45. Jeżeli chodzi o udowodnienie stosowania strategii dotyczącej buforów płynności i zarządzania …

Jeżeli chodzi o udowodnienie stosowania strategii dotyczącej buforów płynności i zarządzania zabezpieczeniami, właściwe organy powinny dopilnować, by instytucje przekazały im następujące informacje:

• a. wyliczenie minimalnej ilości aktywów płynnych uznawanej za wystarczającą do spełnienia wymogów wewnętrznych;
• b. wyliczenie aktualnego bufora płynności, w tym według produktów, walut, kontrahentów, regionów/podmiotów grupy itp.;
• c. opis różnic między definicjami elementów „zdolności do kompensacji niedoborów” i „wysokiej jakości aktywów płynnych” w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/61, w tym informacje potwierdzające, że zdolność do kompensacji niedoborów umożliwia pokrycie ryzyk nieokreślonych w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013;
• d. prognozy dotyczące rozwoju wymaganej minimalnej ilości aktywów płynnych i dostępnych aktywów płynnych w odpowiednim horyzoncie czasowym, zarówno w warunkach normalnych, jak i w warunkach skrajnych;
• e. szacunki oraz analiza bieżącego i prognozowanego poziomu obciążenia aktywów, w tym szczegółowe informacje dotyczące aktywów obciążonych i nieobciążonych, które mogłyby zostać wykorzystane do wygenerowania płynności;
• f. ocenę czasu niezbędnego do zamiany aktywów płynnych na możliwą do bezpośredniego wykorzystania płynność, z uwzględnieniem przeszkód prawnych, operacyjnych lub ostrożnościowych dla wykorzystania aktywów płynnych do pokrycia wypływów gotówki;
• g. analizę testów założeń dotyczących wartości płynnościowej aktywów składających się na bufor aktywów płynnych lub czasu niezbędnego do ich sprzedaży lub zbycia w ramach transakcji repo;

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.