopnje 1, ki so izjemno visokokakovostne krite obveznice
|
Da
|
Vrstica 273, id. št. 1.2.1.1.2 +
Vrstica 275, id. št. 1.2.1.1.2.1
|
|
Ne
|
št. 28.3
|
|
št. 28.3
|
zavarovanjem s premoženjem stopnje 2A
|
Da
|
Vrstica 277, id. št. 1.2.1.1.3 +
Vrstica 279, id. št. 1.2.1.1.3.1
|
|
Ne
|
št. 28.4
|
|
št. 28.4
|
zavarovanjem z vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti)
|
Da
|
Vrstica 281, id. št. 1.2.1.1.4 +
Vrstica 283, id. št. 1.2.1.1.4.1
|
|
Ne
|
št. 28.5
|
|
št. 28.5
|
zavarovanjem z visokokakovostnimi kritimi obveznicami stopnje 2B
|
Da
|
Vrstica 285, id. št. 1.2.1.1.5 +
Vrstica 287, id. št. 1.2.1.1.5.1
|
|
Ne
|
št. 28.6
|
|
št. 28.6
|
zavarovanjem z vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom)
|
Da
|
Vrstica 289, id. št. 1.2.1.1.6 +
Vrstica 291, id. št. 1.2.1.1.6.1
|
|
Ne
|
Vrstica 293, id. št. 1.2.1.1.7 +
Vrstica 295, id. št. 1.2.1.1.7.1
|
|
29
|
Zavarovan posel financiranja, zavarovan z (člen 32(3)(b)):
|
št. 29.1
|
zavarovanjem s premoženjem stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic
|
Da
|
Vrstica 269, id. št. 1.2.1.1.1.
|
|
Ne
|
št. 29.2
|
|
št. 29.2
|
zavarovanjem s premoženjem stopnje 1, ki so izjemno visokokakovostne krite obveznice
|
Da
|
Vrstica 273, id. št. 1.2.1.1.2.
|
|
Ne
|
št. 29.3
|
|
št. 29.3
|
zavarovanjem s premoženjem stopnje 2A
|
Da
|
Vrstica 277, id. št. 1.2.1.1.3.
|
|
Ne
|
št. 29.4
|
|
št. 29.4
|
zavarovanjem z vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti)
|
Da
|
Vrstica 281, id. št. 1.2.1.1.4.
|
|
Ne
|
št. 29.5
|
|
št. 29.5
|
zavarovanjem z visokokakovostnimi kritimi obveznicami stopnje 2B
|
Da
|
Vrstica 285, id. št. 1.2.1.1.5
|
|
Ne
|
št. 29.6
|
|
št. 29.6
|
zavarovanjem z vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom)
|
Da
|
Vrstica 289, id. št. 1.2.1.1.6
|
|
Ne
|
Vrstica 293, id. št. 1.2.1.1.7
|
|
30
|
Zavarovanje s premoženjem, ki ne more razvrstiti kot likvidno sredstvo (člen 32(3)(b)) in so nelikvidne delnice
|
Da
|
Vrstica 301, id. št. 1.2.1.3.1.
|
|
Ne
|
Vrstica 303, id. št. 1.2.1.3.2.
|
|
31
|
Zavarovanje s premoženjem se na splošno šteje za likvidno sredstvo (ne glede na to, ali je ali ni ponovno uporabljeno v drugem poslu, in ne glede na to, ali sredstvo izpolnjuje operativne zahteve iz člena 8)
|
Da
|
št. 32
|
|
Ne
|
št. 36
|
|
32
|
Zavarovanje s premoženjem se uporabi za kritje kratkih pozicij
|
Da
|
Vrstica 337, id. št. 1.2.2.2.
|
|
Ne
|
št. 33
|
|
33
|
Prejeto zavarovanje s premoženjem izpolnjuje operativne zahteve iz člena 8.
|
Da
|
št. 34
|
|
Ne
|
št. 35
|
|
34
|
Zavarovan posel financiranja, zavarovan z (člen 32(3)(b))
|
št. 34.1
|
zavarovanjem s premoženjem stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic
|
Da
|
Vrstica 309, id. št. 1.2.2.1.1 +
Vrstica 311, id. št. 1.2.2.1.1.1
|
|
Ne
|
št. 34.2
|
|
št. 34.2
|
zavarovanjem s premoženjem stopnje 1, ki so izjemno visokokakovostne krite obveznice
|
Da
|
Vrstica 313, id. št. 1.2.2.1.2 +
Vrstica 315, id. št. 1.2.2.1.2.1
|
|
Ne
|
št. 34.3
|
|
št. 34.3
|
zavarovanjem s premoženjem stopnje 2A
|
Da
|
Vrstica 317, id. št. 1.2.2.1.3 +
Vrstica 319, id. št. 1.2.2.1.3.1
|
|
Ne
|
št. 34.4
|
|
št. 34.4
|
zavarovanjem z vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti)
|
Da
|
Vrstica 321, id. št. 1.2.2.1.4 +
Vrstica 323, id. št. 1.2.2.1.4.1
|
|
Ne
|
št. 34.5
|
|
št. 34.5
|
zavarovanjem z visokokakovostnimi kritimi obveznicami stopnje 2B
|
Da
|
Vrstica 325, id. št. 1.2.2.1.5 +
Vrstica 327, id. št. 1.2.2.1.5.1
|
|
Ne
|
št. 34.6
|
|
št. 34.6
|
zavarovanjem z vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom)
|
Da
|
Vrstica 329, id. št. 1.2.2.1.6 +
Vrstica 331, id. št. 1.2.2.1.6.1
|
|
Ne
|
Vrstica 333, id. št. 1.2.2.1.7 +
Vrstica 335, id. št. 1.2.2.1.7.1
|
|
35
|
Zavarovan posel financiranja, zavarovan z (člen 32(3)(b))
|
št. 35.1
|
zavarovanjem s premoženjem stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic
|
Da
|
Vrstica 309, id. št. 1.2.2.1.1
|
|
Ne
|
št. 35.2
|
|
št. 35.2
|
zavarovanjem s premoženjem stopnje 1, ki so izjemno visokokakovostne krite obveznice
|
Da
|
Vrstica 313, id. št. 1.2.2.1.2
|
|
Ne
|
št. 35.3
|
|
št. 35.3
|
zavarovanjem s premoženjem stopnje 2A
|
Da
|
Vrstica 317, id. št. 1.2.2.1.3
|
|
Ne
|
št. 35.4
|
|
št. 35.4
|
zavarovanjem z vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti)
|
Da
|
Vrstica 321, id. št. 1.2.2.1.4
|
|
Ne
|
št. 35.5
|
|
št. 35.5
|
zavarovanjem z visokokakovostnimi kritimi obveznicami stopnje 2B
|
Da
|
Vrstica 325, id. št. 1.2.2.1.5
|
|
Ne
|
št. 35.6
|
|
št. 35.6
|
zavarovanjem z vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom)
|
Da
|
Vrstica 329, id. št. 1.2.2.1.6
|
|
Ne
|
Vrstica 333, id. št. 1.2.2.1.7
|
|
36
|
Zavarovanje s premoženjem, ki se ne more razvrstiti kot likvidno sredstvo (člen 32(3)(b))
|
št. 36.1
|
krediti za povečanje trgovalnega portfelja: zavarovanje s premoženjem ni likvidno
|
Da
|
Vrstica 341, id. št. 1.2.2.3.1.
|
|
Ne
|
št. 36.2
|
|
št. 36.2
|
zavarovanje s premoženjem so nelikvidne delnice
|
Da
|
Vrstica 343, id. št. 1.2.2.3.2.
|
|
Ne
|
Vrstica 345, id. št. 1.2.2.3.3.
|
(1)
Posle zamenjave zavarovanja je treba poleg tega poročati v predlogi C 75.01 iz Priloge XXIV.
|
1.4.2 Drevo odločanja o stolpcih v predlogi C 74.00 iz Priloge XXIV
|
#
|
Postavka
|
Odločitev
|
Poročanje
|
|
1
|
Priliv se poroča v vrsticah 0010-0430 predloge C 74.00 iz Priloge XXIV v skladu s členi 32, 33 in 34 ter v skladu z razvrstitvijo, kot je določena v oddelku 1 („Drevo odločanja o vrsticah v predlogi C 74.00“)
|
Ne
|
Se ne poroča
|
|
Da
|
št. 2
|
|
2
|
Prilivi iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga razen izvedenih finančnih instrumentov (člen 32(3)(b)–(c);(e)–(f))
|
Da
|
št. 11
|
|
Ne
|
št. 3
|
|
3
|
Delno izvzetje iz uporabe zgornje meje prilivov (člen 33(2)–(5))
|
Da
|
št. 4
|
|
Ne
|
št. 6
|
|
4
|
Delno izvzetje iz uporabe zgornje meje prilivov (člen 33(2)–(5))
|
št. 4.1
|
Del prilivov, izvzetih iz uporabe zgornje meje prilivov
|
|
št. 5
|
|
št. 4.2
|
Del prilivov, ki niso izvzeti iz uporabe zgornje meje prilivov
|
|
št. 7
|
|
5
|
Del prilivov, izvzetih iz uporabe zgornje meje prilivov v višini 75 %, za katerega se uporablja zgornja meja prilivov v višini 90 % (člen 33(4) in (5))
|
Da
|
št. 9
|
|
Ne
|
št. 10
|
|
6
|
Priliv, za katerega se uporablja zgornja meja prilivov v višini 75 % (člen 33(1))
|
Da
|
št. 7
|
|
Ne
|
št. 8
|
|
7
|
Priliv, za katerega se uporablja zgornja meja prilivov v višini 75 % (člen 33(1))
|
št. 7.1
|
Dolgovana denarna sredstva/najvišji znesek, ki se lahko črpa
|
|
Stolpec 0010
|
|
št. 7.2
|
Utež, ki se uporablja
|
|
Stolpec 0080
|
|
št. 7.3
|
Priliv
|
|
Stolpec 0140
|
|
8
|
Priliv, za katerega se uporablja zgornja meja prilivov v višini 90 % (člen 33(4) in (5))
|
Da
|
št. 9
|
|
Ne
|
št. 10
|
|
9
|
Priliv, za katerega se uporablja zgornja meja prilivov v višini 90 % (člen 33(4) in (5))
|
št. 9.1
|
Dolgovana denarna sredstva/najvišji znesek, ki se lahko črpa
|
|
Stolpec 0020
|
|
št. 9.2
|
Utež, ki se uporablja
|
|
Stolpec 0090
|
|
št. 9.3
|
Priliv
|
|
Stolpec 0150
|
|
10
|
Prilivi, ki so v celoti izvzeti iz uporabe zgornje meje prilivov (člen 33(2)–(3))
|
št. 10.1
|
Dolgovana denarna sredstva/najvišji znesek, ki se lahko črpa
|
|
Stolpec 0030
|
|
št. 10.2
|
Utež, ki se uporablja
|
|
Stolpec 0100
|
|
št. 10.3
|
Priliv
|
|
Stolpec 0160
|
|
11
|
Zavarovan posel financiranja, kadar se zavarovanje s premoženjem na splošno šteje za likvidno sredstvo (ne glede na to, ali je ali ni ponovno uporabljeno v drugem poslu, in ne glede na to, ali sredstvo izpolnjuje operativne zahteve iz člena 8)
|
Da
|
št. 12
|
|
Ne
|
št. 3
|
|
12
|
Delno izvzetje iz uporabe zgornje meje prilivov (člen 33(2)–(5))
|
Da
|
št. 13
|
|
Ne
|
št. 15
|
|
13
|
Delno izvzetje iz uporabe zgornje meje prilivov (člen 33(2)–(5))
|
št. 13.1
|
Del prilivov, izvzetih iz uporabe zgornje meje prilivov
|
|
št. 14
|
|
št. 13.2
|
Del prilivov, ki niso izvzeti iz uporabe zgornje meje prilivov
|
|
št. 16
|
|
14
|
Del prilivov, izvzetih iz uporabe zgornje meje prilivov v višini 75 %, za katerega se uporablja zgornja meja prilivov v višini 90 % (člen 33(4) in (5))
|
Da
|
št. 18
|
|
Ne
|
št. 19
|
|
15
|
Priliv, za katerega se uporablja zgornja meja prilivov v višini 75 % (člen 33(1))
|
Da
|
št. 16
|
|
Ne
|
št. 17
|
|
16
|
Priliv, za katerega se uporablja zgornja meja prilivov v višini 75 % (člen 33(1))
|
št. 16.1
|
Dolgovana denarna sredstva
|
|
Stolpec 0010
|
|
št. 16.2
|
Tržna vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem
|
|
Stolpec 0040
|
|
št. 16.3
|
Utež, ki se uporablja
|
|
Stolpec 0080
|
|
št. 16.4
|
Vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem v skladu s členom 9
[samo, če prejeto zavarovanje s premoženjem izpolnjuje operativne zahteve]
|
|
Stolpec 0110
|
|
št. 16.5
|
Priliv
|
|
Stolpec 0140
|
|
17
|
Priliv, za katerega se uporablja zgornja meja prilivov v višini 90 % (člen 33(4) in (5))
|
Da
|
št. 18
|
|
Ne
|
št. 19
|
|
18
|
Priliv, za katerega se uporablja zgornja meja prilivov v višini 90 % (člen 33(4) in (5))
|
št. 18.1
|
Dolgovana denarna sredstva
|
|
Stolpec 0020
|
|
št. 18.2
|
Tržna vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem
|
|
Stolpec 0050
|
|
št. 18.3
|
Utež, ki se uporablja
|
|
Stolpec 0090
|
|
št. 18.4
|
Vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem v skladu s členom 9
[samo, če prejeto zavarovanje s premoženjem izpolnjuje operativne zahteve]
|
|
Stolpec 0120
|
|
št. 18.5
|
Priliv
|
|
Stolpec 0150
|
|
19
|
Prilivi, ki so v celoti izvzeti iz uporabe zgornje meje prilivov (člen 33(2)–(3))
|
št. 19.1
|
Dolgovana denarna sredstva
|
|
Stolpec 0030
|
|
# 19.2
|
Tržna vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem
|
|
Stolpec 0060
|
|
# 19.3
|
Utež, ki se uporablja
|
|
Stolpec 0100
|
|
št. 19.4
|
Vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem v skladu s členom 9
[samo, če prejeto zavarovanje s premoženjem izpolnjuje operativne zahteve]
|
|
Stolpec 0130
|
|
št. 19.5
|
Priliv
|
|
Stolpec 0160
|
1.5 Podpriloga za prilive
1.5.1 Navodila za posamezne stolpce
|
Stolpec
|
Pravna podlaga in navodila
|
|
0010
|
Znesek – za katerega se uporablja zgornja meja prilivov v višini 75 %
Členi 32, 33 in 34 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije za vrstice 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269–0297, 0301–0303, 0309–0337, 0341–0345, 0450 in 0470–0510 v stolpcu 0010 sporočijo skupni znesek sredstev/dolgovanih denarnih sredstev/najvišjega zneska, ki se lahko črpa, za katere se uporablja zgornja meja prilivov v višini 75 %, kot je določena v členu 33(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, v skladu z zadevnimi navodili, vključenimi tukaj.
Če je pristojni organ odobril delno izvzetje iz uporabe zgornje meje prilivov v skladu s členom 33(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, se del zneska, za katerega velja izvzetje, poroča v stolpcu 0020 ali stolpcu 0030 in del zneska, za katerega izvzetje ne velja, v stolpcu 0010.
|
|
0020
|
Znesek – za katerega se uporablja zgornja meja prilivov v višini 90 %
Členi 32, 33 in 34 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije za vrstice 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269–0297, 0301–0303, 0309–0337, 0341–0345, 0450 in 0470–0510 v stolpcu 0020 sporočijo skupni znesek sredstev/dolgovanih denarnih sredstev/najvišjega zneska, ki se lahko črpa, za katere se uporablja zgornja meja prilivov v višini 90 %, kot je določena v členu 33(4) in (5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, v skladu z zadevnimi navodili, vključenimi tukaj.
Če je pristojni organ odobril delno izvzetje iz uporabe zgornje meje prilivov v skladu s členom 33(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, se del zneska, za katerega velja izvzetje, poroča v stolpcu 0020 ali stolpcu 0030 in del zneska, za katerega izvzetje ne velja, v stolpcu 0010.
|
|
0030
|
Znesek – izvzet iz uporabe zgornje meje prilivov
Členi 32, 33 in 34 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije za vrstice 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269–0297, 0301–0303, 0309–0337, 0341–0345, 0450 in 0470–0510 v stolpcu 0030 sporočijo skupni znesek sredstev/dolgovanih denarnih sredstev/najvišjega zneska, ki se lahko črpa, ki so v celoti izvzeti iz uporabe zgornje meje prilivov, kot je določena v členu 33(2), (3) in (5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, v skladu z zadevnimi navodili, vključenimi tukaj.
Če je pristojni organ odobril delno izvzetje iz uporabe zgornje meje prilivov v skladu s členom 33(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, se del zneska, za katerega velja izvzetje, poroča v stolpcu 0020 ali stolpcu 0030 in del zneska, za katerega izvzetje ne velja, v stolpcu 0010.
|
|
0040
|
Tržna vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem – za katero se uporablja zgornja meja prilivov v višini 75 %
Členi 32, 33 in 34 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Za vrstice 0269–0295, 0309–0335 in vrstico 0490 kreditne institucije v stolpcu 0040 sporočijo tržno vrednost zavarovanja s premoženjem, prejetega v okviru zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, za katere se uporablja zgornja meja prilivov v višini 75 %, kot je določena v členu 33(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Če je pristojni organ odobril delno izvzetje iz uporabe zgornje meje prilivov v skladu s členom 33(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, se tržna vrednost zavarovanja s premoženjem, prejetega v okviru zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, za katere velja izvzetje, poroča v stolpcu 0050 ali stolpcu 0060 in tržna vrednost zavarovanja s premoženjem, prejetega v okviru zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, za katere izvzetje ne velja, v stolpcu 0040.
|
|
0050
|
Tržna vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem – za katero se uporablja zgornja meja prilivov v višini 90 %
Členi 32, 33 in 34 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Za vrstice 0269–0295, 0309–0335 in vrstico 0490 kreditne institucije v stolpcu 0050 sporočijo tržno vrednost zavarovanja s premoženjem, prejetega v okviru zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, za katere se uporablja zgornja meja prilivov v višini 90 %, kot je določena v členu 33(4) in (5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Če je pristojni organ odobril delno izvzetje iz uporabe zgornje meje prilivov v skladu s členom 33(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, se tržna vrednost zavarovanja s premoženjem, prejetega v okviru zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, za katere velja izvzetje, poroča v stolpcu 0050 ali stolpcu 0060 in tržna vrednost zavarovanja s premoženjem, prejetega v okviru zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, za katere izvzetje ne velja, v stolpcu 0040.
|
|
0060
|
Tržna vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem – izvzeta iz uporabe zgornje meje prilivov
Členi 32, 33 in 34 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Za vrstice 0269–0295, 0309–0335 in vrstico 0490 kreditne institucije v stolpcu 0060 sporočijo tržno vrednost zavarovanja s premoženjem, prejetega v okviru zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, ki so v celoti izvzeti iz uporabe zgornje meje prilivov, kot je določena v členu 33(2), (3) in (5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Če je pristojni organ odobril delno izvzetje iz uporabe zgornje meje prilivov v skladu s členom 33(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, se tržna vrednost zavarovanja s premoženjem, prejetega v okviru zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, za katere velja izvzetje, poroča v stolpcu 0050 ali stolpcu 0060 in tržna vrednost zavarovanja s premoženjem, prejetega v okviru zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, za katere izvzetje ne velja, v stolpcu 0040.
|
|
0070
|
Standardna utež
Členi 32, 33 in 34 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Standardne uteži v stolpcu 0070 so avtomatično tiste iz Delegirane uredbe (EU) 2015/61 in so na voljo samo za informacijo.
|
|
0080
|
Utež, ki se uporablja – za katero se uporablja zgornja meja prilivov v višini 75 %
Členi 32, 33 in 34 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Uteži, ki se uporabljajo, so tiste, določene v členih 32 do 34 Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Z utežmi, ki se uporabljajo, se lahko računajo vrednosti tehtanega povprečja in se poročajo z decimalkami (tj. 1,00 za utež v višini 100 odstotkov ali 0,50 za utež v višini 50 odstotkov). Uteži, ki se uporabljajo, lahko odražajo, vendar niso omejene na za podjetje specifične in nacionalne preudarke.
Kreditne institucije za vrstice 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301–0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341–0345, 0450 in 0470–0510 v stolpcu 0080 sporočijo povprečno utež, ki se uporablja za sredstva/dolgovana denarna sredstva/najvišji znesek, ki se lahko črpa, za katere se uporablja zgornja meja prilivov v višini 75 %, kot je določena v členu 33(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0090
|
Utež, ki se uporablja – za katero se uporablja zgornja meja prilivov v višini 90 %
Členi 32, 33 in 34 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Uteži, ki se uporabljajo, so tiste, določene v členih 32 do 34 Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Z utežmi, ki se uporabljajo, se lahko računajo vrednosti tehtanega povprečja in se poročajo z decimalkami (tj. 1,00 za utež v višini 100 odstotkov ali 0,50 za utež v višini 50 odstotkov). Uteži, ki se uporabljajo, lahko odražajo, vendar niso omejene na za podjetje specifične in nacionalne preudarke.
Kreditne institucije za vrstice 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301–0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341–0345, 0450 in 0470–0510 v stolpcu 0090 sporočijo povprečno utež, ki se uporablja za sredstva/dolgovana denarna sredstva/najvišji znesek, ki se lahko črpa, za katere se uporablja zgornja meja prilivov v višini 90 %, kot je določena v členu 33(4) in (5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0100
|
Utež, ki se uporablja – izvzeta iz uporabe zgornje meje prilivov
Členi 32, 33 in 34 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Uteži, ki se uporabljajo, so tiste, določene v členih 32 do 34 Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Z utežmi, ki se uporabljajo, se lahko računajo vrednosti tehtanega povprečja in se poročajo z decimalkami (tj. 1,00 za utež v višini 100 odstotkov ali 0,50 za utež v višini 50 odstotkov). Uteži, ki se uporabljajo, lahko odražajo, vendar niso omejene na za podjetje specifične in nacionalne preudarke.
Kreditne institucije za 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301–0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341–0345, 0450 in 0470–0510 v stolpcu 0100 sporočijo povprečno utež, ki se uporablja za sredstva/dolgovana denarna sredstva/najvišji znesek, ki se lahko črpa, ki so izvzeti iz uporabe zgornje meje prilivov, kot je določena v členu 33(2), (3) in (5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0110
|
Vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem v skladu s členom 9 – za katero se uporablja zgornja meja prilivov v višini 75 %
Členi 32, 33 in 34 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Za vrstice 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331 in 0335 kreditne institucije v stolpcu 0110 sporočijo vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem v skladu s členom 9 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v okviru zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, za katere se uporablja zgornja meja prilivov v višini 75 %, kot je določena v členu 33(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Če je pristojni organ odobril delno izvzetje iz uporabe zgornje meje prilivov v skladu s členom 33(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, se vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem v skladu s členom 9 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v okviru zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, za katere velja izvzetje, poroča v stolpcu 0120 ali stolpcu 0130 in vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem v skladu s členom 9 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v okviru zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, za katere izvzetje ne velja, v stolpcu 0110.
|
|
0120
|
Vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem v skladu s členom 9 – za katero se uporablja zgornja meja prilivov v višini 90 %
Členi 32, 33 in 34 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Za vrstice 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331 in 0335 kreditne institucije v stolpcu 0120 sporočijo vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem v skladu s členom 9 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v okviru zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, za katere se uporablja zgornja meja prilivov v višini 90 %, kot je določena v členu 33(4) in (5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Če je pristojni organ odobril delno izvzetje iz uporabe zgornje meje prilivov v skladu s členom 33(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, se vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem v skladu s členom 9 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v okviru zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, za katere velja izvzetje, poroča v stolpcu 0120 ali stolpcu 0130 in vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem v skladu s členom 9 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v okviru zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, za katere izvzetje ne velja, v stolpcu 0110.
|
|
0130
|
Vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem v skladu s členom 9 – izvzeta iz uporabe zgornje meje prilivov
Členi 32, 33 in 34 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Za vrstice 0271, 0275, 0279, 0283, 0287, 0291, 0295, 0311, 0315, 0319, 0323, 0327, 0331 in 0335 kreditne institucije v stolpcu 0130 sporočijo vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem v skladu s členom 9 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v okviru zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, ki so v celoti izvzeti iz uporabe zgornje meje prilivov, kot je določena v členu 33(2), (3) in (5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Če je pristojni organ odobril delno izvzetje iz uporabe zgornje meje prilivov v skladu s členom 33(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, se vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem v skladu s členom 9 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v okviru zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, za katere velja izvzetje, poroča v stolpcu 0120 ali stolpcu 0130 in vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem v skladu s členom 9 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v okviru zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, za katere izvzetje ne velja, v stolpcu 0110.
|
|
0140
|
Priliv – za katerega se uporablja zgornja meja prilivov v višini 75 %
Členi 32, 33 in 34 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije za vrstice 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301–0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341–0345, 0450 in 0470–510 v stolpcu 0140 sporočijo skupne prilive, za katere se uporablja zgornja meja prilivov v višini 75 %, kot je določena v členu 33(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ki se izračunajo tako, da se skupni znesek/najvišji znesek, ki se lahko črpa, iz stolpca 0010 pomnoži z zadevno utežjo iz stolpca 0080.
Kreditne institucije za vrstico 0170 v stolpcu 0140 sporočijo skupne prilive, za katere se uporablja zgornja meja prilivov v višini 75 %, kot je določena v členu 33(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, samo, če so prejele to zavezo za izplačilo promocijskega kredita končnemu prejemniku ali so prejele podobno zavezo od multilateralne razvojne banke ali subjekta javnega sektorja.
|
|
0150
|
Priliv – za katerega se uporablja zgornja meja prilivov v višini 90 %
Členi 32, 33 in 34 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije za vrstice 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301–0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341–0345, 0450 in 0470–0510 v stolpcu 0150 sporočijo skupne prilive, za katere se uporablja zgornja meja prilivov v višini 90 %, kot je določena v členu 33(4) in (5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ki se izračunajo tako, da se skupni znesek/najvišji znesek, ki se lahko črpa, iz stolpca 0020 pomnoži z zadevno utežjo iz stolpca 0090. Kreditne institucije za vrstico 0170 v stolpcu 0150 sporočijo skupne prilive, za katere se uporablja zgornja meja prilivov v višini 90 %, kot je določena v členu 33(4) in (5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, samo, če so prejele to zavezo za izplačilo promocijskega kredita končnemu prejemniku ali so prejele podobno zavezo od multilateralne razvojne banke ali subjekta javnega sektorja.
|
|
0160
|
Priliv, izvzet iz uporabe zgornje meje prilivov
Členi 32, 33 in 34 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije za vrstice 0040, 0060–0090, 0120–0130, 0150–0260, 0269, 0273, 0277, 0281, 0285, 0289, 0293, 0301–0303, 0309, 0313, 0317, 0321, 0325, 0329, 0333, 0341–0345, 0450 in 0470–0510 v stolpcu 0160 sporočijo skupne prilive, ki so v celoti izvzeti iz uporabe zgornje meje prilivov, kot je določena v členu 33(2), (3) in (5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ki se izračunajo tako, da se skupni znesek/najvišji znesek, ki se lahko črpa, iz stolpca 0030 pomnoži z zadevno utežjo iz stolpca 0100.
Kreditne institucije za vrstico 0170 v stolpcu 0160 sporočijo skupne prilive, ki so v celoti izvzeti iz zgornje meje prilivov, kot je določena v členu 33(2), (3) in (5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, samo, če so prejele to zavezo za izplačilo promocijskega kredita končnemu prejemniku ali so prejele podobno zavezo od multilateralne razvojne banke ali subjekta javnega sektorja.
|
1.5.2 Navodila za posamezne vrstice
|
Vrstica
|
Pravna podlaga in navodila
|
|
0010
|
1. PRILIVI SKUPAJ
Členi 32, 33 in 34 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije v vrstici 0010 predloge C 74.00 iz Priloge XXIV poročajo
— za vsakega od stolpcev 0010, 0020 in 0030 skupni znesek sredstev/dolgovanih denarnih sredstev/najvišjega zneska, ki se lahko črpa, kot vsoto sredstev/dolgovanih denarnih sredstev/najvišjega zneska, ki se lahko črpa, iz naslova nezavarovanih poslov/vlog ter zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga;
— za stolpec 0140 skupne prilive kot vsoto prilivov iz naslova nezavarovanih poslov/vlog, zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga ter poslov zamenjave zavarovanja, zmanjšano za razliko med skupnimi tehtanimi prilivi in skupnimi tehtanimi odlivi, ki izhajajo iz poslov v tretjih državah, v katerih veljajo omejitve pri prenosu, ali ki so denominirani v nekonvertibilnih valutah; in
— za stolpca 0150 in 0160 skupne prilive kot vsoto prilivov iz naslova nezavarovanih poslov/vlog, zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga ter poslov zamenjave zavarovanja, zmanjšano za razliko med skupnimi tehtanimi prilivi in skupnimi tehtanimi odlivi, ki izhajajo iz poslov v tretjih državah, v katerih veljajo omejitve pri prenosu, ali ki so denominirani v nekonvertibilnih valutah, ter za presežek prilivov iz povezane specializirane kreditne institucije iz člena 2(3)(e) in člena 33(6) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0020
|
1.1 Prilivi iz naslova nezavarovanih poslov/vlog
Členi 32, 33 in 34 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije v vrstici 0020 predloge C 74.00 iz Priloge XXIV poročajo
— za vsakega od stolpcev 0010, 0020 in 0030 skupni znesek sredstev/dolgovanih denarnih sredstev/najvišjega zneska, ki se lahko črpa, iz naslova nezavarovanih poslov/vlog; in
— za vsakega od stolpcev 0140, 0150 in 0160 skupne prilive iz naslova nezavarovanih poslov/vlog.
|
|
0030
|
1.1.1. Denarna sredstva, ki jih dolgujejo nefinančne stranke (razen centralnih bank)
Člen 32(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije v vrstici 0030 predloge C 74.00 iz Priloge XXIV poročajo
— za vsakega od stolpcev 0010, 0020 in 0030 skupni znesek denarnih sredstev, ki jih dolgujejo nefinančne stranke (razen centralnih bank) (denarna sredstva, ki jih dolgujejo nefinančne stranke in niso v zvezi z odplačilom glavnice, ter druga denarna sredstva, ki jih dolgujejo nefinančne stranke), in
— za vsakega od stolpcev 0140, 0150 in 0160 skupne prilive od nefinančnih strank (razen centralnih bank) (prilivi od nefinančnih strank, ki niso v zvezi z odplačilom glavnice, ter vsi drugi prilivi od nefinančnih strank).
Nefinančne stranke med drugim vključujejo fizične osebe, MSP, podjetja, države, multilateralne razvojne banke in subjekte javnega sektorja v skladu s členom 31a Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Dolgovana denarna sredstva iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, sklenjenimi z nefinančnimi strankami, ki so zavarovani z likvidnimi sredstvi v skladu z naslovom II Delegirane uredbe (EU) 2015/61, pri čemer sta ti dve vrsti poslov opredeljeni v členu 192(2) in (3) Uredbe (EU) št. 575/2013, se poročajo v oddelku 1.2 in ne v oddelku 1.1.1. Dolgovana denarna sredstva iz takih poslov, zavarovanih s prenosljivimi vrednostnimi papirji, ki ne izpolnjujejo pogojev za likvidna sredstva v skladu z naslovom II Delegirane uredbe (EU) 2015/61, se poročajo v oddelku 1.2 in ne v oddelku 1.1.1. Dolgovana denarna sredstva iz takih poslov z nefinančnimi strankami, zavarovanih z neprenosljivimi sredstvi, ki ne izpolnjujejo pogojev za likvidna sredstva v skladu z naslovom II Delegirane uredbe (EU) 2015/61, se poročajo v ustrezni vrstici v oddelku 1.1.1.
Denarna sredstva, ki jih dolgujejo centralne banke, se poročajo v oddelku 1.1.2. in ne tukaj. Dolgovana denarna sredstva iz naslova poslov trgovinskega financiranja s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj se poročajo v oddelku 1.1.4. in ne tukaj. Dolgovana denarna iz naslova vrednostnih papirjev, ki zapadejo v 30 koledarskih dneh, se poročajo v oddelku 1.1.5. in ne tukaj.
|
|
0040
|
1.1.1.1. denarna sredstva, ki jih dolgujejo nefinančne stranke (razen centralnih bank) in niso v zvezi z odplačilom glavnice
Člen 32(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Denarna sredstva, ki jih dolgujejo nefinančne stranke (razen centralnih bank) in niso v zvezi z odplačilom glavnice, s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj. Ti prilivi vključujejo obresti in opravnine, ki jih dolgujejo nefinančne stranke (razen centralnih bank). Denarna sredstva, ki jih dolgujejo centralne banke in niso v zvezi z odplačilom glavnice, se poročajo v oddelku 1.1.2. in ne tukaj.
|
|
0050
|
1.1.1.2. druga denarna sredstva, ki jih dolgujejo nefinančne stranke (razen centralnih bank)
Člen 32(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije v vrstici 0050 predloge C 74.00 iz Priloge XXIV poročajo
— za vsakega od stolpcev 0010, 0020 in 0030 skupni znesek drugih denarnih sredstev, ki jih dolgujejo nefinančne stranke (razen centralnih bank), kot vsoto denarnih sredstev, ki jih dolgujejo nefinančne stranke, po nasprotnih strankah in
— za vsakega od stolpcev 0140, 0150 in 0160 skupne druge prilive od nefinančnih strank (razen centralnih bank) kot vsoto drugih prilivov od nefinančnih strank po nasprotnih strankah.
Denarna sredstva, ki jih dolgujejo nefinančne stranke (razen centralnih bank) in niso v zvezi z odplačilom glavnice, se poročajo v oddelku 1.1.1.1. in ne tukaj.
Druga denarna sredstva, ki jih dolgujejo centralne banke, se poročajo v oddelku 1.1.2. in ne tukaj.
Prilivi, ki ustrezajo odlivom v skladu z zavezami promocijskega kredita iz člena 31(9) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, se poročajo v oddelku 1.1.3. in ne tukaj.
|
|
0060
|
1.1.1.2.1. denarna sredstva, ki jih dolgujejo stranke na drobno
Člen 32(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Denarna sredstva, ki jih dolgujejo stranke na drobno, s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj.
|
|
0070
|
1.1.1.2.2. denarna sredstva, ki jih dolgujejo nefinančna podjetja
Člen 32(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Denarna sredstva, ki jih dolgujejo nefinančna podjetja, s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj.
|
|
0080
|
1.1.1.2.3. denarna sredstva, ki jih dolgujejo države, multilateralne razvojne banke in subjekti javnega sektorja
Člen 32(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Denarna sredstva, ki jih dolgujejo države, multilateralne razvojne banke in subjekti javnega sektorja, s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj.
|
|
0090
|
1.1.1.2.4. denarna sredstva, ki jih dolgujejo druge pravne osebe
Člen 32(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Denarna sredstva, ki jih dolgujejo druge pravne osebe, ki niso vključene nikjer zgoraj, s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj.
|
|
0100
|
1.1.2. Denarna sredstva, ki jih dolgujejo centralne banke in finančne stranke
Člen 32(2)(a) in člen 32(3)(d) skupaj s členom 27 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije v vrstici 0100 predloge C 74.00 iz Priloge XXIV poročajo
— za vsakega od stolpcev 0010, 0020 in 0030 skupni znesek denarnih sredstev, ki jih dolgujejo centralne banke in finančne stranke (vloge za operativne namene in vloge za neoperativne namene); in
— za vsakega od stolpcev 0140, 0150 in 0160 skupne prilive od centralnih bank in finančnih strank (vloge za operativne namene in vloge za neoperativne namene).
Kreditne institucije tukaj sporočijo znesek denarnih sredstev, ki jih dolgujejo centralne banke in finančne stranke, s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, ki niso zapadla in za katera banka ne pričakuje, da ne bi bila plačana v naslednjih 30 dneh.
Denarna sredstva, ki jih dolgujejo centralne banke in finančne stranke in niso v zvezi z odplačilom glavnice, se poročajo v ustreznem oddelku.
Vloge pri centralni instituciji iz člena 27(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 se ne poročajo kot priliv.
Dolgovana denarna sredstva iz naslova poslov trgovinskega financiranja s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj se poročajo v oddelku 1.1.4. in ne tukaj. Dolgovana denarna iz naslova vrednostnih papirjev, ki zapadejo v 30 koledarskih dneh, se poročajo v oddelku 1.1.5. in ne tukaj.
|
|
0110
|
1.1.2.1. denarna sredstva, ki jih dolgujejo finančne stranke, razvrščena kot vloge za operativne namene
Člen 32(3)(d) v povezavi s členom 27 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije v vrstici 0110 predloge C 74.00 iz Priloge XXIV poročajo
— za vsak stolpec 0010, 0020 in 0030 skupni znesek denarnih sredstev, ki jih dolgujejo finančne stranke, razvrščenih kot vloge za operativne namene (ne glede na to, ali je kreditna institucija sposobna določiti ustrezno simetrično stopnjo priliva ali ne); in
— za vsak stolpec 0140, 0150 in 0160 skupne prilive od finančnih strank, razvrščene kot vloge za operativne namene (ne glede na to, ali je kreditna institucija sposobna določiti ustrezno simetrično stopnjo priliva ali ne).
Kreditne institucije tukaj sporočijo znesek denarnih sredstev, ki jih dolgujejo finančne stranke, da bi kreditna institucija pridobila storitve kliringa, skrbništva ali upravljanja z denarjem v skladu s členom 27 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0120
|
1.1.2.1.1. denarna sredstva, ki jih dolgujejo finančne stranke, razvrščena kot vloge za operativne namene, če je kreditna institucija sposobna določiti ustrezno simetrično stopnjo priliva
Člen 32(3)(d) v povezavi s členom 27 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Denarna sredstva, ki jih dolgujejo finančne stranke, s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, da bi kreditna institucija pridobila storitve kliringa, skrbništva ali upravljanja z denarjem v skladu s členom 27 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, če je kreditna institucija sposobna določiti ustrezno simetrično stopnjo priliva.
|
|
0130
|
1.1.2.1.2. denarna sredstva, ki jih dolgujejo finančne stranke, razvrščena kot vloge za operativne namene, če kreditna institucija ni sposobna določiti ustrezne simetrične stopnje priliva
Člen 32(3)(d) v povezavi s členom 27 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Denarna sredstva, ki jih dolgujejo finančne stranke, s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, da bi kreditna institucija pridobila storitve kliringa, skrbništva ali upravljanja z denarjem v skladu s členom 27 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, če kreditna institucija ni sposobna določiti ustrezne simetrične stopnje priliva. Za te postavke se uporabi 5-odstotna stopnja priliva.
|
|
0140
|
1.1.2.2. denarna sredstva, ki jih dolgujejo centralne banke in finančne stranke ter niso razvrščena kot vloge za operativne namene
Člen 32(2)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije v vrstici 140 predloge C 74.00 iz Priloge XXIV poročajo
— za vsakega od stolpcev 0010, 0020 in 0030 skupni znesek denarnih sredstev, ki jih dolgujejo centralne banke in finančne stranke, ki niso razvrščena kot vloge za operativne namene; in
— za vsakega od stolpcev 0140, 0150 in 0160 skupne prilive od centralnih bank in finančnih strank, ki niso razvrščeni kot vloge za operativne namene.
Kreditne institucije tukaj sporočijo denarna sredstva, ki jih dolgujejo centralne banke in finančne stranke ter ki ne izpolnjujejo pogojev za obravnavo kot vloge za operativne namene, kot je določeno v členu 32(3)(d) v povezavi s členom 27 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0150
|
1.1.2.2.1. denarna sredstva, ki jih dolgujejo centralne banke
Člen 32(2)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Denarna sredstva, ki jih dolgujejo centralne banke, s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj v skladu s členom 32(2)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0160
|
1.1.2.2.2. denarna sredstva, ki jih dolgujejo finančne stranke
Člen 32(2)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Denarna sredstva, ki jih dolgujejo finančne stranke, s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, ki ne izpolnjujejo pogojev za obravnavo kot vloge za operativne namene, kot je določeno v členu 32(3)(d) v povezavi s členom 27 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Prilivi, ki ustrezajo odlivom v skladu z zavezami promocijskega kredita iz člena 31(9) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, se poročajo v oddelku 1.1.3. in ne tukaj.
|
|
0170
|
1.1.3. Prilivi, ki ustrezajo odlivom v skladu z zavezami promocijskega kredita iz člena 31(9) Delegirane uredbe (EU) 2015/61
Člen 32(3)(a) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Prilivi, ki ustrezajo odlivom v skladu z zavezami promocijskega kredita iz člena 31(9) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0180
|
1.1.4. Dolgovana denarna sredstva iz naslova poslov trgovinskega financiranja
Člen 32(2)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Dolgovana denarna sredstva iz naslova poslov trgovinskega financiranja s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj v skladu s členom 32(2)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0190
|
1.1.5. Dolgovana denarna sredstva iz naslova vrednostnih papirjev, ki zapadejo v 30 dneh
Člen 32(2)(c) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Dolgovana denarna sredstva iz naslova vrednostnih papirjev, ki zapadejo v 30 koledarskih dneh, v skladu s členom 32(2)(c) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0201
|
1.1.6. Krediti z nedoločenim pogodbenim končnim datumom
Člen 32(3)(i) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Krediti z nedoločenim pogodbenim končnim datumom v skladu s členom 32(3)(i) Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Kreditne institucije te kredite upoštevajo samo, če pogodba kreditni instituciji omogoča, da odstopi od pogodbe ali da zahteva plačilo v 30 koledarskih dneh. V sporočeni znesek se vključijo obresti in minimalna plačila, ki se bodo knjižila v breme strankinega računa v teh 30 koledarskih dneh. Obresti in minimalna plačila iz naslova kreditov z nedoločenim pogodbenim končnim datumom, ki pogodbeno zapadejo in privedejo do dejanskega denarnega priliva v naslednjih 30 koledarskih dneh, se obravnavajo kot dolgovana denarna sredstva in se sporočijo v ustrezni vrstici ob upoštevanju obravnave, določene za dolgovana denarna sredstva v členu 32. Kreditne institucije ne sporočijo drugih obračunanih obresti, ki se niti ne knjižijo v breme strankinega računa niti ne privedejo do dejanskega denarnega priliva v naslednjih 30 koledarskih dneh.
|
|
0210
|
1.1.7. Dolgovana denarna sredstva iz naslova pozicij v lastniških instrumentih, ki so vključeni v glavne borzne indekse, če se likvidna sredstva ne štejejo dvakrat
Člen 32(2)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Dolgovana denarna sredstva iz naslova pozicij v lastniških instrumentih, ki so vključeni v glavne borzne indekse, če se likvidna sredstva ne štejejo dvakrat, v skladu s členom 32(2)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Pozicija vključuje dolgovana denarna sredstva, ki pogodbeno zapadejo v 30 koledarskih dneh, kot so dividende v denarju iz naslova teh glavnih borznih indeksov in dolgovana denarna sredstva iz naslova teh lastniških instrumentov, ki so bili prodani, a še niso bili poravnani, če se ne pripoznajo kot likvidna sredstva v skladu z naslovom II Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0230
|
1.1.8. Prilivi iz naslova sprostitve stanj na ločenih računih v skladu z regulativnimi zahtevami za zaščito trgovalnih sredstev stranke
Člen 32(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Prilivi iz naslova sprostitve stanj na ločenih računih v skladu z regulativnimi zahtevami za zaščito trgovalnih sredstev stranke v skladu s členom 32(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Prilivi se upoštevajo samo, če se ta stanja vzdržujejo v likvidnih sredstvih, kot so opredeljena v naslovu II Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0240
|
1.1.9. Prilivi iz naslova izvedenih finančnih instrumentov
Člen 32(5) v povezavi s členom 21 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Pričakovani neto znesek terjatev v obdobju 30 koledarskih dni iz naslova pogodb iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 575/2013 in iz naslova kreditnih izvedenih finančnih instrumentov.
Kreditne institucije izračunajo prilive, ki so predvideni v 30 koledarskih dneh, na neto osnovi po posameznih nasprotnih strankah, če obstajajo dvostranske pogodbe o pobotu v skladu s členom 295 Uredbe (EU) št. 575/2013. Neto osnova pomeni tudi brez prejetega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje pogoje za likvidno sredstvo v skladu z naslovom II Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Denarni odlivi in prilivi, ki izhajajo iz poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti v tuji valuti ali poslov s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti in vključujejo popolno izmenjavo zneskov glavnice, ki se izvede hkrati (ali isti dan), se izračunajo na neto osnovi, tudi če navedeni posli niso zajeti v dvostranski pogodbi o pobotu.
V primeru ločenega poročanja v skladu s členom 415(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 se posli z izvedenimi finančnimi instrumenti ali s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti ločijo glede na vsako posamezno valuto. Pobot po nasprotnih strankah se lahko uporabi samo za tokove v navedeni valuti.
|
|
0250
|
1.1.10. Prilivi iz naslova nečrpanih okvirnih kreditov ali okvirnih likvidnostnih kreditov, ki jih zagotovijo člani skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog, pri katerih so pristojni organi dovolili uporabo višje stopnje priliva
Člen 34 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Prilivi iz naslova nečrpanih okvirnih kreditov ali okvirnih likvidnostnih kreditov, ki jih zagotovijo člani skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog, pri katerih je pristojni organ dovolil uporabo višje stopnje priliva v skladu s členom 34 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0260
|
1.1.11. Drugi prilivi
Člen 32(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Vsi drugi prilivi v skladu s členom 32(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ki niso sporočeni nikjer drugje v predlogi.
|
|
0263
|
1.2 Prilivi iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga
Člen 32(3)(b), (c) in (f) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 se nanaša na prilive iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj.
Kreditne institucije v vrstici 0263 predloge C 74.00 iz Priloge XXIV poročajo
— za vsakega od stolpcev 0010, 0020 in 0030 skupni znesek denarnih sredstev, dolgovanih iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga; in
— za vsakega od stolpcev 0140, 0150 in 0160 skupne prilive iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga.
Posli zamenjave zavarovanja, ki zapadejo v 30 koledarskih dneh, se poročajo v predlogi C 75.01 iz Priloge XXIV in ne tukaj.
|
|
0265
|
1.2.1. Nasprotna stranka je centralna banka
Kreditne institucije tukaj poročajo prilive, ki izhajajo iz zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kot so opredeljeni v členu 192(2) in (3) Uredbe (EU) št. 575/2013, s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če je nasprotna stranka centralna banka.
Kreditne institucije v vrstici 0265 predloge C 74.00 iz Priloge XXIV poročajo
— za vsakega od stolpcev 0010, 0020 in 0030 skupni znesek denarnih sredstev, dolgovanih iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, če je nasprotna stranka centralna banka; in
— za vsakega od stolpcev 0140, 0150 in 0160 skupne prilive iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, če je nasprotna stranka centralna banka.
|
|
0267
|
1.2.1.1. zavarovanje s premoženjem, ki se lahko razvrsti kot likvidno sredstvo
Kreditne institucije v vrstici 0267 predloge C 74.00 iz Priloge XXIV poročajo
— za vsakega od stolpcev 0010, 0020 in 0030 skupni znesek denarnih sredstev, dolgovanih iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če je nasprotna stranka centralna banka in če je posel zavarovan z likvidnimi sredstvi; in
— za vsakega od stolpcev 0140, 0150 in 0160 skupne prilive iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če je nasprotna stranka centralna banka in če je posel zavarovan z likvidnimi sredstvi.
Kreditne institucije poročajo zavarovane kreditne posle in posle z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če je nasprotna stranka centralna banka in če je posel zavarovan z likvidnimi sredstvi, ne glede na to, ali so ali niso ponovno uporabljena v drugem poslu, in ne glede na to, ali prejeta likvidna sredstva izpolnjujejo operativne zahteve iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0269
|
1.2.1.1.1 zavarovanje s premoženjem stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Zavarovani kreditni posli in posli z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če je nasprotna stranka centralna banka in če je posel zavarovan s sredstvi, ki bi se, ne glede na to, ali so ali niso ponovno uporabljena v drugem poslu, v skladu s členoma 7 in 10 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štela za likvidna sredstva katere koli kategorije sredstev stopnje 1 iz člena 10, z izjemo izjemno visokokakovostnih kritih obveznic iz člena 10(1)(f).
|
|
0271
|
1.2.1.1.1.1 od tega prejeto zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Tisti posli iz postavke 1.2.1.1.1, pri katerih prejeto zavarovanje s premoženjem izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0273
|
1.2.1.1.2 zavarovanje s premoženjem stopnje 1, ki so izjemno visokokakovostne krite obveznice
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Zavarovani kreditni posli in posli z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če je nasprotna stranka centralna banka in če je posel zavarovan s sredstvi, ki bi se, ne glede na to, ali so ali niso ponovno uporabljena v drugem poslu, v skladu s členoma 7 in 10 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štela za likvidna sredstva kategorije sredstev iz člena 10(1)(f).
|
|
0275
|
1.2.1.1.2.1 od tega prejeto zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Tisti posli iz postavke 1.2.1.1.2, pri katerih prejeto zavarovanje s premoženjem izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0277
|
1.2.1.1.3 zavarovanje s premoženjem stopnje 2A
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Zavarovani kreditni posli in posli z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če je nasprotna stranka centralna banka in če je posel zavarovan s sredstvi, ki bi se, ne glede na to, ali so ali niso ponovno uporabljena v drugem poslu, v skladu s členoma 7 in 11 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štela za likvidna sredstva katere koli kategorije sredstev stopnje 2A iz člena 11.
|
|
0279
|
1.2.1.1.3.1 od tega prejeto zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Tisti posli iz postavke 1.2.1.1.3, pri katerih prejeto zavarovanje s premoženjem izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0281
|
1.2.1.1.4 zavarovanje z vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti)
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Zavarovani kreditni posli in posli z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če je nasprotna stranka centralna banka in če je posel zavarovan s sredstvi, ki bi se, ne glede na to, ali so ali niso ponovno uporabljena v drugem poslu, v skladu s členoma 7 in 13 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štela za likvidna sredstva katere koli kategorije sredstev stopnje 2B iz člena 13(2)(g)(i), (ii) ali (iv).
|
|
0283
|
1.2.1.1.4.1 od tega prejeto zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Tisti posli iz postavke 1.2.1.1.4, pri katerih prejeto zavarovanje s premoženjem izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0285
|
1.2.1.1.5 zavarovanje z visokokakovostnimi kritimi obveznicami stopnje 2B
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Zavarovani kreditni posli in posli z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če je nasprotna stranka centralna banka in če je posel zavarovan s sredstvi, ki bi se, ne glede na to, ali so ali niso ponovno uporabljena v drugem poslu, v skladu s členoma 7 in 12 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štela za likvidna sredstva kategorije sredstev stopnje 2B iz člena 12(1)(e).
|
|
0287
|
1.2.1.1.5.1 od tega prejeto zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Tisti posli iz postavke 1.2.1.1.5, pri katerih prejeto zavarovanje s premoženjem izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0289
|
1.2.1.1.6 zavarovanje z vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom)
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Zavarovani kreditni posli in posli z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če je nasprotna stranka centralna banka in če je posel zavarovan s sredstvi, ki bi se, ne glede na to, ali so ali niso ponovno uporabljena v drugem poslu, v skladu s členoma 7 in 13 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štela za likvidna sredstva katere koli kategorije sredstev stopnje 2B iz člena 13(2)(g)(iii) ali (v).
|
|
0291
|
1.2.1.1.6.1 od tega prejeto zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Tisti posli iz postavke 1.2.1.1.6, pri katerih prejeto zavarovanje s premoženjem izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0293
|
1.2.1.1.7 zavarovanje s premoženjem stopnje 2B, ki ni že zajeto v oddelkih 1.2.1.1.4., 1.2.1.1.5. ali 1.2.1.1.6.
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Zavarovani kreditni posli in posli z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če je nasprotna stranka centralna banka in če je posel zavarovan s sredstvi, ki bi se, ne glede na to, ali so ali niso ponovno uporabljena v drugem poslu, v skladu s členoma 7 in 12 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štela za likvidna sredstva katere koli kategorije sredstev stopnje 2B iz člena 12(1)(b), (c) ali (f).
|
|
0295
|
1.2.1.1.7.1 od tega prejeto zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Tisti posli iz postavke 1.2.1.1.7, pri katerih prejeto zavarovanje s premoženjem izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0297
|
1.2.1.2. zavarovanje s premoženjem se uporabi za kritje kratke pozicije
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Zavarovani kreditni posli in posli z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če je nasprotna stranka centralna banka in če je posel zavarovan s sredstvi, ki se uporabijo za kritje kratke pozicije v skladu z drugim stavkom člena 30(5). Če se zavarovanje s premoženjem katere koli vrste uporabi za kritje kratke pozicije, mora to biti sporočeno tukaj in ne v zgornjih vrsticah. Ne sme priti do dvojnega štetja.
|
|
0299
|
1.2.1.3. zavarovanje s premoženjem, ki se ne more razvrstiti kot likvidno sredstvo
Kreditne institucije v vrstici 0299 predloge C 74.00 iz Priloge XXIV poročajo zavarovane kreditne posle in posle z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če je nasprotna stranka centralna banka in če se zavarovanje s premoženjem ne šteje za likvidno sredstvo. Kreditne institucije poročajo:
— za vsakega od stolpcev 0010, 0020 in 0030 skupni znesek denarnih sredstev, dolgovanih iz naslova navedenih poslov, kot vsoto denarnih sredstev, dolgovanih iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, pri katerih je zavarovanje s premoženjem nelikvidni lastniški kapital, in zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kritih s katerim koli drugim nelikvidnim zavarovanjem s premoženjem; in
— za vsakega od stolpcev 0140, 0150 in 0160 skupne prilive iz navedenih poslov kot vsoto prilivov iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, pri katerih je zavarovanje s premoženjem nelikvidni lastniški kapital, in zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kritih s katerim koli drugim nelikvidnim zavarovanjem s premoženjem.
|
|
0301
|
1.2.1.3.1. zavarovanje s premoženjem so nelikvidne delnice
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Zavarovani kreditni posli in posli z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če je nasprotna stranka centralna banka in če je posel zavarovan z nelikvidnim lastniškim kapitalom.
|
|
0303
|
1.2.1.3.2. vse drugo nelikvidno zavarovanje s premoženjem
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Zavarovani kreditni posli in posli z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če je nasprotna stranka centralna banka in če je posel zavarovan z nelikvidnimi sredstvi, ki niso že zajeta v oddelku 1.2.1.3.1.
|
|
0305
|
1.2.2. Nasprotna stranka je necentralna banka
Kreditne institucije tukaj poročajo prilive, ki izhajajo iz zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kot so opredeljeni v členu 192(2) in (3) Uredbe (EU) št. 575/2013, s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če nasprotna stranka ni centralna banka.
Kreditne institucije v vrstici 0305 predloge C 74.00 iz Priloge XXIV poročajo
— za vsakega od stolpcev 0010, 0020 in 0030 skupni znesek denarnih sredstev, dolgovanih iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, če nasprotna stranka ni centralna banka; in
— za vsakega od stolpcev 0140, 0150 in 0160 skupne prilive iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, če nasprotna stranka ni centralna banka.
|
|
0307
|
1.2.2.1. zavarovanje s premoženjem, ki se lahko razvrsti kot likvidno sredstvo
Kreditne institucije v vrstici 0307 predloge C 74.00 iz Priloge XXIV poročajo
— za vsakega od stolpcev 0010, 0020 in 0030 skupni znesek dolgovanih denarnih sredstev iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če nasprotna stranka ni centralna banka in če je posel zavarovan z likvidnimi sredstvi; in
— za vsakega od stolpcev 0140, 0150 in 0160 skupne prilive iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če nasprotna stranka ni centralna banka in če je posel zavarovan z likvidnimi sredstvi.
Kreditne institucije poročajo zavarovane kreditne posle in posle z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če nasprotna stranka ni centralna banka in če je posel zavarovan z likvidnimi sredstvi, ne glede na to, ali so ali niso ponovno uporabljena v drugem poslu, in ne glede na to, ali prejeta likvidna sredstva izpolnjujejo operativne zahteve iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0309
|
1.2.2.1.1 zavarovanje s premoženjem stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Zavarovani kreditni posli in posli z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če nasprotna stranka ni centralna banka in če je posel zavarovan s sredstvi, ki bi se, ne glede na to, ali so ali niso ponovno uporabljena v drugem poslu, v skladu s členoma 7 in 10 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štela za likvidna sredstva katere koli kategorije sredstev stopnje 1 iz člena 10, z izjemo izjemno visokokakovostnih kritih obveznic iz člena 10(1)(f).
|
|
0311
|
1.2.2.1.1.1 od tega prejeto zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Tisti posli iz postavke 1.2.2.1.1, pri katerih prejeto zavarovanje s premoženjem izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0313
|
1.2.2.1.2 zavarovanje s premoženjem stopnje 1, ki so izjemno visokokakovostne krite obveznice
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Zavarovani kreditni posli in posli z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če nasprotna stranka ni centralna banka in če je posel zavarovan s sredstvi, ki bi se, ne glede na to, ali so ali niso ponovno uporabljena v drugem poslu, v skladu s členoma 7 in 10 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štela za likvidna sredstva kategorije sredstev iz člena 10(1)(f).
|
|
0315
|
1.2.2.1.2.1 od tega prejeto zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Tisti posli iz postavke 1.2.2.1.2, pri katerih prejeto zavarovanje s premoženjem izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0317
|
1.2.2.1.3 zavarovanje s premoženjem stopnje 2A
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
Zavarovani kreditni posli in posli z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če nasprotna stranka ni centralna banka in če je posel zavarovan s sredstvi, ki bi se, ne glede na to, ali so ali niso ponovno uporabljena v drugem poslu, v skladu s členoma 7 in 11 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štela za likvidna sredstva katere koli kategorije sredstev stopnje 2A iz člena 11.
|
|
0319
|
1.2.2.1.3.1 od tega prejeto zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61.
Tisti posli iz postavke 1.2.2.1.3, pri katerih prejeto zavarovanje s premoženjem izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0321
|
1.2.2.1.4 zavarovanje z vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti)
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Zavarovani kreditni posli in posli z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če nasprotna stranka ni centralna banka in če je posel zavarovan s sredstvi, ki bi se, ne glede na to, ali so ali niso ponovno uporabljena v drugem poslu, v skladu s členoma 7 in 13 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štela za likvidna sredstva katere koli kategorije sredstev stopnje 2B iz člena 13(2)(g)(i), (ii) ali (iv).
|
|
0323
|
1.2.2.1.4.1 od tega prejeto zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Tisti posli iz postavke 1.2.2.1.4, pri katerih prejeto zavarovanje s premoženjem izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0325
|
1.2.2.1.5 zavarovanje z visokokakovostnimi kritimi obveznicami stopnje 2B
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Zavarovani kreditni posli in posli z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če nasprotna stranka ni centralna banka in če je posel zavarovan s sredstvi, ki bi se, ne glede na to, ali so ali niso ponovno uporabljena v drugem poslu, v skladu s členoma 7 in 12 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štela za likvidna sredstva kategorije sredstev stopnje 2B iz člena 12(1)(e).
|
|
0327
|
1.2.2.1.5.1 od tega prejeto zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Tisti posli iz postavke 1.2.2.1.5, pri katerih prejeto zavarovanje s premoženjem izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0329
|
1.2.2.1.6 zavarovanje z vrednostnimi papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom)
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Zavarovani kreditni posli in posli z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če nasprotna stranka ni centralna banka in če je posel zavarovan s sredstvi, ki bi se, ne glede na to, ali so ali niso ponovno uporabljena v drugem poslu, v skladu s členoma 7 in 13 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štela za likvidna sredstva katere koli kategorije sredstev stopnje 2B iz člena 13(2)(g)(iii) ali (v).
|
|
0331
|
1.2.1.1.6.1 od tega prejeto zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Tisti posli iz postavke 1.2.2.1.6, pri katerih prejeto zavarovanje s premoženjem izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0333
|
1.2.2.1.7 zavarovanje s premoženjem stopnje 2B, ki ni že zajeto v oddelkih 1.2.2.1.4., 1.2.2.1.5. ali 1.2.2.1.6.
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Zavarovani kreditni posli in posli z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če nasprotna stranka ni centralna banka in če je posel zavarovan s sredstvi, ki bi se, ne glede na to, ali so ali niso ponovno uporabljena v drugem poslu, v skladu s členoma 7 in 12 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štela za likvidna sredstva katere koli kategorije sredstev stopnje 2B iz člena 12(1)(b), (c) ali (f).
|
|
0335
|
1.2.2.1.7.1 od tega prejeto zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Tisti posli iz postavke 1.2.2.1.7, pri katerih prejeto zavarovanje s premoženjem izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0337
|
1.2.2.2. zavarovanje s premoženjem se uporabi za kritje kratke pozicije
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Zavarovani kreditni posli in posli z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če nasprotna stranka ni centralna banka in če je posel zavarovan s sredstvi, ki se uporabijo za kritje kratke pozicije v skladu z drugim stavkom člena 30(5). Če se zavarovanje s premoženjem katere koli vrste uporabi za kritje kratke pozicije, mora to biti sporočeno tukaj in ne v zgornjih vrsticah. Ne sme priti do dvojnega štetja.
|
|
339
|
1.2.2.3. zavarovanje s premoženjem, ki se ne more razvrstiti kot likvidno sredstvo
Kreditne institucije v vrstici 0339 predloge C 74.00 iz Priloge XXIV poročajo zavarovane kreditne posle in posle z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če nasprotna stranka ni centralna banka in pri katerih se zavarovanje s premoženjem ne šteje za likvidno sredstvo. Kreditne institucije poročajo:
— za vsakega od stolpcev 0010, 0020 in 0030 skupni znesek denarnih sredstev, dolgovanih iz naslova navedenih poslov, kot vsoto denarnih sredstev, dolgovanih iz naslova kreditov za povečanje trgovalnega portfelja, pri katerih zavarovanje s premoženjem ni likvidno, zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, pri katerih je zavarovanje s premoženjem nelikvidni lastniški kapital, ter zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kritih s katerim koli drugim nelikvidnim zavarovanjem s premoženjem; in
— za vsakega od stolpcev 0140, 0150 in 0160 skupne prilive iz navedenih poslov kot vsoto prilivov iz naslova kreditov za povečanje trgovalnega portfelja, pri katerih zavarovanje s premoženjem ni likvidno, zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, pri katerih je zavarovanje s premoženjem nelikvidni lastniški kapital, ter zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga, kritih s katerim koli drugim nelikvidnim zavarovanjem s premoženjem.
|
|
0341
|
1.2.2.3.1. krediti za povečanje trgovalnega portfelja: zavarovanje s premoženjem ni likvidno
Člen 32(3)(c) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Krediti za povečanje trgovalnega portfelja, zavarovani z nelikvidnimi sredstvi, s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če nasprotna stranka ni centralna banka in če se prejeta sredstva ne uporabljajo za kritje kratkih pozicij, kot je opisano v členu 32(3)(c) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0343
|
1.2.2.3.2. zavarovanje s premoženjem so nelikvidne delnice
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Zavarovani kreditni posli in posli z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če nasprotna stranka ni centralna banka in če je posel zavarovan z nelikvidnim lastniškim kapitalom.
|
|
0345
|
1.2.2.3.3. vse drugo nelikvidno zavarovanje s premoženjem
Člen 32(3)(b) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Zavarovani kreditni posli in posli z instrumenti kapitalskega trga s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če nasprotna stranka ni centralna banka in če je posel zavarovan z nelikvidnimi sredstvi, ki niso že zajeta v oddelku 1.2.2.3.1 ali 1.2.2.3.2.
|
|
0410
|
1.3 Prilivi iz naslova zamenjave zavarovanja skupaj
Kreditne institucije tukaj sporočijo vsoto skupnih prilivov iz naslova zamenjav zavarovanja, kot so izračunani v predlogi C 75.01 Priloge XXIV.
|
|
0420
|
1.4 (Razlika med skupnimi tehtanimi prilivi in skupnimi tehtanimi odlivi, ki izhajajo iz poslov v tretjih državah, v katerih veljajo omejitve pri prenosu, ali ki so denominirani v nekonvertibilnih valutah)
Člen 32(8) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Institucije v ustreznem stolpcu 0140, 0150 in 0160 sporočijo vsoto skupnih tehtanih prilivov iz tretjih držav, v katerih veljajo omejitve pri prenosu, ali ki so denominirani v nekonvertibilnih valutah, zmanjšano za vsoto skupnih tehtanih odlivov v tretje države, v katerih veljajo omejitve pri prenosu, ali ki so denominirani v nekonvertibilnih valutah, kot je sporočena v predlogi C 73.00 iz Priloge XXIV. Če je ta znesek negativen, institucije sporočijo vrednost „0“.
|
|
0430
|
1.5 (Presežek prilivov od povezane specializirane kreditne institucije)
Člen 2(3)(e) in člen 33(6) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije, ki poročajo na konsolidirani podlagi, morajo v ustreznem stolpcu 0140, 0150 ali 0160 sporočiti znesek prilivov, ki izhajajo iz povezane specializirane kreditne institucije, iz člena 33(3) in (4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, za katerega ti presegajo znesek odlivov v zvezi s tem istim podjetjem.
|
|
POJASNJEVALNE POSTAVKE
|
|
0450
|
2. Prilivi tujih valut
Ta pojasnjevalna postavka se poroča samo v primeru ločenega poročanja valute poročanja ali valute, ki ni valuta poročanja, v skladu s členom 415(2) Uredbe (EU) št. 575/2013.
Kreditne institucije poročajo delež prilivov iz izvedenih finančnih instrumentov (sporočen v oddelku 1.1.9.), ki se nanašajo na glavne valutne tokove v zadevni valuti iz naslova medvalutnih zamenjav ter valutnih promptnih in terminskih poslov, ki zapadejo v 30 dneh. Pobot po nasprotnih strankah se lahko uporabi samo za tokove v navedeni valuti.
|
|
0460
|
3. Prilivi znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog
Kreditne institucije tukaj kot pojasnjevalne postavke poročajo vse posle, sporočene v oddelku 1 (razen oddelka 1.1.10.), če je nasprotna stranka nadrejena oseba ali podrejena družba kreditne institucije ali druga podrejena družba iste nadrejene kreditne institucije ali je z zadevno kreditno institucijo povezana v smislu člena 12(1) Direktive 83/349/EGS ali članica enake institucionalne sheme za zaščito vlog iz člena 113(7) Uredbe (EU) št. 575/2013 ali centralna institucija ali članica mreže ali zadružne skupine, kot je navedeno v členu 10 Uredbe (EU) št. 575/2013.
Kreditne institucije v vrstici 0460 predloge C 74.00 iz Priloge XXIV poročajo
— za vsakega od stolpcev 0010, 0020 in 0030 skupni znesek dolgovanih denarnih sredstev/najvišjega zneska, ki se lahko črpa, znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog kot vsoto dolgovanih denarnih sredstev/najvišjega zneska, ki se lahko črpa, znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog po vrstah poslov in nasprotnih strank; in
— za vsakega od stolpcev 0140, 0150 in 0160 skupne prilive znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog kot vsoto prilivov znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog po vrstah poslov in nasprotnih strank.
|
|
0470
|
3.1 Denarna sredstva, ki jih dolgujejo nefinančne stranke (razen centralnih bank)
Kreditne institucije tukaj poročajo vsa denarna sredstva, ki jih dolgujejo nefinančne stranke, sporočena v oddelku 1.1.1., če je nasprotna stranka nadrejena oseba ali podrejena družba kreditne institucije ali druga podrejena družba iste nadrejene kreditne institucije ali je z zadevno kreditno institucijo povezana v smislu člena 12(1) Direktive 83/349/EGS ali članica enake institucionalne sheme za zaščito vlog iz člena 113(7) Uredbe (EU) št. 575/2013 ali centralna kreditna institucija ali članica mreže ali zadružne skupine, kot je navedeno v členu 10 Uredbe (EU) št. 575/2013.
|
|
0480
|
3.2 Denarna sredstva, ki jih dolgujejo finančne stranke
Kreditne institucije tukaj poročajo vsa denarna sredstva, ki jih dolgujejo finančne stranke, sporočena v oddelku 1.1.2., če je nasprotna stranka nadrejena oseba ali podrejena družba kreditne institucije ali druga podrejena družba iste nadrejene kreditne institucije ali je z zadevno kreditno institucijo povezana v smislu člena 12(1) Direktive 83/349/EGS ali članica enake institucionalne sheme za zaščito vlog iz člena 113(7) Uredbe (EU) št. 575/2013 ali centralna institucija ali članica mreže ali zadružne skupine, kot je navedeno v členu 10 Uredbe (EU) št. 575/2013.
|
|
0490
|
3.3 Zavarovani posli
Kreditne institucije tukaj poročajo vsa zapadla denarna sredstva iz naslova zavarovanih kreditnih poslov in poslov z instrumenti kapitalskega trga ter skupno tržno vrednost prejetega zavarovanja s premoženjem, sporočeno v oddelku 1.2., če je nasprotna stranka nadrejena oseba ali podrejena družba kreditne institucije ali druga podrejena družba iste nadrejene kreditne institucije ali je z zadevno kreditno institucijo povezana v smislu člena 12(1) Direktive 83/349/EGS ali članica enake institucionalne sheme za zaščito vlog iz člena 113(7) Uredbe (EU) št. 575/2013 ali centralna institucija ali članica mreže ali zadružne skupine, kot je navedeno v členu 10 Uredbe (EU) št. 575/2013.
|
|
0500
|
3.4 Dolgovana denarna sredstva iz naslova vrednostnih papirjev, ki zapadejo v 30 dneh
Kreditne institucije tukaj poročajo vsa denarna sredstva iz naslova vrednostnih papirjev, ki zapadejo v 30 dneh, sporočena v oddelku 1.1.5., če je izdajatelj nadrejena oseba ali podrejena družba kreditne institucije ali druga podrejena družba iste nadrejene kreditne institucije ali je z zadevno kreditno institucijo povezana v smislu člena 12(1) Direktive 83/349/EGS ali članica enake institucionalne sheme za zaščito vlog iz člena 113(7) Uredbe (EU) št. 575/2013 ali centralna institucija ali članica mreže ali zadružne skupine, kot je navedeno v členu 10 Uredbe (EU) št. 575/2013.
|
|
0510
|
3.5 Kateri koli drugi prilivi znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog
Kreditne institucije tukaj poročajo katere koli druge prilive znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog, sporočene v oddelkih 1.1.3. do 1.1.11. (razen oddelkov 1.1.5. in 1.1.10.), če je nasprotna stranka nadrejena oseba ali podrejena družba kreditne institucije ali druga podrejena družba iste nadrejene kreditne institucije ali je z zadevno kreditno institucijo povezana v smislu člena 12(1) Direktive 83/349/EGS ali članica enake institucionalne sheme za zaščito vlog iz člena 113(7) Uredbe (EU) št. 575/2013 ali centralna institucija ali članica mreže ali zadružne skupine, kot je navedeno v členu 10 Uredbe (EU) št. 575/2013.
|
|
|
4. Zavarovani kreditni posli, izvzeti iz člena 17(2) in (3)
Kreditne institucije tukaj poročajo zavarovane kreditne posle s preostalo zapadlostjo do 30 dni, če je nasprotna stranka centralna banka ter če se pri zadevnih poslih opusti uporaba člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v skladu s členom 17(4).
|
|
0530
|
4.1. Od tega: zavarovano s stopnjo 1 brez EHQCB
Kreditne institucije tukaj poročajo zavarovane kreditne posle, ki zapadejo v 30 koledarskih dneh, če je nasprotna stranka centralna banka, prejeto zavarovanje s premoženjem zavarovanje s premoženjem stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic in izpolnjuje zahteve iz člena in 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ter če se pri zadevnih poslih opusti uporaba člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v skladu s členom 17(4).
|
|
0540
|
4.2. Od tega: zavarovano z EHQCB stopnje 1
Kreditne institucije tukaj poročajo zavarovane kreditne posle, ki zapadejo v 30 koledarskih dneh, če je nasprotna stranka centralna banka, prejeto zavarovanje s premoženjem zavarovanje s premoženjem stopnje 1, ki so izjemno visokokakovostne krite obveznice, in izpolnjuje zahteve iz člena in 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ter če se pri zadevnih poslih opusti uporaba člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v skladu s členom 17(4).
|
|
0550
|
4.3. Od tega: zavarovano s stopnjo 2A
Kreditne institucije tukaj poročajo zavarovane kreditne posle, ki zapadejo v 30 koledarskih dneh, če je nasprotna stranka centralna banka, prejeto zavarovanje s premoženjem zavarovanje s premoženjem stopnje 2A in izpolnjuje zahteve iz člena in 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ter če se pri zadevnih poslih opusti uporaba člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v skladu s členom 17(4).
|
|
0560
|
4.4. Od tega: zavarovano s stopnjo 2B
Kreditne institucije tukaj poročajo zavarovane kreditne posle, ki zapadejo v 30 koledarskih dneh, če je nasprotna stranka centralna banka, prejeto zavarovanje s premoženjem zavarovanje s premoženjem stopnje 2B in izpolnjuje zahteve iz člena in 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ter če se pri zadevnih poslih opusti uporaba člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v skladu s členom 17(4).
|
|
0570
|
4.5. Od tega: zavarovano z nelikvidnimi sredstvi
Kreditne institucije tukaj poročajo zavarovane kreditne posle, ki zapadejo v 30 koledarskih dneh, če je nasprotna stranka centralna banka, prejeto zavarovanje s premoženjem nelikvidno zavarovanje s premoženjem ter če se pri zadevnih poslih opusti uporaba člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v skladu s členom 17(4).
|
DEL 4: ZAMENJAVE ZAVAROVANJA
1. Zamenjave zavarovanja
1.1 Splošne opombe
1. V tej predlogi se poročajo vsi posli, ki zapadejo v naslednjih 30 koledarskih dneh, pri katerih se nedenarna sredstva zamenjajo za druga nedenarna sredstva. Postavke, ki jih institucijam ni treba izpolniti, so pobarvane sivo.
2. Posli zamenjave zavarovanja, ki zapadejo v naslednjih 30 koledarskih dneh, povzročijo odliv, če se za izposojeno sredstvo na podlagi poglavja 2 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 uporablja nižji odbitek kot za posojeno sredstvo. Odliv se izračuna tako, da se tržna vrednost izposojenega sredstva pomnoži z razliko med stopnjo odliva, ki se uporablja za posojeno sredstvo, in stopnjo odliva, ki se uporablja za izposojeno sredstvo, v poslih zavarovanega financiranja, ki zapadejo v naslednjih 30 koledarskih dneh. V primeru, da je nasprotna stranka domača centralna banka kreditne institucije, je stopnja odliva, ki se uporabi za tržno vrednost izposojenega sredstva, enaka 0 %. Izraz domača centralna banka kreditne institucije ustreza opredelitvi iz člena 28(8) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
3. Zamenjave zavarovanja, ki zapadejo v naslednjih 30 koledarskih dneh, povzročijo priliv, kadar se v skladu s poglavjem 2 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 za posojeno sredstvo uporabi nižji odbitek kot za izposojeno sredstvo. Priliv se izračuna tako, da se tržna vrednost posojenega sredstva pomnoži z razliko med stopnjo priliva, ki se uporablja za izposojeno sredstvo, in stopnjo priliva, ki se uporablja za posojeno sredstvo, v poslih zavarovanega financiranja, ki zapadejo v naslednjih 30 koledarskih dneh. Če se prejeto zavarovanje s premoženjem uporabi za kritje kratkih pozicij, ki se lahko podaljšajo preko 30 koledarskih dni, se priliv ne pripozna.
4. Za likvidna sredstva se likvidnostna vrednost izračuna v skladu s členom 9 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
5. Vsak posel zamenjave zavarovanja se oceni posamično, tok pa sporoči kot odliv ali priliv (po poslu) v ustrezni vrstici. Če en posel vsebuje več vrst zavarovanja s premoženjem (npr. košarico zavarovanj), se pri poročanju razdeli na dele, ki ustrezajo vrsticam v predlogi, ter oceni ločen na dele. V okviru poslov menjave košaric ali skupin zavarovanj s premoženjem, ki zapadejo v naslednjih 30 koledarskih dneh, se posojena nedenarna sredstva posamično dodelijo izposojenim nedenarnim sredstvom v skladu s kategorijami likvidnih sredstev, opredeljenimi v poglavju 2 naslova II Delegirane uredbe (EU) 2015/61, in sicer od najmanj likvidne kombinacije (tj. posojena nelikvidna nedenarna sredstva, izposojena nelikvidna nedenarna sredstva). Morebitno presežno zavarovanje s premoženjem znotraj ene kombinacije se premakne v višjo kategorijo, tako da se ustrezne kombinacije v celoti ujemajo vse do najbolj likvidne kombinacije. Morebitno skupno presežno zavarovanje s premoženjem se nato zajame v najbolj likvidni kombinaciji.
6. Posli zamenjave zavarovanja, ki vključujejo delnice ali enote v KNP, se poročajo, kot da bi posli vključevali sredstva, na katerih temelji KNP. Različni odbitki, ki se uporabljajo za delnice ali enote v KNP, se upoštevajo v ustrezni stopnji odliva ali priliva, ki se sporoči.
7. Kreditne institucije izpolnijo predlogo v ustreznih valutah v skladu s členom 415(2) Uredbe (EU) št. 575/2013. V tem primeru sporočena stanja zajemajo samo tista, ki so denominirana v zadevni valuti, da se zagotovi pravilno upoštevanje valutnih vrzeli. To lahko pomeni, se v predlogi za zadevno valuto poroča le ena stran posla, z ustreznim učinkom na presežno likvidnostno vrednost.
1.2 Posebne opombe
8. Pri izračunu prilivov ali odlivov se posli zamenjave zavarovanja poročajo ne glede na to, ali osnovno zavarovanje s premoženjem izpolnjuje ali bi izpolnjevalo operativne zahteve iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, če se ne bi že uporabilo za zavarovanje tega posla. Poleg tega kreditne institucije, da bi omogočile izračun prilagojenega stanja likvidnih sredstev v skladu s členom 17(2) Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ločeno poročajo tudi tiste posle, pri katerih vsaj ena stran zavarovanja s premoženjem izpolnjuje operativne zahteve iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
9. Če lahko institucija kot visokokakovostna likvidna sredstva pripozna samo del svojih delnic v tuji valuti ali sredstev enot centralne ravni države ali centralne banke v tuji valuti ali sredstev enot centralne ravni države ali centralne banke v domači valuti, se v vrsticah, ki se nanašajo na sredstva stopnje 1, stopnje 2A in stopnje 2B, v skladu s členom 12(1)(c)(ii) in členom 10(1)(d) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 poroča samo del, ki se lahko pripozna kot tak. Če se določeno sredstvo uporablja kot zavarovanje s premoženjem, vendar v znesku, ki presega del, ki se lahko pripozna v okviru likvidnih sredstev, se presežni znesek poroča v nelikvidnem oddelku.
10. Zamenjave zavarovanja, ki vključujejo sredstva stopnje 2A, se poročajo v ustrezni vrstici za sredstva stopnje 2A, tudi če se uporablja alternativni pristop k likvidnosti (tj. pri poročanju o zamenjavah zavarovanja ne prestavite sredstev stopnje 2A v stopnjo 1).
1.3 Podpredloga za zamenjave zavarovanja
1.3.1 Navodila za posamezne stolpce
|
Stolpec
|
Pravna podlaga in navodila
|
|
0010
|
Tržna vrednost posojenega zavarovanja s premoženjem
Tržna vrednost posojenega zavarovanja s premoženjem se sporoči v stolpcu 0010. Tržna vrednost odraža trenutno tržno vrednost, vključuje odbitek in izključuje tokove, ki izhajajo iz ukinitve povezanih varovanj pred tveganjem, v skladu s členom 8(5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0020
|
Likvidnostna vrednost posojenega zavarovanja s premoženjem
Likvidnostna vrednost posojenega zavarovanja s premoženjem se sporoči v stolpcu 0020. Za likvidna sredstva likvidnostna vrednost odraža vrednost sredstva brez odbitka.
|
|
0030
|
Tržna vrednost izposojenega zavarovanja s premoženjem
Tržna vrednost izposojenega zavarovanja s premoženjem se sporoči v stolpcu 0030. Tržna vrednost odraža trenutno tržno vrednost, vključuje odbitek in izključuje tokove, ki izhajajo iz ukinitve povezanih varovanj pred tveganjem, v skladu s členom 8(5) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0040
|
Likvidnostna vrednost izposojenega zavarovanja s premoženjem
Likvidnostna vrednost izposojenega zavarovanja s premoženjem se sporoči v stolpcu 0040. Za likvidna sredstva likvidnostna vrednost odraža vrednost sredstva brez odbitka.
|
|
0050
|
Standardna utež
Člena 28 in 32 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Standardne uteži v stolpcu 0050 so avtomatično tiste iz Delegirane uredbe (EU) 2015/61 in so na voljo samo za informacijo.
|
|
0060
|
Utež, ki se uporablja
Člena 28 in 32 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Uteži, ki se uporabljajo, so tiste, določene v členih 28 in 32 Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Z utežmi, ki se uporabljajo, se lahko računajo vrednosti tehtanega povprečja in se poročajo z decimalkami (tj. 1,00 za utež v višini 100 odstotkov ali 0,50 za utež v višini 50 odstotkov). Uteži, ki se uporabljajo, lahko odražajo, vendar niso omejene na za podjetje specifične in nacionalne preudarke.
|
|
0070
|
Odlivi
Kreditne institucije tukaj poročajo odlive. Izračunajo se tako, da se stolpec 0060 pomnoži s stolpcem 0030, oba iz predloge C75.01 iz Priloge XXIV.
|
|
0080
|
Prilivi, za katere se uporablja zgornja meja prilivov v višini 75 %
Kreditne institucije tukaj poročajo prilive iz naslova poslov, za katere se uporablja zgornja meja prilivov v višini 75 %. Prilivi se izračunajo tako, da se stolpec 0060 pomnoži s stolpcem 0010, oba iz predloge C 75.01 iz Priloge XXIV.
|
|
0090
|
Prilivi, za katere se uporablja zgornja meja prilivov v višini 90 %
Kreditne institucije tukaj poročajo prilive iz naslova poslov, za katere se uporablja zgornja meja prilivov v višini 90 %. Prilivi se izračunajo tako, da se stolpec 0060 pomnoži s stolpcem 0010, oba iz predloge C 75.01 iz Priloge XXIV.
|
|
0100
|
Prilivi, izvzeti iz zgornje meje prilivov
Kreditne institucije tukaj poročajo prilive iz naslova poslov, ki so izvzeti iz uporabe zgornje meje prilivov. Prilivi se izračunajo tako, da se stolpec 0060 pomnoži s stolpcem 0010, oba iz predloge C 75.01 iz Priloge XXIV.
|
1.3.2 Navodila za posamezne vrstice
|
Vrstica
|
Pravna podlaga in navodila
|
|
0010
|
1. ZAMENJAVE ZAVAROVANJA SKUPAJ (nasprotna stranka je centralna banka)
Člen 28(4) in 32(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj za ustrezne stolpce sporočijo skupne vrednosti zamenjav zavarovanja.
|
|
0020
|
1.1 Seštevki za posle, pri katerih so posojena sredstva stopnje 1 (brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic) in izposojeno naslednje zavarovanje s premoženjem:
Člen 28(4) in 32(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj za vsak ustrezni stolpec sporočijo skupne vrednosti zamenjav zavarovanja za posle, pri katerih so posojena sredstva stopnje 1 (brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic).
|
|
0030
|
1.1.1 Sredstva stopnje 1 (brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (posodila) za sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (si jih je izposodila).
|
|
0040
|
1.1.1.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.1.1 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0050
|
1.1.2 Stopnja 1: izjemno visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (posodila) za izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (si jih je izposodila).
|
|
0060
|
1.1.2.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.1.2 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0070
|
1.1.3 Sredstva stopnje 2A
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (posodila) za sredstva stopnje 2A (si jih je izposodila).
|
|
0080
|
1.1.3.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.1.3 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0090
|
1.1.4 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
0100
|
1.1.4.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.1.4 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0110
|
1.1.5 Stopnja 2B: visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (posodila) za visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
0120
|
1.1.5.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.1.5 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0130
|
1.1.6 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
0140
|
1.1.6.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.1.6 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0150
|
1.1.7 Druga sredstva stopnje 2B
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (posodila) za druga sredstva stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
0160
|
1.1.7.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.1.7 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0170
|
1.1.8 Nelikvidna sredstva
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (posodila) za nelikvidna sredstva (si jih je izposodila).
|
|
0180
|
1.1.8.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.1.8 kreditne institucije poročajo stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
0190
|
1.2 Seštevki za posle, pri katerih so posojene izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 in izposojeno naslednje zavarovanje s premoženjem:
Člen 28(4) in 32(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj za ustrezne stolpce sporočijo skupne vrednosti zamenjav zavarovanja za posle, pri katerih so posojene izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1.
|
|
0200
|
1.2.1 Sredstva stopnje 1 (brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (posodila) za sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (si jih je izposodila).
|
|
0210
|
1.2.1.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.2.1 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0220
|
1.2.2 Stopnja 1: izjemno visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (posodila) za izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (si jih je izposodila).
|
|
0230
|
1.2.2.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.2.2 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0240
|
1.2.3 Sredstva stopnje 2A
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (posodila) za sredstva stopnje 2A (si jih je izposodila).
|
|
0250
|
1.2.3.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.2.3 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0260
|
1.2.4 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
0270
|
1.2.4.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.2.4 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0280
|
1.2.5 Stopnja 2B: visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (posodila) za visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
0290
|
1.2.5.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.2.5 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0300
|
1.2.6 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
0310
|
1.2.6.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.2.6 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0320
|
1.2.7 Druga sredstva stopnje 2B
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (posodila) za druga sredstva stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
0330
|
1.2.7.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.2.7 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0340
|
1.2.8 Nelikvidna sredstva
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (posodila) za nelikvidna sredstva (si jih je izposodila).
|
|
0350
|
1.2.8.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.2.8 kreditne institucije poročajo stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
0360
|
1.3 Seštevki za posle, pri katerih so posojena sredstva stopnje 2A in izposojeno naslednje zavarovanje s premoženjem:
Člen 28(4) in 32(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj za ustrezne stolpce sporočijo skupne vrednosti zamenjav zavarovanja za posle, pri katerih so posojena sredstva stopnje 2A.
|
|
0370
|
1.3.1 Sredstva stopnje 1 (brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 2A (posodila) za sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (si jih je izposodila).
|
|
0380
|
1.3.1.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.3.1 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0390
|
1.3.2 Stopnja 1: izjemno visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 2A (posodila) za izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (si jih je izposodila).
|
|
0400
|
1.3.2.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.3.2 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0410
|
1.3.3 Sredstva stopnje 2A
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 2A (posodila) za sredstva stopnje 2A (si jih je izposodila).
|
|
0420
|
1.3.3.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.3.3 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0430
|
1.3.4 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 2A (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
0440
|
1.3.4.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.3.4 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0450
|
1.3.5 Stopnja 2B: visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 2A (posodila) za visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
0460
|
1.3.5.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.3.5 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0470
|
1.3.6 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 2A (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
0480
|
1.3.6.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.3.6 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0490
|
1.3.7 Druga sredstva stopnje 2B
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 2A (posodila) za druga sredstva stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
0500
|
1.3.7.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.3.7 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0510
|
1.3.8 Nelikvidna sredstva
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 2A (posodila) za nelikvidna sredstva (si jih je izposodila).
|
|
0520
|
1.3.8.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.3.8 kreditne institucije poročajo stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
0530
|
1.4 Seštevki za posle, pri katerih so posojeni vrednostni papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1) in izposojeno naslednje zavarovanje s premoženjem:
Člen 28(4) in 32(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj za ustrezne stolpce sporočijo skupne vrednosti zamenjav zavarovanja za posle, pri katerih so posojeni vrednostni papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1).
|
|
0540
|
1.4.1 Sredstva stopnje 1 (brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(posodila) za sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (si jih je izposodila).
|
|
0550
|
1.4.1.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.4.1 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0560
|
1.4.2 Stopnja 1: izjemno visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(posodila) za izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (si jih je izposodila).
|
|
0570
|
1.4.2.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.4.2 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0580
|
1.4.3 Sredstva stopnje 2A
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(posodila) za sredstva stopnje 2A (si jih je izposodila).
|
|
0590
|
1.4.3.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.4.3 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0600
|
1.4.4 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
0610
|
1.4.4.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.4.4 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0620
|
1.4.5 Stopnja 2B: visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(posodila) za visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
0630
|
1.4.5.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.4.5 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0640
|
1.4.6 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
0650
|
1.4.6.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.4.6 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0660
|
1.4.7 Druga sredstva stopnje 2B
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(posodila) za druga sredstva stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
0670
|
1.4.7.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.4.7 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0680
|
1.4.8 Nelikvidna sredstva
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(posodila) za nelikvidna sredstva (si jih je izposodila).
|
|
0690
|
1.4.8.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.4.8 kreditne institucije poročajo stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
0700
|
1.5 Seštevki za posle, pri katerih so posojene visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B in izposojeno naslednje zavarovanje s premoženjem:
Člen 28(4) in 32(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj za ustrezne stolpce sporočijo skupne vrednosti zamenjav zavarovanja za posle, pri katerih so posojene visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B.
|
|
0710
|
1.5.1 Sredstva stopnje 1 (brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (posodila) za sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (si jih je izposodila).
|
|
0720
|
1.5.1.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.5.1 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0730
|
1.5.2 Stopnja 1: izjemno visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (posodila) za izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (si jih je izposodila).
|
|
0740
|
1.5.2.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.5.2 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0750
|
1.5.3 Sredstva stopnje 2A
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (posodila) za sredstva stopnje 2A (si jih je izposodila).
|
|
0760
|
1.5.3.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.5.3 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0770
|
1.5.4 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
0780
|
1.5.4.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.5.4 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0790
|
1.5.5 Stopnja 2B: visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (posodila) za visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
0800
|
1.5.5.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.5.5 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0810
|
1.5.6 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
0820
|
1.5.6.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.5.6 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0830
|
1.5.7 Druga sredstva stopnje 2B
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (posodila) za druga sredstva stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
0840
|
1.5.7.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.5.7 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0850
|
1.5.8 Nelikvidna sredstva
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (posodila) za nelikvidna sredstva (si jih je izposodila).
|
|
0860
|
1.5.8.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.5.8 kreditne institucije poročajo stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
0870
|
1.6 Seštevki za posle, pri katerih so posojeni vrednostni papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1) in izposojeno naslednje zavarovanje s premoženjem:
Člen 28(4) in 32(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj za ustrezne stolpce sporočijo skupne vrednosti zamenjav zavarovanja za posle, pri katerih so posojeni vrednostni papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1).
|
|
0880
|
1.6.1 Sredstva stopnje 1 (brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)(posodila) za sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (si jih je izposodila).
|
|
0890
|
1.6.1.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.6.1 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0900
|
1.6.2 Stopnja 1: izjemno visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)(posodila) za izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (si jih je izposodila).
|
|
0910
|
1.6.2.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.6.2 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0920
|
1.6.3 Sredstva stopnje 2A
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1) (posodila) za sredstva stopnje 2A (si jih je izposodila).
|
|
0930
|
1.6.3.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.6.3 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0940
|
1.6.4 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1) (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
0950
|
1.6.4.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.6.4 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0960
|
1.6.5 Stopnja 2B: visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)(posodila) za izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
0970
|
1.6.5.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.6.5 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0980
|
1.6.6 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1) (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
0990
|
1.6.6.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.6.6 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1000
|
1.6.7 Druga sredstva stopnje 2B
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1) (posodila) za druga sredstva stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
1010
|
1.6.7.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.6.7 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1020
|
1.6.8 Nelikvidna sredstva
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1) (posodila) za nelikvidna sredstva (si jih je izposodila).
|
|
1030
|
1.6.8.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.6.8 kreditne institucije poročajo stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
1040
|
1.7 Seštevki za posle, pri katerih so posojena druga sredstva stopnje 2B in izposojeno naslednje zavarovanje s premoženjem:
Člen 28(4) in 32(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj za ustrezne stolpce sporočijo skupne vrednosti zamenjav zavarovanja za posle, pri katerih so posojena druga sredstva stopnje 2B.
|
|
1050
|
1.7.1 Sredstva stopnje 1 (brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala druga sredstva stopnje 2B (posodila) za sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (si jih je izposodila).
|
|
1060
|
1.7.1.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.7.1 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1070
|
1.7.2 Stopnja 1: izjemno visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala druga sredstva stopnje 2B (posodila) za izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (si jih je izposodila).
|
|
1080
|
1.7.2.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.7.2 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1090
|
1.7.3 Sredstva stopnje 2A
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala druga sredstva stopnje 2B (posodila) za sredstva stopnje 2A (si jih je izposodila).
|
|
1100
|
1.7.3.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.7.3 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1110
|
1.7.4 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala druga sredstva stopnje 2B (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
1120
|
1.7.4.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.7.4 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1130
|
1.7.5 Stopnja 2B: visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala druga sredstva stopnje 2B (posodila) za visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
1140
|
1.7.5.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.7.5 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1150
|
1.7.6 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala druga sredstva stopnje 2B (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
1160
|
1.7.6.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.7.6 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1170
|
1.7.7 Druga sredstva stopnje 2B
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala druga sredstva stopnje 2B (posodila) za druga sredstva stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
1180
|
1.7.7.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.7.7 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1190
|
1.7.8 Nelikvidna sredstva
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala druga sredstva stopnje 2B (posodila) za nelikvidna sredstva (si jih je izposodila).
|
|
1200
|
1.7.8.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.7.8 kreditne institucije poročajo stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
1210
|
1.8 Seštevki za posle, pri katerih so posojena nelikvidna sredstva in izposojeno naslednje zavarovanje s premoženjem:
Člen 28(4) in 32(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj za ustrezne stolpce sporočijo skupne vrednosti zamenjav zavarovanja za posle, pri katerih so posojena nelikvidna sredstva.
|
|
1220
|
1.8.1 Sredstva stopnje 1 (brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala nelikvidna sredstva (posodila) za sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (si jih je izposodila).
|
|
1230
|
1.8.1.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.8.1. kreditne institucije poročajo stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če to izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1240
|
1.8.2 Stopnja 1: izjemno visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala nelikvidna sredstva (posodila) za izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (si jih je izposodila).
|
|
1250
|
1.8.2.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.8.2. kreditne institucije poročajo stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če to izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1260
|
1.8.3 Sredstva stopnje 2A
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala nelikvidna sredstva (posodila) za sredstva stopnje 2A (si jih je izposodila).
|
|
1270
|
1.8.3.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.8.3. kreditne institucije poročajo stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če to izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1280
|
1.8.4 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala nelikvidna sredstva (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1) (si jih je izposodila).
|
|
1290
|
1.8.4.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.8.4. kreditne institucije poročajo stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če to izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1300
|
1.8.5 Stopnja 2B: visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala nelikvidna sredstva (posodila) za visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
1310
|
1.8.5.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.8.5. kreditne institucije poročajo stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če to izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1320
|
1.8.6 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala nelikvidna sredstva (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
1330
|
1.8.6.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.8.6. kreditne institucije poročajo stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če to izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1340
|
1.8.7 Druga sredstva stopnje 2B
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala nelikvidna sredstva (posodila) za druga sredstva stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
1350
|
1.8.7.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 1.8.7. kreditne institucije poročajo stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če to izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1360
|
1.8.8 Nelikvidna sredstva
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala nelikvidna sredstva (posodila) za nelikvidna sredstva (si jih je izposodila).
|
|
1370
|
2. ZAMENJAVE ZAVAROVANJA SKUPAJ (nasprotna stranka je necentralna banka)
Člen 28(4) in 32(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj za ustrezne stolpce sporočijo skupne vrednosti zamenjav zavarovanja.
|
|
1380
|
2.1 Seštevki za posle, pri katerih so posojena sredstva stopnje 1 (brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic) in izposojeno naslednje zavarovanje s premoženjem:
Člen 28(4) in 32(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj za vsak ustrezni stolpec sporočijo skupne vrednosti zamenjav zavarovanja za posle, pri katerih so posojena sredstva stopnje 1 (brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic).
|
|
1390
|
2.1.1 Sredstva stopnje 1 (brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (posodila) za sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (si jih je izposodila).
|
|
1400
|
2.1.1.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.1.1 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1410
|
2.1.2 Stopnja 1: izjemno visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (posodila) za izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (si jih je izposodila).
|
|
1420
|
2.1.2.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.1.2 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1430
|
2.1.3 Sredstva stopnje 2A
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (posodila) za sredstva stopnje 2A (si jih je izposodila).
|
|
1440
|
2.1.3.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.1.3 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1450
|
2.1.4 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
1460
|
2.1.4.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.1.4 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1470
|
2.1.5 Stopnja 2B: visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (posodila) za visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
1480
|
2.1.5.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.1.5 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1490
|
2.1.6 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
1500
|
2.1.6.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.1.6 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1510
|
2.1.7 Druga sredstva stopnje 2B
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (posodila) za druga sredstva stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
1520
|
2.1.7.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.1.7 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1530
|
2.1.8 Nelikvidna sredstva
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (posodila) za nelikvidna sredstva (si jih je izposodila).
|
|
1540
|
2.1.8.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.1.8 kreditne institucije poročajo stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
1550
|
2.2 Seštevki za posle, pri katerih so posojene izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 in izposojeno naslednje zavarovanje s premoženjem:
Člen 28(4) in 32(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj za ustrezne stolpce sporočijo skupne vrednosti zamenjav zavarovanja za posle, pri katerih so posojene izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1.
|
|
1560
|
2.2.1 Sredstva stopnje 1 (brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (posodila) za sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (si jih je izposodila).
|
|
1570
|
2.2.1.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.2.1 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1580
|
2.2.2 Stopnja 1: izjemno visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (posodila) za izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (si jih je izposodila).
|
|
1590
|
2.2.2.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.2.2 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1600
|
2.2.3 Sredstva stopnje 2A
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (posodila) za sredstva stopnje 2A (si jih je izposodila).
|
|
1610
|
2.2.3.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.2.3 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1620
|
2.2.4 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
1630
|
2.2.4.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.2.4 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1640
|
2.2.5 Stopnja 2B: visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (posodila) za visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
1650
|
2.2.5.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.2.5 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1660
|
2.2.6 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
1670
|
2.2.6.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.2.6 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1680
|
2.2.7 Druga sredstva stopnje 2B
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (posodila) za druga sredstva stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
1690
|
2.2.7.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.2.7 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1700
|
2.2.8 Nelikvidna sredstva
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (posodila) za nelikvidna sredstva (si jih je izposodila).
|
|
1710
|
2.2.8.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.2.8 kreditne institucije poročajo stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
1720
|
2.3 Seštevki za posle, pri katerih so posojena sredstva stopnje 2A in izposojeno naslednje zavarovanje s premoženjem:
Člen 28(4) in 32(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj za ustrezne stolpce sporočijo skupne vrednosti zamenjav zavarovanja za posle, pri katerih so posojena sredstva stopnje 2A.
|
|
1730
|
2.3.1 Sredstva stopnje 1 (brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 2A (posodila) za sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (si jih je izposodila).
|
|
1740
|
2.3.1.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.3.1 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1750
|
2.3.2 Stopnja 1: izjemno visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 2A (posodila) za izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (si jih je izposodila).
|
|
1760
|
2.3.2.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.3.2 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1770
|
2.3.3 Sredstva stopnje 2A
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 2A (posodila) za sredstva stopnje 2A (si jih je izposodila).
|
|
1780
|
2.3.3.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.3.3 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1790
|
2.3.4 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 2A (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
1800
|
2.3.4.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.3.4 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1810
|
2.3.5 Stopnja 2B: visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 2A (posodila) za visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
1820
|
2.3.5.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.3.5 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1830
|
2.3.6 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 2A (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
1840
|
2.3.6.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.3.6 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1850
|
2.3.7 Druga sredstva stopnje 2B
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 2A (posodila) za druga sredstva stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
1860
|
2.3.7.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.3.7 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1870
|
2.3.8 Nelikvidna sredstva
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala sredstva stopnje 2A (posodila) za nelikvidna sredstva (si jih je izposodila).
|
|
1880
|
2.3.8.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.3.8 kreditne institucije poročajo stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
1890
|
2.4 Seštevki za posle, pri katerih so posojeni vrednostni papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1) in izposojeno naslednje zavarovanje s premoženjem:
Člen 28(4) in 32(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj za ustrezne stolpce sporočijo skupne vrednosti zamenjav zavarovanja za posle, pri katerih so posojeni vrednostni papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1).
|
|
1900
|
2.4.1 Sredstva stopnje 1 (brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(posodila) za sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (si jih je izposodila).
|
|
1910
|
2.4.1.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.4.1 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1920
|
2.4.2 Stopnja 1: izjemno visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(posodila) za izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (si jih je izposodila).
|
|
1930
|
2.4.2.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.4.2 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1940
|
2.4.3 Sredstva stopnje 2A
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(posodila) za sredstva stopnje 2A (si jih je izposodila).
|
|
1950
|
2.4.3.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.4.3 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1960
|
2.4.4 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
1970
|
2.4.4.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.4.4 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
1980
|
2.4.5 Stopnja 2B: visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(posodila) za visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
1990
|
2.4.5.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.4.5 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2000
|
2.4.6 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
2010
|
2.4.6.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.4.6 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2020
|
2.4.7 Druga sredstva stopnje 2B
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(posodila) za druga sredstva stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
2030
|
2.4.7.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.4.7 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2040
|
2.4.8 Nelikvidna sredstva
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(posodila) za nelikvidna sredstva (si jih je izposodila).
|
|
2050
|
2.4.8.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.4.8 kreditne institucije poročajo stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
2060
|
2.5 Seštevki za posle, pri katerih so posojene visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B in izposojeno naslednje zavarovanje s premoženjem:
Člen 28(4) in 32(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj za ustrezne stolpce sporočijo skupne vrednosti zamenjav zavarovanja za posle, pri katerih so posojene visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B.
|
|
2070
|
2.5.1 Sredstva stopnje 1 (brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (posodila) za sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (si jih je izposodila).
|
|
2080
|
2.5.1.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.5.1 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2090
|
2.5.2 Stopnja 1: izjemno visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (posodila) za izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (si jih je izposodila).
|
|
2100
|
2.5.2.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.5.2 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2110
|
2.5.3 Sredstva stopnje 2A
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (posodila) za sredstva stopnje 2A (si jih je izposodila).
|
|
2120
|
2.5.3.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.5.3 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2130
|
2.5.4 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
2140
|
2.5.4.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.5.4 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2150
|
2.5.5 Stopnja 2B: visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (posodila) za visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
2160
|
2.5.5.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.5.5 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2170
|
2.5.6 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
2180
|
2.5.6.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.5.6 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2190
|
2.5.7 Druga sredstva stopnje 2B
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (posodila) za druga sredstva stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
2200
|
2.5.7.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.5.7 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2210
|
2.5.8 Nelikvidna sredstva
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (posodila) za nelikvidna sredstva (si jih je izposodila).
|
|
2220
|
2.5.8.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.5.8 kreditne institucije poročajo stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
2230
|
2.6 Seštevki za posle, pri katerih so posojeni vrednostni papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1) in izposojeno naslednje zavarovanje s premoženjem:
Člen 28(4) in 32(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj za ustrezne stolpce sporočijo skupne vrednosti zamenjav zavarovanja za posle, pri katerih so posojeni vrednostni papirji s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1).
|
|
2240
|
2.6.1 Sredstva stopnje 1 (brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)(posodila) za sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (si jih je izposodila).
|
|
2250
|
2.6.1.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.6.1 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2260
|
2.6.2 Stopnja 1: izjemno visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)(posodila) za izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (si jih je izposodila).
|
|
2270
|
2.6.2.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.6.2 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2280
|
2.6.3 Sredstva stopnje 2A
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1) (posodila) za sredstva stopnje 2A (si jih je izposodila).
|
|
2290
|
2.6.3.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.6.3 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2300
|
2.6.4 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1) (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
2310
|
2.6.4.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.6.4 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2320
|
2.6.5 Stopnja 2B: visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)(posodila) za izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
2330
|
2.6.5.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.6.5 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2340
|
2.6.6 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1) (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
2350
|
2.6.6.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.6.6 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2360
|
2.6.7 Druga sredstva stopnje 2B
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1) (posodila) za druga sredstva stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
2370
|
2.6.7.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.6.7 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2380
|
2.6.8 Nelikvidna sredstva
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1) (posodila) za nelikvidna sredstva (si jih je izposodila).
|
|
2390
|
2.6.8.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.6.8 kreditne institucije poročajo stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
2400
|
2.7 Seštevki za posle, pri katerih so posojena druga sredstva stopnje 2B in izposojeno naslednje zavarovanje s premoženjem:
Člen 28(4) in 32(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj za ustrezne stolpce sporočijo skupne vrednosti zamenjav zavarovanja za posle, pri katerih so posojena druga sredstva stopnje 2B.
|
|
2410
|
2.7.1 Sredstva stopnje 1 (brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala druga sredstva stopnje 2B (posodila) za sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (si jih je izposodila).
|
|
2420
|
2.7.1.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.7.1 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2430
|
2.7.2 Stopnja 1: izjemno visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala druga sredstva stopnje 2B (posodila) za izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (si jih je izposodila).
|
|
2440
|
2.7.2.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.7.2 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2450
|
2.7.3 Sredstva stopnje 2A
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala druga sredstva stopnje 2B (posodila) za sredstva stopnje 2A (si jih je izposodila).
|
|
2460
|
2.7.3.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.7.3 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2470
|
2.7.4 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala druga sredstva stopnje 2B (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
2480
|
2.7.4.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.7.4 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2490
|
2.7.5 Stopnja 2B: visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala druga sredstva stopnje 2B (posodila) za visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
2500
|
2.7.5.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.7.5 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2510
|
2.7.6 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala druga sredstva stopnje 2B (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
2520
|
2.7.6.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.7.6 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2530
|
2.7.7 Druga sredstva stopnje 2B
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala druga sredstva stopnje 2B (posodila) za druga sredstva stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
2540
|
2.7.7.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.7.7 kreditne institucije poročajo:
— stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo; in
— stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2550
|
2.7.8 Nelikvidna sredstva
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala druga sredstva stopnje 2B (posodila) za nelikvidna sredstva (si jih je izposodila).
|
|
2560
|
2.7.8.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.7.8 kreditne institucije poročajo stran posojenega zavarovanja s premoženjem, ki bi se, če ne bi bilo uporabljeno kot zavarovanje s premoženjem za te posle, v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61 štelo za likvidno sredstvo.
|
|
2570
|
2.8 Seštevki za posle, pri katerih so posojena nelikvidna sredstva in izposojeno naslednje zavarovanje s premoženjem:
Člen 28(4) in 32(3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Kreditne institucije tukaj za ustrezne stolpce sporočijo skupne vrednosti zamenjav zavarovanja za posle, pri katerih so posojena nelikvidna sredstva.
|
|
2580
|
2.8.1 Sredstva stopnje 1 (brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala nelikvidna sredstva (posodila) za sredstva stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic (si jih je izposodila).
|
|
2590
|
2.8.1.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.8.1. kreditne institucije poročajo stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če to izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2600
|
2.8.2 Stopnja 1: izjemno visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala nelikvidna sredstva (posodila) za izjemno visokokakovostne krite obveznice stopnje 1 (si jih je izposodila).
|
|
2610
|
2.8.2.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.8.2. kreditne institucije poročajo stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če to izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2620
|
2.8.3 Sredstva stopnje 2A
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala nelikvidna sredstva (posodila) za sredstva stopnje 2A (si jih je izposodila).
|
|
2630
|
2.8.3.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.8.3. kreditne institucije poročajo stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če to izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2640
|
2.8.4 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala nelikvidna sredstva (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (stanovanjski ali avtomobilski krediti, stopnja kreditne kakovosti 1) (si jih je izposodila).
|
|
2650
|
2.8.4.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.8.4. kreditne institucije poročajo stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če to izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2660
|
2.8.5 Stopnja 2B: visokokakovostne krite obveznice
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala nelikvidna sredstva (posodila) za visokokakovostne krite obveznice stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
2670
|
2.8.5.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.8.5. kreditne institucije poročajo stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če to izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2680
|
2.8.6 Stopnja 2B: vrednostni papirji s premoženjskim kritjem (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala nelikvidna sredstva (posodila) za vrednostne papirje s premoženjskim kritjem stopnje 2B (komercialni krediti ali krediti posameznikom, država članica, stopnja kreditne kakovosti 1)(si jih je izposodila).
|
|
2690
|
2.8.6.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.8.6. kreditne institucije poročajo stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če to izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2700
|
2.8.7 Druga sredstva stopnje 2B
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala nelikvidna sredstva (posodila) za druga sredstva stopnje 2B (si jih je izposodila).
|
|
2710
|
2.8.7.1 od tega zamenjano zavarovanje s premoženjem, ki izpolnjuje operativne zahteve
Od poslov iz postavke 2.8.7. kreditne institucije poročajo stran izposojenega zavarovanja s premoženjem, če to izpolnjuje operativne zahteve v skladu s členom 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
2720
|
2.8.8 Nelikvidna sredstva
Tisti posli, pri katerih je institucija zamenjala nelikvidna sredstva (posodila) za nelikvidna sredstva (si jih je izposodila).
|
|
POJASNJEVALNE POSTAVKE
|
|
2730
|
3. Zamenjave zavarovanja skupaj (vse nasprotne stranke), kjer je bilo izposojeno zavarovanje s premoženjem uporabljeno za kritje kratkih pozicij
Institucije tukaj sporočijo skupno vrednost zamenjav zavarovanja (vse nasprotne stranke), sporočenih v zgornjih vrsticah, pri katerih se je izposojeno zavarovanje s premoženjem uporabilo za kritje kratkih pozicij, pri čemer se je uporabila stopnja odliva v višini 0 %.
|
|
2740
|
4. Zamenjave zavarovanja z nasprotnimi strankami znotraj skupine skupaj
Institucije tukaj sporočijo skupne zamenjave zavarovanja, sporočene v zgornjih vrsticah, z nasprotnimi strankami znotraj skupine.
|
|
|
5. Zamenjave zavarovanja, izvzete iz člena 17(2) in (3)
Kreditne institucije tukaj poročajo del poslov zamenjave zavarovanja s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če je nasprotna stranka centralna banka ter če se pri zadevnih poslih opusti uporaba člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v skladu s členom 17(4).
|
|
2750
|
5.1. Od tega: izposojeno zavarovanje s premoženjem stopnje 1 brez EHQCB
Kreditne institucije tukaj poročajo del poslov zamenjave zavarovanja s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če je nasprotna stranka centralna banka, izposojeno zavarovanje s premoženjem stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic in izpolnjuje zahteve iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ter če se pri zadevnih poslih opusti uporaba člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v skladu s členom 17(4).
|
|
2760
|
5.2. Od tega: izposojeno zavarovanje s premoženjem stopnje 1, EHQCB
Kreditne institucije tukaj poročajo del poslov zamenjave zavarovanja s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če je nasprotna stranka centralna banka, izposojeno zavarovanje s premoženjem stopnje 1, ki so izjemno visokokakovostne krite obveznice, in izpolnjuje zahteve iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ter če se pri zadevnih poslih opusti uporaba člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v skladu s členom 17(4).
|
|
2770
|
5.3. Od tega: izposojeno zavarovanje s premoženjem stopnje 2A
Kreditne institucije tukaj poročajo del poslov zamenjave zavarovanja s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če je nasprotna stranka centralna banka, izposojeno zavarovanje s premoženjem stopnje 2A in izpolnjuje zahteve iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ter če se pri zadevnih poslih opusti uporaba člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v skladu s členom 17(4).
|
|
2780
|
5.4. Od tega: izposojeno zavarovanje s premoženjem stopnje 2B
Kreditne institucije tukaj poročajo del poslov zamenjave zavarovanja s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če je nasprotna stranka centralna banka, izposojeno zavarovanje s premoženjem stopnje 2B in izpolnjuje zahteve iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ter če se pri zadevnih poslih opusti uporaba člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v skladu s členom 17(4).
|
|
2790
|
5.5. Od tega: posojeno zavarovanje s premoženjem stopnje 1 brez EHQCB
Kreditne institucije tukaj poročajo del poslov zamenjave zavarovanja s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če je nasprotna stranka centralna banka, posojeno zavarovanje s premoženjem stopnje 1 brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic in izpolnjuje zahteve iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ter če se pri zadevnih poslih opusti uporaba člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v skladu s členom 17(4).
|
|
2800
|
5.6. Od tega: posojeno zavarovanje s premoženjem stopnje 1, EHQCB
Kreditne institucije tukaj poročajo del poslov zamenjave zavarovanja s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če je nasprotna stranka centralna banka, posojeno zavarovanje s premoženjem stopnje 1, ki so izjemno visokokakovostne krite obveznice, in izpolnjuje zahteve iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ter če se pri zadevnih poslih opusti uporaba člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v skladu s členom 17(4).
|
|
2810
|
5.7. Od tega: posojeno zavarovanje s premoženjem stopnje 2A
Kreditne institucije tukaj poročajo del poslov zamenjave zavarovanja s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če je nasprotna stranka centralna banka, posojeno zavarovanje s premoženjem stopnje 2A in izpolnjuje zahteve iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ter če se pri zadevnih poslih opusti uporaba člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v skladu s členom 17(4).
|
|
2820
|
5.8. Od tega: posojeno zavarovanje s premoženjem stopnje 2B
Kreditne institucije tukaj poročajo del poslov zamenjave zavarovanja s preostalo zapadlostjo 30 dni ali manj, če je nasprotna stranka centralna banka, posojeno zavarovanje s premoženjem stopnje 2B in izpolnjuje zahteve iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2015/61, ter če se pri zadevnih poslih opusti uporaba člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2015/61 v skladu s členom 17(4).
|
DEL 5: IZRAČUNI
1. Izračuni
1.1 Splošne opombe
1. To je skrajšana predloga, ki vsebuje informacije o izračunih za namene poročanja zahtev glede likvidnostnega kritja iz Delegirane uredbe (EU) 2015/61. Postavke, ki jih institucijam ni treba izpolniti, so pobarvane sivo.
1.2 Posebne opombe
2. Sklici na celice so podani v obliki: predloga; vrstica; stolpec. Na primer {C 72.00; v0130; s0040} se nanaša na predlogo za likvidna sredstva; vrstico 0130; stolpec 0040.
1.3 Podpredloga za izračune – Navodila za posamezne vrstice
|
Vrstica
|
Pravna podlaga in navodila
|
|
IZRAČUNI
|
|
Števec, imenovalec, količnik
Člen 4 Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Števec, imenovalec in količnik za količnik likvidnostnega kritja.
Vse spodnje podatke vnesite v stolpec 0010 dane vrstice.
|
|
0010
|
1. Likvidnostni blažilnik
Institucije poročajo vrednost iz {C 76.00; v0290; s0010}.
|
|
0020
|
2. Neto likvidnostni odliv
Institucije poročajo vrednost iz {C 76.00; v0370; s0010}.
|
|
0030
|
3. Količnik likvidnostnega kritja (v %)
Institucije poročajo količnik likvidnostnega kritja, izračunan, kot je določeno v členu 4(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
Količnik likvidnostnega kritja je enak količniku likvidnostnega blažilnika kreditne institucije in njenih neto likvidnostnih odlivov v stresnem obdobju, ki traja 30 koledarskih dni, ter se izrazi kot odstotek.
Če je vrednost v {C 76.00; v0020; s0010} nič (kar privede do neskončne vrednosti količnika), sporočite vrednost 999 999 .
|
|
Izračuni števca
Člen 17 in Priloga I k Delegirani uredbi (EU) 2015/61.
Formula za izračun likvidnostnega blažilnika.
Vse spodnje podatke vnesite v stolpec 0010 dane vrstice.
|
|
0040
|
4. Likvidnostni blažilnik stopnje 1 brez EHQCB (vrednost v skladu s členom 9): neprilagojena
Institucije poročajo vrednost iz {C 72.00; v0030; s0040}.
|
|
0050
|
5. Odlivi v obdobju 30 dni v zvezi z zavarovanjem s premoženjem stopnje 1 brez EHQCB
Institucije poročajo odlive likvidnih vrednostnih papirjev stopnje 1 (brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic) zaradi poravnave katerega koli zavarovanega posla financiranja, zavarovanega kreditnega posla ali posla zamenjave zavarovanja, ki zapade v 30 koledarskih dneh od referenčnega datuma, razen če za posel velja opustitev v skladu s členom 17(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0060
|
6. Prilivi v obdobju 30 dni v zvezi z zavarovanjem s premoženjem stopnje 1 brez EHQCB
Institucije poročajo prilive likvidnih vrednostnih papirjev stopnje 1 (brez izjemno visokokakovostnih kritih obveznic) zaradi poravnave katerega koli zavarovanega posla financiranja, zavarovanega kreditnega posla ali posla zamenjave zavarovanja, ki zapade v 30 koledarskih dneh od referenčnega datuma, razen če za posel velja opustitev v skladu s členom 17(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0070
|
7. Zavarovani denarni odlivi
Institucije poročajo odlive denarnih sredstev (sredstvo stopnje 1) zaradi poravnave katerega koli zavarovanega posla financiranja ali zavarovanega kreditnega posla, ki zapade v 30 koledarskih dneh od referenčnega datuma, razen če za posel velja opustitev v skladu s členom 17(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0080
|
8. Zavarovani denarni prilivi
Institucije poročajo prilive denarnih sredstev (sredstvo stopnje 1) zaradi poravnave katerega koli zavarovanega posla financiranja ali zavarovanega kreditnega posla, ki zapade v 30 koledarskih dneh od referenčnega datuma, razen če za posel velja opustitev v skladu s členom 17(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0091
|
9. Sredstva stopnje 1 brez EHQCB – „prilagojeni znesek“
Na to se sklicuje v pododstavku (a) Priloge I (3).
Institucije poročajo prilagojeni znesek nekritih obveznic, ki se štejejo za sredstva stopnje 1, pred uporabo zgornje meje.
Pri prilagojenem znesku se upošteva poravnava zavarovanih poslov financiranja, zavarovanih kreditnih poslov ali poslov zamenjave zavarovanja, ki zapadejo v 30 koledarskih dneh od referenčnega datuma, razen če za posel velja opustitev v skladu s členom 17(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0100
|
10. Vrednost EHQCB stopnje 1 v skladu s členom 9: neprilagojena
Institucije poročajo vrednost iz {C 72.00; v0180; s0040}.
|
|
0110
|
11. Odlivi v obdobju 30 dni v zvezi z zavarovanjem s premoženjem, ki so EHQCB stopnje 1
Institucije poročajo odlive izjemno visokokakovostnih kritih obveznic stopnje 1 zaradi poravnave katerega koli zavarovanega posla financiranja, zavarovanega kreditnega posla ali posla zamenjave zavarovanja, ki zapade v 30 koledarskih dneh od referenčnega datuma, razen če za posel velja opustitev v skladu s členom 17(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0120
|
12. Prilivi v obdobju 30 dni v zvezi z zavarovanjem s premoženjem, ki so EHQCB stopnje 1
Institucije poročajo prilive izjemno visokokakovostnih kritih obveznic stopnje 1 zaradi poravnave katerega koli zavarovanega posla financiranja, zavarovanega kreditnega posla ali posla zamenjave zavarovanja, ki zapade v 30 koledarskih dneh od referenčnega datuma, razen če za posel velja opustitev v skladu s členom 17(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0131
|
13. EHQCB stopnje 1 – „prilagojeni znesek“
Na to se sklicuje v pododstavku (b) Priloge I(3).
Institucije poročajo prilagojeni znesek kritih obveznic, ki se štejejo za sredstva stopnje 1, pred uporabo zgornje meje.
Pri prilagojenem znesku se upošteva poravnava zavarovanih poslov financiranja, zavarovanih kreditnih poslov ali poslov zamenjave zavarovanja, ki zapadejo v 30 koledarskih dneh od referenčnega datuma, razen če za posel velja opustitev v skladu s členom 17(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0160
|
14. Vrednost stopnje 2A v skladu s členom 9: neprilagojena
Institucije poročajo vrednost iz {C 72.00; v0230; s0040}.
|
|
0170
|
15. Odlivi v obdobju 30 dni v zvezi z zavarovanjem s premoženjem stopnje 2A
Institucije poročajo odlive likvidnih vrednostnih papirjev stopnje 2A zaradi poravnave katerega koli zavarovanega posla financiranja, zavarovanega kreditnega posla ali posla zamenjave zavarovanja, ki zapade v 30 koledarskih dneh od datuma izračuna, razen če za posel velja opustitev v skladu s členom 17(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0180
|
16. Prilivi v obdobju 30 dni v zvezi z zavarovanjem s premoženjem stopnje 2A
Institucije poročajo prilive likvidnih vrednostnih papirjev stopnje 2A zaradi poravnave katerega koli zavarovanega posla financiranja, zavarovanega kreditnega posla ali posla zamenjave zavarovanja, ki zapade v 30 koledarskih dneh od datuma izračuna, razen če za posel velja opustitev v skladu s členom 17(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0191
|
17. Stopnja 2A – „prilagojeni znesek“
Na to se sklicuje v pododstavku (c) Priloge I(3).
Institucije poročajo prilagojeni znesek sredstev stopnje 2A pred uporabo zgornje meje.
Pri prilagojenem znesku se upošteva poravnava zavarovanih poslov financiranja, zavarovanih kreditnih poslov ali poslov zamenjave zavarovanja, ki zapadejo v 30 koledarskih dneh od datuma izračuna, razen če za posel velja opustitev v skladu s členom 17(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0220
|
18. Vrednost stopnje 2B v skladu s členom 9: neprilagojena
Institucije poročajo vrednost iz {C 72.00; v0310; s0040}.
|
|
0230
|
19. Odlivi v obdobju 30 dni v zvezi z zavarovanjem s premoženjem stopnje 2B
Institucije poročajo odlive likvidnih vrednostnih papirjev stopnje 2B zaradi poravnave katerega koli zavarovanega posla financiranja, zavarovanega kreditnega posla ali posla zamenjave zavarovanja, ki zapade v 30 koledarskih dneh od datuma izračuna, razen če za posel velja opustitev v skladu s členom 17(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0240
|
20. Prilivi v obdobju 30 dni v zvezi z zavarovanjem s premoženjem stopnje 2B
Institucije poročajo prilive likvidnih vrednostnih papirjev stopnje 2B zaradi poravnave katerega koli zavarovanega posla financiranja, zavarovanega kreditnega posla ali posla zamenjave zavarovanja, ki zapade v 30 koledarskih dneh od datuma izračuna, razen če za posel velja opustitev v skladu s členom 17(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0251
|
21. Stopnja 2B – „prilagojeni znesek“
Na to se sklicuje v pododstavku (d) Priloge I(3).
Institucije poročajo prilagojeni znesek sredstev stopnje 2B pred uporabo zgornje meje.
Pri prilagojenem znesku se upošteva poravnava zavarovanih poslov financiranja, zavarovanih kreditnih poslov ali poslov zamenjave zavarovanja, ki zapadejo v 30 koledarskih dneh od datuma izračuna, razen če za posel velja opustitev v skladu s členom 17(4) Delegirane uredbe (EU) 2015/61.
|
|
0280
|
22. Znesek presežnih likvidnih sredstev
Priloga I (4)
Institucije poročajo „znesek presežnih likvidnih sredstev“: znesek je enak:
(a) prilagojenemu znesku nekritih obveznic, ki se štejejo za sredstva stopnje 1, ki se mu prišteje
(b) prilagojeni znesek kritih obveznic, ki se štejejo za sredstva stopnje 1, k čemur se prišteje
(c) prilagojeni znesek sredstev stopnje 2A, k čemur se prišteje
(d) prilagojeni znesek sredstev stopnje 2B,
od česar se odšteje nižji od spodaj navedenih zneskov:
(e) vsota (a), (b), (c) in (d);
(f) 100/30 krat (a);
(g) 100/60 krat vsota (a) in (b);
(h) 100/85 krat vsota (a), (b) in (c).
|
|
0290
|
23. LIKVIDNOSTNI BLAŽILNIK
Priloga I (2)
Institucije poročajo likvidnostni blažilnik, ki je enak:
(a) znesku sredstev stopnje 1, ki se mu prišteje
(b) znesek sredstev stopnje 2A, k čemur se prišteje
(c) znesek sredstev stopnje 2B,
od česar se odšteje nižji od spodaj navedenih zneskov:
(d) vsota (a), (b) in (c) ali
(e) „znesek presežnih likvidnih sredstev“.
|
|
Izračuni imenovalca
Priloga II k Delegirani uredbi (EU) 2015/61.
Formula za izračun neto likvidnostnega odliva
Pri čemer je
NLO = neto likvidnostni odliv
TO = skupaj odlivi
TI = skupaj prilivi
FEI = v celoti izvzeti prilivi
IHC = prilivi, za katere se uporablja višja zgornja meja v višini 90 % odlivov
IC = prilivi, za katere se uporablja zgornja meja v višini 75 % odlivov
Institucije vse spodnje podatke vnesejo v stolpec 0010 dane vrstice.
|
|
0300
|
24. Odlivi skupaj
TO = iz predloge za odlive
Institucije poročajo vrednost iz {C 73.00; v0010; s0060}.
|
|
0310
|
25. V celoti izvzeti prilivi
FEI = iz predloge za prilive
Institucije poročajo vrednost iz {C 74.00; v0010; s0160}.
|
|
0320
|
26. Prilivi, za katere se uporablja zgornja meja v višini 90 %
IHC = iz predloge za prilive
Institucije poročajo vrednost iz {C 74.00; v0010; s0150}.
|
|
0330
|
27. Prilivi, za katere se uporablja zgornja meja v višini 75 %
IC = iz predloge za prilive
Institucije poročajo vrednost iz {C 74.00; v0010; s0140}.
|
|
0340
|
28. Zmanjšanje za v celoti izvzete prilive
Institucije poročajo naslednji del izračuna NLO:
= MIN (FEI, TO).
|
|
0350
|
29. Zmanjšanje za prilive, za katere se uporablja zgornja meja v višini 90 %
Institucije poročajo naslednji del izračuna NLO:
= MIN (IHC, 0,9*MAX(TO – FEI, 0)).
|
|
0360
|
30. Zmanjšanje za prilive, za katere se uporablja zgornja meja v višini 75 %
Institucije poročajo naslednji del izračuna NLO:
= MIN (IC, 0,75*MAX(TO – FEI – IHC/0,9, 0)).
|
|
0370
|
31. NETO LIKVIDNOSTNI ODLIV
Institucije poročajo neto likvidnostni odliv, ki je enak skupnim odlivom, od katerih se odštejejo zmanjšanje za v celoti izvzete prilive, zmanjšanje za prilive, za katere se uporablja 90-odstotna zgornja meja, in zmanjšanje za prilive, za katere se uporablja 75-odstotna zgornja meja.
NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0,9*MAX(TO – FEI, 0)) – MIN(IC, 0,75*MAX(T0 – FEI – IHC/0,9, 0))
|
|
Steber 2
|
|
0380
|
32. ZAHTEVA IZ STEBRA 2
Člen 105 CRD.
Institucije poročajo zahtevo v okviru stebra 2.
|
DEL 6: OBSEG KONSOLIDACIJE
1. Obseg konsolidacije
1.1 Splošne opombe
1. To je predloga, ki izključno za namen količnika likvidnostnega kritja (LCR) na konsolidirani ravni navaja subjekte, na katere se nanašajo informacije, sporočene v predlogah C 72.00, C 73.00, C 74.00, C 75.01 in C 76.00. V tej predlogi so navedeni vsi subjekti, ki so del obsega konsolidacije količnika likvidnostnega kritja v skladu s členoma 8 in 10 ter členom 11(3) in (5) Uredbe (EU) št. 575/2013, kot je ustrezno. Ta predloga ima toliko vrstic, kot je subjektov v obsegu konsolidacije.
1.2 Navodila za posamezne stolpce
|
Stolpec
|
Pravna podlaga in navodila
|
|
0005
|
Nadrejena ali podrejena družba
„Nadrejena družba“ se sporoči, če je subjekt v vrstici:
— EU nadrejena institucija, EU nadrejeni finančni holding ali EU nadrejeni mešani finančni holding, kot je določeno v členu 11(3) Uredbe (EU) št. 575/2013;
— nadrejena institucija ali podrejena institucija, ki mora izpolnjevati zahtevo glede količnika likvidnostnega kritja na konsolidirani podlagi ali na subkonsolidirani podlagi v okviru enotne likvidnostne podskupine v skladu s členom 8 Uredbe (EU) št. 575/2013;
— zadevna institucija, ki mora izpolnjevati zahtevo glede količnika likvidnostnega kritja na subkonsolidirani podlagi v skladu s členom 11(5) Uredbe (EU) št. 575/2013;
— EU osrednja institucija.
V preostalih vrsticah se sporoči „podrejena družba“.
|
|
0010
|
Ime
Ime vsakega subjekta v obsegu konsolidacije se sporoči v stolpcu 0010.
|
|
0020
|
Koda
Koda kot identifikator vrstice mora biti enoznačna za vsak sporočeni subjekt. Koda za institucije in zavarovalnice je koda LEI. Za druge subjekte je koda koda LEI ali nacionalna koda, če koda LEI ni na voljo. Koda je enoznačna in se uporablja dosledno po vseh predlogah in skozi čas. Koda ima vedno določeno vrednost.
|
|
0021
|
Vrsta kode
Institucije določijo vrsto kode, ki se sporoči v stolpcu 0020 kot „koda LEI“ ali „ni koda LEI“.
Vrsto kode je treba vedno sporočiti.
|
|
0022
|
Nacionalna koda
Institucije lahko dodatno sporočijo nacionalno kodo, kadar kot identifikator v stolpcu „koda“ sporočijo kodo LEI.
|
|
0040
|
Oznaka države
Koda ISO 3166-1-alfa-2 države registracije vsakega subjekta v obsegu konsolidacije se sporoči v stolpcu 0020.
|
|
0050
|
Vrsta subjekta
Subjektom, sporočenim v stolpcu 0010, se dodeli vrsta subjekta, ki ustreza njihovi pravni obliki, v skladu z naslednjim seznamom:
„kreditna institucija“,
„investicijsko podjetje“,
„drugo“.
|
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
- EULAW_HU -
EULAW_HU
|