Instellingen berekenen de opslagfactor van de risicocategorie „grondstoffenrisico” voor de hedging set „j” als volgt:
waarbij:
|
|
=
|
de opslagfactor van de risicocategorie „grondstoffenrisico” voor de hedging set „j”;
|
|
єj
|
=
|
de factorcoëfficiënt voor toezichtsdoeleinden voor de hedging set „j”, bepaald overeenkomstig artikel 280;
|
|
ρCom
|
=
|
de correlatiefactor voor de risicocategorie „grondstoffenrisico” met een waarde gelijk aan 40 %;
|
|
k
|
=
|
de index die de overeenkomstig lid 2 bepaalde grondstoffenreferentiesoorten van de netting set aangeeft; en
|
|
|
=
|
de opslagfactor voor grondstoffenreferentiesoort „k”, berekend overeenkomstig lid 5.
|