|
+(poziom 1) |
(poziom 1)Rozporządzenie (UE) nr 575/2013, , część trzecia, tytuł IV, rozdział 1a, sekcja 2 – art. 325d–325k (metoda oparta na wskaźnikach wrażliwości, ryzyko spreadu kredytowego pozycji niesekurytyzacyjnych, ryzyko spreadu kredytowego pozycji sekurytyzacyjnych niewłączonych do ACTP, ryzyko spreadu kredytowego pozycji sekurytyzacyjnych włączonych do ACTP) > Okres po wejściu w życie FRTB – alternatywna metoda modeli wewnętrznych Rozporządzenie (UE) nr 575/2013, część trzecia, tytuł IV, rozdział 1b – art. 325az–325bp (oczekiwany brak/składnik miary ryzyka scenariusza warunków skrajnych) Ryzyko zmiany wartości rynkowej instrumentu spowodowanej ogólnymi wahaniami na rynku akcji lub czynnikami związanymi z emitentem tego instrumentu lub – w przypadku instrumentu pochodnego – z emitentem instrumentu bazowego. Odpowiednie odniesienia prawne do sposobu ujmowania w kapitale > Okres przed wejściem w życie FRTB – modele wewnętrzne Rozporządzenie (UE) nr 575/2013, część trzecia, tytuł IV, rozdział 5 – art. 362 CRR Ryzyko cen akcji > Okres przed wejściem w życie FRTB – metoda standardowa/Okres po wejściu w życie FRTB – uproszczona metoda standardowa (portfel handlowy) Rozporządzenie (UE) nr 575/2013, część trzecia, tytuł IV, rozdział 2, sekcja 3 – art. 341–344 (ryzyko ogólne instrumentów kapitałowych + ryzyko szczególne instrumentów kapitałowych) > Okres po wejściu w życie FRTB – alternatywna metoda standardowa Rozporządzenie (UE) nr 575/2013, część trzecia, tytuł IV, rozdział 1a, sekcja 2 – art. 325d–325k (metoda oparta na wskaźnikach wrażliwości, klasa ryzyka: ryzyko cen akcji) > Okres po wejściu w życie FRTB – alternatywna metoda modeli wewnętrznych Rozporządzenie (UE) nr 575/2013, część trzecia, tytuł IV, rozdział 1b – art. 325az–325bp (oczekiwany brak/składnik miary ryzyka scenariusza warunków skrajnych) Podkategorie ryzyka rynkowego Odniesienia prawne/definicje54 1. Przegląd
1.1 Odwołania1.2 Zidentyfikowane wymagania1.3 Powiązane normy2. Zidentyfikowane wymagania
3. Powiązane normy
|