4.5. Obliczanie zagregowanej wagi ryzyka (ARW)

1. Przegląd

26. System gwarancji depozytów powinien przydzielić ARW dla instytucji członkowskiej „i” na …

System gwarancji depozytów powinien przydzielić ARW dla instytucji członkowskiej „i” na podstawie ARS dla tej instytucji.

27. System gwarancji depozytów powinien obliczyć ARS przez zsumowanie wszystkich indywidualnych …

System gwarancji depozytów powinien obliczyć ARS przez zsumowanie wszystkich indywidualnych wskaźników ryzyka (IRS) danej instytucji członkowskiej, pomnożonych przez odpowiednie wagi wskaźników (IW) dla każdego IRS.

28. System gwarancji depozytów powinien obliczać IRS na podstawie odpowiednich wskaźników ryzyka.

System gwarancji depozytów powinien obliczać IRS na podstawie odpowiednich wskaźników ryzyka.

(i) Kategorie ryzyka i wskaźniki ryzyka

Kategorie ryzyka

Tabela1 : Podstawowe wskaźniki ryzyka

Nazwa wskaźnika Wzór/opis Oznaczenie

1. Kapitał

1.1. Wskaźnik dźwigni Wskaźnik dźwigni rozumiany jest zgodnie z art. 429 (- ) Wyższa wartość

1.2.a Współczynnik

rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oznacza niższe ryzyko Współczynnik kapitału podstawowego Tier I rozumiany jest (- ) Wyższa wartość

kapitału zgodnie z art. 92 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) oznacza niższe ryzyko podstawowego Tier I nr 575/2013 1.2.b Wskaźnik (- ) Wyższa wartość pokrycia kapitałowego oznacza niższe ryzyko

(CCR)

Rzeczywisty współczynnik kapitału podstawowego T lub Wymagany współczynnik kapitału podstawowego T Rzeczywiste fundusze własne Wymagane fundusze własne gdzie: „fundusze własne” rozumiane są zgodnie z art. 4 pkt 118 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. „wymagany współczynnik kapitału podstawowego Tier I” i „wymagane fundusze własne” odnoszą się do łącznej kwoty współczynnika kapitału podstawowego Tier I i ł h ó k i f d ł h

2. Płynność i finansowanie

2.1. Wskaźnik pokrycia Wskaźnik pokrycia płynności rozumiany jest zgodnie (- ) Wyższa wartość płynności (LCR) z art. 412 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oznacza niższe ryzyko 2.2. Wskaźnik Wskaźnik stabilnego finansowania netto zdefiniowany (- ) Wyższa wartość stabilnego w art. 428a – 428az rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oznacza n iższe finansowania netto ryzyko 3. Jakość aktywów 3.1 Wskaźnik kredytów Wskaźnik NPL rozumiany jest zgodnie z art. 11 ust. 2 lit. g) (+) Wyższa wartość zagrożonych (wskaźnik pkt (ii) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) oznacza większe NPL) 2021/451⁶ ryzyko

⁶ Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2021/451 z dnia 17 grudni a 2020 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014.

4. Model biznesowy i zarządzanie

4.1. Łączna kwota ekspozycji na ryzyko (TREA)/Współczynnik aktywów razem	Łączna kwota gdzie: „Łączna kwota ekspozycji z art. 92 ust. 3 rozporządzenia Systemy gwarancji depozytów kalibracje dla instytucji opartą na ratingach wewnętrznych metody obliczania kwot	ekspozycji na ryzyko (TREA) Aktywa razem na ryzyko” rozumiana jest zgodnie (UE) nr 575/2013 mogą stosować różne członkowskich stosujących metodę lub standardowe ekspozycji ważonych ryzykiem.	(+) Wyższa wartość oznacza większe ryzyko
4.2 Stopa zwrotu z aktywów (RoA)	Systemy gwarancji depozytów średnią z co najmniej zdarzeń jednorazowych kł dk h	Dochód netto Aktywa razem powinny obliczać RoA jako 2 lat, aby uniknąć uwzględnienia i uniknąć procykliczności	(-)/(+) Ogólnie rzecz biorąc, wyższa wartość wskazuje na niższe ryzyko, ale zbyt wysokie wartości mogą również wskazywać

5. Potencjalne straty dla systemu gwarancji depozytów

5.1. Depozyty (+) Wyższa wartość gwarantowane/aktywa oznacza większe wolne od obciążeń Depozyty gwarantowane ryzyko

Aktywa wolne od obciążeń gdzie: „aktywa wolne od obciążeń” zdefiniowano w art. 411 pkt 5 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Dodatkowe wskaźniki ryzyka

(ii) Wagi dla wskaźników i kategorii ryzyka

(iii) Indywidualne wskaźniki ryzyka (IRS)

(iv) Agregowanie IRS do ARS

(v) Obliczanie ARW na podstawie ARS

gdzie: 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑖𝑖 = 𝛽𝛽 ∗ ( 𝛼𝛼 𝛽𝛽 ) ( 𝑃𝑃−1 )

P = łączna liczba koszyków dla ARW;

p = numer koszyka, zaczynając od 1 (najniższy możliwy koszyk ryzyka) i kończąc na P (najwyższy możliwy koszyk ryzyka);

, tj. pożądana wartość ARW odpowiadająca koszykowi 1 (dolna granica); oraz

𝛽𝛽 = 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 (1) , tj. pożądana wartość ARW odpowiadająca koszykowi P (górna granica).

𝛼𝛼 = 𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴 ( 𝑁𝑁 )

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania
Źródło	Wymaganie

3. Powiązane normy

Normy
Źródło	Wymaganie

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.