+Artikel 280 quater 3.
|
Artikel 280 quater 3.
Instellingen berekenen de opslagfactor van de risicocategorie „kredietrisico” voor de hedging set „j” als volgt:
waarbij:
|
|
=
|
de opslagfactor van de risicocategorie „kredietrisico” voor de hedging set „j”;
|
|
єj
|
=
|
de factorcoëfficiënt voor toezichtsdoeleinden voor de hedging set „j”, bepaald overeenkomstig artikel 280;
|
|
k
|
=
|
de index die de kredietreferentie-entiteiten van de overeenkomstig lid 1 bepaalde netting set aangeeft;
|
|
|
=
|
de correlatiefactor van kredietreferentie-entiteit „k”; indien de kredietreferentie-entiteit „k” overeenkomstig lid 1, punt a), is bepaald,
, indien de kredietreferentie-entiteit „k” overeenkomstig lid 1, punt b), is bepaald,
, en |
|
AddOn(Entityk)
|
=
|
de opslagfactor voor kredietreferentie-entiteit „k”, bepaald overeenkomstig lid 4.
|
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
|