Inštitúcie vypočítavajú dodatočnú hodnotu kategórie komoditného rizika hedžovacieho súboru j takto:
kde:
|
|
=
|
dodatočná hodnota kategórie komoditného rizika hedžovacieho súboru j;
|
|
єj
|
=
|
koeficient faktora hedžovacieho súboru na účely dohľadu hedžovacieho súboru j určený v súlade s článkom 280;
|
|
ρCom
|
=
|
korelačný faktor kategórie komoditného rizika s hodnotou rovnajúcou sa 40 %;
|
|
k
|
=
|
index, ktorý označuje komoditné referenčné typy súboru vzájomného započítavania vytvoreného v súlade s odsekom 2; a
|
|
|
=
|
dodatočná hodnota komoditného referenčného typu k vypočítaná v súlade s odsekom 5.
|