+Článok 383b 7.

Článok 383b 7.

Čisté vážené citlivosti v rámci rovnakej skupiny sa agregujú podľa tohto vzorca s použitím zodpovedajúcich korelácií ρkl pre vážené citlivosti v rámci rovnakej skupiny stanovených v článkoch 383l, 383t a 383q, čím sa získa citlivosť špecifická pre skupinu Kb :

image

kde:

Kb

= citlivosť skupiny b špecifická pre skupinu;

WSk

= čisté vážené citlivosti;

ρkl

= zodpovedajúce korelačné parametre v rámci skupiny;

R

= parameter neuznania hedžingu rovnajúci sa 0,01 .

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy