1. De methode voor de berekening van de stressed-VaR moet zijn gebaseerd op de feitelijke methode …

De methode voor de berekening van de stressed-VaR moet zijn gebaseerd op de feitelijke methode voor de berekening van de VaR, waarbij indien van toepassing specifieke technieken moeten worden gebruikt om het feitelijke VaR-model aan te passen tot een model waarmee de stressed-VaR kan worden gemeten. Elke risicofactor in het VaR-model moet derhalve worden weerspiegeld in het stressed-VaR-model.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/