+Smjernice o kriterijima za upotrebu ulaznih podataka u okviru modela za mjerenje rizika iz članka 325.bc Uredbe (EU) br. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)
---+1. Obveze usklađivanja i izvješćivanja
------+Status ovih smjernica
---------+1. Ovaj dokument sadržava smjernice izdane na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 . U …
---------+2. U smjernicama se iznosi stajalište EBA - e o odgovarajućim nadzornim praksama unutar Europskog …
------+Zahtjevi izvješćivanja
---------+3. U skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 nadležna tijela moraju obavijestiti …
---------+4. Obavijesti će se objaviti na mrežnom mjestu EBA - e u skladu s člankom 16. stavkom 3. OKVIRU …
---+2. Predmet, područje primjene i definicije
------+Predmet
---------+5. U ovim se smjernicama utvrđuju kriteriji za upotrebu ulaznih podataka u okviru modela za …
------+Područje primjene
---------+6. Ove se smjernice primjenjuju u vezi s odobrenjem koje se daje institucijama za upotrebu …
---------+7. Nadležna tijela trebala bi primjenjivati ove smjernice u skladu s razinom primjene utvrđenom u …
------+Adresati
---------+8. Ove su smjernice upućene nadležnim tijelima kako su definirana u članku 4. stavku 2. točkama od …
------+Definicije
---------+9. Ako nije drukčije naznačeno, pojmovi upotrijebljeni i utvrđeni u Uredbi (EU) br. 575/2013 imaju …
---+3. Provedba
------+Datum početka primjene
---------+10. Ove se smjernice primjenjuju od 1. siječnja 2022. OKVIRU MODELA ZA MJERENJE RIZIKA
---+4. Kriteriji za upotrebu ulaznih podataka u okviru modela za mjerenje rizika iz članka 325.bc Uredbe (EU) br. 575/2013
------+11. Ulazni podatci koje institucija upotrebljava u okviru modela za mjerenje rizika iz članka …
------+4.1 Točnost ulaznih podataka
---------+12. Kako bi ulazni podatci iz članka 325.bc Uredbe (EU) br. 575/2013 bili točni, institucije bi …
---------+13. Povijesni podatci upotrijebljeni za kalibraciju ulaznih podataka iz članka 325.bc Uredbe (EU) …
---------+14. Ulazni podatci iz članka 325.bc Uredbe (EU) br. 575/2013 trebali bi točno odražavati značajke …
---------+15. Ulazni podatci iz članka 325.bc Uredbe (EU) br. 575/2013 trebali bi točno odražavati strukturu …
---------+16. Kako bi ispunile zahtjev iz stavka 12. u vezi s ulaznim podatcima iz tekućeg razdoblja iz …
---------+17. U okviru prvog pristupa institucije bi trebale uskladiti ulazne podatke iz tekućeg razdoblja iz …
---------+18. U okviru drugog pristupa institucije bi trebale uskladiti cijene koje proizlaze iz internih …
---------+19. Kad nije moguće provesti usklađivanja iz stavaka 17. i 18. s pomoću ulaznih podataka …
---------+20. U evidencijama koje vode radi dokazivanja usklađenosti sa zahtjevima iz ovih smjernica …
---------+21. Kako bi ispunile zahtjev iz stavka 14. u vezi s ulaznim podatcima iz tekućeg razdoblja iz …
---------+22. Kako bi ispunile zahtjev iz stavka 15. u vezi s ulaznim podatcima iz tekućeg razdoblja iz …
---------+23. Institucije bi u svrhu usklađivanja i procjena iz stavaka 17., 18., 21. i 22. trebale …
---------+24. Institucije bi trebale provoditi procjene iz stavaka 17., 18., 21. i 22. najmanje jednom u tri …
---------+25. Ulazni podatci iz utvrđenog razdoblja financijskog stresa iz članka 325.bc stavka 2. točke (c) …
---------+26. Ako institucija upotrebljava beta približne vrijednosti ili druge pristupe za generiranje …
---------+27. Ako je određeni faktor rizika u internom modelu institucije dobiven kombinacijom dvaju ili više …
---------+28. Ako je određeni faktor rizika u internom modelu institucije dobiven ekstrapolacijom iz faktora …
---------+29. Za potrebe stavka 28. najbliži faktor rizika znači faktor rizika koji je raspoređen u jedan od …
------+4.2 Primjerenost ulaznih podataka
---------+30. Ulazni podatci iz članka 325.bc Uredbe (EU) br. 575/2013 trebali bi, gdje je relevantno …
---------+31. Institucije bi trebale provoditi analize potkrijepljene uvjerljivim empirijskim dokazima i …
---------+32. Ako se povijesni podatci koji proizlaze iz tržišnih indeksa ili drugi povijesni podatci koji …
---------+33. Ako upotrebljavaju beta približne vrijednosti ili druge pristupe za generiranje slučajnih …
---------+34. Ulazni podatci iz članka 325.bc Uredbe (EU) br. 575/2013 trebali bi omogućiti obuhvaćanje …
---------+35. Ako upotrebljavaju beta približne vrijednosti ili druge pristupe za generiranje slučajnih …
------+4.3 Učestalost ažuriranja ulaznih podataka
---------+36. Povijesne podatke upotrijebljene za kalibraciju ulaznih podataka iz tekućeg razdoblja iz članka …
---------+37. Ako upotrebljavaju beta približne vrijednosti ili druge pristupe za generiranje slučajnih …
------+4.4 Potpunost ulaznih podataka
---------+38. Institucije bi trebale imati uspostavljene postupke za pravodobno dobivanje povijesnih podataka …
---------+39. Institucije bi trebale imati jasne politike i postupke za zamjenu nedosljednih vrijednosti ili …
---------+40. Institucije bi trebale osigurati da podatci nisu filtrirani i da vrijednosti koje odgovaraju …
---------+41. Ako se vrijednosti dobivene interpolacijom ili ekstrapolacijom upotrebljavaju kao zamjena za …
---------+42. Ako se vrijednosti dobivene interpolacijom ili ekstrapolacijom, temeljene na ulaznim podatcima …
---------+43. Ako se vrijednosti dobivene ekstrapolacijom, temeljene na ulaznim podatcima koji odgovaraju …
 English - European Union - Financial Industry -

Smjernice o kriterijima za upotrebu ulaznih podataka u okviru modela za mjerenje rizika iz članka 325.bc Uredbe (EU) br. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

Smjernice o kriterijima za upotrebu ulaznih podataka u okviru modela za mjerenje rizika iz članka 325.bc Uredbe (EU) br. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/market-counterparty-and-cva-risk/guidelines – PDF

1. Pregled

,
1. Obveze usklađivanja i izvješćivanja

1. Obveze usklađivanja i izvješćivanja
2. Predmet, područje primjene i definicije

2. Predmet, područje primjene i definicije
3. Provedba

3. Provedba
4. Kriteriji za upotrebu ulaznih podataka u okviru modela za mjerenje rizika iz članka 325.bc Uredbe (EU) br. 575/2013

4. Kriteriji za upotrebu ulaznih podataka u okviru modela za mjerenje rizika iz članka 325.bc Uredbe (EU) br. 575/2013

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi

Povezani zadaci

Poveznice
is related to Imported: Guidelines on criteria for the use of data inputs in the expected shortfall risk measure under the IMA (2022-01-01-6b8ff49caa-3dad)
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/