De netto gewogen gevoeligheden binnen dezelfde subklasse worden geaggregeerd volgens de onderstaande formule, gebruikmakend van de overeenkomstige correlaties ρkl
voor gewogen gevoeligheden binnen dezelfde subklasse uit de artikelen 383 terdecies, 383 unvicies en 383 octodecies die aanleiding geven tot de subklassespecifieke gevoeligheid Kb
:
waarbij:
|
Kb
|
= de subklassespecifieke gevoeligheid van subklasse b;
|
|
WSk
|
= de netto gewogen gevoeligheden;
|
|
ρkl
|
= de overeenkomstige parameters voor correlatie binnen de subklasse;
|
|
R
|
= de hedging disallowance-parameter gelijk aan 0,01 .
|