BIJLAGE XXIV

LIQUIDITEITSTEMPLATES

Templatenummer

Templatecode

Naam van de template/groep templates

LIQUIDITEITSDEKKINGSTEMPLATES

DEEL I — LIQUIDE ACTIVA

72

C 72.00

LIQUIDITEITSDEKKING — LIQUIDE ACTIVA

DEEL II — UITSTROMEN

73

C 73.00

LIQUIDITEITSDEKKING — UITSTROMEN

DEEL III — INSTROMEN

74

C 74.00

LIQUIDITEITSDEKKING — INSTROMEN

DEEL IV — ZEKERHEDENSWAPS

75

C 75.01

LIQUIDITEITSDEKKING — ZEKERHEDENSWAPS

DEEL V — BEREKENINGEN

76

C 76.00

LIQUIDITEITSDEKKING — BEREKENINGEN

DEEL VI - CONSOLIDATIEKRING

77

C 77.00

LIQUIDITEITSDEKKING — PERIMETER

Rij

ID

Post

Bedrag/marktwaarde

Standaardrisicogewicht

Toepasselijk risicogewicht

Waarde overeenkomstig artikel 9

0010

0020

0030

0040

0010

1

TOTAAL AAN ONGECORRIGEERDE LIQUIDE ACTIVA

0020

1,1

Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 1

0030

1.1.1

Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

0040

1.1.1.1

Munten en bankbiljetten

1,00

0050

1.1.1.2

Opvraagbare reserves bij centrale banken

1,00

0060

1.1.1.3

Activa van centrale banken

1,00

0070

1.1.1.4

Activa van centrale overheden

1,00

0080

1.1.1.5

Activa van regionale overheden/lokale autoriteiten

1,00

0090

1.1.1.6

Activa van publiekrechtelijke lichamen

1,00

0100

1.1.1.7

In nationale of vreemde valuta luidende activa van centrale overheden en centrale banken die kunnen worden opgenomen

1,00

0110

1.1.1.8

Activa van kredietinstellingen (beschermd door overheden van lidstaten, verstrekkers van stimuleringsleningen)

1,00

0120

1.1.1.9

Activa van multilaterale ontwikkelingsbanken en internationale organisaties

1,00

0130

1.1.1.10

In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb’s: onderliggende activa bestaan uit munten/bankbiljetten en/of blootstellingen met betrekking tot centrale banken

1,00

0140

1.1.1.11

In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb’s: onderliggende activa bestaan uit activa van niveau 1, met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

0,95

0150

1.1.1.12

Alternatieve liquiditeitsbenaderingen: kredietfaciliteiten van centrale banken

1,00

0160

1.1.1.13

Centrale kredietinstellingen: activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit die voor de deponerende kredietinstelling als liquide activa worden beschouwd

0170

1.1.1.14

Alternatieve liquiditeitsbenaderingen: als activa van niveau 1 opgenomen activa van niveau 2A

0,80

0180

1.1.2

Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

0190

1.1.2.1

Gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

0,93

0200

1.1.2.2

In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb’s: onderliggende activa bestaan uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

0,88

0210

1.1.2.3

Centrale kredietinstellingen: activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit die voor de deponerende kredietinstelling als liquide activa worden beschouwd

0220

1,2

Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 2

0230

1.2.1

Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 2A

0240

1.2.1.1

Activa van regionale overheden/lokale autoriteiten of publiekrechtelijke lichamen (lidstaten, risicogewicht van 20 %)

0,85

0250

1.2.1.2

Activa van centrale banken, centrale/regionale overheden, lokale autoriteiten of publiekrechtelijke lichamen (derde landen, risicogewicht van 20 %)

0,85

0260

1.2.1.3

Gedekte obligaties van hoge kwaliteit (kredietkwaliteitscategorie 2)

0,85

0270

1.2.1.4

Gedekte obligaties van hoge kwaliteit (derde landen, kredietkwaliteitscategorie 1)

0,85

0280

1.2.1.5

Bedrijfsschuldpapieren (kredietkwaliteitscategorie 1)

0,85

0290

1.2.1.6

In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb’s: onderliggende activa bestaan uit activa van niveau 2A

0,80

0300

1.2.1.7

Centrale kredietinstellingen: activa van niveau 2A die voor de deponerende kredietinstelling als liquide activa worden beschouwd

0310

1.2.2

Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 2B

0320

1.2.2.1

Door activa gedekte effecten (woonkredieten, kredietkwaliteitscategorie 1)

0,75

0330

1.2.2.2

Door activa gedekte effecten (autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

0,75

0340

1.2.2.3

Gedekte obligaties van hoge kwaliteit (risicogewicht van 35 %)

0,70

0350

1.2.2.4

Door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

0,65

0360

1.2.2.5

Bedrijfsschuldpapieren (kredietkwaliteitscategorie 2/3)

0,50

0370

1.2.2.6

Bedrijfsschuldpapier - niet-rentedragende activa (om redenen van godsdienstige overtuiging aangehouden door kredietinstellingen) (kredietkwaliteitscategorie 1/2/3)

0,50

0380

1.2.2.7

Aandelen (belangrijke beursindex)

0,50

0390

1.2.2.8

Niet-rentedragende activa (om redenen van godsdienstige overtuiging aangehouden door kredietinstellingen) (kredietkwaliteitscategorie 3-5)

0,50

0400

1.2.2.9

Door centrale banken verstrekte gecommitteerde liquiditeitsfaciliteiten voor beperkt gebruik

1,00

0410

1.2.2.10

In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb’s: onderliggende activa zijn door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

0,70

0420

1.2.2.11

In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb’s: onderliggende activa bestaan uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit (risicogewicht van 35 %)

0,65

0430

1.2.2.12

In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb’s: onderliggende activa bestaan uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

0,60

0440

1.2.2.13

In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb’s: onderliggende activa bestaan uit bedrijfsschuldpapieren (kredietkwaliteitscategorie 2/3), aandelen (belangrijke beursindex) of niet-rentedragende activa (om redenen van godsdienstige overtuiging aangehouden door kredietinstellingen) (kredietkwaliteitscategorie 3-5)

0,45

0450

1.2.2.14

Deposito’s door leden van het netwerk bij centrale instellingen (geen verplichte belegging)

0,75

0460

1.2.2.15

Door centrale instellingen aan leden van het netwerk beschikbaar gestelde liquiditeitsfinanciering (onbepaalde zekerheidsstelling)

0,75

0470

1.2.2.16

Centrale kredietinstellingen: activa van niveau 2B die voor de deponerende kredietinstelling als liquide activa worden beschouwd

PRO-MEMORIEPOSTEN

0485

2

Deposito’s door leden van het netwerk bij centrale instellingen (geen verplichte belegging)

0580

3

Om valutaire redenen uitgesloten activa van niveau 1/2A/2B

0590

4

Om andere operationele redenen dan valutaire redenen uitgesloten activa van niveau 1/2A/2B

Bedrag

Marktwaarde van verstrekte zekerheden

Waarde van overeenkomstig artikel 9 verstrekte zekerheden

Standaardrisicogewicht

Toepasselijk risicogewicht

Uitstroom

Rij

ID

Post

010

020

030

040

050

060

0010

1

UITSTROMEN

0020

1.1

Uitstromen uit ongedekte transacties/deposito’s

0030

1.1.1

Retaildeposito’s

0035

1.1.1.1

van de berekening van uitstromen uitgesloten retaildeposito’s

0,00

0040

1.1.1.2

deposito’s waarvan de uitbetaling binnen de volgende dertig dagen is overeengekomen

1,00

0050

1.1.1.3

deposito’s waarvoor hogere uitstroompercentages van toepassing zijn

0060

1.1.1.3.1

categorie 1

0.10-0.15

0070

1.1.1.3.2

categorie 2

0.15-0.20

0080

1.1.1.4

stabiele deposito’s

0,05

0090

1.1.1.5

stabiele deposito’s waarvoor een afwijking geldt

0,03

0100

1.1.1.6

deposito’s in derde landen waar een hoger uitstroompercentage wordt toegepast

0110

1.1.1.7

andere retaildeposito’s

0,10

0120

1.1.2

operationele deposito’s

0130

1.1.2.1

aangehouden om aanspraak te kunnen maken op diensten op het gebied van clearing, bewaring, contantenbeheer of andere vergelijkbare diensten in het kader van een vaste operationele relatie

0140

1.1.2.1.1

gedekt door een depositogarantiestelsel

0,05

0150

1.1.2.1.2

niet gedekt door een depositogarantiestelsel

0,25

0160

1.1.2.2

aangehouden in een institutioneel protectiestelsel of coöperatief netwerk

0170

1.1.2.2.1

niet behandeld als liquide activa voor de deponerende kredietinstelling

0,25

0180

1.1.2.2.2

behandeld als liquide activa voor de deponerende kredietinstelling

1,00

0190

1.1.2.3

aangehouden in het kader van een andere vaste operationele relatie met niet-financiële cliënten

0,25

0200

1.1.2.4

aangehouden om aanspraak te kunnen maken op diensten betreffende de clearing van geldposities en diensten van centrale kredietinstellingen binnen een netwerk

0,25

0203

1.1.3

Overschot aan operationele deposito’s

0204

1.1.3.1

deposito’s van financiële cliënten

1,00

0205

1.1.3.2

deposito’s van andere cliënten

0206

1.1.3.2.1

gedekt door een depositogarantiestelsel

0,20

0207

1.1.3.2.2

niet gedekt door een depositogarantiestelsel

0,40

0210

1.1.4

niet-operationele deposito’s

0220

1.1.4.1

deposito’s voortvloeiende uit een correspondentbankrelatie of uit de verrichting van primebrokeragediensten

1,00

0230

1.1.4.2

deposito’s van financiële cliënten

1,00

0240

1.1.4.3

deposito’s van andere cliënten

0250

1.1.4.3.1

gedekt door een depositogarantiestelsel

0,20

0260

1.1.4.3.2

niet gedekt door een depositogarantiestelsel

0,40

0270

1.1.5

Additionele uitstromen

0280

1.1.5.1

voor derivaten gestorte zekerheden niet zijnde activa van niveau 1

0,20

0290

1.1.5.2

voor derivaten gestorte zekerheden die activa van niveau 1 zijn bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

0,10

0300

1.1.5.3

uitstromen van wezenlijk belang ten gevolge van een verslechtering van de eigen kredietkwaliteit

1,00

0310

1.1.5.4

impact van een ongunstig marktscenario op derivatentransacties

1,00

0340

1.1.5.5

uitstromen uit hoofde van derivaten

1,00

0350

1.1.5.6

shortposities

0360

1.1.5.6.1

gedekt door effectenfinancieringstransacties met zekerheidsstelling

0,00

0370

1.1.5.6.2

overige

1,00

0380

1.1.5.7

opvraagbare te veel gestorte zekerheden

1,00

0390

1.1.5.8

aan een tegenpartij te storten zekerheden

1,00

0400

1.1.5.9

zekerheden in de vorm van liquide activa die kunnen worden ingeruild voor zekerheden in de vorm van niet-liquide activa

1,00

0410

1.1.5.10

verliezen aan financiële middelen met betrekking tot gestructureerde financieringstransacties

0420

1.1.5.10.1

gestructureerde financieringsinstrumenten

1,00

0430

1.1.5.10.2

financieringsfaciliteiten

1,00

0450

1.1.5.11

interne verrekening van cliëntposities

0,50

0460

1.1.6

Gecommitteerde faciliteiten

0470

1.1.6.1

kredietfaciliteiten

0480

1.1.6.1.1

aan retailcliënten

0,05

0490

1.1.6.1.2

aan niet-financiële cliënten niet zijnde retailcliënten

0,10

0500

1.1.6.1.3

aan kredietinstellingen

0510

1.1.6.1.3.1

ter financiering van stimuleringsleningen voor retailcliënten

0,05

0520

1.1.6.1.3.2

ter financiering van stimuleringsleningen voor niet-financiële cliënten

0,10

0530

1.1.6.1.3.3

overige

0,40

0540

1.1.6.1.4

aan gereglementeerde financiële instellingen niet zijnde kredietinstellingen

0,40

0550

1.1.6.1.5

binnen een groep of institutioneel protectiestelsel waarop een preferentiële behandeling van toepassing is

0560

1.1.6.1.6

binnen een institutioneel protectiestelsel of coöperatief netwerk indien door de deponerende instelling behandeld als liquide activa

0,75

0570

1.1.6.1.7

aan andere financiële cliënten

1,00

0580

1.1.6.2

liquiditeitsfaciliteiten

0590

1.1.6.2.1

aan retailcliënten

0,05

0600

1.1.6.2.2

aan niet-financiële cliënten niet zijnde retailcliënten

0,30

0610

1.1.6.2.3

aan particuliere beleggingsondernemingen

0,40

0620

1.1.6.2.4

aan special purpose entities voor securitisatiedoeleinden

0630

1.1.6.2.4.1

om activa te kopen niet zijnde effecten van niet-financiële cliënten

0,10

0640

1.1.6.2.4.2

overige

1,00

0650

1.1.6.2.5

aan kredietinstellingen

0660

1.1.6.2.5.1

ter financiering van stimuleringsleningen voor retailcliënten

0,05

0670

1.1.6.2.5.2

ter financiering van stimuleringsleningen voor niet-financiële cliënten

0,30

0680

1.1.6.2.5.3

overige

0,40

0690

1.1.6.2.6

binnen een groep of institutioneel protectiestelsel waarop een preferentiële behandeling van toepassing is

0700

1.1.6.2.7

binnen een institutioneel protectiestelsel of coöperatief netwerk indien behandeld als liquide activa door de deponerende instelling

0,75

0710

1.1.6.2.8

aan andere financiële cliënten

1,00

0720

1.1.7

Overige producten en diensten

0731

1.1.7.1

niet-gecommitteerde financieringsfaciliteiten

0740

1.1.7.2

niet-opgenomen leningen en voorschotten voor tegenpartijen in het wholesalesegment

0750

1.1.7.3

toegekende maar nog niet opgenomen hypotheken

0760

1.1.7.4

kredietkaarten

0770

1.1.7.5

overdisposities

0780

1.1.7.6

geplande uitstromen in verband met de verlenging of toekenning van nieuw retail- of wholesalekrediet

0850

1.1.7.7

te betalen bedragen uit derivaten

0860

1.1.7.8

met handelsfinanciering verband houdende producten buiten de balanstelling

0870

1.1.7.9

overige

0885

1.1.8

Andere verplichtingen en aangegane verplichtingen

0890

1.1.8.1

uit bedrijfskosten voortvloeiende verplichtingen

0,00

0900

1.1.8.2

in de vorm van schuldbewijzen indien niet behandeld als retaildeposito’s

1,00

0912

1.1.8.4

overschot aan financiering aan niet-financiële cliënten

0913

1.1.8.4.1

overschot aan financiering aan retailcliënten

1,00

0914

1.1.8.4.2

overschot aan financiering van niet-financiële ondernemingen

1,00

0915

1.1.8.4.3

overschot aan financiering aan centrale overheden, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen

1,00

0916

1.1.8.4.4

overschot aan financiering aan andere rechtspersonen

1,00

0917

1.1.8.5

op ongedekte basis geleende activa

1,00

0918

1.1.8.6

overige

1,00

0920

1.2

Uitstromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties

0930

1.2.1

Tegenpartij is centrale bank

0940

1.2.1.1

zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

0,00

0945

1.2.1.1.1

waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

0950

1.2.1.2

zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

0,00

0955

1.2.1.2.1

waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

0960

1.2.1.3

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A

0,00

0965

1.2.1.3.1

waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

0970

1.2.1.4

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

0,00

0975

1.2.1.4.1

waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

0980

1.2.1.5

activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties

0,00

0985

1.2.1.5.1

waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

0990

1.2.1.6

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

0,00

0995

1.2.1.6.1

waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

1000

1.2.1.7

zekerheden in de vorm van andere activa van niveau 2B

0,00

1005

1.2.1.7.1

waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

1010

1.2.1.8

zekerheden in de vorm van niet-liquide activa

0,00

1020

1.2.2

Tegenpartij is geen centrale bank

1030

1.2.2.1

zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

0,00

1035

1.2.2.1.1

waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

1040

1.2.2.2

zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

0,07

1045

1.2.2.2.1

waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

1050

1.2.2.3

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A

0,15

1055

1.2.2.3.1

waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

1060

1.2.2.4

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)

0,25

1065

1.2.2.4.1

waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

1070

1.2.2.5

activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties

0,30

1075

1.2.2.5.1

waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

1080

1.2.2.6

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)

0,35

1085

1.2.2.6.1

waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

1090

1.2.2.7

zekerheden in de vorm van andere activa van niveau 2B

0,50

1095

1.2.2.7.1

waarvan verstrekte zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

1100

1.2.2.8

zekerheden in de vorm van niet-liquide activa

1,00

1130

1.3

Totale uitstromen uit zekerhedenswaps

PRO-MEMORIEPOSTEN

1170

2

Met afhankelijke instromen te verrekenen liquiditeitsuitstromen

3

Operationele deposito’s aangehouden om aanspraak te kunnen maken op diensten op het gebied van clearing, bewaring, contantenbeheer of andere vergelijkbare diensten in het kader van een vaste operationele relatie

1180

3,1

verstrekt door kredietinstellingen

1190

3,2

verstrekt door financiële cliënten niet zijnde kredietinstellingen

1200

3,3

verstrekt door centrale overheden, centrale banken, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen

1210

3,4

verstrekt door andere cliënten

4

Uitstromen binnen de groep of binnen het institutionele protectiestelsel

1290

4,1

waarvan: aan financiële cliënten

1300

4,2

waarvan: aan niet-financiële cliënten

1310

4,3

waarvan: gedekt

1320

4,4

waarvan: kredietfaciliteiten zonder preferentiële behandeling

1330

4,5

waarvan: liquiditeitsfaciliteiten zonder preferentiële behandeling

1340

4,6

waarvan: operationele deposito’s

1345

4,7

waarvan: overschot aan operationele deposito’s

1350

4,8

waarvan: niet-operationele deposito’s

1360

4,9

waarvan: verplichtingen in de vorm van schuldbewijzen indien niet behandeld als retaildeposito’s

1370

5

Deviezenuitstromen

6

Gewaarborgde financiering met ontheffing van de toepassing van artikel 17, leden 2 en 3

1400

6,1

waarvan: gedekt door activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

1410

6,2

waarvan: gedekt door activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

1420

6,3

waarvan: gedekt door activa van niveau 2A

1430

6,4

waarvan: gedekt door activa van niveau 2B

1440

6,5

waarvan: gedekt door niet-liquide activa

Bedrag

Marktwaarde van ontvangen zekerheden

Standaardrisicogewicht

Toepasselijk risicogewicht

Waarde van overeenkomstig artikel 9 ontvangen zekerheden

Instroom

Met begrenzing tot 75 % van de instromen

Met begrenzing tot 90 % van de instromen

Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen

Met begrenzing tot 75 % van de instromen

Met begrenzing tot 90 % van de instromen

Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen

Met begrenzing tot 75 % van de instromen

Met begrenzing tot 90 % van de instromen

Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen

Met begrenzing tot 75 % van de instromen

Met begrenzing tot 90 % van de instromen

Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen

Met begrenzing tot 75 % van de instromen

Met begrenzing tot 90 % van de instromen

Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen

Rij

ID

Post

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0010

1

TOTALE INSTROMEN

0020

1.1

Instromen uit ongedekte transacties/deposito’s

0030

1.1.1

gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken)

0040

1.1.1.1

gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken) en die niet overeenstemmen met terugbetalingen van de hoofdsom

1,00

0050

1.1.1.2

overige gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken)

0060

1.1.1.2.1

gelden die zijn verschuldigd door retailcliënten

0,50

0070

1.1.1.2.2

gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële ondernemingen

0,50

0080

1.1.1.2.3

gelden die zijn verschuldigd door centrale overheden, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen

0,50

0090

1.1.1.2.4

gelden die zijn verschuldigd door andere rechtspersonen

0,50

0100

1.1.2

gelden die zijn verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten

0110

1.1.2.1

als operationele deposito’s geclassificeerde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten

0120

1.1.2.1.1

als operationele deposito’s geclassificeerde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten, waarbij de kredietinstelling een overeenstemmend symmetrisch instroompercentage kan bepalen

0130

1.1.2.1.2

als operationele deposito’s geclassificeerde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten, waarbij de kredietinstelling geen overeenstemmend symmetrisch instroompercentage kan bepalen

0,05

0140

1.1.2.2

niet als operationele deposito’s geclassificeerde gelden die zijn verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten

0150

1.1.2.2.1

gelden die zijn verschuldigd door centrale banken.

1,00

0160

1.1.2.2.2

gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten

1,00

0170

1.1.3

met uitstromen overeenstemmende instromen ten gevolge van verplichtingen uit hoofde van stimuleringsleningen als bedoeld in artikel 31, lid 9, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie.

1,00

0180

1.1.4

gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van handelsfinancieringstransacties

1,00

0190

1.1.5

gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van binnen dertig dagen vervallende effecten

1,00

0201

1.1.6

leningen met een onbepaalde contractuele einddatum

0,20

0210

1.1.7

gelden verschuldigd uit hoofde van posities in eigenvermogensinstrumenten die genoteerd staan op een belangrijke index, op voorwaarde dat er niet dubbel wordt geteld met liquide activa

1,00

0230

1.1.8

instromen uit het vrijvallen van saldi die overeenkomstig wettelijke voorschriften voor de bescherming van handelsactiva van cliënten op afzonderlijke rekeningen worden aangehouden

1,00

0240

1.1.9

instromen uit hoofde van derivaten

1,00

0250

1.1.10

instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten verstrekt door leden van een groep of institutioneel protectiestelsel waarbij de bevoegde autoriteiten toestemming hebben verleend om een hoger instroompercentage toe te passen

0260

1.1.11

overige instromen

1,00

0263

1.2

Instromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties

0265

1.2.1

Tegenpartij is centrale bank

0267

1.2.1.1

zekerheden die als liquide activa kwalificeren

0269

1.2.1.1.1

zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

0,00

0271

1.2.1.1.1.1

waarvan ontvangen zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

0273

1.2.1.1.2

zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

0,07

0275

1.2.1.1.2.1

waarvan ontvangen zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

0277

1.2.1.1.3

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A

0,15

0279

1.2.1.1.3.1

waarvan ontvangen zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

0281

1.2.1.1.4

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen)

0,25

0283

1.2.1.1.4.1

waarvan ontvangen zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

0285

1.2.1.1.5

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit

0,30

0287

1.2.1.1.5.1

waarvan ontvangen zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

0289

1.2.1.1.6

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren)

0,35

0291

1.2.1.1.6.1

waarvan ontvangen zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

0293

1.2.1.1.7

nog niet in de posten 1.2.1.1.4., 1.2.1.1.5. of 1.2.1.1.6. in aanmerking genomen zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B

0,50

0295

1.2.1.1.7.1

waarvan ontvangen zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

0297

1.2.1.2

zekerheden gebruikt ter dekking van shortposities

0299

1.2.1.3

zekerheden die niet als liquide activa kwalificeren

0301

1.2.1.3.1

zekerheden in de vorm van niet-liquide eigenvermogensinstrumenten

1,00

0303

1.2.1.3.2

alle andere zekerheden in de vorm van niet-liquide activa

1,00

0305

1.2.2

Tegenpartij is geen centrale bank

0307

1.2.2.1

zekerheden die als liquide activa kwalificeren

0309

1.2.2.1.1

zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

0,00

0311

1.2.2.1.1.1

waarvan ontvangen zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

0313

1.2.2.1.2

zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

0,07

0315

1.2.2.1.2.1

waarvan ontvangen zekerheden voldoen aan operationele voorschriften

0317

1.2.2.1.3

zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A

0,15

0319

1.2.2.1.3.1

waarvan ontvangen zekerheden voldoen aan operationele voorschriften