+Artikel 259 6.
|
Artikel 259 6.
Wanneer het aandeel van de grootste onderliggende blootstelling in de pool (C1) niet meer dan 3 % bedraagt, kunnen de instellingen de volgende vereenvoudigde methode gebruiken om N en de naar blootstelling gewogen gemiddelde LGD’s te berekenen:
LGD = 0,50
waarbij:
|
Cm
|
het met de som van de grootste m-blootstellingen overeenstemmende aandeel van de pool aangeeft, en
|
|
m
|
door de instelling wordt vastgesteld.
|
Indien alleen C1 beschikbaar is en de waarde daarvan niet meer dan 0,03 bedraagt, kan de instelling het LGD als 0,50 en N als 1/C1 vaststellen.
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|