+Artigo 259.o 6.
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Artigo 259.o 6.
Caso a parte da maior posição em risco subjacente no conjunto (C1) não seja superior a 3 %, as instituições podem utilizar o seguinte método simplificado para calcular N e as LGD médias ponderadas pelas posições em risco:
LGD = 0,50
em que
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Cm
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representa a parte do conjunto correspondente à soma das posições em risco mais elevadas m; e
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m
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é definido pela instituição.
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Se só estiver disponível C1 e este montante não for superior a 0,03, a instituição pode fixar as LGD em 0,50 e N em 1/C1.
1. Visão geral
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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